2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理综合检测试卷A卷含答案

2022-2023年初级银行从业资格之初级

风险管理综合检测试卷A卷含答案

单选题(共100题)

1、A银行2010年年初共有次级类贷款600亿元，在2010年年末转

为可疑类、损失类的贷款金额之和为300亿元，期初次级类贷款期

间因回收减少了100亿元、因核销减少了10。亿元，则该银行2010

年的次级类贷款迁徙率为0。

A.33%

B.66%

C.75%

D.100%

【答案】C

2、下列对商业银行战略风险管理的认识中，最恰当的是()。

A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现

B.战略风险管理短期内没有益处

C.战略风险管理不需要配置资本

D.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险

【答案】D

3、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照

雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务

造成的风险。下列（）属于这一因素。

A.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长

B.交易不公开

C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷

D.有组织的劳工活动

【答案】A

4、某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，至期末转为次级

类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款

因回收减少了1000亿元，则关注类贷款向下迁徙率为（）。

A.12.5%

B.11.3%

C.17.1%

D.15%

【答案】C

5、某商业银行的业务规模（BI）为8亿欧元，对应的边际系数（a）

为12%,内部损失乘数为1.5,则该商业银行履行2017版《巴塞尔

III最终方案》使用新标准法计量的操作风险资本为（）亿欧元。

A.0.18

B.12

C.1.44

D.0.96

【答案】c

6、以下对商业银行风险管理的主要策略，说法错误的是（）o

A.风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法

B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况

C.风险转移包括保险转移和非保险转移

D.在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过对风险承担

的价格补偿来实现

【答案】D

7、商业银行对（）变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。

A.利率

B.物价指数

C.宏观经济政策

D.突发性因素

【答案】A

8、下列不属于集团法人客户信用风险特征的是（）。

A.内部关联交易频繁

B.连环担保十分普遍

C.系统性风险较低

D.风险识别和贷后管理难度大

【答案】C

9、以下不属于利率风险的是（）。

A.重新定价风险

B.利率结构性风险

C.期权性风险

D.基准风险

【答案】B

10、以下对商业银行风险管理的主要策略，说法错误的是（）o

A.风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法

B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况

C.风险转移包括保险转移和非保险转移

D.在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过对风险承担

的价格补偿来实现

【答案】D

11、关于企业现金流量分析，下列表述不正确的是（）。

A.企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值

B.企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长

C.对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力

D.对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款

本息

【答案】C

12、外债总额与国民生产总值之比反映一国长期的外债负担情况，

一的限度是()，高于这个限度说明外债负担过重。

A.10%~15%

B.15%-20%

C.20%-25%

D.25%-30%

【答案】C

13、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两

方案的预期收益不同，则甲方案的风险比乙方案的风险()。

A.无法确定

B.较小

C.相等

D.较大

【答案】A

14、如果商业银行提供的产品和服务存在缺陷引发公众抗议，则首

先造成的是（）损失。

A.市场风险

B.操作风险

C.流动性风险

D.声誉风险

【答案】D

15、（2019年真题）商业银行当前的外汇敞口头寸如下:瑞士法郎空

头20,日元多头30,欧元多头40,英镑多头50,美元空头60o则累计

总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（）

A.累计总敞口头寸200,净总敞口头寸多头120

B.累计总敞口头寸200,净总敞口头寸多头40

C.累计总敞口头寸300,净总敞口头寸空头40

D.累计总敞口头寸100,净总敞口头寸空头80

【答案】B

16、新产品/业务风险管理的对象不包括（）。

A.依托软件开发的新产品/业务

B.通过产品属性参数配置的新产品

C.通过业务研发的新产品

D.通过重新组合的新产品

【答案】D

17、根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于

（）o

A.操作风险

B.战略风险

C.国别风险

D.信用风险

【答案】C

18、用于计算监管资本的内部操作风险计量方法，必须基于对内部

损失数据至少（）年的观测，无论内部损失数据是直接用于损失计

量还是用于验证。

A.2

B.4

C.5

D.7

【答案】C

