2023年初级银行从业资格之初级风险管理押题练习试题B卷含答案

2023年初级银行从业资格之初级风险管

理押题练习试题B卷含答案

单选题（共50题）

1、资本充足率的定期压力测试至少（）年1次。

A.半

B.1

C.2

D.3

【答案】B

2、（2018年真题）关于风险管理和商业银行的关系，下列说法中错

误的是（）。

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断

创新发展的原动力

B.风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式

C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理

商业银行的业务模式

D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生

存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求

【答案】C

3、商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国

家的借款者，应是多方面开展，这里基于（）的风险管理策略。

A.风险对冲

B.风险分散

C.风险转移

D.风险补偿

【答案】B

4、（2021年真题）近半年，行为风险管理问题引起了全球主要经济

体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）o

A.透露客户个人信息

B.误导性广告

C.不公平交易

D.会计处理差错

【答案】D

5、已知某银行外汇交易部门年收益/损失见下表，则该交易部门的

经济增加值（EVA）为（）万元。

A.1000

B.500

C.-500

D.-1000

【答案】C

6、土地归户卡填写以为单位，土地登记卡填写以为单

位。（）

A.土地使用者；宗地

B.土地权利人；宗地

C.宗地；土地权利人

D.宗地；土地使用者

【答案】B

7、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为9000万元，2015

年期初存货为500万元，2015年期末存货为600万元，则该公司

2015年存货周转天数为（）天。

A.19

B.18

C.16

D.22

【答案】D

8、《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行交易账户中的项目通常

按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照（）

定价。

A.历史成本

B.市场估值

C.模型

D.公允价值

【答案】C

9、风险管理部门在（）的领导下，负责建设完善包括风险管理政策

制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系，组织开展各项

风险管理工作。

A.股东大会

B.董事会

C.监事会

D.首席风险官

【答案】D

10、用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子

不得低于（）。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】B

11、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计和外部审计。内

部审计至少应每（）进行一次全面审计。

A.1年

B.2年

C.3年

D4年

【答案】C

12、（2018年真题）按照监管规定，我国商业银行内部评级法覆盖

的表内外资产采用内部评级法计算，内部评级法未覆盖的资产应

（）。

A.采用《商业银行资本管理办法（试行）》规定的权重法计算

B.采用以往的标准法计算

C.不予计算

D.采用银行监管规定的权重法计算

【答案】A

13、财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷

风险呈（）趋势。

A.上升

B.下降

C.不变

D.先上升后下降

【答案】A

14、下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是()o

A.是商业银行已经预计到将会发生的损失

B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积

C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

D.是信用风险损失分布的方差

【答案】D

15、A银行的外汇敝口头寸如下：美元多头180,英镑多头430,法

国法郎空头390,瑞士法郎空头130,则用短边法计算的A银行持有

的外汇的总敞口头寸为()。

A.610

B.1000

C.90

D.1130

【答案】A

16、声誉危机管理的主要内容不包括()。

A.管理危机过程中的信息交流

B.危机处理过程中持续沟通

C.确保及时处理投诉和批评

D.预先制定战略性的危机管理规划

【答案】C

17、（2021年真题）下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当

的是（）o

A.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移

B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评

估

C.一些关键流程和核心业务不应外包出去

D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

【答案】A

18、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征

的是（）o

A.声誉风险

B.市场风险

C.信用风险

D.操作风险

【答案】B

19、定金是指当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的

（）o

A.质押金

B.抵押金

C.费用

D.担保

【答案】D

20、下列关于操作风险识别方法的说法，错误的是0。

A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对操作风险进行

全面的识别

B.自我评估的主要目的是加强对操作风险识别、评估、控制和监测

流程的有效管理

C.利用自我评估法能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑

分析和数据统计

D.因果分析模型可以识别哪些风险因素与风险损失具有最高的关联

度

【答案】C

21、（2019年真题）风险偏好在制定过程中需要考虑的因素中不包

括下列（）因素。

A.监管要求

B.风险偏好与利益相关人的期望

C.充分考虑压力测试

D.风险模型管理

【答案】D

22、（2020年真题）《商业银行资本管理办法（试行）》对国内系统

重要性银行的附加资本要求是（）。

A.1%

B.2%

C.0.5%

D.1.5%

【答案】A

23、（2020年真题）下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资

产质量最不相关的是（）。

A.不良贷款率

B.客户授信集中度

