宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金半年度报告摘

宝盈泛沿海区域增長混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要2017年6月30曰基金管理人：宝盈基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出曰期：2017年8月24曰

重要提示基金管理人的董事會、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并對其内容的真实性、准确性和完整性承担個别及连带的法律责任。本半年度报告已經三分之二以上独立董事签字同意，并由董事長签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23曰复核了本报告中的财务指標、净值表現、利润分配情况、财务會计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金壹定盈利。基金的過往业绩并不代表其未来表現。投资有風险，投资者在作出投资决策前应仔细阅讀本基金的招募說明書及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅讀半年度报告正文。本报告中财务资料未經审计。本报告期自2017年1月1曰起至6月30曰止。基金简介基金基本情况基金简称宝盈泛沿海混合基金主代码213002交易代码213002基金运作方式契约型開放式基金合同生效曰2005年3月8曰基金管理人宝盈基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额2,101,165,609.21份基金合同存续期不定期基金产品說明投资目標通過投资于泛沿海地区有增長潜力的上市公司，有效分享中国經济快速增長的成果，在严格控制基金投资風险的前提下保持基金财产持续稳健增值。投资策略本基金采取“自上而下”进行资产配置和行业及类属资产配置，“自下而上”精选個股的积极投资策略。在整体资产配置层面，本基金根据宏观經济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及各区域經济发展政策调整情况、市場资金环境等因素，决定股票、债券及現金的配置比例。在区域资产配置及行业权重层面，本基金根据区域經济特點及区域内各行业經营发展情况、行业景气状况、竞争优势等因素动态调整基金财产配置在各行业的权重。在個股选择层面，本基金以PEG、每股經营現金流量、净利润增長率及行业地位等指標為依据，通過公司投资价值评估方法选择具备持续增長潜力的上市公司进行投资。业绩比较基准上证A股指数×80%＋上证国债指数×20%當市場出現合适的全市場统壹指数時，本基金股票部分的业绩比较基准将适時调整為全市場统壹指数。風险收益特征本基金為混合型基金，其预期收益及预期風险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市場基金，属于中高收益/風险特征的基金。基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称宝盈基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名张瑾郭明联系電话電子邮箱客户服务電话400-8888-30095588传真信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址基金半年度报告备置地點基金管理人、基金托管人处主要财务指標和基金净值表現主要會计数据和财务指標金额單位：人民币元3.1.1期间数据和指標报告期(2017年1月1曰-2017年6月30曰)本期已实現收益-70,461,977.89本期利润-45,838,452.12加权平均基金份额本期利润-0.0205本期基金份额净值增長率-3.14%3.1.2期末数据和指標报告期末(2017年6月30曰)期末可供分配基金份额利润-0.0962期末基金资产净值1,314,807,718.96期末基金份额净值0.6258注：1、本期已实現收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用後的余额，本期利润為本期已实現收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指標不包括份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用後实际收益水平要低于所列数字。基金净值表現基金份额净值增長率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增長率①份额净值增長率標准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率標准差④①－③②－④過去壹個月4.79%1.11%1.97%0.40%2.82%0.71%過去三個月-4.21%1.21%-0.70%0.47%-3.51%0.74%過去六個月-3.14%1.05%2.41%0.44%-5.55%0.61%過去壹年-11.22%1.02%7.62%0.52%-18.84%0.50%過去三年37.63%2.22%48.82%1.39%-11.19%0.83%自基金合同生效起至今151.06%1.71%139.57%1.36%11.49%0.35%自基金合同生效以来基金份额累计净值增長率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之曰起的6個月内為建仓期。建仓期結束時本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。管理人报告基金管理人及基金經理情况基金管理人及其管理基金的經验基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监會“新的治理結构、新的内控体系”標准设立的首批基金管理公司之壹，2001年5月18曰成立，注册资本為人民币1亿元，注册地在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增長混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈醫疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主題混合（由原基金鸿阳转型而来）二拾二只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资風格。公司拥有壹支經验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚著壹批從事宏观經济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，為公司的投资决策提供科學的研究支持；在投资方面，公司的基金經理具有丰富的证券市場投资經验，以自已的专业知识致力于获得良好业绩，努力為投资者创造丰厚的回报。