银行专业人员职业《公共科目＋银行管理》考试2023年题库含答案

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1.商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（）。

A.临时离岗时一，钱箱加锁并保管好钥匙

B.未审核客户有效身份证办理大额取现业务

C.未能正确识别假钞

D.未经授权办理大额取现业务

E.无支付凭证或使用内部凭证办理客户资金支付业务

【答案】：B|C|D|E

【解析】：

现金存取款柜台业务环节操作风险的违规事项，除BCDE四项外，还

包括：①离岗后钱箱未加锁或虽加锁但钥匙未妥善保管；②外部人员

采取化整为零手段，通过其他商业银行相互间、账户间频繁存取现金,

进行洗钱活动等。

2.目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（）。

A.CreditMetrics模型

B.死亡率模型

C.CreditRisk+模型

D.KPMG模型

E.CreditPortfolioView模型

【答案】：A|C|E

【解析】：

BD两项属于客户信用评级的违约概率模型。

3.商业银行的限额管理体系通常包括（）。

A.区域限额

B.国家风险限额

C.集团客户限额

D.行业限额

E.单一客户限额

【答案】:A|B|C|E

【解析】：

商业银行的限额管理体系通常包括：①单一客户授信限额管理；②集

团客户授信限额管理；③国家风险与区域风险限额管理；④组合限额

管理。

4.当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条

件保持不变，则商业银行的流动性将（

A.增强

B.无法确定

C.保持不变

D.减弱

【答案】：A

【解析】：

当商业银行的久期缺口为正时，如果市场利率下降，则资产与负债的

价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银

行的市场价值将增加，流动性也随之加强。

5.商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1

年的违约率是0.8%,第2年的违约率是1.4%,第3年的违约率是2.1%。

三年到期后，贷款会全部归还的回收率为（）o

A.95.757%

B.96.026%

C.98.562%

D.92.547%

【答案】：A

【解析】：

根据死亡率模型，该客户能够在3年到期后将本息全部归还的概率

为：（1-0.8%）X（1-1.4%）X（1-2.1%）=95.757%。

6.下列关于久期缺口的说法，正确的有（）o

A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度

比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强

B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度

大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强

C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度

大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低

D.久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影

响越大，对其流动性的影响也越显著

E.久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生

【答案】：A|C|D|E

【解析】：

B项，当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性随之减弱。

7.商业银行通常设定贷款投放的行业比例，这种做法属于（）策略。

A.风险转移

B.风险规避

C.风险分散

D.风险对冲

【答案】：C

【解析】：

风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。根据多

样化投资分散风险的原理，商业银行信贷业务应是全方位、多种类的,

而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。

8.商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统性风险的有（）。

A.风险转移

B.投资组合

C.风险分散

D.风险规避

E.风险补偿

【答案】：A|D|E

【解析】：

BC两项，风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选

择。系统性风险是因外部条件的变化，如宏观经济形势和市场的波动、

经济政策的突然变化等因素给资产价格带来的变化。而非系统性风险

是一项资产特有的风险，这种风险不随资产组合中其他资产价格的变

动而同方向同幅度变动。充分多样化的资产组合可以消除组合中不同

资产的非系统性风险，但不能消除系统性风险。

9.监管部门参与市场约束的作用表现在（）。

A.实施惩戒

B.指导市场参与者改进做法

C.建立风险的处置和退出机制

D.制定信息披露标准

E.引导公众对银行业务的选择

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

监管部门是市场约束的核心，其作用在于：①制定信息披露标准和指

南，提高信息的可靠性和可比性；②实施惩戒，即建立有效的监督检

查机制，确保政策执行和有效信息披露；③引导其他市场参与者改进

做法，强化监督；④建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最

终发挥作用。

10.下列关于正态分布的描述，正确的是（）o

A.正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布

B.正态分布既可以描述对称分布，也可描述非对称分布

C.整个正态曲线下的面积为1

D.正态曲线是递增的

【答案】：C

【解析】：

