2023年收集中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺模拟试卷A卷含答案

2023年收集中级银行从业资格之中级风

险管理考前冲刺模拟试卷A卷含答案

单选题（共50题）

1、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）o

A.收益率曲线风险

B.期权性风险

C.基准风险

D.重新定价风险

【答案】D

2、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中

观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面

之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。

A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观

管理层面和微观执行层面

B.信用评级参数的设定、投资组合的选择/分布、市场营销计划等

可能存在相当严重的战略风险

C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性

D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出

来，应用于各主要业务领域。

【答案】C

3、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（）

的特点。

A.普遍性和非营利性

B.普遍性和营利性

C.流动性和非营利性

D.风险性和非营利性

【答案】A

4、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事

务、提供金融服务并收取一定费用。

A.代理业务

B.柜面业务

C.资金业务

D.个人信贷业务

【答案】A

5、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括（）环节。

A.前台交易

B.中台风险管理

C.后台清算

D.柜台审核

【答案】D

6、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产

重大变动及其净资产（）的变动情况。

A.10%以下

B.1000以上

C.20%以下

D.20%以上

【答案】B

7、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本

为20亿元，税率为20%,资本预期收益率为5%,则该部门上期经济

增加值（EVA）为（）万元。

A.6000

B.10000

C.11000

D.8000

【答案】A

8、下列关于经济增加值（EVA）的表达式，不正确的是（）。

A.EVA=税后净利润-资本成本

B.EVA=税后净利润-经济资本x资本预期收益率

c.EVA=（资本金收益率-资本预期收益率）X经济资本

D.EVA=（经风险调整的收益率-资本预期收益率）x经济资本

【答案】C

9、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关

的是（）。

A.贷款风险迁徙率

B.客户授信集中度

C.不良贷款拨备覆盖率

D.不良贷款率

【答案】B

10、银行机构进行信息披露的要求不包括（）。

A.及时

B.完整

C.真实

D.全面

【答案】B

11、下列不属于外部数据的是（）o

A.通过专业数据供应商所获得的数据

B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息

C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据

D.从征信系统获得的数据

【答案】B

12、风险事件：

A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理

B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息

与沟通五大要素

C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一

D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动

【答案】A

13、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的

部门应独立于验证工作的设计和实施部门。

A.独立

B.准确

C.稳定

D.审慎

【答案】A

14、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并

且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（）o

A.不变

B.越高

C.越低

D.无法判断

【答案】C

15、资产分类监管标准的优点是（）,缺点是（）。

A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱

B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱

C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强

D.直接面向风险管理；可操作性相对较强

【答案】B

16、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管

的六条标准，以下（）不属于监管标准。

A.促进金融稳定和金融创新共同发展

B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不

必要的限制

C.鼓励公平竞争,反对无序竞争

D.维护公众对银行业的信心

【答案】D

17、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将

保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓

释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（）。

A.30%

B.20%

C.25%

D.15%

【答案】B

18、商业银行的决策机构是（）。

A.董事会

B.监事会

C.风险管理部门

D.高级管理层

【答案】A

19、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是

0.10,违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款

人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20

亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。

A.0.8

B.4

C.1

D.3.2

【答案】c

20、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不

前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预

计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解

决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。

A.向人民银行再贴现

B.拆入资金

C.发行银行债券

D.用自有债券进行回购

【答案】C

21、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定

对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）o

A.贷款重组

B.贷款转让

C.贷款审批

D.资产证券化

【答案】A

22、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方

面，即机构准入、业务准入和（）o

A.注册资本准入

B.高级管理人员准入

C.金融产品准入

D.区域准入

【答案】B

23、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产

品线的届值为（）。

A.8%

B.12%

C.18%

D.15%

【答案】D

24、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的

违约概率都是2%,违约回收率为30%,则该商业银行信贷资产的预

期损失是（）亿元。

A.6

B.4.2

C.9

D.1.8

【答案】B

25、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究

单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益

或经济价值产生的影响的是()。

A.缺口分析

B.压力测试

C.返回检验

D.敏感性分析

【答案】D

26、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.声誉风险

B.战略风险

C.信用风险

D.流动性风险

【答案】B

27、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为

()。

A.金融机构、企业年金等

B.个人投资者

C.符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定条件的投资者

D.银行间投资人或特定机构投资者

【答案】D

28、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（）。

A.依法

B.公开

C.便民

D.效率

【答案】A

29、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文

件中所披露的信息，（）等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最

局O

A.企业融资杠杆率

B.行业因素

C.宏观经济周期因素

D.清偿优先性

【答案】D

30、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注

A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本

息

B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常

C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款

D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还

贷款利息

【答案】C

31、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下

降、产品/服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商

业银行面临的外部风险中的（）。

A.品牌风险

B.行业风险

C.项目风险

D.竞争对手风险

【答案】B

32、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的

流动性，一般的限度为（）。

A.60%

B.80%

C.100%

D.120%?

