2024年大学试题(经济学)-计量经济学笔试考试历年高频考点试题摘选含答案

2024年大学试题(经济学)-计量经济学笔试考试历年高频考点试题摘选含答案第1卷一.参考题库(共75题)1.如果线性回归模型中随机误差项的方差不是（），则称随机误差项具有异方差性。2.当回归模型随机误差项有自相关时，普通最小二乘估计量是有偏误的和非有效的。 判断以上陈述的真伪，并给出合理的解释。3.单位根检验的方法有：（）和（）。4.在有M个方程的联立方程组中，若用H表示联立方程组中全部的内生变量与全部的前定变量之和的总数，用Ni表示第i个方程中内生变量与前定变量之和的总数时，第i个方程恰好识别时，则有公式（）成立。A、AB、BC、CD、D5.当质的因素引进经济计量模型时，需要使用（）A、外生变量B、前定变量C、内生变量D、虚拟变量6.科克伦-奥克特迭代法7.在计量经济研究中，产生异方差性的原因主要有（）。A、模型中遗漏了某些解释变量B、模型函数形式的设定误差C、样本数据的测量误差D、随机因素的影响E、非随机因素的影响8.为了分析随着解释变量变动一个单位，因变量的增长率变化情况，模型应该设定为（）A、lnY=1β+2βlnX+uB、uXY++=ln10ββC、uXY++=10lnααD、=iYiX21ββ+iu+9.对具有多重共线性的模型采用普通最小二乘法估计参数，会产生的不良后果有（）。A、完全共线性下参数估计量不存在B、参数估计量不具有有效性C、近似共线性下普通最小二乘法参数估计量的方差变大D、参数估计量的经济意义不合理E、变量的显著性检验和模型的预测功能失去意义10.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（）。A、普通最小二乘法B、加权最小二乘法C、广义差分法D、工具变量法11.对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t检验？12.在对某国“实际通货膨胀率（Y）”与“失业率（X1）”、“预期通货膨胀率（X2）”的关系的研究中，建立模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi，利用EViews软件进行参数估计，得到了如下估计结果： 随机误差项的方差的普通最小二乘估计值是多少？13.变量的两两高度相关并不表示高度多重共线性。 以上陈述是否正确？请判断并说明理由。14.最常用的统计检验准则包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（）。A、方程的显著性检验B、多重共线性检验C、异方差性检验D、预测检验15.广义最小二乘法（GLS）的基本思想是什么？16.相关分析与回归分析的区别与关系。17.某人通过一容量为19的样本估计消费函数（用模型Ci=α+βYi+μi表示），并获得下列结果：=15+0.81Yi，R2=0.98，t0.025（17）=2.110，则下面哪个结论是对的？（）A、Y在5%显著性水平下不显著B、β的估计量的标准差为0.072C、β的95%置信区间不包括0D、以上都不对18.将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有（）A、直接置换法B、对数变换法C、级数展开法D、广义最小二乘法E、加权最小二乘法19.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是（）。A、0≤DW≤1B、－1≤DW≤1C、－2≤DW≤2D、0≤DW≤420.对于模型Y=Xβ+N，若存在序列相关，同时存在异方差，即有 ，Ω是一个（）。A、退化矩阵B、单位矩阵C、对角矩阵D、正定矩阵21.判断以下陈述的正误，并给出理由。  （1）尽管存在多重共线性，OLS估计量仍然是具有BLUE性质的。  （2）在高度多重共线性的情形下，要评价一个或多个偏回归系数的个别显著性是不可能的。  （3）如果有某一辅助回归显示出高的R2值，则模型中肯定存在较严重的多重共线性问题。  （4）变量的两两高度相关并不表示高度的多重共线性。  （5）如果分析的目的仅仅是预测，则多重共线性是无害的。  （6）其它条件不变，VIF越高，相应的OLS估计量的方差越大。  （7）在多元回归中，如果根据t检验，全部的偏回归系数个别来说都是不显著的，那么就不可能得到一个较高的R2。