19、全面的风险管理模式强调信用风险、（）和操作风险并举，组织

流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。

A.市场风险

B.流动风险

C.战略风险

D.法律风险

【答案】A

20、在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频

繁变动，（）一般不具有实质性意义。

A.名义价值

B.市场价值

C.内在价值

D.公允价值

【答案】A

21、通常在商业银行实际运营情况下，下列对资产负债表期限结构

的表述最恰当的是（）o

A.资产为负债的久期缺口为零

B.资产为负债的久期缺口

C.资产的久期小于负债的久期

D.资产的久期大于负债的久期

【答案】D

22、（）管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）

非常有效。

A.风险对冲

B.风险转移

C.风险分散

D.风险规避

【答案】A

23、由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和

价值的减少是指（）。

A.账面减值

B.追索失败

C.对外赔偿

D.资产损失

【答案】D

24、下列关于流动性风险的说法，不正确的是（）。

A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因

单一，通常被视为独立的风险

B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险

C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供

融资而造成损失或破产的风险

D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险

【答案】A

25、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（）o

A.久期缺口

B.现金缺口

C.融资缺口

D.信贷缺口

【答案】C

26、案例一发生进度偏差的主要因素是（）。

A.在项目内部，属于项目管理不当

B.作业队长不熟悉工艺要求造成的

C.项目外部的影响因素

D.供货商供货质量发生差异

【答案】A

27、证券组合理论体现在（）。

A.全面风险管理模式阶段

B.资产风险管理模式阶段

C.负债风险管理模式阶段

D.资产负债风险管理模式阶段

【答案】C

28、为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司

在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可用外部审计师，下列

关于外部审计目的的表述，错误的是（）。

A.评估从商业银行收到报告的精确性

B.评价商业银行总体经营情况

C.评价商业银行各项风险管理制度

D.评价银行各项资产组合的质量和风险暴露程度

【答案】D

29、下列关于集体“四荒”土地的说法不正确的是（）o

A.包括荒山、荒沟、荒丘、荒滩

B.使用权最长不得超过30年

C.使用权可以继承、转让、抵押或参股联营

D.同等条件下，本集体组织成员有对其的优先承包权

【答案】B

30、商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是（）o

A.汇率风险

B.操作风险

C.商品风险

D.利率风险

【答案】B

31、先进的风险管理理念不包括（?）。

A.商业银行对不了解或无把握控制风险的业务，应勇于挑战，敢为

人先

B.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股

东回报的重要手段

C.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实

现风险与收益的平衡

D.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发

展

【答案】A

32、关键信息缺乏共享和文档记录属于人员因素中哪一类原因造成

的损失？（）

A.失职违约

B.内部欺诈

C.核心雇员流失

D.知识技能匮乏

【答案】C

33、随着土地市场的不断规范和土地登记代理市场的日趋发育，土

地登记代理业务接受委托的来源中，（）将是未来发展的主要途

径。

A.被动接受

B.主动争取

C.强制得到

D.自我申请

【答案】B

34、下列关于长期次级债务的说法，正确的是（）。

A.长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务

B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或

质押的长期次级债务工具可列入附属资本

C.在到期日前最后五年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年

累计折扣20%

D.长期次级债务不能计入附属资本

【答案】C

35、（2019年真题）商业银行风险管理部门应当承担的职责不包括

（）。

A.持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向监事会报告

B.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告

C.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时,

给商业银行带来的风险

D.了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行

风险状况的影响和传导，定期进行压力测试，并制定应急预案

【答案】A

36、下列不属于盈利能力指标的是（）。

A.流动比率

B.营业收入利润率

C.净资产收益率

D.总资产收益率

【答案】A

37、有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业

银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施

方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。

A.从下至上

B.从上至下

C.自内至外

D.自外至内

【答案】B

38、下列关于声誉危机管理规划的说法中，正确的是（）。

A.如今更加具有建设性的危机处理方法是“分清敌我”

