教案战略采购管理第十八周

教案战略采购管理第十八周

任课教师：余波

课程名称：战略采购管理.本

任课班级：15级本科采购01班

授课时间：2016-2017-1学期

西南财经大学天府学院教务处制

教案

编号：01（第1周）

章节导论：本期教学活动安排授课方式讲授、讨论

教

学1.熟悉本门课程的要紧内容

目2.熟悉本门课程的有关考核要求，通过多种形式教学活动提高学生综合素养

的

教

学1.本门课程的教学活动的安排

重2.本门课程要紧内容的相互关联

点

教

学1.如何正确地学习本门课程

难2.如何在本门课程学习中提升各类能力

点

时间

教学过程

分配

1、第一周，导论，2学时讲授，1学时讨论。

2、课程内容

绪论：采购管理的进展

课时安排：3学时

本专题讲座的要紧内容及要求

第

熟悉：采购、采购管理的基本概念，与其他有关领域的关联关系。

1

懂得：采购管理的重要意义。

周

讲座形式内容：

问题引导式，使用实例图表、图片、视频等方式介绍采购管理在物流及供应链管理中

3

的现状，强调学习本课程的重要性，引起学生的重视与兴趣。

学

1.何为采购？

时

2.采购、物流与供应链

3.采购管理的价值

4.中国在国际采购中的地位

5.采购与供应链的关系

6.采购与物流的关系

7.采购人才渐成“白金一族”

案例：中铁一局钢轨采购中遇到的质量问题

第十四届国际采购与供应管理联盟（IFPSM）世界大会（2005年）：“经济全球化：采购

第聚焦中国”

1

周自由讨论题：

1.采购管理对企业为什么很重要？

32.中国在国际采购中处于如何的地位？

学3.为什么说:采购是供应链管理中非常重要的一个环节？

时4.为什么物流成本操纵与采购有关？

分析总结，并从理论与实践两个角度分析采购管理的进展趋势，评述在采购学课程学习中

应该注意的重点理论与方法。

作

业

无

布

置

课

后说课，让学生熟悉本课程大体内容，与内容前后之间的关联，安排本期教学互动，雅典式

总教改活动进一步深化，加大课堂考核力度，需要生生、师生间密切配合

结

教案

编号：02（第2周）

第一章采购的涵义；采购的分类；采购的作用；通常

采购过程；采购管理的职能；采购管理目标；采购管理的内

章节授课方式讲授、讨论

容；集中采购与分散采购制度；采购管理的进展趋势；战略

采购的内涵、核心思想、原则、实施步骤。

识记：采购的涵义；采购的作用；通常采购过程；采购管理的原则；战略采购

教领会：采购的分类；采购管理的职能；采购管理目标；采购管理的内容；集中采购与分散

学采购制度；采购管理的进展趋势；战略采购的原则、实施步骤。

目

简单应用：能通过简单的计算，懂得采购的杠杆作用；能通过给定的资料，分析推断其中的采

的

购类型。

综合应用：要求学生理论联系实际，能对集中采购与分散采购的管理管理案例进行分析。

教

学采购的概念；采购的作用；采购流程：采购管理的原则；采购管理制度对比：采购管理的进

重展趋势；战略采购的指导思想。

点

教

学采购的作用；采购流程的有关性；现代采购与传统采购；战略采购的指导思想；采购管理的

难进展趋势。

点

时间

教学过程

分配

第一章采购概述

要紧内容：采购的基本概念、采购的地位与作用、采购的基本程序、采购的原则、采购管理的进展

趋势，传统采购管理与现代采购管理的要紧区别。

课时安排：4学时

教学目标：懂得采购的概念与有关概念的区别，传统采购管理与现代采购管理理念与方法的要紧区

别。掌握采购的基本原则与程序，熟悉采购的任务、采购的分类与采购学的研究对象与方法。

授课重点与难点：本讲重点是采购工作的程序与原则、管理采购的重要意义，难点是传统采购管理

与现代采购管理的区别。

教学方法：讲授、案例

课后作业：自学研究性教材第一章：集中采购与分散采购的比较

自学内容：采购管理的国内外现状及目前国内采购管理理论研究的必要性。

预习内容：预习各类不一致采购方式的含义及应用状况

教学过程与内容设计：

第

(1)懂得采购与物流、采购与供应链、采购与电子商务的关系(10分钟)

2

提出问题请同学发言：

周

采购与物流的关系？

采购与供应链的关系？

3

采购与电子商务的关系？

学

(2)讲解“采购”的基本概念(40分钟)

时

从“采”与“购”的字面含义分析采购的本质属性

采购与供应等有关概念的区别

讲解英文原版教材上对采购的定义

从广义与狭义的角度懂得采购的内涵

从采购的主体与客体上懂得不一致类型的采购

(3)正确懂得采购在企业管理中地位与作用(30分钟)

提问：制造企业要想增加利润，有哪儿种途径？？请同学们自由发言。

采购的经济价值：通过对资源外包(outsourcing)的懂得，讲述采购管理的重要意义：引入IBM公

司过去几年的采购金额的变化：解释为什么采购金额占销售额的比例逐年增加。

案例：西门子公司的全球采购及其进展(20分钟)

