中级银行从业资格之中级风险管理强化训练试卷A卷附答案

中级银行从业资格之中级风险管理强化训练试卷A卷附答案

单选题（共60题）1、压力测试实践中，（）是基础。A.管理应用B.情景设计C.采取措施D.假设条件选择【答案】B2、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】A3、下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（）。A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道B.设置独立的风险管理部门C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况【答案】C4、《商业银行资本管理办法（试行）》加强了对商业银行（）的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】B5、操作风险是银行面临的一项重要风险．商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】C6、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】C7、（）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】D8、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】A9、风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】B10、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案】A11、根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】B12、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】B13、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。A.每日客户存取款B.贷款发放／归还C.存贷款基准利率的调整D.商业银行减少网点数量【答案】D14、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。A.央行宣布上调利率0.3％B.沪市投资收益率上涨7％C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】D15、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】A16、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（??）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】C17、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】B18、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】C19、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】A20、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】D21、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为()。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】B22、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】C23、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】C24、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】A25、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时间【答案】D26、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.确保实现承诺B.确保及时处理投诉和批评C.从投诉和批评中积累早期预警经验D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】D27、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】B28、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.会计资料规范性B.银行机构风险和合规性的分析、评价C.财务报表检查D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】B29、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】D30、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】D31、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】C32、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】D33、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】A34、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】B35、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】C36、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】A37、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度______、自身流动性风险管理的要求______。（）A.较低；较低B.较低；较高C.较高；较低D.较高；较高【答案】D38、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.压力测试法D.蒙特卡罗模拟法【答案】B39、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（）。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】A40、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（）。A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】A41、根据监管机构的规定，操作风险包含（）。A.声誉风险B.法律风险C.战略风险D.流动性风险【答案】B42、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。A.50％B.60％C.100％D.150％【答案】C43、下列属于行业风险分析的是（）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】B44、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A45、交易／定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】D46、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。A.1／4B.1／3C.1／2D.2／3【答案】B47、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产／未来30日现金净流出量×100％B.=流动性资产余额／流动性负债余额×100％C.=流动性资产余额／全部负债余额×100％D.