B.危机管理应当采用"辩护或否认”的对抗战略

C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以

便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南

D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划不能给商业银行

创造附加价值

【答案】C

39、（）是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行

为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构进行调整、

重新安排、重新组织的过程。

A.贷款清收

B.贷款核销

C.贷款重组

D.贷款转让

【答案】C

40、计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除（）。

A.商誉

B.附属资本

C.商业银行对未并表金融机构的资本投资

D.商业银行对非自用不动产和企业的资本投资

【答案】A

41、（）是流动性覆盖率的一个补充，鼓励银行通过结构调整减少短

期融资、增加长期稳定资金来源。

A.存贷比

B.核心负债比例

C.净稳定资金比例

D.同业市场负债比例

【答案】C

42、在《商业银行风险监管核心指标》中，核心负债比率为核心负

债与负债总额之比，不得低于（）。

A.20%

B.40%

C.60%

D.80%

【答案】C

43、下列关于银行资产、负债利率风险的说法，不正确的是（）。

A.当市场利率上升时，银行资产价值下降

B.当市场利率上升时，银行负债价值上升

C.资产的久期越长，资产的利率风险越大

D.负债的久期越长，负债的利率风险越大

【答案】B

44、（）是指某一国家或地区出现经济、政治、社会动荡等国别风险

事件或出现该事件的概率较高，在采取所有可能的措施或一切必要

的法律程序后，对该国家或地区的贷款本息或投资仍然可能无法收

回，或只能收回极少部分。

A.低国别风险

B.较低国别风险

C.较高国别风险

D.高国别风险

【答案】D

45、（2021年真题）某研究机构分析师分析了2019年以来几家问题

中小银行爆发风险事件的影响，下列选项不正确的是（）o

A.低评级中小银行的融资难度和成本将会降低

B.银行储蓄流动性传导路径可能受阻

C.有关问题银行及其他中小银行的存款流失风险

D.个别风险也可能会引起系统性金融风险

【答案】A

46、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银

行过度依赖他们可能带来（）。

A.市场风险

B.声誉风险

C.信用风险

D.操作风险

【答案】D

47、下列商业银行风险预警程序的正确顺序是（）。

A.风险分析-信用信息的收集和传递一风险处置一后评价

B.风险分析-后评价-信用信息的收集和传递一风险处置

c.信用信息的收集和传递一风险分析一风险处置一后评价

D.信用信息的收集和传递一后评价一风险分析一风险处置

【答案】C

48、对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大难

题是（）。

A.计算机系统无法支持复杂的模型运算

B.历史数据积累不足，数据真实性难以保障

C.计量模型假设条件太多。与实践不符

D.数理知识过于深奥.难以掌握

【答案】B

49、下列各项中，不属于内部欺诈事件的是（）o

A.多户头支票欺诈

B.内幕交易

C.交易品种未经授权（存在资金损失）

D.银行内部发生的环境安全性事件

【答案】D

50、以下各项不属于排水系统的是（）。

A.污水系统

B.雨水系统

C.中水系统

D.工业废水系统

【答案】C

51、定期压力测试至少（）年一次。

A.半

B.1

C.2

D.3

【答案】B

52、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年

还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么

该贷款项目的久期为（）。

A.5年

B.4.5年

C4.3年

D.4年

【答案】C

53、（2018年真题）下列不属于市场风险的是（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.法律风险

D.商品风险

【答案】C

54、关于银行业风险监管的内容，下列表述错误的是（）。

A.建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制

B.建立风险评价的指标体系

C.监管机构应考虑向银行发布建立统一的公司治理方式并进行积极

实践的指引

D.建立应对支付危机的处置体系

【答案】C

55、下列可以作为保证人的是()。

A.学校

B.医院

C.国家机关

D.具有代为清偿能力的法人

【答案】D

56、根据()原理，商业银行信贷业务应是全方位、多种类的，而

不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。。

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险补偿

【答案】A

57、下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是()。

A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和

B.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险

C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之和

D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和

中的较大值

【答案】C

58、A公司2010年税前净利润为3000万元，利息费用为500万元,

则该公司的利息偿付比率为（）。

A.5

B.6

C.7

D.8

【答案】C

59、信息披露的形式不包括公众公司的（）。

A.招股说明书

B.财务报告

C.上市公告书

D.定期报告

【答案】B

60、经济资本是商业银行为应对未来一定时期内资产的而持

有的资本，其规模取决于自身的和风险管理策略。（）

A.预期损失；实际风险水平

B.非预期损失；实际风险水平

C.灾难性损失；预期风险水平

D.非预期损失；预期风险水平

【答案】B

61、商业银行过去筹集的资金由于受到内外部因素的影响而发生不

规则波动，从而对商业银行的价值产生冲击并引发相关损失的可能

性被称为()。

A.资本折价风险

B.负债流动性风险

C.资产减值风险

D.投资风险

【答案】B

62、()存款的变动对()流动性的冲击尤为显著，积极开拓()客户存

款，有助于显著分散和降低流动性风险。

A.大额公司/机构；大型商业银行；中小企业

B.大额公司/机构；中小商业银行；中小企业

C.中小企业；大型商业银行；大额公司/机构

D.中小企业；中小商业银行；大额公司/机构

【答案】B

63、下列对债券凸性描述正确的是()

