2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题附答案

2023年6月中级银行从业资格之中级风

险管理真题精选附答案

单选题（共50题）

1、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖

出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营

业日内完成。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】B

2、严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其

他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予（）

的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为（）。

A.100%；50%

B.50%；100%

C.60%；40%

D.40%；60%

【答案】A

3、金融稳定（）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了

限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业

务条线、法律实体、具体风险种类的限额。

A.董事会

B.监事会

C.理事会

D.股东大会

【答案】C

4、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定

金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交

易报告，接受（）的监管、检查。

A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局

B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度

C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局

D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构

【答案】D

5、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当

某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负

缺口，即（?）,此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（？）。

A.资产敏感型缺口，上升

B.资产敏感型缺口，下降

C.负债敏感型缺口，上升

D.负债敏感型缺口，下降

【答案】D

6、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值

(VaR)值为780万元人民币，置信水平为99%,持有期为1天。

则该银行在未来250个交易日内，预期会有()天交易账户的

损失超过780万元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3

【答案】A

7、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，

()。

A.扣除拨备和营业费用

B.扣除拨备，不扣除营业费用

C.不扣除拨备，也不扣除营业费用

D.不扣除拨备，扣除营业费用

【答案】C

8、下列关于信用风险的说法.正确的是()。

A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来

源。

B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在

于信用担保、贷款承诺等表外业务中

C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名

义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风

险损失不容忽视

D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合

带来损失

【答案】C

9、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是

()