正态分布是描述连续型随机变量的概率分布。如下图所示，正态分布

曲线关于X=U对称；在x=u左侧递增，右侧递减。

图正态分布图

11.采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次

级债务工具的风险权重为（）o

A.100%

B.20%

C.0%

D.50%

【答案】：A

【解析】：

权重法下，不同的资产类别分别对应不同的风险权重/信用转换系数。

其中，对我国商业银行的次级债权（未扣除部分）的风险权重为100%o

12.下列关于零售风险暴露特征的说法，不正确的是（）。

A.债务人是一个法人或几个自然人

B.债务人是一个或几个自然人

C.笔数多，单笔金额小

D.按照组合方式进行管理

【答案】：A

【解析】：

零售风险暴露应同时具有如下三方面特征：①债务人是一个或几个自

然人；②笔数多，单笔金额小；③按照组合方式进行管理。

13.银行的存贷款业务应归入（）账簿。

A.基本

B.银行

C.交易

D.封闭

【答案】：B

【解析】：

商业银行的金融工具和商品头寸可划分为银行账簿和交易账簿两大

类。交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有

的金融工具和商品头寸。除交易账簿之外的其他表内外业务划入银行

账簿。

14.小张在出差之前要求公司为其投一份意外伤害险，小张的行为属

于（）。

A.风险规避

B.损失控制

C.风险自留

D.风险转移

【答案】：D

【解析】：

风险转移可分为保险转移和非保险转移两种。小张的行为属于保险转

移，即以缴纳保险费为代价将风险转移给承保人。

15.资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。

A.大于

B.小于

C.等于

D.无关

【答案】：B

【解析】：

贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。正是由于

这种相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单

加总。

.信用风险预警的程序包括（）

16o

A.信用信息的收集和传递

B.风险分析

C.风险处置

D.后评价

E.制定和实施不同的预警管理机制

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

E项是需要进行预警的内容。

17.下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类

别？（）

A.银行员工窃取客户账户资金

B.被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金

C.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失

D.网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗

E.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动

【答案】:B|D|E

【解析】：

操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。

其中，外部事件表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履

责等。A项属于人员因素；C项属于系统缺陷。

18.我国反洗钱监管机制总体特点为“一部门主管、多部门配合”，其

中，“一部门”是指（）o

A.中国人民银行

B.银保监会

C.证监会

D.银行业协会

【答案】：A

【解析】：

我国反洗钱监管机制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。“一部

门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反

洗钱监督管理工作；“多部门配合”是指银保监会、证监会等有关部

门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

19.2009年原银监会对战略风险的高、中、低风险给出了评判标准，

下列哪一项不属于高风险的特征？（）

A.战略目标缺失、不明确或未考虑业务环境的变化

B.管理能力或现有资源不足以实现预定的策略目标

C.管理层在新产品或服务决策、并购方面的以往表现一般

D.企业文化定位与战略目标不一致

【答案】：C

【解析】：

C项为中风险的评判标准。

20.假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线变得较

为平坦，则下列四种策略中，最适合理性投资者的是（）。

A.卖出永久债券

B.买入即将到期的20年期债券

C.买入10年期保险理财产品，并卖出20年期债券

D.买入20年期政府债券，并卖出6个月国库券

【答案】：D

【解析】：

当收益率曲线向上倾斜时，如果预期收益率曲线变得较为平坦，理性

投资者可以买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品。

21.根据我国《商业银行资本管理办法（试行）》，符合条件的优先股

属于（）o

A.资本扣除项

B.核心一级资本

C.其他一级资本

D.二级资本

【答案】：C

【解析】：

根据《商业银行资本管理办法（试行）》，监管资本包括一级资本和二

级资本。其中，一级资本包括核心一级资本和其他一级资本。其他一

级资本包括其他一级资本工具及其溢价（如优先股及其溢价）、少数

股东资本可计入部分。

22.下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。

A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程

B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准

C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险

D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作