22.下列方程类型中不存在识别问题的是：（）。A、行为方程B、制度方程C、恒等方程D、统计方程23.对美国储蓄与收入关系的计量经济模型分成两个时期分别建模，重建时期是1946—1954；重建后时期是1955—1963，模型如下： 关于上述模型，下列说法正确的是（）A、AB、BC、CD、DE、E24.在回归模型Yi=β0+β1Xi+μi中，若用不为零的常数δ去乘每一个X值，会不会改变Y的拟合值及残差？为什么？25.检验多重共线性严重性的方法有（）。A、等级相关系数法B、方差膨胀因子C、工具变量法D、判定系数检验法E、逐步回归法26.关于联立方程模型识别问题，以下说法不正确的有（）A、 满足阶条件的方程则可识别B、 如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程不可识别C、 如果两个方程包含相同的变量，则这两个方程均不可识别D、 联立方程组中的每一个方程都是可识别的，则联立方程组才可识别27.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是先决变量，也可以是（）。A、外生变量B、滞后变量C、内生变量D、外生变量和内生变量28.更容易产生异方差的数据为（）A、 时序数据B、 修匀数据C、 横截面数据D、 年度数据29.先决变量就是外生变量。30.以Y表示实际观测值，表示回归估计值，e表示残差，则回归直线满足（）。 A、AB、BC、CD、DE、E31.已知模型： 由于不同地区人口规模Pi可能影响着该公司在该地区的销售，因此有理由怀疑随机误差项ui是异方差的。假设σi依赖于Pi，请逐步描述你如何对此进行检验。需说明：a、假设和备择假设；b、要进行的回归；c、要计算的检验统计值及它的分布（包括自由度）；d、接受或拒绝零假设的标准。32.引入虚拟变量的基本方式有（）。A、加法方式B、减法方式C、乘法方式D、除法方式E、乘方方式33.当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是（）。A、可识别的B、不可识别的C、过度识别D、恰好识别34.在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而（）A、减少B、增加C、不变D、变化不定35.当模型中第i个方程不可识别，则该模型是（）。A、可识别的B、不可识别的C、过度识别D、恰好识别36.怎样理解计量经济学与理论经济学、经济统计学的关系？37.计量经济学研究的几个主要步骤是（）。A、设计模型B、搜集样本数据C、估计参数D、检验模型E、应用模型38.解释下列模型中参数β1的含义： 39.当存在严重的多重共线性时，普通最小二乘法往往会低估参数估计量的方差。40.如果一个回归模型中不包含截距项，则对一个具有季节因素需要引入虚拟变量的个数为（）。A、3B、4C、2D、541.对多元线性回归方程（有k个参数）的显著性检验，所用的F统计量可表示为（）A、AB、BC、CD、DE、E42.应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（）A、 解释变量为非随机的B、 被解释变量为非随机的C、 线性回归模型中不能含有滞后内生变量D、 随机误差项服从一阶自回归43.下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性（）。A、相关系数B、DW值C、方差膨胀因子D、特征值E、自相关系数44.下列各项中，不属于解决多重共线性的方法的有（）。A、排除引起共线性的解释变量B、加权最小二乘法C、差分法D、逐步回归法45.假设要求你建立一个计量经济模型来说明在学校跑道上慢跑一英里或一英里以上的人数，以便决定是否修建第二条跑道以满足所有的锻炼者。你通过整个学年收集数据，得到两个可能的解释性方程： 这两个方程你认为哪个更合理些，为什么？46.已知三元线性回归模型估计的残差平方和为Σe2i=800，估计用样本容量为n=24，则随机误差项μt的方差的OLS估计为（）。A、33.33B、40C、38.09D、36.3647.简述序列相关性的几种检验方法。48.对于模型：Yt=β1β2Xt+μt。如果用变量的一阶差分估计该模型，则意味着采用了何种自相关形式？49.经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（）。