中级银行从业风险管理模拟考试题(七)

中级银行从业风险管理模拟考试题（七）

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题型选择题填空题解答题判断题计算题附加题总分

得分

评卷入得分

一、单选题（总共32题，共48分）

1.作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性,

与缺口分析相比，它侧重于分析（）。（1分）

A期权性风险

B基准风险

C利率变动的长期影响

D重新定价风险

2.根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，资产收益率的计算公式为（）。（1分）

A资产收益率斗兑后净收入/资本金总额

B资产收益率=税后净利润/资本金总额

C资产收益率=税后净利润/平均资本金总额

D资产收益率=税后净收入/资产总额

3.商业银行对客户的信用风险评估/计量不包括（）。（1分）

A在险价值法

B信用评分模型

C违约概率模型

D专家判断法

4.商业银行各主要风险的压力测试结果将作为风险偏好制定的基础，也是未来五年或十年资本规划制定的

重要依据。（1分）

A正确

B错误

5.银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、

情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法是

（）。（1分）

A基本法

B标准法

C高级计量法

D新标准法

6.操作风险评估的对象通常为“业务流程”和（），在特定情况下，也可能是某个特定的操作风险事件。

（1分）

A“业务活动”

B“管理流程”

C“管理活动”

D“整体流程”

7.假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150,马克多头400,英镑多头250,法郎空头120。美元空

头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。（1分）

A400

B600

C1400

D1700

8.假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级

债券一年内的违约概率分别为2%和4%,且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60%,BBB级

