MOOC 金融机构风险管理-江西财经大学 中国大学慕课答案

MOOC金融机构风险管理-江西财经大学中国大学慕课答案商业银行1、问题：以下哪些是商业银行的资产选项：A、吸收的存款B、现金资产C、证券投资D、贷款正确答案:【现金资产#证券投资#贷款】随堂测试1、问题：金融危机是机遇也是挑战选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】风险识别1、问题：在商业银行的经营管理中，（ꢀꢀ）是最直接、最方便的风险识别工具，对它的分析是商业银行实行风险管理的重要内容。选项：A、银行的年度风险报告B、企业的财务报表C、企业的信用记录D、银行的财务报表正确答案:【银行的财务报表】随堂测试1、问题：（）主要利用具有独立性和代表性的样本数据信息，估计损失分布参数，从而获得概率分布。选项：A、统计拟合B、描述统计C、随机模拟D、卡方拟合正确答案:【统计拟合】2、问题：（）是利用概率评估技术描述实际过程并进行模拟，在模拟结果基础上对损失分布进行估算。选项：A、统计拟合B、描述统计C、随机模拟D、卡方拟合正确答案:【随机模拟】随堂测试1、问题：下列哪项不包括在风险评估定量方法中：（）选项：A、统计推断B、事故树分析C、计算机模拟D、情景分析正确答案:【情景分析】随堂测试1、问题：债券为永久性公债，面值为1000元，其久期为选项：A、10年B、13.5年C、12.5年D、14.5年正确答案:【13.5年】2、问题：期限为一年，面值为1000元，利率为12%，每半年付息的债券的久期为选项：A、1年B、0.878年C、0.12年D、0.7358年正确答案:【0.7358年】久期缺口1、问题：下列关于久期缺口的理解，正确的有（）。选项：A、当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加B、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少C、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少D、久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感正确答案:【当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加#当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少#当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少】随堂测试1、问题：债券的久期是指选项：A、债券的加权到期时间B、债券的票面到期时间C、债券的信用等级D、债券的价格波动正确答案:【债券的加权到期时间】随堂测试1、问题：久期描述了价格--收益率曲线的斜率，凸性描述了选项：A、利率曲线B、预期值C、期望收益率D、曲线的弯曲程度正确答案:【曲线的弯曲程度】2、问题：下列不属于常见的风险敏感度指标的是选项：A、β系数B、凸性C、风险敞口D、久期正确答案:【风险敞口】综合测试一1、问题：商业银行的资产负债表中最主要的负债是？选项：A、贷款B、存款C、现金D、有价证券正确答案:【存款】2、问题：再定价模型通过衡量下列哪个因素来反映非预期的利率变动对其产生的影响：选项：A、资本的市场价值B、净利息收入C、资本的市场价值和净利息收入D、资产与负债的价格正确答案:【净利息收入】3、问题：投资银行的主营业务中不包括下列的哪一项？选项：A、发行债券B、为公司并购重组提供咨询建议C、IPO承销D、吸收存款正确答案:【吸收存款】4、问题：期限模型的一个主要缺点体现在：选项：A、使用市场价值进行评估B、忽略了已收回现金流的再投资收益C、计算过于简单D、着眼于资产负债表的期限不匹配正确答案:【忽略了已收回现金流的再投资收益】5、问题：下面哪种风险与资产和负债的久期不匹配相关？选项：A、流动性风险B、利率风险C、信用风险D、表外风险正确答案:【利率风险】6、问题：风险的不确定性是指？下面表述不正确的是：选项：A、发生与否的不确定；B、发生时间的不确定；C、发生状况的不确定；D、发生地点的不确定；正确答案:【发生地点的不确定；】7、问题：一个年收益率为11%的5年期零息债券，每年年底付息一次，息票率为8%，请问该债券的久期是选项：A、4.256年B、5年C、3.843年D、永久正确答案:【5年】8、问题：一个年收益率为11%（连续复利）的5年期债券，每年年底付息一次，息票率为8%，请问该债券的久期是（）？