A、异方差问题B、多重共线性问题C、序列相关性问题D、设定误差问题50.对于人均存款与人均收入之间的关系式St=α+βYt+μt使用美国36年的年度数据得如下估计模型，括号内为标准差： 对于拟合优度你有什么看法吗？51.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是（）。A、总体平方和B、回归平方和C、残差平方和52.多元回归方程中偏回归系数与一元回归方程中回归系数的含义有何差别？53.非嵌套模型之间的比较有哪些方法？54.Goldfeld-Quandt方法用于检验（）A、异方差性B、自相关性C、随机解释变量D、多重共线性55.判断ARMA过程xt=0.7xt-1-0.1xt-2+εt-0.14εt-1的可逆性。56.最小二乘准则是指使（）达到最小值的原则确定样本回归方程。 A、AB、BC、CD、D57.在计量经济学中，我们把反映定性（或属性）因素变化，取值为0和1的人工变量称为（）。58.在异方差性情况下，常用的估计方法是（）A、一阶差分法B、广义差分法C、工具变量法D、加权最小二乘法59.随机的总体回归函数60.总离差平方和TSS61.对模型 试问：这一方法能否消除原模型中Yt-1与μt的相关性？为什么？62.下列关于联立方程模型的识别条件，表述正确的有（）。A、方程只要符合阶条件，就一定符合秩条件B、方程只要符合秩条件，就一定可以识别C、方程识别的阶条件和秩条件相互独立D、秩条件成立时，根据阶条件判断方程是恰好识别还是过度识别63.计量经济学是下列哪门学科的分支学科（）。A、统计学B、数学C、经济学D、数理统计学64.果戈德菲尔特——匡特检验显著，则认为什么问题是严重的（）A、异方差问题B、序列相关问题C、多重共线性问题D、设定误差问题65.什么是相关关系、因果关系；相关关系与因果关系的区别与联系。66.检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：（）和逐步回归法67.计量经济学成为一门独立学科的标志是（）。A、1930年世界计量经济学会成立B、1933年《计量经济学》会刊出版C、1969年诺贝尔经济学奖设立D、1926年计量经济学（Economics）一词构造出来68.用OLS建立多元线性回归模型，有哪些基本假设？69.多元线性回归模型中的偏回归系数，表示在其他解释变量保持不变的情况下，对应解释变量每变化一个单位时，被解释变量的变动。70.模型中引入虚拟变量的作用是什么？71.在下列多重共线性产生的原因中，不正确的是（）。A、经济变量大多存在共同变化趋势B、模型中大量采用滞后变量C、由于认识上的局限使得选择变量不当D、解释变量与随机误差项相关72.可以作为单方程计量经济学模型解释变量的有以下几类变量（）。A、外生经济变量B、外生条件变量C、外生政策变量D、滞后被解释变量E、内生变量73.当多远线性回归模型的回归系数符号与预期不一致时，应该检查什么？74.根据最小二乘原理，所估计的模型已经使得拟合误差达到最小，为什么还要讨论模型的拟合优度问题？75.什么是行为方程、技术方程、制度方程、定义方程、平衡方程？各举一例说明。第2卷一.参考题库(共75题)1.对于Koyck变换后自回归模型与自适应预期模型，估计方法可采用（）。A、加权最小二乘法B、广义差分法C、普通最小二乘法D、工具变量法2.简述两个阶段最小乘法估计方法的思路。3.以下为我国手机拥有量（万户）的月度数据（1999年4月-2008年2月）。 对差分序列建立ARMA模型，并运用该模型对样本期内我国手机拥有量进行静态预测。4.同一统计指标按时间顺序记录的数据序列称为（）。A、横截面数据B、虚变量数据C、时间序列数据D、平行数据5.如果我们将“供给”与“需求”Y1、价格Y2写成如下的联立方程的形式： 在“供给-需求”的模型中，α1≠α2的条件有可能满足吗？请解释。6.简单相关系数矩阵方法主要用于检验（）。A、异方差性B、自相关性C、随机解释变量D、多重共线性7.koyck变换模型参数的普通最小二乘估计量是（）。A、无偏且一致B、有偏但一致C、无偏但不一致D、有偏且不一致8.DATA1-1给出了2010-2011年中国31个省市GDP和固定资产投资的数据，你能想到那些方法研究两者之间的关系？9.对模型进行对数变换，其原因是（）。