(4)采购工作管理的程序及有关概念的关系(30分钟)

解释供应、战略采购、前期采购、后期采购管理的关系。

通过对采购过程的具体分析进一步懂得采购管理的内涵与工作程序。

(5)讲述采购的原则(20分钟)

基本原则

4R与6R的原则

(6)介绍目前国内外企业采购管理的现状与进展趋势(30分钟)

分析国企采购中的普遍问题

讲述采购管理进展的四个阶段

第

通过对比通常企业与世界级企业的采购活动、与传统与现代采购管理思想的比较，懂得现代采购观

2

念的进展与企业加强采购管理的重要意义。

周

(7)案例：香港利丰集团一一从采购管理到供应链管理(20分钟)

案例资料学习

3

回答问题：从利丰的案例中，你得到什么启示？？

学

总结利丰的案例

时

(8)总结、布置作业(10分钟)

作

业

无

布

置

课教学内容：第一章知识讲授完全，一些同学能够积极参与讨论

后讨论教学法效果：大部分学生能够参与，积极思考

总缺点：极少数同学不愿意思考、讨论与回答。

结改进之处：严格查看学生的读书笔记，将思考的思路写下来

教案

编号：03(第3周)

第二章采购管理组织设置原则；采购管理组织的构

章节建形式；采购组织的岗位设置与职责；采购人员的基本素授课方式讲授、讨论

养与专业素养要求。

1、识记：采购管理组织设置原则；采购管理组织的构建形式。

教

学2、领会：采购组织的岗位设置与职责；采购人员的基本素养与专业素养要求。

目

3、简单应用：通过调研，分析企业采购人员的岗位职责说明书。

的

4、综合应用：对给定的管理案例，进行分析讨论。

教

学

采购管理组织设置原则；采购管理组织的构建形式；采购人员的素养与能力。

重

点

教

学采购组织的岗位设置与职责。

难

点

时间

教学内容

分配

第三周，讨论1.5学时，讲授1.5学时

教师讲授(1.5学时)：讲授要紧内如下：

第二章采购方式

要紧内容：各类采购方式及应用情况的讲解，集中采购与分散采购的利弊与选择原则，JIT采购

及与传统采购的区别，循价采购、比价采购的程序与基本原则。

第课时安排：4学时

3教学目标：掌握各类采购方式的优点与缺点，选择不一致采购方式时应该考虑的因素，懂得各类采

周购方式的适用条件。

授课重点与难点：本讲重点是对集中采购与JIT重要性及实施中的问题，难点是对询价采购、

3单源供应等特殊采购方式的懂得。

学教学方法：讲授、案例、录像

时课后作业：复习集中采购与JIT采购的有关内容；

自学内容：几种通常的采购方式

预习内容：预习新兴采购方式的有关内容

教学过程与内容设计：

(1)通常的采购方式介绍(50分钟)

全球采购(Global)、国内采购(Domestic)、本土化采购(Local)

提问：全球采购与本土化采购是两种相反的进展趋势，但却同样都有很强的生命力？

如何认识这个问题？？

现货采购(Merchandiseonhand)、远期合约采购、期货采购(Futures)

计划采购与随机采购

自行采购与委托采购(第三方采购)

定量采购与定期采购

项目采购与批量采购及其它采购

(2)集中采购与分散采购(35分钟)

集中采购与分散采购的含义与区别；

集中、分散与混合的采购机构设置图

集中采购的优点与问题

集中采购的适用条件

(3)［案例分析］(15分钟)

学习东方俱乐部的案例，分析集中采购的意义与实施中的困难。

(4)JIT采购(35分钟)

制造业的生产特点决定采购特点

按库存生产、按订单生产、按订单设计生产的采购特点。

［案例分析］DELL按订单采购不设库存的效果及背景原因分析。

第JIT生产与JIT采购的概念

3JIT采购的实施

周实施JIT的问题分析

实施JIT成功的关键

3BOSE公司实施JIT的实例分析

学(5)海尔实施JIT采购的录像片(15分钟)

时(6)计划采购与订单采购的比较(45分钟)

计划采购与订单采购的含义

计划采购与订单采购的要紧区别

计划采购与订单采购的比较分析

计划采购与订单采购比较的模拟结果

计划采购与订单采购的选择运用

(7)小结、布置作业(5分钟)

