2013年银行从业资格认证风险管理押题2

银行从业资格风险管理模拟题2一、单项选择题（共80题，每题0.5分，共40分）1.以下关于董事会及其专门委员会的说法，错误的是（）。A.董事会是商业银行的最高风险管理/决策机构B.董事会负责审批风险管理的战略、政策和程序，确定商业银行可以承受的总体风险水平，督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、监测和控制各种风险，并定期获得关于风险性质和水平的报告，监控和评价风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在风险管理方面的履职情况C.商业银行董事会承担商业银行风险管理的最终责任D.最高风险管理委员会承担商业银行风险管理的最终责任答案：D2.监事会是我国商业银行所特有的监督机构，对（）负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。A.董事会B.最高风险管理委员会C.股东大会D.风险管理部门答案：C3．（）产品线的因子不等于12%。A．零售银行业务B．代理服务C．资产管理D．零售经纪答案：B4．商业银行通常采用定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。其中定期包含（）A．一年或两年B．半年或一年C．季度或半年D．每月或季度答案：D5．从报告的使用者来看，风险报告可分为（）。A．内部报告和外部报告B．综合报告和专题报告C．一般报告和特殊报告D．管理报告和监督报告答案：A6．某商业银行的核心资本为80亿元，附属资本为20亿元，对未并表金融机构的资本投资为10亿元，信用风险加权资产为900亿元，市场风险资本为8亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》规定，该商业银行的资本充足率为（）A．8%B．9%C．10%D．20%答案：B7.在操作风险经济资本计量的方法中，（）的原理是，将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A．高级计量法B．基本指标法C．标准法D．内部评级法答案：C8.对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。A．自由资金匮乏B．产业层次较低C．产品结构单一D．宏观经济变化答案：D9．以下关于商业银行管理战略基本内容的说法，错误的是（）A．商业银行管理战略分为战略目标和实现路径B．战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等C．战略目标决定了实现路径D．各家商业银行的风险管理模式和水平不尽相同，是由于实现路径不同所致。答案：D10．以下关于商业银行管理战略基本内容的说法，错误的是（）。A．商业银行管理战略分为战略目标和实现路径B．战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等C．战略目标决定了实现路径D．各家商业银行的风险管理模式和水平不尽相同，是由于实现路径不同所致。答案：D11．目前我国商业银行大力发展中小企业信贷业务，从战略风险管理的角度考虑，下列做法最不恰当的是（）。A．制定长期固定的战略规划B．加强对风险的监测C．制定以收益为导向的战略规划和实施方案D．制定战略风险的应急方案答案：C12．在声誉风险管理中，下列哪项不是董事会及高级管理层的责任？（）A．制定声誉风险管理原则和操作流程B．制定危机处理程序C．撰写声誉风险监测报告D．定期审核声誉风险管理政策答案：C13．根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是（)A．持有待售类资产B．持有到期的投资C．贷款D．应收款答案：A14．声誉风险管理的最好办法是：推行（）管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序并得到有效管理。A．声誉风险B．规避风险C．风险识别D．全面风险答案：D15．商业银行公司治理是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决（）关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。A．投资—经营B．委托—代理C．管理—执行D．所有—使用答案：B16．广义而言，（）就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A．VaRB．限额C．市值D．敞口答案：D17．针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于（）。A．未来经营活动的现金流量B．正常经营活动的现金流量C．融资能力D．投资能力答案：B18．在下列行为中，（）是由于银行内部流程而引发的操作风险。A．某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失1000万元B．办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款C．某商业银行网上支付系统遭黒客攻击，上千用户信息泄露D．银行员工小王联合某无业人员，偷窃银行重要空白凭证答案：B19．假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望以该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则投资权重分别为（）。A． 40%60%B． 50%50%C． 60%40%D． 70%30%答案：B20．商业银行的以下哪项资产类别或公开市场业务不能够为其提供流动性准备？（）。A．用作抵押的资产B．债券回购/逆回购交易C．证券投资组合D．应收账款答案：A21．下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是（）。A．公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度B．公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者C．对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正D．效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标答案：D22．