C.不良贷款拨备覆盖率

D.贷款风险迁徙率

【答案】B

24、关于客户信用分析中的现金流量分析，下列说法正确的是（）。

A.融资租赁所支付的现金属于经营活动现金流流出

B.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金属于经营活

动现金流流入

C.分得股利、利润或取得债券利息收入属于经营活动现金流流入

D.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金属于融资活动现金流流

出

【答案】D

25、流动性风险是指银行因无力为负债的()和资产的()提供融资,

而造成损失或破产的可能性。

A.减少；增加

B.增加;减少

C.减少；不变

D.不变；增加

【答案】A

26、商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度

越大，则组合中的()。

A.负债和组合的相关性也越大

B.资产和组合的相关性也越小

C.负债和组合的相关性也越小

D.资产和组合的相关性也越大

【答案】D

27、某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90,日元空头40,英镑空

头60,瑞士法郎多头40,加拿大元空头20,澳元空头30,美元多

头160,分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种

方法计算的总敞口头寸中，最小的是（）o

A.140

B.150

C.120

D.230

【答案】A

28、随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍

标准差范围内的概率为0。

A.0.68

B.0.95

C.0.9973

D.0.97

【答案】A

29、针对商业银行经营管理的特殊性，从其（）的角度，要更

加关注风险可能造成的损失。

A.内部控制和内部监管

B.内部控制和外部控制

C.外部控制和外部监管

D.内部控制和外部监管

【答案】D

30、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（）。

A.久期缺口

B.现金缺口

C.融资缺口

D.信贷缺口

【答案】C

31、当工程质量缺陷按修补方式处理不能达到规定的使用要求和安

全，而又无法返工处理的情况下，可以作出（）的决定。

A.不作处理

B.停工处理

C.限制使用

D.拆除处理

【答案】C

32、（）是由于和银行有关的负面消息、宣传和流言引致客户流失,

以及诉讼或盈利下降等事件在市场传播给商业银行的形象带来不利

影响而导致的损失，市场传言或公众印象都是决定这类风险水平的

重要因素。

A.法律风险

B.流动性风险

C.声誉风险

D.国家风险

【答案】C

33、某1年期零息债券的年收益率为16.7%,假设债务人违约后，

回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险

中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。

A.0.05

B.0.11

C.0.15

D.0.20

【答案】B

34、商业银行与借款人及其他第三人签订担保协议后，当借款人财

务恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行

担保（）o

A.减少负债的损失

B.确保贷款的资金安全

C.争取贷款本息的最终偿还或减少损失

D.以抵押品的价值来补偿经济资本

【答案】C

35、根据国家风险的分类，（）是指由于经济或非经济因素造

成特定国家的社会环境不稳定，从而使贷款商业银行不能把在该国

的贷款汇回本国而遭受损失的风险。

A.政治风险

B.社会风险

C.经济风险

D.环境风险

【答案】B

36、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规

定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。

A.中国证券监督管理委员会

B.中国银行业监督管理委员会

C.国务院

D.反洗钱监测分析中心

【答案】D

37、可分为前台交易、中台风险管理和后台结算/清算三个环节的

是()。

A.法人信贷业务

B.柜台业务

C.个人信贷业务

D.资金业务

【答案】D

38、国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括

()o

A.改善公司治理

B.推行全面风险管理理念

C.确保各类主要风险得到正确识别和优先排序

D.利用精确的数量模型进行量化

【答案】D

39、根据《商业银行资本管理办法(试行)》商业银行的()负责制

定本行的风险偏好。

A.监事会

B.风险管理委员会

C.董事会

D.风险管理部门

【答案】C

40、下列主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同

的担保形式是（）。

A.留置

B.质押

C.抵押

D.保证

【答案】A

41、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（）前达到峰

值，努力争取（）年前实现碳中和。

A.2030,2050

B.2020,2060

C.2030,2060

D.2020,2050

【答案】C

42、随机变量X的概率分布表如下，则随机变量x的期望值是（）。

A.3.15

B.3.05

C.3.00

D.2.95

【答案】A

43、商业银行的()是指银行业务发展的未来方向及实际的执行计

划，因经济环境及科技发展的转变做出的战略改变对银行经营的影

响，是银行的策略制订和实施过程中失当，或未能对市场变化做出

及时的调整，从而影响到现在或未来银行自身的盈利、资本、信誉

和市场地位的风险。

A.合规风险

B.流动性风险

C.国家风险

D.战略风险

【答案】D

44、关于风险评估的总体要求，下列说法错误的是()。

A.商业银行应当有效评估和管理各类主要风险

B.对于能够量化的风险，商业银行应当建立风险识别、评估、控制

和报告机制，确保相关风险得到有效管理

C.商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及

时识别风险

D.商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的

相互传染

【答案】B

45、下列选项中，关于国别风险等级说法错误的是（）o

A.国家或地区政体稳定，经济政策被证明有效且正确，不存在任何

外汇限制，有及时偿债的超强能力被称为低国别风险

B.某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷

款本息或投资可能会造成一定损失被称为较低国别风险

C.国家或地区存在周期性的外汇危机和政治问题，信用风险较为严

重，已经实施债务重组但依然不能按时偿还债务，该国家或地区借

款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保或采取其他措施，也肯

定要造成较大损失被称为较高国别风险

D.某一国家或地区出现经济、政治、社会动荡等国别风险事件或出

