2023年中级银行从业资格之中级风险管理能力提升试卷A卷附答案

2023年6月中级银行从业资格之中级风

险管理能力提升试卷A卷附答案

单选题（共50题）

1、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银

行核心负债比例为（）o

A.25.8%

B.50%

C.30%

D.40%

【答案】D

2、当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条

件保持不变，则商业银行的流动性将（）o

A.增强

B.无法确定

C.保持不变

D.减弱

【答案】A

3、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产比率维持在15%以

上，这里的一级流动资产是指可在（）天内变现的流动资产。

A.3

B.5

C.7

D.14

【答案】c

4、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大

化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向

房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008

年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可

确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合

作用结果。

A.声誉风险，市场风险和操作风险

B.市场风险，战略风险和操作风险

C.信用风险，市场风险和战略风险

D.信用风险，声誉风险和战略风险

【答案】C

5、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。

A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正

B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风

险文化

C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成

D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达

到目的

【答案】C

6、下列关于留置的说法，不正确的是（）o

A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同

B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置

物保管费用，但不包括实现留置权的费用

C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合

同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，

以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿

D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式

【答案】B

7、在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（）。

A.主权风险

B.政治风险

C.传染风险

D.转移风险

【答案】D

8、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事

务、提供金融服务并收取一定费用。

A.代理业务

B.柜面业务

C.资金业务

D.个人信贷业务

【答案】A

9、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以

及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过

（）来给出。

A.内部操作风险计量系统

B.外部操作风险控制系统

C.外部操作风险计量系统

D.内部操作风险识别系统

【答案】A

10、《商业银行信息披露办法》的适用范围是（）。

A.只适用于中资商业银行

B.只适用于中资商业银行、外资独资银行

C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行

D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行

分行

【答案】D

11、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一

次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则

其久期（）。

A.越大

B.不受影响

C.无法判断

D.越小

【答案】A

12、下列对债券凸性描述正确的是（）

A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负

B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致

C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小

D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小

【答案】B

13、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收

益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日

平均收益率为0.1%,标准差为0」5%,则在下一个市场交易日,

该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。

A.-0.05%~0.1%

B.-0.05%~0.25%

C.0.1%〜0.25%

D.-0.2%~0.4%

【答案】D

14、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是（）。

A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试

B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力

测试报告

C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在

不利影响及对应所需持有的附加资本

D.原则上，压力测试至少每半年一次

【答案】D

15、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。

A.外部欺诈

B.自然灾害

C.行业竞争激烈

D.交通事故

【答案】C

16、下列不属于商业银行的业务的是（）o

A.公开市场业务

B.交易和销售

C.零售银行业务

D.公司金融

【答案】A

17、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.资产负债风险管理模式

D.全面风险管理模式

【答案】C

18、下列说法正确的是（）。

A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程

序以及具体的操作规程

B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任

C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况

D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险

管理体系的关键

【答案】D

19、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。

A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率

C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违

约概率

D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

【答案】A

20、下列说法正确的是（）o

A.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守

B.累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进

C.累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守

D.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进

【答案】B

21、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大,

因此风险也越大。

A.久期

B.敞口

C.现值

D.终值

【答案】A

22、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是

()。

A.声誉

B.利率水平

C.经济周期

D.宏观经济政策

【答案】A

23、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择

对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平经济

资本规模各种损失能被资本吸收的可能性将O(

A.越高；越大；越低

B.不变"咸小；变高

C.越局,越大；越局

D.越低；越小；越高

【答案】C

24、商业银行的零售存款通常被认为是()

