中级银行从业资格风险管理(习题卷13)

试卷科目：中级银行从业资格风险管理中级银行从业资格风险管理(习题卷13)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages中级银行从业资格风险管理第1部分：单项选择题，共58题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。[单选题]1.用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。A.60％B.80％A)100％B)120％C)?答案:C解析:应付未付外债总额与当年出口收入之比可以用来衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为100％。高于这个限度说明该国的长期资金流动性差，因而风险也较高。[单选题]2.区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（）。A.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件A)区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退B)区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控C)区域法律法规明显调整答案:B解析:B项属于区域经营环境出现恶化的相关警示信号。[单选题]3.下列选项不属于我国商业银行目前的业务种类和运营方式的是（）。A)网上业务B)法人信贷业务C)柜台业务D)个人信贷业务答案:A解析:我国商业银行目前的业务种类和运营方式划分为柜台业务、法人信贷业务、个人信贷业务、资金交易业务和代理业务五个方面。[单选题]4.金融稳定（?）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A)董事会B)监事会C)理事会D)股东大会?答案:C解析:金融稳定理事会在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。?考点?风险限额管理的基本原则?[单选题]5.在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里的资本分配中的资本是指（）。A)所预计的下一年度的银行资本B)本年度的银行资本C)所预计的未来三年的银行资本D)过去三年间的银行资本答案:A解析:?资本分配中?中的资本是所预计的下一年度的银行资本。[单选题]6.在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A)已造成损失B)预期损失C)非预期损失D)灾难性损失答案:A解析:在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。[单选题]7.依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A)利率风险B)股票风险C)汇率风险D)期权风险答案:A解析:利率风险特定风险计提依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重。[单选题]8.风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，原银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景：近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，原银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。以下哪项不属于交易对手信用风险的计量?（）A)交易对手信用风险暴露的计量B)对交易对手信用风险的定价C)交易对手信用风险暴露数据D)交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量答案:C解析:交易对手信用风险的计量主要包括三部分：①交易对手信用风险暴露的计量；②对交易对手信用风险的定价；③交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量。计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据。[单选题]9.流动性风险成因的复杂性决定了其是（）引发的直接风险。A)资产负债期限结构等不匹配等因素B)信用风险C)市场风险D)操作风险答案:A解析:流动性风险成因的复杂性决定了它既可以是资产负债期限结构等不匹配等因素引发的直接风险，也可能是由于信用风险、市场风险、操作风险及其他风险引发的次生风险，但同时流动性风险又可能引发其他风险，或进一步加剧其他风险的严重程度，使银行蒙受严重损失，甚至最终引发清偿性风险。[单选题]10.下列关于CreditMetriCs模型的说法，不正确的是（）。A)CreditMetriCs模型的基本原理是信用等级变化分析B)CreditMetriCs模型本质上是一个VAR模型C)CreditMetriCs模型从单一资产的角度来看待信用风险D)CreditMetriCs模型使用了信用工具边际风险贡献的概念答案:C解析:(CreditMetriCs)是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险。①信用风险取决于债务人的信用状况，而债务人的信用状况用信用等级来表示；②信用工具(贷款、私募债券)的市场价值取决于信用等级；③从资产组合来看，而不是单一资产的角度，资产组合理论；④采用边际风险贡献率；⑤法与蒙特卡罗模拟法；⑥本质上是一个VAR模型；⑦是一个无条件组合风险模型。[单选题]11.