2023年银行从业资格-风险管理考试备考题库附带答案9

米宝宝科技2023年银行从业资格-风险管理考试备考题库附带答案题目一二三四五六总分得分第1卷一.全考点押密题库(共60题)1.(单项选择题)(每题0.50分)下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（）。A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施正确答案：C,2.(单项选择题)(每题0.50分)下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定正确答案：C,3.(单项选择题)(每题1.00分)（）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。A.原始损失数据B.诱因与控制措施C.关键风险指标D.资本情况正确答案：A,4.(单项选择题)(每题0.50分)风险识别的环节包括（）。A.感知风险和规避风险B.感知风险和消除风险C.感知风险和分析风险D.分析风险和规避风险正确答案：C,5.(单项选择题)(每题0.50分)下列风险属于按风险诱发原因分类的是（）。A.政治风险和社会风险B.系统性风险和非系统性风险C.信用风险和市场风险D.纯粹风险和投机风险正确答案：C,6.(多项选择题)(每题2.00分)商业银行开发新产品/业务所面临的主要风险类型有（）。A.信用风险B.声誉风险C.操作风险D.法律风险E.市场风险正确答案：A,B,C,E,7.(单项选择题)(每题0.50分)下列关于风险的说法中，不正确的是（）。A.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性B.没有风险就没有收益C.风险和损失是一种状态D.风险不等同于损失本身正确答案：C,8.(判断题)(每题1.00分)商业银行信息安全主要管理应采取高新技术。A正确B错误正确答案：B,9.(单项选择题)(每题0.50分)（）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A.市场价值B.公允价值C.名义价值D.市值重估正确答案：C,10.(单项选择题)(每题0.50分)下列相关文件中，（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.《贷款通则》B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》C.《商业银行银行账户利率风险管理指引》D.《银团贷款业务指引》正确答案：C,11.(多项选择题)(每题1.00分)商业银行的风险管理应重在分析不同风险状况或条件下（）。A.损失的类型B.损失发生的可能性C.可能遭遇的损失规模D.弥补损失的方法E.损失的确认正确答案：B,C,12.(单项选择题)(每题0.50分)商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期抵押贷款合同。不久，经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行正确答案：D,13.(多项选择题)(每题1.00分)商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的实质性风险，主要包括（）。A.信用风险B.银行账户利率风险C.集中度风险D.市场风险E.操作风险正确答案：A,B,C,D,E,14.(多项选择题)(每题2.00分)银行实现账户利率风险控制的方法主要有()A：表内方法B：表外方法C：风险资本限额D：VaR分析法E：动态模拟分析法正确答案：A,B,C,15.(单项选择题)(每题0.50分)以下不属于系统安全的是（）。A.外部系统安全B.内部系统安全C.对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护D.法律纠纷正确答案：D,16.(单项选择题)(每题0.50分)流动性的资产管理不包括（）A.资产到期日管理B.负债到期日管理C.流动性资产组合管理D.抵押品管理正确答案：B,17.(多项选择题)(每题1.00分)收益率曲线通常表现的形态包括（）。A.正向收益率曲线B.正态收益率曲线C.垂直收益率曲线D.水平收益率曲线E.波动收益率曲线正确答案：A,D,E,18.(单项选择题)(每题1.00分)与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应更加关注（）可能造成的影响。A.管理层风险B.生产风险C.系统风险D.个体风险正确答案：C,19.(单项选择题)(每题0.50分)交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。A.市场价格发生重大变引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误正确答案：D,20.(单项选择题)(每题1.00分)商业银行在使用内部评级法初级法计量信用风险资本时，（）不属于合格信用风险缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据正确答案：B,21.(多项选择题)(每题1.00分)下列关于商业银行良好的风险文化的说法，正确的有（）。A.风险文化应随着外部经营环境的变化而不断加以修正B.风险文化应当融人到商业银行员工的价值观和日常行为中C.风险管理理念应当固化到内部规章制度并辅之以合规和绩效考核D.风险文化应贯穿于商业银行的整个生命周期E.商业银行应通过开展运动式的突击教育活动来尽快形成良好的信用文化正确答案：A,B,C,D,22.(单项选择题)(每题0.50分)商业银行在市场交易过程中的财务/会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险正确答案：B,23.(单项选择题)(每题0.50分)下列属于信贷审批应遵循的原则的是（）。A.审贷分离原则B.审慎审批原则C.诚信审批原则D.公平公正原则正确答案：A,24.(判断题)(每题1.00分)一旦完成客户的信用状况分析，客户获得的信用评分结果将长期有效。正确答案：B,25.(单项选择题)(每题0.50分)从报告的使用者来看，风险报告可分为（）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告正确答案：A,26.(单项选择题)(每题0.50分)影响商业银行信贷资产违约损失率的因素有很多，其中清偿优先性属于（）。A.项目因素B.行业因素C.地区因素D.宏观性因素正确答案：A,27.(单项选择题)(每题0.50分)以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是（）。A.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理D.