A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限

额

B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定

C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用

的经济资本

D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头

寸过分集中于某国家或地区

【答案】B

10、一认为，影响国家主权评级的因素不包括（）。

A.实际汇率变量

B.通货膨胀

C.违约史指标

D.人口增长率

【答案】D

11、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（）。

A.该指标是t"静态指标

B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度

D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

【答案】A

12、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。

A.信用风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.操作风险

【答案】B

13、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（）。

A.该指标是t"静态指标

B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度

D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

【答案】A

14、主要货币汇率出现大的变化，属于（）压力测试情景。

A.操作风险

B.市场风险

C.声誉风险

D.战略风险

【答案】B

15、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是（）。

A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划

B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决

策中能潜藏的战略风险

C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程

D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识

【答案】B

16、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业

银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是

()o

A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程

和现代信息技术共同作用的结果

B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测

C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉

D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可

能造成声誉风险的因素

【答案】B

17、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场

损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严

重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是()。

A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险

B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正

C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管

理部门

D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口

【答案】A

18、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦

共发行等值40亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率

和浮动的利率两种计息方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23

亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种。筹集的资金主要用于满

足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带

一路”沿线项目融资。

A.法律风险

B.声誉风险

C.汇率风险

D.转移风险

【答案】D

19、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）o

A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求

B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价

C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级

管理层报告的渠道

D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不

得拥有不受内部控制的权力

【答案】C

20、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（）。

A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，

均应当至少保存五年

B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施,

由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任

C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份

证明文件

【答案】D

21、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）o

A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息

B.违约风险暴露应扣除应收未收利息

C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产

D.违约风险暴露只针对银行的表外资产

【答案】A

22、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题,

完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也

可能会造成一定损失的贷款属于（）。

A.关注类贷款

B.可疑类贷款

C.损失类贷款

D.次级类贷款

【答案】D

23、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是()。

A.前台交易

B.中台风险管理

C.评级授信

D.后台结算清算

【答案】C

24、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求

以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过

()计算监管资本要求。

A.外部操作风险计量系统

B.外部操作风险识别系统

C.内部操作风险计量系统

D.内部操作风险识别系统

【答案】A

25、下列关于操作风险的说法，错误的是0。

A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件

B.操作风险不包括声誉风险和战略风险

C.具有营利性

D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

【答案】C

26、收益率曲线最为常见的形态是（）。

A.正向收益率曲线

B.反向收益率曲线

C.水平向收益率曲线

D.波动收益率曲线

【答案】A

27、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的

是（）。

A.符合标准的微型和小型企业的债权

B.对我国公共部门实体的债权

C.个人住房抵押贷款

D.对于一般企业的债权

【答案】B

28、下列不属于商业银行经营原则的是（）。

A.安全性

B.风险性

C.流动性

D.效益性

【答案】B

29、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是

()o

A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策

程序

B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务

D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式

【答案】D

30、假设某银行资本为1000,扣除项为400,信用风险加权资产为

500,市场风险资本要求为200,则资本充足率为()。

A.15%

B.20%

C.33%

D.86%

【答案】B

31、阿根廷2001—2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产

阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换

为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的

资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。

这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明0的变动引发了国别风险。

A.主权违约

B.银行业危机

C.转移事件

D.政治动荡

【答案】C

32、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。

A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风

险暴露和有效期限等由监管部门规定

B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露

和有效期限

C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行

估计率、违约损失率和违约风险暴露

D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和

零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按

照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分

【答案】A

33、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不

包括（）。

A.金融危机对行业发展产生影响

B.行业产能明显过剩

C.市场需求出现明显下降

D.行业个别企业出现亏损

【答案】D

34、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（）。

A.流动比率

B.利息保障倍数

C.有形净值债务率

D.资产负债比率

【答案】A

35、关于总敞口头寸，下列说法正确的是（）。

A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差

B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和

C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险

D.短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其

次比较这两个总数；最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸

【答案】A

36、《商业银行资本管理办法（试行）》是何时正式施行的？（）

A.2018年12月31日

B.2013年1月1日

C.2012年7月1日

D.2012年6月7日

【答案】B

37、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素

的是（）

A.明确负责信息科技风险管理的部门