A.来源分散，流动性风险低

B.来源分散，流动性风险高

C.来源集中，流动性风险高

D.来源集中，流动性风险低

【答案】A

25、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（）o

A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法

B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染

C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风

险

D.若考虑风险分散化效应，成基于长期实证数据，且数据观察期至

少覆盖一个完整的经济周期

【答案】A

26、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析,

其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）

A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60

天

B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天

C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限

90天

D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天

【答案】B

27、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品对冲市场风险

B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失

C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额

D.利用经济资本配置限制高风险业务

【答案】B

28、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。

A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸

B.等于表内的即期负债减去即期资产

C.不包括变化较小的结构性资产或负债

D.不包括未到交割日的现货合约

【答案】B

29、商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。

A.极端损失

B.违约损失

C.非预期损失

D.预期损失

【答案】D

30、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有

可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。

A.居民储蓄

B.政府税款

C.证券业存款

D.公共事业费收入

【答案】C

31、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。

A.是一种定性分析的方法

B.要进行不同时期的对比分析

C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析

D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警

【答案】A

32、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人

员需要的是（）。

A.最佳避险报告

B.整体风险报告

C.具体的头寸报告

D.风险监测报告

【答案】C

33、风险管理信息系统不需要重视的是（）。

A.数据的时效

B.数据的流程

C.数据的难度

D.数据的来源

【答案】C

34、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200

亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银

行的预期损失率是（）。

A.0.5

B.0.08

C.0.2

D.0.13

【答案】A

35、若银行资产负债表上有美元资产1100,美元负债500,银行卖

出的美元远期合约头寸为400,买入的美元远期合约头寸为300,持

有的期权敞口头寸为100,则美元的敞口头寸为（）。

A.多头650

B.空头650

C.多头600

D.空头600

【答案】C

36、下列说法正确的是（）。

A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程

序以及具体的操作规程

B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任

C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况

D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险

管理体系的关键

【答案】D

37、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（

进行分析。

A.资产负债表和损益表

B.财务报表和损益表

C.财务报表和资产负债表

D.资产负债表和现金流量表

【答案】A

38、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监

管类别“优”所对应的风险权重为（）o

A.100%

B.50%

C.70%

D.0

【答案】c

39、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（）业务

环节可能出现的违规事项。

A.贷前调查

B.信贷审查

C.信贷审批

D.贷款发放

【答案】D

40、新产品/业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型

和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量

确定产品（）的过程。

A.风险事件

B.风险结果

C.风险类型

D.风险等级

【答案】D

41、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易

的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（

年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5

【答案】C

42、以下关于期权的论述，错误的是（）。

A.期权价值由时间价值和内在价值组成

B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格

时，该期权的时间价值为零

D.价外期权的内在价值为零

【答案】C

43、下列关于市场约束的表述不正确的是（）。

A.监管部门是市场约束的核心

B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营

C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现

D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善

治理，实现对银行的市场约束

【答案】C

44、根据《商业银行资本管理办法（试行）》规定，市场风险资本计

量范围包括（）o

A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风

险和商品风险等四大类别市场风险

B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风

险和商品风险等四大类别市场风险

C.交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风

险和商品风险等四大类别市场风险

D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风

险和股票风险四大类别市场风险

【答案】A

45、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作

为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监

管资本要求的（）

A.25%

B.20%

C.50%

D.8%

【答案】B

46、某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带

来损失，可以（）。

A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币

B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币

C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币

D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储

备货币

【答案】A

47、风险事件：

A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理

B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息

与沟通五大要素

C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一

D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动

【答案】A

48、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是0。