当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会（）。A．增强B．减弱C．不变D．无关答案：B23．以下关于商业银行风险管理流程说法错误的是（）。A．风险识别的目的是在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计重和防控打好基础B．风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性，风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程。C．风险控制是对经过识别和计量的风险采取分析、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程D．风险控制/缓释策略与商业银行的整体战略目标保持一致是风险控制的一项目标答案：B24．对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（）A．标准法B．替代标准法C．内部模型法D．高级计重法答案：C25．假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产为1000亿元，负债为500亿元，资产久期为5年，负债久期为4年，根据久期分析法，如果年利率从6%上升到7%，则利率变化对商业银行的资产负债价值的影响为（）。A．-27.48亿元B．-28.18亿元C．-28.3亿元D．-28.48亿元答案：C26.银行风险管理的流程是（）。A．风险控制—风险识别—风险监测—风险计量B．风险识别—风险控制—风险计量—风险监测C．风险监测—风险识别—风险控制—风险计量D．风险识别—风险计量—风险监测—风险控制正确答案：D27.某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿，经济资本为20亿，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA)为（）万。Ａ.8000Ｂ.6000Ｃ.5000Ｄ.9000答案：B28．商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A．良好的道德规范和公众利益B．良好的道德规范和自身利益C．良好的职业道德和公众利益D．良好的道德规范和所有者利益答案：A29．下列关于风险的说法，不正确的是（）。A．风险是收益的概率分布B．风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础C．损失是一个事前概念，风险是一个时候概念D．风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身答案：C30．下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是（）。A．风险管理的目标是消除风险B．风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略C．风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段D．商业银行应充分了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度答案：A31.商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方时，不属于应关注的情况的是（）。A．互为提供担保或连环提供担保B．发生处理方式异常的交易C．资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用D．与特定顾客或供应商发生大额交易答案：C32.客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场有关的因素不包括()。A．声誉B．利率水平C．经济周期D．宏观经济政策答案：A33.违约风险暴露是指债务人违约时的预期（）。A．表内项目暴露总和B．表外项目暴露总和C．表内表外项目暴露总和D．表内减表外项目答案：C34.()是市场约束的核心。A．信息披露B．监管部门C．债权人D．中介机构答案：B35.商业银行降低贷款组合信用风险最有效的办法是（）A．国家风险限额管理B．组合限额管理C．区域风险限额管理D．客户授信限额管理答案：B36.国别风险的主要类型不包括（）。A．传染风险B．货币风险C．主权风险D．领土风险答案：D37.清晰的战略风险管理流程不包括（）。A．战略风险识别B．战略风险监测和报告C．战略风险评估D．应急方案答案：D38.下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（）。A．债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率B．客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级C．在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级D．在某一个时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级答案：B39.（）是现代信用风险管理的基础和关键环节。A、信用风险识别B、信用风险计量C、信用风险监控D、信用风险报告答案：B40.()仅用来衡量大型特别是跨国银行的流动性风险程度。A．大额负债依赖度B．核心存款比例C．贷款总额与总资产的比率D．现金头寸指标答案：A41.通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。（1）国债（2）同业借款（3）银行自有房产（4）可出售的贷款组合A．（1）（2）（3）（4）B．（1）（2）（4）（3）C．（2）（1）（3）（4）D．（2）（1）（4）（3）答案：B42.根据历史数据研究，剩余额与总资产之比小于（）时，对商业银行的流动性是一个预警。A．3%~5%B．5%~8%C．6%~9%D．5%~7%答案：A43.下列属于法人信贷业务的是（）。A．贴现业务B．账户管理C．现金库箱D．会计核箄答案：A44.下列属于流动性最差的资产的是（）。A．现金B．活期存款C．无法出售的贷款D．股票答案：C45.某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过（），卖出美元，买人日元，满足对外日元的需求。A．期货交易B．即期外汇交易C．