银行债券业务操作规程模版

**银行债券业务操作规程

第一章总则

第一条为规范和指导本行在全国银行间债券*场的交易行

为，防范业务风险，维护本行合法权益，保证本行债券资产的安

全运作，依据有关《**银行间*场债券回购交易主协议》、《全

国银行间债券*场债券交易管理办法》、《全国银行间债券大场

债券交易规则》、《**银行债券业务管理办法》以及其他关于

管理规定，结合本行实际，特拟定本规程。

第二条中国人民银行是全国银行间债券*场的主管单位。

本行的债券交易接受中国人民银行的日常监督。

第三条中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中央结

算公司”）和银行间大场清算所股份有限公司（以下简称“**清

算所”）为银行间债券大场债券登记、托管与结算机构。全国银

行间同业拆借中心（以下简称“交易中心”）为债券报价和债券交

易提供交易及信息服务。

第四条同本行进行债券交易的对手方是指经中国人民银行

批准可进入全国银行间债券*场进行交易的以下各类机构：

（一）在中国境内具备法人资格/资质的商业银行及其授权分

行；

（二）在中国境内具备法人资格/资质的非银行银行等金融机

构和非银行等金融机构；

（三）经中国人民银行批准经营人民币业务的外国银行分行;

（四）经中国人民银行批准的其他银行等金融机构。

第五条债券交易应遵循公平、诚信、自律的原则。

第二章岗位分工及职责

第六条债券业务主要设置以下岗位：银行间*场交易岗

（以下简称交易岗）、风险监控岗、银行间*场结算岗（以下简

称结算岗）。

第七条交易岗职责：

（一）负责依据有关全行流动性管理要求及资金余缺情形开

展债券回购业务，融入或融出资金；

（二）负责依据有关债券投资计划做好全国银行间债券*场

的债券交易工作；

（三）负责银行间债券*场成员间的联系和沟通工作，收

集、整理债券回购、债券交易、债券发行等关于信息；

（四）负责密切关注并研究宏观经济面、政策面以及资金面

对债券*场的影响，研判债券*场走势；

（五）负责对债券*场新业务、新产品进行研究学习；

（六）负责做好资金业务管理系统有关交易的录入工作，保管

债券回购、债券买卖等债券业务的有关资料文件资料，建立相

应业务台账；

（七）负责与交易中心之间的业务联系，作好前台交易系统的

升级和维护工作；

（八）负责按规定保管、使用前台交易系统密钥；

（九）履行领导交办的其他事项。

第八条风险监控岗职责：

（一）负责对债券交易的公允性和合规性进行审查；

（二）负责参照中债估值数据对债券投资组合的公允价值进

行实时监测；

（三）负责定时进行债券业务的风险排查工作，查找业务风

险点；

（四）履行领导交办的其他事项。

第九条结算岗职责：

（一）负责债券业务的结算工作，按规定保管、使用有关

系统密钥；

（二）负责与中央结算公司（**清算所）联系，作好系统的

更新维护、托管费用的划款；

（三）负责依据有关债券购入和卖出情形，及时登录债券台

账，做好债券台账维护工作，并定时与清算中心进行对账；

（四）负责监测债券业务的本息收付情形；

（五）履行领导交办的其他工作。

第三章债券回购操作流程

第十条资产负债管理部依据有关本行资金头寸情形及流动

性管理要求，通知资金营运部交易岗融入或融出资金额度，并

依据有关存贷款走势和本行流动性管理需要建议融入或融出期

限。

第十一条交易岗依据有关资产负债管理部操作指令，通过

银行间本币交易系统公开报价、中介报价或机构间直接报价方

式表达资金融入或融出意愿。

第十二条各方达成交易意愿后，交易岗填写债券回购业务

审批单（附件1）,报部门负责人、资产负债管理部负责人、风

险条线总监及有权签批人逐级审批后，即可在银行间本币交易系

统发送对话报价或确认成交。待对方确认成交后，打印回购成

交单。

第十三条除通过银行间本币交易系统公开报价、中介报价

或机构间直接报价外，交易岗也可填写全国银行间货币*场质押

式回购匿名点击业务审批单（附件2）,报部门负责人、资产负

债管理部负责人、风险条线总监及有权签批人逐级审批后，通

过全国银行间同业拆借中心交易系统中X-Rep。系统于每个交易

日连续交易时段内提交匿名正、逆回购限价报价或者点击报价

成交，交易系统依照价格优先、时间优先原则自动匹配成交。匹

配或点击成交的正回购方依据有关交易中心发布的《银行间债

券*场质押券标准折算率规则》规定的券种与折算率提交质押券

后，系统生成质押式回购交易的成交单。