=[(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)／各项存款]×100％【答案】D48、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】C49、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】A50、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】B51、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是（）。A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中B.国别风险不可以转移C.国别风险是和国家主权密切相关的风险D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的【答案】B52、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】B53、资本充足率的定期压力测试至少（）一次。A.半年B.一年C.两年D.三年【答案】B54、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。A.央行宣布上调利率0.3％B.沪市投资收益率上涨7％C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】D55、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】C56、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝900亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝6年，负债久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5％上升到6％，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】B57、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变．则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】A58、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】B59、《商业银行资本管理办法（试行）》加强了对商业银行（）的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】B60、下列不属于商业银行的业务的是（）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】A多选题（共45题）1、风险监管核心指标分为（）。A.风险水平类B.风险迁徙类C.风险缓释类D.风险对冲类E.风险抵补类【答案】AB2、与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征：（）。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.真实财务状况难以掌握D.系统性风险较高E.风险识别和贷后管理难度大【答案】ABCD3、下列关于商业银行信用风险控制措施的表述，正确的有（）。A.贷款转让可以实现信用风险转移B.限额管理是管理贷款集中度的重要手段C.贷款定价能够有效地实现信用风险对冲D.经济资本配置能够有效限制高风险的信贷业务E.资产证券化除了可以转移信用风险，还可以增强资产的流动性【答案】AD4、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在未来管理中，加强对信用估值调整(CVA)和错向风险的识别和管理B.在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理C.在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统D.在管理制度中，重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度E.在管理理念上，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理【答案】ABCD5、下列属于监管当局对银行机构进行现场检查的重点内容有（）。A.风险状况和资本充足性B.管理水平和内部控制C.流动性D.资产质量E.市场风险敏感度【答案】ABCD6、商业银行风险控制／缓释策略应当符合的要求有()。A.建立各类风险计量模型B.监测各种可量化的关键风险指标C.风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求E.通过对风险诱因的分析，能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序【答案】CD7、在声誉风险评估中，通常需要作出预先评估的风险事件包括（）。A.商业银行改革／重组的成本／收益B.影响客户或公众的政策性变化(例如营业场所、营业时间、服务收费等方面的调整)C.市场对商业银行的盈利预期D.监管机构责令整改的不利信息／事件E.市场利率短期内剧烈波动【答案】ABCD8、对流动性风险的识别和分析，必须兼顾商业银行的（）两方面。A.权益B.表内C.表外D.资产E.负债【答案】D9、以下关于资产流动性的说法，正确的有()。A.资产流动性是商业银行能以较低的成本随时获得需要的资金B.资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强C.资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下迅速变现的能力D.资产流动性应当从零售和公司／机构两个角度进行分析E.商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有与之前的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度【答案】BC10、商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险，下列做法恰当的有（）。A.制定适当的债务组合，与主要资金提供者建立稳健持久的关系B.适度分散客户种类和资金到期日C.关注贷款对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构D.保持合理的资金来源结构E.根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合【答案】ABCD11、下列关于高级计量法的说法中，正确的有()。A.高级计量法属于操作风险资本计量的重要方法之一B.商业银行采用高级计量法，应当基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务环境和内部控制因素建立操作风险计量模型C.高级计量法的技术要点包括制定数据清晰标准和适用规则D.高级计量法将商业银行的所有业务划分为九条业务线E.将银行视为一个整体来衡量操作风险，只分析银行整体的操作风险水平，而不对其构成进行分析【答案】ABC12、在巴塞尔协议Ⅲ出台之际，中国银监会适时推出（）四大监管工具，形成中国银行业监管新框架，积极适应国际监管新标准。A.流动性要求B.拨备率C.资本要求D.杠杆率E.市场约束【答案】ABCD13、我国商业银行本外币应学习和引进的国际先进的流动性管理方法有()。A.依靠历史数据判断与估计流动性风险B.及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况C.进行动态的、精确的流动性缺口管理D.尝试建立和运用资产负债管理信息系统E.依赖管理人员的主观判断与估计【答案】BCD14、对于商业银行而言，下列属于通过加强公司治理来提升声誉风险管理水平的措施有（）A.高级管理层负责建立健全声誉风险管理制度，完善工作机制，制定重大事项的声誉风险应对预案和处置方案B.商业银行应加强与同业沟通联系，互相吸收和借鉴经验教训，共同维护行业整体声誉C.监事会负责监督董事会和高级管理层在声誉风险管理方面的履职尽责情况，并将相关情况纳入监事会工作报告D.商业银行应建立或指定部门作为本机构声誉风险管理部门，并配备相应管理资源E.董事会负责确定声誉风险管理的策略和总体目标，掌握声誉风险状况，监督高级管理层开展声誉风险管理【答案】ACD15、下列属于资本的作用的是()。A.为银行提供融资B.吸收和消化损失C.限制业务过度扩张和承担风险D.