2021年上半年上海期货从业资格其他利率类衍生品模拟试题

2021年上半年上海期货从业资格：其他利率类衍生品模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）一、分立的说法，不正确的选项是（）。

A．期货交易所采取吸收合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继

B．期货交易所采取新设合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继

C．期货交易所采取吸收合并的，合并各方的债务免除

D．期货交易所分立的，其债权、债务由分立后的期货交易所承继二、与单边的多头或空头投机交易相较，套利交易的要紧吸引力在于__。

A．风险较低

B．成本较低

C．收益较高

D．保证金要求较低3、动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后，（）依法取得相应的受偿权，能够依法参与期货公司清算。

A．中国证监会

B．财政部

C．期货投资者保障基金管理机构

D．期货投资者4、期货经纪公司在经营进程中应坚持的首要原那么是（）。

A．服务周到

B．技能熟练

C．诚实信用

D．小心谨慎五、在我国，会员制期货交易所的注册资本出资人是（）。

A．企业法人

B．自然人

C．会员

D．国有企业六、沪深300股指数的基期指数定为__。

A．100点

B．1000点

C．2000点

D．3000点7、我国的期货交易必需在（）内进行。

A．期货交易所

B．商品交易市场

C．商品产地

D．买卖双方约定的场所八、6月5日，某投资者在大连商品交易所开仓卖出玉米期货合约40手，成交价为2220元/吨，当日结算价钱为2230元/吨，交易保证金比例为5%，那么该客户当天须缴纳的保证金为__。

A．44600元

B．22200元

C．44400元

D．22300元九、期货公司高级治理人员在申请任职资格时，必需提交（）名推荐人的书面推荐意见。

A．3

B．2

C．5

D．110、《期货从业人员执业行为准那么》自（）实施。

A．2003年7月1日

B．2003年7月10日

C．2003年6月30日

D．2003年7月31日

1一、若是套期保值者能争取到一个有利的__，套期保值交易就可以够获利。

A．利息

B．基差

C．现货价格

D．期货价格1二、以下能够从事期货交易的是（）。

A．国家机关和事业单位

B．某集团下属公司

C．期货交易所的工作人员

D．中国期货业协会的工作人员13、4月初黄金现货价钱为200元/克，某矿产企业估量以后3个月会有一批黄金产出，决定对其进行套期保值，该企业以205元/克的价钱在6月份黄金期货合约上建仓，7月初，黄金现货价钱跌至192元/克，该企业在现货市场将黄金售出，那么该企业期货合约对冲平仓价钱为__元/克(不计手续费等费用)。

A．203

B．193

C．197

D．19614、期货交易所应当向（）报送财务会计报告。

A．期货保证金安全存管监控机构

B．国务院期货监督管理机构

C．期货公司

D．非期货公司结算会员1五、某期货交易所会员现有可流通的国债200万元，该会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金为60万元，那么该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于（）万元。

A．200

B．50

C．160

D．2401六、假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，那么4月15日的指数期货理论价钱是__。

A．1459.64点

B．1460.64点

C．1469.64点

D．1470.64点17、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价钱卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而致使丁某保证金不足，小王向营业部领导汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。第二天，该白糖合约价钱下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某觉察这一事件，即提出索赔。若是丁某要提起诉讼，应当以（）为被告。

A．期货公司

B．期货公司营业部

C．小王

D．期货公司和小王1八、我国期货交易所会员必需是（）。

A．自然人

B．事业单位

C．境内企业法人

D．境外企业法人1九、中国期货业协会是（）。

A．事业单位

B．企业法人

C．社会团体法人

D．从事期货经营的机构20、以下关于期货公司的说法，不正确的选项是（）。

A．期货公司的股东有虚假出资行为的，国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货公司股权，但不得限制其股东权利

B．国务院期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿

C．期货公司出现重大风险、严重危害期货市场秩序的，国务院期货监督管理机构可以对其进行接管

D．期货公司出现严重危及稳健运行、损害客户合法权益的行为的，国务院期货监督管理机构可以责令调整有关部门负责人员2一、结算预备金余额的计算公式应为__。

A．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金+当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)

B．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金+当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)

C．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)

D．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)2二、某一期权标的物市价是95.45点，以此价钱买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EUBIBOR)期货合约，6月20日该投机者以95.40点的价钱将手中的合约平仓。在不考虑其他本钱因素的情形下，该投机者的净收益是__。

A．1250美元

B．-1250美元

C．12500美元

D．-12500美元23、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业进程中，林某为了取得更多客户，在为客户提供效劳进程中，多次向客户谎称其竞争对手——乙期货公司信用低下，常常欺骗客户等，致使乙期货公司业务大幅度下滑。林某的行为违背了《期货从业人员执业行为准那么（修订）》关于（）的规定。

A．合规执业

B．专业胜任

C．竞争准则

D．不正当竞争24、当看涨期权的执行价钱高于那时的标的物价钱时，该期权为__。

A．实值期权

B．虚值期权

C．平值期权

D．市场期权2五、大豆提高套利的做法是__。

A．购买大豆期货合约的同时，卖出豆油和豆粕的期货合约

B．购买大豆期货合约

C．卖出大豆期货合约的同时，买入豆油和豆粕的期货合约

D．卖出大豆期货合约二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）一、期货从业人员受到（）的纪律惩戒的，应当参加中国期货业协会组织的专项后续职业培训。