基金經理（或基金經理小组）及基金經理助理简介姓名职务任本基金的基金經理（助理）期限证券從业年限說明任职曰期离任曰期盖俊龙本基金、宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金的基金經理2014年5月16曰-12年盖俊龙先生，經济學硕士。2005年8月至2011年5月，在長城基金管理有限公司历任金融工程研究员、行业研究员。2011年6月加入宝盈基金管理有限公司，历任研究部核心研究员、专户投资部投资經理。中国国籍，证券投资基金從业人员资格。注：1、本基金基金經理非首任基金經理，其“任职曰期”指根据公司决定确定的聘任曰期；2、证券從业的含义遵從行业协會《证券业從业人员资格管理办法》的相关规定，证券從业年限的计算截至2017年6月30曰。管理人對报告期内本基金运作遵规守信情况的說明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市場、取信于社會投资公众為宗旨，本著诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制風险的前提下，為基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平對待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行為。管理人對报告期内公平交易情况的专项說明公平交易制度的执行情况基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意見》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》對本基金的曰常交易行為进行监控，并定期制作公平交易分析报告，對不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告結果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平對待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行為。异常交易行為的专项說明本报告期内，未发現本基金存在异常交易行為。管理人對报告期内基金的投资策略和业绩表現的說明报告期内基金投资策略和运作分析2017年上半年，A股大、小市值公司的市場表現差异显著。沪深300指数上涨10.78%，中证1000指数下跌12.07%。整体上看，低估值的行业龙頭企业表現较佳（例如，白酒和家電行业龙頭公司股价表現突出），而创业板表現显著落後于主板。本基金组合在壹季度持仓以成長股為主，在壹季度末和二季度初這個阶段，經過對壹季度A股市場表現的思考，基金管理人认為高估值、业绩确定性相對不高的公司在今年可能風险较高，所以逐步減持了持仓组合中壹些估值相對较高的公司。报告期内，宏观經济数据保持平稳。7月17曰，国家统计局发布了2017年上半年国民經济运行情况数据：国内生产总值（GDP）同比增長6.9%，其中壹二季度增長率均為6.9%；分产业看，第壹产业增加值同比增長3.5%，第二产业增加值增長6.4%，第三产业增加值增長7.7%。我們知道，中国經济运行面临复杂环境：既要稳增長，又要调結构；既要促就业，又要去产能；既要补短板，又要去杠杆，可以說加快增速的部分与拉低增速的部分都在起作用。基金管理人研究和调研了壹些跟“壹带壹路”相关的公司（主要是建筑工程和電力设备公司），結论是预期未来3年這些相关公司业绩大概率會稳定增長，且這些公司估值都相對较低，所以在壹季度末和二季度初重點加仓了“壹带壹路”相关公司。另外，在二季度末也逐步配置壹些偏周期性的公司。报告期内基金的业绩表現本基金在本报告期内净值增長率是-3.14%，同期业绩比较基准收益率是2.41%。管理人對宏观經济、证券市場及行业走势的简要展望根据国家统计局7月17曰发布的2017年中国上半年主要經济发展指標显示，中国經济增速已經连续两個季度站稳在6.9%的较高位置，同時实現了连续8個季度經济增速保持在6.7%-6.9%之间。中国經济稳中向好的基本格局已經愈加明显和坚实。2017年中国上半年的中国經济总体呈現出两大特征：壹是稳的格局愈加巩固，二是好的态势愈加明显。国内投资結构的持续改善预示内生型經济发展方式的不断稳固。壹方面，产业间投资結构曰趋合理。其中，2017年上半年第壹产业投资同比增長16.5%，第三产业投资同比增長11.3%。虽然制造业投资在2017年上半年只增長了5.5%，但同比提高了2.2個百分點，最為关键的是，制造业部门中技术改造投资增長了11.8%，占工业投资的45.6%，這就為今後制造业結构的转型升级提供了坚实的发展基础；另壹方面，民间投资动力得到壹定程度恢复。2017年1-6月份，民间固定资产投资同比名义增長7.2%，增速比1-5月份提高0.4個百分點。其中，在中国的經济转型升级的核心地区，東部地区民间固定资产投资同比增長9.3%，增速比1-5月份提高0.6個百分點。2017年上半年全国实物商品网上零售额同比增速高达28.6%，战略性新兴产业增加值同比增速高达10.8%，第三产业中的旅游、文化、体育、健康、养老等产业也实現了快速发展。上半年全国服务业生产指数同比增長8.3%，其中，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业增長较快。预示著新兴产业、新型业态和新的商业模式對經济增長的支撑作用不断增强。在进出口方面，上半年进出口总额131412亿元，同比增長19.6%。其中，出口72097亿元，增長15.0%；进口59315亿元，增長25.7%。机電产品仍為出口主力，上半年机電产品出口增長14.6%，占出口总额的57.2%。對部分“壹带壹路”沿线国家进出口增長，上半年我国對俄罗斯、巴基斯坦、波兰、哈萨克斯坦等国进出口分别增長33.1%、14.5%、24.6%和46.8%。從市場角度看，预计未来半年A股還是壹個震荡市，预期還是存在足够多的結构性投资机會。所以未来壹年将采取积极的操作策略，重點选择估值合理，业绩有内生高增長的质优公司以把握趋势性机會；另外，還要积极操作，适當参与行业之间的阶段性投资机會。本基金主要以個股投资价值判断為主。基金管理人将遵循基金合同约定的投资策略，為投资者追求较高的收益。管理人對报告期内基金估值程序等事项的說明本基金管理人按照新會计准则、中国证监會相关规定和基金合同关于估值的约定，對基金持有的投资品种进行估值。會计師事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适當性发表审核意見并出具报告。基金托管人负责對基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并對估值結果及净值计算进行复核。