时间序列预测法应用

实验〔实习〕报告实验〔实习〕名称时间序列预测法应用实验〔实习〕日期6.1得分指导教师系专业年级班次姓名学号实验目的了解时间序列预测法的根本原理；掌握使用Excel与Spss13.0工具做预测的方法。工具使用说明EXCEL使用“数据分析”工具的加载。“数据分析”是“工具”菜单上的命令，如果没有出现在“工具”菜单上，需要运行“加载宏”程序来加载“分析工具库”来进行，“加载宏”的具体方法如下：单击“工具”菜单中“加载宏”命令；弹出“当前加载宏”列表，从中选定“分析工具库”单击确定；安装完毕后，可以在“工具”菜单的下拉菜单中看见“数据分析”命令。SPSS使用在华军软件园下载此软件，在下拉菜单中找到相应的预测方法。如有疑问，请去图书馆查找相关书籍《SPSS运用》。三、实验内容某盐业公司2011年1-12月份的销售量分别如下〔吨〕：130，134，140，132，145，143，138，136，142，134，146，144，假定平滑系数分别取0.3、0.5、0.7，要求根据指数平滑法预测2012年1月份的销售量。提示：启示EXCEL-输入数据-翻开“工具”-选“数据分析”-选“指数平滑法”-单击“输入区域”-单击“阻尼系数”-单击“输出区域0”选“图表输出”-确定，直接在表中可以看见预测结果。说明：“阻尼系数”=1-平滑系数在做预测前首先要利用“图表”判断样本的特征，然后用相应的预测方法进行预测。图表〔1〕图表〔2〕图表〔3〕承上例，要求用移动平均法预测2012年1月份的销售量。提示：示EXCEL-输入数据-翻开“工具”-选“数据分析”-单击“输入区域”-单击“间隔N”系统默认间隔为3，即每三项移动平均-单击“输出区域0”-单击“图表输出”-得出结果。结论：由图可知预测值为145某市急求112在过去24周的呼叫情况如下表所列。周呼叫次数150235325440545635720830935102011151235135514351525165517451855194020352160227523502440要求：〔1〕计算对每周呼叫次数的指数平滑预测值，假定一周的预测值是50次，第25周的预测次数是多少？平滑系数=0.1;(2)用平滑系数=0.1;重新预测；〔3〕第25周实际呼叫次数为85，哪个预测更为精确？解释所用的误差预测方法。结论：当平滑系数为0.1时，第25周的预测值为45次4、以上3题请用SPSS软件重新预测一次，即每一题同时用两种工具做预测。南京信息工程大学实验〔实习〕报告实验〔实习〕名称本钱预测与概率预测法实验〔实习〕日期得分指导教师罗娅妮系会计专业会计年级大三班次3姓名刘敏学号20092312154一、假定某企业上年度生产甲、乙、丙三种产品，预测年度继续生产该三种产品，预期可比产品本钱降低率为6％。根据企业实际情况，经有关部门初步核算和分析研究，预计本年度企业各项主要技术经济指标将有如下变动：〔1〕预计本年度可比产品生产增长20％〔2〕原材料消耗定额降低1％〔3〕原材料价格平均降低2％〔4〕燃料与动力消耗定额降低〔价格不变〕3％〔5〕生产工人劳动生产率提高10％〔6〕生产工人平均工资增加5％〔7〕制造费用中变动性费用增加20％〔8〕废品损失减少30％企业按基年实际单位本钱计算的本年度可比产品总本钱为元，可比产品各本钱工程的比重为：〔1〕直接材料58％；〔2〕燃料与动力4％；〔3〕直接工资15％；〔4〕制造费用21％；其中变动性费用14％；〔5〕废品损失2％；根据以上资料测算本年度可比产品本钱降低率。解：可比本钱本钱降低率的测算表本钱工程各本钱工程降低的％工程变动影响本钱降低％1.直接材料1-(1-1%)*(1-2%)=2.98%2.98%*58%=1.73%2.燃料与动力3%3%*4%=0.12%3.直接工资1-(1+5%)/(1+10%)=4.55%4.55%*15%=0.18%4.制造费用：变动性费用1-1/(1+20%)=16.67%16.67%*14%=2.33%5.制造费用：固定性费用1-(1+20%)/(1+20%)=006.废品损失30%30%*2%=0.6%可比产品本钱降低率4.96%二、某企业预测年度产品名称、产销量、单位售价、每种产品的单位变动本钱以及固定本钱资料如下,试用概率预测法的相关理论计算每一种产品的平均边际利润率,并计算出临亏分界点时每一种产品的产销量。产品名称产销量单位售价单位变动本钱固定本钱总额