A.凸性是债券价格对债券收益率的二阶导数

B.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小

C.在债券收益率下降时，凸性引起的修正为负

D.修正持久期一致情况下，债券的凸性越小越好

【答案】A

64、常用的限额指标中的流动性风险限额不包括的是（）。

A.流动性比例

B.存贷比

C.净稳定资金比例

D.单一集团客户授信集中度限额

【答案】D

65、某企业2015年销售收入20亿元人民币，销售净利率为14%,

2015年初所有者权益为36亿元人民币，2015年末所有者权益为48

亿元人民币，则该企业2015年净资产收益率为（）。

A.6.00%

B.6.11%

C.6.33%

D.6.67%

【答案】C

66、某工程某月计划完成工程桩100根，计划单价为1.3万元/根，

实际完成工程桩110根，实际单价为L4万元/根，则费用偏差（CV）

为（）万元。

A.11

B.13

C.-13

D.-ll

【答案】D

67、（2018年真题）在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市

场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一

种多维风险的是（）。

A.利率风险

B.国别风险

C.法律风险

D.流动性风险

【答案】D

68、（2018年真题）下列关于商业银行贷款损失核销的表述中，错

误的是（）。

A.核销是指对无法回收的、认定为损失的贷款进行减值准备核销

B.核销后银行应移交对贷款的追索权

C.核销是银行内部账务处理过程，核销后不再进行会计确认和计量

D.核销后银行的债权关系仍然存在，需建立贷款核销档案

【答案】B

69、下列关于外汇远期合约的表述，不正确的是（）。

A.外汇远期合约可以实物交割，也可以现金结算

B.外汇远期合约根据外汇未来的利率定价

C.本币升值，如果没有超过远期价格的话，外币的多方仍然盈利

D.外汇远期合约到期日的结算金额取决于汇率的变化

【答案】B

70、下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是（）o

A.违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款

本息或履行相关义务的可能性

B.在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的

累计违约概率与0.05%中的较高者

C.计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致

D.违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性

【答案】C

71、风险文化的精神核心是（）。

A.风险管理理念

B.知识

C.制度

D.内部控制

【答案】A

72、（）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国

外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外

债务的风险。

A.主权风险

B.传染风险

C.转移风险

D.货币风险

【答案】C

73、最常见的资产负债的期限错配情况指（）。

A.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长

B.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短

C.全部资产与部分负债在持有时间上不一致

D.部分资产与全部负债在到期时间上不一致

【答案】A

74、（2018年真题）某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90,日元空

头40,英镑空头60,瑞士法郎多头40,加拿大元空头20,澳元空

头30,美元多头160。分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法

和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（）。

A.120

B.140

C.290

D.440

【答案】B

75、商业银行应制定交易账簿与银行账簿划分管理制度流程，通常

由（）负责制定交易账簿和银行账簿划分政策和程序。

A.高级管理层

B.董事会

C.风险管理部门

D.风险管理委员会

【答案】C

76、水泵运转时发生跳动，大部分原因是（）。

A.转动部分不平衡，产生离心力所致

B.轴心转动不一致

C.连轴器不同心

D.两轴即无径向位移，也无角向位移，两轴中心线完全重合

【答案】A

77、(2018年真题)高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币

政策，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使()。

A.潜在借款人的风险水平下降

B.借款人承受较低的风险

C.所有企业的履约程度有一定程度的提高

D.所有企业的违约风险有一定程度的上升

【答案】D

78、投资者把他的财富的40对殳资于一项预期收益率为15%的风险资

产，60%投资于收益率为6%的国库券，那么他的资产组合的预期收

益率为()

A.11.4%

B.9.6%

C.29.5%

D.37.5%

【答案】B

79、下列各项不属于认可质押品中的现金类资产的是()。

A.外币现金

B.银行存单

C.黄金

D.中央政府发行的债券

【答案】D

80、下列不属于操作风险损失事件收集工作应坚持的原则的是

（）。

A.及时性

B.客观性

C.重要性

D.统一性

【答案】B

81、工程的承包合同主要指（）。

A.预算收入为基本控制目标

B.成本控制的指导性文件

C.实际成本发生的重要信息来源

D.施工成本计划

【答案】A

82、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期

各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当

期的整体VaR值为（）。

A.100万元

B.700万元

C.多于700万元

D.小于700万元

【答案】D

83、前中后台分离是从部门银行向（）转变的重要环节。

A.流程银行

B.分工银行

C.专业化银行

D.国际化银行

【答案】A

84、（2020年真题）关于商业银行核心一级资本充足率，下列表述

最恰当的是（）.