第十四条交易岗将回购成交单和融资业务审批单提交结算

岗，结算岗核对成交单与融资业务审批单要素是否一致，登录债

券综合业务系统查询成交指令，与成交单核对对手方债券托管

账号、第一次结算金额、到期结算金额、第一次交割日、到期

交割日、质押债券信息等要素，核对无误后进行指令确认。

第十五条结算岗应注意检查结算状态，对手方是否进行

指令确认，结算协议是否成功显示“券足款足”。

第十六条结算岗将回购成交单交结算运行部业务处理人员

进行记账处理。

第十七条回购到期日，结算岗应及时查看到期结算协议是

否显示为“券足款足”并及时查看到期资金收付情形。

第四章现券交易操作流程

第十八条资产负债管理部依据有关本行债券投资计划通知

资金营运部交易岗在全国银行间债券*场开展债券分销和交易工

作。

第十九条购入占用信用风险资产的债券前，交易岗需出具

调查报告并填制债券投资业务审查审批单（附件5）经部门负责

人、主管条线总监、主管条线行领导签字后报同业业务审查岗

进行审查。同业业务审查岗审查通过并经同业业务风险总监确

认后提交信用风险审查委员会进行审议。审议通过后资金营运

部在批复额度内进行投资。

第一节债券分销操作流程

第二十条在中国债券信息网公布债券发行公告后，前台交

易岗应对债券的基本要素、发行人的业务经营情形、债券投资

交易价值等情形进行分析，提出投资建议，并填写债券一级申购

审批单（附件4）报部门负责人、资产负债管理部负责人、风险

条线总监及有权签批人逐级审批。

第二十一条对审议通过的债券分销，交易岗积极寻找承销

商进行投标。

第二十二条债券投标中标后，由交易岗负责与代为投标的

一级承销商签订债券分销协议，协议内容包括（但不限于）债券

名称、债券代码、债券金额、手续费返还比例、资金划转时间

和账号、违约责任以及其他事项。债券协议经各方加盖单位公

章或具备法律效力的协议专用章后，具备法律效力。分销协议

至少一式两份，各方各执一份。协议正本邮寄期间，传真号码件

具备同等效力。

第二十三条债券分销缴款日，结算岗应审核分销协议与审

批单的一致性，审核无误后登录债券综合业务系统查询成交指

令，与分销协议核对分销债券金额、缴款金额、债券价格等要

素，核对一致后进行指令确认。

第二十四条结算岗应注意检查对手方是否进行指令确认,

直至结算协议成功显示“券足款足”债券过户到本行托管账户为

止。

第二十五条结算岗将债券分销协议复印件交结算运行部业

务处理人员进行账务处理。

第二十六条债券到期日（或结息日），结算岗及时监测债

券本金与利息到账情形并于次日与结算运行部业务处理人员进

行对账。

第二节债券买卖操作流程

第二十七条交易岗在银行间债券*场通过中介报价、向其

他银行等金融机构自行询价、本币交易系统意愿报价等方式寻

找交易对手，综合参考中债估值、火场中介报价、双边报价等

信息最终确定买卖价格，同时对交易时间、交割时间、交易数量

等要素做出明确商定。

第二十八条交易各方达成交易意愿后，交易岗填写债券买

卖业务审批单（附件3）,报部门负责人、资产负债管理部负责

人、风险条线总监及有权签批人逐级审批。

第二十九条审批通过后，交易岗在银行间本币交易系统发

送对话报价或确认成交，打印成交单（系统生成的成交单即为债

券买入书面协议），并将成交单与审批单一起交结算岗。

第三十条债券结算日，结算岗审核成交单与审批单的一致

性，审核无误后登录债券综合业务系统查询成交指令，与成交单

核对对手方债券托管账号、净价金额、应计利息金额、结算金

额、交割日、业务标识号等要素，核对一致后进行指令确认。

第三十一条结算岗应注意检查结算状态，对手方是否进行

指令确认，结算协议是否成功显示“券足款足”。

第三十二条结算岗将债券买卖成交单交送结算运行部业务

处理人员进行记账处理。

第三十三条债券到期日（或结息日），结算岗及时监测债

券本金与利息到账情形并于次日与结算运行部业务处理人员进

行对账。

第三节债券借贷操作流程

第三十四条交易岗在进行债券借贷业务操作前，需与交易

对手签订债券借贷交易主协议。

第三十五条交易岗通过银行间债券*场中介报价、向其他

银行等金融机构自行询价、本币交易系统意愿报价等方式寻找

交易对手,对交易日期、借贷债券名称、借贷债券数量、借贷期

限、借贷费率等要素进行商定。

第三十六条交易各方达成交易意愿后，交易岗填写债券借

贷业务审批单（附件6）,报部门负责人、资产负债管理部负责

人、风险条线总监及有权签批人逐级审批。

