国金计算题资料

国际金融计算题1.设伦敦货币市场3个月的年利率为10%，纽约货币市场3个月的年利率为8%，且伦敦外汇市场上的即期汇率为GBP1=USD1.5585，求3个月伦敦外汇市场上英镑对美元的远期汇率？2.在香港、伦敦和法兰克福等外汇市场上同时存在着以下即期汇率，外汇交易商能否利用港元在三个外汇市场之间套汇？若以1000万港元套汇，可获利多少？香港：GBP/HKD12.4990/10纽约：USD/HKD7.7310/20伦敦：GBP/USD1.5700/103.已知某一时刻，巴黎外汇市场：GBP1=FFR8.5635/65伦敦外汇市场：GBP1=USD1.5880/90纽约外汇市场：USD1=FFR4.6810/40（1）试判断是否存在套汇机会？（2）若可以套汇，应如何操作？获利多少？4.已知：SFR1=DEM1.1416/32GBP1=DEM2.3417/60试套算1瑞士法郎对英镑的汇率5.设USD100=RMB806.79/810.03,USD1=JPY110.35/110.65（1）要求套算日元兑人民币的汇率。（2）我国某企业出口创汇1000万日元，根据上述汇率，该企业通过银行结汇可获得多少人民币资金？6.设即期汇率为UDS1=DEM1.5085/15,6个月远期为30/40，（1）美元对德国马克6个月的远期汇率是多少？（2）升（贴）水年率是多少？7.外汇市场行情：SpotUDS1=1.5230/503个月30/106个月100/70客户根据业务需要：要求买马克，择期从即期到6个月；要求卖马克，择期从3个月到6个月。问在以上两种情况下，银行报出的汇率各是多少？8.已知：即期汇率GBP/USD1.6325/356个月掉期率108/115（1）GBP/USD6个月的远期汇率是多少？（2）求6个月GBP/USD的升(贴)水年率?9.已知某一时刻，巴黎、纽约、东京三地外汇市场的现汇行情如下：巴黎：JPY100=FFR6.3820/6.3840东京：USD1=JPY108.30/108.50纽约：USD1=FFR6.6820/6.6880若套汇者持有1000万美元，（1）试判断是否存在套汇机会？（2）若可以套汇，应如何操作？获利多少？10.设外汇市场行情：多伦多UDS1=Can$1.1320/30纽约UDS1=Can$1.1332/40问：如何进行两角套汇？11.设UDS100=RMB829.10/829.80，UDS1=JPY110.35/110.65若我国某企业出口创汇1,000万日元，根据上述汇率，该企业通过银行结汇可获得多少人民币资金？12.某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于1.6955/1.6965美元，三个月远期贴水50/60点，求三个月的远期汇率。13.已知外汇市场的行情为：Spot：USD／DEM=1．4510/20USD／HKD=7．5060／80AUD／USD=0．6920／30求交叉汇率：①DEM／HKD；(2)DEM/AUD14.某瑞士出口商要在3月份投标，保证提供10台电动机，价值为50万美元，但投标的决定必须在3个月后即6月中才能做出。为了避免一旦中标后，他获得的美元可能贬值(当时的汇率为USDl=CHFl．5220)，该出口商买入10笔美元卖出期权(每张金额为50000美元)，到期日为6月份，履约价格为USDl=CHFl．5000，每1美元期权费为0．0150瑞士法郎。假设到6月中旬，出现下列情况：

(1)该出口商中标，而市场行情为USDl=CHFl．4300；(2)该出口商中标，市场行情为USDl=CHFl．5300；(3)该出口商没有中标，市场行情为USDl=CHFl．4300；(4)该出口商没有中标，市场行情为USDl=CHFl．5300。试问在上述四种情况下，该出口商应如何操作?结果如何?15.若某人购买了瑞士法郎看涨美式期权合约5张（每张合约金额为62500SF），12月份到期，协议价格为SF1=$0.6770，权利金为0.003$/SF，试用图示法分析该期权合约买卖双方的合约执行及盈亏情况。16．我国某出口公司8月2日装船发货，收到9月1日到期的100万英镑远期汇票，8月2日现货市场上汇率为￡1=US$1．4900，期货市场上汇率为￡1=US$1