A.核心一级资本具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之前

的特征

B.我国商业银行核心一级资本充足率监管标准采用了巴塞尔协议中

III监管标准

C.核心一级资本充足率计算的分母部分只包含信用风险和市场风险

加权资产两个部分

D.核心一级资本充足率计算的分子部分是核心一级资本减去对应的

资本扣除项

【答案】D

85、下列选项不是法人客户财务状况分析方法的是（）o

A.财务报表分析

B.期望分析

C.财务比率分析

D.现金流量分析

【答案】B

86、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得

比巴塞尔委员会规定的_____个百分点。（）

A.低于3%,高1

B.低于4%,高1

C高于3尢低0.5

D.高于4%,低0.5

【答案】B

87、下列明显不应被列入商业银行交易账簿头寸的是（）。

A.代客购汇100万美元

B.买入1亿美元美国国债

C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约

D.买入10亿元人民币金融债

【答案】C

88、商业银行在市场交易过程中的交易或定价错误属于（)o

A.市场风险

B.操作风险

C.流动性风险

D.声誉风险

【答案】B

89、（）通过分析单家银行不同时期的优质流动性资产结构及占

比，得出覆盖短期流动性缺口能力的变化情况。

A.总量分析

B.趋势分析

C.结构分析

D.同质同类比较

【答案】B

90、对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥

补专项损失的准备是（）o

A.一般准备

B.特种准备

C.专项准备

D.固定准备

【答案】C

91、假设一位投资者将10万元存人银行，1年到期后得到本息共计

101000元，则投资的绝对收益是（）。

A.1000元

B.101000元

C.9.9%

D.10.1%

【答案】A

92、操作风险评估中的定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对

操作风险的（）作出评估。

A.发生频率和发生概率

B.发生频率和影响程度

C.发生概率和影响程度

D.发生概率和损失金额

【答案】B

93、当商业银行遭遇大量存款客户的挤提行为时，会面临严重的

（）。

A.国家风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.操作风险

【答案】B

94、银行以风险为本的监管使其能够通过对机构信息的收集、对业

务和各类风险及风险管理程序的评估，能更好地了解机构的风险状

况和管理素质，及早识别出即将形成的风险，具有（）。

A.前瞻性

B.计划性

C.灵活性

D.针对性

【答案】A

95、商业银行的外汇融口头寸如下：欧元多头110,日元空头50,

英镑空头70,瑞士法郎多头30,加元空头10,澳元空头20,美元

多头150。分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口,

则三种方法中敞口值最大的是（）o

A.450

B.440

C.290

D.140

【答案】B

96、（2018年真题）下列（）不属于造成商业银行操作风险的外部

因素。

A.外部欺诈

B.自然灾害

C.行业竞争激烈

D.交通事故

【答案】C

97、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析方法。

A.利率

B.汇率

C.股票价格

D.商品价格

【答案】A

98、关于资本转换因子，下列说法错误的是（?）。

A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授

信的风险

B.某组合风险越大，其资本转换因子越高

C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高

D.通过资本转换因子，可以将以资本表示的该组合的组合限额转换

为以计划授信额表示的组合限额

【答案】C

99、下列选项中，属于目前最佳声誉风险管理方法的是（）。

A.采取平等原则对待所有风险

B.采用精确的定量分析方法

C.按照风险大小，采取抓大放小的原则

D.确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

【答案】D

100、某商业银行全部关联方授信总额为11。亿元，资本净额为210

亿元，则其关联授信比例约为（）o

A.41%

B.52%

C.191%

D.200%

【答案】B

多选题（共80题）

1、以下不属于各级人民法院职权范围内的信访事项的是（）。

A.对人民法院工作的建议、批评和意见

B.对人民法院工作人员的违法失职行为的报案、申诉、控告或者检

举

C.对人民法院生效判决、裁定、调解和决定不服的申诉

D.对人民法院审判活动中的违法行为的控告或者检举

【答案】D

2、市场风险内部模型的优点包括（）。