风险

【答案】：D

【解析】：

业务条线部门是第一道风险防线，其是风险的承担者，应负责持续识

别、评估和报告风险敞口。

23.下列关于计量违约损失率的说法，正确的有（）。

A.计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法

B.可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率

C.无论是从资本监管的角度还是从商业银行内部管理的角度，计量违

约损失率无疑都是十分重要的

D.对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须考虑到抵押品

的风险缓释效应，将有抵押品的和未获抵押的风险暴露分开处理

E.计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

E项，计量违约损失率的方法主要有两种：①市场价值法，主要适用

于已经在市场上发行并且可交易的大企业、政府、银行债券。根据所

采用的信息中是否包含违约债项，市场价值法又进一步细分为市场法

（采用违约债项计量非违约债项LGD）和隐含市场法（不采用违约债

项，直接根据信用价差计量LGD）。②回收现金流法。

24.商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）o

A.国别评级

B.主权评级

C.法人客户评级

D.个人客户评级

【答案】：A

【解析】：

国别评级反映一国（地区）政治、经济、财政、金融、国际收支、制

度运营等的综合风险程度。国别风险等级仅表示排序，不代表违约率。

25.下列哪些事件属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别？（）

A.首席外汇交易员跳槽至另一家金融机构

B.信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷

C.理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼

D.部分员工因长期处于不良工作环境导致健康受损

E,资金交易员未经授权进行交易并造成损失

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。

题中ABCDE五项均属于“人员因素”风险类别。

26.根据集团内部关联关系的不同，企业集团可以分为（）。

A.股份合作化企业集团

B.纵向一体化企业集团

C.横向多元化企业集团

D.有限责任企业集团

E.综合企业集团

【答案】：B|C

17.商业银行分析企业集团内的关联交易时，判断企业客户是否属于

集团法人客户内部的关联方应关注的情况有（）。

A.易货交易

B.发生处理方式异常的交易

C.资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用

D.互为提供担保或连环提供担保

E.与特定顾客或供应商发生大额交易

【答案】：A|B|D|E

【解析】：

除ABDE四项外，商业银行发现企业客户下列行为/情况时，应当着重

分析其是否属于某个企业集团内部的关联方，以及其行为/情况是否

属于关联方之间的关联交易：①与无正常业务关系的单位或个人发生

重大交易；②进行价格、利率、租金及付款等条件异常的交易；③进

行实质与形式不符的交易；④进行明显缺乏商业理由的交易；⑤资产

负债表日前后发生的重大交易；⑥存在有关控制权的秘密协议；⑦除

股本权益性投资外，资金以各种方式供单位或个人长期使用。

27.商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对（）的分析判

断至关重要。

A.子公司的经营状况

B.集团内关联交易

C.高层人事安排

D.资本来源

【答案】：B

【解析】：

商业银行首先应当参照单一法人客户信用风险识别和分析方法，对集

团法人客户的基本信息、经营状况、财务状况、非财务因素及担保状

况等进行逐项分析，以识别其潜在的信用风险。其次，集团法人客户

通常更为复杂，因此需要更加全面、深入地分析和了解，特别是对集

团内各关联方之间的关联交易进行正确的分析和判断至关重要。

28.在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变

化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方

法是（）o

A.缺口分析

B.敏感性分析

C.压力测试

D.久期分析

【答案】：B

【解析】：

敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要

素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的微小变化可能会对金融工

具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。例如，汇率变化对银行

净外汇头寸的影响，利率变化对银行经济价值或收益产生的影响。

29.总风险加权资产等于（）加权资产的总和。

A.信用风险

B.市场风险

C.声誉风险

D.流动性风险

E.操作风险

【答案】：A|B|E

12.商业银行制定资本规划，应当（）。

A.综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获

得性，确保资本水平持续满足监管要求

B.确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理水平和外

部经营环境相适应，兼顾短期和长期资本需求，并考虑各种资本补充

来源的长期可持续性

C.审慎估计资产质量、利润增长及资本市场的波动性，充分考虑对银

行资本水平可能产生重大负面影响的因素，包括或有风险暴露，严重

且长期的市场衰退，以及突破风险承受能力的其他事件

D.优先考虑补充核心一级资本，增强内部资本积累能力，完善资本结

构，提高资本质量

E.通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和

资本可获得性，并制定资本应急预案以满足计划外的资本需求，确保