债券回收率为40%,那么该信用组合一年内预期信用损失为（）元。（1分）

A880000

B923000

C742000

D672000

9.资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。（1分）

A等于

B大于

C小于

D无关

10.资本充足率压力测试框架以（）风险的压力测试为基础。（1分）

A多重

B单一

C个别

D集中

11.银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和

规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。（1分）

A银监会

B中国人民银行

C政府

D银行业协会

12.以下属于适应有关客户信用风险监测的预警管理的是（）。（1分）

A存贷比监管预警管理

B行业和市场风险

C拨备覆盖比预警管理

D集中度风险预警管理

13.下列选项中，属于违反用工法的是（）。（1分）

A不良的业务或市场行为

B咨询业务

C产品瑕疵

D性别及种族歧视事件

14下列关于正态分布的描述，正确的是（）。（1分）

A正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布

B正态分布既可以描述对称分布.也可描述非对称分布

C整个正态曲线下的面积为1

D正态曲线是递增的

15.下列关于市场约束的表述错误的是（）。（1分）

A市场约束的目的在于促进银行稳健经营

B监管部门是市场约束的核心

C市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现

D股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束

16.下列关于商业银行市场风险限额管理的说法，不正确的是（）。（1分）

A商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额

B制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分

C市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理

D管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整

17.下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。（1分）

A银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平

B监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事

政策和管理程序进行评估

C监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行

机构自身的风险状况

D监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量

18.目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。（1分）

A会计资本

B经济资本

C账面资本

D监管资本

19.某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。

从操作风险事件分类来看，该事件归于（）类别。（1分）

A内部流程

B外部事件

C人员因素

D系统缺陷

20.净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的

（）日时间区间的短期资金行为。（1分）

A15

B30

C45

D20

21.以下关于商业银行风险管理流程说法错误的是（）。（1分）

A风险识别的关键在于对风险影响因素的分析

B报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果是风险计量/评估的一项内容

C风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控

制的过程

D风险控制/缓释策124.估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（）

年、涵盖一个经济周期的数据。（1分）

A3

B5

07

D1

25.商业银行发行私募理财产品的，合格投资者投资于单只固定收益类理财产品的金额不得低于（）万元

人民币。（1分）

A10

B20

030

D40

26.（）指的是评估体系要符合银行内部风险管理和资本管理的需要，充分考虑银行风险管理的组织分

工和管理流程，结合银行的风险文化确定相应的评估内容。（1分）

A符合监管要求

B保证一定的收益性

C符合银行实际

D保证一定的前瞻性

27.市场风险控制中，根据不同交易策略，采用的金融产品不包括（）。（1分）

A远期

B期货

C掉期

D期权

28.商业银行当前的外汇敞口头寸如下：法郎空头20,日元多头50,马克多头100,英镑多头150,美元空

头180。则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。（1分）

A500

B100

C300

D200

29.一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各

个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（）。（1分）

A正态分布

B二项分布

C0-1分布

D泊松分布

30.下列关于商业银行市场风险管理组织框架的表述中，正确的是（）。（1分）

A商业银行的监事会应当监督董事会和高级管理层在市场风险管理方面的履职情况

B董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程

C高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任

D承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门

31.风险因素与风险管理复杂程度的关系是（）。（1分）

A风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易

B风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大

C风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素

D风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大

32.（）是指金融机构购买同业金融资产或特定目的载体的投资行为。（1分）

A固有投资

B资产投资

C证券投资

D同业投资

二、多选题（总共21题，共42分）

33.风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有

（）。（1分）

A方差一协方差法

B蒙特卡罗法

C解释区间法

D历史模拟法

E高级计量法

34.在商业银行的流动性管理应急计划中应当包括（）等方面的内容。（1分）

A明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施

B弥补现金流量不足的工作程序

C如何维持良好的公共关系.树立积极的公众形象

D制定在危机情况下对资产和负债的处置措施

E如何处理与利益持有者之间的关系

35.贷款重组应当注意的事项包括（）。（1分）

A对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估

B是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小

C进入重组流程的原因

D对抵押品、质押物或保证人不需要进行评估

E是否属于可重组的对象或产品

36.下列哪些属于内部流程引起操作风险的表现？（）（1分）

A房产证丢失

B产品在权利义务结构方面不完善

C现金未及时送达网点

D银行员工知识缺乏

E负责报告的部门职责不清晰

37.各级资本的细项如何变动受到（）等的影响。（1分）

A投资计划

B融资计划

C拨备政策

D利润增速

E利润留存比例

38.经济资本对商业银行的管理有重要的意义，下列说法正确的有（）。（1分）

A经济资本有助于商业银行提高风险管理水平

B经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比

C商业银行会计资本的数量应该不大于经济资本的数量

D经济资本是银行为未来资产的非预期损失而持有的资本金

E经济资本有助于商业银行制度科学的业绩评估体系

39.影响银行体系流动性供给需求的因素包括（）。（1分）

A外汇储备

B央行公开市场操作

C法定准备金率

D税款缴纳

E回购利率

40.下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（）。（1分）

A未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同

B对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法

C一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同

D在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定

E对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计

41.风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的（（1分）

A哲学

B公司治理原则

C内部控制体系

D风险管理理念

E价值观

42.商业银行下列业务中存在信用风险的有（）。（1分）

A货币互换

B基金代销

C票据贴现

D外汇交易

E同城票据交换

43.新发生不良贷款的外部原因包括（）。（1分）

A违反贷款授权授信规定

B企业经营管理不善或破产倒闭

C企业逃废银行债务

D企业违法违规

E地方政府行政干预

44.在法人客户评级模型中，ZETA模型采用的指标包括（）。（1分）

A资产收益率指标

B死亡率指标

C边际死亡率指标

D流动性指标

E期权费指标

45.下列对商业银行声誉风险管理的表述，正确的有（）。（1分）

A商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉

B所有员工都应当深入理解价值理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素

C有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术的综合能力体现

D声誉风险是一种多维的风险，具有非常明显的系统性风险特征

E声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测

46.下列关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述，正确的有（）。（1分）

A良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需的资金，从而改善其流动性

B制定和实施新战略、推广新产品/业务之前，应当评估流动性可能造成的影响

C市场风险会影响投资组合的收益，并因此造成流动性波动

D重大的操作风险损失可能对流动性造成显著影响

E承担较高的信用风险有助于降低流动性风险

47.从2000年开始，有关政府部门对金融租赁业进行清理规范，行业进入恢复调整期，各金融租赁公司纷

纷增资扩股，实力有所增强，基本确立了金融租赁业发展的（）四大支柱，为行业健康可持续发展奠定了

基石。（1分）

A审计

B会计

C法律

D税收

E监管

48.代理业务的风险类别包括（）。（1分）

A人员因素

B评级授信

C内部流程

D外部事件

E系统缺陷

49.商业银行在对客户风险进行监测时，通常需要分析客户风险的基本面指标。基本面指标主要包括（）。

（1分）

A环境类指标

B实力类指标

C品质类指标

D财务类指标E、营运能力指标

50.商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要作用有（）。（1分）

A计算资产组合可能产生的最高收益

B识别和管理“尾部”风险对模型假设进行评估

C对市场风险VaR值的准确性进行验证

D分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失E、协助银行制定改进措施

51.商业银行的核心一级资本包括（）。（1分）

A盈余公积

B优先股及其溢价

C一般风险准备

D超额贷款准备可计入部份

E普通股

52.通常将金融风险可能造成的损失分为（）。（1分）

A一般损失

B预期损失

C非预期损失

D灾难损失

E重大损失

53.与单个金融机构风险或个体风险相比，系统性金融风险主要的特征有（）。（1分）

A复杂性

B突发性

C交叉传染性快

D分散性

E负外部性强

三、判断题（