2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理能力检测试卷B卷附答案

2022-2023年初级银行从业资格之初级

风险管理能力检测试卷B卷附答案

单选题（共100题）

1、法律成本是指（）o

A.由于工作失误、失职或内部事件，使原来能够追偿但最终无法追

偿所导致的损失，或因有关不履行相应义务导致追索失败所造成的

损失，如相关文件要素缺失等

B.由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造

成对外的赔偿，如因银行自身业务中断等

C.由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价

值的减少，如洪水等导致账面价值减少

D.因发生操作风险事件引发法律诉讼或仲裁，在诉讼或仲裁过程中

依法支出的诉讼费用、仲裁费用及其法律成本，如评估费、鉴定费

【答案】D

2、城镇国有土地使用权初始登记申报范围包括（）的国有土地

使用权。

A.城市

B.县城

C.建制镇

D.独立工矿

E.企事业单位

【答案】A

3、下列关于中央交易对手的说法正确的是（）o

A.金融危机后要弱化中央交易对手

B.中央交易对手不存在信用风险

C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清

算

D.中央机构作为交易对手

【答案】C

4、连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有（）件。

A.6

B.4

C.8

D.2

【答案】C

5、（2018年真题）某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43

亿元，库存现金为11亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则

该银行超额备付金率为（）。

A.2.76%

B.2.53%

C.2.98%

D.3.78%

【答案】B

6、在对外币的管理中，银行（）实施对每一种货币的流动性管理

O

A.必须

B.不需要

C.可以用也可以不用

D.以上都不对

【答案】A

7、离开地面一定深度单独建筑、不能与地上建筑物联为一体的地下

建筑物，其土地权利可确定为（）o

A.用益物权

B.土地收益权

C.土地使用权（地下）

D.土地他项权利

【答案】C

8、（）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进

行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

A.CreditMetrics模型

B.CreditRisk+模型

C.CreditPortfolioView模型

D.CreditMonitor模型

【答案】B

9、下列关于效率比率指标的计算公式中，错误的是（）。

A.存货周转率=产品销售成本/[（期初存货+期末存货）/2]

B.存货周转天数=360/存货周转率

C.应收账款周转率=销售收入/[（期初应收账款+期末应收账款）/2]

D.应付账款周转率=360/[（期初应付账款+期末应付账款）/2]

【答案】D

10、土地总登记申请与其他的土地登记申请最大的不同是（）。

A.申请方法的不同

B.申请人的不同

C.土地登记通告的发布

D.申请接受单位的不同

【答案】C

11、我国对于商业银行流动性监管采用流动性覆盖率指标时要求（）

A.商业银行的流动性覆盖率应当不低于70%

B.商业银行的流动性覆盖率应当不低于80%

C.商业银行的流动性覆盖率应当不低于90%

D.商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%

【答案】D

12、某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存

款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库

券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。该银行

所面临的市场风险不包括()。

A.汇率风险

B.重新定价风险

C.期权性风险

D.基准风险

【答案】B

13、离开地面一定深度单独建筑、不能与地上建筑物联为一体的地

下建筑物，其土地权利具体登记时，土地面积为地下建筑物的

()