计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A)压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B)VaR方法只有在99％的置信区间内有效C)VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D)压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失答案:C解析:市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法，是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用VaR计量和压力测试分析。[单选题]12.从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A)提供企业贷款B)吸收损失C)防止通货膨胀D)赢取利润?答案:B解析:商业银行以负债经营为特色,其资本所占比重较低,融资杠杆率很高,因此承担着巨大的风险。正是因为商业银行时刻面临着风险的挑战,其资本所肩负的责任和发挥的作用比一般企业更为重要,主要有下面几个体现:（1）资本为商业银行提供融资。（2）吸收和消化损失。（3）限制业务过度扩张和风险承担,增强银行系统的稳定性。（4）维持市场信心。（5）为风险管理提供最根本的驱动力。从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是吸收损失。?考点?资本的定义和作用?[单选题]13.巴塞尔委员会将操作风险定义为()。A)操作过程中产生的突发事件，并且人们不能精确预测这种突发事件发生的机率B)商业银行从业人员在交易时，面对的不确定情况C)由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险D)由于利率、汇率等原因，银行业务量变动所带来的风险答案:C解析:巴塞尔委员会将操作风险定义为由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。[单选题]14.（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A)期望均值法B)标准法C)替代标准法D)高级计量法答案:B解析:标准法将商业银行的所有业务划分为8大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪，计算时需要获得每大类业务条线的总收入，然后根据各条线不同的操作风险资本要求系数日，分别求出对应的资本，最后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险资本要求。[单选题]15.（）要求风险偏好重点突出核心指标、关键指标。A)合规性B)全面性C)重要性D)稳定性答案:C解析:风险偏好指标选取需要体现全面性和重要性。重要性是指风险偏好重在明确需长期坚持的重要目标、方向，重点突出核心指标、关键指标。[单选题]16.强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业银行安全度的风险管理阶段是()。?A)负债风险管理模式阶段B)资产风险管理模式阶段C)资产负债风险管理模式阶段D)全面风险管理模式阶段答案:B解析:20世纪60年代以前，商业银行的风险管理偏重于资产业务的风险管理。商业银行极为重视对资产业务的风险管理，通过加强资产分散化、抵押、项目调查、严格审批制度、减少信用放款等各种措施和手段来减少、防范资产业务损失的发生。[单选题]17.（）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A)缺口分析B)久期分析C)外汇敞口分析D)风险价值答案:C解析:外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配。[单选题]18.商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平______，经济资本规模______，各种损失能被资本吸收的可能性将______。（）A)越高；越大；越低B)不变；减小；变高C)越高；越大；越高D)越低；越小；越高答案:C解析:信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产可能造成的非预期损失。置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，其数额也越大。[单选题]19.商业银行可采用映射外部数据的技术估计平均违约概率。关于该项技术，下列说法有误的是（）。A)银行可将内部评级映射到外部信用评级机构或类似机构的评级，将外部评级的违约概率作为内部评级的违约概率B)评级映射时，内部评级标准与外部机构评级标准可相互比较C)评级映射时，对同样的债务人内部评级和外部评级可相互比较D)银行应避免映射方法或基础数据存在偏差和不一致的情况，所使用的外部评级量化风险数据应针对债务人的违约风险，并反映债项的特征答案:D解析:D项，银行应避免映射方法或基础数据存在偏差和不一致的情况，所使用的外部评级量化风险数据应针对债务人的违约风险，而不反映债项的特征。[单选题]20.绩效考评应坚持的原则是（）。A)综合平衡B)激励性C)可靠性D)安全与收益平衡答案:A解析:银监会强调，绩效考评应坚持?综合平衡?的原则，应当统筹业务发展和风险防控，建立兼顾效益与风险、财务因素与非财务因素、当期成果与可持续发展的绩效考评指标体系。[单选题]21.银行宏观审慎监管的核心是()。A)资本监管B)风险评估C)监管评级D)现场检查答案:A解析:资本监管是银行宏观审慎监管的核心。[单选题]22.银行吸收（）存款，发放（）贷款，在发挥着期限转换和流动性创造的社会职能。A)短期；短期B)长期；短期C)短期；长期D)长期；长期答案:C解析:银行吸收短期存款，发放长期限的贷款．在发挥着期限转换和流动性创造的社会职能。