A、能使误差转变为绝对误差B、能使误差转变为相对误差C、更加符合经济意义D、大多数经济现象可用对数模型表示10.设消费函数为当统计检验表明下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为（）。 A、AB、BC、CD、D11.一个研究对某地区大学生就业的影响的简单模型可描述如下 令MIN为该国的最低限度工资，它与随机扰动项相关吗？12.异方差的检验方法有（）。A、图示检验法B、Glejser检验C、white检验D、D.W.检验E、Goldfeld-Quandt检验13.从学科角度看，计量经济学可分为（）。A、理论计量经济学B、狭义计量经济学C、应用计量经济学D、广义计量经济学E、金融计量经济学14.虚拟变量的取值只能取0或1。15.一元线性回归模型Yi=β0+β1Xi+μi的最小二乘回归结果显示，残差平方和RSS=40.32，样本容量n=25，则回归模型的标准差σ为（）。A、1.270B、1.324C、1.613D、1.75316.随机方程包含哪四种方程（）。A、行为方程B、技术方程C、经验方程D、制度方程E、统计方程17.假定有如下的回归结果：其中，Y表示美国的咖啡的消费量（杯数/人天），X表示咖啡的零售价格（美元/杯）。如何解释截距的意义，它有经济含义吗？如何解释斜率？18.对包含常数项的季节（春、夏、秋、冬）变量模型运用最小二乘法时，如果模型中需要引入季节虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为（）。19.为什么计量经济模型可以用于政策评价？其前提条件是什么？20.表1是中国1978年-1997年的财政收入Y和国内生产总值X的数据，表2为一元线性回归模型的估计结果 试根据这些数据完成下列问题；若是1998年的国内生产总值为78017.8亿元，确定1998年财政收入的预测值和预测区间（α=0.05，σx=22024.60）。21.考虑以下模型 α2和β2的估计值有何关系？22.联立方程的阶条件用于判断方程是否能够被识别。23.关于拟合优度检验与方程显著性检验关系的讨论。24.已知某一直线回归方程的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为（）。A、0.64B、0.8C、0.4D、0.3225.方程显著性检验的检验对象是（）。26.在涉及相关的宏观经济总量指标如GDP、货币供应量、物价水平、国民总收入、就业人数等时间序列的数据中一般都会怀疑有多重共线性，为什么？27.对于如下AR(2)随机过程：Xt=Xt-1+0.06Xt-2+εt，该过程是否是平稳过程？28.已知回归模型E=α+βN+μ，式中E为某类公司一名新员工的起始薪金（元），N为所受教育水平（年）。随机扰动项的分布未知，其他所有假设都满足。对参数的假设检验还能进行吗？简单陈述理由。29.计量经济学模型的主要应用领域有哪些？30.戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验（）。A、异方差性B、多重共线性C、序列相关D、设定误差31.对于模型Yi=β0+β1Xi+μi，其OLS的估计量的特性在以下哪种情况下不会受到影响（）。A、观测值数目n增加B、Xi各观测值差额增加C、Xi各观测值基本相等D、E（μ2i）=σ232.若回归模型的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计参数应采用（）。A、普通最小二乘法B、加权最小二乘法C、广义差分法D、工具变量法33.多元线性回归分析中的ESS反映了（）A、因变量观测值总变差的大小B、因变量回归估计值总变差的大小C、因变量观测值与估计值之间的总变差D、Y关于X的边际变化34.利用15个观察数据估计三变量（两个解释变量X2，X3）回归模型得到如下结果：TSS=6600，ESS=2200。TSS，RSS和ESS的自由度各为多少？35.计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科（）。A、统计学B、数理经济学C、经济统计学D、数学E、经济学36.以下变量中可以作为解释变量的有（）A、 外生变量B、 滞后内生变量C、 虚拟变量D、 前定变量E、 内生变量37.假定有如下的回归结果：其中，Y表示美国的咖啡的消费量（杯数/人天），X表示咖啡的零售价格（美元/杯）。