初级银行从业资格考试风险管理(习题卷1)

试卷科目：初级银行从业资格考试风险管理初级银行从业资格考试风险管理(习题卷1)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages初级银行从业资格考试风险管理第1部分：单项选择题，共65题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。[单选题]1.()是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。A)情景分析B)压力测试C)融资渠道管理D)应急计划答案:B解析:[单选题]2.银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括()。A)经营绩效类指标B)风险可控类指标C)资产质量类指标D)审慎经营类指标答案:B解析:银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标包括经营绩效类、资产质量类、审慎经营类。[单选题]3.下列属于内部欺诈的有()。A)自己意识不到缺乏必要的知识/技能，按照自己认为正确而实际错误的方式工作B)意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，未向管理层提出或声明其无法胜任C)意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，不能正确处理面对的情况D)意识到自己缺乏必要的知识/技能，并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益答案:D解析:意识到自己缺乏必要的知识/技能，并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益属于内部欺诈。[单选题]4.20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了()阶段。A)资产风险管理模式B)负债风险管理模式C)资产负债风险管理模式D)全面风险管理模式答案:C解析:20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了资产负债风险管理模式阶段[单选题]5.采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应等于()。A)前五年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值B)前五年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值C)前三年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值D)前三年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值答案:C解析:记忆题。常考题目，加强记忆。[单选题]6.在商业银行业务条线分类中，交易和销售业务的β系数是()。A)12%B)18%C)15%D)10%答案:B解析:在商业银行业务条线分类中，交易和销售业务的β系数是18%，它的业务种类有：销售、做市商交易、自营业务、资金管理。[单选题]7.操作风险评估方法中，自我评估法从()两个角度来评估风险的大小。A)市场风险和操作风险B)风险分布和损失发生的概率C)损失金额和发生概率D)信用风险和操作风险答案:C解析:自我评估法就是在商业银行内部控制体系的基础上，通过开展全员风险识别，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从损失金额和发生概率两个角度，来评估风险大小。[单选题]8.以下不属于信贷审批原则的是()。A)申贷合并原则B)统一考虑原则C)审贷分离原则D)展期重审原则答案:A解析:信贷审批是在贷前调查和分析的基础上，由获得授权的审批人在规定的限额内，结合交易对方或贷款申请人的风险评级，对其信用风险暴露进行详细的评估之后作出信贷决策的过程。信贷审批或信贷决策应遵循下列原则：1)审贷分离原则。(2)统一考虑原则。(3)展期重审原则。[单选题]9.操作风险基本指标法的计算思路是，商业银行所持有的操作风险资本等于前三年中，每年正的总收入的平均值乘上一个固定比例(用a表示)。各银行统一使用的a值为()。A)15％B)10％C)18％D)12％答案:A解析:此题[单选题]10.从风险实质性上说，业务操作或服务可以外包，（）。A)其最终责任并未被?包?出去B)其最终责任部分被?包?了出去C)其最终责任完全被?包?了出去D)其最终责任承担比例视外包业务类型而定答案:A解析:从风险实质性上说，业务操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被?包?出去。外包并不能减少或免除董事会和高级管理层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。[单选题]11.以下不影响流动性风险的因素是()A)利率结构B)分布结构C)资产负债期限结构D)币种结构答案:A解析:[单选题]12.下列哪一项不是中国银监会对原国有商业银行进行评估的指标?()A)VaRB)总资产净化回报率C)不良贷款比例D)大额风险集中度答案:A解析:银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行评估：①经营绩效类指标，包括总资产净化回报率，股本净回报率，成本收入比;②资产质量类指标，指不良贷款比例;③审慎经营类指标，包括资本充足率、大额风险集中度和不良贷款拨备覆盖率。