西南财经大学经济类各专业

西南财经大学经济类各专业《计量经济学》教授教化大年夜纲一、前言（一）本课程的目标和义务计量经济学是在对社会经济现象作定性分析的差不多上，商量若何应用模型方法定量描述和分析具有随机性特点的经济变量关系的经济学分支。它是经济类各专业的核心课程。经由过程本课程的教授教化，要肄业生达到明白得计量经济学作为现代经济学的重要构成部分所具有的特点与地位，明白得计量经济分析方法在经济学科的成长和实际经济工作中的感化；操纵计量经济学分析经济问题的全然思惟，操纵计量经济学建模的基来源差不多理；熟知计量经济分析的全然内容和工作法度榜样；能够或许建立（含应用计量经济分析专门软件）简单的计量经济模型分析问题；打下差不多，具有进一步进修计量经济学和应用的才能。（二）本课程的教授教化要求学生在进修本课程之前，应先进修了《微积分》、《线性代数》、《经济学》（包含微不雅经济学和宏不雅经济学）、《概率论与数理统计》和《经济统计学》等课程。教师在讲解本课程时，起首应专门重视对经济理论的熟悉和经济现象的分析，强调已学的《经济学》差不多；其次凸起计量经济建模全然思惟的讲解，侧重在计量经济学研究对象的明白得和《经济学》、《经济统计学》与《数学》相结合的常识背景上；再次应幸免在理论部分的复杂的纯数学证实，但关于表述基来源差不多理和模型应用分析中的数学推导是须要的，故应强调《微积分》、《线性代数》与《概率论与数理统计》的差不多常识；最后应加强对计量经济学概念的总结和应用实例的分析，包含计量经济专门分析软件（Eviews）的应用操作。（三）本课程的教授教化方法与教材本课程的教授教化方法采取以教室教授教化为主课程论文为辅的重要教授教化情势，同时以10学时以上的上机练习作为本课程的教授教化实践和实验支撑。课程论文将举办教室答辩的情势进行考察，作为期末测验成就的构成部分。本课程的教材，以西南财经大年夜学主编的《计量经济学》为主，兼用古扎拉蒂的《计量经济学》。二、教授教化重要内容和全然要求第一章导论（3-4课时）本章教授教化要求：本章既是计量经济学入门的差不多，又是全部教材的纲。要肄业生经由过程本章的进修应达到：明白得计量经济学经由分析经济问题从方法上演变而得的背景；明白得计量经济学的全然概念；明白得计量经济学与其它学科的关系；熟知计量经济学建模分析的全然思路；操纵数据、变量和模型的全然概念。本章的重点是明白得操纵计量经济学建模的全然思路。本章的教授教化课时安排为3-4课时。第一节什么是计量经济学一、计量经济学的产生与成长计量经济学的产生；计量经济学的成长；计量经济学在中国的成长二、计量经济学的性质计量经济学的性质；计量经济学不合类型的划分以及互相间的接洽；三、计量经济学与其它学科的关系计量经济学与经济学的关系；计量经济学与经济统计学的关系；计量经济学与数理统计学的关系第二节计量经济学的研究方法（全然建模思路）一、建立模型经济模型；计量经济模型的特点；单一方程模型；联立方程模型二、估量参数估量参数的依照是统计数据；估量参数的方法类型三、模型考查什么缘故要对模型进行考查；模型的经济理论考查；模型的统计考查；模型的计量经济考查；推测拟合考查四、模型的应用经济构造分析；经济推测；经济政策评判本节是本章的重点，也是全书的一个重点。计量经济学建模的全然思路又可归纳为“四步”“十二点”。第三节数据、变量与模型一、计量经济学中应用的数据数据类型；时刻序列数据；截面数据；虚拟变量数据；其他类型数据；统计数据的收集；统计数据建模前的预处理。二、计量经济模型中的变量不合分类以及分类的目标；说明变量；被说明变量；前定变量（先决变量）；内生变量；外生变量；滞后内生变量；滞后外生变量；计量经济学中变量的选择三、计量经济模型计量经济模型的构成要素；计量经济学模型的特点；模型的要求；模型的设定方法；常用计量经济模型的函数情势思虑与演习：1、如何明白得产生于西方国度的计量经济学能够或许在中国的经济理论研究和现代化扶植中发挥重要感化？2、理论计量学和应用计量经济学的差别和接洽是什么？3、如何明白得计量经济学与力量经济学、数理统计学、经济统计学的关系？4、假如你是中国人平易近银行的参谋，须要你对增长泉币供给量促进经济增长提出建议，你将推敲哪些身分？你认为能够如何应用计量经济学的研究方法？5、你能分别举出三个时刻序列数据、截面数据、混淆数据、虚拟变量数据的实际例子吗？并分别说明这些数据的来源。6、什么缘故对差不多估量出参数的模型还要进行考查？你能举出一个例子说明各类考查的须要性吗？简单线性回来模型（8-9课时）本章教授教化要求：本章是全部课程的重要的差不多部分。经由过程教授教化应达到：闇练操纵简单（一元）线性回来模型的全然理论和建模方法；清晰一元线性回来的古典假定前提、有关的数学推导和结论；熟知一元线性回来模型的有关考查；能够或许应用计量经济分析专门软件自力地建立简单线性回来模型。本章中部分内容在前继课程中已讲解，留意这些内容的复习和不合侧重的要求。本章的重点是回来分析的全然思惟。本章课时安排为8-9学时。