2021年度计量经济学题库超及答案

四、简答题（每小题5分）

1.简述计量经济学与经济学、记录学、数理记录学学科间关系。2.计量经济模型有哪些应用？

3.简述建立与应用计量经济模型重要环节。4.对计量经济模型检查应从几种方面

入手？

5.计量经济学应用数据是如何进行分类？6.在计量经济模型中，为什么会存在随

机误差项？

7.古典线性回归模型基本假定是什么？8.总体回归模型与样本回归模型区别

与联系。

9.试述回归分析与有关分析联系和区别。

10.在满足古典假定条件下，一元线性回归模型普通最小二乘预计量有哪些记录性质？11.简述BLUE

含义。

12.对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体明显性F检查之后，还要对每个回归系数进行与否为

0t检查？

13.给定二元回归模型：乂=%+4为+优马+%,请论述模型古典假定。

14.在多元线性回归分析中，为什么用修正决定系数衡量预计模型对样本观测值拟合优度？

15.修正决定系数展及其作用。16.常用非线性回归模型有几种状况？

17.观测下列方程并判断其变量与否呈线性，系数与否呈线性，或都是或都不是。

①y,=%+4%；②y,=%+4log项+%

③logy,=%+4log%+%@y,=b0/（b}x,）+u,

18.观测下列方程并判断其变量与否呈线性，系数与否呈线性，或都是或都不是。

①y=%+々logx,+/②y=%+仇（仇x,）+%

19.什么是异方差性？试举例阐明经济现象中异方差性。

20.产生异方差性因素及异方差性对模型0LS预计有何影响。21.检查异方差性办法有哪些？

22.异方差性解决办法有哪些？23.什么是加权最小二乘法？它基本思想是什

么？

24.样本分段法（即戈德菲尔特一一匡特检查）检查异方差性基本原理及其使用条件。

25.简述DW检查局限性。26.序列有关性后果。27.简述序列有关性几种检查办法。

28.广义最小二乘法（GLS）基本思想是什么？29.解决序列有关性问题重要有哪几种办法？

30.差分法基本思想是什么？31.差分法和广义差分法重要区别是什么？

32.请简述什么是虚假序列有关。33.序列有关和自有关概念和范畴与否是一

种意思？

34.DW值与一阶自有关系数关系是什么？35.什么是多重共线性？产生多重共线性因素是

什么？

36.什么是完全多重共线性？什么是不完全多重共线性?37.完全多重共线性对OLS预计量影响

有哪些？

38.不完全多重共线性对OLS预计量影响有哪些？39.从哪些症状中可以判断也许存在多重

共线性？

40.什么是方差膨胀因子检查法？41.模型中引入虚拟变量作用是什么？

42.虚拟变量引入原则是什么？43.虚拟变量引入方式及每种方式作用是

什么？

44.判断计量经济模型优劣基本原则是什么？45.模型设定误差类型有那些？

46.工具变量选取必要满足条件是什么？47.设定误差产生重要因素是什

么？

48.在建立计量经济学模型时，什么时候，为什么要引入虚拟变量？49.预计有限分布滞后模型会

遇到哪些困难

50.什么是滞后现像？产生滞后现像因素重要有哪些？51.简述koyck模型特点。

52.简述联立方程类型有哪几种53.简述联立方程变量有哪几种类型

54.模型辨认有几种类型？55.简述辨认条件。

五、计算与分析题（每小题10分）

1.下表为日本汇率与汽车出口数量数据,

年度1986198719881989199019911992199319941995

X16814512813814513512711110294

Y661631610588583575567502446379

X:年均汇率（日元/美元）Y:汽车出口数量（万辆）

问题：（1）画出X与Y关系散点图。

（2）计算X与Y有关系数。其中又=129.3,^=554.2,汇（X—又）2=4432.1，%（丫一丫>=68113.6，

^（X-X）（Y-Y）=16195,4（3）采用直线回归方程拟和出模型为

K=81.72+3.65%

t值1.24277.2797R2=0.8688F=52.99

解释参数经济意义。

2.已知一模型最小二乘回归成果如下：

*=l（）144.78Xj原则差（45.2）（1.53）n=30R2=0.31

其中，Y：政府债券价格（百美元），X：利率（％）。

回答如下问题：（1）系数符号与否对的，并阐明理由；（2）为什么左边是*而不是丫；

（3）在此模型中与否漏了误差项/；（4）该模型参数经济意义是什么。

3.预计消费函数模型a=，+m+Ui得

Q=15+0,81\t值（13.1）（18.7）n=19R2=0.81

其中，C：消费（元）Y：收入（元）

己知力.025（19）=2.0930,r005（19）=1.729,rOO25（l7）=2.1098,r005（17）=1.7396。

问：（1）运用t值检查参数月明显性（a=0.05）；（2）拟定参数"原则差；（3）判断一下该模型拟合

状况。

4.己知预计回归模型得

Y=81.7230+3.654IX；且汇（X—又＞=4432.1,^（Y—Y）2=68113.6.