[单选题]13.（）是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。A)埃格蒙特集团B)反洗钱金融行动特别工作组C)沃尔夫斯堡集团D)亚太反洗钱集团答案:B解析:反洗钱金融行动特别工作组是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员遍布各大洲。2007年6月28日，中国成为该机构的正式成员。[单选题]14.金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是()。A)利率期货B)商品期货C)货币期货D)指数期货答案:B解析:期货是在场内(交易所)进行交易的标准化远期合约，包括金融期货和商品期货等交易品种。金融期货主要有三大类：利率期货、货币期货和指数期货。利率期货是指以利率为标的的期货合约。货币期货是指以汇率为标的的期货合约。指数期货是指以股票或其他行业指数为标的的期货合约。[单选题]15.关于VaR的说法错误的是()。A)均值VaR是以均值为基准测度风险的B)零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C)VaR的计算涉及置信水平与持有期D)计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法答案:B解析:[单选题]16.世界上第一个资产证券化产品是()。A)住房抵押贷款证券B)转手转付证券C)知识产权证券化D)资产支持证券答案:A解析:[单选题]17.对银行体系流动性产生冲击的常见因素不包括（）。A)货币政策因素B)金融市场因素C)季节性因素D)微观经济因素答案:D解析:对银行体系流动性产生冲击的常见因素：一是宏观经济因素和货币政策因素二是金融市场因素三是季节性因素[单选题]18.在某一时点上，投资期限越长，收益率越高，这是收益率曲线形态中的()。A)波动收益率曲线B)反向收益率曲线C)水平收益率曲线D)正向收益率曲线答案:D解析:正向收益率曲线，意味着在某一时点上，投资期限越长，收益率越高，这是收益率曲线最为常见的形态。[单选题]19.（）是最常见的资产负债的期限错配情况。A)部分资产与某些负债在持有时间上不一致B)部分资产与某些负债在到期时间上不一致C)将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D)将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短答案:C解析:商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款（负债）用于长期贷款（资产），即?借短贷长?，其优点是可以提高资金使用效率、利用存贷款利差增加收益，但如果这种期限错配严重失衡，则有可能因到期资产所产生的现金流入严重不足造成支付困难，从而面临较高的流动性风险。[单选题]20.外部欺诈事件是指（）。A)故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件B)第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件C)因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏的损失事件D)违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件答案:B解析:考点：操作风险分类[单选题]21.在自我评估法中，下列操作风险与内部控制评估的工作流程各阶段，按照先后顺序排序结果是()。(1)全员风险识别与报告(2)控制活动识别与评估(3)制定与实施控制优化方案(4)报告自我评估工作与日常监控(5)作业流程分析和风险识别与评估A)(1)(2)(3)(4)(5)B)(4)(1)(5)(3)(2)C)(4)(2)(3)(1)(5)D)(1)(5)(2)(3)(4)答案:D解析:略。[单选题]22.在用基本指标法计量操作风险资本的公式KBIA=GI×a中，巴塞尔委员会规定固定比例a为()。A)8%B)12%C)15%D)18%答案:C解析:略。[单选题]23.银行业公司治理区别于公司治理一般原则的表现不包括()。A)高杠杆性，以及由此导致经营上的高风险B)高不对称性和高关联度C)对经营失败的低容忍度D)确保公司永续发展和实现价值最大化答案:D解析:银行业公司治理既遵循公司治理的一般原则，又具有自身特征，表现为：①高杠杆性，以及由此导致经营上的高风险;②高不对称性，即银行与社会、客户及交易对手间的信息不对称;③高关联度，主要是银行与股东间的关联关系、银行与社会经济的高关联性;④对经营失败的低容忍度，银行破产的后果将是灾难性的。故本题选D。[单选题]24.造成商业银行案件频发的直接原因是()。A)信息系统不完善B)内部控制失效C)规章制度不健全D)审核监管不到位答案:B解析:内部控制失效是造成商业银行案件频发的直接原因，而隐藏在内部控制失效背后的则是内部控制要素的缺失和内部控制运行体系的紊乱。[单选题]25.下列各项属于银行信贷所涉及的担保方式的是（）。A)托收承付B)保理C)保证D)信用证答案:C解析:对银行信贷而言，主要涉及五种担保方式：抵押、质押、保证、留置和定金。ABD三项属于商业银行提供的结算方式。[单选题]26.()是流动性覆盖率的一个补充，鼓励银行通过结构调整减少短期融资、增加长期稳定资金来源。