[单选题]23.以下关于贷款转让的论述，正确的是（）。A)单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估B)组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度C)应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让D)以上都正确答案:D解析:贷款转让(又称贷款出售)通常指贷款有偿转让，是贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，主要目的是为了分散或转移风险、增加收益、实现资产多元化、提高经济资本配置效率。组合贷款转让的难点在于资产组合的风险与价值评估缺乏透明度，买卖双方很难就评估事项达成一致意见，因为买方通常很难核实所有信息，特别是有关借款人信用状况的信息。单笔贷款的转让则相对容易，因为与资产组合相比，其风险和价值一般更容易被评估，但转让过程的复杂性使得单笔贷款转让的费用相对较高，意味着只有转让足够高金额的贷款才具有经济意义。因此，选择以资产组合的方式还是单笔贷款的方式进行转让，应根据收益与成本的综合分析确定。[单选题]24.商业银行在风险动态识别、评估的基础上，综合平衡成本与收益对每一个风险点有针对地制定风险防控措施，在新产品（业务）推向市场前和投产后全面有效落实相应风险防控措施的过程是指（）。A)新产品（业务）风险评估B)新产品（业务）风险识别C)新产品（业务）风险控制D)新产品（业务）风险计量答案:C解析:1.新产品（业务）风险识别新产品（业务）风险识别是指商业银行在新产品（业务）研发和投产过程中结合产品线的风险类型和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。2.新产品（业务）风险评估新产品（业务）风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风险等级的过程。3.新产品（业务）风险控制新产品（业务）风险控制是指商业银行在风险动态识别、评估的基础上，综合平衡成本与收益对每一个风险点有针对性地制定风险防控措施，在新产品（业务）推向市场前和投产后全面有效落实相应风险防控措施的过程。[单选题]25.我国非系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A)5％B)6％C)10．5％D)11．5％答案:C解析:中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》明确提出了四个层次的监管资本要求：①最低资本要求。核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5％、6％和8％。②储备资本要求和逆周期资本要求。包括2．5％的储备资本要求和0-2.5％韵逆周期资本要求。③系统重要性银行附加资本要求，为1％。④以及针对特殊资产组合的特剐资本要求和针对单家银行的特定资本要求，即第二支柱资本要求。2013年1月1日《商业银行资本管理办法(试行)》正式施行后，我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11．5％和10．5％。[单选题]26.商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A)操作风险B)流动性风险C)信用风险D)市场风险答案:C解析:信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。作为一种特殊的信用风险，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。[单选题]27.有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是()。A)内部关联交易频繁B)连环担保十分普遍C)系统性风险较高D)风险监控难度较小答案:D解析:集团客户的信用风险特征有：①内部关联交易频繁；②连环担保十分普遍；③真实财务状况难以掌握；④系统性风险较高；⑤风险识别和贷后管理难度大。[单选题]28.下列各项关于表内信用资产风险权重的描述，正确的是()。A)个人住房抵押贷款风险权重为50％B)对其他金融机构债权统一给予50％的风险权重C)商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D)对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予50％的风险权重答案:A解析:表内信用资产风险权重为：对其他金融机构债权给予100％的风险权重；商业银行之间原始期限在4个月以上的风险权重为20％；对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予l0000的风险权重；个人住房抵押贷款的风险权重为50％，故A选项正确。[单选题]29.投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50％-0．05，30％-0．25，10％-0．40，-10％-0．25，-30％-0．05，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A)5％B)10％C)15％D)20％答案:B解析:预期收益率E(R)=0．05×50％+0．25×30％+0．40×10700-0．25×10％-0．05×30％=10％。[单选题]30.不良贷款转让(打包出售)是指银行对()户／项(?户?指独立企业法人，?项?指抵债资产)以上规模的不良贷款进行组包，通过协议转让、招标、拍卖等形式，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为。A)1B)3C)5D)10答案:D解析:不良贷款转让(打包出售)是指银行对10户／项(?