银行零售信用风险分析报告

1零售信誉风险分析报告

2021-122

经济与市场情势〔10分钟〕资产组合分析〔15分钟〕审批情况〔15分钟〕

贷后催收〔15分钟〕专题——〔20分钟〕风险问题与建议——互动〔15分钟〕会议议程〔共90分钟〕3经济与市场情势分析4宏观经济——总体上升向好通胀压力再现房产市场——成交初现萎缩关注信贷风险汽车市场——市场蓬勃开展政策影响较多展望2021——坚持增长势头兼顾平衡稳定12435指标12月数据2009年数据GDP--8.7%CPI1.9%-0.7%PPI1.7%-5.4%工业18.5%11%消费15.5%出口1307.3亿美元-16%进口1122.9亿美元-11.2%贸易顺差-34.2%M132.35%--M227.68%--信贷增加3798亿9.59万亿31.7％宏观经济整体上升向好通胀压力再现55.9%17.7%进出口同比2021年货币信贷6房产市场成交初现萎缩关注信贷风险成交价钱：同比和环比延续第6个月上升，涨幅均比11月扩展全年价钱涨幅为1997年以来最大成交面积：09年全国商品房成交面积增长42.1%，部分主要城市同比增长接近或超越100%12月北京天津等城市成交环比涨幅减少，上海、深圳成交量环比下降1月初，北京、上海、杭州等城市成交量出现明显下跌相关政策：个人住房转让营业税开发商拿地门槛二套房贷首付款比例及利率物业税2021年风险提示和建议：注重房地产市场周期性开展带来的能够影响留意把握政策方向，加大差别化信贷政策执行力度

7.8％1.5％全国70个大中城市房价各城市住宅成交面积7汽车市场市场蓬勃开展政策影响较多2021年12月，汽车销量141.37万辆，全年汽车销量4.48万辆，同比增长46%2021年，1.6L以下排量销售为719.55万辆，同比增长71%，对汽车市场的增长奉献度70%2021年12月，自主品牌轿车共销售26.32万辆，占轿车销售总量的31.95%，为全年月度最高值；2021年，市场预期乐观，受政策方向影响较多汽车金融新政能够3月推出，扶持汽车金融公司，既是竞争也是机遇能够的不利要素：油价、通胀、购置税政策使需求提早释放91.67％汽车销量走势汽车品牌销量构造8经济呈现高增长态势，注重可继续性投资拉动转向消费拉动贸易情势有所好转消费依然活泼，坚持较高程度增长通胀温暖，普遍预期3%左右关注食品价钱经济增长展望2021坚持增长势头兼顾平衡稳定1月18日，上调存款预备金率全年信贷增长目的7.5万亿，一月新增信贷能够突破万亿1月信贷猛增的主要缘由政策紧缩预期，2021年底受理恳求的集中放款人民银行年度任务会议尽量使贷款坚持平衡，防止季度之间、月底之间异常动摇4：3：2：1货币信贷政策坚持开展，维护经济增长势头奉献率20%，拉动60多个行业政策收紧抑制投资性购房土地出让管理、营业税、二套房首付比例及利率市场张望心情更浓银行、购房者房产市场9资产组合分析10一、零售银行信贷业务总体情况截至2021年12月31日，个贷资产组合存量贷款11,392户，比年初添加71.67%，比上月添加7.54%；余额54.11亿元，比年初添加.75%，比上月添加11.97%。房贷余额较年初添加28.23亿，较上月添加5.23亿，车贷余额较年初添加1.23亿，较上月添加2687万。本月放款量房贷为5.89亿元，其中一手住房贷款占比32.78%，二手住房贷款占比45.25%；车贷放款4232万元；业主运营贷款放款2005万；个人质押贷款放款1733万元，个人信誉贷款放款188万元。11二、零售贷款资产质量情况〔房贷〕截止2021年12月31日，30天以上逾期率为0.50%，较上月末0.55%略有降低；逾期金额2374万，较上月上升。不良贷款上升至926万元，不良率为0.20%。180天以上逾期率为0.10%，逾期金额上升至533万。本月初次还款即逾期32笔，初次还款即逾期比例为2.94%，较上月有明显好转。12目前无180天以上逾期二、零售贷款资产质量情况〔车贷〕车贷30天以上逾期率0.40%较上月略有回落，逾期金额149万。本月车贷90天以上和180天以上逾期金额为0。12月份初次还款即逾期发生15笔，比例为4.59%，较上月明显好转。1313个人贷款不良贷款21笔，不良余额930万元，比年初添加588万元，比上月末添加144万元，不良率为0.17%，比年初上升了0.02%，比上月添加了0.01%。不良贷款包括：天津分行二手住房贷款43万元、住房抵押贷款496万、商业房抵押贷款24万、转按揭贷款86万、一手商业房贷款27万元、个人信誉贷款4.6万元；滨海分行住房抵押贷款万元、一手商业房贷款26万元；北京分行二手住房贷款84万。不良贷款中，次级类11笔373万元，可疑类1笔24万元；损失类9笔533万元。二、零售贷款资产质量情况14资产质量目的——还款本月房贷和车贷逾期1-89天还款率较上月均有所下降。本月房贷提早还款率为1.60%，较上月的1.01%有所上升。本月车贷提早还款率为0.93%，与上月的0.93%持平。房贷和车贷本月提早还款笔数分别为77笔和30笔。15车贷迁徙率注：X为逾期1-29天房贷迁徙率三、零售贷款递延率分析上月30-59天逾期的贷款本月向下递延到60-89天逾期的占比为43.8%，需继续关注。上月60-89天逾期的贷款本月向下递延到90-119天的占比为52.7%，递延情况较近月有所好转。16截止2021年12月31日，预期损失额为1581万元。个贷拨备完全可以覆盖不良贷款四、零售贷款预期损失及拨备情况万元