第三十七条审批通过后，交易岗在银行间本币交易系统发

送对话报价或确认成交，打印成交单（系统生成的成交单即为

债券买入书面协议），并将成交单与审批单一起交结算岗。

第三十八条债券结算日，结算岗审核成交单与审批单的一

致性，审核无误后登录债券综合业务系统查询成交指令，与成交

单核对债券融入方账号、融出方账号、标的债券简称、标的债

券代码、标的债券面额、质押债券简称、质押债券代码、质押

债券面额、借贷期限、首期结算日、首期结算方式、到期结算

日、到期结算方式、融券费用金额等要素，核对一致后进行指令

确认。

第三十九条结算岗应注意检查结算状态，融入方质押债券

和融出方借贷标的券是否足额。

第四十条结算岗将债券借贷成交单交送结算运行部业务处

理人员进行记账处理。

第四H"一条结算到期日，结算岗及时监测融入方融入标的

债券的可用余额是否充足或质押债券是否解冻。

第四十二条债券借贷期内，发生标的债券付息情形时，融入

方应在付息日向融出方支付按标的债券的面额和利率计算的应

计利息金额。

在债券付息债权登记日日终，债券综合业务系统计算应计息

债券涉及的融入方应支付利息资金总额，生成借贷债券利息资

金拨付通知单。融入方依据有关借贷债券利息资金拨付通知单

于付息日向融出方拨付。

第五章附则

第四十三条本规程由**银行总行拟定、说明和修改。

第四十四条本规程自发布之日起实行。

附件：1.全国银行间货币大场回购业务审批单

2.全国银行间货币*场质押式回购匿名点击业务

审批单

3.全国银行间债券*场债券买卖审批单

4.全国银行间债券*场债券一级申购审批单

5.债券投资业务审查审批单

6.全国银行间债券*场债券借贷业务审批单

附件1

全国银行间货币*场回购业务审批单

第号

业务种类交易方向回购期限（天）

成交日期第一次结算日到期结算日结算方式

交易金额

券面金额4（大写）

（大写）

前一交易日加权平均

回购利率（给

利率（％）

交易对手A机构名称交易对手A开户银行

交易员中台建议或意见

资金营运部负责人

审批建议或意见

风险条线总监

有权签批人

后台结算结算员

附件2

全国银行间货币*场质押式回购匿名点击业务审批单

第号

业务种类质押式回购匿名点击业务交易方向回购期限(天)

成交日期第一次结算日到期结算日结算方式券款对付

预计交易金额

(大写)

前一交易日加

预计回购利率

权平均利率

(%)

(%)

中台建议或意

交易员

见

资产负债管理

资金营运部负责人

审批建议或意部负责人

见

风险条线总监

有权签批人

交易对手交易对手

机构名称开户银行

实际交易金额

与利率

后台结算结算员

附件3

全国银行间债券*场债券买卖审批单

第号

交易方向会计账户分类

债券代码债券名称成交日期交割日期

风险资所有权重

债券类型特殊条款

（%）

主体评级债项评级剩余期限

单位净价单位全价券面总款项（万）（小写）

券面总款项（大写）结算总款项（大写）

前一交易日类似金融产

到期收益率（%）行权收益率（%）

品中债估值收益率（附

交易对手机构名称交易对手开户银行

交易员中台

资金营运部负责人

审批建议或意见资产负债管理部负责人

风险条线总监

有权签批人

后台结算结算员

附件4

全国银行间债券*场债券一级申购审批单

第号

债券名称债券代码发行日期上*时间

发行期限（年）招标方式发行数量（亿）债券类型

主体评级债项评级特殊条款

前一交易日类似金

投标收益率（%）融产品中债估值收

益率（%）

投标金额（万元）会计账户分类风险资所有权重手续费

交易员中台

资金营运部负

责人

资产负债管理

审批建议或意见

部负责人

风险条线总监

有权签批人

中标收益率（给中标金额（万元）

后台结算结算员

附件5

债券投资业务审查审批单

债券名称

债券代码

债券类型债券评级

投资金额（小写）投资金额（大写）

到期收益率票面利率

风险资所有权重

（%）

债券剩余期限年

付息频率

发行人情形说明

债券情形说明

业务经办部门建议或

意见

经办人：部门负责人：年月日

主管金融*场条线总

监建议或意见

签字：年月日

主管金融*场条线行

领导建议或意见

签字：年月日

同业业务审查机构建

议或意见

审查人签字：年月日

机构负责人签字：年月日

风险条线总监建议或

意见

签字：年月日

有权签批人建议或意

见

签字：年月日

附