银行具备充足资本应对不利的市场条件变化

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

除了ABCDE五项外，商业银行制定资本规划的监管要求还有：①对

于重度压力测试结果，商业银行应当在应急预案中明确相应的资本补

充政策安排和应对措施，并充分考虑融资市场流动性变化，合理设计

资本补充渠道；②商业银行高级管理层应当充分理解压力条件下商业

银行所面临的风险及风险间的相互作用、资本工具吸收损失和支持业

务持续运营的能力，并判断资本管理目标、资本补充政策安排和应对

措施的合理性。

30.“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”，这一投资格言说明的风险管

理策略是（）。

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险补偿

【答案】：A

【解析】：

风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。

31.历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造

成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于（）o

A.法律风险

B.政策风险

C.操作风险

D.策略风险

【答案】：c

【解析】：

本题中银行面临的这种风险属于由人员因素引起的操作风险。

32.商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力

测试政策的是（）。

A.董事会

B.股东大会

C.监事会

D.高级管理层

【答案】：D

【解析】：

高级管理层的职责之一是组织开展压力测试，参与压力测试目标、方

案及重要假设的确定，推动压力测试结果在风险评估和资本规划中的

运用，确保资本应急补充机制的有效性。

33.以下哪些事件或指标变动，可以认为发生了国别风险？（）

A.主权违约

B.转移事件

C.货币贬值

D.银行业危机

E.政治动荡

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

通常，发生以下事件或指标变动，认为发生了国别风险：①主权违约。

主权违约指主权债务人违约。②转移事件。转移事件指借款人或债务

人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还

其境外债务，或者债务人资产被国有化或被征用等情形。③货币贬值。

货币贬值指本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过25%或一个更

高的比例，具体贬值幅度依据年代背景和一国监管需要确定。④银行

业危机。银行业危机指某一经济体银行体系的崩溃，尤其易发生在金

融危机的背景下。⑤政治动荡。政治动荡指债务人所在国发生政治冲

突、非正常政权更替、战争等情形。

34.商业银行实质性风险评估的总体要求是（）。

A.商业银行应当有效评估和管理各类主要风险

B.商业银行应当建立全面风险管理的内控机制

C.商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时

识别风险

D.商业银行应当建立与全面风险管理相适应的管理信息系统体系

E.商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相

互传染

【答案】：A|C|E

【解析】：

风险评估主要包括两个方面的内容，一方面是对全面风险管理框架的

评估，其中主要是对公司治理、风险政策流程和限额以及信息系统的

评估；另一方面是实质性风险评估，对银行面临的所有实质性风险进

行全面评估。商业银行实质性风险评估的总体要求包括：①商业银行

应当有效评估和管理各类主要风险。②商业银行应当建立风险加总的

政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险。③商业银行进行风险

加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染。BD两项属

于对全面风险管理框架评估的要求。

35.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，为

提高日常解决问题的能力，下列做法可行的有（）o

A.预先识别潜在危机，并制定相应的反应策略

B.公共关系和投资者关系部门应当密切协作，以采取更恰当的对外回

应

C.改变业务部门处理问题的方式，尽可能避免将问题升级为危机

D.定期测试危机沟通方案以及应对措施

E.采用压力测试和敏感性分析法进行声誉危机评估

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

E项，应当采用压力测试和情景分析法进行声誉危机评估。

36.风险事件：

为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生

工具风险管理能力，国务院银行业监督管理机构于2016年11月28

日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见

稿）》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框

架。

相关背景：

近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速

增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提

升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交

易对手信用风险计量的标准方法》，国务院银行业监督管理机构起草

了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》（以下

简称《规则》

《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计

量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义