远期外汇交易D．期权交易答案：B46．商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损失率时，若该债的回收总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为（）。A．30％B．40％C．50％D．60％答案：C47．以下不属于利率风险的是（）。A．重新定价风险B．利率结构性风险C．期权性风险D．基准风险答案：B48．资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A．弱B．强C．没有影响D．有影响，但不确定答案：Ｂ49．假设其它条件相同，贷款总额与核心存款的比率（）表明商业银行的流动性越高，流动性风险也相对（）。A．越小，越大B．越小，越小C．越大，越小D．越大，越大答案：B50．风险对冲是指通过投资或购买与标的资产（UnderlyingAsset)收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A．正相关B．无关C．负相关D．以上都不对答案：C51．管理层素质属于（）指标。A．品质类指标B．技术类指标C．实力类指标D．环境类指标答案：A52．除了最基本、最常用的制作风险清单法外，以下不属于风险识别的常用方法的是（）。A．分解分析法B．失误树分析法C．资产财务状况分析法D．压力测试法答案：D53．（）是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失所需要持有的资本数额。A．账面资本B．注册资本C．经济资本D．监管资本答案：C54．商业银行公司治理的核心是（）。A．在所有权和经营权分离的情况下，为解决委托代理关系而建立董事会、高管层组成体系和制衡机制B．在所有权和经营权分离的情况下，保证股东利益最大化C．在所有权和经营权分离的情况下，通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督D．有效激励与约束机制的建设答案：D55.以下选项中，不属于方差——协方差的缺点的是（）。A．只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征B．对结果的解释说明较难C．计算的效率较低D．VaR值准确性较低，尤其对于期权类产品答案：C56.融资缺口等于（）。A.贷款平均额-存款平均额B.核心贷款平均额-存款平均额C.贷款平均额-核心存款平均额D.核心贷款平均额-核心存款平均额答案：C57.下列不属于自我评估的工作流程的是（）。A.全员风险识别与报告B.作业流程分祈和风险识别与评估C.覆盖所有的业务领域D.控制活动识别与评估答案：C58.假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（）。A． -1.5B．-1C．1.5D．1答案：C59．根据监管要求，商业银行使用标准法计重操作风险监管资本，其中代理服务的系数是（）。A．18%B．15%C．12%D．10%答案：B60．《巴塞尔新资本协议》中，最低资本要求是（）。A．第一支柱B．第二支柱C．第三支柱D．第四支柱答案：A61．下列关于计箄VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（）A．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响B．不能预测突发事件的风险C．充分度重了非线性金融工具的风险D．成立的假设条件是未来和过去存在这一阶线性分布的一致性答案：C62.设定贷款投放的行业比例属于以下哪种风险管理策略？（）。A．风险规避B．风险转移C．风险对冲D．风险分散答案：D63.某公司2006年销售收入为2亿元，销售成本为1.5亿元，2006年期初应收账款为7500万元，2006年期末应收账款为9500万元，则下列财务比率计算正确的有（）。A．销售毛利率为75%B．应收账款周转率为2.11C．应收账款周转天数为171天D．销售毛利率为25%答案：D64.下列关于操作风险分类的说法，正确的是（）A．高管欺诈属于可降低风险B．交易差错和记账差错属于可规避的风险C．火灾和抢劫属于可规避的风险D．改变市场定位属于可规避风险答案：D65.下列关于客户信用评级的说法，不正确的是（）。A．评价主体是商业银行B．评价目标是客户违约风险C．评价结果是信用等级和违约概率D．评价内容是客户违约后特定债项损失的大小答案：D66.以下明显不应被列入商业银行交易账户的是（）A．自营头寸B．做市交易形成的头寸C．代客买卖头寸D．为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸答案：D67.根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的β值的说法，正确的是（）A．交易和销售对应的β值为8%B．商业银行业务对应的β值为12%C．支付和结算对应的β值为15%D．公司金融对应的β值为18%答案：D68.商业银行的（）状况直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况。A．安全性B．流动性C．收益性D．风险性答案：B69.下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是（）A．银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B．信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一C．市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一D．市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险答案：B70.下列关于风险管理策略的说法，正确的是（）A．对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除B．风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿C．风险转移只能降低非系统性风险D．风险规避可分为保险规避和非保险规避答案：B71.在银行风险管理中，（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A．董事会B．监事会C．高级管理层D．股东大会答案：A72.下列关于商业银行流动性风险的描述中，错误的是

