经济学原理-寡头课件

寡头一、寡头市场的特征寡头市场：（OligopolyMarket）又称为寡头垄断市场，它是指一个行业中企业为数甚少，企业之间存在着紧密的相互关系的市场形态。寡头市场,是完全竞争和完全垄断之间的市场结构,是少数之间的竞争。钢铁、汽车、石油、电信、民航和烟草等都是寡头垄断（或寡头竞争）行业或市场。寡头市场形成的原因（1）某些产品的生产必须在相当大的生产规模上进行才能达到最好的经济效益；（2）行业中几家企业对生产所需的基本生产资源的供给控制；（3）政府的扶持。寡头市场的分类按产品差异分为纯粹寡头和差异寡头：纯粹寡头生产同质产品，差异寡头生产差异产品；按企业行为分为勾结寡头和独立寡头，为共同利益勾结在一起的称为勾结寡头，独立行动的称为独立寡头。勾结在一起导致行动一致的企业集团称为卡特尔。

寡头市场集中率市场集中率：是指产业中最大的四家（或八家）企业的产量占整个产业总产量的百分比。以四厂集中率显示：20%以下为竞争性市场，20-39%为弱寡头市场，40-59%为寡头市场，60%以上为强寡头市场。寡头市场特征：决策行为的相互依赖性厂商数目很少、各个厂商之间的决策行为相互依赖、相互影响，是寡头市场结构最根本的特征。它使寡头市场结构区别于垄断竞争市场结构。垄断竞争像高尔夫球、跳水、田径比赛；寡头竞争像棋类、网球、柔道比赛。相互依赖性的说明：寡头厂商的利润函数。