第一节回来分析与回来方程一、回来与相干经济变量间的函数关系；经济变量间的相干关系；简单相干与多重相干；线性相干与非线性相干；正相干与负相干；总体相干系数与样本相关系数；复相干系数与偏相干系数；相干分析的留意事项回来的古典意义；回来的现代意义；回来直线与回来曲线；回来分析与相干分析的接洽与差别二、总体回来函数总体回来函数的意义；总体回来函数的设定；线性总体回来函数的含义三、随机扰动项随机扰动项的意义；随机扰动项产生的缘故；随机扰动项的概率分布性质四、样本回来函数样本回来线的描述；样本回来函数；Y的样本前提均值；样本残剩项；样本回来函数与总体回来函数的关系第二节简单线性回来模型的最小二乘估量一、对随机扰动项的古典假定零均值假定；同方差假定；无相干假定；与说明变量不相干假定；正态性假定二、通俗最小二乘法OLS最小二乘估量；残剩平方和最小准则；参数的最小二乘估量式；参数的点估量值三、OLS回来线的性质回来线经由过程样本均值；估量的Yi的均值等于Yi的均值；残剩项Ei均值为零；估量的Yi与Ei不相干；说明变量Xi与Ei不相干四、最小二乘估量式的统计性质线性特点；无偏特点；最小方差性；一致性第三节回来系数的假设考查和区间估量一、估量的β1和估量的β2的概率分布随机扰动项方差σ2的估量；估量的β1和估量的β1的概率分布；估量的β1和估量的β2的标准误差；大年夜样本时的分布；小样本时的分布二、回来系数的假设考查回来系数假设考查的全然思惟；回来系数的Z考查；回来系数的t考查三、回来系数的区间估量回来系数区间估量的意义；总体方差σ2已知时回来系数的区间估量；总体方差σ2未知大年夜样本时回来系数的区间估量；总体方差σ2未知小样本时回来系数的区间估量第四节拟合优度的度量一、总变差的分化总变差（总平方和）；模型说清晰明了的变差（回来平方和）；残剩变差（残剩平方和）二、可决系数可决系数的意义；可决系数的运算；可决系数与相干系数的差别三、剖断系数与相干系数的关系总体相干系数；样本相关系数；可决系数与相干系数的差别第五节回来推测一、回来分析成果的申报回来分析成果的标准表示方法二、因变量平均值的推测说明变量的推测方法；因变量平均值的区间推测三、因变量个别值的推测推测误差Ef的抽样分布；个别值Yf的推测区间；平均制E(Yf/Xf)与个别值推测区间的特点第六节实例与运算机运算过程一、Eviews简介二、Eviews简单线性回来的操作三、Eviews简单线性回来运算成果的分析四、案例分析思虑与演习：1、答复下列问题（1）什么缘故在对参数进行最小二乘估量之前，要对模型提出古典假定？（2）什么是总体回来函数和样本回来函数，它们之间的差别是什么？（3）什么是随机误差项和残差，它们之间的差别是什么？（4）总体方差与参数估量方差的差别是什么？2、可决系数R说清晰明了什么？在简单线性回来中它与斜率系数的t考查的关系是什么？3、有N组不雅测值（Xi，Yi），I=1,2,…,N,用最小二乘法将Y对X回来获得，将X对Y回来得，这两条直线是否一致？在什么前提下一致？4、说明显著性考查的意义与过程。5、表2-1给出1968-1982年时代某国国内产品的GDP平价因子和进口商品的GDP平价因子，GDP平价因子常用来代替花费者物价指数（CP2）作为通货膨胀的指标，该国事一个小而开放经济的国度，在专门大年夜程度上以来国外贸易以求得生计，为了研究国内物价与世界物价的关系，下面给出两个模型：(1)Yt=α1+α2Xt+ut(2)Yt=β2Xt+ut个中，Y为国内产品的GDP平价因子，X为进口商品的GDP平价因子，试答复下列问题：（1）如何依照数据在这两个模型中心进行选择？（2）分别用两个模型去拟合表中数据，然后选择一个最好的模型。（3）还能够用其他什么模型去拟合这些数据？表2-1年份国内产品的GDP平价因子Y进口商品的GDP平价因子X1968100010001969102310421970104010921971108711051972114611101973128512571974148517491975152117701976154318891977156718741978159220201979171422601980184126211981195927771982203327356、表2-2是我国1978-1997年的财务收入Y和公平易近临盆总值X的数据材料，试依照材料完成下列问题：（1）建立财务收入对公平易近临盆总值的一元线性回来方程，并说明斜率系数的经济意义；（2）对所建立的回来方程进行考查；（3）若1998年公平易近临盆总值为78017.8亿元，求1998年财务手推测值及推测区间(α=0.05)表2-2ObsXY19783624.1001132.26019794038.2001146.38019804517.8001159.93019814860.3001175.79019825301.8001212.33019835957.4001366.95019847206.7001642.86019858989.1002004.820198610201.402122.010198711954.502199.350198814922.302357.240198916917.802664.900199018598.402937.100199121662.503149.480199226651.903483.370199334560.504348.950199446670.005218.100199557494.906242.200199666850.507407.990199773452.508651.1407、表2-3给出我国1952-1990年人均公平易近收入和全国城乡储蓄金额材料，试分别作出1952-1978年和1979-1990年两个时代的储蓄方程，比较两个回来方程的斜率系数，并对这两个时代的经济政策作出评述。