B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策

C.加大信息科技预算收入

D.明确董事会履行的信息科技管理职责

【答案】C

38、严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其

他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予（）

的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为（）。

A.100%；50%

B.50%；100%

C.60%；40%

D.40%；60%

【答案】A

39、下列关于留置的说法，不正确的是（）o

A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽

合同等主合同

B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置

物保管费用和实现留置权的费用

C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合

同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折

价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿

D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式

【答案】C

40、《商业银行信息披露办法》的适用范围是（）。

A.只适用于中资商业银行

B.只适用于中资商业银行、外资独资银行

C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行

D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行

分行

【答案】D

41、客户评级是商业银行对客户的计量和评价，反映客户

的大小。（）

A.偿债能力和偿还意愿；道德风险

B.偿债能力和偿还意愿；违约风险

C.收入水平和偿债能力；违约风险

D.收入水平和偿债能力；道德风险

【答案】B

42、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变

化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是

（）。

A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧

B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推

行不如预期

C.客户的结构发生变化，提出新的需求

D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有

企业提供贷款服务

【答案】B

43、商业银行（）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有

员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充

分了解其职责范围内的信息保护流程。

A.风险管理部门

B.高级管理层

C.业务部门

D.信息科技部门

【答案】D

44、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于

()O

A.银行机构风险和合规性的分析、评价

B.财务报表检查

C.会计资料规范性

D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性

【答案】A

45、下列关于商业银行风险的说法正确的是()。

A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一

方发生违约的风险

B.结算风险是一种市场风险

C.信用风险具有明显的系统性风险特征

D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取

【答案】D

46、下列说法不正确的是（）。

A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系

B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性

C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一

D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率

【答案】B

47、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。

A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求

B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，

适应组织架构变化和新业务

C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风

险管理报告的需要

【答案】C

48、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素

是（）。

A.违约概率

B.非预期损失

C.预期损失

D.风险价值

【答案】D

49、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商

业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构？（）

A.将短期借款与长期贷款匹配

B.将长期借款与长期贷款匹配

C.将短期借款与短期贷款匹配

D.资产和负债的期限结构比较平衡

【答案】D

50、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断,

引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的

操作风险成因是（）o

A.外部事件

B.人员因素

C.系统缺陷

D.违反内部流程

【答案】A

多选题（共30题）

1、商业银行处于资产敏感型缺口的情况下，假设其他条件不变，则

下列表述正确的有（）。

A.市场利率下降会导致银行的净利息收入下降

B.市场利率下降会导致银行的净利息收入上升

C.市场利率上升会导致银行的净利息收入下降

D.市场利率上升会导致银行的净利息收入上升

E.市场利率上升，银行净利息不变

【答案】AD

2、下列关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述，正确

的有（）o

A.良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需的资金，从而

改善其流动性

B.制定和实施新战略、推广新产品/业务之前，应当评估流动性可能

造成的影响

C.市场风险会影响投资组合的收益，并因此造成流动性波动

D.重大的操作风险损失可能对流动性造成显著影响

E.承担较高的信用风险有助于降低流动性风险

【答案】ABCD

3、关于商业银行声誉风险管理的方法，下列说法正确的有（）o

A.高度重视对员工守则和利益冲突政策的培训

B.制定声誉风险管理应急机制

C.及时检测和分析客户投诉的起因、规模、趋势、规律、相关性等

特征要素

D.与非营利机构合作，更多地服务当地社区，创建更加友善的机构

和人文环境

E.通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风

险

【答案】ABCD

4、中国银行监管应当遵循的基本原则包括（）。

A.公正原则

B.公开原则

C.依法原则

D.效率原则

E.风险控制

【答案】ABCD

5、下列关于外部审计和银行监管的关系说法正确的是（）o

A.外部审计侧重于金融机构风险和合规性的分析、评价

B.银行监管侧重于财务报表审计

C.外部审计和银行监管的实施方式统一于现场检查

D.外部审计意见具有相对独立、客观、公正的立场

E.外部审计有权要求被审计单位按照规定提供预算或财务收支计划

【答案】CD

6、下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的有（）o

A.输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险

B.外部欺诈、盗窃、洗钱、政治风险等属于外部风险

C.操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险

D.内部欺诈、失职违规属于人员风险

E.监管规定的变化属于流程风险

【答案】ABCD

7、风险监管核心指标分为（）。

A.风险水平类

B.风险迁徙类

C.风险缓释类

D.风险对冲类

E.风险抵补类

【答案】AB

8、下列关于期权风险敏感性指标表述正确的有（）

A.期权Theta是期权剩余期限的敏感性指标，也被视为时间损耗

B.期权Delta为0.5,表示标的资产价格变动一个单位，期权价格

变化50%

C.期权Vega是用于衡量市场波动对期权价值敏感性的指标

D.期权Vega的绝对值与期权存续期时间负相关，存续期越长Vega

绝对值越小

E.期权的Delta是不变的，因此DetlaHedge是不需要进行动态调

敕

【答案】AB

9、商业银行在特定时段内需要借入的资金规模（流动性要求）是由

一定数量规模的（）决定的。

A.流动性资产

B.发放的贷款

C.净利润

D.客户规模

E.核心存款

【答案】AB

10、商业银行在对法人客户信用风险的财务分析中，若企业拟申请

中长期贷款，但其当前正常经营活动的现金净流量是负值时，则以

下做法恰当的有（?）o

A.在贷款初期，应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力

来获得所需的现金流量以偿还贷款利息

B.主要分析该企业未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以

偿还贷款本息

C.由于企业经营活动的现金净流量是负值，所以商业银行不应当批

准这项贷款

D.商业银行在对该企业进行财务分析时，需要考虑企业的发展时期

E.进行现金流量分析分析时考虑不同发展时期的现金流特性？

【答案】ABD

11、操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应该为抵

御操作风险造成的损失安排经济资本。下列哪些是商业银行可选择

的经济资本计算方法（）

A.内部评级法

B.基本指标法

C.标准法

D.风险预测法

E.高级计量法

【答案】BC

12、监事会监督和测评的方式包括了（）。

A.列席会议

B.访谈座谈

C.调阅文件

D.检查与调研

E.监督测评

【答案】BD

13、声誉危机管理的主要内容包括（）。

A.预先制定战略性的危机管理规划

B.提高日常解决问题的能力

C.危险现场处理

D.提高发言人的沟通技能

E.危机处理过程中的持续沟通

【答案】ABCD

14、商业银行通常用来吸收预期损失的方法是（）。

A.提取准备金

B.发行次级债券

C.冲减利润

D.冲销资本金

E.以上都是

【答案】AC

15、在制定风险偏好过程中需要考虑的因素包括（）。

A.风险偏好与利益相关人的期望

B.充分了解所有风险

C.银行需考虑该行愿意承担的风险

D.监管要求

E.充分考虑压力测试

【答案】ACD

16、下列投资组合中，能够产生风险分散效果的有（

A.投资于2种收益率相关系数为T的资产

B.投资于2种收益率相关系数为0.5的资产

C.投资于2种收益率相关系数为-0.5的资产

D.投资于2种收益率相关系数为1的资产

E.投资于2种收益率相关系数为0的资产

【答案】ABC

17、下列关于信用风险的表述，正确的是（？）。

A.相对于市场风险而言，信用风险的可观察数据较少，且不易获取

B.信用风险具有明显的非系统性风险特征

C.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同

D.交易结算不存在信用风险

E.信用风险就是违约风险？

【答案】AB

18、下列哪些情形可能是商业银行在一国或地区的经营面临国别风

险（）

A.该国或地区外汇管制或货币贬值

B.该国或地区经济状况恶化

C.该国或地区政府拒付对外债券

D.该国或地区资产被国有化或被征用

E.该国或地区爆发公共卫生危机

【答案】ABCD

19、下列各项中，（）属于风险评估环节。

A.了解银行的业务和风险管理制度

B.界定其主要的业务领域

C.用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量

D.分析风险产生的原因

E.形成风险评估报告

【答案】ABC

20、下列各项属于关键风险指标的是（）。

A.交易量

B.员工水平

C.市场变动

D.地区数量

E.技能水平

【答案】ABCD

21、我国银行监管领域所依据的主要法律包括（

A.《银行业监督管理法》

B.《中国人民银行法》

C.《贷款通则》

D.《金融违法行为处罚法》

E.《商业银行法》

【答案】AB

22、商业银行的资本应急预案应包括（