维持市场信心E.增强银行系统的稳定性【答案】ABCD16、根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够（）。A.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告B.由董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付D.做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突E.确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立【答案】BD17、商业银行采用操作风险标准法计算监管资本时，将所有业务分为九个业务条线，操作风险对应的资本要求系数（以β表示）不同，监管规定的β值包括（）。A.20%B.15%C.18%D.10%E.12%【答案】BC18、记入交易账簿的头寸应当满足下列哪些基本要求？（??）A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.具有明确的交易市场秩序C.能够完全对冲以规避风险D.能够准确估值E.具有明确的持有目的【答案】ACD19、下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有()。A.承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升B.承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险C.可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损D.操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响E.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】AB20、下列关于行业财务风险指标的表述，正确的有()。A.净资产收益率B.行业盈亏系数C.全员劳动生产率D.产品产销率E.资本积累率【答案】ABCD21、下列哪些方法有助于商业银行降低可能由利率上升造成的风险？（）A.发行固定利率的大额可转让定期存单B.提高浮动利率贷款比例C.提高固定利率贷款比例D.降低固定利率贷款比例E.将闲置资金购买固定利率债券【答案】ABD22、各级资本的细项如何变动受到（）等的影响。A.投资计划B.融资计划C.拨备政策D.利润增速E.利润留存比例【答案】ABCD23、为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为，商业银行宜采用（）指标来评估交易人员和业务部门的业绩A.经风险调整的收益率（RAROC）B.资本充足率（CAR）C.资产收益率（ROA）D.经济增加值（EVA）E.风险价值（VaR）【答案】AD24、以下属于风险监管框架步骤的有（）。A.了解机构B.风险评估C.规划监管行动D.准备风险为本的现场检查E.实施风险为本的现场检查并确定评级【答案】ABCD25、风险管理是商业银行经营管理的核心内容，风险管理对于商业银行经营的作用主要体现在（）A.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力B.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力C.健全的风险管理体系能为商业银行创造价值D.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据E.风险管理可以改变商业银行的经营模式【答案】ABCD26、监事会监督和测评的方式包括了()。A.列席会议B.访谈座谈C.调阅文件D.检查与调研E.监督测评【答案】BD27、下列关于商业银行风险数据管理系统的描述，正确的有（）。A.银行应建立数据仓库、风险数据集市和数据管理系统，以获取、清洗、转换和存储数据B.银行建立的数据管理系统应满足资本计量和内部资本充足评估等工作的需要C.银行应建立数据质量控制政策和程序，确保数据的完整性、全面性、准确性和一致性D.银行的数据管理系统应当达到资本充足率非现场监管报表和资本充足率信息披露的有关要求E.银行应当系统性地收集、整理、跟踪和分析各类风险相关数据【答案】ABCD28、下列关于即期外汇买卖的说法，正确的有（）。A.属于衍生产品交易B.在实践中通常简称为即期C.可以满足客户对不同货币的需求D.是指现金或现货交易E.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例以降低汇率风险【答案】BCD29、下列说法不正确的有（）。A.商业银行的存贷款比例不得超过75％B.外贸银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的70％C.预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，是银行已经预计到将会发生的损失D.累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不得高于30％E.市值敏感度为修正持续期缺口乘以2％/年【答案】D30、下列属于操作风险的风险缓释手段的有()。A.业务连续性管理计划B.商业保险C.货币市场基金D.业务外包E.国库券【答案】ABD31、下列说法不正确的是()。A.商业银行的存贷款比例不得超过75％B.外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的70％C.预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，是银行已经预计到将会发生的损失D.累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不得高于30％E.市值敏感度为修正持续期缺口乘以2％／年【答案】D32、在巴塞尔协议Ⅲ出台之际，中国银监会适时推出（）四大监管工具，形成中国银行业监管新框架，积极适应国际监管新标准。A.流动性要求B.拨备率C.资本要求D.杠杆率E.市场约束【答案】ABCD33、商业银行市场风险管理总体要求包括的主要内容有（）。A.有效的董事会和高级管理层的治理架构B.严格的内部控制和审计C.完善的市场风险管理流程D.全面的市场风险管理政策E.可靠的独立验证【答案】ABCD34、下列有关替代标准法的说法，正确的是（）。A.替代标准法是介于标准法和高级计量法之间的过渡方法B.商业银行使用替代标准法能够降低操作风险重复计量的程度C.使用替代标准法计量操作风险资本时，商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据D.采用替代标准法计量操作风险经济资本时，验证操作风险计量系统，验证的标准和程序应当符合监管机构的有关规定E.采用替代标准法计量操作风险经济资本时，在全行范围内对主要业务条线分配操作风险资本【答案】AB35、为有效防止风险交叉传染，资产管理业务的管理人要按照监管规定强化对合作机构的管理，下列对合作机构管理的方法属于存续期管理的有（）A.管理人建立完善的合作机构管理制度体系B.管理人对合作机构实施限额管理C.管理人切实履行投资管理职责D.管理人对拟合作机构开展准入尽职调查E.管理人对合作机构实行名单制管理【答案】BC36、根据经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到()。A.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制B.维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等待遇C.确认利益相关者的合法权利D.保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息E.确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管【答案】BCD37、与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征：（）。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.真实财务状况难以掌握D.系统性风险较高E.风险识别和贷后管理难度大【答案】ABCD38、风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常