2023年金融风险管理考试复习

金融风险管理考试复习

（一）题型介绍

所有考试题型涉及六种题型：

一一单选题（每题1分，共10分）

——多选题（每题2分，共10分）

一一判断题（每题1分，共5分）

——计算题（每题15分，共30分）

——简答题（每题10分，共30分）

一论述题（每题15分洪15分）

合计100分

第一章金融风险概述

■知识点举例

——接受险主体划分，金融风险如何划分。

•出题

——多项选择题：

“按金融风险主体分类，金融风险可以划分为

以下哪几类风险:______________________

A.国家金融风险B.金融机构风险

C.居民金融风险D.公司金融风险”第一章金融风险概述

•知识点举例

——金融风险产生的因素（是什么？）出题

——论述题：

“试述金融风险产生的因素。”知识点举例

——信息不对称会导致道德风险和逆向选择

•出题

——多项选择题:

信息不对称又导致信贷市场的

和,从而呆坏帐和金融风险的发生。

A.逆向选择B.收入下降

C.道德风险D.逆向撤资”第二章金融风险管理系统

•知识点举例

——金融风险管理的目的（是什么？）

•出题

——多项选择题：

“金融风险管理的目的重要应当涉及以下几点:A.保证各金融机构和整个金融体系的稳健

安全

B.保证国际货币的可兑换性和可接受性

C.保证金融机构的公平竞争和较高效率

D.保证国家宏观货币政装制订和贯彻执行

E.维护社会公众的利益”知识点举例

——分散投资策略是减少风险的重要策略之一

•出题

——单选题：

"是指管理者通过承担各种性质不同的风

险，运用它们之间的相关限度来取得最优风险组

合，使加总后的总体风险水平最低。

A.回避策略B.转移策略

C.克制策略D.分散策略”

第三章金融风险管理方法

•知识点举例

——商业银行的负债项目由存款负债、借入负债和结算中负债三大负债组成。

出题

——多选题：

“商业银行的负债项目由_____________、和________________三大负

债组成。

A.存款B,放款C.借款

D.存放同业资金E.结算中占用资金”

•知识点举例

一一从资产负债表辨认金融风险时，“流动性比率”是一个很有效的指标。

•出题

——单选题：

“流动性比率是流动性资产与之间的商。

A.流动性资本B.流动性负债

C.流动性权益D.流动性存款”

•知识点举例

一在从银行的赚钱能力辨认金融风险时，“资本乘数”对于计量“资本收益率”有作用。

•出题

---单选题：

“资本乘数等于除以总资本后所获得的数值

A.总负债B.总权益

C.总存款D.总资产”

•知识点举例

就贴现发行债券而言，其到期收益率与当期债券价格反向相关。

•出题

---判断题：

“对于贴现发行债券而言，到期收益率与当期债

券价格正向相关。(X)”

•知识点举例

一B值较大的资产系统性风险较大，受欢迎的限度较小，因系统性风险不能靠多样化来消

除。

•出题

----判断题：

“一项资产的B值越大，它的系统风险越小，人们的投资爱好就越高，由于可以靠投资的

多样化来消除风险。(X)”

第四章信用风险管理

•知识点举例

—信用风险，是金融机构经常面对的重要风险之一。因此学生应当掌握其概念，涉及其狭

义和广义概念。

•出题

——单选题：

“狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于_______主观违约或客观上还款出现困

难，而给放款银行带来本息损失的风险。

A.放款人B.借款人

C.银行D.经纪人”

•知识点举例

一房地产是商业银行扩张资产的重要领域。了解房地产贷款出现风险的征兆很有必要。

•出题

——多选题：

“房地产贷款出现风险的征兆涉及:.

A.同一地区房地产项目供过于求

B.项目计划或设计半途改变

C.中央银行下调了利率

D.销售缓慢，售价折扣过大

E.宏观货币政策放松”

•知识点举例

一一德尔菲法对于贷前审查很有用，故应掌握其重要内容.

•出题

——判断题：

“在德尔菲法中,放贷人是否发放贷款的审查标准是“5C”法，这重要涉及:职业(Career)、

资格和能力(Capacity)、资金(Capital)、担保(Collateral),经营条件和商业周期(Con

ditionorCycle)。(X)“

第五章流动性风险管理

•知识点举例

一银行作为重要以运用公司、居民和政府资金的金融中介，保持必要的流动性至关重要。

所以，流动性风险产生的重要因素，就成为学生必须掌握的内容。

•出题

一一简答题：

“银行流动性风险产生的重要因素是什么?”

•知识点举例

这章最重要的内容之一是资产负债管理理论。学生应当掌握其中的核心知识点。

•出题

——单选题：

“理论认为,银行不仅可以通过增长资产和改善资产结构来减少流动性风险，并

且可以通过向外借钱提供流动性,只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。

A.负债管理B.资产管理

C.资产负债管理D.商业性贷款”

•知识点举例

衡量流动性的常用指标之一是“存贷比”，但这一比率却不遵循它名称那样的顺

序，而是“贷款/存款”。

•出题

----单选题：

“所谓的“存贷款比例”是指.

A.贷款/存款B.存款/贷款

C.存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款）

•知识点举例

一在衡量流动性风险时，尚有一个指标是“核心存款/总资产”。这里关键是弄清楚“什么样的

存款是核心存款”。

•出题

——判断题：

“核心存款，是指那些相对来说较稳定的、对利率变化不敏感的存款，季节变化和经

济环境对其影响也比较小。（J）”

•知识点举例

——运用算术平均法和加权平均法预测存款增长额，是一个基本的计量方法，应当掌握。

•出题

——计算题：

■某银行2023年下半年各月定期存款增长情况如下表：

2023年下半年各月定期存款增长额（万元）

请结合上述数据，运用算术平均法和加权平均法两种方法预测2023年1月份的定期存款增长额

（假设7〜12月的权重分别是1,2,3,4,5,6）.”

