2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库附答案（典型题）

2023年6月中级银行从业资格之中级风

险管理题库附答案（典型题）

单选题（共50题）

1、在商业银行国别风险管理中，（）的设定旨在控制某国家或地

区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。

A.交易对手限额

B.经济资本限额

C.敞口限额

D.期限限额

【答案】C

2、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型10SSCA1的技术文

件中所披露的信息，（）等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最

信］O

A.企业融资杠杆率

B.行业因素

C.宏观经济周期因素

D.清偿优先性

【答案】D

3、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此,

下列描述最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影

响

D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险

【答案】C

4、下列不属于战略风险识别的层面的是（）。

A.技术层面

B.宏观战略层面

C.中观管理层面

D.微观执行层面

【答案】A

5、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中

逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。

A.专家判断法

B.信用评分模型

C.违约概率模型

D.期望模型

【答案】A

6、在监管实践中，()监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市

场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管

措施的重要依据。

A.杠杆率

B.流动性覆盖率

C.贷款拨备覆盖率

D.资本充足率

【答案】D

7、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、

0的资本充足率压力测试工作机制。

A.高效

B.及时

C.准确

D.前瞻性

【答案】D

8、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是

()o

A.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会

造成商业银行的流动性紧张

B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行

必须随时准备应付现金的巨额需求

C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的

持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险

【答案】A

9、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是

0.10,违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款

人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20

亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。

A.0.8

B.4

C.1

D.3.2

【答案】C

10、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿

元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该

商业银行的融资需求等于（）亿元。

A.300

B.500

C.600

D.400

【答案】c

11、下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（）o

A.短期的潜在风险

B.短期的显性风险

C.长期的显性风险

D.长期的潜在风险

【答案】D

12、风险限额管理不包括（）环节。

A.风险限额设定

B.风险限额监测

C.超限额处理

D.风险限额识别

【答案】D

13、压力测试是一种以为主的风险分析方法，测算商业银行

在假定遇到极端不利的事件情况下可能发生的损失。（）

A.定量分析；小概率

B.定量分析；大概率

C.定性分析；小概率

D.定性分析；大概率

【答案】A

14、（）是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。

A.确保实现承诺

B.确保及时处理投诉和批评

C.从投诉和批评中积累早期预警经验

D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来

【答案】D

15、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为

核心

A.盈利能力

B.还款记录

C.还款意愿

D.还款能力

【答案】D

16、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配

备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）o

A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责

B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理

C.首席风险官不能向董事会报告

D.首席风险官必须具备独立性

【答案】C

17、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。

A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求

B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，

适应组织架构变化和新业务

C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风

险管理报告的需要

【答案】C

18、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动

商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日

对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》

要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

A.交易对手信用风险暴露数据

B.对交易对手信用风险的定价

C.交易对手信用风险暴露的计量

D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量

【答案】A

19、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年

度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为

5%,则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。

A.30

B.300

C.50

D.250

【答案】B

20、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模

型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（）。

A.辨别分析技术的运用

B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集

C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定

D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确

定

【答案】C

21、国际收支逆差与国际储备之比超过（）,说明风险较大。

A.80%

B.100%

C.120%

D.150%

【答案】D

22、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可

不包括（）。

A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势

B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析

C.银行不同客户的行业集中度

D.银行贷款在不同行业中的分布

【答案】B

23、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果

能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。

A.良好的内部控制和机构利益

B.良好的道德规范和股东利益

C.良好的道德规范和公众利益

D.维护股东利益？

【答案】C

24、收益率曲线最为常见的形态是（

A.正向收益率曲线

B.反向收益率曲线

C.水平向收益率曲线

D.波动收益率曲线

【答案】A

25、（）是国内企业/机构类业务最重要的部分.也是国内商业

银行最主要的商业银行业务。

A.柜台业务

B.个人信贷业务

C.法人信贷业务

D.资金交易业务

【答案】C

26、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的