寡头市场特征：决策行为的相互依赖性产品相似程度越大，寡头之间相互依赖的程度就越大。寡头行业中厂商之间决策行为的相互依赖性，意味着每个厂商都知道，其产品质量、价格、产量、或广告政策的任何变化都可能促使竞争对手做出反应。并且，每个厂商都可能在另一厂商改变这些特征中任何一个特征的时候做出反应。二、寡头市场由于寡头市场只有几个买者，所以寡头的关键特征是合作与利己之间的冲突。寡头集团合作起来像一个垄断者那样行事情况会最好——生产少量产品并收取高于边际成本的价格。但由于每个寡头只关心自己的利润，所以有一种强大的激励在起作用，这使得企业集团很难维持垄断的结果。双寡假设穗石村有两家纯净水生产企业——大峡谷和怡宝。两家企业都取得了穗石村的供给特许权，而其他企业不允许销售产品。为简化分析，假设纯净水的成本为零。穗石村居民对纯净水的需求函数是：P=120-Q根据该需求函数可以得到右表：Q（桶）P（元）TR/π（元）012001011011002010020003090270040803200507035006060360070503500804032009030270010020200011010110012000竞争、垄断和卡特尔若纯净水的市场是完全竞争的情况，每个企业的生产决策是使价格等于边际成本。根据生产纯净水的边际成本为零的假设，在完全竞争的情况下，纯净水的价格为零，均衡产量为120桶，利润为零。若纯净水是完全垄断的市场，垄断企业的边际收益函数为：MR=120-2Q。根据利润最大化的条件MR=MC，得到的产量为：Q=60,P=60。得到超额利润3600元。若大峡谷和怡宝属于勾结的卡特尔，他们应该像一家垄断企业一样行事，即共同生产60桶（各生产30桶），平分3600元利润。独立寡头的均衡由于反托拉斯法和瓜分利润的争斗，卡特尔有时难以形成。大峡谷公司的推理过程：由于考虑到两家公司各生产30桶是总利润最高的产量，所以就假设一开始双方都生产30桶，价格为60元，各得1800元利润。若大峡谷公司生产40桶，两家共生产70桶，价格跌到50元，大峡谷得到2000元利润，怡宝得到1500元利润。虽然总利润下降为3500元，但大峡谷的利润增加了，所以大峡谷公司有增产的激励。同理，怡宝公司也会同样推理来增加生产。结果，两家各生产40桶，价格降为40元，各得1600元利润。两家各生产40桶的结果是均衡的吗？分析：若大峡谷公司继续增产至50桶，怡宝公司生产40桶，价格降为30元，大峡谷公司的利润将为1500元，利润下降了，所以大峡谷公司没有动机继续增产了。同理，怡宝公司也没有动机继续增产。在两家公司各生产40桶时达到均衡状态。称为纳什均衡。纳什均衡：相互作用的经济主体在假定所有其他主体所选战略为既定的情况下选择自己最优战略的状态。本例子采用古诺双寡模型也可以得到相同的结论。寡头数量如何影响市场结果随着寡头数量的增加，勾结寡头形成的卡特尔达成和实施协议会越来越困难。若各寡头没有形成卡特尔，独立寡头在做出生产决策时考虑两种效应：产量效应：由于价格高于边际成本，在现行价格时每多销售1桶水将增加利润。价格效应：提高生产将增加总销售量，会降低水的价格并减少所销售的所有水的利润。如果产量效应大于价格效应，企业会增加产量。若价格效应大于产量效应，企业就不会增加产量（或减少产量）行业中寡头数量对寡头决策的影响：生产企业越多，每个企业就越不关心自己对价格的影响（因为对价格的影响小）。随着寡头数量增加，价格效应不断减少。当寡头数量增加到极大时，价格效应基本消失，只剩下产量效应。在这种极端的情况下，寡头市场的每个企业只要价格在边际成本之上，就有动机增加产量。结论：随着寡头市场上卖者数量增加，寡头市场就越来越像竞争市场。价格接近于边际成本，生产量接近于社会有效率的水平。该结论也适用于国际贸易：自由贸易增加了市场中的企业数量，使价格接近于边际成本。三、博弈论初步引例假设甲乙两人玩“石头、剪刀、布”的游戏。事先约定：赢家记一分，输家记负一分。下图即为甲乙两人的收益表或收益矩阵。0，01，－1－1，1－1，10，01，－11，－1－1，10，0石头剪刀布布剪刀石头甲乙博弈论的含义博弈论：（gametheory）又称为对策论，是描述和研究决策主体之间的策略相互依存和相互作用的一种决策理论。博弈论与传统经济学的区别传统经济学：涉及的个人决策，是在给定价格参数和收入的条件下追求效用最大化的决策（消费者均衡或生产者均衡）；个人效用只依赖于自己的选择，而外在于他人的选择；个人最优选择只是价格和收入的函数而不包含其他人选择的函数。博弈论：个人效用不仅依赖于自己的选择，而且依赖于其他人的选择，个人的最优选择是其他人选择的函数。博弈论的基本概念参与人（players）：也叫局中人，指的是一个博弈中的决策主体。他的目的是通过选择行动（或战略）以最大化自己的支付（效用）水平。参与人可以是自然人，也可能是团体。每个参与人必须有可供选择的行动和一个偏好函数。行动（action）：是参与人在博弈的某个时点的决策变量。参与人的行动可能是离散的，也可能是连续的。参与人的行动往往是有顺序的，行动顺序对博弈结果很重要。博弈论的基本概念信息（information）：是所有参与人在博弈中的知识，特别是有关其他参与人的特征和行动的知识。信息集被理解为参与人在特定时刻有关变量值的知识。策略（strategies）：也叫战略，是参与人在给定信息集的情况下的行动规则，它规定参与人在什么时候选择什么行动。支付（payoff）：是指在参与人从博弈中获得的效用水平，它是所有参与人战略和行动的函数，是每个参与人真正关心的东西。结果（outcome）：是博弈分析者所要揭示的东西，是分析者感兴趣的要素的集合。均衡（equilibrium）：是所有参与人的最优战略组合或行动组合，此时所有参与人都不想改变自己的策略。一个博弈可能出现多个均衡。博弈论的基本概念博弈的划分按照参与人行动的是否存在先后顺序划分：静态博弈（staticgame）：指的是博弈中，参与人同时选择行动或虽非同时但后行动者并不知道前行动者采取了什么具体行动；动态博弈（dynamicgame）：指的是参与人的行动有先后顺序，且后行动者能够观察到先行动者所选择的行动。