英语-第三节协方差及其相关系数_第1页
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文档简介

前面我们介绍了随机变量的数学期望和方差，对于二维随机变量（X，Y），我们除了讨论X与Y的数学期望和方差以外，还要讨论描述X和Y之间关系的数字特征，这就是本讲要讨论的协方差和相关系数第一页第二页，共11页。1.协方差：一、协方差定义与性质2.协方差的计算公式：第二页第三页，共11页。3.两个结论：第三页第四页，共11页。4.协方差性质:第四页第五页，共11页。第五页第六页，共11页。

协方差的大小在一定程度上反映了X和Y相互间的关系，但它还受X与Y本身度量单位的影响.例如：Cov(kX,kY)=k2Cov(X,Y)为了克服这一缺点，对协方差进行标准化，这就引入了相关系数.第六页第七页，共11页。二、相关系数1.相关系数：2.相关系数的性质：证:对任意实数b,有第七页第八页，共11页。第八页第九页，共11页。第九页第十页，共11页。O(∩_∩)O谢谢！第十一页，共11页。

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