根据需求的价格弹性定义：弹性=斜率×（X/Y），依据上述回归结果，你能求出对咖啡需求的价格弹性吗？如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息？38.什么是虚拟变量陷阱？39.你如何理解计量经济学？40.经济计量模型的应用方向是（）。A、用于经济预测B、用于经济政策评价C、用于结构分析D、用于检验和发展经济理论E、仅用于经济预测、经济结构分析41.如果我们将“供给”与“需求”Y1、价格Y2写成如下的联立方程的形式： 若α1≠0、α2≠0，且α1≠α2，求Y1的简化式。这时，Y2有简化式吗？42.如果联立方程中一个随机方程具有多组参数估计量，则称该随机方程为（）。A、不可识别B、恰好识别C、过度识别D、不能确定43.模型参数的估计包括（）、（）和软件的应用等内容。44.对式（8.10）的模型，如果选择一个虚拟变量 这样的设置方式隐含了什么假定？这一假定合理吗？45.多重共线性对回归参数的估计有何影响？46.对于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t+ut，与r12=0相比，r12＝0.5时，估计量的方差将是原来的（）。A、1倍B、1.33倍C、1.8倍D、2倍47.以某地区22年的年度数据估计了如下工业就业回归方程 逐步描述如何使用LM统计量进行一阶自相关检验。48.下列哪个模型的一阶线性自相关问题可用DW检验（）。A、有限多项式分布滞后模型B、自适应预期模型C、koyck变换模型D、局部调整模型49.如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成立的是（）。A、二者之一可以识别B、二者均可以识别C、二者均不可识别D、不确定50.多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的R2（或）很大，F值确很显著，这说明模型存在（）A、多重共线性B、异方差C、自相关D、设定偏误51.数理经济模型和计量经济模型的区别。52.判断计量经济模型优劣的基本原则是什么？53.对于有限分布滞后模型，将参数βi表示为关于滞后i的多项式并代入模型，作这种变换可以（）。A、使估计量从非一致变为一致B、使估计量从有偏变为无偏C、减弱多重共线性D、避免因参数过多而自由度不足E、减轻异方差问题54.如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程不可识别。55.在线性回归模型中，若解释变量X1和X2的观测值成比例，既有X1i=kX2i，其中k为非零常数，则表明模型中存在（）。A、异方差B、多重共线性C、序列相关D、随机解释变量56.一个由两个方程组成的联立模型的结构形式如下： 逐步解释如何在第2个方程中使用2SLS方法。57.样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（）。A、时效性B、一致性C、广泛性D、系统性58.计量经济模型分为单方程模型和（）。A、随机方程模型B、行为方程模型C、联立方程模型D、非随机方程模型59.产生异方差的原因是什么？试举例说明经济现象中的异方差性。60.多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。61.计量经济模型的检验一般包括内容有（）A、经济意义的检验B、统计推断的检验C、计量经济学的检验D、预测检验E、对比检验62.什么是内生变量、外生变量、先决变量？63.结构式模型中，需要进行识别的方程是（）。A、行为方程B、技术方程C、制度方程D、平衡方程E、定义方程64.由于引入虚拟变量，回归模型的截距项和斜率都发生变换，则这种模型称为（）。A、平行回归模型B、重合回归模型C、汇合回归模型D、相异回归模型65.平稳性检验的方法有（）、（）和（）。66.对于过度识别的方程，适宜的单方程估计法是（）。A、普通最小二乘法B、间接最小二乘法C、二阶段最小二乘法D、加权最小二乘法67.在存在接近多重共线性的情况下，回归系数的标准差会趋于变小，相应的t值会趋于变大。68.在模型Yt=β1+β2X2t+β3X3t+μt的回归分析结果中，有F=263489.23，F的p值=0.000000，则表明（）。