8、试证实下列问题（1）总体均值E(YF)的推测区间为（2）总体个别值YF推测区间为（3）试说明E(YF)和YF推测区间各自的特点。表2-3年份人均公平易近收入（元）城乡储蓄余额（亿元）年份人均公平易近收入（元）城乡储蓄余额（亿元）19521048.61972248105.195312212.31973263121.2195412615.91974261136.5195512919.91975273149.6195614226.71976261159.1195714235.21977280181.6195817155.21978315210.6195918368.31979346281.0196018366.31980376399.5196115155.41981397523.7196213941.11982422675.4196314745.71983463892.5196416755.519845451214.7196519465.219856681622.6196621672.319867372237.6196719773.919878593073.3196818378.3198810663801.5196920375.9198911785146.9197023579.5199012717034.2197124790.3第三章多元线性回来模型（5-6课时）本章教授教化要求：本章是在第二章差不多上的推广，仍旧是进修计量经济学的重要差不多。经由过程本章的进修应达到：明白得多元线性回来模型的产生背景；操纵模型的古典假定、模型的参数估量以及模型的统计考查；在本章停止之后，学生能够或许依照所学常识，自力地选择一个经济研究问题，确信研究对象，按照计量经济分析的工作法度榜样（即建立理论模型，收集统计数据，参数的估量和考查）去完成，并写出研究的分析申报。本章的重点是在第二章差不多上的推广，若第二章的内容在前继课程中差不多讲解，本章则是回来分析的全然思路。别的，本章的另一个重点是课程论文。本章的课时安排为5-6课时。第一节多元线性回来模型及古典假定一、多元线性回来的背景几个多元线性关系的经济例子；多元线性回来模型的一样情势；与一元线性回来模型的差别以及对模型的说明；二、多元线性回来模型的矩阵表示Y=Xβ+μ三、模型的古典假定（一样表示与矩阵表示）零均值；等方差与互不相干；说明变量与随机项不相干；无多重共线性；正态分布第二节多元线性回来模型的估量一、参数的最小二乘估量残差平方和最小准则；参数的最小二乘估量式；二、参数最小二乘估量的性质线性性；无偏性；最小方差性；一致性三、残差和随机扰动项方差的估量第三节多元线性回来模型的考查一、拟合优度考查方差分析与多重可决系数；修改可决系数二、回来参数的明显性考查（t-考查）参数估量的分布性质；t-考查三、回来方程的明显性考查（F-考查）第四节多元线性回来模型的推测一、回来分析成果的申报回来分析成果的标准表示；对回来分析成果的分析及评判二、点推测三、区间推测因变量平均值的区间推测；因变量个别值的区间推测第五节多元线性回来分析的运算过程与实例思虑与演习1、给定二元回来模型i=1,2,…,n(1)论述模型的古典假定；(2)写出总体回来方程、样本回来方程与样本回来模型；(3)写出回来模型的矩阵表示；(4)写出回来系数及随机扰动项方差的最小二乘估量量，并述参数估量量的性质；(5)试述总离差平方和、回来平方和、残差平方和之间的关系机械自由度之间的关系；2、在多元线性回来分析中，什么缘故用修改可决系数衡量估量模型对样本不雅测值的拟合优度？修改可决系数与F考查之间有何差别与接洽？3、设泉币需求方程式的总体模型为个中M为广义泉币需求量，P为物价程度，r为利率，RGDP为实际国内临盆总值。假定依照容量为n=19的样本，用最小二乘法估量出如下样本回来模型：(13)(3)R2=0.9DW=0.1个中括号内的数据为系数估量的t统计值，et为残差。（1）从经济意义上考察估量模型的合理性（2）在5%明显性程度上，分别考查参数β2，β3的明显性。（3）在5%明显性程度上，考查模型的整体明显性。4、某地区统计了机电行业的发卖额Y和汽车产量X1以及建筑业产值X2的数据如下（表3-1），试建立该地区机电行业的发卖额和汽车产量以及建筑业产值之间的回来方程并进行考查。表3-1年份发卖额Y（亿元）汽车X1（万辆）建筑X2（切切元）1981280.03.9099.431982281.55.11910.361983337.46.66614.501984404.25.33815.751985402.14.32116.781986452.06.11717.441987431.75.55919.771988582.37.92023.761989596.65.81631.611990620.86.11332.171991513.64.25835.091992606.95.59136.421993629.06.67536.581994602.75.54337.141995656.76.93341.301996998.57.63845.621997877.67.75247.385．本身选择研究对象，收集样本数据，建立多元线性回来模型并应用计量经济学软件进行运算，对模型进行诊断和评判，然后写出分析申报（本题为课程论文的全然要求）。第四章多重共线性（2-3课时）本章教授教化要求：本章是违抗古典假定情形下线性回来模型的建立。