A．训诫

B．公开谴责

C．暂停从业资格

D．撤销从业资格二、风险治理的大体流程包括__。

A．风险识别

B．风险的预测和气宇

C．风险操纵

D．风险排除3、以下说法错误的有（）。

A．不得获取利益是期货从业人员在执业过程中应当遵守的原则

B．期货从业人员在执业过程中获取利益的应当退还

C．期货从业人员在执业过程中获取不正当利益的应当退还

D．期货从业人员在执业过程中应严格自律4、期货公司有（）行为的，责令更正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得或违法所得不满10万元的，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严峻的，责令停业整顿或撤消期货经纪业务许可证。

A．接受不符合规定条件的单位或者个人委托的

B．允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易

C．违反规定从事与期货业务无关的活动的

D．从事期货自营业务的五、以下属于期货经纪合同无效的情形有（）。

A．没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务

B．不具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的

C．从事期货经纪业务导致客户产生重大损失的

D．违反法律、法规禁止性规定的六、期货公司及其营业部有（）行为的，依照《期货交易治理条例》第70条惩罚。

A．按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产相互独立、分别管理

B．未按照规定缴存结算担保金、结算准备金，或者未维持最低数额的结算准备金等专用资金

C．对股东、实际控制人及其关联人的期货交易降低风险管理要求，侵害其他客户合法权益

D．以合资、合作、联营方式设立营业部，或者将营业部承包、出租给他人，或者违反营业部集中统一管理规定7、期货交易所的职责包括（）。

A．提供交易的场所

B．设计期货合约

C．监督期货交易

D．按照章程和交易规则对会员进行监督管理八、美国期货投资基金的联邦监管机构包括__。

A．证券交易委员会

B．全国证券商协会

C．全国期货业协会

D．商品期货交易委员会九、以下关于中国证监会的表述中正确的有（）。

A．依法对期货公司进行监督管理

B．无权对期货公司分支机构进行监督管理

C．中国证监会派出机构依法经中国证监会授权对期货公司及其分支机构进行监督管理

D．中国证监会派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监督管理10、期货交易所应当就其市场内的交易情形编制（），并及时发布。

A．周报表

B．月报表

C．季度报表

D．年报表

1一、关于中国证监会对期货交易所的监管描述正确的有（）。

A．中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施

B．中国证监会认为有必要的，可以对期货交易所高级管理人员实施提示

C．中国证监会可以向期货交易所派驻督察员

D．中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何费用1二、以下关于成交量的说法，正确的选项是__。

A．成交量是指一段时间(一般分5分钟、15分钟、30分钟、1小时、1日、1周1个月和1年等)里买入的合约总数或卖出的合约总数

B．每一交割月份合约中，全体买方买入的合约总数必然与全体卖方卖出的合约总数相等，因此，合约成交量的统计通常只计算其中一方成交的合约数

C．在中国内地，不同期货交易所对合约成交量的统计有所差异，中国金融期货交易所采取单边计算，而其他三家期货交易所采取双边计算

D．成交量水平可以反映市场价格运动的强烈程度。成交量越大，则反映出市场的强烈程度越高13、期货从业人员应当具有（）。

A．投资经验

B．专业知识

C．职业道德

D．专业技能14、金融期货的特点包括__。

A．金融期货的交割具有极大的便利性

B．金融期货的交割价钱盲区大大缩小

C．金融期货中期现套利交易更易进行

D．金融期货中逼仓行情难以发生1五、期货从业人员不得从事或协同从事（）等行为。

A．编造并传播有关期货交易的虚假信息

B．欺诈客户

C．内幕交易

D．操纵期货交易价格1六、一个完整的期货交易流程应包括__

A．开户与下单

B．竞价

C．结算

D．交割17、期货公司超出客户指令价位的范围，将（）的差价利益占为己有的，客户要求期货公司返还的，人民法院应予支持，期货公司与客户另约定的除外。

A．高于客户指令价格卖出

B．高于客户指令价格买入

C．低于客户指令价格卖出

D．低于客户指令价格买入1八、以下表述中，正确的有（）。

A．期货公司应当加入期货业协会

B．期货公司应当加入工商企业联合会

C．中国期货业协会对期货公司进行监督管理

D．中国期货业协会对期货公司进行自律性管理1九、按执行时刻划分，期权能够分为__。

A．看涨期权

B．看跌期权

C．欧式期权

D．美式期权20、期货公司的董事会除应当行使《公司法》规定的职权外，还应当履行以下（）职责。

A．研究制定客户保证金平安存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产珍惜和期货保证金平安存管监控的各项要求

B．研究制定风险治理、内部操纵制度

C．审议并决定客户保证金平安存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产珍惜和期货保证金平安存管监控的各项要求

D．审议并决定风险治理、内部操纵制度2一、在实践中，企业识别风险的方式有__。

A．风险列举法

B．流程图分析法

C．VaR方法

D．CVaR方法2二、套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货商品或资产品种__的期货合约，从而在期货和现货两个市场之间成立盈亏冲抵机制，以规避价钱波动风险的一种交易方式。

A．品种相同或相关

B