求鉴定系数和有关系数。

5.有如下表数据

日本物价上涨率与失业率关系

年份物价上涨率（％）P失业率（％）U

19860.62.8

19870.12.8

19880.72.5

19892.32.3

19903.12.1

19913.32.1

19921.62.2

19931.32.5

19940.72.9

1995-0.13.2

（1）设横轴是U,纵轴是P,画出散点图。依照图形判断，物价上涨率与失业率之间是什么样关系？拟

合什么样模型比较适当？（2）依照以上数据，分别拟合了如下两个模型：

模型一：2=-6.32+19.14（模型二：P=8.64-2.87（/

分别求两个模型样本决定系数。

7.依照容量n=30样本观测值数据计算得到下列数据：安=146.5,X=12.6,Y=11.3,片=164.2,

▼=134.6,试预计Y对X回归直线。

8.下表中数据是从某个行业5个不同工厂收集，请回答如下问题：

总成本Y与产量X数据

Y8044517061

X1246118

（1）预计这个行业线性总成本函数：*=60+6x（2）6。和匕经济含义是什么？

9.有10户家庭收入（X,元）和消费（Y,百元）数据如下表：

10户家庭收入（X）与消费（Y）资料

X20303340151326383543

Y7981154810910

若建立消费Y对收入X回归直线Eviews输出成果如下:

DependentVariable：Y

VariableCoefficientStd.Error

X0.2022980.023273

C2.1726640.720217

R-squared0.904259S.D.dependent2.23358

var2

Adjusted0.892292F-statistic75.5589

R-squared8

Durbin-Watson2.077648Prob(F-statistic)0.00002

stat4

（1）阐明回归直线代表性及解释能力。

（2）在95%置信度下检查参数明显性。（h025ao）=2.2281,Z005（10）=1.8125,r0.025（8）=2.3060,

r005（8）=1.8595）

（3）在95%置信度下，预测当X=45（百元）时，消费（Y）置信区间。（其中元=29.3,^（x-x）2=992.1）

10.已知有关系数r=0.6,预计原则误差6=8,样本容量n=62。

求：（1）剩余变差；（2）决定系数；（3）总变差。

11.在有关和回归分析中，已知下列资料：

8=16,4=10,n=20,r=0.9,^(X-Y)2=2000o

（1）计算Y对X回归直线斜率系数。（2）计算回归变差和剩余变差。（3）计算预计原则误差。

12.依照对某公司销售额Y以及相应价格XII组观测资料计算：

XY=i17849,X=519,Y=217,XI=284958,¥^=49046

（1）预计销售额对价格回归直线；

（2）当价格为Xi=10时，求相应销售额平均水平，并求此时销售额价格弹性。

13.假设某国货币供应量Y与国民收入X历史如系下表。

某国货币供应量X与国民收入Y历史数据

年份XY年份XY年份XY

19852.05.019893.37.219934.89.7

19862.55.519904.07.719945.010.0

19873.2619914.28.419955.211.2

19883.6719924.6919965.812.4

依照以上数据预计货币供应量Y对国民收入X回归方程，运用Eivews软件输出成果为:

DependentVariable：Y

VariableCoefficieStd.Errort-StatisticProb.

nt

X1.9680850.13525214.551270.0000

C0.3531910.5629090.6274400.5444

R-squared0.954902Meandependent8.25833

var3

Adjusted0.950392S.D.dependent2.29285

R-squaredvar8

S.E.ofregression0.510684F-statistic211.739

4

Sumsquared2.607979Prob(F-statistic)0.00000

resid0

问：（1）写出回归模型方程形式，并阐明回归系数明显性（a=0.（）5）。（2）解释回归系数含义。

（2）如果但愿1997年国民收入达到15,那么应当把货币供应量定在什么水平？

14.假定有如下回归成果

Yt=2.6911-0.4795Y,

其中，Y表达美国咖啡消费量（每天每人消费杯数），X表达咖啡零售价格（单位：美元/杯），t表达时

间。问：

（1）这是一种时间序列回归还是横截面回归？做出回归线。

（2）如何解释截距意义？它有经济含义吗？如何解释斜率？（3）能否救出真实总体回归函数？

（4）依照需求价格弹性定义：弹性=斜率x左，根据上述回归成果，你能救出对咖啡需求价格弹性吗？

如果不能，计算此弹性还需要其她什么信息？

15.下面数据是根据10组X和Y观测值得到：

=1110,ZX,=1680,XXX=20420(,Z%,2=3154OC,=1333OC

假定满足所有典型线性回归模型假设，求用，必预计值；

16.依照某地1961—1999年共39年总产出Y、劳动投入L和资本投入K年度数据，运用普通最小二乘法

预计得出了下列回归方程：

InY=-3.938+1.4511nL+0.38411nK

(0.237)(0.083)(0.048)