户?指独立企业法人，?项?指抵债资产)以上规模的不良贷款进行组包，通过协议转让、招标、拍卖等形式，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为。[单选题]31.（）一直是商业银行管理操作风险的重要工具。A)业务连续性管理计划B)商业保险C)业务外包D)独立营业方案答案:B解析:购买商业保险作为操作风险缓释的有效手段，一直是商业银行管理操作风险的重要工具。[单选题]32.下列关于客户评级的说法，不正确的是（）。A)评价主体是商业银行B)评价目标是客户违约风险C)评价结果是信用等级和违约概率D)评价内容是客户违约后特定债项损失的大小答案:D解析:客户评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。客户评级的评价主体是商业银行，评价目标是客户违约风险，评价结果是信用等级和违约概率(PD)。[单选题]33.某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160。分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（）。A)120B)140C)290D)440答案:B解析:根据已知条件，可得：净多头总额=90+40+160=290，净空头总额=40+60+20+30=150。分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法计算的总敞口头寸如下：①累计总敞口头寸法：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，即累计总敞口头寸=290+150=440；②净总敞口头寸法：净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差，即净总敞口头寸=290-150=140；③短边法：总敞口头寸为净多头头寸之和与净空头头寸之和中的绝对值较大者，即290。则按三种方法计算的总敞口头寸中，最小的为140。[单选题]34.假定银行总体经济资本为C。有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1CVaR2CVaR3如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为()。A)CVaR3B)C·CVaR3C)C·CVRa3÷(CVaR1+CVaR2+CVaR3)D)CVaR3÷(CVR1+CVaR2+CVaR3)答案:C解析:假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1、CVaR2、CVaR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为C·CVaR3÷(CVaR1+CVaR2+CVaR3)。[单选题]35.信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括()。A)审贷分离原则B)统一考虑原则C)公平对待原则D)展期重审原则答案:C解析:信贷审批或信贷决策应遵循的原则包括审贷分离原则、统一考虑原则和展期重审原则。[单选题]36.商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A)市场风险模型开发和模型独立控制B)信用风险模型开发和模型独立预测C)系统风险模型开发和模型独立操作D)操作风险模型开发和模型独立验证答案:D解析:商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序。[单选题]37.目前所使用的专家系统中，使用最为广泛的企业信用分析系统是()。A)4CSB)5CSC)6CSD)7CS答案:B解析:目前所使用的对企业信用分析的5Cs系统是使用最为广泛的专家系统。[单选题]38.下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A)保险公司B)证券公司C)银行中介D)商业银行答案:D解析:作为一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱，商业银行的稳健经营、可持续发展对于促进全球以及各国经济的繁荣与发展，具有至关重要的现实意义和战略意义。[单选题]39.下列风险管理策略中，对管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的是()。A)风险分散B)风险转移C)风险规避D)风险对冲答案:D解析:风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的一种风险管理策略。[单选题]40.下列不属于现场检查的作用的是()。A)发现和识别风险B)评价和指导作用C)反馈和建议作用D)消除风险答案:D解析:现场检查对银行风险管理的重要作用体现在四个方面：发现和识别风险、保护和促进作用、反馈和建议作用、评价和指导作用。现场检查不能够消除风险。[单选题]41.下列各项中，属于违反就业制度和工作场所安全事件的是（）。A)性别及种族歧视事件B)盗用财产或违反监管规章C)产品性质或设计缺陷导致的损失事件D)公司政策导致的损失事件答案:A解析:就业制度和工作场所安全事件，指违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件。[单选题]42.下列说法正确的是（）。