天津分行滨海分行北京分行杭州分行太原分行成都分行济南分行上海分行深圳分行正常162,158.6793,007.95136,594.5988,978.371,976.2425,109.8310,733.0916,888.533,127.42关注1,392.4050.33154.56......次级242.85130.06.......可疑24.33........损失412.6435.8784.44......17五、资产组合构造情况随着一、二手住房按揭贷款规模的逐渐增大，近月抵押类贷款占比继续下降。本月一、二手住房占比47%，住房抵押占比27%，一、二手商业房占比3%，商业房抵押占比7%。在以房产为抵押物的贷款中，抵押物为住房的占87%，抵押物为商业房占13%。18总量逾期分行情况——资产组合初次还款即逾期1919六、措施和建议由于全行对年末资产规模的控制，本月零售信贷规模增速减缓，放款规模回落，估计2021年1月存量增速和放款规模将有所上升。建议加大零售信贷业务拓展力度，在把握好信贷规模和放款节拍的前提下，按照20%-20%的战略目的，努力提高零售业务占比。本月房贷不良金额比上月添加144万，但由于资产规模大幅添加，不良贷款比率根本持平；主要产品逾期迁徙情况本月有所好转。在零售信贷业务快速开展的情况下，各分行要采取措施确保零售资产质量的真实和稳定：要把好准入关，严厉防备虚伪按揭；确保权证及时归行，加大逾期贷款的催收力度，加强额度控制和押品管理，防备“重贷轻管〞倾向。总行将加大对个贷审批中心的指点和培训力度，拟于2021年2月在全辖组织开展第二轮零售风险管理系列培训，进一步加大风险文化建立力度，满足零售风险管理人员专业技艺提高的现实需求，更加有力地支持新建分行个贷审批中心开展任务，确保风险管理延伸的有效性。20审批情况及案例分析21审批情况个贷产品恳求量12月份较上月增长9.97%，11月份比1月份增长1293.75%。相比11月份房贷新恳求数添加14.56%，车贷恳求数减少2.93%，个人信誉贷款恳求数量添加3.85%。截止2021年底，累计个人贷款余额54.11亿，年内新增31.25亿，在10家分行中，北京分行、杭州分行和成都分行均超额完成义务，三家分行均大力开展一二手住房业务使整体业务增长比较迅速。分行年初余额年内新增

贷款余额年内计划

新增指标完成计划%

北京分行258,898,0051,109,437,838343,000,000323.5%杭州分行265,521,048624,262,679301,000,000207.4%成都分行435,000250,663,276200,000,000125.3%滨海分行511,959,779420,282,227464,000,00090.6%济南分行0107,330,878200,000,00053.7%天津分行1,248,359,897393,948,972802,000,00049.1%太原分行388,95419,373,468140,000,00013.8%上海分行0168,885,25000.0%南京分行0000.0%22审批情况23审批情况审批经过率=全部经过#/〔全部经过#+全部回绝#〕恳求超PDD%