R2=0.9946,DW=0.858

式下括号中数字为相应预计量原则误。

(1)解释回归系数经济含义；(2)系数符号符合你预期吗？为什么？

17.某计量经济学家曾用192「1941年与1945~1950年(1942~1944年战争期间略去)美国国内消费C和

工资收入W、非工资一非农业收入P、农业收入A时间序列资料，运用普通最小二乘法预计得出了如下

回归方程：

y=8.133+-l.O59W+0.452P+0.12L4

(8.92)(0.17)(0.66)(1.09)

火2=0.95F=107.37

式下括号中数字为相应参数预计量原则误。试对该模型进行评析，指出其中存在问题。

18.计算下面三个自由度调节后决定系数。这里，A?为决定系数，〃为样本数目，女为解释变量个数。

(1)R2=0.75〃=8k=2(2)R2=0.35“=9k=3(3)R2=0.95〃=31k=5

19.设有模型y=4+伪4+与芍+%,试在下列条件下：

①乙+为=1②乙=4。分别求出2，%最小二乘预计量。

20.假设规定你建立一种计量经济模型来阐明在学校跑道上慢跑一英里或一英里以上人数，以便决定与

否修建第二条跑道以满足所有锻炼者。你通过整个年收集数据，得到两个也许解释性方程：

方程A：K=125.0-15.OX,-1.OX2+1,5X3=0.75

方程B：P=12S0-14.0X,+5.5X2-3.7X4=0.73

其中：r——某天慢跑者人数x,——该天降雨英寸数x2——该天日照小时数

x3——该天最高温度(按华氏温度)x4——第二天需交学期论文班级数

请回答下列问题：(1)这两个方程你以为哪个更合理些，为什么？

(2)为什么用相似数据去预计相似变量系数得到不同符号？

21.假定以校园内食堂每天卖出盒饭数量作为被解释变量，盒饭价格、气温、附近餐厅盒饭价格、学校

当天学生数量(单位：千人)作为解释变量，进行回归分析；假设不论与否有假期，食堂都营业。不幸

是，食堂内计算机被一次病毒侵犯，所有存储丢失，无法恢复，你不能说出独立变量分别代表着哪一项!

下面是回归成果(括号内为原则差)：

*=10.6+28.4X],.+127X21.+0.6IX3i-5.9X4/

一2

(2.6)(6.3)(0.61)(5.9)R=0.63〃=35

规定：(1)试鉴定每项成果相应着哪一种变量？(2)对你鉴定结论做出阐明。

22.设消费函数为y=%+4七+%,其中»为消费支出，为为个人可支配收入，〃，为随机误差项，

并且石(%)=0,(其中人为常数)。试回答如下问题：

(1)选用恰当变换修正异方差，规定写出变换过程；(2)写出修正异方差后参数预计量表达式。

23.检查下列模型与否存在异方差性，列出检查环节，给出结论。

X=%+瓦3+b2x2t+4&「+%

样本共40个，本题假设去掉c=12个样本，假设异方差由有引起，数值小一组残差平方和为

HSS,=0.466£-17,数值大一组平方和为期2=0.36石一17。/^05(10,10)=2.98

2

24.假设回归模型为：yi=a+ui,其中：ut□N(0,crx,.);E(uiuj)=0,zVj；并且七是非随机变量，

求模型参数匕最佳线性无偏预计量及其方差。

25.既有x和Y样本观测值如下表：

X2510410

y17459

假设y对x回归模型为y=4+々七+%,且Wzr(%)=b2%2,试用恰当办法预计此回归模型。

26.依照某地1961—1999年共39年总产出Y、劳动投入L和资本投入K年度数据，运用普通最小二乘法

预计得出了下列回归方程：

InY=-3.938+1.4511nL+0,38411nK

(0.237)(0.083)(0.048)