•知识点举例

商业银行资产的粗略分类（钞票、证券投资、贷款、固定资产）,是学生应当掌握的。

•出题

——多选题：

“商业银行的资产重要涉及四种资产，分别是：.

A.吸取的存款B.钞票资产

C.证券投资D.贷款E.固定资产”

•知识点举例

一—利率变动会给相关当事人（个人、公司、金融机构）构成不同的风险。

•出题

一简答题：

“举例说明利率风险会在哪些方面影响个人、公司和金融机构？”

•知识点举例

一利率敏感型缺口分析，是商业银行常用的计量和防范利率风险的工具。应当掌握其

核心原理，特别是利率变动对利润的影响。

•出题

——判断题：

“当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时，利率的下降会减少银行的赚钱；相反，则会增

长银行的赚钱。（X）”

第六章利率风险管理

•知识点举例

掌握利率敏感性缺口的计算方法、利率及利率变动对银行利润的影响方式。

一一计算题：

“试根据某商业银行的简化资产负债表计算:

(1)利率敏感性缺口是多少？

(2)当所有的资产的利率是5%，而所有的负债的利率是4%时，该银行的利润是多少？

(3)当利率敏感性资产和利率敏感性负债的利率都增长2个百分点以后，该银行的利润是

多少？

(4)试述利率敏感性缺口的正负值与利率的升降有何关系？”

•某银行(简化)资产和负债表单位：亿元

•资产

负债

•利率敏感性资产2023利率敏感性负债

3000

•——浮动利率贷款—浮动利率存款

•----证券——浮

动利率借款

•固定利率资产5000固定利率负债

4000

­——准备金——储蓄存

款

•——长期贷款——股权资

本

•——长期证券

(1)利率敏感性缺口=利率敏感性资产利率敏感性负债

=2023—3000

=一1000(亿元)(2分)

(2)该银行利润=(2023+5000)X5%--(3000+4000)X4%

=70(亿元)(4分)

（3）该银行新的利润=2023X7%+5000X5%—

3000X6%—4000X4%

=50（亿元）（5分）

（4）这说明，在利率敏感性缺口为负值的时候，利率上升，银行利润会下降。（此外，可以推出:

在利率敏感性缺口为负值的时候，利率下降，利润会上升。反之，当利率敏感性缺口为正值时，

利率下降，利润也会下降;利率上升，利润也会上升。）（4分）

•出题

——单选题

“当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会银行利润；反之,

则会减少银行利润。

A.增长B.减少C.不变D.先增后减”

一一单选题：

“银行的连续期缺口公式是。

B

A.DA-DL-DA-DL-

心八

C.2-。A.贵0-DA；

•知识点举例

——在已知利率敏感性资产和负债的连续期，及其现值以后，如何计算连续期缺口？在土

缺口下，利率变动的风险如何？

•出题

——计算题：

“某家银行的利率敏感性资产平均连续期为4年，利率敏感性负债平均连续期为5年，

利率敏感性资产现值为2023亿，利率敏感性负债现值为2500亿。求连续期缺口是多少年?在这

样的缺口下，其未来利润下降的风险，是表现在利率上升时，还是表现在利率下降时?”

将几个变量值分别代入下列连续期缺口公

式2即可n得到H鸡续期缺口：

即，4-5X2500/2023=-2.25（年）

•知识点举例

掌握运用利率衍生工具（远期利率协定、利率期货、利率期权、利率互换、利率上下

限期权）防范利率风险的方法。此处仅举一例——利率期权。

•出题

——计算题：

“假定你是公司的财务经理，公司3个月后需要借入5000万元、期限为1年的流动资金，现

在市场利率为5.0%，但你预计3个月后市场利率会上升到5.5%,为规避利率上升的风险，你

与甲银行签订了一份利率期权，约定执行利率为5.0%,期权费5万元。假如3个月后市场利率真

的上升到5.5%,那么你将执行期权合约，按5%的利率从交易对手借入5000万元资金。请问：

相对于5.5%的市场利率来说，按5%的期权利率借入资金，你隐含获利多少？”

隐含利润为：

5.5%X5000-5%X5000-5

=20（75）

•知识点举例

—“利基L限”就是交易双方拟定一项固定利率水平，在未来拟定期限内每个设定的

日期，将选定的参考利率与固定利率水平相比较，假如参考利率超过固定利率，买方将获得两

者间的差额。

•出题

——判断题：

“利率上限就是交易双方拟定一个固定利率，在未来拟定期限内每个设定的日期，将市场

利率（或参考利率）与固定利率比较，若市场利率低于固定利率，买方（借款者）将获得两者间的差额

(X)“

第九章商业银行风险管理

•知识点举例

要搞好商业银行风险管理，一方面要弄清商业银行面临哪些内部和外部风险，一方

面面临哪些外部风险。

•出题

——多选题：

“商业银行面临的外部风险重要涉及。

A.信用风险B.市场风险

C.财务风险D.法律风险”

•知识点举例

商业银行在采用克制措施控制信贷资产风险时，实行了“审贷分离”制度。应掌握。

•出题

---单选题：

“为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误

或以权谋私问题，我国银行都开始实行了制度，以减少信贷风险。

A.五级分类B.理事会

C.公司治理D.审贷分离”

•知识点举例

商业银行中间业务作为不用占压银行资金的业务，越来越成为银行之间竞争的重点。如

何防范中间业务的风险,越来越重要。

•出题

一一论述题：

“试述商业银行中间业务风险管理对策和措施”

知识点举例

一在商业银行不良资产化解和处置方式中，债权流动或转化是有效方式之一。

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