影响我国国内生产总值因素的计量分析

从图3可以看出，e^2随着GDP的变化而变化，因此有可能存在异方差。选择运用怀特检验进行异方差检验，如下表所示：表7HeteroskedasticityTest:WhiteF-statistic0.811094

Prob.F(5,17)0.5578Obs*R-squared4.430005

Prob.Chi-Square(5)0.4893ScaledexplainedSS3.006705

Prob.Chi-Square(5)0.6990由表7可知，NR²=4.43，给定显著性水平α=0.05，查表可得：χ2(k)=χ2(5)=11.07。NR²=4.43<11.07，所以该回归模型中不存在异方差。（4）序列相关检验1）由表6可知，DW=1.01。回归方程解释变量个数k=2，查表可得dL=1.17,dU=1.54，因而DW<dL,即ui存在一阶正自相关。2)再对模型进行LM检验：上面已经检验到序列存在一阶自相关，现设定滞后阶数为2，则LM检验结果如下表所示：表8Breusch-GodfreySerialCorrelationLMTest:F-statistic9.616441

Prob.F(2,18)0.0014Obs*R-squared11.88080

Prob.Chi-Square(2)0.0026表中的LM统计量显示，在5%的显著水平上，χ2(2)=5.99，NR²=Obs*R-squared=11.88>χ2(2)=5.99,因而存在二阶序列相关性。运用LM检验法依次增加滞后阶数，当滞后阶数为8时，依然存在序列相关性。继续增加阶数到第9阶，此时的检验结果如下：表9Breusch-GodfreySerialCorrelationLMTest:F-statistic3.062309

Prob.F(9,11)0.0420Obs*R-squared16.43893

Prob.Chi-Square(9)0.0583在5%的显著性水平上，χ2(9)=16.919，NR²=Obs*R-squared=16.44<χ2(9)=16.919，因此不存在9阶序列相关性。综上所述，序列存在着8阶序列相关，则不能用DW统计量估计自相关系数，采用科克兰内-奥克特（Cochrane-Orcutt）迭代法进行修正,迭代两次后的修正结果如下表所示：表10DependentVariable:GDPMethod:LeastSquaresDate:02/18/12Time:16:10Sample(adjusted):19872007Includedobservations:21afteradjustmentsConvergenceachievedafter9iterationsCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C2960.6241598.9311.8516260.0826X184.260597.73827410.888810.0000X33.6899320.13618427.095240.0000AR(1)0.8533620.2120264.0248030.0010AR(2)-0.6648380.218117-3.0480740.0077R-squared0.998428

Meandependentvar88078.82AdjustedR-squared0.998034

S.D.dependentvar68610.15S.E.ofregression3041.812

Akaikeinfocriterion19.08255Sumsquaredresid1.48E+08

Schwarzcriterion19.33125Loglikelihood-195.3668

Hannan-Quinncriter.19.13652F-statistic2539.794

Durbin-Watsonstat2.104936Prob(F-statistic)0.000000InvertedARRoots

.43+.69i

.43-.69i从该表可以看出，经过修正后的DW统计量为2.1，dL=1.17,dU=1.54，因而dU=1.54<DW=2.1<4-dU=2.46，则修正后不存在序列相关了。（5）模型评价：综上所述，修改后的模型拟合优度非常高，估计的样本回归方程很好的拟合了样本观测值。修改后的GDP是关于x1和x3的回归方程，其中常数项不显著。略去常数项，得到回归方程：GDP=84.261X1+3.69X3(10.889)（27.095）R-squared=0.9984，AdjustedR-squared=0.9980，DW=2.1，F=2539.8图4修改后的模型消除了多重共线性和自相关，不存在异方差，且总体上模型中被解释变量与解释变量之间线性关系显著，解释变量回归系数亦显著。因此，修改后的模型能够很好的反映样本值及其估计值，无论是结构分析、统计分析，都是比较好的。三、模型的经济意义分析：从本文模型分析的GDP表达式可以知道，影响我国GDP的因素主要有两个，即外商直接投资（X1）和政府支出（X3）。其中，外商直接投资是影响GDP的最主要的因素。每增加1亿美元的外商直接投资，国内生产总值就会相应的增加84.261美元；每增加1亿元政府支出，国内生产总值会相应的增加3.69亿元。因此，我国应该把工作的重心放在加大引进外商投资的力度，积极吸引外资上面；同时相应的提高政府支出。这样才能带动我国国内生产总值的快速增长，从而使经济能够得到更快的发展。

[参考文献]

[1]高鸿业.西方经济学.北京：中国人民大学出版社，2004.[2]张晓峒.计