A)存贷比B)核心负债比例C)净稳定资金比例D)同业市场负债比例答案:C解析:净稳定资金比例是流动性覆盖率的一个补充，鼓励银行通过结构调整减少短期融资、增加长期稳定资金来源。[单选题]27.流动性比例的计算公式为（）。A)各项贷款余额／各项存款余额×100％B)合格优质流动性资产／未来30日现金净流出量×100％C)流动性负债余额／流动性资产余额×100％D)流动性资产余额／流动性负债余额×100％答案:D解析:流动性比例的计算公式为：流动性比例=流动性资产余额／流动性负债余额×100％。选项C错误，选项D正确。选项A，存贷比=各项贷款余额／各项存款余额×100％。选项B，流动性覆盖率=合格优质流动性资产／未来30日现金净流出量×100％。[单选题]28.如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款50亿元，关注类贷款30亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款7亿元，损失类贷款3亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。A)10％B)15％C)18％D)20％答案:D解析:该商业银行的不良贷款率=(10+7+3)／(50+30+10+7+3)×100％=20％。[单选题]29.在商业银行中处于有效风险管理的最前端的是()。A)最高风险管理委员会B)监事会C)财务控制部门D)风险管理部门答案:C解析:现代商业银行的财务控制部门通常采取每日参照市场定价的方法，及时捕捉市场价格／价值的变化，因此所提供的数据最为真实、准确，这无疑使财务控制部门处在有效风险管理的最前端。[单选题]30.下列选项中，属于银行机构市场准人应该遵循的原则的是()。A)便民B)合理C)守法D)诚信答案:A解析:银行机构市场准入要遵循公开、公平、公正、效率和便民的原则。[单选题]31.在风险管理实践中,商业银行通常将法律风险管理归属于（）管理范畴。A)声誉风险B)操作风险C)信用风险D)战略风险答案:B解析:商业银行风险的主要类别：（1）信用风险（2）市场风险（3）操作风险（4）流动性风险（5）国别风险（6）声誉风险（7）法律风险（8）战略风险。在风险管理实践中,商业银行通常将法律风险管理归属于操作风险管理范畴。考点：商业银行风险的主要类别[单选题]32.()是银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。A)机构准入B)业务准入C)市场准入D)风险评估答案:C解析:市场准入是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。[单选题]33.有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。A)从下至上B)从上至下C)由内到外D)由外到内答案:B解析:战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等诸多方面的内容。因此，有效的战略风险管理应当定期采取从上至下的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制订切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。[单选题]34.下列关于流动性应急计划的应急措施说法错误的是（）。A)银行需要对压力进行分级，针对不同级别的压力采取不同的应急措施B)在各个级别应急阶段，流动性管理人员应向危机管理小组及时汇报当前的流动性状态C)在流动性危机的某些阶段，应急计划不能直接授予应急管理人员以全盘进行所有资产和负债调整的能力，不论这些资产和负债原来由谁负责管理D)在应急阶段，银行应采取措施筹集资金答案:C解析:C选项错误，在流动性危机的某些阶段，应急计划应直接授予应急管理人员以全盘进行所有资产和负债调整的能力，不论这些资产和负债原来由谁负责管理[单选题]35.市场流动性风险反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险()。A)相应越高B)相应越低C)不变D)不一定答案:B解析:市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险，反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低。[单选题]36.商业银行计算信用风险加权资产时，可以采用的计算方法是(.)。A)内部评级初级法B)内部模型法C)基本指标法D)高级计量法答案:A解析:对于信用风险资产，商业银行可以采用标准法、内部评级初级法和内部评级高级法。[单选题]37.假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是()。A)买入期限较短的金融产品B)买入期限较长的金融产品C)买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品D)卖出期限较长的金融产品答案:B解析:假设目前收益率曲线向上倾斜，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品[单选题]38.金管局建议商业银行将一级流动资产比率维持在__________以上，并保持7日内的负错配金额不超过总负债的__________。()A)10%;10%B)10%;15%C)15%;10%D)10%;20%答案:C解析:金管局建议商业银行将一级流动资产比率维持在15%以上，并保持7日内的负错配金额不超过总负债的10%。