博弈的划分按照参与人对其他参与人（对手）的特征、战略空间及支付函数的知识。完全信息博弈：指的是博弈过程中每一个参与人对所有其他参与人（对手）的特征、战略空间及支付函数有准确的知识不完全信息博弈：指的是博弈过程中每一个参与人对所有其他参与人（对手）的特征、战略空间及支付函数没有准确的知识博弈的分类及对应的均衡静态动态完全信息完全信息静态博弈纳什均衡完全信息动态博弈子博弈精炼纳什均衡不完全信息不完全信息静态博弈贝叶斯纳什均衡不完全信息动态博弈精炼贝叶斯纳什均衡纳什均衡假设有n个人参与博弈，给定其他人战略的条件下，每个人选择自己的最优战略（个人最优战略可能依赖于也可能不依赖于其他人的战略），所有参与人选择的战略一起构成一个战略组合（strategyprofile）。纳什均衡（Nashequilibrium）：指的是这样一种战略组合，这种战略组合由所有参与人的最优战略组成，也就是说，给定别人战略的情况下，没有任何单个参与人有积极性选择其他战略，从而没有任何人有积极性打破这种均衡。囚徒困境（Prisoners'dilemma）警察抓获了两名合伙的犯罪嫌疑人，由于证据不充分，两人被隔离审讯。下图即为甲乙两人的收益表，判刑对参与人来说是负报酬，以负值表示。按照（甲，乙）的支付组合。－8，－80，－20－20，0－1，－1坦白抵赖抵赖坦白甲乙囚徒困境（Prisoners'dilemma）在这个例子里，纳什均衡就是（坦白，坦白）：给定乙坦白的情况下，甲的最优战略是坦白；乙抵赖，甲的最优战略还是坦白。同样，乙的最优战略也是坦白。在这里，（坦白，坦白）还是一个占优战略（dominantstrategy）均衡－8，－80，－20－20，0－1，－1坦白抵赖抵赖坦白甲乙占优战略均衡在一些特殊的博弈中，一个参与人的最优战略可能并不依赖于其他参与人的战略选择，就是说，不论其他参与人选择什么战略，他的最优战略是唯一的，这样的最优战略被称为“占优战略”（dominantstrategy，或称为优势策略）由博弈中的所有参与人的占优战略组合所构成的均衡就是占优战略均衡占优战略均衡对于“囚徒困境”：无论乙的选择，甲都会选择“坦白”为占优战略；同样，乙的占优战略也是“坦白”。所以（坦白，坦白）就是一个占优战略均衡。占优战略均衡是比纳什均衡更强的一个博弈均衡概念。占优战略均衡一定是纳什均衡，而纳什均衡不一定是占优战略均衡。练习求以下博弈的Nash均衡：6，63，53，5Bottom5，35，3Right0，44，0Middle4，00，4Top参与人2MiddleLeft参与人1作为囚徒困境的寡头考虑双寡市场：伊朗和伊拉克。他们的支付矩阵如下：按照（伊朗，伊拉克）的支付组合400，400600，300300，600500，500高产量低产量伊拉克伊朗高产量低产量无论是伊朗还是伊拉克，优势策略都是生产高产量。这就是为什么卡特尔维持协议是困难的。寡头都有违背协议的激励。囚徒困境的其他例子1、军备竞赛军备竞赛很像囚徒困境。考虑美国和前苏联关于军备和裁军的决策，有以下支付矩阵（前苏联，美国）：安全，安全危险弱小，安全强大安全强大，危险弱小有风险，有风险军备裁军美国前苏联军备裁军在两个国家之间的博弈中，每个国家的安全与力量取决于本国是否加强军备的决策和另一个国家做出的决策。2、做广告两个寡头企业用广告吸引顾客时，也面临与囚徒困境类似的问题。考虑骆驼香烟和万宝路香烟的支付矩阵（骆驼，万宝路）：40亿，40亿20亿，50亿50亿，20亿30亿，30亿做广告不做广告万宝路骆驼做广告不做广告尽管两家企业都不做广告状况会更好，但优势策略是两家都做广告。1971年美国禁止了香烟电视广告，烟草公司并没有去反对该法律，反而使烟草公司利润增加。该法律解决了囚徒困境的问题。3、公有资源在公有资源使用方面也面临与囚徒困境类似的问题。考虑埃克森和德士古公司在相邻的油田采油。共有1200万美元原油，钻一口井要花费100万美元。支付矩阵（德士古，埃克森）如下：500万，500万300万，600万600万，300万400万，400万打两口井打一口井埃克森德士古打两口井打一口井在从公有油田中采油的两个企业的博弈中，每家企业所赚到的利润既取决于一家企业钻井的数量，又取决于另一家企业钻井的数量囚徒困境与社会福利囚徒困境说明了在生活中的很多情况下，合作是困难的。那么缺乏合作对整个社会福利的影响是什么？取决于囚徒困境所处的环境。在某些情况下，非合作均衡对社会和参与者都不好。如美国和前苏联的军备竞赛、德士古和埃克森争抢公有资源。但在企图维持垄断利润的寡头情况下，非合作均衡对整个社会是有利的。还有，在真正的囚徒困境中，有利于警察审案。人们有时能够合作的原因重复博弈是动态博弈的一种特殊情况。在重复博弈中，同一博弈被重复多次。在“囚徒困境”中，警察对于惯犯就比较难对付。因为犯罪集团内部有严格的惩罚措施，使得“坦白者”即使得以提前出狱，也会遭受更大的报复，所以在重复博弈中，（抵赖，抵赖）的均衡解是存在的。卡特尔协议的不稳定性和合作解假设由大峡谷和怡宝组成的卡特尔，他们的支付矩阵如下：（大峡谷，怡宝）这里的纳什均衡是（出售40桶，出售40桶），卡特尔协议存在不稳定性。在只进行一次的博弈中，双方都没有遵守协议的激励。1800，18001500，20002000，15001600，1600出售40桶出售30桶怡宝大峡谷出售40桶出售30桶卡特尔协议的不稳定性和合作解从支付矩阵中可以看到，两家企业合作（各生产30桶）比不合作的收益好。两家企业通过制定限产协议，分享垄断利润。若两家企业不合作，则会降低垄断利润。为保证协议的执行，卡特尔组织会采取一些措施：卡特尔成员间加强沟通，减少相互间的不信任；卡特尔可以公开宣布其协议的产品价格，而不是秘而不宣，这样可使违背协议行为表现得较为明显，从而使其不易得逞；卡特尔还可以惩罚有欺骗行为的成员企业，并使他们遭受损失，这样就降低了成员企业违背协议得到了收益，使得成员企业在重复博弈中遵守协议。四、寡头模型