选项：A、4.256年B、5年C、3.843年D、永久正确答案:【4.256年】9、问题：一个年收益率为11%（连续复利）的5年期债券，每年年底付息一次，息票率为8%，请问该债券的修正久期是选项：A、4.256年B、5年C、3.843年D、永久正确答案:【3.843年】10、问题：下列关于久期的特征，说法正确的是选项：A、久期随着固定收入资产或负债到期期限的增长而减少B、久期随着固定收入资产或负债到期期限的增长而增加，增加的速度是递增的C、久期随收益率下降而下降D、久期随息票率提高而下降正确答案:【久期随息票率提高而下降】随堂测试1、问题：假如商业银行提供的产品或服务存在缺陷，引发公众抗疫活动或言论，则首先造成的是选项：A、市场风险B、操作风险C、流动性风险D、声誉风险正确答案:【声誉风险】市场风险1、问题：对于线性资产组合来说，时间平方根法则成立的假设不包括选项：A、风险因子在时间上的分布独立B、风险因子在时间上的分布相同C、风险因子在时间上的分布为正态分布D、组合只有一个风险因子正确答案:【组合只有一个风险因子】测试1、问题：假定金融机构的最低持有期为10天是BIS对应用内部模型的大银行的资本要求的特殊之处之一选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】信用风险1、问题：下面说法正确的是哪项选项：A、对于银行来说，通常信用风险的重要性要高于市场风险B、信用风险和市场风险通常由不同部门管理，两者之间并没有必然联系C、对于信用风险损失的估计，最为关键和重要的就是信用风险的计量D、在实际业务中，信用风险的定义相对比较容易掌握正确答案:【对于银行来说，通常信用风险的重要性要高于市场风险】定性分析1、问题：在信用风险预警中，比较重视定量分析和定性分析相结合的方法是选项：A、指数预警法B、红色预警法C、黑色预警法D、蓝色预警法正确答案:【红色预警法】信用风险1、问题：信用评级和信贷决策相比，可以得出哪个结论选项：A、信贷决策是二选一，更为清晰明确，对银行更有价值B、信用评级模型更加清晰明确，结论更加简单C、信用评级模型能够提供决策的分析框架，对银行更有价值D、信用模型更能够解决金融创新的问题，能得到更加简单直接的结论正确答案:【信用评级模型能够提供决策的分析框架，对银行更有价值】信用矩阵1、问题：信用矩阵CreditMetrics模型本质上是一个选项：A、期权价值模型B、信用评分模型C、线性回归模型D、VAR模型正确答案:【VAR模型】综合测试二1、问题：1假设金融机构持有的各种外汇转化为人民币的头寸如下所示，请根据国际清算银行的标准法来计算外汇的市场风险。日元英镑澳元黄金＋100＋150－200－50选项：A、40B、24C、16D、0正确答案:【24】2、问题：下面哪个因素不属于信用风险定性分析的要素：选项：A、借款人声誉B、借款人种族C、借款人债务状况D、利率水平正确答案:【借款人种族】3、问题：下面哪个模型不属于信用评分模型：选项：A、线性概率模型B、线性判别模型C、期限结构模型D、Logit模型正确答案:【期限结构模型】4、问题：下列哪些因素会影响贷款收益：选项：A、贷款的抵押担保B、与贷款相关的费用C、贷款的信用风险溢价D、以上所有因素正确答案:【以上所有因素】5、问题：下面关于蒙特卡洛模拟法的优点评价，表述不正确的是选项：A、蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法B、可以产生大量路径模拟情景C、模拟结果对近期市场的变化反应较快D、主要依靠历史数据进行模拟正确答案:【主要依靠历史数据进行模拟】6、问题：BIS标准化模型中特定风险之间可以对冲抵消。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】7、问题：计算VaR的方差协方差法假定风险因子的波动符合正态分布。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】8、问题：金融机构持有股票A200万的多头和300万的空头，对应的一般市场风险的资本要求是40，特殊风险的资本要求是8.选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】9、问题：风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】10、问题：均值VaR是度量的是资产价值的绝对损失；而零值VaR，度量的是资产价值的相对损失选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】风险敞口1、问题：下面描述中错误的是哪项选项：A、一般拉私活，对家风险敞口会发生变化B、通常来说，信用风险的违约暴露一经确立就不会发生变化C、由于某些金融产品价格随行就市，风险敞口计量复杂性因此提高D、风险敞口的复杂性与标的资产的期限成正比正确答案:【通常来说，信用风险的违约暴露一经确立就不会发生变化】RAROC模型1、问题：RAROC模型的核心思想是将扣除资本成本后的预期利息和费用收益与贷款的预期风险进行比较选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】随堂测试1、问题：KMV的资产组合管理者模型也可以用来评估向任何一位借款人提供更多贷款时的风险选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】集中风险1、问题：近几年，银行监管都将单个借款人贷款的集中限额规定为不超过银行资本的选项：A、10%B、5%C、3%D、15%正确答案:【10%】KMV模型1、问题：下面哪种模型属于全球模型选项：A、源于摩根大通的信用矩阵B、源于穆迪服务KMV模型的组合经理模型C、Kamakura风险经理D、源于麦肯锡的信用组合视角正确答案:【源于麦肯锡的信用组合视角】信贷资产组合管理1、