故本题选C。[单选题]39.我国商业银行员工违规行为导致的操作风险主要集中于内部人作案和()两种。A)内外勾结作案B)失误作案C)盗窃作案D)抢劫作案答案:A解析:我国商业银行员工违规行为导致的操作风险主要集中于内部人作案和内外勾结作案两种。[单选题]40.假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）A.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合YB.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0．5的资产组合ZA)卖出50％资产组合B)持有现金C)卖出50％资产组合D)用于购买与资产组合A的相关系数为+0．8的资产组合X答案:D解析:如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产问的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。[单选题]41.对商业银行债权的风险权重规定为：商业银行之间原始期限在4个月以内的债权给予零风险权重，4个月以上的风险权重为（），但商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为（）。A)10％；50％B)10％；20％C)20％；50％D)20％；100％答案:D解析:对商业银行债权的风险权重规定为：商业银行之间原始期限在4个月以内的债权给予零风险权重，4个月以上的风险权重为20％，但商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为100％。[单选题]42.下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。A)股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张B)在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C)商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D)商业银行在正常范围内的?借短贷长?的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险答案:A解析:A项，股票市场投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行转到股票市场，而借款人可能会推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度，也将对商业银行的流动性状况造成影响。[单选题]43.下列关于客户信用评级的说法，不正确的是(.)。A)评价主体是商业银行B)评价目标是客户违约风险C)评价结果是信用等级和违约概率D)评价内容是客户违约后的债项损失大小答案:D解析:D选项是债项评级的内容。[单选题]44.在《商业银行风险监管核心指标》中，超额备付金比率为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比，不得低于()。A)1％B)1．5％C)2％D)2．5％答案:C解析:超额备付金是指银行存人中央银行的各种存款高于法定准备金要求的部分。超额备付金率不得低于2％。[单选题]45.信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历的三个主要阶段是()。A)专家判断法→违约概率模型→信用评分模型B)违约概率模型→专家判断法→信用评分模型C)专家判断法→信用评分模型→违约概率模型D)信用评分模型→专家判断法→违约概率模型答案:C解析:信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历了从专家判断法、信用评分模型到违约概率模型三个主要发展阶段。故本题选C。[单选题]46.风险识别应涵盖银行面临的所有重大风险，不包括（）。A)表内与表外B)集团层面C)投资组合层面D)收益层面答案:D解析:风险识别应涵盖银行面临的所有重大风险，包括表内与表外、集团层面、投资组合层面及业务条线层面的风险。[单选题]47.银监会《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行（）应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少每年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。A)行长B)股东大会C)监事会D)理事会答案:C解析:银监会《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行监事会应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少每年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。[单选题]48.下列属于战略风险识别中观层面内容的是()。A)进入或退出市场的决策是否恰当B)资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品C)是否忽视对前台业务人员职业道德和风险管理的约束D)建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当答案:B解析:本题考查战略风险识别中观层面内容。