几种有名的寡头模型：（1）古诺模型（TheCournotModel）

；（2）串通或卡特尔模型；（3）弯折的需求曲线模型；（4）价格领导模型。古诺模型

古诺模型是最早的寡头模型，19世纪早期由法国经济学家AugustinCournot建立。Cournot解有时显得有些稚嫩，但它提供了一个分析寡头行为的一般框架。Cournot对行为的假定：每个生产者都试图获得自身利润的最大化。亦即，每个生产者都认为在他试图通过改变自己的产量和价格来寻求利润最大化时，其竞争对手的产量保持不变。如果每个生产者的行为方式皆都如此，那么结果将是一组反映函数，这组反映函数不仅一起决定行业的均衡价格和均衡产量，也一起决定每一厂商的均衡价格和均衡产量。43

1、模型假设（1）市场中有两家以利润极大化为目标的企业A和B，生产同质产品；（2）为了讨论方便起见，假定他们的生产成本为零。取消这一假设不改变其结论的性质；（3）整个市场的需求函数为一线性函数（4）一个企业A先进入市场，B随后进入；各企业在假定对方保持产量不变和条件下决定自身的产量。这是本模型不同于其他模型的关键。442、均衡过程第一轮：A企业先进入市场，根据利润最大化的原则MR=MC，生产市场需求的一半Q1A=1/2Q0；B企业按照剩下一半的市场需求来生产Q1B=1/4Q0

第二轮：A调整产量为市场需求3/4的一半Q2A=3/8Q0

，而B生产余下的5/8的一半即5/16；A的产量下降，而B上升；经过多轮反复调整，直至各生产市场需求的1/3Q0

，并形成了均衡。Q1AD1AQ0MR1AD1BMR0AQ1BP1D2AQ2AP2453、反应函数第一轮：A企业先进入市场，根据如果把企业的选择，也即根据另一企业既定选择，作出自身选择，称为一种反应，那么，其行为可以用一反应函数给予描述。需求函数为：Q=1500-p逆需求函数：p=1500-Q=1500-QA-QB在无成本时有：πA=（1500-QA-QB）QA

πB=（1500-QA-QB）QB在最大化利润时有：46得到A、B寡头的反应函数：

QA=（1500-QB）/2QB=（1500-QA）/2解方程组得：QA=QB=500如图，二反应函数的交点就是均衡解。将古诺双寡模型推广，若有m个寡头厂商，则每个寡头厂商的均衡产量为：市场总容量/(m+1)；行业的均衡总产量为：市场总容量•m/(m+1)QBQA75075015001500500500QAQBE474、批评以为企业是“天真的跟随者”，以为对手在自己选择产量的过程中，对方产量不变，这是不现实的。模型未说明实现均衡所需的调整时间串通或卡特尔模型寡头市场中，只有少数几家厂商，因此，它们可能串通起来共同商定价格和产量，以便减少竞争、增加利润。串通是一个行业中厂商之间划分市场并制定价格的一种协议。卡特尔是一个同意串通起来像一个垄断厂商一样行动并获得垄断利润的厂商集团。当供应的商品同质时，比如像石油或钢铁那样，则组成卡特尔的可能性更大。价格领导模型价格领导者为行业中其他厂商制定价格。一家处于支配地位的厂商或少数几家厂商制定市场价格，行业中的其他厂商服从该领导者，从而避免价格竞争。价格领导者也率先改变价格，然后其他厂商跟着改变。如钢铁行业。51斯威齐模型1、模型来源在寡头垄断市场中，有一种价格刚性的现象。即使成本或者需求改变了，厂商也不大愿意改变价格。如果成本下降或者需求下降，厂商因为担心这会给它的竞争者以错误信息并引发一轮价格战所以不愿意降低价格。而如果成本或需求上升，厂商不愿意提价是因为它们担心它们的竞争者可能不会更着提价。因此美国经济学家保罗·斯威齐（Paul.Sweezy）提出了“弯折的需求曲线模型”522、模