问题：从信贷资产组合管理角度来看，资产之间相关性越低，组合风险则选项：A、越高B、不变C、越低D、可能高，可能低正确答案:【越低】信用违约风险1、问题：己知某商业银行的风险信贷资产总额为500亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：选项：A、15亿B、12亿C、20亿D、30亿正确答案:【20亿】信用风险1、问题：债务人同时发生违约，这可能来自以下哪个选购选项：A、债务人都具有出口业务B、债务人的税务环境相同C、债务人中部分违约导致羊群效应D、债务人的应收账款账期平均都在90天正确答案:【债务人中部分违约导致羊群效应】综合测试三1、问题：下面关于CreditMetrics的说法错误的是选项：A、CreditMetrics模型是从资产组合的角度评估信用风险B、CreditMetrics模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用C、CreditMetrics模型组合的违约公布符合泊松分布D、CreditMetrics模型的基本方法是信用等级变化分析正确答案:【CreditMetrics模型组合的违约公布符合泊松分布】2、问题：在RAROC模型中，下面哪个变量不是用来计算预期损失EL的（）选项：A、违约距离DDB、违约风险暴露EADC、违约损失率LGDD、违约率PD正确答案:【违约距离DD】3、问题：下面说法不正确的是选项：A、违约频率是事后的检验结果B、违约概率是分析模型做出的事前预测C、违约频率和违约概率不是同一概念D、违约频率和违约概率通常情况下是相等的正确答案:【违约频率和违约概率通常情况下是相等的】4、问题：影响贷款定价政策的因素不包括选项：A、成本因素B、准备金因素C、资源占用因素D、市场因素正确答案:【准备金因素】5、问题：CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的（）表示选项：A、盈利水平B、信用等级C、资产规模D、行为评分正确答案:【信用等级】6、问题：下面关于KMV模型的说法错误的是（）选项：A、KMV模型通过计算公司价值来确定公司的股权价值和公司的债权价值B、KMV模型通过计算公司价值的波动率来确定公司的股权价值和公司的债权价值C、公司资产价值和资产价值波动性可以直接观察到并运用于KMV模型D、KMV模型通过股权价值确定公司价值以及公司价值的波动率正确答案:【公司资产价值和资产价值波动性可以直接观察到并运用于KMV模型】7、问题：CreditRisk+模型的设定基于哪些模型假设？（）选项：A、在贷款组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态B、在贷款组合中，每一项贷款的违约概率是随机的C、任何两项贷款违约的相关性均为零D、以上假设均包括正确答案:【以上假设均包括】8、问题：商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（）选项：A、组合在战略层面的重要性B、目前的组合集中情况C、经济前景D、资产负债率正确答案:【资产负债率】9、问题：在KMV资产组合管理者模型假定违约率的波动遵循（）：选项：A、二项分布B、泊松分布C、标准正态分布D、对数正态分布正确答案:【二项分布】10、问题：下面各项可以防止信贷风险过于集中于某一地区的限额管理是（）选项：A、单一客户风险限额B、集团客户风险限额C、组合风险限额D、单项贷款风险限额正确答案:【组合风险限额】操作风险1、问题：广义的操作风险概念把除（）和（）以外的所有风险都视为操作风险选项：A、交易风险B、经济风险C、市场风险D、信用风险正确答案:【市场风险#信用风险】操作风险1、问题：根据《巴塞尔新资本协议》，巴塞尔银行监管委员会为银行提供了三种可供选择的操作风险资本计量方法，即基本指标法、标准法和高级计量法选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】高级计量法1、问题：操作风险高级计量法是商业银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】流动性比率1、问题：流动性比率是流动性资产与（）之间的商选项：A、流动性资本B、流动性负债C、流动性权益D、流动性存款正确答案:【流动性负债】单元小测1、问题：存款者突然要求立即兑现其金融债权会导致：（）选项：A、信用风险B、外汇风险C、流动性风险D、利率风险正确答案:【流动性风险】2、问题：运用负债管理法来管理金融机构流动性风险的缺点是？选项：A、会导致金融机构资产负债表的规模收缩B、较高的购买负债成本C、与国际货币市场的联系更紧密D、税收的增加正确答案:【较高的购买负债成本】综合测试四1、问题：在对操作风险的定义中,“由于内部程序、人员、系统的不完善或失误,或外部事件造成直接或间接损失的风险”出自()。选项：A、瑞士再保险公司B、英国银行家协会C、《巴塞尔新资本协议》D、世界银行正确答案:【《巴塞尔新资本协议》】2、问题：流动性计划的主要信息不包括：（）选项：A、潜在的资金存取款规模B、最有可能取款的资金供给者名单C、资产出售的顺序D、外部市场波动正确答案:【外部市场波动】3、问题：下列不属于操作风险度量方法的有()。