A.建筑面积

B.基底面积

C.垂直投影面积

D.使用面积

【答案】C

14、银行监管与外部审计各有侧重,通常情况下，银行监管侧重于

（）o

A.关注财务数据完整性、准确性和可靠性

B.会计资料规范性

C.财务报表审计

D.银行机构风险和合规性的分析、评价

【答案】D

15、（2020年真题）对于我国多数商业银行而言，开发风险管理模

型遇到的最大难题是（）。

A.计量模型假设条件太多，与实践不符

B.计量模型运用数理知识较多，难以掌握

C.计算机系统无法支持复杂的模型运算

D.历史数据积累不足，数据真实性难以保障

【答案】D

16、贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿

转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括（）。

A.分散风险

B.实现利益共享

C.实现资产多元化

D.增加收益

【答案】B

17、下列计算公式中，错误的是（）。

A.核心负债比例=核心负债/总负债x100%

B.同业市场负债比例=（同业拆借+同业存放+卖出回购款项）/总负债

xlOO%

C.最大十户存款比例=（最大十家同业机构交易对手同业拆借+同业存

放+卖出回购款项）/总负债xlOO%

D.存贷比=各项贷款余额/各项存款余额x100%

【答案】C

18、下列不属于盈利能力指标的是（）。

A.资产收益率

B.资本金收益率

C.预期损失率

D.净业务收益率

【答案】C

19、（2018年真题）商业银行的资产为1000亿元，资产加权平均久

期为3年；负债为900亿元，负债加权平均久期为2.5年。根据久

期分析法，如果市场利率下降，则其流动性（）。

A.不变

B.增强

C.无法判断

D.减弱

【答案】B

20、关于商业银行管理战略的基本内容，下列说法不正确的是（）。

A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径

B.实现路径决定了战略目标

C.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等

D.各家商业银行所处的外部经济/金融环境、内部管理以及市场定位

不同，战略目标虽然存在一些共性，但各不相同

【答案】B

21、风险是指（）o

A.损失的大小

B.损失的分布

C.未来结果的不确定性

D.收益的分布

【答案】C

22、商业银行信用风险管理部门采用圆收现金流法，计算某个债项

的违约损失率时，若该债项的回收总金额为L04亿元，回收总成本

为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为

0o

A.50%

B.86.67%

C.36.67%

D.42.31%

【答案】A

23、下列关于风险和损失的关系，说法正确的是（）o

A.风险一般小于损失本身

B.损失是一个事前概念

C.风险是一个事后概念

D.商业银行的风险计量重在分析不同风险状况或条件下，损失发生

的可能性

【答案】D

24、甲公司总承包某超高层五星级酒店工程，并将其中的机电安装

工程分包给乙公司完成，其电力供应的干线为电力电缆，电力电缆

从地下一层的变配电室经电缆沟通至多个电缆竖井，再经电缆竖井

至各层的分配电箱，电缆数量大、规格多、路径曲折，部分电缆出

竖井后经导管或桥架到用电点，为此项目部制定编写了电缆敷设专

项方案用于施工，保证了电缆敷设的顺利进行。根据背景资料，回

答下列问题。

A.电缆敷设专项施工方案由甲公司组织编制

B.电缆敷设专项施工方案由乙公司组织编制

C.电缆敷设专项施工方案由乙公司单位技术负责人或技术负责人授

权的技术人员审批

D.电缆敷设专项施工方案由甲公司项目技术负责人核准备案

【答案】A

25、风管连接处严密度合格标准为中压风管每（）m接缝平均不大

于（）处为合格。

A.120,16

B.120,8

C.100,16

D.100,8

【答案】D

26、下列不属于商业银行的战略风险体现的是（）。

A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性

B.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷

C.为实现战略目标对竞争对手造成损害

D.为实现目标所需要的资源匮乏

【答案】C

27、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下最具有

流动性的资产的是（）。

A.现金

B.股票

C.同业拆借

D.银行的房产

【答案】A

28、下列关于商业银行风险管理和经营模式的说法中，错误的是（）。

A.从以定性分析为主的传统管理方式，向以定量分析为主的风险管

理模式转变

B.从以定量分析为主的传统管理方式，向以定性分析为主的风险管

理模式转变

C.从侧重于对不同风险分散管理的模式，向集中进行全面风险管理

的模式转变

D.从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险

与收益相匹配的精细化管理模式转变

【答案】B

29、商业银行向一家风险权重为50%的公司提供了100万元的贷款,

为了满足资本充足率的要求，该银行为此贷款所需持有的资本应至

少为（）。

A.1万元

B.2万元

C.4万元

D.8万元

【答案】C

30、施工记录的内容与（）要相符。

A.有机联系

B.土建工程之间的交叉配合

C.目录

D.分包之间的记录

【答案】C

31、下列各项中，不是由操作风险引起的是（）。

A.将买入期权的销售记录成了购进

B.在模型需要输入日波动幅度时，输入了月波动幅度

C.由于实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组合遭受损失

D.基于一个时间系列进行波动性估计，该时间系列里包括了一个价

格的极端值，超过其他价格100倍

【答案】C

32、外部审计与信息披露的关系中，除了有利于提高信息披露质量

外，还有利于（）。

A.提高我国商业银行的竞争能力

B.进一步完善信息披露的监控机制

C.改进我国商业银行信息披露

D.提高审计效率

【答案】C

33、（2018年真题）张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限

15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放

贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态，此情

况应归类为（）引起的操作风险。

A.未授权交易

B.信贷人员技能匮乏

C.内部欺诈

D.贷款流程执行不严

【答案】D

34、搭积木法在计算银行的市场风险时，首先按照特定的准则计算

资产组合分别暴露于五种风险下的资本要求，再进行加总，也被称

为()。

A.组合法

B.标准化方法

C.高级计量法

D.内部模型法

【答案】B

35、假设一位投资者将10000元存人银行，1年到期后得到本息支

付共计11000元，投资的绝对收益是()。

A.1000元

B.100元

C.9.9%

D.10%