R2=0,9946,DW=0.858

上式下面括号中数字为相应预计量原则误差。在5%明显性水平之下，由DW检查临界值表，得

dL=1.38,du=1.60o问；(1)题中所预计回归方程经济含义；(2)该回归方程预计中存在什么问题?应

如何改进？

27.依照国内1978——财政收入丫和国内生产总值X记录资料，可建立如下计量经济模型：

丫=556.6477+0.1198xX

(2.5199)(22.7229)

R2=0.9609,S.E=731.2086,F=516.3338,DW=0.3474

请回答如下问题：

(1)何谓计量经济模型自有关性？

(2)试检查该模型与否存在一阶自有关，为什么？

(3)自有关会给建立计量经济模型产生哪些影响？

(4)如果该模型存在自有关，试写出消除一阶自有关办法和环节。

(临界值叁=1.24,du=1.43)

28.对某地区大学生就业增长影响简朴模型可描述如下:

gEM6=0。+dgMIN”+/32gPOP+/3.gGD^+^gG。夕+4

式中，为新就业大学生人数，MINI为该地区最低限度工资，POP为新毕业大学生人数，GDP1为该地区国

内生产总值，GDP为该国国内生产总值；g表达年增长率。

(1)如果该地区政府以多多少少不易观测却对新毕业大学生就业有影响因素作为基本来选取最低限度

工资，则OLS预计将会存在什么问题？

(2)令MIN为该国最低限度工资，它与随机扰动项有关吗？

(3)按照法律，各地区最低限度工资不得低于国家最低工资，哪么gMIN能成为gMINl工具变量吗？

29.下列假想计量经济模型与否合理，为什么？

/八GDP=a+)BGDP+8

(l)='1其中，GDP(=1,2,3)是第j产业国内生产总值。

(2)S]—oc+/3S2+£其中，号、邑分别为农村居民和城乡居民年末储蓄存款余

额。

(3)匕=£+41乙+尸24+£其中，丫、/、乙分别为建筑业产值、建筑业固定资产投资和

职工人数。

Y

(4)t=a弋/3Pt+£其中，丫、P分别为居民耐用消费品支出和耐用消费品物价

指数。

（5）财政收入=/（财政支出）+£（6）煤炭产量=_/（L,K,X|,X2）+£

其中，L、K分别为煤炭工业职工人数和固定资产原值，X|、X2分别为发电量和钢铁产量。

30.指出下列假想模型中错误，并阐明理由：

（1）RS,=8300.0-0.247?7,+1.12/V,

其中，氏邑为第/年社会消费品零售总额（亿元），跖为第，年居民收入总额（亿元）（城乡居民可支配收

入总额与农村居民纯收入总额之和），/匕为第f年全社会固定资产投资总额（亿元）。

（2）G=180+12匕其中，c、y分别是城乡居民消费支出和可支配收入。

（3）InK=1.15+L62InK,一0.281n4其中，y、K、L分别是工业总产值、工业生产资金和职

工人数。

31.假设王先生预计消费函数（用模型G=a+力工+〃,表达），并获得下列成果：

C,=15+0.81^.,n=19

（3.1）（18.7）R=0.98

这里括号里数字表达相应参数T比率值。

规定：（1）运用T比率值检查假设：b=0（取明显水平为5%,）；（2）拟定参数预计量原则误差；

（3）构造b95%置信区间，这个区间涉及0吗？

32.依照国内1978——财政收入丫和国内生产总值X记录资料，可建立如下计量经济模型：

K=556.6477+0.1198xX

（2.5199）（22.7229）

相=0.9609,S.E=731.2086,F=516.3338,DW=0.3474

请回答如下问题：

（1）何谓计量经济模型自有关性？（2）试检查该模型与否存在一阶自有关及有关方向，为什么？

（3）自有关会给建立计量经济模型产生哪些影响？

（临界值4=124,4,=L43）

33.以某地区22年年度数据预计了如下工业就业回归方程

Y=-3.89+0.5llnX,-0.251nX2+0.621nX3

(-0.56)(2.3)(-1.7)(5.8)

-2

R=0.996DW=1.147

式中，Y为总就业量；XI为总收入；X2为平均月工资率；X3为地方政府总支出。

(1)试证明：一阶自有关DW检查是无定论。(2)逐渐描述如何使用LM检查

34.下表给出三变量模型回归成果：

方差来源平方和(SS)自由度平方和均值(MSS)

来自回归65965一一

来自残差——一

总离差(TSS)6604214

规定：(1)样本容量是多少？(2)求RSS?(3)ESS和RSS自由度各是多少？(4)求R?和

35.依照国内1985——城乡居民人均可支配收入和人均消费性支出资料，按照凯恩斯绝对收入假说建立

消费函数计量经济模型为：

c=137,422+0.722xy

(5.875)(127.09)