[单选题]49.银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对()数据和外部数据的分析;定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的()和影响程度作出评估。A)内部操作风险损失，发生频率B)风险管理风险损失，发生环节C)内部控制风险损失，发生环节D)合规管理风险损失，发生时间答案:A解析:银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析;定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估[单选题]50.某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。A)1.76%B)1.66%C)1.56%D)1.36%答案:A解析:预期损失率＝预期损失／资产风险暴露×100%=3/170=1.76%。考点：风险监测主要指标[单选题]51.贷款损失准备包括一般准备、专项准备和特种准备。其中，()指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备。A)一般准备B)专项准备C)特种准备D)一般风险准备答案:C解析:贷款损失准备包括一般准备、专项准备和特种准备。其中，特种准备指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备。[单选题]52.假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是()。A)买入期限较长的金融产品B)买入期限较短的金融产品C)买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品D)卖出期限较长的金融产品答案:A解析:假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线保持不变，则可以买入期限较长的金融产品。[单选题]53.()负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程。A)董事会和股东会B)董事会和风险管理委员会C)董事会和高级管理层D)股东会和风险管理委员会答案:C解析:董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责识别、评估、监测和控制声誉风险。[单选题]54.某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为AA级的1000个客户中，年内发生违约的客户有5个，则下列表述中正确的是（）。A)该行AA级客户的违约频率为0．5％B)该行AA级客户的贷款不良率为0．5％C)该行AA级客户的违约概率为0．5％D)该行AA级客户的违约损失率为0．5％答案:A解析:1000个客户中发现有5个客户违约，则违约频率=5／1000×100％=0．5％。[单选题]55.下列关于信用评分模型的表述，不正确的是()。A)信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型B)信用评分模型对金融数据的要求比较高C)信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定D)信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上答案:D解析:D项应为历史数据而非当前市场数据。[单选题]56.()是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。A)头寸限额B)风险价值限额C)止损限额D)敏感度限额答案:B解析:风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。[单选题]57.下列不属于风险报告内容的是(.)。A)风险状况B)损失事件C)关键风险指标D)风险监测答案:D解析:风险报告内容大致包括风险状况、损失事件、诱因及对策、关键风险指标、资本金水平五个部分。[单选题]58.下列属于重要凭证和重要物品管理违规事例的是()。A)不按规定进行账实核对，未及时发现重要空白凭证丢失、被盗B)对账、记账岗位未分离，收回的对账单不换人复核C)银企不对账或对账不符时，未及时进行处理等抹账、错账D)柜员未经授权办理抹账、冲账、挂账业务答案:A解析:选项BC属于平账和账务核对业务的违规事项;选项D属于冲正、挂账、挂失业务的违规事项。[单选题]59.下列关于信用风险组合模型，说法正确的是（）。A)CreditPortfolioView模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化，然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。B)CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失。C)CreditRisk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。D)CreditPortfolioView模型比较适用于冲动类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。