【答案】A

36、个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分。未核实第一还

款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷

款属于()主要操作风险点。

A.个人耐用消费品贷款

B.个人生产经营贷款

C.个人住房按揭贷款

D.个人质押贷款

【答案】C

37、中国银行业监督管理委员会规定，商业银行杠杆率监管标准是

不低于（）。

A.6%

B.5%

C.3%

D.4%

【答案】D

38、如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产

的对数收益率为（）。

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

【答案】D

39、下列关于导线的预留长度计算，正确的是（）。

A.导线进接线盒的预留长度为15-20cm

B.导线到配电箱的预留长度为配电箱的周长

C.开关、灯具的预留长度，已综合考虑在定额内，不另行计算

D.导线进入闸刀开关的预留长度为0.5m

【答案】C

40、离开地面一定深度单独建筑、不能与地上建筑物联为一体的地

下建筑物，其土地权利可确定为（）o

A.用益物权

B.土地收益权

C.土地使用权（地下）

D.土地他项权利

【答案】C

41、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构,

并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷

款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商

业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承

担风险损失的最终责任。

A.贷款企业

B.专业调查机构

C.贷款审批人

D.商业银行

【答案】D

42、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难完全消除的是（）。

A.产品风险

B.管理层风险

C.区域风险

D.借款人财务状况变动风险

【答案】C

43、（2019年真题）下列关于公开市场操作的说法错误的是（）。

A.规模小

B.期限较短

C.力度大

D.适合对市场流动性进行短期调控

【答案】C

44、从客户风险的内生变量来看，财务指标不包括（）。

A.偿债能力指标

B.盈利能力指标

C.品质类指标

D.营运能力指标

【答案】C

45、下列不属于资金业务流程的是（）。

A.前台交易

B.中台风险管理

C.后台结算/清算

D.贷后管理

【答案】D

46、前中后台分离是从部门银行向（）转变的重要环节。

A.流程银行

B.分工银行

C.专业化银行

D.国际化银行

【答案】A

47、（）方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,

利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

A.历史模拟法

B.方差-协方差法

C.压力测试法

D.蒙特卡洛模拟法

【答案】B

48、交易账簿记录的是银行为交易目的或对冲交易账簿其他项目的

风险而持有的(??)o

A.金融头寸

B.金融工具

C.金融工具和商品头寸

D.商品头寸

【答案】C

49、关于资产证券化，下列说法正确的是()。

A.具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点

B.在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的

C.有利于分散信用风险，改善资产质量

D.以上都正确

【答案】D

50、(2019年真题)利用清单法识别声誉风险中，属于市场风险的

风险因素是()。

A.内外勾结欺诈

B.跨国投资账面损失扩大

C.经常遭到监管处罚

D.地震造成营业场所损失

【答案】B

51、（）是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人

特征变量计算出一个数值（得分）来代表债务人的信用风险，并将借

款人归类于不同的风险等级。

A.专家评定模型

B.违约概率模型

C.风险等级模型

D.信用评分模型

【答案】D

52、巴塞尔委员会第四版《加强银行公司治理的原则》强调，有效

的内部审计职能构成内部控制系统中的第（）道防线。

A.一

B.二

C.三

D.四

【答案】C

53、（2018年真题）国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内

外银行监管经验的基础上提出的监管理念是（）。

A.管法人、管流程、管内控、提高透明度

B.管机构、管风险、管制度、提高透明度

C.管法人、管风险、管内控、提高透明度

D.管法人、管风险、管制度、提高透明度

【答案】C

54、下列关于信用风险的说法，正确的是()。

A.结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另

一方发生违约的风险

B.对衍生产品而言，信用风险造成的损失最多是债务的全部账面价

值

C.信用风险具有明显的系统性风险特征

D.信用风险又被称为结算风险

【答案】A

55、商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项

的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1.5亿元，回收总成本

为0.65亿元，违约风险暴露为3亿元，则该债项的违约损失率为

()。

A.36.67%

B.86.67%

C.71.67%

D.42.31%

【答案】C

56、在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频

繁变动，（）一般不具有实质性意义。

A.名义价值

B.市场价值

C.内在价值

D.公允价值

【答案】A

57、以下哪一项不属于代理业务中的操作风险（）

A.委托方伪造收付款凭证骗取资金

B.客户通过代理收付款进行洗钱活动

C.业务员贪污或截留手续费，不进入大账核算

D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失

【答案】D

58、我国目前实行的工程量清单计价采用的综合单价是部分费用综

合单价，既不完全费用综合单价。单价中未包括措施费、其他项目

费、规费和（）。

A.风险费

B.管理费

C.利润

D.税金

【答案】D

59、（）并非银行账户利率风险管理的必经程序，但却是银行账户

利率风险管理的基础。

A.利率风险控制

B.利率预测

C.利率计量

0.利息预测

【答案】B

60.（2019年真题）（）是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。

A.名义价值

B.市场价值

C.公允价值

D.市值重估

【答案】D

