风险经理岗位资格考试复习测试卷含答案（一）

风险经理岗位资格考试复习测试卷含答案单选题（总共40题）1.关于商业银行市场风险的以下说法中错误的是()。(1分)A、就我国目前商业银行的发展现状而言,信用风险是其所面临的最大的最主要的风险种类之一B、市场风险只存在于银行的交易业务中C、市场风险可分为利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险D、市场风险的存在是由于市场价格的不利变动而导致的答案：B解析：

暂无解析2.理财资金投资非标准化债权资产,应向投资人进行信息披露,理财产品存续期内所投资的非标准化债权资产发生变更或风险状况发生实质性变化的,应在()向投资人披露。(1分)A、3日内B、4日内C、5日内D、6日内答案：C解析：

暂无解析3.在进行减值计量时,通常以信用类资产的()作为存续期。(1分)A、完整期限(发放日到最后一次清偿本金时)B、剩余期限(到最近一次清偿本金时)C、剩余期限(到最近一次清偿利息时)D、最长剩余期限(到最后一次清偿本金时)答案：D解析：

暂无解析4.在计算风险调整后的资本收益率()时,风险调整后税后净利润的正确计算过程如下()。(1分)A、经风险调整后税后净利润=总收入-经营成本-资金成本-其他费用-税项B、经风险调整后税后净利润=总收入-经营成本-资金成本-其他费用-预期损失-税项C、经风险调整后税后净利润=总收入-资金成本-其他费用-预期损失-税项D、经风险调整后税后净利润=总收入-经营成本-其他费用-预期损失-税项答案：B解析：

暂无解析5.以下零售贷款业务品种不属于零售贷款信用评分的范围的有()。(1分)A、个人住房贷款B、个人商业物业抵押贷款C、个人生产经营贷款D、个人助学贷款答案：D解析：

暂无解析6.简单系数法是参照监管资本标准、或根据风险()原则设定固定系数,组合计量经济资本的方法。(1分)A、完整性B、一致性C、及时性D、准确性答案：B解析：

暂无解析7.分类结果向上调整的认定有效期为()。(1分)A、三个月B、六个月C、一年D、两年答案：C解析：

暂无解析8.债务人的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常经营收入无法及时、足额偿还信贷资产本息,即使执行担保,也可能会造成一定损失,符合上述特征的信贷资产应划入()。(1分)A、关注类B、次级类C、可疑类D、损失类答案：B解析：

暂无解析9.下列哪一个说法是VaR的正确描述()。(1分)A、VaR是比VaR更坏情景的平均值B、VaR是比VaR更坏情景的标准差C、VaR是比VaR更坏情景中最坏的D、VaR是比VaR更坏情景中最好的答案：D解析：

暂无解析10.以下关于三农个人客户评级原则的说法,错误的是():(1分)A、真实客观B、简捷高效C、动态管理D、有理有据答案：D解析：

暂无解析11.某支行原会计主管王某顶替柜员上岗,在办理A公司向B公司汇款1000万元业务时,未将款项汇出,而是转入到谢某的个人存折账户中,5日后从谢某的账户将1000万元转A公司账户,再汇入B公司。该操作风险事件类型为()。(1分)A、外部欺诈B、就业制度和工作场所安全事件C、执行、交割和流程管理事件D、内部欺诈答案：D解析：

暂无解析12.权益类产品投资于股票、未上市股权等权益类资产的比例不得低于()。(1分)A、40%B、60%C、80%D、70%答案：C解析：

暂无解析13.以下客户和业务组合,信用风险经济资本占用从高到低排序正确的是()。客户A、B、C信用等级相同,其他情况如下:客户A:一般法人客户不涉及担保圈链客户B:小微法人客户不涉及担保圈链客户C:一般法人客户对外担保的客户其用信形成不良三种用信情况如下:用信1短期流动资金贷款正常类、剩余期限2年用信2贸易融资贷款正常类、剩余期限3个月用信3长期固定资产贷款正常类、剩余期限2年(1分)A、A1>C3>B1B、A1>C3>B2C、B3>C3>A2D、C1>A3>B3答案：C解析：