经由过程本章的进修要肄业生应达到：操纵多重共线性的概念，模型中显现多重共线性的不良后果，如何诊断多重共线性和修改多重共线性的若干方法；依照本章常识，学生能够或许自力解决模型中的多重共线性问题。本章的重点为对违抗古典假设的建模思路的明白得。本章课时安排与第五、六章合营推敲，三章的课时安排为8-9课时。第一节多重共线性概念一、多重共线性定义完全多重共线性；不完全多重共线性；多重共线性的矩阵描述二、产生多重共线性的经济背景经济变量之间存在合营变更趋势；应用截面数据研究经济现象；模型中大年夜量引入滞后经济变量；样本数据自身的缘故；三、多重共线性的全然明白得第二节多重共线性后果一、参数估量的后果完全多重共线性下的参数估量为一“不定式”；不完全多重共线性下的参数估量为—渐近“不定式”；多重共线性下参数估量值的方差；二、统计考查的后果参数的明显性考查掉败；完全多重共线性下的推测无意义；参数估量值的符号与经济意义相悖；第三节多重共线性的考查一、简单相干系数矩阵法二、参数明显性与整体明显性的比较三、关心回来待定系数与F考查的结合★四、前提数法注：“★”号处的内容可选讲，以下同第四节多重共线性的修改一、模型的变量变换差分模型；增长率模型二、先验信息的应用参数的束缚；数据的结合；截面数据的应用三、其他方法增长样本容量；剔除变量；改变模型的函数形四、慢慢回来法★五、岭回来估量第五节实例——我国钢材供给量分析思虑与演习⒈什么是多重共线性？产生多重共线性的经济背景是什么？⒉简述考查多重共线性的方法思路。⒊多重共线性对模型的阻碍是什么？⒋关于线性回来模型的最小二乘估量量（1）当X之间显现不完全共线性时，会显现什么情形？（2）用什么方法考查显现了不完全多重共线性？⒌依照1899-1922年某国制造业部分的年度数据，经运算获得如下回来成果：se=(1.38)(0.34)(0.14)(0.021)=0.97F=189.8个中Y=实际临盆指数，K=实际本钱投入指数，L=实际劳动投入指数，t=时刻或趋势。应用同样数据，又获得如下回来成果：se=(0.03)(0.15)(0.006)=0.65F=19.5（1）回来（1）式中是否有多重共线性？什么缘故？（2）在回来（1）式中，logK的先验符号是什么，成果是否与预期的一致，什么缘故？（3）选择估量回来（2）式的来由是什么？（4）说明在回来（1）式和回来（2）式中的增长趋势变量的感化是什么？⒍家庭花费支出不仅取决于可安排收入，还决定与家庭的的财宝。设此问题的理论模型为：个中，Yi为花费支出，X2i为家庭可安排收入，X3i为家庭财宝。依照表4-1中的数据建立回来模型并答复下列问题：（1）对所得的R2、、F、t等值作出评判；（2）所估量模型是否靠得住，什么缘故？表4-1编号YX2X3170808102651001009390120127349514014255110160169361151801876712020020528140220220191552402435101502602686⒎研究某国经济试拟合如下线性回来模型个中Yt=花费，X2=工资收入，X3=非工资、非农业收入，X4=农业收入。依照表4-2的数据完成下列问题：（1）估量模型并对各项考查作出评判；（2）假如依照截面数据分析β3与β4对β2分别有如下关系：β3=0.75β2，β4=0.625β2，应用这些成果得如下花费函数Yt=β1+β2（X2t+0.75X3t+0.625X4t）+ut=β1+β2Zt个中，Zt=X2t+0.75X3t+0.625X4t。试用那个修改的模型去拟合表4-2的数据，并估量（3）你对Zt如何说明？表4-2某国公平易近经济统计材料单位：10亿美元年份YX2X3X4年份YX2X3X4193662.843.4117.103.96194695.776.7328.269.76193765.046.4418.655.48194798.375.9127.919.31193863.944.3517.094.371948100.377.6232.309.85193967.547.8219.284.511949103.278.0131.397.21194071.351.0223.244.881950108.983.5735.617.39194176.658.7128.116.371951108.590.5937.587.981945注86.387.6930.298.961952111.495.4735.177.42注：1942-1944年为斗争年代⒏、表4-3供给了我国粮食总产量以及受重要身分阻碍的数据。个中Y=粮食总产出（万吨），X1=农业化肥施用量（万公斤），X2=粮食播种面积（千公顷），X3=受灾面积（公顷），X4=农业机械劳动力（万千克），X5=农业劳动力（万人）。（1）估量模型（2）考查是否存在多重共线性；（3）假如存在多重共线性，采取恰当的方法进行修改。