在线网课知道智慧《计量经济学（安徽财经大学）》单元测试考核答案

第一章单元测试1【单选题】(2分)计量经济学是()的一个分支学科A.数理统计学B.数学C.统计学D.经济学2【单选题】(2分)计量经济分析工作的基本步骤是()A.确定模型导向、确定变量及方程式、估计模型、检验模型、应用模型B.模型设定、模型估计、模型检验、模型应用C.设定模型、估计参数、检验模型、应用模型、模型评价D.个体设计、总体设计、估计模型、应用模型、检验模型3【单选题】(2分)下列各种数据中,以下不应该作为经济计量分析所用数据的是()A.计算机随机生成的数据B.时间序列数据C.虚拟变量数据D.横截面数据4【单选题】(2分)在()中,为了全面描述经济变量之间的关系,合理构造模型体系,有时需要引入一些非随机的恒等方程。A.动态模型B.单一方程模型C.静态模型D.联立方程模型5.【多选题】正确答案：AD从变量的因果关系看,经济变量可分为()A.解释变量B.内生变量C.外生变量D.被解释变量6.【多选题】正确答案：ABCD使用时序数据进行经济计量分析时,要求指标统计的()A.计算方法可比B.口径可比C.对象及范围可比D.时间可比7.【多选题】正确答案：ABCD一个计量经济模型由以下哪些部分构成()A.随机误差项B.参数C.变量D.方程式8【判断题】计量经济学模型研究的经济关系有两个基本特征:随机关系和相关关系。()A.对B.错9【判断题】计量经济模型检验仅包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验。()A.错B.对10【判断题】参数反映计量经济模型中经济变量之间的数量联系,通常具有不稳定性。()A.错B.对第二章单元测试1【单选题】(2分)在一元线性回归模型中,样本回归方程可表示为()C.2【单选题】(2分)回归分析中定义()A.被解释变量是随机变量,解释变量是非随机变量B.解释变量和被解释变量均为非随机变量C.解释变量是随机变量,被解释变量是非随机变量D.解释变量和被解释变量都是随机变量3【单选题】(2分)最常用的统计检验包括拟合优度检验、解释变量显著性检验和()A.预测检验B.方程显著性检验C.异方差性检验D.多重共线性检验4【单选题】(2分)最小二乘准则是指使()达到最小值的原则确定样本回归方程A.5.【多选题】正确答案：BCD对于经典线性回归模型,回归系数的普通最小二乘估计量具有的优良性有()A.确定性B.线性性C.无偏性D.方差最小性6.【多选题】正确答案：BCD利用普通最小二乘法求得的样本回归直线具有以下特点()A.残差之间存在一定程度的相关性B.必然通过点()C.残差的均值为0D.的平均值与的平均值相等7.【多选题】正确答案：ABCD随机误差项产生的原因有()A.模型中被忽略因素的影响B.数据的测量与归并误差C.随机因素的影响D.模型函数形式设定误差8【判断题】只有满足基本假设条件的计量经济模型的普通最小二乘参数估计量才具有无偏性和有效性（）A.对B.错9【判断题】可决系数不仅反映了模型拟合程度的优劣,而且有直观的经济含义:它定量地描述了Y的变化中可以用回归模型来说明的部分,即模型的可解释程度（）A.错B.对10【判断题】在计量经济模型中,通常是就参数而言判断是否为线性回归模型,而对解释变量X则可以是线性的也可以是非线性的（）A.对B.错第三章单元测试1【单选题】(2分)()表示由解释变量所解释的部分,表示x对y的线性影响A.残差平方和B.总离差平方和C.剩余平方和D.回归平方和2【单选题】(2分)用一组有40个观测值的样本估计模型后,在0.05的显著性水平上对的显著性作t检验,则显著地不等于零的条件是其统计量t大于等于()C.3【单选题】(2分)多元线性回归分析中,调整后的判定系数与判定系数之间的关系是()A.4【单选题】(2分)在多元回归分析中,F检验是用来检验()A.样本数据的线性关系是否显著B.回归方程的预测结果是否显著C.回归模型的各回归系数是否显著D.回归模型的总体线性关系是否显著5.【多选题】正确答案：ACD对于线性回归模型,各回归系数的普通最小二乘估计具有的优良特性有()A.无偏性B.不一致性C.一致性D.有效性6.【多选题】正确答案：BCD若模型满足古典假定,则下列各式成立的有()B.C.D.7.【多选题】正确答案：ABCD常见的非线性回归模型主要有()A.多项式模型B.对数模型C.半对数模型D.倒数模型8【判断题】如果模型对样本有较高的拟合优度,F检验一般都能通过（）A.