暂无解析14.按照会计准则规定,会计分类为()和()的金融资产,需开展减值测试。(1分)A、以摊余成本计量B、可供出售C、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益D、以公允价值计量且其变动计入当期损益答案：C解析：

暂无解析15.以下哪项不属于IT外包策略管理范畴()。(1分)A、IT外包职能范围B、服务商关系管理C、IT外包项目分级管理D、IT外包合同管理答案：B解析：

暂无解析16.重组贷款的分类级次在至少()个月的观察期内不得调高。(1分)A、1B、3C、6D、12答案：C解析：

暂无解析17.假设某法人客户在我行的一笔贷款1000万元,根据减值计算结果,基础模型拨备约为12万元,宏观风险拨备10万元,行业风险拨备8万元,区域风险拨备6万元,国别风险拨备2万元,其他拨备补充为0;分行落账整体调整拨备6万元。那么该笔贷款计提的全部拨备为()万元,分行落账拨备为()万元,总行落账拨备()万元。(1分)A、442618B、442420C、382612D、382414答案：D解析：

暂无解析18.客户在我行办理低信用风险信贷业务和简式快速信贷业务,下列关于客户评级的说法,正确的是()。(1分)A、该客户办理低信用风险信贷业务可免评级B、该客户办理简式快速信贷业务应采用分池评级方式C、该客户满足模型评级条件的,应采用模型评级方式D、该客户不满足模型评级条件的,可不评级答案：C解析：

暂无解析19.银行业金融机构应发挥绩效考评对稳健经营和科学发展的()作用。(1分)A、引导B、约束C、指示D、指挥答案：A解析：

暂无解析20.经济增加值()的计算具体如下()。(1分)A、EVA=总收入-经营成本-资金成本-其他费用-预期损失-税项-经济资本×资本成本%B、EVA=总收入-经营成本-资金成本-其他费用-税项-经济资本×资本成本%C、EVA=总收入-经营成本-资金成本-其他费用-预期损失-经济资本×资本成本%D、EVA=总收入-经营成本-其他费用-预期损失-税项-经济资本×资本成本%答案：A解析：

暂无解析21.以下关于零售申请评分的说法错误的是()。(1分)A、用于识别新申请贷款的信用风险B、根据客户申请贷款时的信息进行评分C、用于决定是否授予客户贷款D、用客户的还款行为等信息进行建模答案：D解析：

暂无解析22.以下哪种类型的风险不属于信用风险()。(1分)A、商品价格风险B、集中度风险C、剩余风险D、客户违约风险答案：A解析：

暂无解析23.风险等级为三级和四级的理财产品,单一客户销售起点金额为()。(1分)A、不得低于5万元人民币B、不得低于10万元人民币C、不得低于15万元人民币D、不得低于20万元人民币答案：B解析：

暂无解析24.农业银行实施新会计准则(IFRS9)后,信用类资产减值测试方法包括风险参数模型法和()。(1分)A、迁徙模型法B、滚动率模型法C、现金流折现模型法(DCF)D、组合模型法答案：C解析：

暂无解析25.内部评级审核、认定应对评级结果的()进行把关。(1分)A、准确性、审慎性B、准确性、敏感性C、准确性、合理性D、唯一性、独立性答案：A解析：

暂无解析26.下列关于风险、收益、损失的描述,正确的是()。(1分)A、风险和收益成反比B、收益是一个事前概念,损失是一个事后概念C、风险既可能带来损失,也可能带来收益D.风险是一个事后概念,损失是一个事前概念答案：C解析：

暂无解析27.债务人计划进行破产清算、破产重整,或其他财务重组,且我行资产预计将形成较大损失的法人信用类资产,损失阶段划分结果不得高于()。(1分)A、阶段一B、阶段二C、阶段三D、阶段四答案：C解析：