A)累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守B)累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进C)累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守D)累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进答案:B解析:累计总敞口头寸法认为，不论多头还是空头，都属于银行的敞口头寸，都应被纳入总敞口头寸的计量范围，因此，这种计量方法比较保守；净总敞口头寸法主要考虑不同货币汇率波动的相关性，认为多头与空头存在对冲效应，因此，这种计量方法较为激进。[单选题]43.专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A)声誉B)杠杆C)收益波动性D)经济周期答案:D解析:专家判断法与借款人有关的因素包括：声誉、杠杆、收益波动性。与市场有关的因素包括：经济周期、宏观经济政策、利率水平。考点专家判断法?[单选题]44.商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A)0．5B)1C)2D)3答案:A解析:商业银行采用初级内部评级法，除回购类交易有效期限是0．5年外，其他非零售风险暴露的有效期限为2．5年。[单选题]45.（）根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备。A)特种准备B)一般准备C)专项准备D)损失准备答案:B解析:一般准备是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备。专项准备是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。特种准备指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备。[单选题]46.假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负债加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（）。A)1．5B)-1．5C)1D)-1答案:A解析:根据公式可得，久期缺口=资产加权平均久期-(总负债／总资产)×负债加权平均久期=6-(900／1000)×5=1．5。[单选题]47.如果某种外汇敞口头寸为()，则说明机构在该币种上处于()。A)正值；空头B)负值；多头C)零；多头D)正值；多头答案:D解析:如果某种外汇敞口头寸为正值，则说明机构在该币种上处于多头；如果某种外汇敞口头寸为负值，则说明机构在该币种上处于空头。[单选题]48.交易账户中的项目通常按（）计价，当缺乏可参考的（）时，可以按（）。A)市场价格；市场价格；模型定价B)交易价格；交易价格；模型定价C)模型定价；模型定价；市场价格定价D)市场价格；市场价格；交易价格定价答案:A解析:交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价。按模型定价是指将从市场获得的其他数据输入模型，计算或推算出头寸的价值。[单选题]49.下列不属于风险限额管理环节的是（）。A)风险限额预测B)风险限额设定C)风险限额监测D)风险限额控制答案:A解析:风险限额管理包括风险限额设定、风险限额监测和风险限额控制三个环节。[单选题]50.某银行用1年期英镑存款作为l年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。该银行所面临的市场风险不包括()。A)汇率风险B)重新定价风险C)期权性风险D)基准风险答案:B解析:某银行用l年期英镑存款作为l年期美元贷款的融资来源，所以D项不正确；该笔美元贷款为可提前偿还的贷款，所以C项不正确；由于汇率的不利变动，贷款和存款也会发生变动，所以A项不正确。[单选题]51.资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A)不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B)直接面向风险管理；可操作性相对较弱C)不直接面向风险管理；可操作性相对较强D)直接面向风险管理；可操作性相对较强答案:B解析:资产分类监管标准的优点是直接面向风险管理，缺点是可操作性相对较弱。[单选题]52.某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过()，卖出美元，买入日元，满足对外日元的需求。A)期货交易B)即期外汇交易C)远期外汇交易D)期权交易答案:B解析:即期外汇交易是外汇交易中最基本的交易，可以满足客户对不同货币的需求。[单选题]53.在制定风险偏好过程中需要考虑的因素，不包括（）。A)风险偏好与利益相关人的期望B)银行需考虑该行愿意承担的风险C)监管要求D)内部控制和风险隔离答案:D解析:在制定风险偏好过程中需要考虑以下因素：1.风险偏好与利益相关人的期望；2.银行需考虑该行愿意承担的风险；3.监管要求；4.充分考虑压力测试。[单选题]54.有较为清晰的压力传导关系和明确的压力指标的部分信用风险，可以使用的压力测试方法为（）。A)指标分析方法B)一般线性回归C)时间序列D)参数检验答案:A解析:部分信用风险有较为清晰的压力传导关系和明确的压力指标，可以使用指标分析方法；但对于某些信用风险模型来说，压力指标和承压对象之间关系比较复杂，可以使用一般线性回归、时间序列等统计计量模型来描述这种传导机理。[单选题]55.关于经济合作和发展组织的公司治理观点，下列说法不正确的是（）。A)如果股东的权利受到损害，他们没有机会得到有效补偿B)治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督C)公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇D)治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作答案:A解析:经济合作与发展组织认为，如果股东的权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿。[单选题]56.建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A)商业银行B)银监会C)中国银行业协会D)国务院反洗钱行政主管部门答案:D解析:建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。商业银行大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。[单选题]57.法人信贷业务流程中的第三个环节是（）。A)贷前审查B)评级授信C)信贷审批D)信贷审查答案:D解析:法人信贷业务可大致分为评级授信、贷前调查、信贷审查、信贷审批、贷款发放、贷后管理六个环节。[单选题]58.流动性的资产管理不包括()。A)资产到期日管理B)负债到期日管理C)流动性资产组合管理D)抵押品管理答案:B解析:流动性的资产管理包括资产到期日管理、流动性资产组合管理以及抵押品管理三个方面。第2部分：多项选择题，共31题，每题至少两个正确答案,多选或少选均不得分。[多选题]59.选取风险偏好指标的原则是（）。A)全面性B)重要性C)稳定性D)先进性E)原则性答案:ABDE解析:选取风险偏好指标的原则是兼顾全面性和重要性，突出先进性和原则性。（1）全面性是指偏好应反映主要利益相关人的期望，涵盖经营管理中面临的主要实质性风险，兼顾风险和收益；（2）重要性是指风险偏好重在明晰长期目标和方向，重点突出核心指标、关键指标，不宜频繁调整；（3）先进性是指在相关指标选取时，采用新协议高级方法成果，保持同业先进性，具有国际可比性；（4）原则性是指简明扼要的风险偏好指标，既便于抓住实质问题，又便于适应发展需要。[多选题]60.下列选项中，属于短期流动性风险计量指标的有（）。A)净稳定资金比例B)超额备付金率C)流动性覆盖率D)流动性比例E)存贷比答案:BCD解析:短期流动性风险计量指标有流动性比例、流动性覆盖率及优质流动性资产分析(包括超额备付金率)。选项A、E属于中长期结构性分析指标。[多选题]61.商业银行风险控制／缓释策略应当符合的要求有()。A)建立各类风险计量模型B)监测各种可量化的关键风险指标C)风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致D)所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求E)通过对风险诱因的分析，能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序答案:CDE解析:风险控制／缓释是商业银行风险管理委员会对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。风险控制与缓释流程应当符合以下要求：①风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致；②所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求；③能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序。[多选题]62.内部控制是对风险进行()的动态过程和机制。A)事前防范B)事中防范C)事中控制D)事后监督E)事后纠正答案:ACDE解析:内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。[多选题]63.银行通过建立打分卡，对第二支柱下各实质性风险的风险程度和风险管理质量进行评估，评估的方面包括（）。A)治理B)政策C)流程D)内部控制E)合规管理答案:ABCD解析:银行通过建立打分卡，对第二支柱下各实质性风险的风险程度和风险管理质量（包括治理、政策、流程和内部控制等方面）进行评估，并在评估的基础上得出总体资本要求。[多选题]64.下列关于非现场监管和现场检查两种方式的作用，说法正确的有（）。A)通过现场检查收集到全面、可靠和及时的信息，大大减少非现场监管的工作量B)现场检查对非现场监管的指导作用C)现场检查结果将提高非现场监管的质量D)通过现场检查修正非现场监管结果E)现场检查工作还要对非现场监管发现的问题和风险进行持续跟踪监测答案:CD解析:非现场监管和现场检查两种方式相互补充、互为依据，在监管活动中发挥着不同的作用：①通过非现场监管系统收集到全面、可靠和及时的信息，大大减少现场检查的工作量；②非现场监管对现场检查的指导作用；③现场检查结果将提高非现场监管的质量；④通过现场检查修正非现场监管结果；⑤非现场监管工作还要对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构加快整改进度和情况，加强现场检查的有效性。[多选题]65.风险偏好指标值的确定要体现()原则。A)公平性B)全面性C)稳定性D)安全性E)合规性答案:CE解析:风险偏好指标值的确定要体现稳定性和合规性原则。风险偏好指标选取需要体现全面性和重要性原则。[多选题]66.下列关于市场风险计量方法的说法，正确的有(?)。A)缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一B)久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响C)外汇敞口分析是商业银行较早采用的汇率风险计量方法D)缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法E)缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法答案:ABC解析:缺口分析和久期分析都是对利率变动进行敏感性分析的方法；久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响；外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响，是商业银行较早采用的汇率风险计量方法；缺口分析是一种比较初级、粗略的利率风险计量方法；久期分析是比缺口分析方法更为先进的利率风险计量方法。?