R2=0.999.，S.£.=51.9，.DW=1.205，./=16151

|e/=Y51.9+0.871xy

(-0.283)(5.103)

2

R=0.63450$.，S.E=3540，.=1.91.，F=26.04()61

其中：丁是居民人均可支配收入，。是居民人均消费性支出规定：

(1)解释模型中137.422和0.772意义；(2)简述什么是模型异方差性；(3)检查该模型与否存在异

方差性；

36.考虑下表中数据

Y-10-8-6-4-20246810

X,1234567891011

X213579111315171921

假设你做Y对X和X?多元回归，你能预计模型参数吗？为什么？

37.在研究生产函数时，有如下两种成果：

InQ=-5.04+0.087In攵+0.893InI

(1)

s=(1.04)(0.087)(0.137)R2=0.878〃=21

InQ=-8.57+0.0272/+0.46InZ+1.258In/

(2)

s=(2.99)(0.0204)(0.333)(0.324)R2=0.889〃=21

其中，Q=产量，K=资本，L=劳动时数，t=时间，n=样本容量

请回答如下问题：

(1)证明在模型(1)中所有系数在记录上都是明显(a=0.05)o

(2)证明在模型(2)中t和Ink系数在记录上不明显(a=0.05)o

(3)也许是什么因素导致模型(2)中Ink不明显？

38.依照某种商品销售量和个人收入季度数据建立如下模型：

匕=b^b2Du+b3D2l+b4D3j+b5D4l+b6xi+u,

其中，定义虚拟变量以为第i季度时其数值取1,别的为0。这时会发生

什么问题，参数与否可以用最小二乘法进行预计？

39.某行业利润Y不但与销售额X关于，并且与季度因素关于。

(1)如果以为季度因素使利润平均值发生变异，应如何引入虚拟变量？

(2)如果以为季度因素使利润对销售额变化额发生变异，应如何引入虚拟变量？

(3)如果以为上述两种状况都存在，又应如何引入虚拟变量？对上述三种状况分别设定利润

模型。

40.设国内通货膨胀I重要取决于工业生产增长速度G,1988年通货膨胀率发生明显变化。

(1)假设这种变化体当前通货膨胀率预期基点不同

(2)假设这种变化体当前通货膨胀率预期基点和预期都不同

对上述两种状况，试分别拟定通货膨胀率回归模型。

41.一种由容量为209样本预计解释CEO薪水方程为：

lny=4.59+0.2571nX,+0.01IX2+0.158D,+0.18R-0.2830,

(15.3)(8.03)(2.75)(1.775)(2.13)(-2.895)

其中,Y表达年薪水平(单位:万元)，表达年收入(单位:万元)，X2表达公司股票收益(单位:万元)；

2,D2,2均为虚拟变量，分别表达金融业、消费品工业和公用业。假设对比产业为交通运送业。

(1)解释三个虚拟变量参数经济含义。

(2)保持和X2不变，计算公用事业和交通运送业之间预计薪水近似比例差别。这个差别在1%明显

性水平上是记录明显吗？

（3）消费品工业和金融业之间预计薪水近似比例差别是多少？

42.在一项对北京某大学学生月消费支出研究中，以为学生消费支出除受其家庭月收入水平外，还受在学

校与否得奖学金,来自农村还是都市，是经济发达地区还是欠发达地区，以及性别等因素影响。试设定恰

当模型，并导出如下情形下学生消费支出平均水平：

（1）来自欠发达农村地区女生,未得奖学金；（2）来自欠发达都市地区男生,得到奖学金；

（3）来自发达地区农村女生,得到奖学金；（4）来自发达地区都市男生,未得奖学金.

43.试在家庭对某商品消费需求函数丫=。+侬+〃中（以加法形式）引入虚拟变量，用以反映季节因

素（淡、旺季）和收入层次差距（高、低）对消费需求影响，并写出各类消费函数详细形式。

44.考察如下分布滞后模型：

Z=C+eX,+昆X,_2+&X_3+%

假定咱们要用多项式阶数为2有限多项式预计这个模型，并依照一种有60个观测值样本求出了二阶

多项式系数预计值为：do=O.3,di=0.51,a2=0.1,试计算£（«=0,1,2,3）

45.考察如下分布滞后模型：

如果用2阶有限多项式变换模型预计这个模型后得

333

=O.5+O.71Zo,+0.25Z,,-O.3OZ2,式中，Z（）,=^Z"=工比』，Z2,=^z\_,.

