金融风险管理智慧树知到课后章节答案2023年下哈尔滨金融学院

金融风险管理智慧树知到课后章节答案2023年下哈尔滨金融学院哈尔滨金融学院

第一章测试

商业银行在业务经营中的非预期损失需要银行的（）来覆盖。

A:会计资本

B:核心资本

C:经济资本

D:监管资本

答案:经济资本

下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A:交易对手信用评级的下降不属于信用风险

B:对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C:信用风险只有当违约实际发生时才会产生

D:信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式

答案:信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式

20世纪80年代，商业银行进入（）。

A:全面风险管理模式阶段

B:负债风险管理模式阶段

C:资产负债风险管理模式阶段

D:资产风险管理模式阶段

答案:全面风险管理模式阶段

在商业银行的下列活动中，不属于风险管理流程的是（）。

A:风险计量

B:风险承担能力确定

C:风险控制

D:风险识别

答案:风险承担能力确定

某商业银行在给甲企业发放贷款时，乙企业为甲企业提供了第三方担保，此商业银行运用了（）策略。

A:风险规避

B:风险补偿

C:风险转移

D:风险对冲

E:风险分散

答案:风险转移

下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有（）。

A:经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的

B:在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据经风险调整的资本收益率衡量资产组合的风险与收益是否匹配

C:在单笔业务层面上，经风险调整的资本收益率可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据

D:使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

E:在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率

答案:在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据经风险调整的资本收益率衡量资产组合的风险与收益是否匹配

;在单笔业务层面上，经风险调整的资本收益率可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据

;使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

;在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率

金融风险对宏观经济产生的影响包括（）。

A:影响着宏观经济政策的制定和实施

B:引起实际收益率、产出率、消费和投资的下降

C:引起金融市场秩序混乱，破坏社会正常的生产和生活秩序

D:影响该国国际经贸活动和金融活动的进行和发展

E:直接影响着一个国家的国际收支

答案:影响着宏观经济政策的制定和实施

;引起实际收益率、产出率、消费和投资的下降

;引起金融市场秩序混乱，破坏社会正常的生产和生活秩序

;影响该国国际经贸活动和金融活动的进行和发展

;直接影响着一个国家的国际收支

巴塞尔委员会的宗旨是加强金融机构监管的国际合作，共同防范和控制金融机构风险，保证国际金融业的安全和发展。（）

A:错B:对

答案:错

《巴塞尔协议Ⅱ》引入了计量信用风险的内部评级法，银行既可以采用外部评级公司的评级结果确定风险权重，也可以用各种内部风险计量模型计算资本要求。（）

A:错B:对

答案:对

经济资本的重要意义在于强调资本的有偿占有，即占有资本来防范风险是需要付出成本的。（）

A:对B:错

答案:对

第二章测试

某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，则该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。

A:300

B:700

C:1000

D:500

答案:700

假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述中，正确的是（）。

A:发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

B:资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

C:购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%,则该交易不存在利率风险

D:以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为零

答案:发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

()限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。

A:交易

B:净头寸

C:头寸

D:总头寸

答案:净头寸

一家银行1年期的浮动利率贷款按月根据美国联邦债券利率浮动，1年期的浮动利率存款

按月根据LIBOR浮动，当联邦债券利率和LIBOR浮动不一致的时候，利率风险表现出（）。

A:基准风险

B:收益率曲线风险

C:期权性风险

D:重新定价风险

答案:基准风险

假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种

略中，最适合理性投资者的是（）。

A:卖出永久债券

B:买入距到期日还有半年的债券

C:买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券

D:买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券

答案:买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券

下列关于久期分析的说法中错误的是()。

A:采用标准久期分析法不能根好地反映期权性风险

B:久期分析侧重于街量利率变动对银行当期收益的影响

C:对于利率的大幅变动,久期分析的结果就不再准确

D:采用标准久期分析法不能反映基准风险

答案:久期分析侧重于街量利率变动对银行当期收益的影响

商业银行的债券交易部门经过计算获得在95%的置信水平下隔夜VaR为500万元,则该交易部门()。

A:预期在未来的252个交易日中有12.6天至多损失500万元

B:预计在未来的1年中有95天至少损失500万元

C:预期在来来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元

D:预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元

答案:预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元

假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源，贷款利率按照美国国库券利率每3个月重新定价一次，存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次，则该银行主要面临的市场风险有（）。