A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值（VaR值）

来表示

B.是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险

计量方法

C.有利于进行风险监测和管理

D.简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平

E.涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率

事件

【答案】ABCD

3、依据设计任务委托合同对设计工作进度的要求控制设计工作进度

是（）进度控制的任务。

A.业主方

B.设计方

C.施工方

D.供货方

【答案】B

4、商业银行内部控制的主要原则包括（）。

A.全面

B.审慎

C.有效

D.独立

E.安全

【答案】ABCD

5、流动性风险成因的复杂性决定了它可能是由（）引发的次生

风险。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.其他风险

E.资产负债期限结构等不匹配等因素

【答案】ABCD

6、按照企业集团内部关联的关系，企业集团可以分为（）。

A.综合企业集团

B.纵向一体化企业集团

C.横向一体化企业集团

D.股份合作化企业集团

E.有限责任制企业集团

【答案】BC

7、全面风险管理体系的三个维度分别是（）。

A.全面风险管理要素

B.企业的目标

C.企业的内部结构

D.企业的各个层级

E.企业的规模

【答案】ABD

8、下列定义正确的有（）。

A.正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按

时足额偿还

B.关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对

偿还产生不利影响的因素

C.次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要

造成较大损失

D.可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收

入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失

E.损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息

仍然无法收回，或只能收回极少部分

【答案】AB

9、常用的市场风险限额包括（）。

A.交易限额

B.风险限额

C.止损限额

D.损失限额

E.追索限额

【答案】ABC

10、商业银行的流动性风险管理体系通常包括（）o

A.治理架构

B.政策制度

C.管理流程

D.内部控制

E.信息系统

【答案】ABCD

“、手持式电动工具的PE线应为截面不小于（）m吊的绝缘多股

铜线。

A.2.0

B.1.0

C.2.5

D.1.5

【答案】D

12、战略风险识别可以从（）入手。

A.中观层面

B.局部层面

C.宏观层面

D.微观层面

E.信息层面

【答案】ACD

13、大规格风管是指圆形风管直径大于（）的。

A.2500mm

B.2400mm

C.2000mm

D.1500mm

【答案】A

14、远期净敞口头寸中的远期合约包括（）。

A.远期外汇合约

B.外汇期货合约

C.未到交割日的现货合约

D.已到交割日但尚未结算的现货合约

E.外汇期权合约

【答案】ABCD

15、某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大

化为首要经营目标的银行。2002—2007年间，其信贷资产主要投向

房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008

年起因受到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其()长期

集聚、恶化的综合作用结果。

A.声誉风险

B.信用风险

C.市场风险

D.操作风险

E.战略风险

【答案】BC

16、全面风险管理模式的理念和方法，包括()。

A.全球的风险管理体系

B,全面的风险管理范围

C.全程的风险管理过程

D.全新的风险管理方法

E.全员的风险管理文化

【答案】ABCD

17、损失数据收集的核心环节主要包括()。

A.损失事件识别

B.损失事件填报

C.损失金额确定

D.损失事件信息审核

E.损失数据验证

【答案】ABCD

18、商业银行柜员在现金存取款的操作中，下列行为易造成操作风

险的有()。

A.未能正确识别假钞

B.临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙

C.无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务

D.未审核客户有效身份证件办理大额取现业务

E.未经授权办理大额取现业务

【答案】ACD

19、商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定？()