部门应独立于验证工作的设计和实施部门。

A.独立

B.准确

C.稳定

D.审慎

【答案】A

27、行为风险的定义把放在了核心位置，体现了的风

险管理理念。（）

A.金融机构利益，以金融机构为核心

B.金融机构利益，以客户为核心

C.消费者利益，以金融机构为核心

D.消费者利益，以客户为核心

【答案】D

28、收益类指标反映的是（）。

A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零

B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、

市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险

C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股

收益增长率等

D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主

要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等

【答案】C

29、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年

后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50%

—0,05,30%—0,25,10%—0.40,—10%—0.25,—30%—

0.05,则1年后投资股票市场的预期收益率为（）o

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

【答案】B

30、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析,

其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）

A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60

天

B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天

C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限

90天

D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天

【答案】B

31、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）o

A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险

B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进

行

C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响

程度作出评估

D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准

化的原则

【答案】C

32、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并

且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（）。

A.不变

B.越高

C.越低

D.无法判断

【答案】C

33、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用

合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的

经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）

为（）。

A.5.5%

B.5%

C.5.75%

D.6.25%

【答案】B

34、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）o

A.一些关键流程和核心业务不应外包出去

B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移

D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评

估

【答案】C

35、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措

施的表述，错误的是（）o

A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理

人员对交易风险评估的准确性

B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概

率

C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人

员与前台交易员核对交易明细

D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保

证

【答案】C

36、（）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.风险价值

【答案】C

37、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。

A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉

B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管

理和治理体系的质量和效力的独立保证

C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线

D.对于基金金融产品（如债券、贷款）而言，信用风险造成的损失最

多是其债务的全部账面价值

【答案】D

38、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。

A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重

程度，为下一步的风险计量和防控打好基础

B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将

导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平

的过程

C.建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统直接体现了

商业银行的风险管理水平和研究/开发能力

D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制

【答案】C

39、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不

恰当的是（）

A.2015年12月，巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组

B.2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架

D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相

关信息披露建议

【答案】A

40、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman

的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率

的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。

A•息税前利润/总资产

B.销售额/总资产

C.留存收益/总资产

D.股票市场价值/债务账面价值

【答案】C

41、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行

为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金

融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。

A.银监会

B.中国人民银行

C.政府

D.银行业协会

【答案】C

42、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。

A.敏感性分析计算简单

B.敏感性分析计算复杂不便于理解

C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用

D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益

或经济价值相对市场风险要素的非线性变化

【答案】B

43、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法.通常用来衡量

商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析()。

A.重新定价风险

B.期权风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险

【答案】A

44、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和

（）o

A.维护金融体系的安全和稳定

B.保护债权人利益

C.维护市场的正常秩序

D.维护公众对银行业的信心

【答案】A

45、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或

卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个