A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效

率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能

力，也用于判断企业的偿债资格和能力

C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能

力

D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前

的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力

【答案】B

49、（）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争

等情形。

A.货币贬值

B.银行业危机

C.转移事件

D.政治动荡

【答案】D

50、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。

A.每股收益增长率

B.经风险调整后收益

C.收益波动率

D.资本充足率

【答案】D

多选题（共30题）

1、下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有（）。

A.承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升

B.承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动

性风险

C.可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损

D.操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影

响

E.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银

行被动陷入流动性危机

【答案】AB

2、银行监管所依据的法律包括（）。

A.《银行业监督管理法》

B.《中国人民银行法》

C.《行政许可法》

D.《劳动法》

E.《商业银行法》

【答案】ABC

3、一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有（)o

A.利率水平提高

B.扩张的货币政策

C.借款人财务杠杆提高

D.经济转入萧条

E.借款人收益波动性变大

【答案】ACD

4、以下属于风险监管框架步骤的有（）o

A.了解机构

B.风险评估

C.规划监管行动

D.准备风险为本的现场检查

E.实施风险为本的现场检查并确定评级

【答案】ABCD

5、下列关于商业银行战略风险管理的描述，正确的有（）。

A.良好的战略风险管理最终会使商业银行获益

B.战略风险管理是一种短期性管理

C.战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失

D.战略风险管理是一种长期性管理

E.战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力

【答案】AD

6、商业银行在制定风险偏好的过程中，应考虑的因素包括（

A.监管要求

B.风险偏好与利益相关人的期望

C.同业的风险偏好水平

D.愿意承担的风险，以及承担风险的能力

E.压力测试结果

【答案】ABD

7、下列关于商业银行风险加总的描述，正确的有（）

A.相关性的迅速上升可能导致风险加总的结果显著放大

B.风险加总只需要考虑不同风险类型之间的相关性

C.银行的组织架构和业务类型越复杂，风险加总的难度却大

D.相关系数为0时，风险加总就是不同风险计量结果的简单相加

E.风险加总是对银行组合层面和整体层面的风险水平的计量

【答案】ACD

8、下列关于商业银行战略风险管理的描述，正确的有（）o

A.良好的战略风险管理最终会使商业银行获益

B.战略风险管理是一种短期性管理

C.战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失

D.战略风险管理是一种长期性管理

E.战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力

【答案】AD

9、商业银行应基于风险评估过程中确定的（）确定资本需求。

A.当前风险轮廓

B.当前风险水平

C.未来业务规划

D.未来盈利模式

E.发展战略

【答案】AC

10、下列关于监事会职责的说法，正确的有（）。

A.监事会从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等

监察工作

B.监事会应当加强与董事会及内部审计、风险管理等相关委员会和

有关职能部门的工作联系

C.监事会对商业银行的决策过程、决策执行过程、经营活动，以及

董事、高级管理人员的工作表现，进行监督与测评

D.跟踪监督董事会和高级管理层为完善内部控制所做的相关工作

E.监事会负责有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各

种风险

【答案】ABCD

11、在证券交易所资产支持证券存续期，对所涉及证券业务需履行

风险管理职责的相关方包括（）

A.原始权益人

B.管理人

C.资信评级机构

D.资产服务机构

E.托管人

【答案】ABCD

12、关于商业银行风险管理部门职责的描述，正确的有（）。

A.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告

B.设计前台部门的薪酬激励机制

C.持续监控风险并测算与风险相关的资本要求，及时向高级管理层

和董事会报告

D.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时,

给商业银行带来的风险

E.了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行

风险状况的影响和传导

【答案】ACD

13、下列关于违约概率的说法，正确的有（）。

A.违约概率是事后检验的结果

B.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

C.违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与

0.02%中的较高者

D.违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有

借款人的违约概率两个层面

E.对任一级别的债务人.银行可以使用违约概率预测模型得到的每个

债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率

【答案】BD

14、商业银行信息安全管理应严格管理客户信息的（）。

A.采集

B.存储

C.备份

D.使用

E.销毁

【答案】ABC

15、关于商业银行战略与风险管理关系的表述，正确的有（）。

A.商业银行的经营管理战略同风险管理属于两个相对独立的范畴

B.商业银行忽视规模扩张带来的风险，最终会阻碍业务发展和利润

增长

C.强调风险管理可能会降低商业银行的盈利，不利于长期经营战略

的实现

D.商业银行追求业务增长必然要求提高风险管理水平，以维护业务

发展的稳定性、持续性

E.风险管理是商业银行核心竞争力的体现，是商业银行战略的一个

重要方面

【答案】BD

16、经济资本是可以根据不同角度来区分的银行资本，它是（）。

A.为了覆盖和抵御预期损失所需要持有的资本数额

B.资产减去负债后的余额

C.银行抵补风险所要求拥有的资本

D.一个风险概念

E.维持金融体系稳定必须持有的资本

【答案】CD

17、风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要

包括（）。

A.不良贷款迁徙率

B.资本充足程度

C.核心负债比例

D.盈利能力

E.准备金充足程度

【答案】BD

18、根据重要性和内部资本充足率评估报告用途不同，商业银行应

当明确各类报告的（），确保报告信息与报送频率满足银行管理的

I=,I=I।y।

rtno

A.发送范围

B.报告内容

C.详略程度

D.报告展示形式

E.报告制作材料

【答案】ABC

19、下列哪些要求符合监管当局对商业银行交易账簿头寸的规定？

(??)

A.监控交易规模和头寸余额

B.超过限额时，交易员有权继续按照原有交易策略管理头寸

C.至少逐日重新估值

D.设置头寸限额并进行监控

E.至少逐月重新估值

【答案】ACD

20、根据监管要求，商业银行核心负债包括()

A.债券质押回购

B.票据回购

C.50%比例的活期存款

D.到期日在三个月以上的定期存款和发行的债券

E.长期限同业负债

【答案】CD

21、商业银行风险管理组织包括Oo

A.董事会及最高风险管理委员会

B.监事会

C.高级管理层

D.风险管理部门

E.其他风险控制部门/机构

【答案】ABCD

22、下列关于风险的概念说法不正确的有（）。

A.风险是一个事前的概念

B.风险是一个事后的概念

C.风险是一个贯穿于事前和事后的概念

D.风险是一个无法确定的概念

E.风险是一个与损失等同的概念

【答案】BCD

23、下列对商业银行风险计量的理解，正确的有（）o

A.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和

充足性

B.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况

C.应确保所开发的风险模型准确并长期有效

D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补

充

E.所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确

【答案】ABD

24、为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为，商业

银行宜采用（）指标来评估交易人员和业务部门的业绩

A.