和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法,

分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。

《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交

易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险

治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能

力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和

潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方

式。

根据以上案例描述，回答下列6小题。

⑴区别于传统的信用风险，交易对手信用风险的特性包括（）。（多

选题）

A.当合约价值为正时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险

B.当合约价值为正时，己方可能违约，交易对手承担违约风险

C.当合约价值为负时，己方可能违约，交易对手承担违约风险

D.当合约价值为负时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险

E.在违约时点上，交易对手的实际风险暴露存在不确定性

【答案】：A|C|E

【解析】：

区别于传统的信用风险，交易对手信用风险的特性主要有两个方面：

①动态的风险敞口。传统信贷风险在交易初期就已经确定了风险暴露

的大小，其风险敞口是静态的；对于交易对手信用风险，由于合约的

经济价值取决于未来现金流的净值，可为正，可为负，具有极高不确

定性，因此在违约的时点上，交易对手的实际风险暴露存在不确定性,

其风险敞口是动态变化的o②风险敞口是双向的。对于传统信贷业务,

由资金借出方一方承担风险，而对于衍生产品和证券融资业务，风险

是双向的。合约价值为正时，交易对手可能违约，己方存在交易对手

风险；当合约价值为负时，己方可能违约，交易对手承担违约风险，

因此风险敞口是双向的。

⑵以下哪项不属于交易对手信用风险的计量？（）（单选题）

A.交易对手信用风险暴露的计量

B.对交易对手信用风险的定价

C.交易对手信用风险暴露数据

D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量

【答案】：C

【解析】：

交易对手信用风险的计量主要包括三部分：①交易对手信用风险暴露

的计量；②对交易对手信用风险的定价；③交易对手违约风险加权资

产和信用估值调整风险加权资产的计量。计量交易对手信用风险加权

资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据。

⑶关于交易对手信用风险，下列说法中错误的是（）。（单选题）

A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造

成经济损失的风险

B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险

C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交

易

D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险

暴露数据

【答案】：B

【解析】：

B项，由于交易所保证了交易双方未来的权益，所以可以认为交易所

交易的衍生产品不存在交易对手信用风险。

⑷交易对手信用风险的来源包括（）。（多选题）

A.利率掉期

B.CDS

C.逆回购

D.证券借贷

E.即期外汇买卖

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

交易对手信用风险主要来源于衍生品交易和证券融资交易。衍生品交

易主要包括利率掉期、外汇远期、外汇掉期、交叉货币利率掉期、信

用违约互换（CDS）等；证券融资交易主要包括回购、逆回购以及证

券借贷等。

⑸下列关于交易对手信用风险暴露的计量，表述错误的是（）。（单

选题）

A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标

准法和内部模型法

B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴

露的计量

C.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中

D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴

露法）的银行，可以采用内部模型法

【答案】：D

【解析】：

D项，对于不满足利用内部模型法，但希望提高风险敏感度（相对现

期风险暴露法）的银行，可以采用标准法。

⑹下列加强交易对手信用风险管理的方法中，正确的有（）。（多选

题）

A.在管理理念上，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理

B.在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成

风险流程管理

C.在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信

用风险计量系统

D.在管理制度中，重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与

净额结算制度

E.在未来管理中，加强对信用估值调整（CVA）和错向风险的识别和

管理

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

金融危机中，许多银行暴露出交易对手信用风险管理方面的不足，因

此必须对交易对手信用风险管理给予足够的重视：①在管理理念上，

将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理；②在管理架构

上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理;