暂无解析28.总行和一级分行通过业务影响分析,确定重要业务恢复优先级和恢复目标的具体流程为:()。①业务部门初步拟定业务恢复优先级、业务恢复目标和业务恢复资源需求②高级管理层审定③信息科技部门初步确定信息系统恢复范围、信息系统恢复目标和信息系统恢复优先级④风险管理部综合评估业务影响分析结果,拟定全行重要业务范围、恢复优先级和恢复目标(1分)A、①③④②B、③①④②C、③①②④D、①③②④答案：A解析：

暂无解析29.以下哪一项不属于信息科技外包管理范围中准入管理的工作内容:()(1分)A、立项申请B、尽职调查C、风险评估D、服务商监测与评估答案：D解析：

暂无解析30.对()信贷资产,原则上必须启动法律手段进行清收,加快处置抵质押品。(1分)A、关注类B、次级类C、可疑类D、损失类答案：C解析：

暂无解析31.()等风险基础信息是减值计量的基础和前提,为保证信用类资产减值计量的基础信息准确,各级行要持续规范相关工作的开展,确保结果客观、准确、审慎。(1分)A、经济资本、行业限额B、信贷客户分类C、信用评级、风险分类D、客户授信额度答案：C解析：

暂无解析32.债务人能够履行合同、资产未出现损失迹象,在可预见的未来,没有足够理由怀疑资产及其预期带来的经济利益会发生损失,这是()资产的核心定义。(1分)A、正常类B、关注类C、次级类D、可疑类答案：A解析：

暂无解析33.从行业维度分析法人贷款的经济资本占用总量和经济资本平均系数,反映各行业的风险水平及变动趋势,给行业信贷政策提供决策依据。以下说法不正确的是()。(1分)A、静态分析以平均系数为分析指标B、可使用行业、区域的经济资本平均系数/经济资本平均系数增长率作为分析指标C、动态分析以平均系数为分析指标D、四象限分析法,横、纵轴可分别使用经济资本平均系数、经济资本平均系数变化率答案：C解析：

暂无解析34.关于情景分析中的情景错误的是()。(1分)A、可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到B、不能人为设定C、可以直接使用历史上发生过的情景D、可以通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到答案：B解析：

暂无解析35.下列商业银行面临的风险中,不能采用风险对冲策略进行管理的是()。(1分)A、汇率风险B、操作风险C、商品价格风险D、利率风险答案：B解析：

暂无解析36.以下哪类不属于集中度风险所指的同一或相关联的客户()。(1分)A、借款人B、存款人C、交易对手D、银行股东答案：D解析：

暂无解析37.()是操作风险损失数据日常收集的主要来源。(1分)A、操作风险点识别B、操作风险事件报告C、操作风险评估D、操作风险关键风险指标监测答案：B解析：

暂无解析38.下列哪种方式不可以作为可循环的农村个人生产经营贷款的担保方式?()(1分)A、房地产抵押B、存单质押C、多户联保D、寿险保单质押答案：C解析：

暂无解析39.采用标准法计量操作风险资本要求时,不同业务条线的资本系数分为12%、15%、18%,其中商业银行的资本系数是()。(1分)A、10%B、12%C、15%D、18%答案：C解析：

暂无解析40.零售贷款针对()开展评分。()(1分)A、客户B、单笔债项C、全部债项D、押品答案：B解析：

暂无解析多选题（总共30题）1.关于信贷资产风险分类,表述正确的是()。(1分)A、对法人客户信贷资产,至少按季进行一次分类B、对实施五级分类管理的贷款,风险分类主要采取脱期法,根据贷款逾期时间及担保方式,由信贷管理系统每日自动认定分类级次。信贷资产风险状况变化时,应及时进行分类形态的调整和认定C、需要重组的贷款应至少归为可疑类D、信贷资产风险分类的基本流程为:分类发起-分类审核-(分类审议)-分类认定答案：ABD解析：