=

分析级别超PDD笔数

/

业务分析笔数

审批经过L3%

=

审批经过级别L3金额

/

审批经过金额

24审批用时分析房贷处置时间比上月略有上升，主要是审批时间和非审批时间都略有上升。车贷处置时间也比上月略有添加，主要是审批时间稍有添加。从审批时间来看，车贷和房贷产品的审批分析用时本月有一定幅度的上升。房贷车贷25退补件分析房贷退件率有所上升，车贷退件率也有所上升，上升幅度与10月份相比有所增大。本月房贷和车贷的补件率与10月份相比都有一定幅度的下降。26分行情况——贷款审批审批效率退补件27工程情况截止2021年底，我行一手房立项359个，发生业务的工程190个，占53%，累计额度113亿，运用额度12.9亿，占10%。2021年新增立项189个，天津分行、上海分行和滨海分行新增144个，占76%。截止2021年底，住房工程255个，占立项总数的71%，商用房工程97个，占总数的27%，公寓工程6个，占总数2%，别墅工程1个，占0.2%28贷款催收情况29存量30天以上逾期情况★12月份房屋贷款30天以上逾期45笔2374万元，比上月+64万元,比年初+465万元。30天逾期率为0.50%，比上月下降0.05%，比年初下降0.50%。★汽车贷款30天以上逾期22笔149万元，比上月-8万元，比年初+37万元。30天以上逾期率为0.40%，比上月下降0.05%，比年初下降0.04%，无不良贷款。★个人信誉贷款30天以上逾期1笔4.6万元。〔该笔贷款曾存入4800元，由于系统缘由无法扣款。剩余贷款回收难度相当大，目前处于僵持阶段。〕

与上月比较：天津分行+169万，滨海分行-万，北京分行+19万30新发生30天逾期的情况★本月新增30天以上逾期贷款22笔897万元。和上月新增相比，天津分行+65万，滨海分行-4万，北京分行+1万；★11月份出现3笔CIP〔北京2笔，1笔转正，1笔30天内，滨海1笔转正〕，本月未出现新增。

31存量90天以上逾期情况★12月份90天以上逾期贷款21笔930万元，1笔为信誉贷款，其他全部为房屋贷款。比上月+144万元，比年初+588万元。个贷不良率0.17%，比上月添加0.01%，比年初添加0.02%。次级类11笔373万元，可疑类1笔24万元，损失类9笔533万元。

32新发生90天逾期的情况本月新发生90天以上逾期合计6笔。其中：天津分行4笔ML合计158.4万〔分别为郭承宇34万，李晓翔14万，曹燕48万，薛明吉62万〕，滨海分行2笔ML合计77.9万〔分别为陈曦26万，刘清杨52万〕。与上月对比：天津分行+74万，滨海分行+26万，北京分行没有新增。33ML清收回款情况天津分行清收14笔，其中2笔30-89天逾期转正常，合计33万；1笔180天以上逾期转正常，合计20万。另清收转化6笔，合计558万。滨海分行清收6笔，其中3笔30-89天逾期转正常，合计53万；另清收转化1笔，合计44万。北京分行清收转化1笔30-89天逾期，合计49万。34AL&CIP清收回款情况AL：天津分行2笔转正常，涉及本金20万；2笔结清，涉及本金11万；另清收转化〔仍逾期〕8笔涉及本金35万；另外融信代偿汽车贷款1笔9.8万元。滨海分行1笔转正常，涉及本金2万；北京分行清收转化〔仍逾期〕2笔，涉及本金36万。CIP：天津分行未清收；滨海分行1笔转正常，涉及本金2万；北京分行1笔转正常，涉及本金1.9万；清收转化〔仍逾期〕1笔，涉及本金3.9万。3514%44%关注类贷款走势〔30-89天〕天津：4笔，158万滨海：2笔，78万北京：0笔42%天津：20笔，570万滨海：2笔，49万北京：3笔，80万11月末关注类逾期共有52笔，合计金额1672万元。天津：12笔，595万滨海：6笔，94万北京：3笔，54万36逾期缘由11笔13笔产品特征11笔14笔MLAL9笔2笔逾期特征FID，且之后不断逾期12个月内连3累6，之后更严重放款12个月内偶尔逾期，之后延续8笔6笔放款6个月后开场延续逾期客户特征高中及以下学历自雇及个体运营者16笔22笔9笔AL10万左右车型关注类贷款分析0000101111112322322111111111212223123000000000000000001000010111112333201010000000000000010101100101231234412333资金周转困难还款认识差无法获得联络5笔37房贷落后违约率1、30天以上落后违约率较前两个月均有下降