作

业

无

布

置

课教学内容：第二章知识讲授完全，一些同学能够积极参与讨论

后讨论教学法效果：大部分学生能够参与，积极思考

总缺点：极少数同学不愿意思考、讨论与回答。

结改进之处：严格查看学生的读书笔记，将思考的思路写下来

教案

编号：04（第4周）

第三章期货合约与期货品种

章节第一节期货合约授课方式讲授、讨论

第二节期货品种

第三节我国期货市场要紧期货合约

1）以讨论形式，培养学生的分析能力、语言表达能力

教

2）掌握合约的定义

学

3）熟悉期货合约的条款

目

4）熟悉成为商品期货的条件

的

5）熟悉期货品种的分类

教

学1）熟悉期货合约的条款

重2）熟悉期货品种的分类

点

教

1）掌握合约的定义

学

2）熟悉成为商品期货的条件

难

3）熟悉我国期货品种合约条款

点

时间

教学内容

分配

第四周，讨论1.5学时，讲授1.5学时

第一节期货合约

要紧掌握：期货合约的概念、要紧条款及设计根据。

课堂讨论（1学时）：搜集资料说明螺纹钢、线材、豆粕、棕桐油、PTA、LLDPE、早釉

稻、聚丙烯的用途；区别黄大豆一号与黄大豆二号、强麦与普麦、胶板与纤板、焦煤与

动煤。

要紧掌握：期货合约的概念、要紧条款及设计根据。

1.期货合约的概念

第期货合约是指由期交所统一制定、规定在将来某一特定的时间与地点交割一定数量质

4量商品的标准化合约，它是期货交易的对象。期货合约与现货合同与现货远期合同最本

周质的区别就在于期货合约条款的标准化。

2.期货合约的要紧条款及设计根据

3a）合约名称---品种名称与交易所名称

学b）交易单位——每手期货合约所代表的标的商品的数量

时C）报价单位——元（人民币吨表示）

d）最小变动价位——报价务必是最小变动价位的整数

e）每日价格最大变动限制

f）合约交割月份

g）交易时间

h）最后交易日

i）交割日期

j）交割等级标准交割等级使用交易量大的标准品的质量等级

k）交割地点——指定交割仓库

1）交易手续费

m）交割方式——现金或者实物

第二节期货品种

要紧掌握：期货品种的分类；国际要紧期货品种。

1.讨论（0.5学时）：选择商品期货标的物需要考虑的条件？要求各学生认真思考，做好

笔记，然后就讨论话题分别发表不一致观点，学生之间能够批驳别人的观点，说出自己

的观点，也能够同意别人的观点，并能够进行佐证。

根据学生的相互讨论，教师对讨论话题进行梳理，将讨论话题系统性讲解与点评，关于

期间学生错误的说法给予纠正。

成为商品期货品种的条件

a）储藏与储存较长时间不可能变质

b）品质易于划分、质量能够评价

c）商品可供量大，不易为少数人操纵与垄断

d）买卖者众多

e）价格波动频繁

2.国际要紧期货品种

（-）商品期货

农产品期货是产生最早的期货品利h也是目前全球商品期货市场最重要的构成部

分

第畜产品期货的产生时间要远远晚于农产品品期货，源于人们对期货品种特点的认识

4有关…CME--生猪与活牛等牲畜期货合约

周有色金属期货是20世纪六、七十年代有多家交易所陆续推出的--LME

能源期货始于1978年，产生较晚但进展较快。原油活跃，目前石油期货是全球最大

3的商品期货品种。以美国纽约商品交易所、英国伦敦石油交易所为主。

学（-）金融期货

时20世纪70年代，期货市场突破进展，金融期货大量出现并逐步占据期市主导地位。

三大品种：外汇-1972-CME、禾IJ率-1975-CBOT、股指-1982-KCBT

（三）另类期货新品种

1、保险期货。2、经济指数，在股指期货运作成功的基础上，出现一批经济进展指

标为上市合约的期货新品种，被称之为投数期货新浪潮。

（四）商品期货、金融期货合约分布：

CBOT：农产品（玉米、大豆、小麦、豆粕、豆油）、利率（长期国债及10年期国

债）

CME：林产品（木材）、畜产品（猪、牛、鸡）、外汇、股指（标准普尔500指数）

NY期交所：经济作物（棉花、糖、咖啡、可可）

NY商交所：有色金属（黄金、白银、钿）、石油、天然气

LME：铜、铝、铅、锌、锡

第三节我国期货市场要紧期货合约

要紧掌握：我国各期货交易所的期货品种及有关期货合约。

郑交所一小麦（WS）、白砂糖（SR）、菜籽油（RO）、棉花（CF）、PTA

连交所--大豆（A）、豆粕（M）、豆油（Y）、玉米（C）、棕桐油（P）、L、PVC

上交所一铜（CU）、铝（AL）、锌（ZN）、螺纹钢（RB）、线材（WR）、天胶（RU）、

黄金（AU）、燃料油（FU）

中金所--沪深300指数、5年期国债期货。

我国菜籽油期货投资分析，内容包含：

作1.期货合约概况

业2现.货概况

布3.全球产地特别是中国产地概况

置4.现货进出口情况、消费与用途等

5.期货价格预测

课

教学内容：知识讲授完全，一些同学能够积极参与讨论

后

讨论教学法效果：大部分学生能够参与，积极思考

总

缺点：极少数同学不愿意思考、讨论与回答。

结

改进之处：严格查看学生的读书笔记，将思考的思路写下来

教案

编号：05（第5周）

第三章期货合约与期货交易制度

章节授课方式讲授、讨论

第二节期货市场基本制度

1）通过案例分析，培养学生团队协作能力、资料搜索整理能力、PPT制作能力、语言

表达能力、分析能力

教

2）掌握保证金制度、每日无负债制度

学

3）掌握强行平仓、减仓制度与交割制度

目

4）熟悉持仓限额及大户报告制度