[多选题]67.风险治理是（）之间在风险管理职责方面的监督和制衡机制。A)董事会B)业务条线C)股东大会D)高级管理层E)风险管理部门答案:ABDE解析:风险治理是董事会、高级管理层、业务条线、风险管理部门之间在风险管理职责方面的监督和制衡机制。[多选题]68.商业银行流动性风险预警信号包括（）。A)融资成本大幅上升B)零售存款大量流出C)盈利水平显著降低D)资产快速增长主要来源于临时性E)负面的公众报道答案:ABCDE解析:流动性风险预警信号通常包括内部预警信号、外部预警信号和融资预警信号三类。AB两项属于融资预警信号；CD两项属于内部预警信号；E项属于外部预警信号。[多选题]69.下列描述操作风险、市场风险与操作风险的关系，正确的有(?)。A)信用风险主要存在于授信业务B)操作风险普遍存在予商业银行业务和管理的各个方面C)市场风险存在于交易类业务D)操作风险具有营利性，能为商业银行带来盈利E)操作风险与市场风险、信用风险存在内在的联系答案:ABCE解析:操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利，所以D项错误，其余A、B、C、E均正确。?[多选题]70.有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供，其内容应主要包括（）。A)按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸B)按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平C)对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议D)市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况E)市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理答案:ABCDE解析:有关市场风险状况的报告内容包括：按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸；按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平；对于市场风险头寸和市场风险水平的结构分析；盈亏情况；市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况；市场风险管理政策和程序的遵守情况；市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理；对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议等。[多选题]71.商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当更多地关注系统性风险可能造成的影响，包括()。A)微观经济因素B)宏观经济因素C)行业风险D)声誉风险E)区域风险答案:BCE解析:与单笔贷款业务的信用风险识别不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当更多地关注系统性风险可能造成的影响，包括宏观经济因素、行业风险、区域风险。[多选题]72.柜面业务操作风险的控制措施包括（）。A)提高信贷人员综合素质B)培养柜员岗位安全意识C)提高法律介入程度D)加快信贷电子化建设E)强化一线实时监督检查答案:BE解析:柜面业务操作风险的控制措施包括：①完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险；②加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息；③加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平，同时培养柜员岗位安全意识和自我保护意识；④强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范化迈进，改进检查监督方法，同时充分发挥各专业部门的指导、检查和督促作用，故选项B、E正确。选项A、C、D均属于法人信贷业务的操作风险控制措施。[多选题]73.商业银行制定资本规划，应当充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素，包括（）。A)或有风险暴露B)严重且长期的市场衰退C)突破风险承受能力的其他事件D)风险事件E)外部事件答案:ABC解析:商业银行制定资本规划，应当审慎估计资产质量、利润增长及资本市场的波动性，充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素，包括或有风险暴露，严重且长期的市场衰退，以及突破风险承受能力的其他事件。[多选题]74.可用来简化协方差矩阵的方法有()。A)对角线模型B)因子模型C)历史模拟法D)解析模型E)仿真模型答案:AB解析:可用来简化协方差矩阵的方法的是对角线模型和因子模型。[多选题]75.违约的定义是估计下列哪些信用风险参数的基础？（）A)违约频率B)违约概率C)违约损失率D)违约风险暴露E)违约风险利息率答案:BCD解析:违约的定义是内部评级法的重要定义，是估计违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础。[多选题]76.下列说法正确的有（）。