错B.对9【判断题】若建立计量经济模型的目的是用于预测,则要求模型的远期拟合误差较小。（）A.错B.对10【判断题】在多元线性回归模型中,对回归模型整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的（）A.错B.对第四章单元测试1【单选题】(2分)若某个解释变量的VIF(),则一般认为这个解释变量与其他解释变量间存在多重共线性A.大于5B.小于5C.小于10D.大于102【单选题】(2分)如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性,则最小二乘估计量的值为()A.不确定,方差无限大B.不确定,方差最小C.确定,方差最小D.确定,方差无限大3【单选题】(2分)对于模型,与时,估计量的方差将是原来的()A.1.33倍B.2倍C.1.8倍D.1倍4【单选题】(2分)在下列产生多重共线性的原因中,不正确的是()A.解释变量与随机误差项相关B.经济变量大多存在共同的变化趋势C.由于认识上的局限使得选择变量不当D.模型中大量采用滞后变量5.【多选题】正确答案：ABCD多重共线性产生的原因主要有()A.在建模过程中由于解释变量选择不当,引起了变量之间的多重共线性的判定系数为1B.经济变量之间往往存在同方向的变化趋势C.经济变量之间往往存在着密切的关联D.在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性6.【多选题】正确答案：ABCD检验多重共线性的方法有()A.逐步回归法B.简单相关系数法C.方差膨胀因子法D.辅助回归模型检验7.【多选题】正确答案：ABCD下面属于多重共线性导致的直接后果是()A.置信区间变宽B.回归系数参数估计的标准误差变大C.估计值的稳定性降低D.接受备择假设犯错的概率增大8【判断题】即使存在严重的多重共线性,OLS估计量仍是无偏估计量。()A.错B.对9【判断题】多重共线性问题的实质是样本现象,因此可以通过增加样本信息得到改善。()A.对B.错10【判断题】逐步回归就是先将解释变量全部引入模型,再逐个检验每个解释变量的显著性,并将不显著的解释变量予以剔除,直至模型中的解释变量都显著为止。（）A.错B.对第五章单元测试1【单选题】(2分)若回归模型中的随机误差项存在异方差,则参数的OLS估计量()A.有偏但有效B.无偏且有效C.有偏且非有效D.无偏但非有效2【单选题】(2分)若模型具有异方差性,常用的估计方法是()A.工具变量法B.加权最小二乘法C.最小二乘法D.广义差分法3【单选题】(2分)在异方差情况下,参数的OLS估计仍然具有无偏性的原因是()A.零均值假定成立B.解释变量与随机误差项不相关假定成立C.无多重共线性假定成立D.序列无自相关假定成立4【单选题】(2分)设,则采用模型变换法的正确操作为()A.5.【多选题】正确答案：BCD常用的检验异方差性的方法有()A.方差膨胀因子检验B.戈里瑟检验C.戈德菲尔德-匡特检验D.怀特检验6.【多选题】正确答案：ACD模型产生异方差性的主要原因有()A.模型中遗漏了影响逐渐增大的因素B.解释变量中含有滞后变量C.随机因素影响D.模型函数形式的设定误差7.【多选题】正确答案：ABD关于异方差性的图示检验法,说法正确的是()A.图示检验法主要有相关图、残差分布图B.图示检验法只能粗略地判定模型是否存在异方差C.图示检验法可以精确地判定模型是否存在异方差D.对于原模型,可以在进行OLS估计后,绘制对的散点图判断异方差8【判断题】在异方差情况下采用的普通最小二乘估计是无偏估计。（）A.对B.错9【判断题】当模型存在异方差性,仍然可以用t检验来判断解释变量影响的显著性。（）A.错B.对10【判断题】在White检验中,n与辅助回归模型的判定系数R2的乘积为6.27,给定显著水平下的卡方临界值为5.99,则所建立的模型不存在异方差性。（）A.错B.对第六章单元测试1【单选题】(2分)如果模型存在自相关性,则模型参数的普通最小二乘估计量()A.无偏但非有效B.有偏且非有效C.有偏但有效D.无偏且有效2【单选题】(2分)已知DW统计量的值接近于2,则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于()A.0B.-1C.1D.0.53【单选题】(2分)当模型存在自相关性时,有效的参数估计方法是()A.