A.流动性风险是指商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.当商业银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获取足够的资金C.相对于信用风险、市场风险和操作风险而言，流动性风险涉及的范围比较窄，是一维的风险D.若商业银行的大量债权人在某一时刻同时要求兑现债权，银行就可能面临流动性危机答案：C73.在CreditMonitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看作该期权的（）A.期权费B.时间价值C.内在价值D.执行价格答案：A74.某银行建设数据仓库时没有考虑到与核心业务系统的兼容性，从而导致核心业务系统瘫痪，此操作风险的成因属于（）A．外部事件B．系统缺陷C．内部流程D．人员因素答案：B75.以下选项中通常被认为是商业银行敏感负债的是（）。A．电力等费用收入B．大额协议存款C．政府税款D．证券业存款答案：D76.巴塞尔新资本协议鼓励商业银行采取（）计量信用风险。A．基于外部评级的模型B．基于内部评级体系的方法C．VaR方法D．严格遵照监管当局的要求答案：B77.（）是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理方法。A．风险规避B．风险对冲C．风险补偿D．风险转移答案：D78.因人员内外勾结所造成的商业银行操作风险损失事件，应当被归类为（）。A．外部欺诈B．客户、产品和业务操作不当C．内部欺诈D．执行交割和流程漏垌答案：C79.假设最好状况的预计头寸剩余100，概率为20%;正常状况的预计头寸不足100，概率为70%;最好状况的预计头寸不足300，概率为10%，则预期特定时段内的流动性缺口为（）。A．-100B.-80C．-60D.-40答案：B80.关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，下列表述错误的是（）A．流动性风险形成原因更复杂B．流动性风险涉及的范围更广C．流动性风险管理只需做好流动性安排D．流动性风险被视为多维的风险正确答案：C二、多项选择题。以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目的要求。请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。(共40题，每题1分。共40分)

