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文档简介

风险提示：模型误设风险、历史统计规律失效等风险。期货从业信息：F3079046期货交易咨询从业信息：Z0018527发布日期：2024年3月11日专题报告专题报告 2 2 3 4 6 6 7 8 5 6 6 8专题报告专题报告强弱关系来判断市场的供需关系，从而预测股DBCD：DBCD异同离差乖离率是一种技术指标。原理、构造方法、用法与乖离RMI：RMI指标通常指的是相对动量指数1.1.量化交易策略绩效指标夏普比率是指承受单位总风险带来的超额回报，可同时对风险与收益进行考虑。如在给定的风险shaTPRαtiRTf策略年化收益率无风险收益率专题报告专题报告收益的标准差为测度风险的常用指标，通常被定义为方差的平方根，以衡量结果的波动程度，2ET(S)E(T)]2camaTRatiofcamaTRatiofMacDTawDowm最大回撤胜率定义为目标周期内盈利的交易次数占总交易次数1.2.因子信号生成逻辑AR=SUM((HIGH-OPEN),N)/SUM((OPEN-LOW),N)*1BR=SUM((HIGH-REF(CLOSE,1)),N)/SUM((REF(CLOSE,1)-LOW),N)BIAS=(CLOSE-MA(CLOSE,N)/MA(CLOSE,BIAS_DIF=BIAS-REF(BIARMI=SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,4),0),N,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),N,1专题报告专题报告3210ARBR87654321086420专题报告专题报告2.1.回测参数基础资金单位=当前种数*杠杆系数专题报告专题报告2.2.三因子组合表现专题报告专题报告专题报告专题报告获取更多投研报告、专业客户经理一对一服务、专题报告专题报

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