61、交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，需每（）

计量其公允价值。

A.日

B.月

C.半年

D.年

【答案】A

62、下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法，不正确的是

()o

A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布

B.是所有计算VaR的方法中最简单的

C.反映了高阶非线性特征

D.反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响

【答案】C

63、下列关于风险管理和商业银行经营关系的说法中，错误的是

()。

A.承担和管理风险既是商业银行的基本职能，也是商业银行业务发

展的原动力

B.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值

C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理

商业银行的业务

D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

【答案】C

64、下列关于内部控制的目标的第二类说法正确的是（）。

A.对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据

B.关于编制可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报

表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据

C.为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁

卡

D.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登

录级别

【答案】B

65、操作风险计量模型的置信度应设定为（），观测期为（）年。

A.99.9%；1

B.99%；1

C.99.9%；2

D.99%；2

【答案】A

66、下列主要由市场定价的计价模式是（）。

A.工程量清单计价

B.措施项目清单

C.规费项目清单

D.税金项目清单

【答案】A

67、人民法院对土地使用权、房屋的查封期限不得超过（)o

A.半年

B.一年

C.二年

D.五年

【答案】C

68、下列不属于盈利能力指标的是（）。

A.流动比率

B.营业收入利润率

C.净资产收益率

D.总资产收益率

【答案】A

69、商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风

险监测和风险控制四个主要步骤。制作风险清单、资产财务状况分

析是（）的主要方法。

A.风险识别

B.风险计量

C.风险监测

D.风险控制

【答案】A

70、假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资

产组合的风险价值VaR为1万美元，则表明该资产组合（）。

A.在未来1天的交易中,有95%的可能性其损失超过9500美元

B.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元

C.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元

D.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元

【答案】D

71、关于商业银行风险管理的主要策略，下列说法正确的是（）o

A.风险转移只能降低非系统性风险

B.风险规避策略是一种积极的风险管理策略

C.风险补偿是指事后（损失发生后）对风险承担的价格补偿

D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的

【答案】D

72、对商业银行来说，拨备覆盖率的含义是（）o

A.贷款损失准备/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）

B.贷款损失准备/无风险的不良贷款

C.贷款损失准备/各项贷款余额

D.（一般准备+专项准备+特种准备）/各级贷款余额

【答案】A

73、（2022年7月真题）2010年版《巴塞尔协议HI》全面强化了

资本监管,其相比《巴塞尔协议H》的重要改进不包括（）

A.重新提出资本底线要求

B.改进风险权重计量方法

C.提高资本充足率监管标准

D.重新界定监管资本的构成

【答案】A

74、资产净利率的公式为（）。

A.资产净利率=净利润+（期初资产总额+期末资产总额）x100%

B.资产净利率=净利润一［（期初资产总额+期末资产总额）+2］x100%

C.资产净利率=净利润一［（期初资产总额-期末资产总额）+2］x100%

D.资产净利率=净利润一［（期末资产总额一期初资产总额）包x100%

【答案】B

75、CBRC流动性风险监管指标压力测试最短生存期为（）。

A.10天

B.30天

C.50天

D.60天

【答案】B

76、下列不属于违反用工法造成损失的原因的是（）。

A.劳资关系

B.安全/环境

C.未经授权的活动

D.性别、种族歧视

【答案】C

77、（2018年真题）“不要把所有的鸡蛋放到同一个篮子里”的经

典投资格言体现的是（）的风险管理策略。

A.风险对冲

B.风险规避

C.风险分散

D.风险转移

【答案】C

78、下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（）。

A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的

B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数

C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值

D.由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各

特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信

用状况的变化

【答案】C

79、（2018年真题）商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉

风险可能给商业银行造成的损失，据此对声誉风险管理的认识，最

不恰当的是（）。

A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉

B.声誉风险可以通过历史模拟法计量和监测

C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可

能造成声誉风险的因素

D.有效的声誉风险管理是由资质的管理人员、高效的风险管理流程

和现代信息技术共同作用的结果

【答案】B

80、（2018年真题）（）是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所

