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文档简介
国际指数动态2023年11月国际指数动态(202311)一、行业动态 1(一) 恒生指数公司公布三季度调样结果 1(二) MSCI公布11月股票指数系列调样结果 1(三) 恒生指数公司宣布将北交所证券纳入指数选股范围 1(四) MSCI发布最新一期净零追踪报告 1二、指数动态 1(一) MarketVector发布自然资源主题指数 2(二) Nasdaq发布银矿主题指数 2三、ETF产品动态 2(一) 权益类ETF 3(二) 固定收益类ETF 6附录:国际市场衍生品交易量 7(一) 2023年10月各交易所股指衍生品成交量 7(二) 2023年10月各交易所ETF成交量 8(三) 2023年10月各交易所ETF衍生品成交量 9一、行业动态(一) 恒生指数公司公布三季度调样结果恒生指数公司公布2023年三季度指数调样结果,包括恒生指数、恒生中国企业指数、恒生科技指数、恒生综合指数及恒生主题指数系列等,调样结果于12月4日正式生效。(二) MSCI公布11月股票指数系列调样结果MSCI11MSCIMSCI全球可投资市场指数系列、MSCI中国指数系列与MSCI前沿市场指数系列等。其中,MSCIA17A10只标的,1130日收盘后正式生效。(三) 恒生指数公司宣布将北交所证券纳入指数选股范围恒生指数公司宣布将北交所上市证券纳入旗下相关指数选股范围,成为首家全面覆盖内地所有交易所上市证券的境外指数公司。(四) MSCI发布最新一期净零追踪报告MSCI203020264温控目标内的全球排放预算份额,相较上一期预测期限提前三个月。二、指数动态11MarketVectorNasdaq2自然资源和银矿主题。表1指数发布情况指数类型数量指数提供商权益主题类自然资源1MarketVector银矿1Nasdaq(一) MarketVector发布自然资源主题指数1117日,MarketVector1条自然资源指数,名称为MarketVectorGlobalNaturalResourcesIndex(MarketVector全球自然资源指数)50%来自金属、能源、农产品等自然资源领域上市公司证券作为指数样本,5%。(二) Nasdaq发布银矿主题指数1120日,Nasdaq1NasdaqMetalsFocusSilverMinersIndex(Nasdaq银矿精选指数)MetalsFocus和开采领域上市公司证券作为指数样本。三、ETF产品动态10ETF12ETF9只。从标的ETFETF14ETF7只。表2ETF发行情况ETF类型数量发行人管理方式权益主题类气候转型1DWS被动管理生物多样性3DWS被动管理锂电池1BlackRock被动管理关键技术1DWS被动管理风格类大市值2BlackRock(1),Dimensional(1)主动管理中等市值1Avantis主动管理小市值1Avantis主动管理策略类红利增长1Roundhill被动管理中盘价值1Avantis主动管理备兑策略1GlobalX被动管理质量2GMO(1),FirstTrust(1)主动管理多因子1WisdomTree被动管理固定收益主题类高收益债券1DWS被动管理策略类目标到期4DWS被动管理(一) 权益类ETF气候转型ETF:DWS1ETFXtrackersMSCIEmergingMarketsClimateTransitionUCITSETF(XEMC)0.19%,在德意志交易所上市。XEMCMSCIEmergingMarketsSelectSustainabilityScreenedCTBindex,该指数样本空间为新兴市场上市公司证券,剔除业务涉及争议性武器、烟草、化石燃料等领域上市公司证券后,选取符合ESG标准要求的上市公司证券作为指数样本,采用最优化方法计算权重,以实现相较样本空间平均温室气体强度降低至少30%的目标。生物多样性ETF:DWS发行3只生物多样性ETF,名称分别为XtrackersWorldBiodiversityFocusSRIUCITSETF(XBIO)、XtrackersUSABiodiversityFocusSRIUCITSETF(XBUZ)XtrackersEuropeBiodiversityFocusSRIUCITSETF(XBEE)0.30%,在伦交所上市。XBIO、XBUZ和XBEE跟踪指数分别为ISSSTOXXDevelopedWorldBiodiversityFocusSRIindex、ISSSTOXXUSBiodiversityFocusSRIindex和ISSSTOXXEurope600BiodiversityFocusSRIindex涉及争议性武器、烟草、化石燃料等领域上市公司证券后,选取在ISS(ESG评价机构)80%的上市公司证券作为指数样本,采用自由流通市值加权,单个样本权重上限为8%。ETF:BlackRock1ETFiSharesLithium&BatteryProducersUCITSETF(LITM),费率为0.55%,在泛欧交易所上市。LITMSTOXXGlobalLithiumandBatteryProducersIndex,该指数样本空间为全球上市公司证券,经市值和流动性筛选后,选取锂矿、锂电池等相关领域上市公司证券作为指数样本,采用自由流通市值加权。关键技术ETF:DWS发行1只关键技术ETF,名称为XtrackersUSNationalCriticalTechnologiesETF(CRTC)0.35%,在纽交所上市。CRTC跟踪指数为SolactiveWhitneyUSCriticalTechnologiesIndex,该指数样本空间为发达市场上市公司证券,选取业务涉及生物技术、量145%。大市值ETF:(1)BlackRock1只大市值ETF,名称为BlackRockLargeCapCoreETF(BLCR)0.36%,在纳斯达克交易所上市。BLCR投资于美国上市公司证券,通过基本面分析和定量指标筛选,选取财务状况良好、估值水平具有吸引力的上市公司证券作为最终持仓。(2)Dimensional发行1只大市值ETF,名称为DimensionalUSLargeCapVectorETF(DFVX)0.22%,在纽交所上市。DFVX投资于美国上市公司证券,通过定量指标筛选,选取估值较低、盈利能力较强的上市公司证券作为最终持仓。ETF:Avantis1ETFAvantisUSMidCapEquityETF(AVMC)0.18%,在纽交所上市。AVMC投资于美国上市公司证券,选取利润率较高的中等市值规模上市公司证券作为最终持仓。小市值ETF:Avantis1ETFAvantisEmergingMarketsSmallCapEquityETF(AVEE)0.42%,在纽交所上市。