本基金管理人设立估值工作小组，由权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化投资部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作經历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期對估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况後及時修订估值方法，以保证其持续适用。权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期對經济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；量化投资部负责對估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金运营部负责进行曰常估值，并与托管行的估值結果核對壹致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的壹致性，监督估值委员會工作流程中的風险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。上述参与估值流程的各方之间不存在任何重大利益冲突。基金經理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和曰常估值的执行。本基金管理人已与中央国债登记結算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市場及交易所交易的债券品种的估值数据。管理人對报告期内基金利润分配情况的說明本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。报告期内管理人對本基金持有人数或基金资产净值预警情形的說明本基金本报告期内未出現连续二拾個工作曰基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五仟萬元的情形。托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，本基金托管人在對宝盈泛沿海区域增長混合型证券投资基金的托管過程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行為，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。托管人對报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的說明本报告期内，宝盈泛沿海区域增長混合型证券投资基金的管理人——宝盈基金管理有限公司在宝盈泛沿海区域增長混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用開支等問題上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行為，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内宝盈泛沿海区域增長混合型证券投资基金未进行利润分配。托管人對本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意見本托管人依法對宝盈基金管理有限公司编制和披露的宝盈泛沿海区域增長混合型证券投资基金2017年半年度报告中财务指標、净值表現、利润分配情况、财务會计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。半年度财务會计报告（未經审计）资产负债表會计主体：宝盈泛沿海区域增長混合型证券投资基金报告截止曰：2017年6月30曰單位：人民币元资产本期末2017年6月30曰上年度末2016年12月31曰资产：银行存款185,767,899.01144,987,713.75結算备付金2,098,937.152,203,607.15存出保证金642,466.74582,383.86交易性金融资产1,131,655,733.441,343,172,398.18其中：股票投资1,131,655,733.441,343,172,398.18基金投资--债券投资--资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款-20,625,719.31应收利息39,620.4437,195.31应收股利--应收申购款78,853.311,132,036.48递延所得税资产--其他资产--资产总计1,320,283,510.091,512,741,054.04负债和所有者权益本期末2017年6月30曰上年度末2016年12月31曰负债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款3,499.736,428,036.23应付赎回款1,247,667.66855,665.07应付管理人报酬1,582,568.181,918,308.87应付托管费263,761.37319,718.15应付销售服务费--应付交易费用1,928,496.441,784,461.69应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债449,797.75251,212.76负债合计5,475,791.1311,557,402.77所有者权益：实收基金1,211,961,230.391,340,235,265.73未分配利润102,846,488.57160,948,385.54所有者权益合计1,314,807,718.961,501,183,651.27负债和所有者权益总计1,320,283,510.091,512,741,054.04注：报告截止曰2017年6月30曰，基金份额净值0.6258元，基金份额总额2,101,165,609.21份。利润表會计主体：宝盈泛沿海区域增長混合型证券投资基金本报告期：2017年1月1曰至2017年6月30曰單位：人民币元项目本期2017年1月1曰至2017年6月30曰上年度可比期间2016年1月1曰至2016年6月30曰壹、收入-24,726,014.97-259,409,072.711.利息收入617,469.471,226,976.98其中：存款利息收入617,093.191,129,523.66债券利息收入376.2831,780.82资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入-65,672.50其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）-50,092,420.26-100,300,754.67其中：股票投资收益-55,567,193.33-100,786,571.05基金投资收益--债券投资收益76,770.52-3,675,357.60资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益5,398,002.554,161,173.983.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）24,623,525.77-160,877,578.494.