的

5）熟悉套保审批制度、结算担保金制度

6）熟悉风险准备金制度、风险警示制度、信息披露制度

教

1）熟悉持仓限额及大户报告制度

学

2）熟悉套保审批制度、结算担保金制度

重

3）熟悉风险准备金制度、风险警示制度、信息披露制度

点

教

学1）掌握保证金制度、每日无负债制度

难2）掌握强行平仓、减仓制度与交割制度

点

时间

教学内容

分配

第五周，讨论1学时，讲授2学时

案例教学法（1学时）：我国铜期货投资分析（内容包含：期货合约概况、现货概况、全

球产地特别是中国产地概况、现货进出口情况、消费与用途等、期货价格预测），案例

分析结束后，要求各学生分别发表不一致观点，学生之间能够批驳别人的观点，说出自

己的观点也能够同意别人的观点，并能够进行佐证。

第教师讲授（2学时）：根据学生的相互讨论，教师对讨论话题进行梳理，将讨论话题系统

5性讲解与点评，关于期间学生错误的说法给予纠正。

周讲授要紧内如下：

期货交易'制度

3要紧掌握期货交易制度及有关内容。

学1.保证金肯力度

（1）结算准备金——预先准备的未被合约占用的保证金

时

交易保证金一一确保合约履行的已被合同占用的保证金

（2）有价证券的冲抵（标准仓单、可流通的国债、证监会认可的其他情况）

（3）倜整保证金的情况：

a）对合多J上市运行的不一致时段规定不一致的保证金比率

大连从交割前一个月第一交易日起，每天递增5%,交割月第5个交易日50%

上海交割月第一个交易日10%,每5天递增5%,直至20%,铜、铝保值均为5%

不变；卡"胶，投机保值一样。

为3州：交割前1月上旬5%,中旬10%,下旬20%,交割月30%。（通常月份：

是指交割月前一个月之前的月份）

b）用:着合约持仓量的增大，交易所逐步提高比率

郑麦—5%—40-8%—50-9%—60万手一10%—

大豆—5%—30—8%—35—9%—40万手一10%-

上海-5%-12万手-7%-14万手-9%-16万手-10%

C）出现涨跌停板时，调高交易保证金比例

当某合约出现涨跌停板时，当某合约连续3个交易日按结算价计算的涨（跌）幅之

与达到合约规定的最大涨幅的2倍时调高保金比例。

当某合约交易出现特殊，交易所可按规定的程序调整交易保证金的比例

对同时满足本办法有关调整条件时，就高不就低。

2.每日无负债制度--交易结束，交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证

金及手续费、税金等费用，对应收应付的款项同时划转，相应增加或者减少会员的结算

第准备金。

53.涨跌停板制度--用结算价计算，中金因此最后一小时成交

周价按照成交量的加权平均，其他以当日成交价格按照成交量的加权平均

4,持仓限额制度一按单边计算、大户报告制度一头寸的80%

5.强行平仓制度--强行平仓的几种情形

3

a）会员结算准备金余额小于零，并未能在规定时限内补足的。

学b）持仓量超出其限仓规定的。

时C）因违规受到交易所强行平仓处罚的。

d）根据交易所的紧急措施应予强行平仓的

6.强制减仓制度--单边市

7.套保审批制度…正常不受持仓限量的限制

8.交割制度

9.结算担保金制度

（1）基础结算担保金--参与结算交割业务的最低金额

变动结算担保金一超出基础结算金的部分

（2）违约应以违约会员的自有资金、结算担保金、期货交易所风险准备金与期货交

易所自由资金承担

10.风险准备金制度…从手续费中提取一部分资金，作为备付金

11.风险警示制度一在出现一些情况后，能够与高管与客户谈话

12.信息披露制度一应遵循公平、公正、公开的原则

我国黄金期货投资分析，内容包含：

作1.期货合约概况

业2.现货概况

布3.全球产地特别是中国产地概况

置4.现货进出口情况、消费与用途等

5.期货价格预测

教学内容：知识讲授全面

课

案例教学：本次案例分析旨在调动学生学习积极性，加强团队协作，提升学生综合素养，

后

从结果来看，分析效果良好

总

互动教学：大多数学生能够积极思考对问题进行点评，并能说出根据，但个别学生不可

结

能思路、不想思考

建议：给予个别学生足够思考时间，大胆使用启发式教学

教案

编号：06（第6周）

第三章期货合约与期货交易制度讲授、案例教学

章节授课方式

第二节期货交易流程法、互动教学

1）通过案例分析，培养学生团队协作能力、资料搜索整理能力、PPT制作能力、语言

教表达能力、分析能力

学2）熟悉期货交易4个流程

目3）掌握竞价原则

的4）掌握当日盈亏、持仓盈亏、平仓盈亏的计算

5）熟悉交割方式

教

学1）熟悉期货交易4个流程

重2）熟悉交割方式

点

教

学1）掌握竞价原则

难2）掌握当日盈亏、持仓盈亏、平仓盈亏的计算

点

时间

教学内容

分配

第六周，案例分析1学时，讲授2学时

案例教学法（1学时）：我国黄金期货投资分析（内容包含：期货合约概况、现货概况、

全球产地特别是中国产地概况、现货进出口情况、消费与用途等、期货价格预测），案

例分析结束后，要求各学生分别发表不一致观点，学生之间能够批驳别人的观点，说出

自己的观点，也能够同意别人的观点，并能够进行佐证。

教师讲授（2学时）：根据学生的相互讨论，教师对讨论话题进行梳理，将讨论话题系统

第性讲解与点评，关于期间学生错误的说法给予纠正。

6讲授要紧内如下：

周第二节期货交易流程

一、开户与下单