价格概率变动本钱概率固定本钱概率A6007000200050000006000180050001500B40050001800175040001500C3001000045004000540000080003000D预计400250001400012000225009000解：(1)A产品预计平均单位售价=7000*0.2+6000*0.7+5000*0.1=6100元A产品预计平均单位变动本钱==2000*0.04+1800*0.12+1500*0.04++1500*0.02=1780元A产品预计平均边际利润=600*[6100*〔1-20%〕-1780]=1860000A产品预计平均边际利润率=1860000/(600*6100)=50.82%B产品预计平均单位售价=5000*0.9+4000*0.1=4900元B产品预计平均单位变动本钱=1800*0.18+1750*0.54+1500*0.18+1800*0.02+1750*0.06+1500*0.02=1710元B产品预计平均边际利润=400*[4900*(1-20%)-1710]=884000元B产品预计平均边际利润率=884000/(400*4900)=45.10%C产品预计平均单位售价=10000*0.9+8000*0.1=9800元C产品预计平均单位变动本钱=4500*0.18+4000*0.54+3000*0.18+4500*0.02+4000*0.06+3000*0.02=3900元C产品预计平均边际利润=300*[9800*(1-20%)-3900]=1182000元C产品预计平均边际利润率=1182000/(300*9800)=40.20%D产品预计平均单位售价=25000*0.9+22500*0.1=24750元D产品预计平均单位变动本钱=14000*0.18+12000*0.54+9000*0.18+14000*0.02+12000*0.06+9000*0.02=11800元D产品预计平均边际利润=400*[24750*(1-20%)-11800]=3200000元D产品预计平均边际利润率=3200000/(400*24750)=32.32%(2)S0那么D产品应该实现的收入=24750=144所以保本时四种产品各自的销量分别为：600，400，300，144南京信息工程大学实验〔实习〕报告实验〔实习〕名称线性回归预测法实验〔实习〕日期得分指导教师罗娅妮系会计专业会计年级大三班次4姓名刘敏学号200923121541、假定有12个企业的产量与生产费用的资料如下表：企业编号产量X生产费用Y14013024215035015545514056515067815478416581001709116167101251801113017512140185用SPSS统计软件作一元线性回归分析，得出的结果如下： VariablesEntered/Removed(b)ModelVariablesEnteredVariablesRemovedMethod1²úÁ¿X(a).EnteraAllrequestedvariablesentered.bDependentVariable:Y ModelSummaryModelRRSquareAdjustedRSquareStd.ErroroftheEstimate1.920(a).847.832aPredictors:(Constant),X ANOVA(b)ModelSumofSquaresdfMeanSquareFSig.1Regression1.000(a)Residual10Total11aPredictors:(Constant),XbDependentVariable:Y Coefficients(a)ModelUnstandardizedCoefficientsStandardizedCoefficientstSig.BStd.ErrorBeta1(Constant)124．15.000X.421.057.920.000aDependentVariable:YaDependentVariable:Y要求：写出一元线性回归模型；显著性水平为，自由度为10时，R临界值；t值为1.81,F值为4.96,试判断该模型能否通得过检验；充分应用给出的统计资料，列出F，R，t的计算公式并检验统计结果的正确性。解：y=124.150+421xR2=0.847,R=0.920>R临界值,t=7.435>t值为F=>F值为所以该模型可以通过检验。〔3〕R=(U/SSyy)1/2U=Σ(-)2F=(U/m)/(Q/(n-m-1))Q=Σ(Yt-)22、为了研究香港股市的变化规律，以恒生指数为例，建立回归方程，分析影响股票价格趋势变动的因素。这里研究的股票价格指数，并非某一种股票的价格，它是综合反映股票市场上所有上市股票价格正态水平变化的指标。这里我们选了6个影响股票价格指数的经济变量：x2是九九金价〔$/两〕；x3是港汇指数；x4是人均生产总值〔现价$〕；x5是建筑业总开支〔现价100万$〕；x6是房地产买卖金额〔100万$〕；x7是优惠利率〔最低%〕。其中x2、x3和x7分别从贵金属、汇率和利率方面反映金融环境的影响，x4、x5和x6那么从不同方面反映了整体经济状况。由于市场环境状况对股价也有十分重要的影响，本例选择x1成交额〔100万$〕来反映市场状况。y为恒生指数。本例收集了以上变量1974～1988年15年的数据资料，见下表。序号

y