暂无解析2.某公司通过伪造购销合同、增值税发票、背书等手段制造虚假的交易背景,并以假的质押物骗取A银行开出银行承兑汇票1000万元。从操作风险管理角度来看,以下说法正确的是()。(1分)A、这是一起由内部人员因素引起的操作风险B、这是一起由外部事件引起的操作风险C、某公司钻银行忽视客户资料真实性审查的漏洞,编造虚假资料是此事件发生的根本原因D、银行工作人员警惕性不高是导致被骗的最根本原因答案：BC解析：

暂无解析3.银行使用标准法计量操作风险监管资本时,根据风险大小为业务条线设置资本系数,其中资本系数为18%的业务条线有()。(1分)A、公司金融B、支付和清算C、代理服务D、零售经纪答案：AB解析：

暂无解析4.关于境内分行绩效考核,正确的表述是()。(1分)A、风险合规类指标包含监管达标指标B、风险合规类指标不包含监管达标指标,但包含党建工作指标C、农业银行根据风险形势变化和管理要求,在绩效考核方案中设置风险管理指标D、农业银行三农金融部绩效考核已纳入境内机构绩效考核答案：ACD解析：

暂无解析5.根据巴塞尔新资本协议规定,市场风险资本计量范围包括()。(1分)A、交易账户的利率风险B、交易账户的股票风险C、银行账户的汇率风险D、银行账户的商品风险答案：ABCD解析：

暂无解析6.零售内部评级高级法下,银行需自行估计()。(1分)A、违约概率(PD)B、违约损失率(LGD)C、违约风险暴露(EAD)D、期限(M)答案：ABC解析：

暂无解析7.下面哪项不属于农业银行信用集中度风险管理涵盖的维度()。(1分)A、交易对手或借款人B、地区和行业C、负债结构D、收益结构答案：CD解析：

暂无解析8.下列属于“传世之宝”实物黄金买卖业务主要风险点的是()。(1分)A、市场风险B、信用风险C、流动性风险D、操作风险答案：AD解析：

暂无解析9.行业信用额度设定的定量指标主要包括以下哪几类()。(1分)A、行业财务指标B、客户结构C、收益水平及同业用信D、行业发展前景答案：AB解析：

暂无解析10.对自然人贷款,贷后检查发现存在下列风险信号的(),应进行人工干预发起分类。(1分)A、借款人、保证人家庭出现重大不利变故B、借款人沾染黄赌毒等不良嗜好C、借款人或保证人出现不良信用D、借款人生产经营出现明显恶化或借款人、保证人失业答案：ABCD解析：

暂无解析11.以下各项中,属于操作风险的是()。(1分)A、虚假存单诈骗B、内外勾结骗贷C、地震中网点损毁D、经营策略不当答案：ABC解析：

暂无解析12.个人客户的风险评估侧重于()。(1分)A、风险承受能力B、投资经验C、客户风险偏好D、客户收益预测答案：AB解析：

暂无解析13.下列属于券商收益凭证投资业务主要风险点的是()。(1分)A、市场风险B、法律风险C、操作风险D、流动性风险答案：ABCD解析：

暂无解析14.理财资金投资于权益类业务,应符合我行年度风险管理策略要求,且原则上不得投资于()。(1分)A、不得投资最近一个报告期(季度、年度、半年度)净资产为负值的股票或净资产低于面值的股票B、不得投资ST、∗ST及未股改股票;C、不得投资最近期公布的年报中被出具“保留意见”、“带解释性说明的保留意见”或“拒绝表示意见”等年报审计意见异常的股票D、不得投资最近一年内受到中国证券监督管理委员会公开处罚、谴责、调查的上市公司的股票答案：ABCD解析：

