银行考试-ICBRR银行风险与监管国际证书笔试（2018-2023年）真题摘选含答案

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。银行考试-ICBRR银行风险与监管国际证书笔试（2018-2023年）真题摘选含答案（图片大小可自由调整）卷I一.参考题库(共30题)1.评估主权风险也模型的关键比率是：（）A、债务清偿率B、贷款成数C、贷款金额D、利息保障倍数2.巴塞尔协议支柱3希望提高银行哪个方面的透明度：（）。A、银行的资产组合与负债组合B、银行的资产组合与风险状况C、银行的资本组合与风险概况D、银行的资产组合与资本组合3.根据当前经济运行的状态，对信用进行评级的信用评级模型称为？（）A、跨周期模型B、跨群组模型C、时差模型D、时点模型4.对于银行交易账户中的业务，银行将通过其（）来计算资本要求。A、未来市场价格B、合约到期价值C、当前市场价值D、评估市场价值5.VaR模型应用体现在（）。 1.把银行各种产品的风险头寸通过单一的数值表示 2.比较银行不同业务领域的风险水平 3.计算市场风险基本要求，交易业务中配置市场风险资本 4.99%的可能遇到的最大损失A、123B、23C、124D、1346.通过利率互换，银行和客户可以在（）。A、不使用长期资金的情况下获得长期利率B、不使用长期资金的情况下获得短期利率C、不使用短期资金的情况下获得长期利率D、不使用短期资金的情况下获得短期利率7.若上海A股股价指数期权价值与上海A股指数价格的变动呈现线性关系，在计算VaR时，银行可采用下列哪种估计方法。（）A、DeltaNormal法B、利史模拟法C、蒙地卡罗法D、情景分析法8.针对银行打算对其持有的市政债券组合进行免疫操作，选择的对冲工具为利率互换。如果市政债券组合价值为1亿美元，在LIBOR变动100个基点时变动88个基点，则应该选择下面哪个选项来对冲？（）A、进入名义本金1亿美元、固定利率支付方的利率互换协议B、进入名义本金0.88亿美元、固定利率支付方的利率互换协议C、进入名义本金1亿美元、浮动利率支付方的利率互换协议D、进入名义本金0.88亿美元、浮动利率支付方的利率互换协议9.计算交易对手信用风险的基础是（）。A、交易对手信用状况B、交易合约的收益和损失情况C、盯市估值D、市场变动状况10.BaselII协议框架本身在全世界:（）。A、每个国家都有法律地位B、大部份国家有法律地位C、少部份国家有法律地位D、每个国家都无法律地位11.为什么在实践中总的经济资本的估计是通过横跨市场风险，信用风险和操作风险的简单加总来估算？（）A、市场风险，信用风险和操作风险是完全相关的，这保证可以简单加总其经济资本B、在实践中，估算风险类别的相关度是非常困难的。因此简单相加各类风险可以获得保守的估计C、监管机构要求银行加总跨市场风险，信用风险和经营风险的经济资本D、由于市场风险，信用风险和操作风险是显著不同的风险度量，计算各种类型的经济资本对银行没有分散风险的好处12.下面哪个选项不能作为资本？（）A、银行存到央行的存款准备金B、银行发行的长期次级债券C、银行发行的优先股D、银行收到的客户存款13.积极进行期权交易的银行，应该采用的期权风险资本计提的方法为：（）。A、简化法B、Delta法C、情景法D、内部模型法14.以下四个关于操作风险管理框架规划的描述，哪一个是不正确的？（）A、规划操作风险管理框架，包括制定明确的目标，现实的里程碑和可实现的增值成果B、操作风险管理框架是一个复杂和不断变化的挑战，若要在可控情况下建立这个体系，重要的就是应用项目管理技巧来设计和实施每个新要素C、规划操作风险管理框架建议实行短期规划并专注于眼前利益优于长期规划的方法D、一旦操作风险框架的要素建立和运行，就需要检测以确保这些要素保持完整性，且不会随着时间的推移而变差15.下面针对银行内部评级法的描述中正确的是（）。A、高级法中所有的估算必须建立在至少7年的经验数据积累之上B、LGD的估算只需要根据经济周期平均状况的周期模型即可C、高级法计量中的风险暴露时间期限必须采用2.5年的平均期限D、高级计量法的模型至少需要建立8个信用等级，其中一个为违约评级，7个为非违约评级16.FSA所划分的控制风险不包括：（）。A、客户、用户与产品、服务的性质B、内控系统C、商业文化与合规文化D、组织结构17.A银行的一位顾客，张三，摔倒在银行的大理石地板上，并受重伤。