商业银行习题1-答案

单选

1．商业银行有效的战略风险管理应当确保期长期战略、短期目标、(

A)和可利用资源紧密联系在一起。

A．风险管理措施B．员工利益C．连续营业方案D．资本实力【解析】有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起。

2．商业银行的声誉危机管理应当建立在(

B)的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。

A．良好的内部控制和机构利益B．良好的道德规范和公众利益C．良好的道德规范和股东利益D．维护股东利益

【解析】传统上，危机管理主要采用“辩护或否认”的对抗战略推卸责任，但往往招致更强烈的对抗行动，如今更加具有建设性的危机处理方法是“化敌为友”，敢于面对暂时性的危机或挑战，勇于承担责任并与内外部利益持有者协商解决问题，以缓解利益持有者的持续对抗。因此，声誉危机管理应当建立在良好的道德规范和公众利益基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。

3将商业银行的(B)和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。

A．盈利能力B．企业社会责任C．领导能力D．战略发展计划

【解析】将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。商业银行应当不仅在其内部广泛传播价值理念，也应当将这种价值观延续到其合作伙伴、客户和供应商／服务商，并在整个经济和社会环境中，树立富有责任感并值得信赖的机构形象。

4．声誉风险通常与信用、市场、操作等风险(

C)。

A．相互排斥、互不共存B．相互独立、互不影响C．交叉存在、互相作用

D．没有关系

【解析】声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，并通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用。因此，声誉风险识别的核心是正确识别八大类风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。

5．处于声誉风险管理的第一线的部门是(

A)。

A．声誉风险管理部门B．声誉风险审计部门C．声誉风险监测部门D．声誉风险评估部门

【解析】声誉风险管理部门处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利益持有者所关心的问题，并且正确预测他们对商业银行的业务、政策或运营调整可能产生的反应。

6.客户被看作商业银行的核心资产，现在越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户／公众告知，增强对客户／公众的透明度。这对声誉风险管理有什么意义？（D）A．提高商业银行的声誉B．增加客户对银行声誉风险管理的干预程度C．增加客户对商业银行声誉风险管理的了解程度

D．广泛征求客户的意见，提早预知和防范新产品可能引发的声誉风险

【解析】客户应当被看做是商业银行的核心资产，而不仅仅是产品或服务的被动接受者。传统上，商业银行通常都会因为竞争关系而将很多信息秘而不宣，如今越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户／公众告知，并广泛征求意见，以提早预知和防范新产品／服务可能引发的声誉风险。

7.商业银行的（C）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。A．流动性风险

B．法律风险C．战略风险D．操作风险

【解析】商业银行的战略风险来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化，主要体现在四个方面：商业银行战略目标缺乏整体兼容性，为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷，为实现目标所需要的资源匮乏，以及整个战略实施过程的质量难以保证。

8.战略风险属于一种（D）。A．短期的显性风险B．短期的潜在风险C．长期的显性风险D．长期的潜在风险

【解析】战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现，且战略风险管理强化了商业银行对于潜在风险的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用，并尽可能在危机真实发生前就将其有效遏制。

9.关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（C）。

A．增强对客户的透明度

B．确保及时处理投诉和批评C．明确董事会和高级管理层的责任

D．建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现【解析】战略风险管理的基本做法包括：①明确董事会和高级管理层的责任；②建立清晰的战略风险管理流程；③采取恰当的战略风险管理方法。AB两项属于声誉风险的管理方法；D项属于有效的声誉风险管理体系应包括的内容。

10.下列不属于战略风险识别宏观战略层面内容的是（A）。A．资产投资组合中存在高风险、低收益的产品B．建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当C．接受或排斥合作伙伴

D．进入或退出市场的决策是否恰当

【解析】A项属于战略风险识别的中观管理层面的内容。11.商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是(

D

)。A．具体岗位风险管理政策和流程直接影响商业银行的业绩表现，因此必须定期严格审核或修订

B．信用评级参数的设定、投资组合的选择／分布、市场营销计划等可能存在严重的战略风险

C．进入／退出市场、提供新产品／服务、接受／放弃合作伙伴等长期战略决策可能存在巨大的战略风险

D．整体风险管理政策存在战略风险的可能性较小，因此不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性

【解析】在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面进行识别：①在宏观战略层面，董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险；②在中观管理层面，业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划，最大限度地避免投资策略、业务拓展等涉及短期利益的经营／管理活动存在战略风险；③在微观执行层面，所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程，同时具备正确的风险管理意识。12.商业银行战略风险管理的最有效方法是(

D

)，并定期进行修正。

A．加强对风险的监测

B．制定长期固定的战略规划

C．制定战略风险的应急方案D．制定以风险为导向的战略规划

【解析】战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正。首先，战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内；其次，战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色；最后，战略规划始于宏观战略层面，但最终必须深入贯彻并落实到中观管理和微观操作层面。13如果银行本身没有不当行为,银行客户的不当行为会不会导致对银行声誉的影响回答是(

A

)。

A．会B．不会C．两者没有联系D．难以确定14下列各项中,不属于清晰的声誉风险管理流程的内容的是(A

)。

A．外部审计B．监测和报告C．声誉风险评估D．声誉风险识别15.