AVEE投资于新兴市场上市公司证券,选取利润率较高的小市值规模上市公司证券作为最终持仓。红利增长ETF:Roundhill1ETFRoundhillS&PDividendMonarchsETF(KNGS)0.35%,在纽交所上市。跟踪指数为S&PDividendMonarchsIndex,该指数样本空间为S&PComposite1500样本,经市值和流动性筛选后,选取分红金额至少连续50年增长的上市公司证券作为指数样本,采用股息率加权,单个样本权重上限为5%。ETF:Avantis1ETFAvantisUSMidCapValueETFAVMV)0.20%,在纽交所上市。AVMV美国上市公司证券,选取利润率较高、估值水平较低的中等市值上市公司证券作为最终持仓。备兑策略ETF:GlobalX1ETFGlobalXMSCIEmergingMarketsCoveredCallETF(EMCC)0.60%,在纽交所上市。EMCC跟踪指数为CboeMSCIEmergingMarketsIMIBuyWriteIndexMSCIEmergingMarketsInvestableMarketIndex样本组合并卖出一个月后到期的对应指数实值看涨期权所构成的备兑策略收益。质量ETF:(1)GMO发行1只质量ETF,GMOUSQualityETF(QLTY)0.50%,在纽交所上市。QLTY投资于美国上市公司证券,通过基本面分析和定量筛选,选取盈利能力较强、商业模式弹性较高、资产负债表结构较为稳健的上市公司证券作为最终持仓。(2)FirstTrust发行1只质量ETF,FirstTrustActiveGlobalQualityIncomeETF(AGQI)0.85%,在纽交所上市。AGQIROE定增长的上市公司证券作为最终持仓。多因子ETF:WisdomTree1只多因子ETF,名称为WisdomTreeUKQualityDividendGrowthUCITSETF(UGRW)0.29%,在伦交所上市。UGRWWisdomTreeUKQualityDividendGrowthIndex,该指数样本空间为英国上市公司证券,经市值和流动性筛选后,剔除过去一年支付现金股息小于500万美元的上市公司证券,根据成长因子和质量因子计算综合得分,选取综合得分由高到低排名前100的上市公司证券作为指数样本,采用过去一年现金股息加权。(二) 固定收益类ETF高收益债券ETF:DWS发行1只高收益债券ETF,名称为XtrackersUSDHighYieldBB-BexFinancialsETF(BHYB)0.20%CBOEBZX上市。BHYBICEBofABB-BNon-FNCLNon-DistressedUSHYConstrainedIndex,该指数样本空间为以美元计价的美国公司债券,经市值筛选后,选取剩余期限在1年以上且评级在投资级以下的债券作为指数样本,采用总市值加权,单个发行人权重上限为2%。目标到期ETF:DWS4ETFXtrackersIITargetMaturitySept2027EURCorporateBondUCITSETF(XB27、XtrackersIITargetMaturitySept2029EURCorporateBondUCITSETF(XB29)、XtrackersIITargetMaturitySept2031EURCorporateBondUCITSETF(XB31)XtrackersIITargetMaturitySept2033EURCorporateBondUCITSETF(XB33),费率均为0.12%,在德意志交易所上市。XB27、XB29、XB31XB33BloombergMSCIEuroCorporateSeptember2027SRIindex、BloombergMSCIEuroCorporateSeptember2029SRIindex、BloombergMSCIEuroCorporateSeptember2031SRIindexBloombergMSCIEuroCorporateSeptember2033SRIindex,指数样本空间均为以欧元计价的公司债券,经市值筛选后,剔除涉及烟草、ESG20261020279202810202991020319203210203393%。附录:国际市场衍生品交易量一) 2023年10月各交易所股指衍生品成交量DerivativeExchangeOctoberYear-to-DateTotalStockIndexOptionsStockIndexFuturesStockIndexOptionsStockIndexFuturesNumberofNotionalNumberNotionalNumberofNotionalNumberofNotionalContractsTurnoverContractsContractsTurnoverContractsTurnoverTradedTradedTradedTradedAmericasB3-BrasilBolsaBalcão1592420420438838073317895931718177546353327739013815242896BolsaMexicanadeValores0019362531586172866528628BolsadeValoresdeColombiaNANA100NANA44513BoursedeMontreal0NA516541NANANA6860657NACMEGroup42545538908026013438975617542960293943247622883991121595104145583370CboeFuturesExchangeNANA6425538NANANA47533910NACboeGlobalMarkets99737127NANANA786833804NANANAICEFuturesUSNANA3279653202350NANA447467332879439MIAXExchangeGroup138013252NA11724232342NAMatbaRofex0010847642NANA327682497Nasdaq-US993578NANANA7827299NANANAAsia-PacificASXAustralianSecuritiesExchange5642462477511496801216457190138339287125934991442127BursaMalaysiaDerivatives10210270589406765551241507937922ChinaFinancialFuturesExchange4240221279752832367503904269710630711566219318932478HongKongExchangesandClearing2201202128791107