巴塞尔资本协议III研究教学课件第三章 从巴塞尔Ⅱ到巴塞尔Ⅲ

巴塞尔资本协议Ⅲ研究金融危机暴露巴塞尔Ⅱ的不足1巴塞尔Ⅲ的历史沿革2巴塞尔Ⅲ的主要内容3巴塞尔Ⅲ的定量测算4巴塞尔Ⅲ的评述5第三章从巴塞尔Ⅱ到巴塞尔Ⅲ金融危机暴露巴塞尔Ⅱ的不足（二）资本的定义复杂化，抵御风险的可得性差（五）对表外业务监管不足（六）对“影子银行”体系风险控制缺乏(三）交易账户风险控制不足（一）尚未关注系统性风险（四）加剧了顺周期性1、系统性风险监管理念尚待加强2、内部模型对系统性风险因子考虑不足（一）尚未关注系统性风险3、对金融一体化增加金融机构之间的联系造成系统性风险的关注不够1、许多银行以及资本比率合格，但普通股比率较低（二）资本的定义复杂化，抵御风险的可得性差2、二级资本和三级资本占据了大部分的资本构成1、巴塞尔Ⅱ主要侧重于银行账户的风险控制（三）交易账户风险控制不足2、金融工具交易结构安排的日益复杂，使其可交易性收到影响1、从第一支柱看，对于资本监管，周期性是自身显著特征之一3、协议中评级体系规定（四）加剧了顺周期性2、巴塞尔Ⅱ引入了信用风险的内部评级法1、对表外资产风险覆盖不足（五）对表外业务监管不足2、缺乏对金融衍生产品、表外风险等信息披露金融危机暴露巴塞尔Ⅱ的不足1巴塞尔Ⅲ的历史沿革2巴塞尔Ⅲ的主要内容3巴塞尔Ⅲ的定量测算4巴塞尔Ⅲ的评述5第三章从巴塞尔Ⅱ到巴塞尔Ⅲ(一）微观审慎监管三、巴塞尔Ⅲ的主要内容（二）宏观审慎监管(一）微观审慎监管

4、流动性风险监管2、提高资本充足率监管标准1、提升资本质量3、引入杠杆率作为风险资本的补充资本要求比较(一）微观审慎监管

4、流动性风险监管2、提高资本充足率监管标准1、提升资本质量3、引入杠杆率作为风险资本的补充杠杆率=一级资本/总风险暴露（表内表外）≤3%(一）微观审慎监管

4、流动性风险监管2、提高资本充足率监管标准1、提升资本质量3、引入杠杆率作为风险资本的补充流动性风险监管流动覆盖比=商业银行优质流动资产/未来30日现金净流出量≥100%净稳定融资比=可用的稳定资金来源/业务所需的稳定资金来源≥100%(一）微观审慎监管三、巴塞尔Ⅲ的主要内容（二）宏观审慎监管

2、留存资本缓释3、系统重要性银行及其相关的监督1、逆周期资本缓释（二）宏观审慎监管第二节宏观审慎管理一、逆周期资本缓释监管当局在经济上升时期提高对银行资本要求，增加超额资本储备，用于经济衰退期弥补损失，以保证商业银行能够持续地达到最低资本要求。逆周期资本缓冲要求为在普通股权益资本充足率的基础上增加0~2.5%二、留存资本缓释在市场繁荣时期保留一部分资本作为危机时期的资本缓释。为2.5%的普通股作为资本留存缓释第二节宏观审慎管理资本要求比较第二节宏观审慎管理三、系统重要性金融机构1、建立有效的破产处置框架2、对系统重要性机构金融机构提出额外的监管要求以增强其吸收损失的能力3、研究应急资本4、完善金融市场基础设施5、加强母国和东道国的协调金融危机暴露巴塞尔Ⅱ的不足1巴塞尔Ⅲ的历史沿革2巴塞尔Ⅲ的主要内容3巴塞尔Ⅲ的定量测算4巴塞尔Ⅲ的评述5第三章从巴塞尔Ⅱ到巴塞尔Ⅲ四、巴塞尔Ⅲ的定量测算对银行业的具体影响五、巴塞尔Ⅲ的评述与展望（一）在巴塞尔Ⅱ中寻找新的平衡点（二）针对巴塞尔Ⅲ的争议(三）未来展望五、对巴塞尔Ⅲ的评述与展望（一）巴塞尔Ⅲ：在巴塞尔Ⅱ中寻找新的平衡点1、多层次资本监管框架初步形成2、流动性监管的框架和要求得以确立3、强化对系统性风险的关注，降低银行经营杠杆4、扩大风险覆盖范围，加强了交易账户的管理（二）针对巴塞尔Ⅲ的争议1、巴塞尔Ⅲ一味追求资本的充足是否能够达成银行稳健目的2、巴塞尔Ⅲ推进缓慢是否重蹈巴塞尔Ⅱ覆辙3、巴塞尔Ⅲ是否依然存在监管资本套利4、巴塞尔Ⅲ“非强制性”和各国“政策搭配”是否会稀释其监管功效（二）针对巴塞尔Ⅲ的争议1、巴塞尔Ⅲ一味追求资本的充足是否能够达成银行稳健目的2、巴塞尔Ⅲ推荐缓慢是否重蹈巴塞尔Ⅱ覆辙3、巴塞尔Ⅲ是否依然存在监管资本套利4、巴塞尔Ⅲ“非强制性”和各国“政策搭配”是否会稀释其监管功效（二）针对巴塞尔Ⅲ的争议1、巴塞尔Ⅲ一味追求资本的充足是否能够达成银行稳健目的2、巴塞尔Ⅲ推荐缓慢是否重蹈巴塞尔Ⅱ覆辙3、巴塞尔Ⅲ是否依然存在监管资本套利4、巴塞尔Ⅲ“非强制性”和各国“政策搭配”是否会稀释其监管功效(三）未来展望1、继续推进宏观审慎监管改革，建立有效的工具和制度标准以强化对系统性风