选项：A、基本指标法B、标准法C、高级计量法D、统计法正确答案:【统计法】4、问题：假设某商业银行的总资产为1500亿元,总负债为1350亿元,现金头寸为70亿元,应收存款为5亿元,则该银行的现金头寸指标为()。选项：A、5.6%B、5.2%C、4.7%D、5%正确答案:【5%】5、问题：基本指标法和标准法都是用()作为计算参数。选项：A、营业费B、过去三年的年均营业费C、风险暴露值D、过去三年的年均总收入正确答案:【过去三年的年均总收入】6、问题：以下关于商业银行借入流动性的描述,错误的是()。选项：A、借入资金的利率是负债流动性管理的控制杠B、借入资金有助于银行保持资产规模和构成的稳定性C、借入资金是缓解银行流动性压力最便捷、低风险的方法D、商业银行可以选择在需要资金时借入资金,不必一直保持相当数量的流动资产正确答案:【商业银行可以选择在需要资金时借入资金,不必一直保持相当数量的流动资产】7、问题：融资缺口等于()。选项：A、核心贷款平均额-存款平均额B、贷款平均额-存款平均额C、核心贷款平均额一核心存款平均额D、贷款平均额-核心存款平均额正确答案:【贷款平均额-核心存款平均额】8、问题：将商业银行的所有业务划分为9类产品线,对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数,并分别求出对应的资本,然后加总9类产品线的资本,即可得到商业银行总体操作风险资本要求,这描述的是()。选项：A、基本法B、标准法C、高级法D、自我评估法正确答案:【标准法】9、问题：商业银行的零售存款通常被认为是（）选项：A、来源集中,流动性风险低B、比较稳定的负债,流动性风险低C、来源分散,流动性风险高D、不稳定的负债,流动性风险高正确答案:【比较稳定的负债,流动性风险低】10、问题：当商业银行的资金来源大于资金使用,出现资金“剩余”,此时商业银行应当考虑到这种流动性剩余头寸的机会成本的原因是()。选项：A、流动性剩余头寸盈利能力强B、流动性剩余头寸会带来操作风险C、流动性剩余头寸可以转变为其他盈利资产赚取更高收益D、流动性剩余头寸可能带来进一步的流动性风险正确答案:【流动性剩余头寸可以转变为其他盈利资产赚取更高收益】随堂测试1、问题：在外汇风险的不同类型中，影响程度最大的为（）选项：A、经济风险B、结构风险C、交易风险D、会计风险正确答案:【经济风险】2、问题：外汇风险仅指因汇率变动带来损失的可能性。()选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】表外风险1、问题：表外风险包括下列哪几类？选项：A、信用证B、银行贷款承诺C、储蓄机构的抵押贷款偿还合同D、大额可转换债券正确答案:【信用证#银行贷款承诺#储蓄机构的抵押贷款偿还合同】国家风险1、问题：一个国家在欧洲货币市场上债务的收益率与LIBOR之差越大，国家风险越高。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】2、问题：偿债率和国家风险之间是负相关关系，偿债率越高，国家风险越小。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】测试1、问题：商业银行的资本充足率指标体现其经营的（）选项：A、盈利性B、安全性C、流动性D、社会性正确答案:【安全性】测试1、问题：在中国，非系统性重要银行资本充足率的2018年末最低标准为（）选项：A、11.5%B、10.5%C、8%D、7.5%正确答案:【10.5%】风险管理决策1、问题：最小损失最小化原则是以风险的最小潜在损失最大者为最佳方案选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】2、问题：净现值是指特定方案未来各期现金流入的现值与各期现金流出的现值之间的差额选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】内部控制1、问题：下面哪一项原则要求任何制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点。选项：A、有效性原则B、独立性性原则C、全面性原则D、审慎性原则正确答案:【审慎性原则】2、问题：监督实施目标就是要确保国家法律规定和金融机构内部规章制度的贯彻执行。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】内部控制1、问题：下列各项中，属于内部控制中控制活动要素的是选项：A、人事政策B、组织结构设置C、风险评估D、凭证与记录控制正确答案:【凭证与记录控制】全面风险管理1、问题：美国COSO委员会认为，全面风险管理是一个过程，它由作为主体的（）、管理层和其他人员实施。选项：A、董事会B、监事会C、审计部门D、会计部门正确答案:【董事会】2、问题：风险应对措施包括承担、降低和分担风险等选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】风险管理策略1、问题：商业银行通常运用的风险管理策略有（）选项：A、风险分散B、风险转移C、风险规避D、风险补偿正确答案:【风险分散#风险转移#风险规避#风险补偿】综合测试五1、问题：下面哪项不属于表外贷款承诺会导致的风险？