【答案】c

33、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙,

在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙

设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）

A.风险补偿

B.风险转移

C.风险分散

D.风险对冲

【答案】A

34、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年

末贷款余额的（）。

A.1%

B.2.5%

C.1.5%

D.2%

【答案】A

35、从风险管理角度划分，商业银行所面临的风险损失通常为（）。

A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失

B.实际损失、无形损失、灾难性损失

C.预期损失、实际损失、灾难性损失

D.预期损失、非预期损失、灾难性损失

【答案】D

36、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补

充，因为（）。

A.VaR值只在99%的置信区间内有效

B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平

C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

【答案】D

37、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为

核心

A.盈利能力

B.还款记录

C.还款意愿

D.还款能力

【答案】D

38、可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如

法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受

政府救助，这属于（）对流动性的影响。

A.市场风险

B.法律风险

C.操作风险

D.战略风险

【答案】C

39、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。

A.内部评级法

B.现期风险暴露法

C.标准法

D.内部模型法

【答案】A

40、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风

险权重计提的是（）特定风险。

A.利率风险

B.股票风险

C.汇率风险

D.期权风险

【答案】A

41、下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（??）。

A.买入10亿元人民币金融债

B.代客购汇100万美元

C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约

D.买入1亿美元美国国债

【答案】C

42、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是

（）。

A.第三方故意骗取财产

B.第三方故意抢劫财产

C.故意骗取、盗用财产

D.伪造要件

【答案】C

43、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。

A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源/技

术设备要求等符合战略规划的要求

B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力

基础之上，反映商业银行的经营特色

C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略

规划

D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微

观操作层面

【答案】C

44、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关

的是（）。

A.不良贷款拨备覆盖率

B.不良贷款率

C.客户授信集中度

D.贷款风险迁徙率

【答案】C

45、（？）是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类

后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。

A.专项准备

B.一般准备

C.特种准备

D.资产减值准备？

【答案】A

46、下列属于行业风险分析的是（）o

A.技术进步

B.行业监管政策和有关环境分析

C.环保意识增强

D.自然灾害等

【答案】B

47、下列不属于商业银行的业务的是（）。

A.公开市场业务

B.交易和销售

C.零售银行业务

D.公司金融

【答案】A

48、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的

风险而持有的（?）。

A.金融头寸

B.金融工具

C.金融工具和商品头寸

D.商品头寸？

【答案】C

49、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利

率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利

率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（）o

A.汇率风险

B.基准风险

C.期权性风险

D.重新定价风险

【答案】D

50、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是（）。

A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效

率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能

力，也用于判断企业的偿债资格和能力

C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能

力

D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前

的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力

【答案】B

多选题（共30题）

1、下列哪些属于企业信用分析的5cs系统的分析范围？（

A.借款人的个人品德

B.企业的资本金

C.借款人未来现金流量的变动趋势

D.借款人提供的抵押品价值

E.借款人的利率水平

【答案】ABCD

2、监事会监督和测评的方式包括了（）。

A.列席会议

B.访谈座谈

C.调阅文件

D.检查与调研

E.监督测评

【答案】BD

3、企业应当建立起内部控制体系的相关要素，包括（）。

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

E.监控

【答案】ABCD

4、下列可被认为是商业银行短期流动性风险三级预警信号的有

A.本外币备付率连续一周低于1%

B.存款短时间内持续大幅下降超过存款总规模的20%

C.本外币超额准备金率持续一周低于1.5

D.市场出现恐慌性挤兑

E.市场融资能力下降，出现支付危机

【答案】ABD

5、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.流动性风险

B.市场风险

C.信用风险

D.战略风险

E.声誉风险

【答案】ABC

6、良好的声誉风险管理有助于提升商业银行的盈利能力和实现长期

战略目标，下列事件可能引发商业银行声誉风险的有（）o

A.内控缺失导致违规案件层出不穷

B.违反用工法

C.缺乏经营特色

D.金融产品/服务存在严重缺陷

E.缺乏社会责任感

【答案】ABCD

7、下列关于操作风险损失数据收集的说法正确的是（）。

A.损失数据收集是银行对因操作风险引起的损失事件进行收集、报

告并管理的相关工作

B.损失收集工作要明确职责分工

C.损失收集工作要明确损失的定义

D.损失收集工作要保障损失数据统计工作的规范性

E.损失收集工作要明确损失的统计标准

【答案】ABCD