暂无解析15.关于减值计算中使用的模型和风险参数,以下说法正确的有:()。(1分)A、计算减值使用的违约概率和违约损失率基于内部评级体系计量结果,并进行一定的适用性评估分析和必要调整后得到。B、对于表内资产,计算减值使用的风险暴露取资产的账面金额,表外资产则根据信用转换系数(CCF)计算,即使用表外业务金额乘以CCF系数。。C、内评法未覆盖个人客户信贷资产中,农户贷款使用进行存续期调整的迁徙测试计量损失准备;其他品种使用标杆法计量损失准备,由总行根据业务性质和风险特征,指定每类业务品种对应的已覆盖业务品种,对标其平均预期损失率确定计提比率。D、信用类资产的全部减值包括根据风险参数计算的基础预期信用损失,以及针对宏观、行业等因素进行的拨备补充调整。答案：ABCD解析：

暂无解析16.利率债主要是包括()。(1分)A、国债B、企业债C、地方政府债D、政策性金融债答案：AD解析：

暂无解析17.以下关于内部评级体系说法正确的是()。(1分)A、内部评级法是巴塞尔新资本协议针对商业银行信用风险监管资本的计量方法B、是信用风险识别、计量、监控、评估的基本工具C、包括内部评级的模型、工具、技术方法D、包括与之配套的信用风险组织架构、政策制度、控制流程以及管理信息系统答案：ABCD解析：

暂无解析18.非信贷资产风险分类需要遵循的基本原则包括()。(1分)A、真实性原则B、及时性原则C、全面性原则D、重要性原则答案：ABCD解析：

暂无解析19.晚期拖欠催收有以下特点()。(1分)A、账户量大B、风险比较大C、多数最终会成为坏账D、有许多账户会自行恢复到正常状态答案：BC解析：

暂无解析20.关于经济资本配置,以下说法正确的是()。(1分)A、是将经济资本分解到各分支机构、部门、产品、客户等对象,并进行动态监控和适时调整的过程B、与资产负债配置、信贷资源配置、财务资源配置紧密衔接C、与三农发展战略、区域发展战略、业务发展战略充分适应D、坚持商业性配置和战略性配置相结合答案：ABCD解析：

暂无解析21.对于()检查认定信贷资产风险分类级次应调整的,自收到正式通知起5个工作日内,经营行客户部门应确认有关风险信息,进行分类发起,按程序、按权限重新认定分类级次。(1分)A、中国银行保险监督管理委员会B、风险管理部门C、内控与法律合规部门D、审计局答案：BCD解析：

暂无解析22.分析组合信用风险时,应主要关注()。(1分)A、客户财务风险B、行业风险C、区域风险D、宏观经济因素答案：BCD解析：

暂无解析23.新会计准则(IFRS9)实施后,农业银行信用类资产减值测试方法包括()。(1分)A、风险参数模型法B、现金流折现模型法C、滚动率模型法D、压力测试法答案：AB解析：

暂无解析24.以下零售贷款业务品种属于零售贷款信用评分的范围有()。(1分)A、个人住房贷款B、个人生产经营贷款C、个人质押贷款D、个人助学贷款答案：AB解析：

暂无解析25.关于经济资本分析,以下说法正确的是()。(1分)A、目的在于描述风险轮廓、评估资产质量、诊断影响因素、定位风险部位B、是对经济资本占用的总量与结构、静态水平与动态趋势进行分析C、为优化结构和改善资产组合提供依据D、能够定位风险点,引导结构优化;查找风险成因,采取化解措施答案：ABCD解析：

暂无解析26.简单系数法的计量对象包括()。(1分)A、正常、关注类三农个人贷款B、资产风险分类为次级的资产C、以资抵债资产D、正常、关注类低信用风险信贷业务答案：ABC解析：

暂无解析27.下列违规行为中,未造成严重后果的,给予记过至记大过处分;造成严重后果的,给予降级至开除处分的是()。(1分)A、隐瞒关键风险信息,造成评级结果低估客户风险的B、未按规定正确选择行业属性、模型敞口或评级方法进行评级,造成评级结果低估客户风险的C、定性指标评估与客户实际风险状况明显不符,造成评级结果低估客户风险的D、未按规定开展违约认定的答案：ABC解析：