选项：A、利率风险B、信用风险C、系统风险D、流动性风险正确答案:【信用风险】2、问题：下面关于金融机构资本的主要功能表述不准确的是（）？选项：A、以足够的能力化解非预期损失，使得金融机构能够持续经营下去B、在遭遇破产清算时，向储户、债券持有者和债权人提供保护C、为金融行业及其他实际投资提供资金，以确保能够提供金融服务D、使金融机构所有者不必缴纳保险费正确答案:【使金融机构所有者不必缴纳保险费】3、问题：一家银行的外汇敞口头寸有：日元多头100，英镑多头200，欧元空头120。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）选项：A、300B、200C、180D、420正确答案:【420】4、问题：(?????)是对企业控制的建立和实施有重大影响的各种因素的统称。包括管理者的思想和经营作风；组织结构；董事会的职能；授权和分配责任的方式；管理控制方法；内部审计；人事政策和实务；外部影响等。选项：A、内部控制环境B、会计系统C、控制程序D、控制活动?正确答案:【内部控制环境】5、问题：信用证属于下列哪类：选项：A、表内资产B、表外资产C、表外负债D、表内负债正确答案:【表外负债】6、问题：内部控制与全面风险管理的差异体现在三个方面，其中不包括（）选项：A、范畴不一样B、活动的不一致C、应对措施不一样D、评估方法不一样正确答案:【评估方法不一样】7、问题：外汇结构性风险是因为银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配而产生的。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】8、问题：忧虑成本越高，决策者则倾向于对积极方案的选择。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】9、问题：金融机构的外汇净敞口以及外汇汇率的波动越大，金融机构收益的潜在损失越大。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】10、问题：倒债是指当一国无法归还贷款的时候，选择对现有和未来的债务进行暂缓或者延期长款，然后改变合约，商量其他方式偿还贷款。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】金融机构风险管理期末考试1、问题：以下哪项不属于金融危机给风险管理人员带来的教训？选项：A、员工的薪酬与短期绩效的相关性应该增加B、投资者不能过于依赖评级C、金融市场的透明度很重要D、市场下行时期，金融资产的相关性会增加正确答案:【员工的薪酬与短期绩效的相关性应该增加】2、问题：某一资产的日波动率为1%，假设连续交易日的回报是独立的，且有相同的标准差，则该资产的年波动率大概为？选项：A、6%B、17%C、30%D、12%正确答案:【17%】3、问题：在外汇风险管理中运用远期汇率合约进行套期保值,说法正确的是选项：A、即期汇率可由远期汇率推断B、运用远期汇率合约是属于表内套期保值C、通过购买远期汇率合约,锁定了未来的成本,规避了汇率可能下降带来的风险D、通过卖出远期汇率合约,锁定了未来的收益,规避了汇率可能变动带来的风险正确答案:【通过卖出远期汇率合约,锁定了未来的收益,规避了汇率可能变动带来的风险】4、问题：风险管理决策是根据风险管理的（）和宗旨，在风险识别与评估的基础上合理地选择风险管理工具，进而制订风险管理总体方案和行动措施选项：A、目标B、内容C、方法D、思路正确答案:【目标】5、问题：以下关于信用风险组合模型的说法,错误的有选项：A、CreditMetrics本质上是一个VaR模型B、CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的C、CreditRisk+比较适合投机类型的借款人D、CreditRisk+模型是对贷款组合违约率进行分析的正确答案:【CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的】6、问题：关于久期缺口为正值时,以下叙述不正确的是选项：A、如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加B、如果市场利率上升,则银行最终的市场价值将减少C、如果市场利率下降,则银行最终的市场价值将减少D、资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积正确答案:【如果市场利率下降,则银行最终的市场价值将减少】7、问题：()就是对识别出的风险因素进行量化分析和描述，探求各主要影响因素可能的变化及其可能产生的影响。选项：A、风险分析B、风险监测C、风险评估D、风险识别正确答案:【风险评估】8、问题：压力测试用于评估（）选项：A、预期损失B、特定事件变化C、特定经营环境D、风险价值正确答案:【特定事件变化】9、问题：内部控制不仅仅是各种规章制度，其机制的运作要依赖于金融机构的管理层和全体员工来完成，所以必须要贯彻（）的管理思想。选项：A、质量第一B、以人为本C、科学为本D、目标第一正确答案