000

（1）求原模型中各参数值（2）预计x对丫短期影响乘数、长期影响乘数和过渡性影响乘数

46.已知某商场1997-库存商品额y与销售额X资料，假定最大滞后长度％=2,多项式阶数机=2。

（1）建立分布滞后模型

（2）假定用最小二乘法得到有限多项式变换模型预计式为

Y,=-12O.63+O.53Zo,+O.8OZk-O.33Z2,

请写出分布滞后模型预计式

G=%+4工+M

47.考察下面模型/,=%+4匕+%匕T+。3乙+匕

K=C,+/,

式中/为投资，y为收入，C为消费，「为利率。

（1）指出模型内生变量和前定变量；（2）分析各行为方程辨认状况；

（3）选取最适合于预计可辨认方程预计办法。

48.设有联立方程模型：

消费函数：£=%+4匕+〃”投资函数：=%+4匕+力2匕_]+"2,恒等式：

Y=C+I，+G,

其中，C为消费，/为投资，丫为收入，G为政府支出，对和小为随机误差项，请回答：

（1）指出模型中内生变量、外生变量和前定变量（2）用阶条件和秩条件辨认该联立方程模型

（3）分别提出可辨认构造式方程恰当预计办法

49.辨认下面模型

式1：Q=%+々£+4工+即（需求方程）式2：。=4+万£+“2,（供应方程）

其中，o为需求或供应数量，P为价格，丫为收入，。和P为内生变量，y为外生变量。

50.已知构造式模型为

式1：工=a。+a1X+a,X]+场式2：Y-,=+笈升+/3~,+%

其中，乂和X是内生变量，X1和X?是外生变量。

（1）分析每一种构造方程辨认状况；（2）如果02=0,各方程辨认状况会有什么变化？

计量经济学题库答案

一、单项选取题（每小题1分）

1.C2.B3.D4.A5.C6.B7.A8.C9.D10.A11.D12.B13.B14.A15.A

16.D17.A18.C19.B20.B21.D22.D23.D24.B25.C26.D27.D28.D29.A

30.D31.B32.D33.C34.A35.C36.D37.A38.D39.A40.D41.C42.A43.C

44.D45.A46.B47.C48.D49.B50.C51.B52.C53.C54.D55.C56.C57.D

58.C59.A60.D61.A62.D63.A64.A65.D66.A67.B68.C69.A70.C71.D72.B

73.A74.D75.D76.A77.C78.D79.B80.B81.D82.B83.B84.D85.C86.A87.B

88.C89.C90.A91.D92.C93.D94.A95.D96.D97.C98.D99.A100.D

101.B102.D103.C104.A105.C106.B107.D108.D109.D110.Dill.C112.D113.D114.D

115.C116.C117.B118.C119.A120.B121.C122.D123.D124.D125.C126.C127.D

二、多项选取题（每小题2分）

1.ADE2.AC3.BD4.AB5.CD6.ABCDE7.ABCD8.BCD9.ABCDE

10.ABCD11.CD12.ABCD13.BCDE14.ABE15.ACD16.ABCDE17.ABE18.AC

19.BE20.CDE21.ABCDE22.CDE23.ABDE24.ADE25.ACE26.ABCDE27.ABCDE

28.ABCDE29.BCE30.ACDE31.BCD32.BC33.AB34.ABCD35.BCD36.ACDE

37.BCD38.BC39.AD40.ABCDE41.AB42.BCDE43.DE44.ABCDE45.BE46.ABC47.BC

48.BCD49.BDE50.AB51.ABCDE52.AC53.ACD54.ACD55.ABCD56.ABCDE57.ABC

58.AB59.ABC60.AE61.ABCD62.BC63.AC64.ABC65.BE66.ABC67.CD68.BCD

69.ABCD70.CD71.ABD72.ABCD73.ABCDE74.ADF75.ABD76.BD77.ABC78.ABCD

79.ABCD80.BCDE

三、名词解释（每小题3分）

1.经济变量：经济变量是用来描述经济因素数量水平指标。（3分）

2.解释变量：是用来解释作为研究对象变量（即因变量）为什么变动、如何变动变量。（2分）它对因变量变动做出解

释，体现为方程所描述因果关系中“因”。（1分）

