MBA买建国银行管理2017第六讲银行其他业务管理

第六讲商业银行其他业务管理

一、银行证券投资〔一〕商业银行证券投资的目的1、获取收益2、流动性管理3、管理利率风险4、消除信用风险5、风险资本管理〔二〕证券投资的对象〔三〕证券投资参谋，承销，公司财务管理和并购等二、外汇交易〔一〕外汇市场的含义与特点〔二〕外汇交易的层次与货币〔三〕外汇交易规那么〔四〕外汇交易技巧〔五〕汇率预测的方法〔六〕外汇交易类型与作用

三、私人银行业务

〔一〕私人银行的定义私人银行是为拥有高额净财富的个人提供财富管理、维护的效劳，并提供投资效劳于商品，以满足个人需求的金融效劳。我国银监会于2005年5月25日发布的《商业银行个人理财业务管理暂行方法》中的第九条首次提出了私人银行的概念，即私人银行效劳，是指商业银行与特定客户在充分沟通协商根底上，签订有关投资和资产管理合同，客户全权委托商业银行按照合同约定的投资方案、投资范围和投资方式，代理客户进行有关投资的资产管理操作的综合委托投资效劳。〔二〕私人银行的特征1、全球化的资产配置：投资离岸基金2、财富保障和传承：信托基金3、具有独特的盈利模式：收取管理费为主4、效劳方式：人与人间的游戏，非团队行为5、较高的效劳门槛和保密性〔三〕私人银行客户的特征1、高净资产2、理财欲望强烈，参与度高3、需求多元化4、注重机密性〔四〕我国私人银行开展现状

银行开业时间地点准入门槛服务范围瑞士友邦银行2005年9月上海

100万USD综合理财、教育、信托

花旗银行2006年4月上海1000万USD提供全方位财富管理

法国巴黎银行2006年11月上海1000万USD集合理财、投资咨询、财富管理

德意志银行2006年11月上海1000万CNY提供最佳的投资方案

中国银行与苏格兰皇家银行2007年3月上海100万USD量身定做的投资产品、提供专业规划，如教育、税务房地产等

工商银行2008年3月上海800万CNY资产管理与顾问咨询等

建设银行2008年7月上海1000万CNY量身定制的资产管理、投资顾问咨询等

招商银行2007年8月深圳1000万CNY财富管理、教育、税务、房地产投资和收藏等

中信银行2007年8月北京100万USD财富管理、国际财产传承规划服务和综合授信等

〔五〕我国开展私人银行的意义1、促进银行经营战略转型2、拓展利润空间3、有利于银行品牌提升四、无风险的表外业务

〔一〕含义是指银行利用其在金融领域的特殊地位，以中间人的身份替客户办理收付和其他事项，提供各类金融效劳，从中收取手续费的业务。〔二〕特点1、银行作为代理人，而不是担保人。2、无需在银行财务报表中加以脚注。3、收取手续费为主。〔三〕类型1、结算业务2、代理业务3、个人理财业务4、保管箱业务5、代理行业务6、代理会计事务7、咨询业务五、有风险的表外业务〔一〕定义它是指银行从事的，按照通行的会计准那么，不列入银行资产负债表，而出现在财务报表脚注中的交易活动。表外业务不涉及资产负债表内金额的变化，但构成了银行的或有资产或者或有负债的交易活动。此类表外业务是《巴塞尔协议》监控的业务。〔二〕特征1、充分利用非资金资源增加银行收入2、金融创新3、金融杠杆性高4、透明度低、监管难度大〔三〕此类业务产生的原因1、金融环境动乱2、融资“脱媒”和证券化3、科技开展4、躲避金融监管〔四〕类型1、金融担保业务保函〔L/G〕与备用信用证〔SLC〕贷款承诺〔L/C〕与票据发行便利〔NIFS〕资产证券化〔ABS〕与贷款出售〔L/S〕2、金融衍生产品金融期货〔F/F〕和金融期权〔F/O〕货币互换〔C/S〕和利率互换〔IRS〕担保债务凭证〔CDO〕与信用违约互换〔CDS〕3、金融衍生产品在银行风险管理中运用六、案例分析

案例一：投资组合方案设计一、背景情况〔一〕家庭根本情况居住在上海的李先生是一名某外资公司产品开发工程师，目前夫妻两人月收入为5万元，但不善于理财。他们还有一个聪明可爱的儿子，今年5岁了，每月花费1500元的教育费用。李先生还有一笔房屋租金收入，目前是1500元。这个家庭每月各种化费共计6500元，另外每月1500元的医疗和保健费用。如此一来，他们每月结余4.2万元。夫妻俩的年终奖金12万元，家庭存款450万元，每年利息收入10万元左右，扣除每年4000元的车险费用和3万元的旅游费用，年度结余59万元。〔二〕投资规划需求