③在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信

用风险计量系统；④在管理制度中，重视抵押协议和保证金协议，完

善中央交易对手与净额结算制度；⑤在未来管理中，加强对CVA和错

向风险的识别和管理。

37.大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一

级资本净额（）的风险暴露。

A.1.5%

B.2.5%

C.3%

D.12.5%

【答案】：B

【解析】：

强化大额风险暴露管理是有效防控客户集中度风险的重点工作之一。

风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露，

包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露。大额风险暴露是指商

业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额2.5%的风险

暴露。

38.用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是

A.违约概率

B.非预期损失

C.预期损失

D.风险价值

【答案】：D

【解析】：

风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、

汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头

寸或组合造成的潜在最大损失。

39.风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层

面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）o

A.风险识别

B.风险监测

C.风险控制

D.风险加总

【答案】：D

【解析】：

风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、

银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的风险加

总。风险加总的关键在于对相关性的考量，不同类型的风险之间、风

险参数之间、不同机构之间都存在着相关性，对相关性假设的合理性

成为风险加总可信度的关键。

40.在巴塞尔协议ni出台之际，我国国务院银行业监督管理机构适时

推出（）四大监管工具，形成中国银行业监管新框架，积极适应国

际监管新标准。

A.流动性要求

B,拨备率

C.资本要求

D.杠杆率

E.市场约束

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

2011年，在巴塞尔协议HI出台之际，原中国银监会及时推出资本要

求、杠杆率、拨备率和流动性要求四大监管工具，初步形成中国银行

业监管新框架，以积极适应国际监管新标准。

41.相比巴塞尔协议n,巴塞尔协议m突出表现在（）o

A.重新界定监管资本的构成，恢复普通股在监管资本中的核心地位

B.改进风险权重计量方法，大幅度提高高风险业务的资本要求

C.增加了对交易账户和双重违约的处理

D.建立逆周期资本监管机制，提升银行体系应对信贷周期转换的能力

E.显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股

充足率应达到7%,总资本充足率不得低于10.5%

【答案】：A|B|D|E

【解析】：

相比巴塞尔协议n,巴塞尔协议m突出表现在：①重新界定监管资本

的构成，恢复普通股在监管资本中的核心地位；②改进风险权重计量

方法，大幅度提高高风险业务的资本要求；③建立逆周期资本监管机

制，提升银行体系应对信贷周期转换的能力，弱化银行体系与实体经

济之间的正反馈循环；④显著提高资本充足率监管标准，通常情况下

普通商业银行的普通股充足率应达到7%,总资本充足率不得低于

10.5%oC项属于巴塞尔协议II的内容。

42.下列关于银行监管必要性原理的论述正确的有（）。

A.无论是国家所有还是非国家所有的银行业金融机构所提供的服务

或产品都具有一定的公共性质，应当接受作为公共权力机构的政府或

其授权机构的监管

B.银行普遍存在通过扩大其资产规模而增加利润的发展冲动，但由于

银行本身并不承担全部风险成本，因此容易引发银行机构在信贷配置

方面的逆向选择与道德风险，造成金融市场效率低下

C.外部宏观经济、行业、区域等风险因素的变化对银行经营及未来发

展产生深远的影响

D.银行业先天存在垄断与竞争的悖论

E.为提高效率，可以通过市场机制实现资本的自由准入与退出

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

E项，银行业具有内在垄断和过度竞争的发展趋势，难以靠市场调节

自动达到适度竞争的均衡状态，也难以通过市场机制实现资本的自由

准入与退出。需要政府适当干预和引导，对银行业的市场准入和退出

进行适当限制和管理。

43.商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经

济和社会环境的变化。

A.流动性风险

B.法律风险

C.战略风险

D.操作风险

【答案】：C

【解析】：

商业银行的战略风险来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经

济和社会环境的变化，主要体现在四个方面：①商业银行战略目标缺

乏整体兼容性；②为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷；③为

实现目标所需要的资源匮乏；④整个战略实施过程的质量难以保证。

44.为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划

通常的做法是对未来（）进行滚动规划。

A.一年或三年

B.三年或五年

C.两年或三年

D.三年或四年

【答案】：B

【解析】：

为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常

的做法是对未来三年或五年进行滚动规划。由于银行对于未来一年往

往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年，第一年的预测也为

后几年的预测提供了基础信息。

45.在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布