得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯

非仃为。

A.违规风险

B.反洗钱

C.洗钱罪

D.反洗钱管理

【答案】C

81、下列关于操作风险分类的说法，正确的是（）。

A.高管欺诈属于可降低的风险

B.交易差错和记账差错属于可规避的风险

C.火灾和抢劫属于可规避的风险

D.改变市场定位属于可规避风险

【答案】D

82、商业银行可以将某些业务外包给具有较高技能和规模的其他机

构来管理，用于转移操作风险，常见的外包工作不包括（）o

A.业务连续性管理计划

B.技术外包

C.业务营销外包

D.程序外包

【答案】A

83、2008年年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生产品

市场损失惨重，该事件提示了商业银行在操作风险管理等领域普遍

存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述中，错误的是（）。

A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险

B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正

C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管

理部门

D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险敞口

【答案】A

84、（2021年真题）2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于

（）前达到峰值，努力争取（）年前实现碳中和。

A.2030,2050

B.2020,2060

C.2030,2060

D.2020,2050

【答案】C

85、20世纪70年代，商业银行进入（）。

A.资产负债风险管理模式阶段

B.资产风险管理模式阶段

C.全面风险管理模式阶段

D.负债风险管理模式阶段

【答案】A

86、如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元,

关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损

失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。

A.2%

B.20.1%

C.20.8%

D.20%

【答案】C

87、核心负债比率中核心负债的定义为（）。

A.活期存款的50%以及距到期日3个月以上（含）定期存款和发行债

券

B.活期存款以及距到期日6个月以上（含）定期存款和发行债券

C.活期存款的50%以及距到期136个月以上（含）定期存款和发行债

券

D.活期存款以及距到期日3个月以上（含）定期存款和发行债券

【答案】A

88、商业银行的资本充足率不得低于（）

A.5%

B.6%

C.8%

D.10%

【答案】C

89、借款人向银行申请1年期贷款100万元，经测算其违约概率为

2.5%,违约回收率为40%,该笔贷款的信用VaR为10万元，则该笔

贷款的非预期损失为（）。

A.8.5万元

B.9万元

C.60万元

D.1.5万元

【答案】A

90、商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的,

以下有关限额管理的说法，不正确的是（）。

A.限额是指对某一客户（单一法人或集团法人）所确定的、在一定

时期内商业银行能够接受的最大信用暴露

B.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他

或有负债

C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本

加以覆盖

D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受

额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的

原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑

【答案】B

91、按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0,某1年期的零

息国债的收益率为10%,1年期的信用等级为B的零息债券的收益率

为15%,则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为（

A.0.04

B.0.05

C.0.95

D.0.96

【答案】A

92、贷后管理的内容不包括（）。

A.贷款定价

B.信贷资金监控

C.担保管理

D.风险分类

【答案】A

93、下列选项中，属于银行机构市场准入应该遵循的原则的是（）。

A.便民

B.合理

C.守法

D.诚信

【答案】A

94、EAST系统于（）在我国进入试运行阶段。

A.2008年

B.2009年

C.2010年

D.2011年

【答案】B

95、依次施工的缺点是（）。

A.由于同一工种工人无法连续施工造成窝工，从而使得施工工期较

长

B.由于工作面拥挤，同时投人的人力、物力过多而造成组织困难和

资源浪费

。一种工人要对多个工序施工，使得熟练程度较低

D.容易在施工中遗漏某道工序

【答案】A

96、（2020年真题）假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风

险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股

票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能

为（）。

A.等于632万美元

B.大于631万美元

C.小于631万美元

D.小于473万美元

【答案】C

97、（2018年真题）（）是指不法分子将非法资金直接存放到银行

等合法金融机构，或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移

至国外，其目的就是让非法资金进入金融机构，以便于下一步的资

金转移。

A.融合阶段

B.离析阶段

C.放置阶段

D.转移阶段

【答案】C

98、土地登记申请应该由（）提出。

A.街道办事处

B.居委会

C.土地权利人

D.土地管理部门代替土地权利人

【答案】C

99、下列选项中，（）是最具流动性的资产。

A.现金

B.票据

C.股票

D.贷款

【答案】A

100、下列各项中，属于商业银行存款的是（）。

A.透支

B.应解汇款

C.票据融资

D.从非金融机构买入返售资产

【答案】B

多选题（共80题）

1、商业银行可根据自身业务特色和需要，对以下（）风险因素的变化

可能对各类资产、负债，以及表外项目价值造成的影响进行压力测

试。

A.存贷款基准利率连续累计上调/下调250个基点

B.市场收益率提高/降低50%

c.持有主要外币相对于本币升值/贬值20%