2、90天和180天以上落后违约率较上月添加

3、近四个月30天以内正常违约率初次下降38ML正常违约率与落后违约率39ML正常违约率与落后违约率〔各分行〕40车贷落后违约率1、30天以上落后违约率下降2、30天内和30天以上正常违约率双降41AL落后违约率趋势

42AL正常违约率与落后违约率〔各分行〕43总行下发<催收管理方法>总行安排催收保全培训。分行全面接手短信、、上门、保全、保证金扣划等任务。岗位人员全部到位。分行梳理催收管理思绪，将实施方案上报总行。各分行制定风险资产管理制度流程，并开场实施。控制30天逾期率和不良率对关注类贷款重点分析成因和走势对存量不良贷款逐户提出处理方案。清收系统建立与运用完成催收保全任务全部下放和对接〔一季度〕深化细化风险资产管理，发掘潜风险〔半年〕0102构建成熟完善的风险资产管理体系。完善制度建立和流程建立目的控制：〔违约率、落后违约率〕〔不良率、清收率〕〔迁徙率、FID%〕新老分行区别化评价拓宽不良贷款处置途径2021年末有效提高资产质量完善风险资产管理体系，控制零售风险〔全年〕032021年风险资产管理思绪44贷后监控情况45全行零售贷款资产质量

住房贷款汽车贷款信用贷款质押贷款业主经营贷款本月合计上月合计笔数余额笔数余额笔数余额笔数余额笔数余额笔数余额笔数余额正常（0-29）7071471696.30388637409.541351453.6218117377.155110638.0711324538638.4410523480776.85关注（30-89）251448.1222149.16

471597.28521693.05次级（90-149）10368.281

4.63

11372.917204.70可疑（150-179）124.33

124.333

169.34损失（180-）9532.95

9532.958411.79合计7116474069.98390837558.701361458.2518117377.155110638.0711392541102.1510593483255.73全行零售贷款五级分类情况单位：万元46房屋、汽车、信誉贷款30天以上逾期率变化１、房屋贷款30天以上逾期率较上月略有下降，但北分略有上升。２、汽车贷款30天以上逾期率与上月根本持平，北京分行有所下降当仍比其他分行高，建议关注这个问题。３、信誉贷款30天以上逾期率本月略有下降，主要是催收回来几笔，目前仍是天津分行的一笔难以收回。47房屋贷款子产品余额与质量1、二手住房贷款业务余额初次超越住房抵押贷款；一手住房余额也继续攀升。资产构造趋势向好。2、一手商业房逾期率已超2%，其他均呈平稳下降趋势，特别是一、二手住房按揭。48各分行房屋、汽车贷款子产质量量1、本月子产品30天以上逾期率最高的是一手商用房、各种抵押类贷款，其中一手商业房逾期率已超越产品文件要求的2%的规范；90天以上逾期率最高的也是一手商业房和住房抵押贷款。——建议对这二种产品谨慎审批、加强监控和催收。2、天津分行各种产品逾期率均高于全行程度，其中非公司商业抵押、住房抵押、商业房抵押、一手商业房逾期率明显；北分汽车贷款逾期率明显较高，与监测到的30天以内逾期率表现一致，建议催收任务尽早介入。4912月各分行零售贷款30天以内逾率变化趋势监控中发现：1、30天以内逾期率平稳时，30天以上逾期也根本持平。特别是信誉贷款、汽车贷款，宜抓住时机及早催收。2、本月各分行30天以内逾期率均较上月呈平稳趋势，每个周一跳升明显，特别是28号和29号。望总结缘由。3、30天以内逾期中，天分、滨海、成都、杭分的信誉贷款常有突增；杭分质押贷款常有突增；北分汽贷较其他产品高。全行天分滨海北京杭州太原济南成都上海50各担保公司在我行担保业务总体情况截至2021年12月31日

担保余额占比30天以上逾期情况代偿情况逾期率+代偿率上期逾期率+代偿率笔数金额逾期率上期逾期率笔数金额代偿率上期代偿率天津融信11865.5733.98%836.310.31%0.51%14127.151.07%1.04%1.38%1.55%天津德泰7875.3222.55%313.130.17%0.05%

0.17%0.05%北京银鸿2736.317.84%381.332.97%2.28%

2.97%2.88%天津金财215.77