答案:C解析:选项A，CreditPortfolioView模型是直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值，而不是微观因素。选项B，CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。选项D，CreditPortfolioView模型比较适用于投机类型而不是冲动类型的借款人，因为投机类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。[单选题]60.某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0．5，资产2的标准差为19．50，则资产1的标准差为（）。A)1B)10C)20D)无法计算答案:B解析:设资产1的标准差为σ，则根据公式：132=(0．5σ)2+(0．5×19．5)2+2×0．5×0．5×0．5×σ×19．5，解得σ=10。[单选题]61.巴塞尔委员会在(.)颁布了《加强银行机构公司治理》，并于2006年2月重新修订。A)1996年9月B)1999年9月C)1996年6月D)1999年6月答案:B解析:巴塞尔委员会颁布《加强银行机构公司治理》的时间是1999年9月。[单选题]62.（）并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。A)风险转移B)风险规避C)风险分散D)风险对冲答案:A解析:风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。[单选题]63.下列选项中，不作为风险计量方法补充方法的是(.)。A)敏感性分析B)压力测试C)分解分析D)情景分析答案:C解析:商业银行应充分认识到不同风险计量方法的优势和局限性，适时采用敏感性分析、压力测试、情景分析等方法作为补充。[单选题]64.关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是()。A)内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B)内部评级是主要依靠专家定性分析C)内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D)内部评级的评级对象主要是政府和大企业答案:A解析:[单选题]65.在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（）。A)对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权B)对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权C)对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权D)对我国政策性银行的债权（不包括次级债权）与对公共实体部门的债权答案:C解析:A项，对我国中央政府的债权，风险权重为0；而对其他国家中央政府的债权，依据信用评级不同给予不同的风险权重。B项，对个人住房抵押贷款债权权重为50％；而对一般企业的债权权重为100％。C项，对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权的权重均为75％。D项，对政策性银行的债权（不包括次级债权）权重为0；而对公共实体部门的债权权重为20％。第2部分：多项选择题，共27题，每题至少两个正确答案,多选或少选均不得分。[多选题]66.引起中国商业银行体系流动性风险的宏观经济因素主要包括()。A)外汇占款B)贷款投放C)现金支取D)财政存款E)理财业务答案:ABCD解析:引起中国商业银行体系流动性风险的宏观经济因素主要包括外汇占款、贷款投放、现金支取和财政存款。[多选题]67.下列关于商业银行风险管理的主要策略的说法正确的是（）。A)风险分散是通过多样化的投资来分散和降低风险的方法B)风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法C)风险转移可分为保险转移和非保险转移D)在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现E)风险补偿主要是指事前对风险承担的价格补偿答案:ABCDE解析:商业银行风险管理的主要策略：（1）风险分散（2）风险对冲（3）风险转移（4）风险规避（5）风险补偿。风险分散是通过多样化的投资来分散和降低风险的方法；风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法；风险转移可分为保险转移和非保险转移；在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现；风险补偿主要是指事前对风险承担的价格补偿。[多选题]68.风险事件：2007年，受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响，英国北岩银行发生储户挤兑事件。自9月14日全国范围内的挤兑事件发生以来，截止18号，严重的客户挤兑导致30多亿英镑的资金流出，占存款总量的12％左右。短短几个交易日中，北岩银行股价下跌了将近80％。英国议会2008年2月21日通过了将北岩银行国有化的议案，授权该国政府将北岩银行的所有股份暂时归入其名下，并由独立的审计机构来计算股东的收益。