A:收益率曲线风险

B:基准风险

C:重新定价风险

D:期权性风险

E:汇率风险

答案:基准风险

;重新定价风险

下列关于缺口分析的说法，正确的有（）。

A:当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感性缺口

B:在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升

C:在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降

D:缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法

E:某时间段内的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致

影响

答案:当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感性缺口

;缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法

;某时间段内的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致

影响

VaR的计算涉及选取的因素（）。

A:持有期

B:持有金额

C:风险水平

D:置信水平

答案:持有期

;持有金额

;风险水平

;置信水平

第三章测试

()是通过对企业的经营成果.财务状况以及现金流量的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风险的目的。

A:经营状况分析

B:风险状况分析

C:财务状况分析

D:投资状况分析

答案:财务状况分析

关联方通常采用（)的形式申请银行贷款，虽然符合相关法律的规定，但企业集团频繁的关联交易存在着经营风险。

A:分摊费用

B:夸大收入

C:连环担保

D:频繁交易

答案:连环担保

按照国际管理，商业银行对于企业和个人的信用评定一般分别采用（）。

A:评分方法和评级方法

B:评级方法和评分方法

C:评分方法和评分方法

D:评级方法和评级方法

答案:评级方法和评分方法

某商业银行2016年共发放了1万笔长期个人住房贷款，假设该1万笔贷款预期在第1年、第2年、第3年的边际死亡率分别为5%、3%、1%,则该1万笔贷款预期在3年间的累计死亡率是（）。

A:9%

B:7.25%

C:8.77%

D:10.14%

答案:8.77%

A银行2010年贷款应提准备为1300亿元，贷款损失准备充足率为70%，则贷款实际计提准备为()亿元。

A:1100

B:1000

C:910

D:1375

答案:910

商业银行在对客户风险进行检测时，通常需要分析客户风险的基本面指标，这主要包括（）。

A:实力类指标

B:品质类指标

C:财务类指标

D:环境类指标

E:营运能力指标

答案:实力类指标

;品质类指标

;环境类指标

总收益互换是将传统的互换进行合成，以为投资者提供类似贷款或信用资产的投资产品，关于它的下列说法，正确的有（）。

A:投资者承担标的资产价格变动的所有风险

B:当标的资产的价格上升时，银行就支付给投资者一定的金额

C:总收益互换的核心主要是复制信用资产的总收益

D:银行支付相应的融资成本

E:投资者支付标的资产的所有收益

答案:投资者承担标的资产价格变动的所有风险

;当标的资产的价格上升时，银行就支付给投资者一定的金额

;总收益互换的核心主要是复制信用资产的总收益

在信用联动票据的中，投资者可以可以获得基础资产的原始价值。（）

A:错B:对

答案:错

非预期损失可以调整业务定价和提取相应的专项拨备来覆盖。（）

A:错B:对

答案:错

担保抵押债务被用来对有违约风险的资产进行证券化组合。（）

A:错B:对

答案:对

第四章测试

2005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险属于（）引发的风险。

A:内部流程

B:系统缺陷

C:外部事件

D:人员因素

答案:外部事件

下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。

A:建立适用于全行的操作风险基本控制标准

B:协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险

C:根据本行统一的操作风险管理评估方法识别、监测本部门的操作风险

D:拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程

答案:根据本行统一的操作风险管理评估方法识别、监测本部门的操作风险

下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。

A:未在抵押贷款的管理办法中明确规定“先落实抵押手续，后放款”

B:2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失

C:金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失

D:信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂／好处协助骗贷

答案:未在抵押贷款的管理办法中明确规定“先落实抵押手续，后放款”

商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查，其调查内容不包括（）。

A:财务稳健性

B:外包服务的集中度

C:突发事件应对能力

D:管理能力和行业地位

答案:外包服务的集中度

下列属于反洗钱工作意义的有（）。

A:做好反洗钱工作是提升商业银行经营业绩的需要

B:做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要

C:做好反洗钱工作是维护国家利益和社会利益的客观需要

D:做好反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要

E:做好反洗钱工作是维护商业银行信誉及金融稳定的需要

答案:做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要

;做好反洗钱工作是维护国家利益和社会利益的客观需要

;做好反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要

;做好反洗钱工作是维护商业银行信誉及金融稳定的需要

X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同,一且X银行的IT系统发生严重故障,Y数据服务中心将保证X银行的业务持续运行。针对以上案例分析,下列描述中正确的有()。