A.资金成本

B.经营成本

C.风险成本

D.资本成本

E.通货膨胀调整成本

【答案】ABCD

20、费用本质上是企业资源的流出，是资产的耗费，其目的是为了

（）。

A.取得收人

B.减低成本

C.增加权益

D.减少负债

【答案】A

21、风险预警程序包括（）。

A.信用信息的收集和传递

B.风险识别

C.风险分析

D.风险处置

E.后评价

【答案】ACD

22、对于特殊林木，承包期限可以延长，但是须经（）批准。

A.国务院发改委

B.国务院农业主管部门

C.国务院

D.国务院林业行政主管部门

【答案】D

23、施工企业在建立施工安全管理体系时，应遵循的原则有（）。

A.要建立健全安全生产责任制和群防群治制度

B.项目部可自行制定本项目的安全管理规程

C.必须符合法律、行政法规及规程的要求

D.必须适用于工程施工全过程

E.企业可以建立统一的施工安全管理体系确认答案

【答案】ACD

24、新产品/业务风险管理原则包括（）。

A.统一性原则

B.全面性原则

C.适应性原则

D.有效性原则

E.统筹性原则

【答案】ABCD

25、信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题

有（）。

A.信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况

的变化

B.信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行

而言，所收集的历史数据极为有限

C.无法全面地反映借款人的信用状况

D.信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值

E.方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、

需要基于经验进行判断的因素

【答案】ABD

26、风险限额管理原则包括（）。

A.限额种类覆盖风险偏好范围内的各类风险

B.限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标（如增长

率、流动性）

C.强调集中度风险

D.全集团、业务条线或相关法人实体层面的重大风险集中度（如交

易对手方、国家/地区、担保物类型、产品等）

E.参考最佳市场实践，但不以同业标准或以监管要求作为限额标准

【答案】ABCD

27、信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到

的借款人特征变量计算出一个数值（得分）来代表债务人的信用风

险，并将借款人归类于不同的风险等级。下列属于应用最广泛的信

用评分模型的有（）。

A.线性概率模型

B.Logit模型

C.Probit模型

D.线性辨别模型

E.打分卡模型

【答案】ABCD

28、商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规

划和实施方案，其中的战略规划应当包括（）。

A.实施方案中所涉及的风险因素

B.与其他竞争对手战略实施方案的比较

C.实施方案的潜在收益以及可以接受的风险水平

D.尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析

E.银行日常经营管理的规范

【答案】ACD

29、下列0属于声誉风险管理应强调的内容。

A.有明确记载的危机处理/决策流程

B.培养开放、互信、互助的机构文化

C.明确商业银行的战略愿景和价值理念

D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现

E.深入理解不同利益持有者（如股东、员工、客户、监管机构、社

会公众等）对自身的期望值

【答案】ABCD

30、外部风险报告的内容主要包括（）。

A.评价整体风险状况

B.识别当期风险特征

C.提供监管数据

D.反映管理情况

E.提出风险管理的措施建议

【答案】CD

31、以下各项中，属于区域风险预警的情况的有（）。

A.政策法规发生重大变化

B.区域经营环境的恶化

C.区域商业银行分支机构内部出现风险因素

D.国家有关产业政策发生变化

E.产品出口的国家的贸易限制政策

【答案】ABC

32、为了缓释操作风险，商业银行可以采取的管理措施有（）0

A.设定风险限额

B.购买商业保险

C.计提经济资本

D.制订应急和连续营业方案

E.外包核心业务

【答案】BD

33、财务报表分析主要是对（）进行分析。

A.资产负债表

B.人事安排表

C.损益表

D.产品优质率表

E.现金流量表

【答案】AC

34、银行业监督管理机构应当遵循（）的原则。

A.依法

B.公开

C.公正

D.公平

E.效率

【答案】ABC

35、对于那些无法通过（）进行有效管理的风险，商业银行可

以采取在交易价格上附加更高的风险溢价,即通过提高风险回报的方

式,获得承担风险的价格补偿。

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险补偿

E.风险规避

【答案】ABC

36、下列关于《商业银行资本管理办法（试行）》中的最低资本要求

说法错误的是（）。

A.核心一级资本充足率为5%

B.一级资本充足率为8%

C.资本充足率为4%

D.一级资本充足率为6%

E.资本充足率为8%

【答案】BC

37、下列属于商业银行反洗钱管理体系的有（）。

A.反洗钱管理组织架构

B.反洗钱内控制度体系

C.反洗钱内部监督体系

D.反洗钱内部考核体系

E.反洗钱培训

【答案】ABCD

38、商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约

时，商业银行为了降低客户违约引致的损失而对原有贷款结构进行

调整、重新安排、重新组织的过程，属于原有贷款结构有（）o

A.贷款期限

B.贷款金额

C.贷款汇率

D.贷款人信用

E.贷款费用

【答案】AB

39、制定衍生品交易中的交易额度的依据应当包括（）。

A.资金规模

B.承受亏损的能力

C.在市场上交易所处的地位

D.下属交易人员的交易能力