3要紧掌握：期货交易流程；开户的程序及有关文件；交易指令的内容；常用交易指令；

学下单方式。

时1.期货交易流程：开户、下单、竞价、结算、交割四个环节

2.（1）风险揭示一期货交易风险说明书（2）签署合同一期货经纪合同（3）交纳保证金

3.市价指令；限价指令；止损指令；停止限价指令；阶梯价格指令；限时指令；双向指

令；套利指令；取消指令；

4.上交所一限价指令、取消指令

郑交所一限价指令、市价指令、套利指令

连交所一限价指令、市价指令、止损指令、停止限价指令

中金所一市价指令、限价指令

5.书面下单、电话下单、网上下单

二、竞价

要紧掌握：期货交易的竞价方式；成交回报与确认。

1.公开喊价与计算机撮合成交（国内）

2.开盘价与收盘价使用集合竞价方式产生，集合竞价使用最大成交量原则，连续竞价采

取价格优先、时间优先的撮合原则：

买入价BP、卖出价SP、前一成交价CP,即：

当BP2SP2CP则最新成交价=SP

当BP》CP》SP则最新成交价=CP

当CP-BP>SP则最新成交价=BP

三、结算

要紧掌握：期货结算的概念、程序、公式与应用。

1.结算是指根据期货交易所公布的的结算价格对交易双方的交易盈亏状况进行的资金清

算与划转

2.结算公式

（-）结算准备金余额的计算公式：

当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金-当日交易保

证金+当日盈亏+入金-出金-手续费等

（二）当日盈亏的计算公式。在结算准备金余额的计算公式中，当日盈亏是核心内容。

第它包含两部分：一部分是对所持有的合约在当日平仓所产生的盈亏，称之平仓盈亏；另

6一部分是一直持有合约到当日交易结束所产生的盈亏，称之持仓盈亏。对平仓盈亏来说,

周又能够分为对往常交易日开仓的合约进行平仓所产生的盈亏（称之平历史仓盈亏）与当天

开仓当天平仓所产生的盈亏（平当日仓盈亏）。对持仓盈亏来说，也分为两种情况：一种

3是往常交易日开仓的合约一直持有到当天交易结束所产生的历史持仓盈亏，另一种是当

学天开仓一直持有到当天交易结束产生的当日开仓盈亏•具体计算公式如下：

时当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏

（1）平仓盈亏=平历史仓盈亏+平当日仓盈亏

平历史仓盈亏=E［（卖出平仓价一上一交易日结算价）X卖出平仓量］+£［（上一交易日结

算价一买入平仓价）X买入平仓量］

平当日仓盈亏=E［（当日卖出平仓价一当日买入开仓价）X卖出平仓量］+£［（当日卖出开

仓价一当日买入平仓价）X买入平仓量］

（2）持仓盈亏=历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏

历史持仓盈亏=（当日结算价-上一日结算价）X持仓量

当日开仓持仓盈亏=£［（卖出开仓价一当日结算价）X卖出开仓量］+£［（当日结算价一买

入开仓价）X买入开仓量］

将上述公式综合起来，可构成当日盈亏的总公式。

当日盈亏=£［（卖出成交价-当日结算价）义卖出量］+£［（当日结算价-买人成交价）X

买入量］+（上一交易日结算价-当日结算价）x（上一交易日卖出持仓量-上一交易日买

人持仓量）

（3）当日交易保证金计算公式：

当日交易保证金=当日结算价X当日交易结束后的持仓总量X交易保证金比例

四、交割

要紧掌握：交割的作用；实物交割方式与交割结算价的确定；实物交割的流程；标准仓

单及其生成、流通与注销；实物交割违约的处理；现金交割；期转现交易。

1.实物交割是促使期货价格与现货价格趋向一致的制度保证

2.交割方式

（1）"集中性”交割：即所有到期合约在交割月份最后交易日过后一次性集中交割的交割

方式。

（2）“分散性”交割：即除了在交割月份的最后交易日过后所有到期合约全部配对交割外，

在交割月第一交易日至最后交易日之间的规定时间也可进行交割的交割方式。

3.交割结算价--我国期货合约的交割结算价通常为该合约交割配对日的结算价或者为

该期货合约最后交易日的结算价。交割商品计价以交割结算价为基础，再加上不一致等

级商品质量升贴水与异地交割仓库与基准交割仓库的升贴水。

4实物交割程序

（一）第一交割日

（1）买方申报意向。买方在第一交割日内，向交易所提交所需商品的意向书。内容包

含品种、牌号、数量及指定交割仓库名等。

（2）卖方交标准仓单。卖方在第一交割日内将已付清仓储费用的有效标准仓单交交易

所。

（二）第二交割日

交易所分配标准仓单。交易所在第二交割日根据已有资源，按照“时间优先、数量取整、

就近配对、统筹安排”的原则，向买方分配标准仓单。不能用于下一期货合约交割的标

准仓单，交易所按所占当月交割总量的比例向买方分摊。

（三）第三交割日

（1）买方交款、取单。买方务必在第三交割日14:00前到交易所交付货款并取得标准

第仓单。

6（2）卖方收款。交易所在第三交割日16:00前将货款付给卖方。

周（四）第四、五交割日

卖方交增值税专用发票。标准仓单在交易所进行实物交割的，其流转程序如下：

3（1）卖方投资者背书后交卖方经纪会员；

学（2）卖方会员背书后交至交易所；

时（3）交易所盖章后交买方会员；

（4）买方经纪会员背书后交买方投资者；

（5）买方非经纪会员、买方投资者背书后至仓库办理有关手续；

（6）仓库或者其代理人盖章后，买方非经纪会员、买方投资者方可提货或者转让。