工具变量法B.广义差分法C.加权最小二乘法D.间接最小二乘法4【单选题】(2分)在下列引起自相关的原因中,不正确的是()A.解释变量之间的共线性B.经济行为的惯性C.模型设定误差D.经济行为的滞后性5.【多选题】正确答案：ACD下列说法正确的是()A.拉格朗日乘数检验可用于检验模型是否存在一阶自相关B.布罗斯-戈弗雷检验只能用于检验模型是否存在一阶自相关C.DW检验可用于检验模型是否存在一阶自相关D.偏相关系数检验可用于检验模型是否存在一阶自相关6.【多选题】正确答案：ABCD模型产生自相关性的主要原因有()A.经济系统的惯性B.模型中遗漏了重要解释变量C.经济活动的滞后效应D.模型函数形式的设定误差7.【多选题】正确答案：BC模型出现自相关性带来的影响有()A.OLS估计不再是无偏有效估计B.增大模型的预测误差C.t检验可靠性降低D.高估系数的标准误差8【判断题】DW统计量值接近2,则模型的一阶自相关系数近似等于0。（）A.对B.错9【判断题】布罗斯-戈弗雷检验通过建立残差项关于所有解释变量的辅助回归模型来判断原模型是否存在自相关性。（）A.错B.对10【判断题】利用Durbin估计法得到的自相关系数是有偏估计。（）A.对B.错第七章单元测试1【单选题】(2分)下列属于一般滞后模型的是()B.2【单选题】(2分)对于有限分布滞后模型,在一定条件下,参数可近似用一个关于滞后期i的阿尔蒙多项式表示,其中,多项式的阶数必须满足()C.3【单选题】(2分)对无限分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时,会遇到的最主要困难为()A.滞后的解释变量存在序列相关问题B.滞后期长而样本小时缺乏足够自由度C.难以客观确定滞后期长度D.无法估计无限分布滞后模型参数4【单选题】(2分)应用阿尔蒙法估计模型时,假定参数可以近似地表示为()A.滞后期的适当次多B.全部相同C.依几何级数递减D.依递减方式赋值5.【多选题】正确答案：ACD在模型中,延期乘数是指()A.B.C.D.6.【多选题】正确答案：BCD分布滞后模型中的滞后效应产生的原因有()A.随机因素B.技术因素C.心理因素D.制度因素7.【多选题】正确答案：ABCD阿尔蒙估计法具有()特点A.滞后期长度和多项式次数易受主观影响B.减少估计参数个数C.原理巧妙、简单D.缓减多重共线性8【判断题】无限分布滞后模型无法直接应用最小二乘法（）A.错B.对9【判断题】在估计分布滞后模型中,互相关分析一般用于初步判断滞后期长度（）A.错B.对10【判断题】AIC和SC是用于衡量回归模型优良性的两种准则。（）A.对B.错第八章单元测试1【单选题】(2分)虚拟变量()。A.只能代表质的因素B.只能代表数量因素C.主要来代表质的因素,但在有些情况下可以用来代表数量因素D.只能代表季节影响因素2【单选题】(2分)对于含有截距项的计量经济模型,若想将含有m个互斥类型的定性因素引入到模型中,则应该引入虚拟变量个数为()。D.3【单选题】(2分)当质的因素引进经济计量模型时,需要使用()。A.虚拟变量B.外生变量C.前定变量D.内生变量4【单选题】(2分)设某商品需求模型为,其中Y是商品的需求量,x是商品的价格,为了考虑全年12个月份季节变动的影响,假设模型中引入了12个虚拟变量,则会产生的问题为()。A.序列相关B.完全的多重共线性C.异方差性D.不完全的多重共线性5.【多选题】正确答案：ABCD关于虚拟变量,下列表述正确的有()A.代表质的因素B.是质的因素的数量化C.可取值为1和0D.在有些情况下可代表数量因素6.【多选题】正确答案：ABCD引入虚拟变量的主要作用()A.提高模型的精度B.进行分段线性回归C.将属性因素引入到模型中D.模型结构变化的检验7.【多选题】正确答案：ABD计量经济模型中,加入虚拟变量的途径有那几种()A.加法和乘法的组合B.加法类型C.减法型D.乘法型8【判断题】回归模型中,虚拟变量的引入数量,要根据定性变量的个数、每个定性变量的类型及有无截距项来确定。()A.错B.对9【判断题】虚拟变量只能代表质的因素。()A.对B.错10【判断题】若干年的某经济变量月度数据,假定一年有2月、3月、10月表现出季节变动,则应引入4个虚拟变量。()A.对B.错第九章单元测试1【单选题】(2分)产生虚假回归的原因是()A.异方差性B.序列非平稳C.自相关性D.随机解释变量2【单选题】(2分)对于平稳的时间序列,