暂无解析28.对于零售贷款违约概率的估计,需要注意以下几点()。(1分)A、需要考虑经济衰退期的影响B、如数据未包括经济衰退期,商业银行应调整违约概率估算方法或估值结果C、零售贷款存在“成熟期”效应D、需要针对尚未成熟的分池,应通过成熟性调整系数,对违约概率估值进行放大答案：ABCD解析：

暂无解析29.业务评级级别的确定可采用()方式。(1分)A、推翻B、增信C、评级映射D、直接对应答案：BD解析：

暂无解析30.巴塞尔委员会《有效风险数据加总和风险报告原则》要求风险报告应当具有()。(1分)A、准确性B、综合性C、清晰性D、实用性答案：ABCD解析：

暂无解析判断题（总共30题）1.我行不得为理财产品投资的非标准化债权类资产或者股权类资产提供任何直接或间接、显性或隐性的担保或者回购承诺。(1分)A、正确B、错误答案：A解析：

暂无解析2.农业银行整体风险偏好为审慎型。（）(1分)A、正确B、错误答案：B解析：

暂无解析3.集中度风险是指在银行集团并表基础上源于同一或同类风险超过银行集团净利润一定比例直接或间接形成的风险敞口。（）(1分)A、正确B、错误答案：B解析：

暂无解析4.经济资本是银行的资本需求,不存在于资产负债表的某一个或几个科目中。(1分)A、正确B、错误答案：A解析：

暂无解析5.我行从2016年开始正式实施行业信用限额管理,对两高一剩及高风险行业设置负限额,加大压降力度。（）(1分)A、正确B、错误答案：B解析：

暂无解析6.对客贵金属掉期业务是指农业银行与客户达成一笔贵金属即期交易的同时,与客户达成一笔方向相反的贵金属远期交易的业务,到期时双方在同时做一组与期初相反的交易。(1分)A、正确B、错误答案：A解析：

暂无解析7.农业银行绩效考评体系不包括三农金融事业部综合绩效。(1分)A、正确B、错误答案：B解析：

暂无解析8.对我行三农个人贷款评级,如果客户评级符合多项推翻条件,且推翻条件均为向下推翻的,应以推翻后级别最高的为准。（）(1分)A、正确B、错误答案：B解析：

暂无解析9.个人贷款的申请评分卡根据业务品种和担保方式的差异进行细分,分别建立申请评分卡。（）(1分)A、正确B、错误答案：A解析：

暂无解析10.代销理财业务中我行可接受非持牌金融机构委托,在本行渠道向客户推介、销售由合作机构依法发行的理财产品。(1分)A、正确B、错误答案：B解析：

暂无解析11.不良贷款风险化解取得实效,借款人生产经营基本恢复正常,所有逾期本金、利息及其他欠款已全部偿还,无须观察期可直接上调至关注类。（）(1分)A、正确B、错误答案：B解析：

暂无解析12.我行法人客户划分为“支持类”、“维持类”、“压缩类”和“退出类”四个类别。（）(1分)A、正确B、错误答案：A解析：

暂无解析13.对我行三农个人贷款评级,如果客户评级符合多项推翻条件,且推翻条件均为向上推翻的,可以上调级别最多的为准。（）(1分)A、正确B、错误答案：A解析：

暂无解析14.只有交易对方发生违约,才会产生信用风险。（）(1分)A、正确B、错误答案：B解析：

暂无解析15.一个法人信贷客户,当前评级为A+。近期,该客户被发现环保方面存在违规现象,对正常的生产经营已形成不利影响。由于当前评级未体现客户上述风险,因此经济资本计量中需对其实施据实调整(1分)A、正确B、错误答案：A解析：

暂无解析16.《中国农业银行子公司风险管理办法》从治理架构、政策制度、工具手段等方面对子公司全面风险管理体系建设提出管理要求,明确总行部