8、根据监管机构的要求，商业银行符合下列哪些条件时，可以使用

标准法计量操作风险资本（）。

A.系统性地收集和分析操作风险数据，定期进行风险评估，并将评

估结果纳入操作风险监测和控制

B.董事会和高级管理层了解操作风险管理架构，但不参与监督执行

C.建立了与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风

险管理体系

D.未建立清晰的操作风险内部报告路线

E.业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏

【答案】AC

9、商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有

)o

A.未能正确识别假钞

B.未经授权办理大额取现业务

C.临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙

D.无支付凭证或和内部凭证办理客户资金支付业务

E.未审核客户有效身份证件办理最大额取现业务

【答案】ABD

10、以下关于风险的说法，正确的有（）。

A.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性

B.风险所造成的结果既可能是正面的，也可能是负面的

C.风险意味着没有收益

D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但

绝不等同于损失本身

E.针对商业银行经营管理的特殊性，从其内部控制和外部监管的角

度，要更加关注风险可能造成的损失

【答案】ABD

H、《商业银行资本管理办法（试行）》中的监管资本要求为（??）。

A.达标期后系统重要性银行和非系统性银行的资本充足率分别不得

低于11.5%和10.5%

B.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、

6%和8%

C.若出现系统性的信贷增长过快，商业银行需再计提3%的逆周期超

额资本

D.系统重要性银行附加资本要求为1%

E.2.5%储备资本要求和0〜2.5%逆周期资本要求

【答案】ABD

12、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦

共发行等值40亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率

和浮动的利率两种计息方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23

亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种。筹集的资金主要用于满

足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带

一路”沿线项目融资。

A.商品风险

B.利率风险

C.汇率风险

D.战略风险

E.投资风险

【答案】BC

13、下列对商业银行风险计量的理解，正确的有（）。

A.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和

充足性

B.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况

C.应确保所开发的风险模型准确并长期有效

D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补

充

E.所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确

【答案】ABD

14、风险事件：

A.改革销售策略和激励机制

B.塑造良好的公司文化

C.改变经营战略，继续扩大产品和业务规模

D.直接解雇参与不端行为的雇员，但不对高管层进行问责

E.建立“三道防线”为核心的内部控制体系

【答案】AB

15、某商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为2000万元，期

限为1年，到期支付贷款本金和利息。

A.风险成本

B.会计成本

C.资本成本

D.经营成本

E.监管成本

【答案】B

16、风险事件：

A.避免商业银行的资产被迫廉价出售

B.降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价

C.增进市场信心、向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还贷款

D.降低商业银行所面临的操作风险

E.确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系

【答案】ABC

17、下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有（）o

A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方

法

B.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了

风险转移方法

C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法

D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常

有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法

E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给与高于基准贷款利

率的利率水平，这应用了风险补偿的方法

【答案】AD

18、关于商业银行风险管理部门职责的描述，正确的有（）。

A.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告

B.设计前台部门的薪酬激励机制

C.持续监控风险并测算与风险相关的资本要求，及时向高级管理层

和董事会报告

D.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时,

给商业银行带来的风险

E.了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行

风险状况的影响和传导

【答案】ACD

19、一国的银行监管机构限制外国商业银行的利润汇出，在此国开

设分支机构的一家外国商业银行因此而遭受了一定程度的损失导致

信用状况下降。在这一事件中，此家商业银行遭受到的风险有（）。

A.信用风险

B.国别风险

C.法律风险

D.操作风险

E.市场风险

【答案】ABC

20、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.流动性风险

B.市场风险

C.信用风险

D.战略风险

E.声誉风险

【答案】ABC

21、商业银行的资本肩负着比一企业更为重要的责任和作用，主要

体现在()。

A.资本为商业银行提供融资

B.吸收和消化损失

C.限制商业银行过度业务扩张和风险承担

D.维持市场信心

E.是商业银行风险管理根本的驱动力

【答案】ABCD

22、在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有

()。

A.使不同业务之间的市场风险可以进行比较和汇总

B.使银行各类风险之间进行比较和汇总

C.使不同种类的市场风险之间可以进行比较和汇总

D.将不同业务的市场风险用一个确切的VaR值来表示

E.将不同类别的市场风险用一个确切的VaR值来表示

【答案】ABCD

23、与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显

特征:()。

A.内部关联交易频繁

B.连环担保十分普遍

C.真实财务状况难以掌握

D.系统性风险较高

E.风险识别和贷后管理难度大

【答案】ABCD

24、《商业银行资本管理办法（试行）》中的监管资本要求为（??）。

A.达标期后系统重要性银行和非系统性银行的资本充足率分别不得

低于11.5%和10.5%

B.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、

6%和8%

C.若出现系统性的信贷增长过快，商业银行需再计提3%的逆周期超

额