1.根据监管机构的要求，商业银行符合下列哪些条件时，可以使用标准法计量操作风险资本（）Ａ．董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构 Ｂ．商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据Ｃ．商业银行应建立清晰的操作风险内部报告路线Ｄ．商业银行应投入充足的人力和物力支持在业务条线实施操作风险管理Ｅ．商业银行应建立与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理系统答案：ABCDE2.风险管理与商业银行的关系主要体现在以下几方面（）。Ａ．承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力Ｂ．风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式Ｃ．风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合Ｄ．健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值Ｅ．风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求答案：ABCDE3.以下属于商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标的是（）。Ａ．确保主要风险得到识别、计量或评估Ｂ．确保主要风险得到监测和报告Ｃ．确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应Ｄ．确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配Ｅ．以上都是答案：ABCDE4.下列属于商业银行核心资本的有（）。A．公开储备B．未公开储备C．盈余公积D．未分配利润E．重估储备答案：ACD5.有效的战略风险管理应当（）A．定期采取从上至下的方式进行B．全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标C．制定切实可行的实施方案D．体现在商业银行的日常风险管理活动中E．使得在实现战略发展目标的同时，将风险损失降低到最低答案：ABCDE6.以下哪种情况使得一只债券的价格偏离了根据收益率曲线推箄出来的理论价格。（）A．债券的流动性不足B．偏离的价格无法通过市场机制加以修正C．债券的流动性足够大D．这种偏差只是短暂现象，很快就会回到合理价位E．该债券成交不活跃答案：ABCD7.期权的价值由哪几部分组成（）。A．时间价值B．内在价值C．执行价格D．标的资产价格E．无风险利率答案：AB8.商业银行在风险管理中引入经济资本及经风险调整的收益率(RAR0C)，有利于（）。A．商业银行提高风险管理水平B．商业银行制定科学的业绩评估体系C．商业银行决定是否开展某笔业务及如何定价提供依据D．商业银行资源配置E．衡量资产组合的风险与收益是否匹配答案：ABCDE9.相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有（）。A．内部交易频繁B．连环担保十分普遍C．财务报表真实性差D．系统性风险较低E．风险识别和贷后监督难度较大答案：ABCE10.高级管理层的主要职责包括（）。A.对银行承担的风险水平和风险管理体系的有效性进行独立的监督、评价B．组织实施银行董事会审核通过的重大风险管理事项C．审核与及监督银行的战略目标、风险战略、公司治理和企业价值的实施情况D．向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督E．组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险答案：BDE11.以下哪些是声誉风险管理中应用强调的内容（）A．明确商业银行的战略愿景和价值理念B．有明确记载的声誉风险管理流程及政策C．深入理解不同利益持有者对自身的期望值D．有明确记载的危机处理、决策流程E．建设学习型组织答案：ABCDE12.商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险包括（）A．网络中心B．消费信贷业务有关客户身份的核对C．银行卡营销D.法律事务E.账户系统答案:ABCD13.除流动性比率、指标以外，商业银行常用的流动风险性评估方法还有（）A．久期分析B．敞口分析C．现金流分析D.缺口分析E．压力测试答案：ACD14.以下属于国别风险管理体系的基本要素的是（）A．董事会和高级管理层的有效监控B.完善的国别风险管理政策和程序C．完善的国别风险识别、计量、检测和控制过程D．完善的内部控制和审计E．以上都是答案:ABCDE15.下列关于风险管理中压力测试的说法，正确的有（）A．在信用风险管理中，可以对违约概率进行压力测试B．可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试C．可以根据历史上的市场极端变化来生成压力测试的假设前提D．压力测试需要考虑不同风险因素的变化对资产组合造成的不利影响E．在市场风险管理中，压力测试是对风险价值（VaR）的必要补充答案：ABCDE16.商业银行的以下风险管理措施中，属于风险转移策略的有（）A．购买保险B．第三方担保C．备用信用证D．期权合约E.对冲答案：ABCD17.收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示（）A．资产的到期期限B．资产的不同市场价格C．资产的到期收益率D．资产的现值E.资产的当期收益率答案：AC18.下列关于流动性风险与各类主要风险关系中正确的有（）A．任何负面信息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量资金的流失，进而导致流动性困难B．制定和实施新战略、推广新产品、业务之前，应当正确评估其对流动资金的影响，并确保可以合理成本筹集到所需资金，避免因战略决策失误造成流动性风险C．操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响D．承担过高的市场风险可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合值严重受损，从而增加流动性风险E．承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升，贷款收益明显下降，从而增加流动性风险。答案：ABCDE19.商业银行的战略风险主要体现在（）。A．商业银行战略目标缺乏整体性兼容B．为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷C．整个战略实施过程中的质量难以保证、D.为实现目标所需要的资源匮乏E.以上都正确答案：ABCDE20.在商业银行操作风险管理中，风险缓释主要包括那三种手段或方法（）A．业务连续性管理计划B．资产组合管理C.限额管理D.商业保险E.业务外包答案:ADE21.风险转移分为（）A．正常转移B.非正常转移C．安全转移D．保险转移E.非保险转移答案：DE22.个人住房贷款中“假按揭”的表现形式有（）。借款人虚假购房，身份和住址不明开发商不具备按揭合作主体资格，以虛假销售方式套取商业银行按揭贷款以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制经济状况很好的个人也申请个人按揭贷款购房答案：ABCD23.商业银行在设计市场风险限额体系时应综合考虑以下哪些因素？（）。A．业务经营部门的既往业绩B．工作人员的专业水平和经验C．能够承担的市场风险水平D．事后检验和压力测试的结果E．自身业务性质、规模和复杂程度答案：ABCDE24.下列情形中，主要面临汇率风险的有（）。A．为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸B．银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸C．银行资产、负债和表外业务到期期限之间存在差异D．商业银行在对资产负债表进行会计处理时，将功能货币转换成记账货币E．银行、负债之间的帀种不匹配时25.信息系统安全管理的主要标准包括（）。A．针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的进入级别B．为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡C．对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据D．设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵E．随时进行数据信息备份和存挡，定期进行检测并形成文件记录答案：ABCDE26.商业银行识别风险的常用方法包括（）。A．专家调查列举B．制作风险清单C．失误树分析法D．分解分析法E．资产财务状况分析法答案：BCDE27.影响违约损失率的因素有（）。A．项目因素B．公司因素C．行业因素D．地区因素E．宏观经济周期因素答案：ABCDE28.商业银行下列业务中存在信用风险的有（）。A.同业交易B．贸易融资C．票据承兑D．掉期交易E．金融期货答案：ABCDE29.以下（）是记入交易账户的头寸应当满足的基本要求。A．具有经高级管理层批准的书面的头寸/金融工具和投资组合的交易策略（包括持有期限）B．具有明确的头寸管理政策和程序C．具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸的政策和程序D．具有与银行账户项目相一致的计价方式E．以上均对答案：ABC30.