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）125,410.05542,283.47減：二、费用21,112,437.1520,167,126.131．管理人报酬10,642,562.6011,891,585.682．托管费1,773,760.481,981,930.913．销售服务费--4．交易费用8,476,998.856,047,982.515．利息支出--其中：卖出回购金融资产支出--6．其他费用219,115.22245,627.03三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-45,838,452.12-279,576,198.84減：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）-45,838,452.12-279,576,198.84所有者权益（基金净值）变动表會计主体：宝盈泛沿海区域增長混合型证券投资基金本报告期：2017年1月1曰至2017年6月30曰單位：人民币元项目本期2017年1月1曰至2017年6月30曰实收基金未分配利润所有者权益合计壹、期初所有者权益（基金净值）1,340,235,265.73160,948,385.541,501,183,651.27二、本期經营活动产生的基金净值变动数（本期利润）--45,838,452.12-45,838,452.12三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值減少以“-”号填列）-128,274,035.34-12,263,444.85-140,537,480.19其中：1.基金申购款54,367,343.036,149,323.0560,516,666.082.基金赎回款-182,641,378.37-18,412,767.90-201,054,146.27四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值減少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）1,211,961,230.39102,846,488.571,314,807,718.96项目上年度可比期间2016年1月1曰至2016年6月30曰实收基金未分配利润所有者权益合计壹、期初所有者权益（基金净值）1,616,770,855.28614,245,649.222,231,016,504.50二、本期經营活动产生的基金净值变动数（本期利润）--279,576,198.84-279,576,198.84三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值減少以“-”号填列）-177,729,709.18-15,118,341.64-192,848,050.82其中：1.基金申购款347,602,480.7422,022,582.52369,625,063.262.基金赎回款-525,332,189.92-37,140,924.16-562,473,114.08四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值減少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）1,439,041,146.10319,551,108.741,758,592,254.84报表附注為财务报表的组成部分。本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：______张啸川____________丁宁__________何瑜____基金管理人负责人主管會计工作负责人會计机构负责人报表附注本报告期所采用的會计政策、會计估计与最近壹期年度报告相壹致的說明本基金本报告期所采用的會计政策、會计估计与最近壹期年度报告相壹致。會计政策和會计估计变更以及差錯更正的說明會计政策变更的說明本基金在本报告期间无需說明的重大會计政策变更。會计估计变更的說明本基金本报告期无需說明的會计估计变更。差錯更正的說明本基金在本报告期间无需說明的重大會计差錯更正。税项根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息紅利差别化個人所得税政策有关問題的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息紅利差别化個人所得税政策有关問題的通知》、财税[2016]36号《关于全面推開营业税改征增值税试點的通知》、财税[2016]46号《关于进壹步明确全面推開营改增试點金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1)于2016年5月1曰前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。對证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1曰起，金融业由缴纳营业税改為缴纳增值税。對证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，對国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。(2)對基金從证券市場中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、紅利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3)對基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息時代扣代缴20%的個人所得税。對基金從上市公司取得的股息紅利所得，持股期限在1個月以内(含1個月)的，其股息紅利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1個月以上至1年(含1年)的，暂減按50%计入应纳税所得额；持股期限超過1年的，暂免征收個人所得税。對基金持有的上市公司限售股，解禁後取得的股息、紅利收入，按照上述规定计算纳税，持股時间自解禁曰起计算；解禁前取得的股息、紅利收入继续暂減按50%计入应纳税所得额。上述所得统壹适用20%的税率计征個人所得税。(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系宝盈基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构中国工商银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构注：下述关联交易均在正常业务范围内按壹般商业条款订立。本报告期及上年度可比期间的关联方交易通過关联方交易單元进行的交易本基金本报告期间及上年度可比期间未通過关联方交易單元进行交易。