A、解释变量X2t对Yt的影响是显著的B、解释变量X3t对Yt的影响是显著的C、解释变量X2t和X3t对Yt的联合影响是显著的D、解释变量X2t和X3t对Yt的影响是均不显著69.如何利用计量经济学模型进行政策评价？70.用计量经济学研究问题可分为以下四个阶段（）A、确定科学的理论依据、建立模型、模型修定、模型应用B、建立模型、估计参数、检验模型、经济预测C、搜集数据、建立模型、估计参数、预测检验D、建立模型、模型修定、结构分析、模型应用71.简化式方程中没有内生变量作为解释变量。72.回归模型中引入虚拟变量的作用？有哪几种基本引入方式？73.模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？74.在对某国“实际通货膨胀率（Y）”与“失业率（X1）”、“预期通货膨胀率（X2）”的关系的研究中，建立模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi，利用EViews软件进行参数估计，得到了如下估计结果： “实际通货膨胀率”与“失业率”、“预期通货膨胀率”之间的线性关系是否显著成立？为什么？（显著性水平取1%）75.为了研究体重与身高的关系，某学校随机抽样调查了51名学生（男生36名，女生15名），并得到如下两种回归模型： D的系数说明了什么？第1卷参考答案一.参考题库1.参考答案：常数2.参考答案： 错误。 当回归模型随机误差项有自相关时，普通最小二乘估计量是无偏误的和非有效的。3.参考答案：DF检验；ADF检验4.参考答案：B5.参考答案：D6.参考答案： 是通过逐次跌代去寻求更为满意的ρ的估计值，然后再采用广义差分法。具体来说，该方法是利用残差μi去估计未知的ρ。7.参考答案：A,B,C,D8.参考答案：C9.参考答案：A,B,C,D,E10.参考答案：B11.参考答案： 多元线性回归模型的总体显著性F检验是检验模型中全部解释变量对被解释变量的共同影响是否显著。通过了此F检验，就可以说模型中的全部解释变量对被解释变量的共同影响是显著的，但却不能就此判定模型中的每一个解释变量对被解释变量的影响都是显著的。因此还需要就每个解释变量对被解释变量的影响是否显著进行检验，即进行t检验。12.参考答案： 13.参考答案： 正确。 理由：较高的简单相关系数只是多重共线性存在的充分条件，而不是必要条件。特别是在多于两个解释变量的回归模型中，有时较低的简单相关系数也可能存在多重共线性，这时就需要检查偏相关系数。因此，并不能简单地依据相关系数进行多重共线性的准确判断。14.参考答案：A15.参考答案： 基本思想就是对违反基本假定的模型做适当的线性变换，使其转化成满足基本假定的模型，从而可以使用OLS方法估计模型。（5分）16.参考答案： 相关分析与回归分析既有联系又有区别。首先，两者都是研究非确定性变量间的统计依赖关系，并能测度线性依赖程度的大小。其次，两者间又有明显的区别。相关分析仅仅是从统计数据上测度变量间的相关程度，而无需考察两者间是否有因果关系，因此，变量的地位在相关分析中饰对称的，而且都是随机变量； 回归分析则更关注具有统计相关关系的变量间的因果关系分析，变量的地位是不对称的，有解释变量与被解释变量之分，而且解释变量也往往被假设为非随机变量。再次，相关分析只关注变量间的具体依赖关系，因此可以进一步通过解释变量的变化来估计或预测被解释变量的变化。17.参考答案：A18.参考答案：A,B19.参考答案：D20.参考答案：D21.参考答案： 22.参考答案：C23.参考答案：A,B,C,D24.参考答案： 25.参考答案：B,D,E26.参考答案：A27.参考答案：C28.参考答案：C29.参考答案：错误30.参考答案：A,C,D,E31.参考答案： 32.参考答案：A,C33.参考答案：B34.参考答案：B35.参考答案：B36.参考答案： 1、计量经济学与经济学的关系。 联系：计量经济学研究的主体—经济现象和经济关系的数量规律；计量经济学必须以经济学提供的理论原则和经济运行规律为依据；经济计量分析的结果：对经济理论确定的原则加以验证、充实、完善。 区别：经济理论重在定性分析，并不对经济关系提供数量上的具体度量；计量经济学对经济关系要作出定量的估计，对经济理论提出经验的内容。 2、计量经济学与经济统计学的关系。 联系：经济统计侧重于对社会经济现象的描述性计量；经济统计提供的数据是计量经济学据以估计参数、验证经济理论的基本依据；经济现象不能作实验，只能被动地观测客观经济现象变动的既成事实，只能依赖于经济统计数据。 