外部事件引发的操作风险包括（）。A．外部欺诈B．洗钱C．内部欺诈D．违反系统安全E．监管规定答案：ABE31.

模型验证在商业银行内部评级法中具有极其重要的作用，因为（）。A.验证是银行优化内部评级模型的重要手段

B．验证是监管当局衡量银行内部评级模型有效性的重要手段

C．验证可以分析内部评级模型对客户违约风险的区分能力，并针对问题提出改进

D．验证可以通过统计手段检验不同信用等级违约概率的准确性

E．验证可以评估银行资产组合的风险特征和所面临的市场环境答案：AB32.

下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法正确的有（）。A．在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAR0C)B．在单笔业务层面上，RAR0C可用于衡量一笔业务的风险和收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据C．在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAR0C衡量资产组合的风险和收益是否匹配D．经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的E．使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式答案：ABCE33.

某企业于当年初向商业银行A申请了一笔1000万元1年期专用机器设备抵押贷款。到年底时，由于企业财务状况恶化，无法如期全额偿还本金和利息。为了减少损失，银行紧急与企业磋商进行贷款重组，则下列重组措施可行的有（）。A．调整信贷产品B．减少贷款额度C．调整贷款期限D．调整贷款利率E．限制企业经营活动答案：ABCDE34.

以下选项中，有助于降低商业银行流动性风险的做法有（）。A.将贷款集中于能够获得更高收益的行业

B．以零售资金作为银行负债的主要来源

C．以批发性质的资金作为银行负债的主要来源

D．制定风险集中限额

E．适度分散客户种类和资金到期日答案：BDE35.商业银行处于资产敏感型缺口的情况下，假设其他条件不变，则下列表述正确的有（）。A.市场利率下降会导致银行的净利息收入下降B．市场利率下降会导致银行的净利息收入上升C．市场利率上升会导致银行的净利息收入下降D．市场利率上升会导致银行的净利息收入上升E.市场利率上升，银行净利息不变答案：AD36.国别风险的主要类型有（）。A.政治风险B.信用风险C.主权D.宏观经济风险E.操作风险答案：ACD37.商业银行在对法人客户信用风险的财务分析中，若企业拟申请中长期贷款，但其当前正常经营活动的现金净流量是负值时，则以下做法恰当的有（）。A．贷款初期，应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息B．主要分析该企业未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息C．由于企业经营活动的现金净流量是负值，所以商业银行不应当批准这项贷款D．商业银行在对该企业进行财务分析时，需要考虑企业的发展时期E．进行现金流量分析时考虑不同发展时期的现金流特性答案：ABDE38.以下关于先进的风险管理理念的说法，正确的有（）A．风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段B．风险管理的目标是消除风险C．风险管理战略应纳入商业银行的整体战略中，并服务于业务发展战略D．银行应充分了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度E．以上均对答案：ACD39.中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》明确提出了不同层次的监管资本要求，包括（）A．储备资本要求和逆周期资本要求，包括2.5%的储备资本要求和0~