一个策略是怎么来的

我研发策略的流程一般是：摸索思路/PUBLICSERVICE思路的来源很广，比如我看到了某V的XX龙头战法，或者某价值投资大神的银行股投资策略，我都会尝试一番。当然平时我尝试最多的还是做一些数理统计，尝试找出市场的某些规律。写代码实现以上思路，/PUBLICSERVICE确定交易品种和时间周期：首先需要确定要交易的品种，例如股票、期货、外汇等，以及交易的时间周期，例如日线、周线、月线等。收集数据：根据所选的交易品种和时间周期，收集历史数据和实时数据。可以使用各种金融数据接口或数据库来获取数据。设计指标：根据交易策略的需求，设计相应的技术指标或基本面指标。常用的技术指标包括移动平均线、相对强弱指数（RSI）、布林带等；常用的基本面指标包括市盈率、市净率、营收增长率等。编写策略逻辑：根据设计的指标，编写相应的策略逻辑。例如，当股价突破某个移动平均线时买入，当股价跌破某个移动平均线时卖出。发现可能有效的策略/PUBLICSERVICE就要做各种测试，首先要做的是过拟合测试。一旦发现了策略是过拟合的产物，比如改变了某些参数后立马惨不忍睹，这个时候就会马上放弃这个策略。幸存者偏差测试/PUBLICSERVICE主要是说的排除大法，就是一个非常实用的排除幸存者偏差的测试方法。使历史数据对策略进行回测，评估其表现和风险。如果表现不佳，可以对策略进行优化，例如调整参数或添加其他指标。非轮动策略/PUBLICSERVICE非轮动策略是指在投资组合中，不进行定期或不定期的资产配置调整，而是长期持有某些资产的投资策略。这种策略通常基于对特定资产类别或行业的深入研究和分析，认为这些资产在未来一段时间内具有较好的表现和增长潜力。与轮动策略不同，非轮动策略不会频繁地买卖资产，而是通过持有资产来获得长期的回报。这种策略的优点是可以降低交易成本和管理费用，同时也可以减少投资者的情绪波动和决策失误的风险。然而，非轮动策略也存在一些风险。由于其长期持有的属性，如果所选资产的表现不佳或者市场环境发生变化，可能会导致投资组合的价值下降。因此，在选择非轮动策略时，需要仔细评估所选资产的基本面和市场前景，并采取适当的风险管理措施。以上都通过后就要做交易记录分析，分析过去每一笔交易，看看是否有异常情况，以此来检验策略是否有逻辑漏洞。打个比方，分析的时候发现策略经常会下单，但是下单一直不成功，再研究后发现是一直追着涨停股在买，而且还是未开板的新股。这就是一个大漏洞了，正常情况下哪会买未开板新股呀。分析交易/PUBLICSERVICE分析交易过的股票，找找这些股票有没有什么共性，比如发现了交易的股票流动性都很差，那这个策略的资金容量可能会非常低，实用性很差。模拟交易/PUBLICSERVICE模拟1个月左右（这一步主要用来排除未来函数或者其他问题，我现在基本不做了，就是这么自信哈）正式实盘/PUBLICSERVICE用1-5万元资金进行实盘测试，真刀真枪先上，就算有问题损失也可控。这个过程需要持续1-3个月。在确保策略表现良好后，可以将策略应用于实盘交易中。需要注意的是，实盘交易中可能会遇到各种情况，需要及时调整策略以应对市场变化。别看我说着好像挺轻松，真一个人把这套搞下来，得花不少精力。其实最难的是第一步和第二步，一方面能摸索到一个思路真的不容易，另一方面，大多数思路都是无效的，把无效的思路实现写成代码后再发现他是无效的，对自己打击是真的大。就像好不容易和网友奔现，结果发现是个大麻子。再者，把思路用代码实现出来是一项体力和脑力并行的大工程.......后面那些步骤也都是我自己摸索出来的，因为关于量化的系统性知识真的太少，能看到的大多数都比较偏理论，反正就是那种听着很高大尚，但是用起来一点也不好用的东西。因为量化研究公开出来的资料大都来自于大学教授和研究生这些人，