chapter01风险管理导论

风险管理Dr.馬利軍Instructor:Dr.LijunMaDeptofMS,ShenzhenUniversityBS&BE(2001),MS(2003),USTC,Ph.D(2007),CUHKEmail:lijun.ma@(Personal)

riskm.szu@(Course),pwd:myTelOffice:ArtsBuilding,Room1416TelfficeTime:Byappointment教学安排总课时：15次教材内容(10-11次课)第1章.风险管理导论（重点）第2章.风险管理计划第3章.风险识别第4章.企业风险分析（重点）第5章.风险衡量（重点）第6章.风险控制教学安排教材内容(10-11次课)第7章.风险的财务处理第8章.风险的保险转移第9章.风险管理决策第10章.风险管理信息系统串讲(1次课)实战复习(3-4次课)考试题型单项选择题1分/题，20题，20分多项选择题1分/题，20题，20分简答题6分/题，3题，18分论述题2题，22分计算题2题，20分风险管理之风险管理导论怎么学？上课认真听讲课后同步练习每章习题辅助教材考前实战练习历届考题模拟试题风险管理之风险管理导论风险实例：经济风险风险是什么？风险实例：科技风险风险是什么？风险实例：个人风险风险是什么？风险小结风险的发生具有不确定性风险的发生会带来损失风险的发生……风险是什么？风险及其本质风险是指在给定的客观情形下，在特定期间内，那些可能发生的结果之间的差异程度决定因素损失(X)的期望值(EX)均方差或标准差(DX)损失概率损失程度风险是什么？大地震风险:小概率、大损失塞车:大概率、小损失风险及其本质轻微后果为低风险高概率严重后果为高风险低概率严重后果则依赖于个人的解释风险及其本质风险存在与否的基本条件风险因素风险事故损失风险因素是指促使或引起风险事故发生的条件，以及风险事故发生时，致使损失增加、扩大的条件。风险事故潜在的、间接的和内在的原因风险及其本质实质风险因素是指对某一标的增加风险事故发生机会或损失严重程度的直接条件；(有形)道德风险因素是指与人的不正当社会行为相联系的一种无形的风险因素；(故意或恶意)心理风险因素是指由于人的主观疏忽或过失，导致增加风险事故发生的机会或扩大损失程度的一种无形的风险因素；(无意或善意)风险及其本质风险事故又称风险事件，是指引起损失的直接或外在的原因，它是使风险造成损失的可能性转化为现实性的媒介。风险是通过风险事故的发生而导致损失的损失，是指非故意、非计划、非预期的经济价值减少的事实直接损失和间接损失实质损失、费用损失、收入损失和责任损失风险因素风险事故损失引起导致大地震风险因素、事故、损失塞车风险因素、事故、损失财产损失原因分析-火灾火灾风险因素分析实质风险因素：指可燃物和点火源(雷电、静电、化学反应热、高温热表面、电线短路、烟头等)道德风险因素：为骗取保险赔偿(故意制造易发生火灾的险情，纵火，起火后故意加大火势，破坏他人防火措施，阻止他人救火等)，其它(泄愤，预谋杀人，毁灭证据，精神疾病，厌世自杀，盗窃的连带行为，政治或战争目的等)心理风险因素：依赖保险，不注重防火，无知而不了解火灾的危害，侥幸心理，过于自信等风险及其本质损失暴露单位：把风险因素存在的事物即载体(包括有形的和无形的)视为一个单位，该单位与风险事故及损失三者共同构成“损失暴露单位”风险因素引起风险事故损失实际结果与预期结果之间的变动风险导致产生变动程度风险及其本质注意：同一事件，在一定条件下是造成损失的直接原因，则它是风险事故；而在其它条件下，则可能是造成损失的间接原因，则它就是风险因素冰雹导致车祸造成人员伤亡是风险因素冰雹击伤行人是风险事故风险事故发生的频率与损失的程度具有反比关系风险及其本质风险的特征客观性偶然性可变性风险原来是这么一回事风险的分类风险的分类静态风险，是指由于自然力的不规则作用，或者由于人们的错误或失当行为而招致的风险。(社会经济正常情况下)动态风险，是指以社会经济的变动为直接原因的风险，通常由人们欲望的变化、生产方式和生产技术以及产业组织的变化等所引起静态风险动态风险一般都是损失可能有损失，也可能有收益影响范围小影响范围大有统计规律可循难于发现规律风险的分类纯粹风险，是指只有损失机会而无获利可能的风险投机风险，是指既有损失可能也有获利机会的风险。很大程度上受到政治环境、市场变化和道德因素等的制约财产风险，是指财产发生毁损、灭失和贬值的风险人身风险，是指由于人的死亡、残废、疾病、衰老及丧失或降低劳动能力等所造成的风险，有生命风险和健康风险两类责任风险，是指由于社会个体(经济单位)的侵权行为造成他人财产损失或人身伤亡，依法负有经济赔偿责任，以及无法履行合同致使对方受损而应负的合同责任，所形成的风险风险管理及其作用风险管理，是经济单位通过对风险的识别和衡量，采用合理的经济手段对风险加以处理，以最小的成本获得最大安全保障的一种管理行为风险管理与危机管理纯粹风险说与全部风险说风险管理与经营管理风险管理之风险管理导论风险管理及其作用必要性安全需求风险的代价(风险事故的代价，风险因素的代价，处理风险的费用)作用对企业的作用(生产经营的稳定，提高企业经济效益，履行社会责任和公众形象)对家庭对社会原来这么有用风险管理的基本内容风险识别概述-风险逻辑树致损事件-仓库设施损失火灾或爆炸水损其他故意纵火烟、电、热自燃、泄漏易燃液体化学反应锅炉爆炸临近建筑火灾蔓延临近建筑发生爆炸洪水暴雨水管或其他设备破裂供水总管破裂风险风险事故风险因素感知风险分析风险风险管理的基本内容风险识别，是指风险管理人员通过对大量来源可靠的信息资料进行系统了解和分析，认清经济单位存在的各种风险因素，进而确定经济单位所面临的风险及其性质，并把握其发展趋势风险衡量，是对某种特定的风险，测定其风险事故发生的概率及其损失程度风险处理，是指针对经过风险识别和风险衡量之后的风险问题采取行动或不采取行动，它是风险管理过程的最后一个关键性阶段风险管理效果评价，是指对风险处理手段的适用性和效益性进行分析、检查、修正和评估风险管理的基本内容效益比值越大越好。当效益比值大于1时表明该风险管理方案是可取的效益比值=因采取该项风险处理方案而减少的风险损失因采取该项风险处理方案所支付的各种费用机会成本+风险管理的产生与发展公元前2800年，埃及的互助基金组织周朝“委积”；战国“御廪”；韩“敖仓”；汉“常平仓”；隋朝“义仓”；宋朝“社仓”。镖局中世纪欧洲的行会1912年，芝加哥创立“全美安全协会”1915年，德国的莱特纳著作《企业风险论》1920年，保险管理职业化1921年，美国的马歇尔在著作《企业管理》中提出风险负担管理。逐步普及风险管理的产生与发展1950年，名词“风险管理”首次出现在加拉格尔的调查报告中。新兴学科1960年，美国亚普沙那大学企业管理系教授风险管理课程。教育1963年梅尔和赫奇斯《企业的风险管理》和1964年威廉姆斯和汉斯《风险管理与保险》的出版，标志着风险管理学系统研究的开始1975年，风险和保险管理协会成立。新的水平1986年，欧洲风