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文档简介

第七章多重共线性本章主要内容：第一节多重共线性的概念及产生原因第二节多重共线性的后果

第三节多重共线性的检验第四节多重共线性的修正方法第五节案例分析

第一节多重共线性的概念及产生原因多重共线性的概念多重共线性产生的原因对于k元线性回归模型如果模型的解释变量之间存在着较强的相关关系，则称模型存在多重共线性。

一、多重共线性的概念多重共线性有两种情况：完全多重共线性和近似多重共线性。则称模型存在完全多重共线性。

二、多重共线性产生的原因模型产生多重共线性主要有以下原因：（1）经济变量变化趋势的同向性许多经济变量在时间上有共同变化的趋势。例如，在经济繁荣时期，收入、消费、储蓄、投资、就业等都趋向于增长；在经济衰退时期，都趋向于下降。经济变量之间的这种相关因素是造成多重共线性的主要根源。（2）解释变量中含有滞后变量在计量经济学模型中，往往需要引入滞后经济变量来反映真实的经济关系。例如，以相对收入假说为理论假设，则居民消费Ct的变动不仅受当期收入Yt的影响，还受前期收入Yt-1的影响，于是建立以下模型：显然，当期收入和前期收入之间存在着较强的线性相关性。多重共线性一般与时间序列有关，但在截面数据中也经常出现。例如，在生产函数中，大企业拥有大量的劳动力和资本，小企业只有较少的劳动力和资本，投入的劳动量和资本量通常是高度相关的。在多元线性回归模型中，我们关心的并不是多重共线性的有无，而是多重共线性的程度。当多重共线性程度过高时，将给最

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