D.重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50%

E.GDP、CP1、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20%

【答案】ABCD

2、设计良好的关键风险指标体系的原则不包括（）。

A.平衡性

B.整体性

C.客观性

D.敏感性

E.及时性

【答案】AC

3、经调整的资本收益率的公式涉及的指标有（）。

A.利润总额

B.税后净利润

C.净资本

D.预期损失

E.非预期损失

【答案】BD

4、有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理

层和其他管理人员提供，其内容应主要包括（外。

A.按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸

B.头寸的盈亏情况

C.对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议

D.市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况

E.市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理

【答案】ABCD

5、按照是否采用法律手段，清收包括（）。

A.常规催收

B.依法收贷

C.处置抵押物

D.以物抵债

E.破产清收

【答案】AB

6、商业银行应在建立良好的公司治理的基础上进行信息科技治理,

形成（）的信息科技治理组织结构。

A.分工合理

B.相互制衡

C.权责分离

D.职责明确

E.报告关系清晰

【答案】ABD

7、在调整施工进度计划时，采用增加工作面，组织更多的施工队伍；

增加每天的施工时间；增加劳动力和施工机械的数量是属于（）。

A.组织措施

B.技术措施

C.经济措施

D.其他配套措施

【答案】A

8、风险与控制自我评估（RCSA）是主流的操作风险评估工具，因为

他主要包括固有风险、控制措施、剩余风险三个部分的分析，下列

表述正确的有（）

A.银行的控制措施应合理到位，才能够有效控制或规避风险

B.固有风险是指在没有任何管理控制措施的情况下，经营管理过程

本身所具有的风险

C.固有风险+控制措施=剩余风险

D.风险与控制自我评估应当充分考虑本行内、外部环境因素

E.剩余风险是指实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制

活动后仍然保留的风险

【答案】ABD

9、依据供货合同的要求控制供货进度是（）进度控制的任务。

A.业主方

B.设计方

C.施工方

D.供货方

【答案】D

10、商业银行管理流程包括()。

A.风险识别

B.风险计量

C.风险监测

D.风险控制

E.风险对冲

【答案】ABCD

11、风险信息系统精确性的要求体现在()。

A.风险计量引用在财务管理方面的程度越大，对整个信息系统精确

程度的要求就越高

B.准确的计量信用风险、市场风险和操作风险已经成为商业银行信

息发布和监管报告中的重要部分

C.风险管理信息系统所提供的分析/计量结果，是各种投资组合不断

变化过程中的一个瞬间量化

D.数据的完整性

E.从经过审核的记录系统处收集到的数据信息最为准确

【答案】ABD

12、商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约

时，商业银行为了降低客户违约引致的损失而对原有贷款结构进行

调整、重新安排、重新组织的过程，属于原有贷款结构的是（）o

A.贷款期限

B.贷款金额

C.贷款汇率

D.贷款人信用

E.贷款费用

【答案】AB

13、下列关于财务报表分析说法正确的是（）。

A.识别和评价人员管理

B.识别和评价负债管理状况

C.识别和评价资产管理状况

D.识别和评价经营管理状况

E.识别和评价财务报表风险

【答案】BCD

14、甲乙两人在某银行从事柜台业务多年，乙为柜台会计主管，甲

为普通柜台人员。工作中两人关系密切，无话不谈，在密码管理中

正确的做法有（）。

A.甲需要业务授权时，由乙输入密码进行授权

B.甲乙密码互相不知悉

C.乙可以用甲的密码为客户办理业务

D.乙办理业务需要授权时自己输入密码进行授权

E.甲乙密码定期或不定期更换并严格保密

【答案】AB

15、巴塞尔委员会按流动性高低对银行资产的分类中：最具有流动

性的资产包括（）o

A.现金

B.中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券

C.同业拆借

D.商业银行可出售的贷款组合

E.股票

【答案】AB

16、若其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的分析,

正确的有（）。

A.银行贷款总额和总资产的比率越低，流动性风险越低

B.银行大额负债依赖度越低，流动性风险越高

C.银行流动资产和总资产的比率越高，流动性风险越低

D.银行核心存款比例越高，流动性风险越低

E.银行现金头寸指标越高，满足即时现金需要的能力越强

【答案】CD

17、中国银行业监督管理机构强调，薪酬机制应坚持（）原则，薪

酬支付期限应与相应业务的风险持续时期保持一致。

A.薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应

B.薪酬水平与风险成本调整前的经营业绩相适应

C.短期激励和长期激励相协调

D.短期激励大于长期激励

E.短期激励小于长期激励

【答案】AC

18、商业银行风险管理流程包括（）。

A.风险识别

B.风险计量

C.风险监测

D.风险控制

E.风险对冲

【答案】ABCD

19、利率互换的主要作用是（）。

A.规避货币汇率风险

B.规避利率风险

C.根据交易双方各自的比较优势，有效降低各自融资成本，实现双

赢

D.减少违约风险

E.增加融资渠道

【答案】BC

20、商业银行应在建立良好的公司治理的基础上进行信息科技治理,

形成（）的信息科技治理组织结构。

A.分工合理

B.集中统一

C.职责明确

D.相互制衡

E.报告关系清晰

【答案】ACD

21、《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方

法。其中对市场风险资产，商业银行可以采取的方法是（）。

A.标准法

B.内部模型法

C.高级计量法

D.基本指标法

E.内部评级初级法

【答案】AB

22、信贷资产证券化目前主要可以分为（）类。

A.资产支持债券

B.住房抵押贷款证券

C.消费贷款支持证券

D.企业贷款支持证券

E.其他贷款支持证券

【答案】AB

23、巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法包括(?)。

A.加权平均法

B.标准法

C.现期风险暴露法

D.远期风险暴露法

E.内部模型法

【答案】BC

24、银行流动性风险报告的说法正确的是()o

A.流动性风险报告应该按照层次进行划分

B.流动性风险管理报告体系的核心问题是，“我们应该让哪些人，

在什么时间，知道什么信息”