区别：经济统计学主要用统计指标和统计分析方法对经济现象进行描述和计量；计量经济学主要利用数理统计方法对经济变量间的关系进行计量。37.参考答案：A,B,C,D,E38.参考答案： 39.参考答案：错误40.参考答案：B41.参考答案：B,E42.参考答案：B43.参考答案：A,C,D44.参考答案：B45.参考答案： 方程B更合理些。原因是：方程B中的参数估计值的符号与现实更接近些，如与日照的小时数同向变化，天长则慢跑的人会多些；与第二天需交学期论文的班级数成反向变化。46.参考答案：B47.参考答案： （1）图示法；（1分）（2）D-W检验；（1分）（3）回归检验法；（1分）（4）另外，偏相关系数检验，布罗斯—戈弗雷检验或拉格朗日乘数检验都可以用来检验高阶序列相关。（2分）48.参考答案： 若题目要求用变量的一次差分估计该模型，即采用了如下形式：Yt-Yt-1=β2（Xt-Xt-1）+（μt-μt-1）或ΔYt=β2ΔXt+εt 这时意味着μt=μt-1+εt，即随机扰动项是自相关系数为1的一阶自相关形式。49.参考答案：B50.参考答案：拟合优度刻画解释变量对被解释变量变化的解释能力。模型中53.8%的拟合优度，表明收入的变化可以解释储蓄中53.8%的变动。51.参考答案：B52.参考答案： 相同点：两者都表示当X每变化一单位时，Y的均值的变化。 不同点：偏回归系数是表示当其他解释变量不变时，这一解释变量对被解释变量的影响。而回归系数则不存在其他解释变量，也就不需要对其他变量进行限制。53.参考答案：非嵌套模型之间的比较方法有：拟合优度或校正拟合优度、AIC（Akaike’sinformationcriterion）准则、SIC（Schwarz’sinformationcriterion）准则和HQ（Hannnan-Qinncriterion）准则。拉姆齐（Ramsey）的RESET检验法，DM（Davidsion-MacKinnon：戴维森麦-克金龙）检验。54.参考答案：A55.参考答案： 56.参考答案：D57.参考答案：虚拟变量58.参考答案：D59.参考答案： 含有随机干扰项的总体回归函数（是相对于条件期望形式而言的）。60.参考答案： 在回归模型中，被解释变量的观测值与其均值的离差平方和。61.参考答案： 62.参考答案：B,D63.参考答案：C64.参考答案：A65.参考答案： 相关关系是指两个以上的变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关系，用相关系数来衡量。 因果关系是指两个或两个以上变量在行为机制上的依赖性，作为结果的变量是由作为原因的变量所决定的，原因变量的变化引起结果变量的变化。因果关系有单向因果关系和互为因果关系之分。 具有因果关系的变量之间一定具有数学上的相关关系。而具有相关关系的变量之间并不一定具有因果关系。66.参考答案：判定系数检验法67.参考答案：A68.参考答案： 1、回归模型是线性的，模型设定无误且含有误差项 2、误差项总体均值为零 3、所有解释变量与误差项都不相关 4、误差项互不相关（不存在序列相关性） 5、误差项具有同方差 6、任何一个解释变量都不是其他解释变量的完全线性函数 7、误差项服从正态分布。69.参考答案：正确70.参考答案： （1）可以描述和测量定性因素的影响； （2）能够正确反映经济变量之间的关系，提高模型的精度； （3）便于处理异常数据。71.参考答案：D72.参考答案：A,B,C,D73.参考答案： 1.检验是否有无关变量。 2.检验是否有相关变量的遗漏。 3.检验函数形式是否设定偏误。74.参考答案：普通最小二乘法所保证的最好拟合是同一个问题内部的比较，即使用给出的样本数据满足残差的平方和最小；拟合优度检验结果所表示的优劣可以对不同的问题进行比较，即可以辨别不同的样本回归结果谁好谁坏。75.参考答案： 方程是关于变量之间关系的表达式，计量经济学模型中的方程分为随机方程、恒等方程两大类。随机方程主要包括行为方程、技术方程、制度方程等，恒等方程主要包括定义方程、平衡方程等。 行为方程是反映居民、企业、政府经济行为的随机方程。如描述居民消费与收入等的关系的消费函数方程，反映居民的消费行为，是一个行为方程； 技术方程是反映客观经济技术关系的随机方程。