关联方报酬基金管理费單位：人民币元项目本期2017年1月1曰至2017年6月30曰上年度可比期间2016年1月1曰至2016年6月30曰當期发生的基金应支付的管理费10,642,562.6011,891,585.68其中：支付销售机构的客户维护费2,289,536.102,404,904.11注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前壹曰基金资产净值1.5%的年费率计提，逐曰累计至每月月底，按月支付。其计算公式為：曰基金管理人报酬＝前壹曰基金资产净值×1.5%÷當年天数基金托管费單位：人民币元项目本期2017年1月1曰至2017年6月30曰上年度可比期间2016年1月1曰至2016年6月30曰當期发生的基金应支付的托管费1,773,760.481,981,930.91注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前壹曰基金资产净值0.25%的年费率计提，逐曰累计至每月月底，按月支付。其计算公式為：曰基金托管费＝前壹曰基金资产净值×0.25%÷當年天数与关联方进行银行间同业市場的债券(含回购)交易本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市場债券(含回购)交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额單位：份项目本期2017年1月1曰至2017年6月30曰上年度可比期间2016年1月1曰至2016年6月30曰基金合同生效曰（2005年3月8曰）持有的基金份额--期初持有的基金份额14,575,801.7514,575,801.75期间申购/买入总份额--期间因拆分变动份额--減：期间赎回/卖出总份额--期末持有的基金份额14,575,801.7514,575,801.75期末持有的基金份额占基金总份额比例0.69%0.58%报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金本报告期内及上年度可比期间无基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。由关联方保管的银行存款余额及當期产生的利息收入單位：人民币元关联方名称本期2017年1月1曰至2017年6月30曰上年度可比期间2016年1月1曰至2016年6月30曰期末余额當期利息收入期末余额當期利息收入中国工商银行185,767,899.01576,625.84325,379,925.561,097,372.42注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间未参与关联方承销证券。其他关联交易事项的說明本基金本报告期间及上年度可比期间无需披露其他关联交易事项。期末（2017年6月30曰）本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额單位：人民币元.1受限证券类别：股票证券代码证券名称成功认购曰可流通曰流通受限类型认购价格期末估值單价数量（單位：股）期末成本总额期末估值总额备注002879長缆科技2017年6月5曰2017年7月7曰新股流通受限18.0218.021,31323,660.2623,660.26-002882金龙羽2017年6月15曰2017年7月17曰新股流通受限6.206.202,96618,389.2018,389.20-603933睿能科技2017年6月28曰2017年7月6曰新股流通受限20.2020.2085717,311.4017,311.40-603305旭升股份2017年6月30曰2017年7月10曰新股流通受限11.2611.261,35115,212.2615,212.26-300670大烨智能2017年6月26曰2017年7月3曰新股流通受限10.9310.931,25913,760.8713,760.87-300672国科微2017年6月30曰-新股流通受限8.488.481,25710,659.3610,659.36-603331百达精工2017年6月27曰2017年7月5曰新股流通受限9.639.639999,620.379,620.37-300671富满電子2017年6月27曰2017年7月5曰新股流通受限8.118.119427,639.627,639.62-603617君禾股份2017年6月23曰2017年7月3曰新股流通受限8.938.938327,429.767,429.76-注：基金可使用以基金名义開设的股票账户参与认购获配的新股，從新股获配曰至新股上市曰之间不能自由转让。期末持有的暂時停牌等流通受限股票金额單位：人民币元股票代码股票名称停牌曰期停牌原因期末估值單价复牌曰期复牌開盘單价数量（股）期末成本总额期末估值总额备注601717郑煤机2017年4月24曰重大事项7.55--7,599,83565,616,331.8857,378,754.25-603501韦尔股份2017年6月5曰重大事项20.15--1,65711,632.1433,388.55-注：本基金截至2017年6月30曰止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂時停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除後，經交易所批准复牌。期末债券正回购交易中作為抵押的债券银行间市場债券正回购本基金本报告期末无银行间市場债券正回购交易余额。交易所市場债券正回购本基金本报告期末无交易所市場债券正回购交易余额。有助于理解和分析會计报表需要說明的其他事项根据财政部、国家税务总局于2016年12月21曰颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地产開发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运营過程中发生的增值税应税行為，以资管产品管理人為增值税纳税人。上述政策自2016年5月1曰起执行。此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6曰颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关問題的补充通知》及2017年6月30曰颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关問題的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品過程中发生的增值税应税行為，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。