相关背景：北岩银行1997年10月1日进行公司制改革，实施高速扩张战略。房地产按揭贷款业务快速发展，资本消耗较大。1997～2007年10年间，其资产规模增长7倍，年均增长21．34％，而资本充足率从2003年的14．3％降至2006年的11．6％。1997年底合并总资产仅158亿英镑，2006年底合并资产达1010亿英镑，其中89．2％的资产是住房抵押贷款，已成为英国第五、苏格兰地区第二大的住房抵押贷款机构，并于2001年9月入选伦敦富时100指数。北岩银行2006年末向消费者发放的贷款占总资产的比重为85．498％，加上无形资产、固定资产，全部非流动性资产占比高达85．867％，而流动性资产仅占总资产的14．133％，特别是其中安全性最高的现金及中央银行存款仅占0．946％。从负债方面来看，北岩银行资金来源中50％来自资产证券化，大大高于英国银行平均7％的证券化融资率，平均期限3．5年；10％来自资产担保债券，平均期限7年；批发市场拆入资金占25％，其中近一半资金的期限不足1年。为实现高速增长，北岩银行从批发市场上大量拆入资金，并于1999年采取了?分销源头?的融资模式。在这种模式中，银行不再将贷款持有到期，而是将贷款卖给投资者。该银行通过将抵押贷款打包，并将打包的抵押贷款作为进一步融资的抵押物--即?资产证券化?过程，使其资产负债表上的贷款实现了风险隔离。2004年，北岩银行引入了?资产担保债券?，即银行本身持有资产并据此发行资产担保债券。这样虽可以使银行在获得市场融资的同时享受较高的贷款收益，但也加大了银行自身的风险暴露。北岩银行迅猛的增长战略可能带来下列哪些风险?（）A)该行从批发市场拆入的资金主要来源于金融机构，风险较小B)该行过度依赖从资本市场筹集短期资金，这会使它更容易受到市场崩溃的冲击C)金融危机导致按揭贷款的质量下降，贷款定价不能够弥补损失D)?借短贷长?的经营方式导致资产负债结构期限不匹配E)?分销源头?的结果是该行过分依赖证券化作为其主要资金来源答案:BCDE解析:A项，英国北岩银行从批发市场拆入的资金占25％，即通过同业拆借、发行债券或卖出有资产抵押的证券来融资，资金主要来源于金融机构。与资金主要来自零售存款业务的其他银行相比，绝大部分资金来源于批发市场使得北岩银行更容易受到市场上资金供求影响。[多选题]69.下列风险类别中，可以应用风险对冲策略进行管理的有（）。A)利率风险B)汇率风险C)股票风险D)商品风险E)信用风险答案:ABCDE解析:风险对冲对管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）非常有效。近年来由于信用衍生产品不断创新和发展,风险对冲策略也被广泛应用于信用风险管理领域。[多选题]70.下列关于债项评级的说法不正确的有（）。A)客户信用评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度B)债项评级只可以反映债项本身的交易风险C)债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约前估计的债项损失大小。D)根据商业银行的内部评级，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级E)在内部评级法下，债项评级与债项的违约风险暴露、违约损失率、有效期限密切相关答案:BC解析:B项，债项评级既可以只反映债项本身的交易风险，也可以同时反映客户的信用风险和债项交易风险；C项，债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后估计的债项损失大小。[多选题]71.内部资本充足评估报告的主要内容包括()。A)风险评估B)风险预测C)资本规划D)资本评估E)压力测试答案:ACE解析:内部资本充足评估报告是整个内部资本充足评估的总结性报告，内容涵盖内部资本充足评估的主要内容，即风险评估、资本规划和压力测试。故本题选ACE。[多选题]72.中国银行业监督管理委员会于2007年颁布的《商业银行信息披露办法》要求银行披露其经营状况的主要信息，包括()。A)财务会计报告B)公司治理情况C)年度重大事项D)人员流动状况E)各类风险管理状况答案:ABCE解析:中国银行业监督管理委员会于2007年颁布的《商业银行信息披露办法》要求银行披露其经营状况的主要信息，包括财务会计报告、各类风险管理状况、公司治理情况、年度重大事项等。[多选题]73.战略风险识别可以从（）入手。A)战略层面B)管理层面C)宏观层面D)微观层面E)信息层面答案:ACD解析:战略风险识别可以从战略层面、宏观层面、微观层面人手。[多选题]74.内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括()。A)财务、会计错误B)文件、合同缺陷C)产品设计缺陷D)交易、定价错误E)错误监控、报告答案:ABCDE解析:略。[多选题]75.对于表内资产风险权重赋予权重为0%的有()。A)我国中央政府的债券B)中央政府投资的公用企业的债券C)政策性银行债券D)商业银行之间原始期限4个月以内的债券E)国有金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券答案:ACDE解析:B项权重为50%[多选题]76.在商业银行的流动性管理应急计划中应当包括（）等方面的内容。