A:业务外包本身也可能存在风险

B:X银行旨在通过业务外包来转移操作风险

C:业务外包和保险—样.都能从根本上规避操作风险

D:外包有利于很行将工作重点放在核心业务上

E:外包服务最终的责任人依然是X银行

答案:业务外包本身也可能存在风险

;X银行旨在通过业务外包来转移操作风险

;外包有利于很行将工作重点放在核心业务上

;外包服务最终的责任人依然是X银行

经过多年努力，某股份制商业银行风险管理水平得以提高、资产结构更加合理，该商业银行管理层决定由权重法转为采用资本计量高级方法计量资本，下列表述正确的有（）。

A:商业银行采用高级方法的实施成本相对较高

B:高级方法能够更加敏感、准确地反映该行的风险水平

C:对中小规模银行而言，采用高级方法可以节约成本

D:该商业银行采用高级方法可适度降低风险加权资产

E:高级方法实施不需要事先获得监管核准

答案:高级方法能够更加敏感、准确地反映该行的风险水平

;该商业银行采用高级方法可适度降低风险加权资产

如果商业银行员工自己意识不到缺乏必要的知识／技能，却按照自己认为正确而实际错误的方式工作，那么这种行为应归属于操作风险中的内部欺诈类别。（）

A:错B:对

答案:错

操作风险损失的规模、频率之间不存在直接关系，常常带有鲜明的个案特征。（）

A:对B:错

答案:对

商业银行的代理业务即使发生操作风险损失也不大，因此不必过于关注。（)

A:错B:对

答案:错

第五章测试

（）说明商业银行流动性强。

A:核心存款的比率小

B:现金头寸指标低

C:贷款总额与总资产的比率高

D:大型商业银行的大额负债依赖度低

答案:大型商业银行的大额负债依赖度低

按照我国商业银行流动性管理办法规定，测量银行流动性状况的指标包括（）。

A:流动性比例

B:现金头寸指标

C:其余选项均是

D:核心存款比例

答案:流动性比例

下列关于流动性风险的说法不正确的是（）。

A:承担过多的信用风险会同时增加流动性风险

B:市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动

C:声誉风险与流动性风险无关

D:很多操作风险都可能对流动性造成显著影响

答案:声誉风险与流动性风险无关

我国《商业银行流动性管理办法》规定，流动性覆盖率的比例不得低于（）。

A:50%

B:100%

C:150%

D:25%

答案:100%

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8、5%，则利率变化对商业银行的可能影响是（）。

A:流动性减弱

B:商业银行需借入资金

C:流动性增强

D:资产负债发生变化

E:盈利13亿

答案:流动性减弱

;商业银行需借入资金

;资产负债发生变化

以下是影响商业银行流动性风险预警的外部信号有（）。

A:资产过于集中

B:外部评级下降

C:市场上出现关于商业银行的负面消息

D:资产质量下降

答案:外部评级下降

;市场上出现关于商业银行的负面消息

目前，我国商业银行流动性风险管理的通常做法是（）。

A:加强融资管理

B:加强信用风险和市场风险管理

C:提高监管的比例

D:完善流动性风险管理治理结构

E:由专门的部门负责日常流动性管理

答案:加强融资管理

;完善流动性风险管理治理结构

;由专门的部门负责日常流动性管理

流动性指标法的优点是夯实流动性风险管理基础，提高风险抵御能力。（）

A:对B:错

答案:对

流动性风险通常被认为是商业银行产生其他风险的直接原因。（）

A:对B:错

答案:错

第六章测试

日常国别风险信息监测渠道不包括（）。

A:小道消息

B:新闻平台

C:外部评级机构数据

D:银行内部信息

答案:小道消息

在商业银行国别风险管理中，借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿付其境外债务的风险，被称为（）。

A:传染风险

B:外汇风险

C:转移风险

D:政治风险

答案:转移风险

商业银行从事跨国投资和贷款业务，应当特别