5.标准仓单：由交易所统一制定的、交易所指定交割仓库在完成入库商品验收确认合格

后签发给货物卖方的实物提货凭证。标准仓单经交易所注册后有效。标准仓单使用记名

方式。标准仓单合法持有人应妥善保管。标准仓单的生成通常需要通过入库预报、商品

入库、验收、指定交割仓库签发与注册等环节

6.交割违约的处理

（1）交割违约的认定一期货合约的买卖双方有下列行为之一的，构成交割违约：

1、在规定交割期限内卖方未交付有效标准仓单的；

2、在规定交割期限内买方未解付货款的或者解付不足的卖方交付的商品不符合规定标

准的。

（2）交割违约的处理--会员在期货合约实物交割中发生违约行为，交易所应先代为

履约。交易所可使用征购与竞卖的方式处理违约事宜，违约会员应负责承担由此引起的

缺失与费用。交易所对违约会员还可处以支付违约金、赔偿金等处罚。

7.期货转现货（ExchangeforPhysicals,下列简称期转现）是指持有同一交割月份合约的

多空双方之间达成现货买卖协议后，变期货部位为现货部位的交易。期转现的方法是：

达成协议的双方共同向交易所提出申请，获得交易所批准后，分别将各自持仓按双方商

定的平仓价格由交易所代为平仓（现货的买方在期货市场须持有多头部位，现货的卖方

在期货市场须持有空头部位）。同时，双方按达成的现货买卖协议进行与期货合约标的

物种类相同、数量相当的现货交换。

我国天然橡胶期货投资分析，内容包含：

作1.期货合约概况

业2现.货概况

布3.全球产地特别是中国产地概况

置4.现货进出口情况、消费与用途等

5.期货价格预测

教学内容：知识讲授全面

课案例教学：本次案例分析旨在调动学生学习积极性，加强团队协作，提升学生综合素养，

后从结果来看，分析效果良好

总互动教学：大多数学生能够积极思考对问题进行点评，并能说出根据，但个别学生不可

结能思路、不想思考

建议：给予个别学生足够思考时间，大胆使用启发式教学，个别学生计算能力有待提高

教案

编号：07（第7周）

讲授、案例教学

章节第六章期货价格分析授课方式

法、互动教学

1）通过案例分析，培养学生团队协作能力、资料搜索整理能力、PPT制作能力、语言

教

表达能力、分析能力

学

2）掌握期货价格

目

3）掌握交易量与持仓量之间的关系

的

4）熟悉行情分析方法

教

学1）熟悉行情分析方法

重2）熟悉期货价格的影响因素

点

教

1）掌握期货价格

学

2）掌握交易量与持仓量之间的关系

难3）掌握供给、需求对价格的影响

点

时间

教学内容

分配

第七周，案例分析1学时，讲授2学时

案例教学法（1学时）：我国天然橡胶期货投资分析（内容包含：期货合约概况、现货概

况、全球产地特别是中国产地概况、现货进出口情况、消费与用途等、期货价格预测），

案例分析结束后，要求各学生分别发表不一致观点，学生之间能够批驳别人的观点，说

出自己的观点，也能够同意别人的观点，并能够进行佐证。

教师讲授（2学时）：根据学生的相互讨论，教师对讨论话题进行梳理，将讨论话题系统

第性讲解与点评，关于期间学生错误的说法给予纠正。

7讲授要紧内如下：

周第一节期货行情解读

要紧掌握：期货价格、交易量、持仓量的分析与三者关系。

1.期货价格：开盘价、收盘价、最高价、最低价、结算价

3

交易量：中金所一单边计算；其他三家--双边计算；

学

交易量越大，市场竞争越猛烈；技术性强市--交易量与价格同步：技术性弱市--

时量价分离

持仓量：未平仓合约数量

交易量、持仓量三者之间的关系

多头开仓一一空头开仓——持仓量增加（双开）

多头开仓一一多头平仓一一持仓量不变（换手）

空头平仓一一空头开仓——持仓量不变（换手）

空头平仓一一多头平仓一一持仓量减少（双平）

2.交易量、持仓量分析的要领：

交易量是对价格运动背后的市场的强烈或者迫切性的估价。通常能够通过分析价格

与交易量变化的关系来验证价格运动的方向。即价格是沿原先趋势还是反转趋势。

通常认为，基金是市场价格行情的推动力量，其尽多尽空的变化对价格变化有很大

影响。当然，当其部位达到一定程度的极限是，市场可能发生逆转。

3.三者的具体关系如下：

(1)交易量与持仓量随价格上升而增加。交易量与持仓量增加，说明了新入市交易买卖的

合约数超过了原交易者平仓交易的合约数。市场价格下升又说明了市场上买气压倒卖

气，市场处于技术性强市，新交易者正在入市做多。

(2)交易量与持仓量增加而价格下跌。这种情况说明，如今不断有更多的新交易者入市，

且在新交易者中卖方压倒买方，因此市场正处于技术性弱市，价格进一步下跌。

(3)交易量与持仓量随价格下降而减少。交易量与持仓量减少说明市场上原交易者为平仓

买卖的合约超过新交易者买卖的合约。价格下跌又说明，市场上原买入者在卖出平仓时

其力量超过了原卖出者买入补仓的力量，即多头平仓熟悉离场意愿更强，而不是市场主

动性地增加空头。因此，未平仓量与价格下跌说明市场处于技术性强市，多头正平仓了

O

：4)交易量与持仓量下降而价格上升。交易量与持仓量下降说明市场上原交易者正在对冲

了结其合约。价格上升又说明，市场上原卖出者在买入补仓时其力量超过了原买入者卖

出平仓的力量。因此，这种情况说明市场处于技术性弱市，要紧表达在空头回补，而不

第是主动性做多买盘。

7通常关系：

周1、交易量▲-----持仓量▲---价格▲---强市(新交易者做多)

2、交易量▲一一持仓量▲一一价格▼一一弱市(新交易者做空)