3.被解释变量：是作为研究对象变量。（1分）它变动是由解释变量做出解释，体现为方程所描述因果关系果。（2分）

4.内生变量：是由模型系统内部因素所决定变量，（2分）体现为具备一定概率分布随机变量，是模型求解成果。（1

分）

5.外生变量：是由模型系统之外因素决定变量，体现为非随机变量。（2分）它影响模型中内生变量，其数值在模型求

解之前就已经拟定。（1分）

6.滞后变量：是滞后内生变量和滞后外生变量合称，（1分）前期内生变量称为滞后内生变量；（1分）前期外生变量

称为滞后外生变量。（1分）

7.前定变量：普通将外生变量和滞后变量合称为前定变量，（1分）即是在模型求解此前己经拟定或需要拟定变量。（2

分）

8.控制变量：在计量经济模型中人为设立反映政策规定、决策者意愿、经济系统运营条件和状态等方面变量，（2分）

它普通属于外生变量。（1分）

9.计量经济模型：为了研究分析某个系统中经济变量之间数量关系而采用随机代数模型，（2分）是以数学形式对客观

经济现象所作描述和概括。（1分）

10.函数关系：如果一种变量y取值可以通过另一种变量或另一组变量以某种形式惟一地、精准地拟定，则y与这个

变量或这组变量之间关系就是函数关系。（3分）

11.有关关系：如果一种变量y取值受另一种变量或另一组变量影响，但并不由它们惟一拟定，则y与这个变量或这

组变量之间关系就是有关关系。（3分）

12.最小二乘法：用使预计剩余平方和最小原则拟定样本回归函数办法，称为最小二乘法。（3分）

13.高斯一马尔可夫定理：在古典假定条件下，OLS预计量是模型参数最佳线性无偏预计量，这一结论即是高斯一马

尔可夫定理。（3分）

14.总变差（总离差平方和）：在回归模型中，被解释变量观测值与其均值离差平方和。（3分）

15.回归变差（回归平方和）：在回归模型中，因变量预计值与其均值离差平方和，（2分）也就是由解释变量解释变差。

（1分）

16.剩余变差（残差平方和）：在回归模型中，因变量观测值与预计值之差平方和，（2分）是不能由解释变量所解释某

些变差。（1分）

17.预计原则误差：在回归模型中，随机误差项方差预计量平方根。（3分）

18.样本决定系数：回归平方和在总变差中所占比重。（3分）

19•点预测：给定自变量某一种值时，运用样本回归方程求出相应样本拟合值，以此作为因变量实际值和其均值预计

值。（3分）

20.拟合优度：样本回归直线与样本观测数据之间拟合限度。（3分）

21.残差：样本回归方程拟合值与观测值误差称为回归残差。（3分）

22.明显性检查：运用样本成果，来证明一种虚拟假设真伪一种检查程序。（3分）

23.回归变差：简称ESS,表达由回归直线（即解释变量）所解释某些（2分），表达x对y线性影响（1分）。

24.剩余变差：简称RSS,是未被回归直线解释某些（2分），是由解释变量以外因素导致影响（1分）。

25.多重决定系数：在多元线性回归模型中，回归平方和与总离差平方和比值（1分），也就是在被解释变量总变差中

能由解释变量所解释那某些变差比重，咱们称之为多重决定系数，仍用R，表达（2分）。

26.调节后决定系数：又称修正后决定系数，记为巨?，是为了克服多重决定系数会随着解释变量增长而增大缺陷提出

来，（2分）

—,—女一1）

其公式为：箕=1一6'-------L（1分）。

Z（y-9）/（〃T）

27.偏有关系数:在Y、Xi、X?三个变量中，当先既定期（即不受无影响），表达丫与Xz之间有关关系指标，称为偏有

关系数，记做&2」。（3分）

28.异方差性：在线性回归模型中，如果随机误差项方差不是常数，即对不同解释变量观测值彼此不同，则称随机项处

具备异方差性。（3分）

29.戈德菲尔特-匡特检查:该办法由戈德菲尔特（S.M.Goldfeld）和匡特（R.E.Quandt）于1965年提出，用对样本进行

分段比较办法来判断异方差性。（3分）

30.怀特检查:该检查由怀特（White）在1980年提出，通过建立辅助回归模型方式来判断异方差性。（3分）

31.戈里瑟检查和帕克检查:该检查法由戈里瑟和帕克于1969年提出，其基本原理都是通过建立残差序列对解释变量（辅

助）回归模型，判断随机误差项方差与解释变量之间与否存在着较强有关关系，进而判断与否存在异方差性。（3分）

32.序列有关性：对于模型

yj=A）+P\X\i+PiXii+-+Pkxki+Pii=l,2,—,n

随机误差项互相独立基本假设体现为勺）=0iR）,/',/=1,2,…,〃（1分）