在声誉风险管理中，董事会及高级管理层的责任不包括(

B)。

A.不定期审核声誉风险管理政策

B.识别、评估和监测声誉风险状况

C.制定危机处理程序

D.制定声誉风险管理原则和操作流程16、在实际操作中商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式是(B)。A、长期在总资产中保存相当规模的流动性资产B、同业拆入C、出售流动资产D、内部融资A.商业银行所发行的股票价格下跌B.所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大C.商业银行的外部评级上升D.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资E.债权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足【解析】A中，银行股价下跌，说明银行资产状况出现了问题;B银行的债务增加，对流动性造成威胁;C外部评级上升，是有利的;D资产来源过于集中;E发生了挤兑情形。4.下列关于良好的声誉风险管理体系作用的说法，正确的有(ABCD)。A.能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失B.能够确保产品和服务的溢价水平C.能够减少进入新市场的阻碍D.能够吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力E.能够完全避免风险事件和未来损失【解析】风险和损失是不能被完全避免的。5.声誉危机管理规划的主要内容包括(ABCDE)。A.制定战略性的危机沟通机制B.危机现场处理C.危机处理过程中的持续沟通D.管理危机过程中的信息交流E.模拟训练和演习【答案与解析】声誉危机管理规划的主要内容还包括：f:提高解决问题的能力;g:提高发言人的沟通技能。6.商业银行附属资本包括(BE)。A.核心资本B.一般准备C.盈余公积D.未分配利润E.长期次级债务【答案与解析】盈余公积和未分配利润都是核心资本。7.银行监管方法包括(ABCD)。A.资本监管B.市场准入C.风险评级D.监督检查E.外部审计【解析】外部审计是银行自己进行风险监督的一种方法。银行监管方法包括上述这四种方法。8.流动性比例中流动性资产包括(ABCE)。A.在中国人民银行超额准备金存款B.一个月内到期的应收账款C.一个月内到期的贴现及其他买入票据D.一个月内到期的次级类贷款E.一个月内到期的债券【解析】除了上述四种之外，另外还有：库存现金、一个月内到期的同业往来净额、一个月内到期的正常类贷款(包括正常类贷款和关注类贷款)、在国外二级市场上随时可抛售的合格债券及可随时变现的合格票据资产、其他一个月内到期可变现的资产(剔出其中的不良资产)。9.清晰的声誉风险管理流程包括。(ACDE)。A.声誉风险识别B.外部审计C.声誉风险评估D.监测和报告E.内部审计【解析】考生可以简单记忆为外部审计是一种辅助手段，不包括在流程之内。清晰的声誉风险管理流程包括声誉风险识别、声誉风险评估、监测和报告、内部审计。10.下列属于战略风险管理应急方案的有(ABCDE)这五个方面。A.业务中断恢复计划B.公共关系补偿计划C.灾难恢复计划D.诉讼应答策略E.回应监管批评【解析】熟悉教材，多读形成大致印象。战略风险管理应急方案基本就包括这五项内容。11.商业银行在流动性管理的过程中，所需要处理的一对矛盾是(AC)。A.商业银行为了追求利润最大化，倾向于持有期限长、利润大的资产B.国家对于商业银行流动性管理的强制规定C.商业银行负债的不稳定和不确定性要求商业银行必须持有足够的流动资金来应付经营过程中的流动性需要D.社会公众对商业银行流动性状况的评价E.商业银行自身经营战略12．下列关于商业银行战略风险管理的描述，正确的有(

ACD

)。

A．战略风险管理是一种长期性管理

B．战略风险管理是一种短期性管理

C．良好的战略风险管理最终会使商业银行获益D．战略风险管理强化了商业银行对手潜在威胁的洞察力

E．战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失

【解析】B项战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现，实质上，商业银行可以在短期内便体会到战略风险管理的诸多益处；E项战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。

13．下列可能给某商业银行带来声誉风险的有(

ABCDE

)。

A．关于银行高比例不良资产的媒体报道

B．银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度

C．市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息

D．银行工作人员长期对待客户态度粗暴

E．银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品

【解析】声誉是商业银行所有的利益持有者通过持续努力、长期信任建立起来的宝贵的无形资产。声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