3、交易量I-------持仓量▼---价格▼---强市

34、交易量I-------持仓量▼---价格▲---弱市

学

时第二节行情分析方法

要紧掌握：基本分析法与技术分析法的概念与特点。

1.基本分析的概念及特点：

基本分析方法，是根据商品的产量、消费量与库存量(或者供需缺口)，即根据商

品的供给与需求关系与影响供求关系的各类因素来预测商品价格走势的分析方法。其特

点：

(1)分析价格变动的中长期趋势

(2)研究价格变动的根本原因

(3)要紧分析宏观性因素，如总供需、国内外经济状况、自然、政策因素。

2.技术分析法的理论：

技术分析法是交易者运用已有的技术资料，如成交价格及其波动幅度、成交量与持

仓量等，对未来期货价格的走势进行推断的分析方法。它通常通过对期货价格连续变化

图形及指标的分析，来预测未来期货价格的变化趋势。它的三大市场假设是：

一是市场行为反映一切一一分析基础；

二是价格呈趋势变动一一根本的核心内容：

三是历史会重演——人的心理因素作用。

技术分析的特点是：

一是量化指标分析，能够揭示出行情转折之所在

二是趋势的追逐特性

三是技术分析直观现实，无虚假与臆断的弊端。

我国阴极铜期货投资分析，内容包含：

作1.期货合约概况

业2现.货概况

布3.全球产地特别是中国产地概况

置4.现货进出口情况、消费与用途等

5.期货价格预测

案例教学：本次案例分析旨在调动学生学习积极性，加强团队协作，提升学生综合素养，

课

从结果来看，分析效果良好

后

互动教学：大多数学生能够积极思考对问题进行点评，并能说出根据，但个别学生不可

总

能思路、不想思考

结

建议：给予个别学生足够思考时间，大胆使用启发式教学

教案

编号：08（第8周）

讲授、案例教学

早T第六章期货价格分析（2）授课方式

法、互动教学

1）通过案例分析，培养学生团队协作能力、资料搜索整理能力、PPT制作能力、语言

表达能力、分析能力

2）掌握技术分析要紧指标

教

3）熟悉趋势线、趋势线修正的定义及画法

学

4）掌握趋势线理论的回档与反弹

目

5）熟悉几种反转图形

的

6）熟悉菲波纳奇数列

7）掌握波浪理论的8浪

8）熟悉江恩理论

教

1）熟悉道氏理论基本内容

学

2）熟悉趋势线、趋势线修正的定义及画法

重

3）熟悉几种反转图形

点

教

1）掌握趋势线理论的回档与反弹

学

2）掌握技术分析要紧指标

难

3）掌握葛莱威尔法则

点

时间

教学内容

分配

第八周，案例分析1学时，讲授1学时，互动讨论1学时

案例教学法（1学时）：我国阴极铜期货投资分析（内容包含：期货合约概况、现货概况、

全球产地特别是中国产地概况、现货进出口情况、消费与用途等、期货价格预测），案

例分析结束后，要求各学生分别发表不一致观点，学生之间能够批驳别人的观点，说出

自己的观点，也能够同意别人的观点，并能够进行佐证。

第

8教师讲授（1学时）：根据学生的相互讨论，教师对讨论话题进行梳理，将讨论话题系统

周性讲解与点评，关于期间学生错误的说法给予纠正。

讨论（0.5）K线基础知识普及

3K线的几种典型形态、K线应用分析。

学讲授要紧内如下：

时一、要紧指标

1.移动平均线与葛式法则：

MA能够表示价格波动趋势，消除价格随机波动的影响。

特点：追踪趋势、滞后性、稳固性、助涨助跌性、支撑线及压力线。

葛式法则的内容：平均线从下降开始走平，价格从下上穿平均线；价格连续上升远

离平均线，突然下跌，但在平均线邻近再度上升；价格跌破平均线，并连续暴跌，远离

平均线。以上三种情况均为买进信号。

平均线从上升开始走平，价格从上下穿平均线；价格连续下降远离平均线，突然上

升，但在平均线邻近再度下降；价格上穿平均线，并连续暴涨，远离平均线。以上三种

情况均为卖出信号。

期货市场£常说的死亡交叉与黄金交叉，实际上就是向上向下突破压力线与支撑线