如果浮现,，勺）/（）j,i,j=\,1,—,n

即对于不同样本点，随机误差项之间不再是完全互相独立，而是存在某种有关性，则以为浮现了序列有关性（Serial

Correlation）0（2分）

33.虚假序列有关：是指模型序列有关性是由于省略了明显解释变量而导致。

34.差分法：差分法是一类克服序列有关性有效办法，被广泛采用。差分法是将原模型变换为差分模型，分为一阶差分

法和广义差分法。

35.广义差分法：广义差分法可以克服所有类型序列有关带来问题，一阶差分法是它一种特例。

36.自回归模型：y=py,_}+冉

37.广义最小二乘法：是最有普遍意义最小二乘法，普通最小二乘法和加权最小二乘法是它特例。

38.DW检查：德宾和瓦特森与1951年提出一种适于小样本检查办法。DW检查法有五个前提条件。

39.科克伦-奥克特迭代法：是通过逐次跌代去谋求更为满意p预计值，然后再采用广义差分法。详细来说，该办法是

运用残差儿去预计未知。。（

40.Durbin两步法：当自有关系数P未知，可采用Durbin提出两步法去消除自有关。第一步对一多元回归模型，使

用OLS法预计其参数，第二步再运用广义差分。

41.有关系数：度量变量之间有关限度一种系数，普通用P表达。p=_5。1'（〃,少一,04力区］,越接近

麻巾Var"j）1

于1,有关限度越强，越接近于0,有关限度越弱。

42.多重共线性：是指解释变量之间存在完全或不完全线性关系。

43.方差膨胀因子：是指解释变量之间存在多重共线性时方差与不存在多重共线性时方差之比。

44.把质因素量化而构造取值为。和1人工变量。

45.在设定模时如果模型中解释变量构成.模型函数形式以及关于随机误差项若干假定等内容设定与客观实际不一致,

运用计量经济学模型来描述经济现象而产生误差。

46.是指与模型中随机解释变量高度有关，与随机误差项不有关变量。

47.用工具变量代替模型中与随机误差项有关随机解释变量办法。

48.由于引进虚拟变量，回归模型截距或斜率随样本观测值变化而系统地变化。

*[1x>x

49.这是虚拟变量一种应用，当解释变量x低于某个已知临界水平x时，咱们取虚拟变量.设立而成模

0x<x

型称之为分段线性回归模型。

50.分布滞后模型：如果滞后变量模型中没有滞后因变量，因变量受解释变量影响分布在解释变量不同步期滞后值上,

则称这种模型为分布滞后模型.

51.有限分布滞后模型：滞后期长度有限分布滞后模型称为有限分布滞后模型。

52.无限分布滞后模型：滞后期长度无限分布滞后模型称为无限分布滞后模型。

53.几何分布滞后模型：对于无限分布滞后模型，如果其滞后变量系数bi是按几何级数列衰减，则称这种模型为几何

分布滞后模型。

54.联立方程模型：是指由两个或更多互相联系方程构建模型。

55.构造式模型：是依照经济理论建立反映经济变量间直接关系构造计量方程系统。

56.简化式模型：是指联立方程中每个内生变量只是前定变量与随机误差项函数。

57.构造式参数：构造模型中参数叫构造式参数

58.简化式参数：简化式模型中参数叫简化式参数。

59.辨认：就是指与否能从简化式模型参数预计值中推导出构造式模型参数预计值。

60.不可辨认：是指无法从简化式模型参数预计值中推导出构造式模型参数预计值。

61.辨认阶条件：如果一种方程能被辨认，那么这个方程不包括变量总数应不不大于或等于模型系统中方程个数减1。

62.辨认秩条件：一种方程可辨认充分必要条件是：所有不包括在这个方程中参数矩阵秩为m-1。

63.间接最小二乘法：先运用最小二乘法预计简化式方程，再通过参数关系体系，由简化式参数预计值求解得构造式

参数预计值。

四、简答题（每小题5分）

1.简述计量经济学与经济学、记录学、数理记录学学科间关系。

答：计量经济学是经济理论、记录学和数学综合。（1分）经济学着重经济现象定性研究，计量经济学着重于定量方面

研究。（1分）记录学是关于如何收集、整顿和分析数据科学，而计量经济学则运用经济记录所提供数据来预计经济变

量之间数量关系并加以验证。（1分）数理记录学作为一门数学学科，可以应用于经济领域，也可以应用于其她领域；

计量经济学则仅限于经济领域。（1分）计量经济模型建立过程，是综合应用理论、记录和数学办法过程，计量经济学

是经济理论、记录学和数学三者统一。

2、计量经济模型有哪些应用？

答：①构造分析。（1分）②经济预测。（1分）③政策评价。（1分）④检查和发展经济理论。（2分）

3、简述建立与应用计量经