现该事件的概率较高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程

序后，对该国家或地区的贷款本息或投资仍然可能无法收回，或只

能收回极少部分被称为高国别风险

【答案】B

46、发生代理法律关系的前提是（）。

A.代理权

B.代理合同

C.被代理人的相关法律权利

D.代理人获得的代理凭证

【答案】A

47、关于风险识别/分析，下列表述正确的是（）。

A.风险识别的关键在于对风险影响因素的分析

B.失误树分析方法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法

C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律

D.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和

性质

【答案】A

48、以下对商业银行日常资产负债期限结构的描述，恰当的是（）。

A.通常情况下，久期缺口为正

B.通常情况下，久期缺口为负

C.通常情况下，久期缺口为0

D.通常情况下，久期缺口为整数

【答案】A

49、（2021年真题）下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当

的是（）

A.战略风险管理不需要配置资本

B.战略风险管理短期内没有益处

C.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险

D.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现

【答案】C

50、（2018年真题）下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析中,

正确的是（）。

A.久期缺口的绝对性越小，利率风险越高

B.久期缺口与资产负债比率没有必然联系

C.久期缺口的绝对值越大，利率风险越高

D.久期缺口与利率风险没有必然联系

【答案】C

多选题（共20题）

1、完善银行账户利率风险治理结构，要做到（）。

A.组建专门负责银行账户利率风险管理的委员会

B.组建专职人员队伍，负责相关信息的搜集和分析，预测利率变动

趋势

C.提出相应的应对策略

D.规范银行账户利率风险管理的操作程序

E.建立分析、识别、计量、评估、预警和控制环环相扣的利率管理

机制

【答案】ABCD

2、商业银行的经营原则有（）。

A.安全性

B.约束性

C.流动性

D.效益性

E.规模性

【答案】ACD

3、下列属于流动性风险预警的融资指标/信号包括（）。

A.外部评级下降

B.资产质量下降

C.融资成本上升

D.被迫从市场上购回已发行的债券

E.市场上出现关于该商业银行的负面消息

【答案】CD

4、信息披露通常是指公众公司以（）形式，把公司及与公司相

关的信息，向投资者和社会公众进行披露的行为。

A.招股说明书

B.上市公告书

C.定期报告

D.临时报告

E.公司章程

【答案】ABCD

5、以下说法中，正确的有（）。

A.违约概率即通常所称的违约损失概率

B.违约概率和违约频率不是同一个概念

C.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的

D.违约频率是分析模型作出的事前预测

E.违约频率可作为内部评级的直接依据

【答案】BC

6、现代商业银行全面风险管理模式具有的显著优势包括（）。

A.具有多向交互式、智能化的特点

B.将不同客户种类、不同性质的业务、各个业务单位等，纳入统一

的风险管理体系当中

C.增强风险管理的客观性和科学性

D.保持风险管理理念、目标和标准的统一，实现风险管理的全程化

和系统化

E.对商业银行所有层次的业务单位、全部种类的风险进行集中统筹

管理

【答案】ABCD

7、2001年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷

款分为五类。下列定义正确的有（）o

A.正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按

时足额偿还

B.关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对

偿还产生不利影响的因素

C.次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要

造成较大损失

D.可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收

入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失

E.损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息

仍然无法收回，或只能收回极少部分

【答案】AB

8、风险管理/控制应当实现的目标包括（）。

A.风险管理战略和策略符合商业银行经营目标的要求

B.商业银行所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并

在成本/收益上保持有效性

C.商业银行通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，并及

时完善风险管理程序

D.商业银行应当尽力消除风险

E.商业银行应当在风险管理实践中不断积累知识经验，提升风险管

理能力

【答案】ABC

9、根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组

织架构应当能够0。

A.由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限

额的遵守情况

B.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市

场风险报告

C.确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立

D.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结

算和款项收付

E.做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突

【答案】AC

10、止损限额适用的时期为()。

A.一日

B.半个月

C.一个月

D.一年

E.三年

【答案】AC

11、风险文化又称风险管理文化，是商业银行在经营管理活动中逐

步形成的风险管理理念、哲学和价值观，一般由()层次组成。

A.风险管理战略

B.风险管理知识

C.风险管理制度

D.风险管理理念

E.风险管理计划

【答案】BCD

12、全面风险管理模式阶段的特点有（）。

A.将不同类型的业务纳入统一的风险管理范围

B.贯穿于业务发展的每一个阶段

C.越来越重视定量分析，通过内部模型识别、计量、监测和控制风

险，增强风险管理的客观性和科学性

D.风险管理是每位员工都应该履行的职责并主动预防

E.从单纯的信用风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险

等并举的全面风险管理模式

【答案】ABCD

13、根据中国银监会的监管规则，银行机构的市场准入包括（）o

A.从业人员准入

B.法人准入

C.机构准入

D.业务准入

E.高级管理