C.日常流动性风险水平指标可以按周报告

D.日常流动性风险水平指标可以按日报告

E.一些复杂的流动性风险水平指标，关注中长期的指标

【答案】ABD

25、当吊运重物降落到最低位置时，卷筒上所存在钢丝绳不得少于

()圈。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】A

26、下列关于外部审计的说法正确的有（）。

A.外部审计已经成为银行监管的重要补充

B.外部审计没有独立权

C.银行与外部审计师是委托与被委托的关系

D.外部审计有权检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、会计报表

E.加强外部审计，会增加监管成本

【答案】ACD

27、暗配的导管，埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于

（）。

A.10mm

B.15mm

C.20mm

D.30mm

【答案】B

28、我国建筑业企业申请资质时应具备一定数量的持有岗位证书的

施工现场管理人员，下列不属于施工现场管理人员范畴的是（）。

A.劳务员

B.施工员

C.项目经理

D.质检员

【答案】C

29、对中长期客户授信，需要了解下列哪些情况？（）

A.运营计划

B.损益情况

C.项目建设情况

D.预计的资产负债情况

E.客户预计资金来源以及使用情况

【答案】ABCD

30、以下各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的有

Oo

A.外币存款

B.外币贷款

C.外币债券投资

D.外汇远期的买卖

E.外币跨境投资

【答案】ABC

31、下列关于核心负债比例的叙述中，正确的是（）o

A.大型银行的中值在50%左右，股份制银行的中值在40%左右

B.核心负债比例=核心、负债/总负债x100%

C.核心负债比例指标认为到期期限在三个月以上的负债具有较高的

存款稳定性，活期存款具有一定程度的存款稳定性

D.一般应对同类银行进行聚类分析，考察其在同类银行中负债的稳

定可比程度

E.将到期日在三个月以上的负债和50%比例的活期存款定义为核心

存款

【答案】BCD

32、与资本充足率监管相比，杠杆率监管的优点包括（）。

A.杠杆率监管作为微观审慎监管的工具，为银行提供最低资本缓冲

保护

B.杠杆率监管可以作为逆周期的宏观审慎监管工具，防止金融体系

在金融繁荣时期过度扩张资产负债

C.杠杆率监管对银行和监管者的专业要求低，降低了实施成本

D.杠杆率可以减少银行的监管套利

E.杠杆率可以保证银行获得收益

【答案】ABCD

33、影响施工项目质量的因素有（）。

A.方法和环境

B.材料

C.机械

D.人

E.技术

【答案】ABCD

34、下列关于土地使用权的说法中，错误的是（）o

A.土地使用权届满后国家可以任意重新出让该土地使用权

B.宅基地因自然灾害等原因灭失的，宅基地使用权消灭

C.自然灾害引起城市土地灭失的，其上权利一起灭失

D.土地使用权人未申请续期或者申请续期但未获批准的，土地使用

权由国家无偿收回

【答案】A

35、吊挂时，吊挂绳之间的夹角应小于（），以免挂绳受力过大。

A.1200

B.1100

C.900

D.1000

【答案】A

36、留置担保的范围包括（）。

A.主债权及利息

B.违约金

C.损害赔偿金

D.留置物保管费用

E.实现留置权的费用

【答案】ABCD

37、进度是指（）。

A.某项工作进行的速度

B.工程施工进行的速度

C.根据已批准的建设文件或签订的承发包合同，将工程项目的建设

进度作出周密的安排，是把预期施工完成的工作按时间坐标序列表

达出来的书面文件

D.工程从开工至竣工所经历的时间

【答案】A

38、下列关于土地登记的说法中，错误的是（）。

A.土地权利人可以随意改变土地用途

B.同一个登记区内的土地登记资料，只能由一个土地登记机构建档

保存

C.土地登记工作中要逐步改变部分地区存在的按土地权利归属，由

不同级别的国土资源管理部门分级登记的现象

D.各地在具体的土地登记实践中，应当坚持属地管辖的原则，涉及

土地资产处置时，可将土地资产处置权与土地登记权分离，土地资

产处置权按照资产隶属关系确定

【答案】A

39、《商业银行资本管理办法(试行)》明确提出的资本监管要求的内

容有()。

A.最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充

足率分别为5%、6%和8%

B.储备资本要求和逆周期资本要求，包括2.5%的储备资本要求和

0~2.5%的逆周期资本要求

C.国内系统重要性银行附加资本要求为1%

D.第二支柱资本要求

E.监管资本是从会计准则的角度进行的要求

【答案】ABCD

40、下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有()。

A.压力测试

B.交易限额管理

C.风险限额管理

D.止损限额管理

E.市场风险对冲

【答案】BCD

41、商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，主要包括