E.风险管理能力

【答案】ABCD

40、从操作风险的定义来看，操作风险的产生可分为（）四大原因。

A.内部流程

B.系统缺陷

C.流动性

D.外部事件

E.人员因素

【答案】ABD

41、下列对反向压力测试描述正确的有（）o

A.反向压力测试是传统压力测试的补充手段

B.反向压力测试可能无法求得最优解，可能遗漏风险情景

C.反向压力测试是压力测试的子方法和并行测试方法

D.反向压力测试分为单一风险因子和多个风险因子

E.反向压力测试将压力测试情景作为外生变量

【答案】ABD

42、根据《商业银行资本管理办法（试行）》以下将被视为违约的

是（）。

A.银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品（如果存在的话），借

款人可能无法全额偿还对商业银行的债务

B.发生信贷关系后，由于债务人财务状况恶化，银行核销了贷款或

已计提一定比例的贷款损失准备

C.银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失

D.银行停止对贷款计息

E.债务人对商业银行的实质性债务逾期超过90天

【答案】ABCD

43、商业银行信用风险监测指标体系中的主要指标包括（）。

A.贷款风险迁徙率

B.逾期贷款率

C.不良贷款拨备覆盖率

D.贷款拨备率

E.不良贷款率

【答案】ABCD

44、商业银行使用有关要素评估操作风险时，应当符合的标准有（）。

A.基于实际经验和专家意见，将每个因素调整为有意义的风险要素

B.商业银行对这些因素变动的敏感度和不同因素相对权重的设定必

须合理

C.风险评估框架及各种实施情况，都应当有文件支持，并接受商业

银行内部和监管当局的独立审查

D.商业银行应当抓住主要因素而适当忽略次要因素

E.商业银行应当依靠外部专业咨询机构进行操作风险评估，以力求

客观准确

【答案】ABC

45、针对新安全生产法的实施，某企业制定了相关的（）培训计划。

A.年度

B.专项

C.部门

D.项目部

【答案】B

46、公允价值的计量方式包括（）。

A.直接使用可获得的市场价格

B.如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格

C.既可以直接使用名义价值，也可以直接使用市场价值

D.实际支付价格（无依据证明其不具有代表性）

E.允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场

预期不冲突

【答案】ABD

47、宅基地使用权的权利取得方式是（)o

A.集体经济组织分配

B.集体经济组织出让

C.集体经济组织转让

D.集体经济组织划拨

【答案】A

48、2012年4月，某水电施工企业应支付利息5万元。根据企业会

计准则及其相关规定，应支付利息属于（）。

A.汇兑损失

B.营业外支出

C.期间费用

D.间接成本

【答案】C

49、商业银行的风险对冲可以分为（）。

A.自我对冲

B.内部对冲

C.市场对冲

D.特殊对冲

E.一般对冲

【答案】AC

50、土地登记代理人和代理机构违规执业的法律责任范围不包括

()o

A.社会责任

B.民事责任

C.刑事责任

D.行政责任

【答案】A

51、现代商业银行全面风险管理模式具有的显著优势包括()。

A.具有多向交互式、智能化的特点

B.将不同客户种类、不同性质的业务、各个业务单位等，纳入统一

的风险管理体系当中

C.增强风险管理的客观性和科学性

D.保持风险管理理念、目标和标准的统一，实现风险管理的全程化

和系统化

E.对商业银行所有层次的业务单位、全部种类的风险进行集中统筹

管理

【答案】ABCD

52、集中度风险的情形有()

A.交易对手或借款人集中风险

B.地区集中风险

C.行业集中风险

D.资产集中风险

E.表外项目集中风险

【答案】ABCD

53、确定质量控制点的基础有（）。

A.按掌握的基础知识，区分各专业的施工工艺流程

B.熟悉工艺技术规律，熟悉依次作业顺序，能区分可并行工作的作

业活动

C.能进行工序质量控制，明确控制的内容和重点

D.编制施工组织计划或质量计划

E.在企业通过认证的质量管理体系的基础上结合本项目实际情况，

分析质量控制程序等有关资料是否需要补充和完善

【答案】ABC

54、黄金价格的波动不属于（）。

A.汇率风险

B.衍生品风险

C.商品价格风险

D.股票价格风险

E.资产价格风险

【答案】BCD

55、下列说法正确的是（）。

A.重要性要求在统计操作风险损失事件时，要对损失金额较大和发

生频率较高的操作风险损失事件进行重点关注和确认

B.全面性即操作风险损失事件的统计标准、范围、程序和方法要保

持相对一致，以确保统计结果客观、准确和具有可比性

C.及时性应及时确认、完整记录、准确统计操作风险损失事件所导

致的直接财务损失，避免因时效问题造成当期统计数据不准确

D.谨慎性指对操作风险损失事件进行确认时，要谨慎、客观、公允

地进行统计，准确计量损失金额

E.在损失事件收集工作中需要坚持的原则包括客观性

【答案】ACD

56、对于土地权利证书确实无法收回的，应当在《土地登记簿》和

《土地归户卡》上注明，土地权利证书（）废止。

A.经国土部门登记后

B.经国土部门批准后

C.经公告后

D.直接

【答案】C

57、下列选项中，属于市场风险限额指标的有（）o

A.头寸限额

B.止损限额

C.风险价值限额

D.损失限额

E.币种限额

【答案】ABC

58、某管道安装工程，在进行阀门安装前，根据现行国家标准《通

用阀门标志》GB1220的规定，对阀门进行了强度和严密性试验。根

据背景资料，回答下列问题。

A.0.5MPa

B.0.6MPa

C.0.8MPa

D.1.OMPa

【答案】D

59、零售风险暴露应同时具有的特征包括()

A.分散性

B.债务人是一个或几个自然人

C.高度集中

D.按照组合方式进行管理

E.笔数多，单笔金额小

【答案】BD

60、建筑、安装工程采用的汽车式、履带式、轮胎式起重机称为

（）。

A.塔式起重机

B.自行式起重机

C.门座式起重机

D.桅杆式起重机

【答案】B

61、根据巴塞尔委员会的要求，在标准法中，商业银行的所有