A)持续期缺口为正值时，银行净值随利率上升而下降B)持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而下降C)持续期缺口为正值时，银行净值随利率下降而下降D)当持续期缺口为零时，银行的净值在利率变动时保持不变E)持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而上升答案:ADE解析:净值变动、持续期缺口与利率变动三者之间的关系为：①当持续期缺口为正值时，银行净值随利率上升而下降，随利率下降而上升；②当持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而上升，随利率的下降而下降；③当持续期缺口为零时，银行的净值在利率变动时保持不变。@##[多选题]77.下列关于市场风险计量的说法正确的是（）。A)久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法B)缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法C)久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法D)敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响E)缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法答案:ADE解析:B项，缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响，所以只能反映利率变动的短期影响；C项，久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。[多选题]78.下列选项中，属于核心一级资本的有（）。A)盈余公积B)一般风险准备C)实收资本D)未分配利润E)超额贷款损失准备可计入部分答案:ABCD解析:核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征。核心一级资本包括：实收资本或普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。[多选题]79.下列属于市场风险的有（）。A)利率风险B)股票风险C)违约风险D)汇率风险E)商品风险答案:ABDE解析:记住四个市场风险，即利率、汇率、股票和商品风险。违约风险是信用风险。[多选题]80.下列各项属于市场风险的是（）。A)利率风险B)政治风险C)汇率风险D)商品风险E)结算风险答案:ACD解析:市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险，其中利率风险尤为重要。B项属于国别风险；E项属于信用风险。[多选题]81.流动性风险报告的说法正确的是（）。A)流动性风险报告应该按照层次进行划分B)流动性风险管理报告体系的核心问题是，?我们应该让哪些人，在什么时间，知道什么信息?C)日常流动性风险水平指标可以按周报告D)日常流动性风险水平指标可以按日报告E)一些复杂的、关注中长期的指标可以使用月度报告答案:ABDE解析:建立流动性风险管理报告体系的核心问题是，?我们应该让哪些人，在什么时间，知道什么信息?,因此，流动性风险报告应该按照层次进行划分。一些市场流动性指标监测和超额备付率这样的日常流动性风险水平指标可以按日报告。一些复杂的、关注中长期的指标，例如贷存比、净稳定融资比例（NSFR）可以使用月度报告。[多选题]82.我国大部分商业银行在内部控制建设方面还处于起步阶段，存在许多薄弱环节，主要表现在(?)。A)商业银行的所有权和经营权的分离和制衡机制还有待完善B)内部控制的组织架构已经形成C)内部控制的管理水平有待提高D)内部控制监督及评价的及时性和有效性亟待提高E)内部控制评价体系已经完善答案:ACD解析:与国际先进银行的内部控制体系相比，我国大部分商业银行在内部控制建设方面还处于起步阶段，其薄弱环节主要表现在：商业银行的所有权和经营权分离和制衡机制还有待完善，所以A项正确；内部控制的组织架构尚未形成，所以B项错误；内部控制的管理水平有待提高，对内部控制监督及评价的及时性和有效性亟待提高，所以C、D项正确，E项错误。[多选题]83.商业银行的风险管理模式有（）。A)资产风险管理模式B)负债风险管理模式C)资产负债管理模式D)全面风险管理模式E)资产损失管理模式答案:ABCD解析:纵观国际金融体系的变迁和金融实践的发展过程，商业银行的风险管理模式大体经历了四个发展阶段：资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段。[多选题]84.以下各项中，不属于银行监管的基本原则的是（）。A)效率B)有效C)依法D)公开E)透明答案:BE解析:《银行业监督管理法》明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循依法、公开、公正和效率四项基本原则。依法原则是指监管职权的设定和行使必须依据法律、行政法规的规定。公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外,应当具有适当的透明度。公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位,国务院银行业监督管理机构进行监管活动时应当平等对待所有参与者。效率原则是指国务院银行业监督管理机构在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源,提高监管效率,既要保证全面履行监管职责,确保监管目标实现,又要努力降低监管成本,不给纳税人、被监管对象带来负担。[多选题]85.流动性风险的分类包括()。A)资产流动性风险B)负债流动性风险C)声誉风险D)信用等级风险E)法律风险答案:AB解析:AB对流动性风险的识别和分析，必须兼顾商业银行的资产和负债两个方面，流动性风险的分类包括资产流动性风险和负债流动性风险，所以A、B项正确。[多选题]86.以下说法中，正确的有（）。A)违约概率即通常所称的违约损失的概率B