的统计特征简化计算VaR,这种方法是（）。

A.历史模拟法

B.方差-协方差法

C.标准法

D.蒙特卡洛模拟法

【答案】：B

【解析】：

方差-协方差法的基本假设是资产组合中的所有证券的投资回报率满

足正态分布，从而资产组合作为正态变量的线性组合也满足正态分

布，再利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

46.无论是银行本身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行或客户

的业务往来，都势必要与一系列非本国事务打交道。而凡是涉及到两

个或两个以上主权地区的业务，就难免会受到（）的影响。

A.国别风险

B.法律风险

C.声誉风险

D.流动性风险

【答案】：A

【解析】：

国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导

致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债

务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银

行遭受其他损失的风险。

47.某些资产的预期收益率Y的概率分布如下表所示,则其方差为()。

表随机变量Y的概率分布

A.2.16

B.2.76

C.3.16

D.4.76

【答案】：A

【解析】：

该资产的预期收益率Y的期望为：E(Y)=1X6O%+4X4O%=2.2；

其方差为：Var(Y)=0.6X(1-2.2)2+0.4X(4-2.2)2=2.16。

48.下列各项属于风险转移措施的是()。

A.资产出售

B.银团贷款

C.针对不同客户贷款

D.针对不同客户收取不同利率

【答案】：A

【解析】：

风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将

风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。BC两项均属于风险分

散措施；D项属于风险补偿措施。

49•多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（）是最可能导致

银行危机的最主要原因。

A.银行业务创新不足

B.银行资产规模盲目扩张

C.市场过度竞争

D.监管不到位

【答案】：B

【解析】：

银行普遍存在通过扩大资产规模增加利润的发展冲动。由于银行本身

并不承担全部风险成本，因此容易引发银行机构在信贷配置方面的逆

向选择与道德风险，造成金融市场效率低下。国内外教训反复证明，

银行业资产规模的盲目扩张是银行业危机的主要原凶。我国商业银行

长期缺乏资产扩张的约束机制，普遍存在“速度情结”和“规模冲动”,

导致商业银行资产质量不高，银行体系积聚较高风险。

50.商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保

作为还款保证，这种做法属于（）管理策略。

A.风险补偿

B.风险转移

C.风险对冲

D.风险规模

【答案】：B

【解析】：

风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将

风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。风险转移可分为保险转

移和非保险转移，其中，担保属于非保险转移。

51.下列关于商业银行全面风险管理的说法，正确的是（）。

A.风险管理的职责逐渐集中到公司的董事会、高级管理层

B.组织流程再造与定量分析技术并举

C.风险管理贯穿于业务发展的每一个阶段

D.风险管理的重点已经从原有的信用风险管理，扩大到信用风险、市

场风险、操作风险、流动性风险等多种风险的一体化综合管理

E.风险管理越来越重视定量分析，通过内部模型来识别、计量、监测

和控制风险

【答案】：B|C|D|E

【解析】：

A项，全面风险管理体现在对商业银行所有层次的业务单位、全部种

类的风险进行集中统筹管理，风险存在于商业银行业务的每一个环

节，这决定了所有员工都应具有风险管理意识和自觉性。风险管理绝

不仅仅是风险管理部门的职责，无论是董事会、高级管理层，还是业

务部门，乃至运营部门，每个人在履行工作职责时，都必须深刻认识

潜在风险因素，并主动预防。

52.风险水平类指标主要包括（）。

A.流动性风险指标

B.正常贷款迁徙率

C.信用风险指标

D.市场风险指标

E.操作风险指标

【答案】：A|C|D|E

【解析】：

风险水平类指标用来衡量商业银行的风险状况，以时点数据为基础，

属于静态指标，包括信用风险指标、市场风险指标、操作风险指标和

流动性风险指标。B项，正常贷款迁徙率属于风险迁徙类指标。

53.管理人根据资产支持证券风险监测和分析结果，可将专项计划初

步划分（）o

A.正常类

B.关注类

C.风险类

D.违约类

E.可疑类

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

管理人根据资产支持证券风险监测和分析结果，可将专项计划初步划

分为四类：①正常类。基础资产质量、产生现金流能力、交易结构有

效性和增信措施有效性未发生不利变化，预计能够按照约定向非次级

档资产支持证券投资者分配收益。②关注类。基础资产质量、产生现

金流能力、交易结构有效性和增信措施有效性中一项或多项已经或正

在发生不利变化，需要持续关注按照约定向非次级资产支持证券投资

者分配收益是否存在较大风险。③风险类。基础资产质量、产生现金

流能力、交易结构有效性和增信措施有效性中一项或多项严重恶化，

按照约定向非次级档资产支持证券投资者分配收益存在重大不确定

性且预计将发生违约。④违约类。已经发生未能按照约定向非次级档

资产支持证券投资者分配收益的情况。

54.下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。

A.未分配利润

B.二级资本工具及其溢价

C.盈余公积

D.一般风险准备

【答案】：B

【解析】：

在巴塞尔协议HI中，监管资本包括一级资本和二级资本。其中，一级

资本又包括核心一级资本和其他一级资本。核心一级资本包括：实收

资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、

少数股东资本可计入部分。其他一级资本包括：其他一级资本工具及

其溢价（如优先股及其溢价）、少数股东资本可计入部分。二级资本