112935576682864547717786671143855766417185IndiaInternationalExchange9432NA13886NA44289216NA2390555NAJapanExchangeGroup3159793NA35598428119909025870177NA27757507511931617KoreaExchange7570364745089791015262237154862886044637818026966880073768240NationalStockExchangeofIndia8168193610755284146291425605686151124035165057001070328765764945SingaporeExchange255266NA12361895NA2265114NA129847831NATaiwanFuturesExchange1639195941419389720334664191468141073809478808640954260351ThailandFuturesExchange305549NA5981062NA2099953NA52025629NAEurope-Africa-MiddleEastAthensStockExchange33312033740224290291783517762359BMESpanishExchanges362973535056634333042942640824362294389869BorsaIstanbul193495857394761717115924146252446022152869BudapestStockExchange00899614NANA96812147DeutscheBoerseAG3967338816558823366857017977323388359311401100439406057120290597Euronext25146671904702983805271723181107271420814297338742854224ICEFuturesEurope6946348421427229201256796544710079277938372603146JohannesburgStockExchange2925483575575978173221717820270768434097233060NasdaqNordicandBaltics315052598134431666547934749357216930370995623177Tel-AvivStockExchange2539547106349NANA223404291079846NANAWarsawStockExchange271402893253864623239519724677767147二) 2023年10月各交易所成交量ExchangeOctoberNumberofETFsTotalTurnoverNumberofTradesAmericasB3-BrasilBolsaBalcão9649082600BolsaMexicanadeValores168823BolsadeComerciodeSantiago40691BolsadeValoresdeColombia2191BolsadeValoresdeLima12960CboeGlobalMarkets64960746844406Nasdaq-US5751990101109081TMXGroup1176100381040Asia-PacificBursaMalaysia1611HochiminhStockExchange149534498HongKongExchangesandClearinapanExchangeGroup33036607NAKazakhstanStockExchange1551KoreaExchange7883440217044NZXLimited406325NationalStockExchangeofIndihilippineStockExchange101ShanghaiStockExchange52220902423023SingaporeExchange42236NATaipeiExchange8837011259TaiwanStockExchangheStockExchangeofThailand131025BursaMalaysia1611HochiminhStockExchange149534498Europe-Africa-MiddleEastAbuDhabiSecuritiesExchange101193AstanaInternationalExchange2000AthensStockExchange150BMESpanishExchanges51270BoerseStuttgartNA119627BorsaIstanbul20462892BotswanaStockExchange500BucharestStockExchange228BudapestStockExchange100BulgarianStockExchange3610DeutscheBoerseAGNA16466995EuronextNA138771276IranFaraBourseSecuritiesExchange9313586554JohannesburgStockExchange10029345LjubljanaStockExchange200NamibianStockExchange1100NasdaqNordicandBalticsNA79371NigerianExchange1200SIXSwissExchangeNA5486147SaudiExchange(Tadawul)81012StockExchangeofMauritius300TehranStockExchange45132531279Tel-AvivStockExchange5173390208TheEgyptianExchange100ViennaStockExchangeNA20WarsawStockExchange113421ZagrebStockExchange410AbuDhabiSecuritiesExchange101193AstanaInternationalExchange2000三) 2023年10月各交易所衍生品成交量DerivativeExchangeOctoberYear-to-DateTotalETFOptionsETFFuturesETFOptionsETFFuturesNumberofNotionalNumberofNotionalNumb
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