1、家庭存款如何盘活在李先生的家庭资产和负债结构中，他们没有任何债务负担，总资产达930万元。其中活期存款50万元，各类定期存款400万元，股票市值150万元，自用房产价值250万元，投资用房产价值50万元，另有价值30万元的自备车一辆。除了因近几年房地产价格上升而拥有300万元房产外，家庭资产的存款急需投资规划，现在存放在银行账户上，年均仅有利率2.2%使得李先生觉得有些“可惜”。他问道，如何解决自己投资单一性问题？银行能否介绍一些投资产品？2、股票受挫后如何稳中有赚李先生因无暇顾及他的股票投资，根本上是盲目投资，目前净损失50万元。虽然他认为中国股市总有一天要好起来的，但不知如何调整股票投资方案，他希望有专家给他提供好的投资方案，使他在比较平安的根底上能获得稳定的收益？二、投资规划方案〔一〕家庭收支情况分析李先生夫妇无疑依靠双方勤劳努力与相互扶持已渐入佳境，随着李先生在公司被重视，年新不断增加。现在李先生家庭既无贷款又无外债，家庭收支状况十分宽松，每月有4.2万元结余。但李先生家庭一个最大隐患就是对李先生依赖性较大，为此落实家庭保障尤为重要。〔二〕家庭资产负债分析

李先生家庭没有负债，净资产达930万元。目前拥有两套住房，其中有套住房出租，年租金收益率3.6%。除此之外，家庭最大的资产就是以存款形式持有，且收益率很低。〔三〕家庭理财目标分析李先生夫妇希望使自己家庭投资品种多元化，从而提高资产回报率。同时希望在股票投资中能稳中有赚，在平安根底上获得较好的收益。另外希望增加家庭的保障，购置必要的保险。〔四〕请你优化李先生家庭投资组合方案。案例二：外汇掉期在借贷市场上的运用一、背景情况美国A银行急需3个月4160万美元满足客户贷款需求，但银行发现从美元市场上直接借入美元比较困难，而日元市场比较宽松且利率较低，该银行打算采用掉期方式取得美元资金满足客户贷款需求。假设：即期汇率：USD/TPY=120.10/203个月掉期率：40/203个月美元年利率为3%；3个月日元年利率为1%二、分析美国A银行以1%的年利率借到3个月的50亿日元，然后兑换成美元，那么可得美元为4160〔500000÷120.20〕万。为了防止日元3个月后升值，因此A银行将以USD/JPY=119.70〔120.10－0.40〕的远期汇率向银行购置3月期远期日元501250万，即50亿〔1+1%×3/12〕，将美元本钱锁定为4187〔501250÷119.70〕万美元，这样A银行就躲避了因日元升值多支付美元的风险。A银行在3个月后只需支付4187万美元就可归还日元的到期本息，因此A银行实际支付的利息为4187万－4160万=27万美元，实际承担的利率为2.6%〔27÷4160×12/3×100%〕三、问题：1、假设A银行不需要美元银行作该笔掉期是否值得？2、银行外汇掉期作用是什么？案例三：期权在银行管理中的运用利用C与P不一致套利SR：80JPY/USD6MFR：79JPY/USDX：78JPY/USD6MC=2JPY/USD6MP=1.1JPY/USD投资者通过买入CALL并卖出PUT从中套利，然后卖出同交割期远期美元〔79JPY/USD〕抵补期权建立多头远期美元。投资者的期期权费损失为：0.9JPY/USD〔C－P〕通过远期合约抵补交易获得平仓利润为：1JPY/USD〔79JPY/USD－78JPY/USD〕投资者净利润为：0.1JPY/USD注：如果C=P，且X=FF,即无套利〔风险对冲〕。案例四：中美三家银行非利息收入的构成〔2010年〕一、情况介绍〔一〕招商银行非利息收入为138.0亿元，效率为20.0%。工程金额比例结算业务14.310.4%信用卡35.725.9%代理业务5.23.8%担保及承诺6.95.0%托管业务7.05.0%其他手续费佣金收入12.69.1%债券交易8.36.0%公允价值变动净收益13.39.6%外汇业务11.18.0%其他非利息收入23.617.1%合计138100%〔二〕工商银行非利息收入为916亿元，效率为19.1%。工程金额比例结算业务191.420.9%理财业务156.617.1%信用卡153.916.8%投资银行业务148.416.2%代理业务48.55.3%电子银行业务31.13.4%担保及承诺19.22.1%托管业务15.61.7%其他手续费佣金收入23.82.6%债券交易20.22.2%公允价值变动净收益55.96.1%外汇业务44.94.9%其他非利息收入6.40.7%合计916100%〔三〕美国富国银行非利息收入为257亿美元，效率为66.8%。工程金额比例存款账户手续费41.416.1%信托与投资手续费47.318.4%信用卡手续费31.112.1%现金网络手续费3.11.2%贷款手续费15.96.2%其他手续费12.14.7%担保及承诺37.814.7%经营租赁业务12.85.0%其他手续费佣金收入13.35.2%债券交易8.93.5%公允价值变动净收益11.84.6%保险21.38.3%合计257100%二、问题1、中美银行在非利息收入构成有何不同？2、请你谈谈我国银行效率低的原因和改进方略。3、从你喜欢的上市银行年报中，找出其非利息收入构成，并计算效益率，说明他们存在差异的原因？