()。

A.资金交易

B.消费信贷业务有关客户身份的核对

C.网络中心

D.法律事务

E.账户系统

【答案】BCD

42、流动性风险预警信号中的融资信号包括（）。

A.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资

B.所发行的流通债券（包括次级债）交易量上升

C.所发行股票价格下跌

D.债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足

E.存款大量流失

【答案】D

43、操作风险评估准备包括（）三个步骤。

A.准备

B.评估

C.确认

D.报告

E.提交

【答案】ABD

44、风险预警程序包括（）。

A.信用信息的收集和传递

B.风险识别

C.风险分析

D.风险处置

E.后评价

【答案】ACD

45、下列影响商业银行资产负债期限结构的情形有()。

A.贷款偿还

B.每日客户存取款

C.贷款发放

D.资金交易

E.基准利率变化

【答案】ABCD

46、资金交易业务中后台结算清算需注意的操作风险点主要包括

()o

A.交易定价模型或定价机制错误

B.未及时监测和报告交易员的超权限交易和重大头寸变化

C.因系统中断而不能及时将资金精算到位

D.因录入错误而错误清算资金

E.未履行监管部门所要求的强制性报告义务

【答案】CD

47、属于建筑工程检测的目的()。

A.对施工计划进行验证

B.参与建筑新结构、新技术、新产品的科技成果鉴定

C.保证建筑工程质量

D.加快施工进度

【答案】C

48、房屋建筑设备安装工程的专项施工方案编制的导向主要是指

()。

A.施工安全风险较大

B.工程规模较大

C.施工难度较大

D.采用新材料

E.新工艺的分部或分项工程

【答案】ABCD

49、根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理

组织架构应当能够0。

A.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结

算和款项收付

B.做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突

C.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市

场风险报告

D.由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限

额的遵守情况

E.确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立

【答案】BD

50、为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为，商业

银行采用（）指标来评估交易人员和业务部门的业绩。

A.资产收益率

B.风险价值

C.配置相应数量的经济资本

D.经风险调整的收益率

E.经济增加值

【答案】D

51、监督检查的手段有（）。

A.非现场监管

B.现场检查

C.风险监测

D.市场监测

E.风险预警

【答案】AB

52、下列属于市场风险的有（）o

A.利率风险

B.股票风险

C.违约风险

D.汇率风险

E.商品风险

【答案】ABD

53、业务连续性管理应符合的要求是()。

A.评估因意外事件导致其业务运行中断的可能性及其影响

B.采取系统恢复和双机热备处理等措施降低业务中断的可能性，并

通过应急安排和保险等方式降低影响

C.建立维持其运营连续性策略的文档，并制定对策略的充分性和有

效性进行检查和沟通的计划

D.业务连续性计划应由信息科技风险管理部门或信息科技管理委员

会确认

E.年度应急演练结果应由信息科技风险管理部门或董事会确认

【答案】ABCD

54、商业银行资本的作用包括()。

A.为商业银行提供融资

B.吸收和消化损失

C.增强银行系统的稳定性

D.维持市场信心

E.为风险管理提供最根本的驱动力

【答案】ABCD

55、商业银行计量信用风险资本时.下列可以起到信用风险缓释作用

的方式有（）。

A.净额结算

B.抵押

C邛艮额管理

D.保证

E.质押

【答案】ABD

56、系统缺陷主要包括（）。

A.数据/信息质量

B.财务/会计错误

C.违反系统安全规定

D.系统设计/开发的战略风险

E.系统的稳定性、兼容性、适宜性

【答案】ACD

57、系统组件指的是（）。

A.水流指示器

B.报警阀组

C.节流减压装置

D.泄水阀

E.管道

【答案】ABC

58、商业银行应用衍生金融工具对冲市场风险，可能面临的问题有

Oo

A.衍生产品种类有限，可能无法选到合适的衍生产品

B.可能存在操作风险

C.当衍生工具与风险资产不完全匹配时，仍然存在市场风险

D.交易对手的信用风险

E.交易成本过高

【答案】ABCD

59、商业银行流动性风险预警信号包括（）。

A.盈利水平显著降低

B.负面的公众报道

C.零售存款大量流出

D.资产快速增长主要来源于临时性大宗融资

E.融资成本大幅上升

【答案】ABCD

60、应急演练可分为