14．下列哪些属于声誉风险管理应强调的内容？(

ABCDE

)

A．培养开放、互信、互助的机构文化

B．建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现C．有明确记载的危机处理／决策流程D．明确商业银行的战略愿景和价值理念

E．深入理解不同利益持有者（如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等）对自身的期望值

【解析】除ABCDE五项外，有效的声誉风险管理体系还应当重点强调的内容包括：①努力建设学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正；②建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警；③有明确记载的声誉风险管理政策和流程；④利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户；⑤建立公开、诚恳的内外部交流机制，尽量满足不同利益持有者要求。15、以下各项均为商业银行的负债其中属于流动性负债的是(ABCE)。A、活期存款B、短期内到期的拆放同业款项C、中央银行借款D、定期存款E、发行将要到期的票据标准16、以下对商业银行流动性风险管理的方法中能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构以获得稳定的、多样化的现金流量降低流动性风险的方法有(ABCD)。A、控制各类资金来源的合理比例适度分散客户种类和资金到期日B、在日常经营中持有足够水平的流动资金,持有合理的流动资产组合,作为应付紧急融资的储备C、制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系,以维持资金来源的稳定性与多样化D、制定风险集中限额监测日常遵守的情况E、以同业拆借、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源,因为其资金来源更加分散17、以下属于流动性比率/指标的是(ABE)A、核心存款比例B、大额负债依赖度C、利息保障倍数D、总资产报酬率E、现金头寸指标18、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中资产为1000亿元负债为800亿元资产久期为6年负债久期为4年。根据久期分析法如果年利率从8%上升到8.5%则利率变化对商业银行的可能影响是(ACE)A、损失13亿B、盈利13亿C、资产负债结构变化D、流动性增强E、商业银行需借入资金19、关于资产流动性的以下说法正确的是(ABE)A、资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下迅速变现的能力B、资产的变现能力越强所付成本越低则流动性越强C、资产流动性是商业银行能较低的成本随时获得需要的资金D、一般从零售客户和公司/机构客户对商业银行的资产流动性进行分析E、商业银行应当估算所持有的可变现资产量把流动性资产持有与之前的流动性需求进行比较以确定流动性的适宜度20、在实际操作中商业银行在真正需要资金时通常选择以下的什么方式来解决(BD)A、长期在总资产中保存相当规模的流动性资产B、同业拆入C、出售流动资产D、外部融资E、证券回购21、以下情况说明商业银行流动性风险高的是(ADE)A、现金头寸指标低B、大型商业银行的大额负债依赖度为50%C、贷款总额与核心存款的比率小D、贷款总额与总资产的比率高E、易变负债与总资产的比率大22、以下是影响商业银行流动性风险预警的外部指标/信号有(ABE)A、市场上出现关于该商业银行的负面消息B、外部评级下降C、资产过于集中D、资产质量下降E、所发行的股票价格下跌判断1.战略风险管理能够最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。(

)

√【解析】商业银行可以在短期内便体会到战略风险管理的诸多益处，如对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失等。简言之，战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。

2．商业银行声誉风险管理的核心在于有效管理信用、市场、操作、流动性等风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。(

)

×【解析】声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用。因此，声誉风险识别的核心是正确识别八大类风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。

3．声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，其原因主要由商业银行的内部因素造成。(

)

×【解析】声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用。声誉风险产生的原因非常复杂，有可能是商业银行内、外部风险因素综合作用的结果，也可能是非常简单的风险因素就触发了严重的声誉风险。管理和维护声誉需要商业银行综合考虑内、外部风险因素。

续对抗。

4.作为声誉危机的发言人不需要具有法律背景。(

)

×【解析】危机现场处理是声誉危机管理的主要内容之一，其主要内容包括：①根据预先制定的危机管理规划，迅速成立危机管理小组；②制定管理层的危机沟通机制；③开通危机时刻的救援／帮助热线；④正确区分并处理声誉危机和不可抗力事件（如自然灾害）；⑤选择律师或具有良好法律背景的人员作为危机发言人。

5.战略风险管理强化了商业银行对于潜在风险的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。(

)√6.商业银行的战略风险管理流程应当定期通过外部审计部门的审核。(

)

×【解析】内部审计部门应当定期审核商业银行的战略风险管理流程。

7.利用有效的战略规划可以控制每个业务领域所承受的风险规模，它是战略风险管理的一个重要工具。(

)×【解析】利用经济资本配置，可以控制每个业务领域所承受的风险规模，它是战略风险管理的一个重要工具。8、最常