的问题。

2.平滑异同移动平均线MACD

MACD由正负差DIF与异同平均数DEA构成

D1F是快速平滑移动均线与慢速移动均线的差

DEA是DIF移动平均。

应用原则：

第一利用DIF与DEA的关系

DIF与DEA都是正值，属于多头市场，DIF上穿DEA,是买入;下穿卖出

DIF与DEA都是负值，属于空头市场，DIF上穿DEA,是买入;下穿卖出

第二，利用DIF的曲线形态分析

当DIF与股价变动方向出现背离的时候采取行动

（二）摆动类指标

威廉指标一一是考察市场超买超卖的指标，其含义表示当天的收盘价在过去一段日

子的全部价格范围内所处的位置。

.威廉指标较小，说明当天价位比较高，处于超买状态，提防价格回落，通常而言威

廉指标小于20,即处于超买状态；

威廉指标比较高，说明价格处于比较低的位置，处于超卖状态，通常高于80就表示

处于超买了，能够买入。

2.KDJ指标--就是随机指标，由威廉指标进展而来

KDJ的应用方法

1.取值：超过80是超买，应该卖出;低于20是超卖，应该买入

第2.KD曲线的形态出现双重顶或者者双重底

3.死亡交叉或者黄金交叉，K线上穿D是金叉;K线下穿D是死叉

8

4.指标背离：股价与指标背离

周

假如出现顶背离是卖出的信号，底背离是买入的信号

5.J指标超过100是超买，低于0是超卖

3二、趋势线理论

学（一）趋势

时1、趋势的定义

趋势就是市场价格运动的方向。市场趋势通常不可能以直线方式向前移动，而是

以锯齿型出现，也就是由波峰与波谷构成。

按运动方向划分，趋势有三种类型

⑴上升趋势

⑵下降趋势

⑶水平趋势

2、支撑与阻力

支撑是指市场下方的价格线或者成交密集区，支撑点通常处于市场的谷底，是买进

的好时机；阻力是市场上方的价格线或者成交密集区域，阻力通常处于市场的高峰，是

卖出的好时机。不论价格上升还是下降，市场都有支撑与阻力。

3、反弹与回档

反弹是指在一个下跌趋势中所作的向上调整；回档是指在一个上升趋势中所作的

向下调整。反弹与回档的比率要紧有三种：0.382,0.5与0.618

（二）趋势线

1、趋势线概念

趋势线就是由上升趋势中的两个低点与下降趋势中的两个高点的连线，前者为上升

趋势线，后者为下降趋势线。

2、趋势线的修正与突破

趋势线的修正是指当原有趋势出现加速上升或者加速下降时所作的一条心的趋

势线，而趋势线的突破是指价格的走势或者向下跌破上升趋势线或者向上冲破下降趋势

线

二、图形理论

三、反转态图形

(-)头肩顶(底)

1、基本图形

头肩顶反转形态，是指在一个上升趋势的顶部出现连续三个横向进展的波浪,

中间一个波峰为头，左右两个低些波峰为肩，头肩低点的连线称之颈线

头

2、基本分析

头肩顶反转形态是一种常见而又可靠的反转形态，它处在一个要紧的上升趋势中。

由于获利盘的严重压力，使得期价上行乏力，几经震荡后，多头无力上攻，期价一旦向

下跌破颈线，多头变崩溃

在头肩顶形态中，成交量是至关重要的，头部成交量减少

(-)双重顶(底)

1、基本图形

双重顶形成两个头，其高度大致相当，也称之M头，两头之间的低点的连线称

之颈线。

2、基本分析

双重顶的形成要紧是在上升趋势中，市场形成第一个高点，成交量放大，之后回档

到一个低点，成交量减少，接着反弹至第一个高点邻近，成交量减少，做多力量不足，

上升乏力。

互动讨论（0.5学时）：画图与操盘心得分享。

我国黄金期货投资分析，内容包含：

作1.期货合约概况

业2.现货概况

布3.全球产地特别是中国产地概况

置4.现货进出口情况、消费与用途等

5.期货价格预测

教学内容：知识讲授全面，学生学习兴趣浓厚

案例教学：本次案例分析旨在调动学生学习积极性，加强团队协作，提升学生综合素养,

该组PPT制作水平有了很大改观

互动教学：大多数学生能够积极思考对问题进行点评，相互交锋的次