随后，他从A银行获得了5万美元的人身伤害赔偿。A银行的损失数据库应该对这一事件进行怎样的分类？（）A、这个事件将被认定为“雇用行为和工作场所安全”B、这个事件将被认定为“业务中断和系统故障”C、这个事件将被定为“法律风险”D、此事件将不被定为操作风险事件18.1980年代美国存贷款协会（S&Ls）发生危机的主要原因在于美国不动产市场价格大幅泡沫，与利率下跌导致：（）A、违约风险增加B、提前还款风险增加C、信用风险增加D、流动性风险增加19.市场风险修正案规定（）。A、不允许银行使用自己的模型B、没有具体规定使用模型类型C、应该使用蒙特卡罗模型D、应该使用VaR模型20.从企业经营角度来看，下面哪项正确？（）A、完善的操作风险管控措施，可以把操作风险下降到零B、再好的管控措施也无法完全消除操作风险，操作风险是经营所固有的C、操作风险管理无须落成文字，只需要严格实施就可以了D、操作风险会影响到多有缓解，包括企业战略制定21.市场风险修正案设定了五类债券的资本要求，其中的其他合格发行人不包括（）。A、至少两家由国家监管当局制定的评级机构对该证券评级为投资级B、一家评级为投资级，且国家监管当局指定的任意另一家评级机构的评级不低于投资级C、一家评级未到投资级，但国家监管当局指定的任意另一家评级机构评级不低于投资级别D、得到监管部门认可，未评级但银行认定投资级别资质，且在监管部门认可的证交所上市22.银行监管的第一支柱说明最低资本的要求。银行账户的利率风险（）。A、纳入支柱1的讨论范围B、纳入支柱2的讨论范围C、纳入支柱3的讨论范围D、未纳入任何一个支柱的讨论范围23.火星银行在美国、英国和法国都有业务，除了传统商业银行业务，专业于为高净值客户金融服务的财富管理和其他零售银行业务。该银行的资金管理部门，一般不会负责下面哪项管理？（）A、银行利率风险净头寸B、银行汇率风险净头寸C、银行信用风险净头寸D、银行股权风险净头寸24.银行持有任何未评级的证券化债券档次时，未评级债券档次的风险权重是多少百分比？（）A、20%B、50%C、100%D、1250%25.衡量银行资本相对于贷款或其它资本的比例称为：（）A、资本负债率B、资本充足C、资本比例D、目标资本比率26.BASELII中，如果专项准备金大于贷款债权未偿余额的20%，风险权重可降至多少百分比？（）A、150%B、20%C、50%D、100%27.银行在对贷款和存款头寸进行重新估值时，通常是用下面哪个收益率曲线来衡量的？（）A、现金收益率曲线B、衍生工具收益率曲线C、债券收益率曲线D、基准收益率曲线28.银行风险管理失败对股东与银行行员的影响是直接的，对（）的影响是间接。A、客户B、银行经理C、银行行长D、银监会29.IRB法的评级结果必须至少多少年更新一次?（）A、每半年B、每一年C、每两年D、每三年30.以下四个关于银行监管资本的描述哪一个是正确的？（）A、由外部监管部门，如主管机构或中央银行，所规定的规则确定B、银行必须满足监管要求的经济资本最低水平C、准确反映了银行汇报和资本间的权衡D、低于最低监管资本要求卷I参考答案一.参考题库1.参考答案:A2.参考答案:B3.参考答案:D4.参考答案:C5.参考答案:A6.参考答案:A7.参考答案:A8.参考答案:B9.参考答案:C10.参考答案:D11.参考答案:B12.参考答案:A13.参考答案:D14.参考答案:C15.参考答案:D16.参考答案:A17.参考答案:A18.参考答案:B19.参考答案:B20.参考答案:B21.参考答案:C22.参考答案:B23.参考答案:C24.参考答案:D25.参考答案:C26.参考答案:D27.参考答案:A28.参考答案:A29.参考答案:B30.参考答案:A卷II一.参考题库(共30题)1.巴林银行倒闭不属于（）。A、业务风险B、战略风险C、市场风险D、经营风险2.零售汇率是由银行为客户，主要是（）客户提供的一种汇率。A、个人B、公司C、银行D、同业3.对二级资本的主要限制是不能超过银行总监管资本的多少？（）A、20%B、25%C、35%D、50%4.在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）A、经济资本计量模型B、高级计量法中的OpVaRC、内部模型法中的VaRD、高级内部评级法中的信用VaR体系5.一位银行客户选择首付款较低，偿还金额随着时间推移逐渐增加的住房抵押产品，客户选择该产品的原因是由于他直到在贷款开始几年内他将难以承担贷款还款金额。