计量经济学实验报告-自相关

统计学院实验报告登记表课程名称：计量经济学2011年11月23日实验题目学会自相关的检验与修正方法学生姓名班级学号实验登记事项实验相关章节内容第六章自相关实验目的要求研究收入与人均消费支出的关系实验数据第六章课后习题处理过程记录模型设定表1.1DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:11/23/11Time:10:45Sample:119Includedobservations:19VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C79.9300412.399196.4463900.0000X0.6904880.01287753.620680.0000R-squared0.994122

Meandependentvar700.2747AdjustedR-squared0.993776

S.D.dependentvar246.4491S.E.ofregression19.44245

Akaikeinfocriterion8.872095Sumsquaredresid6426.149

Schwarzcriterion8.971510Loglikelihood-82.28490

F-statistic2875.178Durbin-Watsonstat0.574663

Prob(F-statistic)0.000000

0.690488（1.11）Se=(12.39919)(0.012877)t=(6.446390)(53.62068)R-squared=0.994122F=2875.178DW=该回归方程可决系数较高，回归系数均显著。对样本容量为19，一个解释变量的模型、1%显著水平，查DW统计表可知，,,模型中DW<DL,显然消费模型中有自相关。这一点从残差图中也可以看出，如图1.1图1.1残差图图中，残差的变得有系统模式，连续为正和连续为负，表明残差项存在一阶自相关，模型中t统计量和F统计量的结论不可信，需要采取补救措施。二．自相关问题的处理。选用广义差分法解决。由模型（1.11）可得残差序列,在Eviews中，每次回归的残差放在resid序列中，为了对残差进行回归分析，须生产命名为e的残差序列，得到残差序列et,用et进行滞后一期的自回归，可得方程由上式可得，对原模型进行广义差分，得到广义差分方程（1.12）对（1.12）的广义差分方程进行回归，方程输出结果如表1.2表1.2广义差分方程输出结果DependentVariable:Y-0.657352*Y(-1)Method:LeastSquaresDate:11/23/11Time:11:29Sample(adjusted):219Includedobservations:18afteradjustmentsVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C35.977618.1035464.4397370.0004X-0.657352*X(-1)0.6686950.02064232.395120.0000R-squared0.984983

Meandependentvar278.1002AdjustedR-squared0.984044

S.D.dependentvar105.1781S.E.ofregression13.28570

Akaikeinfocriterion8.115693Sumsquaredresid2824.158

Schwarzcriterion8.214623Loglikelihood-71.04124

F-statistic1049.444Durbin-Watsonstat1.830746

Prob(F-statistic)0.000000回归方程为35.97761+0.668695

Se=(8.103546)(0.020642)T=(4.439737)(32.39512)R-squared=0.984983F=1049.444DW=对样本容量为18，一个解释变量的模型、1%显著水平，查DW统计表可知，,,模型中DW=1.830746>，说明模型中已无自相关，不必再迭代。同时可见，可决系数，t,F统计量也达到理想水平。=