营业日内完成。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】B

46、某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万

元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。

A.40%

B.60%

C.70%

D.80%

【答案】A

47、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本

时，（）的资本要求系数B最低。

A.公司金融业务

B.商业银行业务

C.资产管理业务

D.代理业务

【答案】C

48、银行监管的首要环节是（）。

A.市场准人

B.机构设置

C.业务开展

D.高级管理人员聘用

【答案】A

49、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。

A.增加了

B.减少了

C.不影响

D.不确定

【答案】A

50、下列不属于外部数据的是（）o

A.通过专业数据供应商所获得的数据

B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息

C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据

D.从征信系统获得的数据

【答案】B

多选题（共30题）

1、下列关于商业银行信用风险控制措施的表述，正确的有（

A.贷款转让可以实现信用风险转移

B.限额管理是管理贷款集中度的重要手段

C.贷款定价能够有效地实现信用风险对冲

D.经济资本配置能够有效限制高风险的信贷业务

E.资产证券化除了可以转移信用风险，还可以增强资产的流动性

【答案】AD

2、下列关于外部审计和银行监管的关系说法正确的是（）o

A.外部审计侧重于金融机构风险和合规性的分析、评价

B.银行监管侧重于财务报表审计

C.外部审计和银行监管的实施方式统一于现场检查

D.外部审计意见具有相对独立、客观、公正的立场

E.外部审计有权要求被审计单位按照规定提供预算或财务收支计划

【答案】CD

3、以下关于操作风险资本计量方法的论述，正确的是（）。

A.基本指标法比较简单，监管当局未对采用该方法的银行提出具体

标准

B.新标准法由业务规模参数和内部损失乘数构成

C.鼓励采用基本指标法的银行遵循2003年2月发布的指引《操作风

险管理和监管的稳健做法》

D.银行实施标准法时，银行的董事会和高级管理层适当积极参与操

作风险管理框架的监督

E.操作风险资本计量方法包括基本指标法、标准法和高级计量法，

以及2017年《巴塞尔川最终方案》提出的新标准法

【答案】ABCD

4、商业银行通常用来吸收预期损失的方法是（）。

A.提取准备金

B.发行次级债券

C.冲减利润

D.冲销资本金

E.以上都是

【答案】AC

5、信息披露通常是指公众公司以（）形式，把公司及与公司相

关的信息，向投资者和社会公众进行披露行为。

A.招股说明书

B.上市公告书

C.定期报告

D.临时报告

E.公司章程

【答案】ABCD

6、商业银行制定资本规划，应当充分考虑对银行资本水平可能产生

重大负面影响的因素，包括（）o

A.或有风险暴露

B.严重且长期的市场衰退

C.突破风险承受能力的其他事件

D.风险事件

E.外部事件

【答案】ABC

7、法人信贷业务的流程主要有（）。

A.评级授信

B.信贷审查

C.信贷审批

D.贷款发放

E.后台清算

【答案】ABCD

8、单一法人客户信用风险识别包括（）。

A.单一法人客户的基本信息分析

B.单一法人客户的财务状况分析

C.单一法人客户的非财务因素分析

D.单一法人客户的担保分析

E.单一法人客户的竞争对手分析

【答案】ABCD

9、风险监管核心指标分为（）。

A.风险水平类

B.风险迁徙类

C.风险缓释类

D.风险对冲类

E.风险抵补类

【答案】AB

10、战略规划在实施方案中应当阐述的内容包括（

A.所涉及的风险因素

B.潜在收益

C.可以接受的风险水平

D.预期风险损失和财务分析

E.银行自身资本状况

【答案】ABCD

11、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动

商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日

对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》

要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

A.在未来管理中，加强对信用估值调整（CVA）和错向风险的识别和管

理

B.在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形

成风险流程管理

C.在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手

信用风险计量系统

D.在管理制度中，重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手

与净额结算制度

E.在管理理念上，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管

理

【答案】ABCD

12、假设其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的表

述，正确的有（）o

A.银行敏感负债与总资产的比率越高，流动性风险越高

B.银行现金头寸指标越高，流动性风险越低

C.银行贷款总额与总资产的比率越低，流动性风险越高

D.银行核心存款比例越高，流动性风险越低

E.银行大额负债依赖度越低，流动性风险越高

【答案】ABD

13、商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险，

评估内容主要包括（）。

A.内部操作风险损失数据

B.业务经营环境

C.情景分析

D.外部相关损失数据

E.内部控制因素

【答案】ABCD

14、商业银行在对个人客户的信用风险进行识别和分析时，需要个

人客户提供各种能证明个人（）的相关资料。

A.年龄

B.职业

C.收入

D.财产

E.教育背景

【答案】ABCD

15、下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有（）o

A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方

法

B.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了

风险转移方法

C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法

D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常

有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法

E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给与高于基准贷款利

率的利率水平，这应用了风险补偿的方法

【答案】AD

16、某商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为2000万元，期

限为1年，到期支付贷款本金和利息。

A.风险成本

B.会计成本

C.资本成本

D.经营成本

E.监管成本

【答案】B

17、监管机构对实施高级计量法提出的具体标准主要包括（）。

A.资格要求

B.定性标准

C.定量标准

D.情景分析

E.内部控制

【答案】ABCD

18、假设其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的表

述，正确的有()o

A.银行敏感负债与总资产的比率越高，流动性风险越高

B.银行现金头寸指标越高，流动性风险越低

C.银行贷款总额与总资产的比率越低，流动性风险越高

D.银行核心存款比例越高，流动性风险越低

E.银行大额负债依赖度越低，流动性风险越高

【答案】ABD

19、商业银行对同时符合下列哪些条件的微型和小型企业债权的风

险权重为75%()

A.只适用于生产加工类型的企业

B.商业银行对单家企业的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例

不高于0.5%

C.符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准

D.单笔贷款超过600万元

E.商业银行对单家企业的风险暴露不超过500万元

【答案】BC

20、根据监管机构的要求，商业银行符合以下（）条件时，可

以使用标准法计量操作风险资本。

A.业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏

B.未建立清晰的操作风险内部报告路线

C.建立了与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风

险管理体系

D.商业银行系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据，

定期根据损失数据进行风险评估，并将评估结果纳入操作风险监测

和控制

E.董事会和高级管理层了解操作风险管理架构但不参与监督执行

【答案】CD

21、下列属于可缓释的操作风险的有（）o

A.火灾

B.抢劫

C.高管欺诈

D.改变市场定位

E.交易差错

【答案】ABC

22、风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险

暴露，商业银行对客户的风险暴露包括（）o

A.因担保、承诺等形成的潜在风险暴露

B.因场外衍生