风险管理概述-银行培训课件

加中金融协会

主要由在加拿大金融领域工作的来自大陆的专业人士组成非盈利组织促进中国与加拿大金融界的信息交流和协会联系的办法：电话：黄厚本(416)218-8845王体(416)221-3631王勇(905)780-7972E-mail:网页：www.theccfa.ca风险管理概述-银行培训加中金融协会(CCFA)风险管理概述-银行培训风险管理概述(OverviewofRiskManagement)王勇加中金融协会风险管理概述-银行培训声明 AlltheviewsexpressedinthispresentationarethoseofmyownanddonotnecessarilyrepresenttheviewsofRBCFinancialGroup.风险管理概述-银行培训加拿大银行简介风险管理过程风险管理框架信用风险市场风险操作风险利率风险流通风险提纲在资产负债管理讲座中详细阐述！详细内容可参见“现代西方商业银行核心业务管理”，第二版，陈林龙，王勇/著风险管理概述-银行培训加拿大银行业银行状况六大银行拥有92%的银行资产大约有六十家银行，而美国有上千家八个一级(ScheduleI)四十六个二级(ScheduleII)混业经验，管理严谨业绩衡量(股权回报，资产回报)功能主要金融媒介提供存款服务提供贷款服务“期限转换”风险管理概述-银行培训加拿大银行业绩资产以及核心资本回报率收入构成风险管理概述-银行培训加拿大皇家银行金融集团加拿大最大的银行北美第十大，全球第二十七大(以二00二年十月一日市值计算)总资产$3780亿(加园，1加园=0.63美元)壹佰二十万客户在全球三十国家大约有六万雇员风险管理概述-银行培训加拿大主要银行资本金回报率风险管理概述-银行培训全球大银行资产回报率风险管理概述-银行培训风险管理的职权划分银行业务有以下几类风险信用风险市场风险操作风险法律风险流通风险利率风险风险管理部门资产负债管理部门风险管理概述-银行培训加拿大皇家银行金融集团-结构RBC

银行业

集团管理委员会RBC保险系统技术部

RBC资本市场

RBC投资财务/

库务部

RBC交易处理

风险控制部

人事部风险管理概述-银行培训皇家银行金融集团风险委员会

审计委员会(董事会)管理审查和风险政策委员会(董事会)集团风险委员会Chair–CEO资产负债管理委员会Chair–CFO道德和职守理委员会Chair–CRO风险管理委员会Chair–CRO利率风险管理委员会Chair–CFO外汇和流动资金管理委员会Chair–SVP&VP风险政策审查委员会Chair–CRO交易风险管理委员会Chair–SVP国家风险和行业风险

Chair–SVP风险管理概述-银行培训皇家银行金融集团风险金字塔

缺少控制能力更多控制能力信誉策略竞争监督机制和法律金融系统性信贷市场流动资产保险保险承销保险统计运作技术应用人员运作程序风险管理概述-银行培训RBC风险金字塔：组织结构透视

所有权监视升级监督

商业平台个人/商业银行

保险投资资本市场全球整体业务风险总监集团风险管理委员会风险管理委员会董事会管理审查和风险政策委员会集团风险管理委员会文化体制委派责任风险管理概述-银行培训风险管理的发展过程市场以及经济萧条引发系统管理风险的概念管理条例的放松市场监管人员对衍生产品的担忧巴塞耳资本金管理条例的引入新技术，新理论的影响Markowitz证券组合理论Black-Scholes期权定价理论VaR风险管理概述-银行培训风险管理以及利润寻求资产平衡表现金存款贷款短期债券固定资产长期债券投资人权益非资产平衡表衍生产品衍生产品风险管理概述-银行培训利息收入-操作费用=税前收入-折价，税收-准备金=净收入风险管理以及利润寻求风险管理概述-银行培训风险与收益因业务需要，银行必需承担风险.一般是险越大，预期收益越大.风险与收益有非对称关系.消除风险=消除收益风险本身并不是坏东西，我们的主要责任是管理风险。最糟糕的是对风险没有正确认识和错误管理风险。风险管理概述-银行培训信用风险债务人或客户不能按合同的要求归还其债务的可能性破产可能性市场价钱变化信用风险管理理论是世界主要银行所关心的热点风险管理概述-银行培训信用分析目的：分析信贷人信用分析信用分析系统定量标准定性标准信用评审公司的做法业务(BusinessRisk)风险：工业特征，竞争能力，技术，管理特征金融风险(FinancialRisk)：容资结构，