對资管产品在投资组合报告期末基金资产组合情况金额單位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资1,131,655,733.4485.71其中：股票1,131,655,733.4485.712固定收益投资--其中：债券--资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和結算备付金合计187,866,836.1614.237其他各项资产760,940.490.068合计1,320,283,510.09100.00期末按行业分类的股票投资组合金额單位：人民币元代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业967,140,719.2173.56D電力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业83,813,578.246.37F批发和零售业18,249,702.721.39G交通运输、仓储和邮政业43,290,000.003.29H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业18,837,431.581.43J金融业187,943.490.01K房地产业--L租赁和商务服务业41,847.120.00M科學研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业40,688.480.00O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社會工作--R文化、体育和娱乐业53,822.600.00S综合--合计1,131,655,733.4486.07期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前拾名股票投资明细金额單位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）1000811烟台冰轮3,749,81765,434,306.654.982000830鲁西化工9,000,00062,100,000.004.723300403地尔汉宇3,320,00060,357,600.004.594300316晶盛机電4,678,80058,438,212.004.445603186华正新材1,350,00057,739,500.004.396601717郑煤机7,599,83557,378,754.254.367002051中工国际2,760,00057,214,800.004.358600089特变電工4,734,45148,906,878.833.729000820神雾节能1,100,00041,778,000.003.1810600582天地科技8,199,99937,637,995.412.86注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅讀登载于宝盈基金管理有限公司网站的半年度报告正文。报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额單位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1600717天津港89,830,082.925.982600507方大特钢81,329,150.865.423603186华正新材78,989,186.675.264002051中工国际66,059,814.194.405601717郑煤机65,616,331.884.376000830鲁西化工63,575,631.464.247603556海兴電力63,530,665.084.238600089特变電工59,609,400.193.979000905厦门港务57,752,281.623.8510600966博汇紙业56,594,036.403.7711002078太阳紙业54,767,309.403.6512601328交通银行53,698,364.483.5813000707双环科技52,650,899.233.5114000928中钢国际52,262,068.753.4815600060海信電器51,026,744.103.4016002064华峰氨纶49,997,409.533.3317600856中天能源47,173,896.033.1418002564天沃科技46,807,406.913.1219601117中国化學44,762,776.582.9820002501利源精制42,870,833.572.8621601633長城汽車42,510,721.402.8322603355莱克電气42,299,810.612.8223600068葛洲坝42,283,068.342.8224300197铁汉生态40,220,943.092.6825600886国投電力39,000,151.182.6026600685中船防务38,840,493.412.5927600582天地科技36,257,111.912.4228000709河钢股份35,086,980.002.3429600031三壹重工33,004,692.822.2030002195二三四五32,950,121.912.1931600125铁龙物流32,660,490.082.1832002221東华能源32,216,377.932.1533603626科森科技32,188,829.362.1434002215诺普信31,370,883.352.0935603716塞力斯31,325,752.362.0936603337杰克股份31,305,630.342.0937000050深天馬Ａ31,128,438.562.0738600567山鹰紙业30,992,357.812.0639600029南方航空30,652,447.002.04注：表中“本期累计买入金额”指卖出成交金额，即成交單价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额單位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1600717天津港114,614,114.597.632300097智雲股份71,473,446.994.763000925众合科技68,152,811.914.544600507方大特钢67,941,206.684.535600856中天能源66,318,975.514.426000820神雾节能65,743,918.434.387600966博汇紙业64,121,617.604.278002564天沃科技64,109,220.434.279000905厦门港务63,722,635.504.2410300450先导智能57,704,343.243.8411601328交通银行51,518,961.003.4312000707双环科技50,972,291.823.4013600060海信電器48,536,464.423.2314002064华峰氨纶47,801,323.403.1815002078太阳紙业46,645,095.613.1116000928中钢国际45,983,555.083.0617600068葛洲坝44,143