A)明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施B)弥补现金流量不足的工作程序C)如何维持良好的公共关系，树立积极的公众形象D)制定在危机情况下对资产和负债的处置措施E)如何处理与利益持有者之间的关系答案:ABCDE解析:流动性应急计划主要包括两方面内容：①危机处理方案，规定各部门沟通或传输信息的程序，明确在危机情况下各自的分工和应采取的措施，以及制定在危机情况下资产和负债的处置措施；②弥补现金流量不足的工作程序。流动性应急计划具体应包括六部分内容：职能分工、预警指标、应急措施、沟通披露、计划演练、审批更新。其中，沟通披露要求商业银行与重要的存款者和资金提供者保持沟通；由专人负责对外的媒体沟通披露，定期提供合适的对外披露内容，特别是对主要交易对手和资金提供者的信息披露。[多选题]77.适时发现可能预示即将发生流动性风险的预警信号，有助于商业银行及时采取措施降低流动性风险。下列可被认为是商业银行流动性风险预警信号的有（）。A)银行发行的股票价格异常下跌B)市场上愿意提供融资的交易对手数量减少C)银行发行的可流通债券(包括次级债)的交易量显著增加，且买卖利差扩大D)银行评级下调E)资产质量恶化答案:ABCDE解析:银行如果持续性忽视预警指标，并在预警信号产生期间不积极建立流动性储备，则容易成为触发流动性危机的主要原因。流动性风险预警信号包括：①银行收入下降；②资产质量恶化，如不良资产的增加；③银行评级下调；④无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大；⑤股价大幅下跌；⑥资产规模急速扩张或收购规模急剧增大；⑦无法获得市场借款。[多选题]78.违约风险暴露包括(.)。A)已使用的授信余额B)未使用的授信余额C)未使用授信额度的预期提取数量D)应收未收利息E)可能发生的相关费用答案:ACDE解析:违约风险暴露包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。[多选题]79.商业银行流动性应急计划的主要内容包括(.)。A)明确在危机情况下的分工和应采取的措施B)制定在危机情况下对资产和负债的处置措施C)维持良好的公共关系D)弥补现金流量不足的工作程序E)考虑如何处理与利益持有者的关系答案:ABCDE解析:商业银行流动性应急计划的主要包括危机处理方案和弥补现金流量不足的工作程序。其中ABCE四项都是危机处理方案包括的内容。[多选题]80.商业银行在对客户风险进行检测时，通常需要分析客户风险的基本面指标。基本面指标主要包括（）。A)环境类指标B)实力类指标C)品质类指标D)财务类指标E)营运能力指标答案:ABC解析:客户风险的内生变量包括两类指标：①基本面指标(定性指标或非财务指标)，包括品质类、实力类和环境类指标；②财务指标。E项属于财务指标。[多选题]81.信贷审批应遵循的原则有(.)。A)统一考虑原则B)独立评估原则C)展期重审原则D)审贷分离原则E)职责分离原则答案:ACD解析:信贷审批或信贷决策应遵循下列原则：(1)审贷分离原则。(2)统一考虑原则。(3)展期重审原则。[多选题]82.汇率风险分为()。A)外汇交易风险B)违约风险C)道德风险D)外汇结构风险E)价格风险答案:AD解析:此题[多选题]83.商业银行柜台操作风险的成因主要有(.)。A)柜员工作强度大但收入不高，工作缺乏热情和责任感等B)柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识C)规章制度和业务操作流程本身存在漏洞D)轻视柜台业务内控管理和风险防范E)客户监管难度加大，信息技术手段不健全答案:ABCD解析:商业银行柜台操作风险的成因包括：(1)轻视柜台业务内控管理和风险防范。(2)规章制度和业务操作流程本身存在漏洞。(3)因人手紧张而未严格执行换人复核制度。(4)柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识。(5)柜员工作强度大但收入不高，工作缺乏热情和责任感等。[多选题]84.在商业银行信用风险内部评级法的债项评级中，对违约损失率产生影响的因素有（）。A)企业所处行业B)清偿优先性C)企业的资本结构D)宏观经济周期E)担保情况答案:ABCDE解析:影响违约损失率的因素有多方面，主要包括：①项目因素，包括清偿优先性、抵押品等；②公司因素，指与特定的借款企业相关的因素，主要是借款企业的资本结构；③行业因素，企业所处的行业对违约损失率有明显的影响；④地区因素；⑤宏观经济周期因素。[多选题]85.下列选项中，属于优质流动性资产特征的有（）。A)存在多元化的买卖方，市场集中度低B)B?具有活跃且具规模的市场C)从历史上看，在系统性危机发生时，市场显示出向这类资产转移的趋势D)在压力时期，这些资产能够不受任何限制地转换成现金流以弥补现金流入和现金流出形成的缺口E)与高风险资产的低相关性答案:ABCDE解析:优质流动性资产储备即使在严重的压力情景下，无论通过出售还是抵押融资的方式，优质流动资产仍应保持良好的产生流动性的能力。以上选项均属于优质流动性资产的特征。故本题选ABCDE。[多选题]86.如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有()。A)同业拆入一笔款项B)减少非核心贷款C)加强与长期存款客户的关系D)寻求央行的紧急支援E)维持良好的公共关系答案:ABCDE解析:以上每一项都可以缓解流动性危机。[多选题]87.不良资产处置的方法包括（）。A)清收处置B)贷款重组/债务重组C)不良资产证券化D)贷款核销E)国务院接管答案:ABCD解析:不良资产处置手段包括清收处置、贷款重组/债务重组、贷款核销、贷款转让、不良资产证券化、债转股等[多选题]88.我国商业银行信用风险监测指标包括(.)。A)不良资产率B)不良贷款拨备覆盖率C)预期损失率D)贷款损失准备充足率E)单一