FinancialPolicy,CashFlowProtection,FinancialFlexibilityetc.内部做法信贷人信用分析贷款评级风险管理概述-银行培训信用审批过程贷款动机风险回报率是否可接受？偿还能力企业发展计划,管理能力资产负债平衡表审查资金流检验管理能力审查竞争力审查定价分析定量分析准则信用评级法律审评等等审批通过支撑资金贷款组合初期审察定量检验贷款定价审批通过后期管理风险管理概述-银行培训传统信用管理的弊病受主观的影响费用昂贵难以定量化难以识别资产集中风险风险管理概述-银行培训敞口计算信誉评估信誉变化破产概率破产损失相关性其它因素=

f信用解析过程风险管理概述-银行培训预期损失，非预期损失，灾难性损失Forwhichreservesshouldbeheld2损失密度函数无损失预期损失灾难性损失99.93%的置信区间非预期损失ForwhicheconomiccapitalshouldbeheldprotectingagainstunexpectedcreditlossesPotential“Unexpected”Lossagainstwhichitwillbetooexpensivetoholdequity风险管理概述-银行培训市场风险指由于市场价格变动使资产值发生变化可能性。特点利率风险，汇率，股票价格等等绝对型，相对型市场风险管理较为发达风险管理概述-银行培训市场风险管理主要包括风险识别风险测算风险政策和过程风险分析和检测风险报告风险确认和审计物理学家／数学家风险管理概述-银行培训风险价值度

风险价值度（ValueatRisk）主要用来测试在给定的时间内，在某一置信度下，在正常的市场条件下，银行一个投资组合可能产生的最大的损失。VAR有三个因素需要考虑：（1）时间长度：如天数或周数；（2）置信度（把握程度）；（3）损益的分布。风险管理概述-银行培训为什么用VAR来管理风险?VAR可以回答这样的问题：在某一段时间内，在X%（如99%）的把握下，银行至多会损失多少。如管理层在每个营业日的开始，可能会给风险管理部门提出这样的问题：在99%的把握内，一天内整个银行的损失至多有多大？VAR将风险转化成一个货币数量VAR可以用来计算复杂投资组合的风险风险管理概述-银行培训操作风险是指所有潜在的、由非市场因素和信用因素引起的风险，也就是除了信用风险和市场风险以外的一切风险。系统风险：主要指计算机故障给银行业务操作带来的风险。技术风险：由于技术的落后，可能给银行带来的风险。模型风险：在模型构造过程中，没有对市场状况和风险识别有一个全面的认识，导致模型的低效和无能。会计风险：指由于会计制度和政策不能正确反映企业经营状况风险管理概述-银行培训操作风险难以定量化，操作风险往往是突发性事件。小概率，大损失。可以有效的进行控制。风险管理概述-银行培训操作风险损失Source:风险管理概述-银行培训交易风险操作控制风险系统风险指令错误超出风险控制量系统失效记帐错误违法交易模型风险清算错误作弊市场定价错误实物传达洗劫现金错误信息文件错误保安风险编成错误主要工作人员风险通讯错误过程风险后备计划失效Source:GRAP操作风险风险管理概述-银行培训操作风险管理实例前台PeopleRisk HighProcessRisk LowModelRisk HighBookingRisk LowSystemRisk LowStrategicRisk LowTotal Medium后台PeopleRisk LowProcessRisk HighModelRisk LowBookingRisk HighSystemRisk LowStrategicRisk LowTotal Medium-风险管理概述-银行培训操作风险的正确管理态度每一业务平台拥有操作风险。操作风险种类多种多样。操作风险管理犹如人类的身体保健活动。操作风险管理也要确保风险与回报的关系。风险管理概述-银行培训操作风险管理风险部的责任业务部门的责任内部审计部也要负责BURMGroupManagementImplementation风险管理概述-银行培训操作风险管理的实施过程准备分析模型具体分析行动风险管理概述-银行培训

操作风险管理实例Activity11.Process–Documentation/Contract2.Process–TransactionProcessFailures3.ManagementInformation/DataIntegrity(NA)Activity24.Technology–BusinessContinuity5.People–CapabilityandLearning6.People–Work-LifeBalance7.People–InadequateorLossofPeopleResources8.Process-Valuation/Model9.Process-TransactionProcessing10.ReputationActivity311.Process–Valuation/Model风险管理概述-银行培训流动性风险流通风险可分为两类灾难性的：这类流通风险是由于其它风险引发。当其它风险造成损失很大时，可引发顾客对银行产生怀疑。从而造成银行资金短缺。容资困难(正常性的)：因为容资困难而产生的损失的可能。风险管理概述-银行培训流动性风险管理懂得流通风险的监测设立流通风险安全区域理解流通风险对权益人影响风险管理概述-银行培训概念的统一业务部门与风