表4-3研究粮食临盆问题数据材料obsYX2X3X4X5X61983387281659.811404716209.31802231645.11984407311739.81128841526419497316851985379111775.810884522705.32091330351.51986391511930.61109332365622950304671987402081999.311126820392.724836308701988394082141.511012323944.72657531455.71989407552357.111220524448.72806732440.51990446242590.311346617819.32870833330.41991435292806.1112314278142938934186.31992442662930.211056025894.730308340371993456493151.9110509231333181733258.21994445103317.9109544313833380232690.31995466623593.7110060222673611832334.5第五章异方差性（2-3学时）本章教授教化要求：本章是违抗古典假定情形下线性回来模型建立的另一问题。经由过程本章的进修应达到：操纵异方差的概念包含经济学说明，异方差的显现对模型的不良阻碍，诊断异方差的方法和修改异方差的若干方法；经由进修学生能够或许处理模型中显现的异方差问题。本章重点是操纵考查和修改异方差性的若干方法，以及对成果的经济学意义上的说明。第一节异方差的概念一、异方差的定义定义；异方差产生与某个说明变量的更换关系二、产生异方差的经济背景截面数据易引起异方差；用时刻数列数据研究经济现象的专门函数，如临盆函数；用平均数作为样本数据第二节异方差的后果一、参数估量值的方差增大年夜二、参数的明显性考查无意义三、推测精度降低第三节异方差的考查一、残差图分析法二、解析分析法Goldfeld-Quandt考查；White考查；ARCH考查；选讲Spearman等级相干系数考查；Glejster考查；Reset考查等；第四节异方差的修改加权最小二乘法已知；未知二、变量变换法（变量的对数变换）★三、Box-Cox变换第五节实例——北京市人均储蓄与人均收入之间的关系分析思虑与演习⒈简述什么是异方差?什么缘故异方差的显现老是与模型中某个说明变量的变更有关?⒉归纳教材中所介绍的考查异方差的方法之全然思惟.⒊什么是加权最小二乘法,它的全然思惟是什么?⒋确信下列说法是否精确,并扼要答复什么缘故:(1)当异方差显现时,最小二乘国际是有偏的和方差非有效;(2)当异方差显现时,常用的t和F考查掉效;(3)在异方差情形下,平日OLS估量必定高估了估量量的标准差;(4)假如OLS回来的残差表示出体系性,则说明数据中有异方差性;(5)假如一个回来模型漏掉了一个重要变量,则OLS残差必定表示出明显的样式;(6)假如模型漏掉落一个有非恒定方差的回来元,则残差将会呈异方差.⒌由表5-1给出花费Y与收入X的数据,试依照数据完成以下问题:(1)估量回来模型Y=β1+β2X+U(2)考查异方差性(可用Goldfeld-quandt考查)(3)选用恰当的方法修改异方差表5-1花费（Y），收入（X）数据YXYXYX55801522209514065100144210108145708517524511315080110180260110160791201351901251658411514020511518098130178265130185951401912701351909012513723012020075901892501402057410555801402101101607085152220113150759014022512516565100137230108145741051452401151808011017524514022584115189250120200791201802601452409012517826513018598130191270⒍表5-2的数据是某国研究与开创(R&D)支出费用(Y)与不合工业部分产品发卖量(X).试依照材料建立一个回来模型;应用Glejser方法考查异方差;由此决定异方差的表示情势并选用恰当方法加以修改.表5-2某国的立异：1988年某国研究与开创（R＆D）费用支出（所稀有字均以百万美元计）工业群体发卖量R＆D费用利润⒈容器与包装6375.362.5185.1⒉非银行业金融11626.492.91569.5⒊办事行业14655.1178.3276.8⒋金属与采矿21869.2258.42828.1⒌住房与建筑26408.3494.7225.9⒍一样制造业32405.610833751.9⒎休闲娱乐35107.71620.62884.1⒏纸张与林木产品40295.4421.74645.7⒐食物70761.6509.25036.4⒑卫生80552.86620.113869.9⒒宇航952943918.64487.8⒓花费者用品101314.11595.310278.9⒔电器与电子产品116141.31607.58787.3⒕化工产品122315.74454.116438.8⒖五金141649.93163.99761.4⒗办公设备与电算机175025.813210.719774.5⒘燃料230614.51703.822626.6⒙汽车2935439528.218415.4注：工业群体按发卖量递增次序分列。7、表5-3给出20个国度的股票价格和花费者价格年百分率变更的一个横截面数据.试依照材料完成以下问题:(1)将Y对X回来并分析回来中的残差;(2)因智利的数据显现了专门,去掉落智利数据后,重作(1)中的回来并再次分析回来中的残差.(3)假如依照(1)的成果你将获得有异方差的结论,而依照(2)的成果你又获得相反的结论,对此你能作出什么一样性的结论?