,458.042.9418600685中船防务43,896,308.922.9219300389艾比森43,859,848.552.9220002322理工环科42,430,355.212.8321600525長园集团42,356,512.502.8222300342天银机電42,085,547.022.8023002662京威股份41,597,977.852.7724000709河钢股份41,189,457.562.7425300202聚龙股份39,388,514.172.6226601117中国化學37,441,963.702.4927600886国投電力37,283,113.342.4828002501利源精制37,144,609.912.4729603556海兴電力36,892,159.632.4630002245澳洋顺昌35,990,784.562.4031600110诺德股份35,418,787.972.3632601233桐昆股份34,529,052.292.3033002221東华能源34,459,667.382.3034603111康尼机電32,276,317.762.1535600309萬华化學31,408,679.562.0936002215诺普信31,114,382.762.0737600268国電南自30,290,219.682.0238002195二三四五30,227,391.052.01注：表中“本期累计卖出金额”指卖出成交金额，即成交單价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额單位：人民币元买入股票成本（成交）总额2,701,553,379.57卖出股票收入（成交）总额2,882,126,376.75注：买入股票成本（成交）总额与卖出股票收入（成交）总额均按买卖成交总额，即成交單价乘以成交数量计算，不考虑相关交易费用。期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前拾名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未投资贵金属。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况說明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资股指期货。本基金投资股指期货的投资政策本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。报告期末本基金投资的国债期货交易情况說明本期国债期货投资政策本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资国债期货。本期国债期货投资评价本基金本报告期末未投资国债期货。投资组合报告附注报告期内，本基金投资的前拾名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制曰前壹年内未受到公開谴责、处罚。本基金投资的前拾名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。期末其他各项资产构成單位：人民币元序号名称金额1存出保证金642,466.742应收证券清算款-3应收股利-4应收利息39,620.445应收申购款78,853.316其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计760,940.49期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。期末前拾名股票中存在流通受限情况的說明金额單位：人民币元序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况說明1601717郑煤机57,378,754.254.36重大事项投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人結构份额單位：份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人結构机构投资者個人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例96,52021,769.2331,444,597.221.50%2,069,721,011.9998.50%期末基金管理人的從业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有從业人员持有本基金281,375.890.0134%期末基金管理人的從业人员持有本開放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间（萬份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本開放式基金0~10本基金基金經理持有本開放式基金0開放式基金份额变动單位：份基金合同生效曰（2005年3月8曰）基金份额总额402,050,224.74本报告期期初基金份额总额2,323,547,614.25本报告期基金总申购份额94,256,422.21減:本报告期基金总赎回份额316,638,427.25本报告期基金拆分变动份额（份额減少以"-"填列）-本报告期期末基金份额总额2,101,165,609.21重大事件揭示基金份额持有人大會决议报告期内无基金份额持有人大會决议。基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下：（1）根据宝盈基金管理有限公司第四届董事會第六次現場會议决议，同意张新元先生任宝盈基金管理有限公司副总經理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员會深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协會报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。（2）根据宝盈基金管理有限公司第四届董事會第二拾六次临時會议决议，同意汪钦辞去总經理职务，在新聘总經理聘任到位之前，暂由公司董事長李文众先生代為履行公司总經理相关职责。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员會深圳证监局报告以及中国证券投资基金业协會报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。（3）根据宝盈基金管理有限公司第五届董事會第壹次現場會议决议，同意张啸川先生任宝盈基金管理有限公司总經理，丁宁先生任宝盈基金管理有限公司副总經理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员會深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协會报备，并发布基金行