如描述产出与投入要素之间关系的生产函数方程，反映一定生产技术条件下投入要素与产出之间的技术关系，是一个技术方程； 制度方程是反映政府政策、规定的随机方程。如描述税收与课税对象数额、税率之间关系的税收函数方程，反映政府的税收规定，是一个制度方程； 定义方程是反映经济学或经济统计学对经济变量的定义的恒等方程。以宏观经济学对国内生产总值的定义为例，按生产法，国内生产总值等于第一产业、第二产业、第三产业的增加值之和； 平衡方程是反映经济变量之间的某种平衡关系的恒等方程。如描述某种产品的供给等于需求的方程，反映该种产品的市场供需均衡，是一个平衡方程。第2卷参考答案一.参考题库1.参考答案：D2.参考答案： 第一阶段：将要估计的方程中作为解释变量的每一个内生变量对联立方程系统中全部前定变量回归（即估计简化式方程—用普通最小二乘法），然后计算这些内生变量的估计值。 第二阶段：用第一阶段得出的内生变量的估计值代替方程右端的内生变量（即用它们作为这些内生变量的工具变量），对原方程应用OLS法，以得到结构参数的估计值。3.参考答案： 因为手机拥有量的一阶差分序列为平稳过程，故可对差分序列建立ARMA模型。分析可知，可以建立ARMA(1,1)模型。模型估计结果如下： 4.参考答案：C5.参考答案： 在“供给-需求”模型中，α1≠α2的条件可以满足。例如，如果第一个方程是供给方程，而第二个方程是需求方程，则这里的Y1就代表供给量或需求量，而Y2就代表这市场价格。于是，应有α1〉0，α2〈0。6.参考答案：D7.参考答案：D8.参考答案： 方法一：用一元线性回归模型的方法。 方法二：相关分析。利用数据可以求出两者之间的相关系数r，利用相关系数的性质即可判断出两者是否存在相关关系。9.参考答案：B10.参考答案：A11.参考答案：全国最低限度的制定主要根据全国国整体的情况而定，因此MIN基本与上述模型的随机扰动项无关。12.参考答案：A,B,C,E13.参考答案：B,D14.参考答案：错误15.参考答案：B16.参考答案：A,B,D17.参考答案：截距2.6911表示咖啡零售价为每磅0美元时，每天每人平均消费量为2.6911杯，这个数字没有经济意义；斜率-0.4795表示咖啡零售价与消费量负相关，价格上升1美元/磅，则平均每天每人消费量减少0.4795杯。18.参考答案：3个19.参考答案：所谓政策评价，是利用计量经济模型对各种可供选择的政策方案的实施后果进行模拟运算，从而对各种政策方案作出评价。前提是，我们是把计量经济模型当作经济运行的实验室，去模拟所研究的经济体计量经济模型体系，分析整个经济体系对各种假设的政策条件的反映。在实际的政策评价时，经常把模型中的某些变量或参数视为可用政策调整的政策变量，然后分析政策变量的变动对被解释变量的影响。20.参考答案： 21.参考答案：α2=β2+122.参考答案：错误23.参考答案： 两者是丛不同原理出发的两类检验，前者是丛已经得到估计的模型出发，检验它对样本观测值的拟合程度，后者是丛已经得到估计的模型出发，检验它对样本观测值的拟合程度，后者是从样本观测值出发检验模型总体线性关系的显著性。但是二者又是相关联的，模型对样本观测值的拟合程度越高，模型总体线性关系的显著性就强。24.参考答案：B25.参考答案：模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立26.参考答案：原因是这些变量之间通常具有共同变化的趋势。27.参考答案： 28.参考答案：如果μt的分布未知，则所有的假设检验都是无效的。因为t检验与F检验是建立在μ的正态分布假设之上的。29.参考答案：计量经济模型主要可以用于经济结构分析、经济预测、政策评价和检验与发展经济理论。30.参考答案：A31.参考答案：D32.参考答案：C33.参考答案：C34.参考答案： 35.参考答案：A,D,E36.参考答案：A,B,C,D,E37.参考答案：不能；在同一条需求曲线上不同点的价格弹性不同，若要求出，须给出具体的X值及与之对应的Y值。38.参考答案：根据虚拟变量的设置原则，一般情况下，如果定性变量有m个类别，则需在模型中引入m-1个变量。如果引入了m个变量，就会导致模型解释变量出现完全的共线性问题，从而导致模型无法估计。这种由于引入虚拟变量个数与类别个数相等导致的模型无法估计的问题，称为“虚拟变量陷阱”。39.参考答案：计量经济学是在对经济数据的收集和加工，并以图、表