在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等正确答案：B,28.(单项选择题)(每题0.50分)商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元。该客户在第1年的违约率是0．8％，第二年的违约率是1．4％，第三年的违约率是2．1％。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。该笔贷款预计到期可收回的金额为（）。A.1455．00万元B.1455．41万元C.957．57万元D.960．26万元?正确答案：C,29.(判断题)(每题1.00分)引发流动性风险的因素可分为内部和外部因素。正确答案：A,30.(单项选择题)(每题1.00分)（）是指保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。A.敏感度限额B.头寸限额C.风险价值限额D.止损限额正确答案：A,31.(单项选择题)(每题0.50分)可以体现管理层管理和控制资产能力的指标是()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.流动比率正确答案：B,32.(多项选择题)(每题1.00分)衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有（）。A.正常贷款迁徙率B.资本充足率C.不良贷款迁徙率D.大额负债依赖度E.成本收入比正确答案：A,C,33.(判断题)(每题1.00分)商业银行内部操作风险损失数据包括客观已发生的操作风险损失数据，也包括风险事件的预期损失数据。（）正确答案：B,34.(多项选择题)(每题1.00分)下列关于市场风险计量方法的说法，正确的有()。A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一B.久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响C.外汇敞口分析是商业银行较早采用的汇率风险计量方法D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法E.缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法正确答案：A,B,C,35.(单项选择题)(每题0.50分)商品风险是指源于商品合约价值的变动而可能导致亏损或收益的不确定性。这里所述的商品不包括()。A.农产品B.能源产品C.金属D.股票正确答案：D,36.(单项选择题)(每题0.50分)股票S的价格为28元/股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权,规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元,则此时该投资者手中期权的内在价值为（）元。A.5B.7C.-1.8D.0正确答案：A,37.(多项选择题)(每题1.00分)商业银行的操作风险可按（）分类。A.人员因素B.规章制度C.内部流程D.系统缺陷E.外部事件正确答案：A,C,D,E,38.(单项选择题)(每题0.50分)远期合约不包括（）A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约正确答案：C,39.(单项选择题)(每题0.50分)下列属于风险对冲方式的是（）。A.利率对冲B.市场对冲C.汇率对冲D.关联方对冲正确答案：B,40.(单项选择题)(每题0.50分)“5C”方法属于（）评级方法。A.信用评分法B.专家判断法C.历史模型法D.压力测试法正确答案：B,41.(多项选择题)(每题1.00分)我国监管当局出台的贷款分类包含（）等级的贷款。A.正常B.关注C.次级D.可疑E.损失正确答案：A,B,C,D,E,42.(单项选择题)(每题0.50分)下列选项中，不属于行业环境风险因素的是()。A.经济周期因素B.财政货币政策C.国家产业政策D.市场供求正确答案：D,43.(判断题)(每题1.00分)市场风险具有明显的非系统性特征。（）正确答案：B,44.(单项选择题)(每题0.50分)关键风险指标法中，以下属于外部事件指标的是（）。A.反洗钱警报占比B.系统故障时间C.前后台交易不匹配占比D.员工人均培训费用正确答案：A,45.(多项选择题)(每题2.00分)风险监管框架涵盖了相互衔接的、循环往复的监管步骤，主要包括（  ）等。A.了解机构B.实施风险为本的现场检查C.监管措施、效果评价和持续的非现场监测D.准备风险为本的现场检查E.风险评估正确答案：A,B,C,D,E,46.(判断题)(每题1.00分)战略风险也与其他主要风险密切联系且相互作用，因此同样是一种单维风险。()正确答案：B,47.(单项选择题)(每题0.50分)银行机构的市场准入不包括（）。A.机构准入B.业务准入C.风险机构准入D.高级管理人员准入正确答案：C,48.(单项选择题)(每题0.50分)()承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层正确答案：B,49.(多项选择题)(每题2.00分)在商业银行的信用风险管理中，内部评级结果可以广泛应用于（）。A.贷款定价B.授信审批和限额管理C.经济资本分配D.信用风险监测E.经风险调整的绩效考核正确答案：A,B,C,D,E,50.(判断题)(每题1.00分)商业银行保持适度的流动性有助于维持盈利性与安全性之间的良好平衡（）。正确答案：A,51.(多项选择题)(每题2.00分)商业银行通常运用的风险管理策略有（）。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避E.风险补偿正确答案：A,B,C,D,E,52.(单项选择题)(每题0.50分)下列不属于柜面业务环节的是（）。A.账户开立B.现金存取款C.柜员管理D.评级授信正确答案：D,53.(单项选择题)(每题0.50分)下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（）。A.CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B.CreditMetrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C.CreditMetrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型正确答案：C,54.(单项选择题)(每题0.50分)下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性B.负责制定市场风险管理制度、流程、偏好C.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场