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X71112466811018341109210335191104143996313156607131344689646127714150336876527419911173898636625633123121715123397956842760270751662310810598726513182719937169462302105353932478710371653030388322511211487872810460792441412758082649478712297061312312830315437224403129884143714063644656023053151519856936907491737861要求建立股票价格指数模型，并检验。解：ModelSummarybModelRRSquareAdjustedRSquareStd.ErroroftheEstimate1.995a.990.980a.Predictors:(Constant),?X7,?X6,?X3,?X1,?X2,?X5,?X4b.DependentVariable:?yANOVAbModelSumofSquaresdfMeanSquareFSig.1Regression7.000aResidual7Total14a.Predictors:(Constant),?X7,?X6,?X3,?X1,?X2,?X5,?X4b.DependentVariable:?yCoefficientsaModelUnstandardizedCoefficientsStandardizedCoefficientsBStd.ErrorBetatSig.1(Constant).194?X1.003.001.358.002?X2.130.116.190.297?X3.075.186?X4.026.011.638.046?X5.019.055?X6.006.002.433.012?X7.068.908.394a.DependentVariable:?y结论：Sig值是t统计量对应的概率值，所以t和sig两者是等效的，sig越接近于0越好，从系数表中可以看出，x1,x4,x6最接近与0，反映市场状况的成交额，反映了整体经济状况的人均生产总值及房地产买卖金额，1463、根据1992～2002年我国海关统计煤炭和成品油出口量月度数据〔单位为“吨”〕，研究煤炭出口量在较长一段时间内的开展变化趋势以及煤炭出口量与成品油出口量之间的数量关系。(数据参请参见SPSS数据表)解：〔1〕模型描述模型名称MOD_1序列或顺序1煤炭出口量转换无非季节性差分0季节性差分0季节性期间的长度12水平轴标签YEAR,notperiodic干预开始无参考线无曲线下方的区域未填充正在应用来自MOD_1的模型指定。个案处理摘要煤炭出口量序列或顺序长度132图中的缺失值数用户缺失0系统缺失0由图可知，数据在11年的变化根本呈线性增长趋势，但同时伴有波动。〔2〕输入／移去的变量b模型输入的变量移去的变量方法1成品油出口量a.输入a.已输入所有请求的变量。b.因变量:煤炭出口量模型汇总b模型RR方调整R方标准估计的误差1.744a.553.550a.预测变量:(常量),成品油出口量。b.因变量:煤炭出口量Anovab模型平方和df均方FSig.1回归1.000a残差130总计131a.预测变量:(常量),成品油出口量。b.因变量:煤炭出口量系数a模型非标准化系数标准系数B标准误差试用版tSig.1(常量).001成品油出口量.477.744.000a.因变量:煤炭出口量:1。4、选取30家上市公司的股票价格，选出影响股票价格的四个以上的变量，建立多元线性回归模型，并使模型通过检验。股票代码名称每股收益每股净资产每股现金含量净资产000423东阿阿胶8.87%601318中国平安0.770017.7613.824.31%600000浦发银行0.42308.424.125.02%600216浙江医药0.620010.350.215.99%600252中恒集团0.19402.20.038.79%002259升达林业-0.02001.240.05-1.24%002489浙江永强0.630013.432.814.71%603000人民网0.67003.160.9721.27%600470六国化工0.04004.43-0.040.91%002616长青集团0.06617.09-0.580.93%600016民生银行0.34005.2-1.616.6%002211宏达新材-0.03003.860.06-0.67%600221海南航空0.04003.440.21.23%600795国电电力0.01901.80.191.06%600519贵州茅台2.860026.931.2910.61%600030中信证券0.08007.940.080.98%600332广州药业0.15104.810.080.98%600547山东黄金0.43004.420.229.81%000603盛达矿业0.11001.260.258.67%000587ST金叶0.07001.63-0.134.22%002572索菲亚0.1