银行对于这种类型的抵押贷款采用普通抵押贷款的违约概率（PD）假设，会低估违约风险并暴露与（）。A、道德风险B、逆向选择C、银行投机D、抽样偏差6.巴塞尔Ⅱ中的支柱2为银行监管的25条核心原则规定了（）条监管检查关键原则作为补充。A、3B、4C、57.透过返回检验银行可以了解银行实际损失超过VaR估计值的天数。银行一年内实际损失超过VaR估计值的天数超过十天以上时，VaR模型所计算出来的总资本要求应该乘上哪一个系数：（）。A、3B、4C、5D、68.一个美国公司在三个月后收到1亿日元，该公司应如何减少USD/JPY汇率变动的市场风险？（）A、等着看是否汇率朝有利于自己方向变动B、做一个即期外汇交易C、做一个利率互换D、做一个远期外汇交易9.债券的修正久期描述的是（）。A、收益率上升1个基点时，债券价格变动的百分比B、当收益率上升1个基点时，债券价值的变化C、收益率变化1%时，债券价格变动的百分比D、收益率等于1%时，未来债券现金流量的现值10.抵押品的处理方法简单法中，一项合格的抵押品必须在风险暴露的整个生命周期中都对其进行抵押，且多少时间应该进行一次价值重估？（）A、每0.5年B、每1年C、每1.5年D、每2年11.某银行是一家小型的社区银行，主要业务是为社区和周边的中小企业提供存贷汇等传统银行业务，其贷款平均利率重订价期限在1年左右，存款平均为3个月，为了管理相应的利率风险，通常会选择下面哪项做法？（）A、进行国债期货对冲B、将利率净头寸转到产品开发部，设计产品后销售出去C、在零售市场进入利率远期协议D、在批发市场进入利率互换协议12.某银行持有一项期权头寸来对冲风险。该期权使得持有人在期权有效期内有一次机会按照对应的资产的市场价格来改变行权价，则下面描述中正确的是哪项？（）A、该期权属于非路径依赖期权，面临着更高市场操纵风险B、该期权属于非路径依赖期权，面临着更高对家信用风险C、该期权属于路径依赖期权，面临着更高市场操纵风险D、该期权属于路径依赖期权，面临着更高对家信用风险13.各地监管机构对每家银行逐一设定的最低资本比率称为？（）A、一般资本比率B、双边资本比率C、单边资本比率D、单个资本比率14.银行的资金部门通常需要对银行进行资产负债管理，那么，资产负债风险通常属于下面哪种风险之列？（）A、市场风险B、操作风险C、信用风险D、清算风险15.Gamma值何时会最大？（）A、当行权价格等于标的资产价格时B、当行权价格大于标的资产价格时C、当行权价格小于标的资产价格时D、当权证刚刚被创立时16.分析贷款客户的财务状况的分析方法，称为：（）A、信用评级技术B、信用评分C、信用分析D、信用暴险17.即期暴露法通过盯市手段来计算合约的（）。A、当前重置价值B、远期重置价值C、剩余重置价值D、折现重置价值18.在经济繁荣的时候贷出过度的款项，而在经济衰退时成为坏账，并削减了银行的资本，使其在贷款能力下降。这种现象叫做（）。A、挤出效应B、羊群效应C、经济周期伴随效应D、经济周期效应19.当银行不能区分商业银行业务和零售银行业务以外的六个业务线总收入时，则可统一使用的β值为：（）。A、12%B、15%C、18%D、监管当局决定20.下列哪项对于个人信用评分提供有价值的信息？（）A、流程风险分析B、银行产品余额分析C、市场调研机构D、信用咨询机构21.在银行中负责票据和资金结算部门的通常属于下面哪项？（）A、前台B、中台C、后台D、内审部门22.由估计程序的参与者受其个人利益影响，而非数据影响所导致的影响，这被称为下面哪项？（）A、判断偏差B、动机偏差C、数据偏差D、结论偏差23.银行的董事会和高级管理层有责任开发一个（）来评估经营过程中方的风险和控制环境。A、数学模型B、内部资本评估程序C、内部评估程序D、内部评估流程24.影响银行利率复位价的因素不包括：（）。A、银行的资金成本B、产品的价差要求C、存款户的信用质量D、竞争对手的状况25.采用IRB法的银行，违约的定义在于债务人债务逾期超过几天？（）A、60天B、90天C、120天D、180天26.一家大型国际银行的操作风险管理团队，实施业务连续性计划（BCP）。以下哪些BCP活动超出巴塞尔II操作风险的定义，并不代表该协定中确定的操作风险类别？（）A、社会距离的要求B、业务中断C、系统故障D、实物资产的损坏27.银行与金融服务公司的相关性是：（）。A、银行包含在金融服务中心内B、金融服务中