表5-3第二次世界大年夜战后（直至1969年）时代股票与花费者价格国家变更率%每年股票价格Y花费者价格X⒈澳大年夜利亚5.04.3⒉奥地利11.14.6⒊比利时3.22.4⒋加拿大年夜7.92.4⒌智利25.526.4⒍丹麦3.84.2⒎芬兰11.15.5⒏法国9.94.7⒐德国13.32.2⒑印度1.54.0⒒爱尔兰6.44.0⒓以色列8.98.4⒔意大年夜利8.13.3⒕日本13.54.7⒖墨西哥4.75.2⒗荷兰7.53.6⒘新西兰4.73.6⒙瑞典8.04.0⒚结合王国7.53.9⒛美国9.02.1⒏表5-4给出1985年我国北方几个省市农业总产值,农用化肥量、农田水利、农业劳动力，每日临盆性固定临盆原值以及农灵活力数据，要求：（1）试建立我国北方地区农业产出线性模型；（2）选用恰当的方法考查模型中是否存在异方差；（3）假如存在异方差，采取恰当的方法加以修改。表5-4地区农业总产值（亿元）农业劳动力（万人）浇灌面积（万公顷）化肥用量（万吨）户均固定资产（元）农灵活力（万马力）北京19.6490.133.847.5394.3435.3天津14.495.234.953.9567.5450.7河北149.91639.0357.2692.4706.892712.6山西55.07562.6107.931.4856.371118.5内蒙古60.85462.996.4915.41282.81641.7辽宁87.48588.972.461.6844.741129.6吉林73.81399.769.6336.92576.81647.6黑龙江104.51425.367.9525.81237.161305.8山东276.552365.6456.55152.35812.023127.9河南200.022557.5318.99127.9754.782134.5陕西68.18884.2117.9036.1607.41764.0新疆49.12256.1260.4615.11143.67523.3第六章自相干性本章教授教化要求：本章是违抗古典假定情形下线性回来模型的建立的又一问题。经由过程本章的进修应达到：操纵自相干的全然概念，自相干显现的严峻后果，诊断自相干存在的方法和修改自相干的方法。要肄业生能够或许依照本章的常识自力解决模型中的自相干问题。经由第四、五、六章的进修，学生可本身选择一个实际经济问题，建立模型，并确信和解决上述可能存在的问题。本章的重点是异方差性、自相干性两者在后果、考查方法、补偿方法、Eviews处理以及成果说明等方面的共性与差别。第一节自相干性的概念一、自相干定义定义；自相干性用一阶自回来表示的数学性质二、产生自相干的经济背景经济现象中的惯性感化；又模型设定误差引起的自相干（变量缺掉、模型函数情势欠妥）；随机误差序列自身的自相干；数据处理选成的自相干；蛛网想象第二节自相干的后果一、参数估量值的方差增大年夜二、参数的明显性考查掉效三、推测精度降低第三节自相干的考查一、残差平方图分析法二、D-W考查D-W考查的有用前提；D-W统计量；D-W明显性考查；D-W考查的缺点三、回来考查法第四节自相干的修改一、广义差分法差分系数已知；差分系数未知二、Durbin两步估量法（可用于高阶自相干序列）三、Cochrane-Orcutt反复运算法★第五节广义最小二乘法一、广义最小二乘法的全然含义二、广义最小二乘法与加权最小二乘法的关系三、广义最小二乘法与广义差分法的关系第六节实例——某地区国内临盆总值与出口总额之间的关系分析思虑与演习⒈什么是序列相干？计量经济模型中产生自相干的缘故是什么？⒉如何熟悉用一阶自回来表示序列的相干？简述DW考查的应用前提。⒊设模型为个中It=投资，rt=利钱率，εt为随机误差项且有如下特点：E(εt)=0，E(εt·εtˇ))=0（s≠0），cov(εt，ut-1)=0,E(εt2)=σε2，εt屈从正态分布。试求ρ的估量量，并最终得出清除序列相干的估量量的运算步调。⒋在研究临盆中的劳动追加值所占分额的更换时，有人曾推敲如下模型：模型A：模型B：个中Yt=劳动分额，t=时刻。依照1949-1964年数据，对初级金属工业获得如下成果：模型A：0.4529-0.0041tt=(-3.9608)R2=0.5284DW=0.8252模型B：0.4786-0.0127t+0.0005t2t=(-3.2724)(2.7777)R2=0.6629DW=1.82（1）模型A与模型B谁存在序列相干？（2）如何说明序列相干？（3）若何区分“纯粹”自相干和设定偏误？⒌表6-1给出某国铜工业的有关数据。（1）依照这些数据，估量以下回来模型：并说明所得成果；表6-1年份CGILHA195121.89330.245.1220.4149119195222.29347.250.9259.5150419.41195319.63366.153.3256.31438？195422.85366.353.6249.3155121.78195533.77399.354.6352.3164623.68195639.18420.761.1329.1134926.01195730.5844261.9219.6122427.52195826.3044757.9234.8138226.89195930.748364.8237.41553.726.85196032.150666.2245.81296.127.23196130523.366.7229.21365.025.46196230.8563.872.2233.91492.523.88196330.8594.776.5234.21634.922.62196432.6635.781.7347156123.72196535.4688.189.8468.11509.724.5196636.675397.85551195.824.5196738.6796.31004181321.924.98196842.2868.5106.3525.21545.425.58196947.9935.5111.1620.71499.527.18197058.2982.4107.8588.6146928.721971521063.4109.6444.42084.529197251.21171.1119.7427.82378.526.67197359.51306.6129.8727.12057.525.33197477.31412.9129.3877.61352.534.06197564.21528.8117.8556.61171.439.79197669.61700.1129.8780.61547.644.49197766.81887.2137.1750.71989.851.23197866.52127.6145.2709.82023.354.42197998.32628.8152.5935.71759.261.061980101.42633.1147.1940.91298.570.87（2）求出上述回来的残差，你能对这些残差中是否有自回来做些什么说明？（3）求DW统计量，并对数据中可能显现的自相干性质作出评判；（4）试用广义差分回来估量方法修改自相干；（5）试用cochrant-Orcutt迭代法估量模型；（6）对（4）与（5）所用方法作出评判。个中C为12个月的平均国内铜价（每磅美分）。G为公平易近总产值（10亿美元）I为12个月的平均工业临盆指数L为12个月的平均伦敦金属交易所铜价（20英镑）H为每年新房动工数（千单位）A为12个月的平均铝价（每磅美分）⒍表6-2是北京市城镇居平易近家庭人均收入和花费支出材料。（1）应用OLS方法建立该市城镇居平易近家庭的花费函数：（2）选用恰当方法考查是否存在序列相干？（3）假如存在自相干，选用恰当的估量方法加以修改。表6-2年份人均收入（元）人均花费支出（元）年份人均收入（元）人均花费支出（元）1978450.18359.8619881767.671455.551979491.54408.6619891899.571520.411980599.40490.4419902067.331646.051981619.57511.4319912359.881860.171982668.06534.8219922813.102134.651983716.6574.0619933935.392939.601984837.65666.7519945585.884134.1219851158.84923.3219954748.685019.7619861317.331067.3819967945.785729.4519871413.241147.6⒎表6-3给出了1953年-1985年我国固定资产投资总额与工业总产值的数据材料。试求解如下问题：（1）应用回来分析方法求模型的估量式，并确信是否存在自相干？（2）若存在自相干，并按一阶自回来假定应用广义差分法从新估量模型，这时再考查模型是否还存在自相干。（3）若采取（固定资产投资指数），（工业总产值指数）作为新数据，估量模型然后考查是否还存在自相干。表6-3年份（t）XtYt年份（t）XtYt195391.594501970368.0820801954102.685151971417.3123751955105.245341972412.8125171956160.846421973438.1227411957151.237041974436.1927301958279.0610831975544.9431241959368.0214831976523.9431581960416.5816371977548.3035781961156.0610671978688.724067196287.289201979699.3644831963116.669931980745.9048971964165.8911641981667.5151201965216.9014021982845.3155061966254.816241983951.9660881967187.72138219841185.1870421968151.57128519851180.5197561969246.9216658.本身自力选择一个实际经济问题，建立模型，考查是否存在多重共线性、异方差、自相干，并采取响应的方法解决。第七章分布滞后模型与自回来模型（5-6课时）本章教授教化要求：本章是一样线性回来模型的扩大部分。经由过程本章进修应达到：了闭幕布滞后模型与自回来模型的差别与接洽；认知模型估量的难点；操纵库伊克模型、自适应期望模型和局部调剂模型的经济背景与估量方法。本章的重点是建立动态计量经济学模型建模的全然思路和Eviews成果的分析说明。本章课时安排为5-6课时。第一节分布滞后模型一、滞后效应与滞后模型滞后现象；分布滞后模型的情势；自回来模型的情势二、产生滞后效应的缘故心理身分；技巧身分；轨制身分三、分布滞后模型的估量分布滞后模型估量的困难：自由度不足；多重共线性；滞后长度难于确信有限分布滞后模型估量的处理方法：体会加权法；阿尔蒙法无穷分布滞后模型的估量思路：转化为自回来模型进行估量第二节自回来模型一、库伊克模型库伊克模型的背景；无穷分布滞后模型在库伊克变换下的情势；库伊克模型的特点二、自适应预期模型自适应预期模型的背景；自适应预期假定；自适应预期模型的自回来表示三、局部调剂模型局部调剂模型的背景；局部调剂假定；局部调剂模型的自回来表示第三节自回来模型的估量一、自回来模型估量中的问题滞后因变量与随机项相干；库伊克模型与自适应预期模型的随机项自相干；二、对象变量法对象变量法的概念；对象变量法的特点；对象变量法的缺点三、德宾h-考查D-W考查的缺点；德宾h-考查第四节案例思虑与演习⒈什么是滞后现象？产生滞后现象的缘故重要有哪些？⒉对分布滞后模型进行估量存在哪些困难？实际应用中若何处理这些困难？⒊库伊克模型、自适应模型与局部调剂模型有哪些工性和不合之处？模型估量会存在哪些困难？若何解决？⒋考查一阶自回来模型随机扰动项是否存在自相干，什么缘故用德宾h-考查而不消D-W考查？⒌表7-1给出了某地区1970-1991年固定资产投资Y与发卖额X的材料（单位：亿元）。试就下列模型，按照必定的处理方法估量模型参数，并说明模型的经济意义，探测模型扰动项的一阶自相干性。表7-1年度YX年度YX197036.9952.8051981128.68168.291197133.6055.9061982123.97163.351197235.4263.0271983117.35172.547197342.3572.9311984139.61190.682197452.4884.7901985152.88194.538197553.6686.5891986137.95194.657197658.5398.7971987141.06206.326197767.48113.2011988163.45223.540197878.13126.9051989183.80232.724197995.13143.9361990192.61239.4591980112.60154.3911991182.81235.142（1）设定模型应用局部调剂假定。（2）设定模型应用局部调剂假定。（3）设定模型应用自适应预期假定。（4）应用阿尔蒙多项式变换法，估量分布滞后模型：第八章单一方程模型的专门问题（一）（2-3课时）本章教授教化要求：本章内容是计量经济学建模中经常碰见的问题，包含虚拟变量、测量误差、模型的设定和非线性函数等。经由过程本章进修应达到：操纵虚拟说明变量的意义、设置规矩对模型的阻碍和其他修改模型的感化；明白得虚拟因变量的意义和有关模型及其估量；明白得测量误差以及产生的后果，设定误差的诊断性考查，化非线性模型为线性模型的全然思惟。经由过程第四、五、六、七、八章的进修，学生在课程论文中完全自力地完成一个综合练习，提交一篇课程论文。本章的重点是虚拟说明变量的应用和Eviews软件的应用和成果分析说明。本章的但是安排与第九章合营推敲，课时数为5-6学时。第一节虚拟说明变量一、虚拟变量的经济前提二、虚拟变量的设置规矩三、回来中虚拟说明变量的分析（一）截距更换分析单一虚拟说明变量；双虚拟说明变量；两个以上的虚拟的说明变量（季候调剂的例子分段性线性回来）（二）斜率分析更换分析单一虚拟说明变量；双虚拟说明变量；其它情形（三）截距与斜率合营更换分析★（四）回来中虚拟说明变量的其他感化虚拟说明变量与方差分析（AOV）模型两种回来之比：邹氏（CHOW）考查；归并横截面数据与时序数据；互相感化效应；★第二节虚拟被说明变量一、虚拟被说明变量的经济背景及处理手段二、线性概率模型（一）线性概率模型的全然概念（二）线性概率模型的估量方法估量的全然思惟；扰动项为非正态时的情形；扰动项为异方差时的情形；0≤E（Yi/X）≤1不成立时的情形（Logit模型Probit模型）第三节测量误差一、测量误差及产生的后果被说明变量的测量误差及产生的后果；说明变量的测量误差及产生的后果二、一个实际的例子：CAPM的估量第四节设定误差一、设定误差与模型的诊断性考查二、相干变量的漏掉（欠拟合）三、无相干变量的误选（过拟合）第五节非线性回来模型一、参数内生线性模型双对数方程半对数方程Box-Cox变换其他变换二、非线性的辨认残差分析分段线性回来多项式切近靠近三、内生线性及辨认第九章单一方程模型的专门问题（二）（2-3课时）本章教授教化要求：本章内容是时刻序列上钩量经济分析的全然内容。经由过程本章进修，应:达到明白得经济现象中时刻序列变量的全然特点，建模的全然思惟（专门留意与传统建模方法的比较）；明白得安稳性问题与单位根考查；明白得变量的协整性考查；明白得Grange因果关系考查。本章的重点是明白得时刻序列数据建模过程中，安稳性的重要性以及响应的考查方法，初步明白得单位根考查、协整性考查以及Grange因果关系考查的全然思路、全然做法以及差不多分析说明，为时刻序列分析课程的深刻进修奠定必定的前期差不多。第一节概述建模的全然思路比较第二节安稳时刻序列及考查一、安稳和非安稳时刻序列二、单位根考查三、扩大迪克-富勒考查第三节协整性及误差校订机制模型一、协整的全然概念及考查概念例子：协整序列；协整及协整向量、协整秩二、误差校订模型第四节经济变量间的因果性：Granger考查一、经济变量的因果性二、因果