华夏经典配置混合型证券投资基金

华夏经典配置混合型证券投资基金（原中信经典配置证券投资基金）2010年第1季度报告2010年3月31日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年四月二十日

PAGE§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人于2010年3月11日刊登了《华夏基金管理有限公司关于修订中信经典配置证券投资基金基金合同及托管协议部分条款的公告》，对《中信经典配置证券投资基金基金合同》进行了修订，相应的修订自2010年3月24日起生效。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称华夏经典混合基金主代码288001交易代码288001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2004年3月15日报告期末基金份额总额1,634,797,666.04份早于市场预期。因此，股市在1季度并未呈现出去年年底市场普遍预测的“N”型走势，而是演变成为在上证指数3000点附近震荡的格局。本基金在1月上旬上证指数3200点附近进行了减仓操作，但是由于组合中周期股和金融股配置偏重，在大盘下跌中还是遭受了一定的损失。春节以后，本基金减持了部分周期股，提高了新能源、三网合一等新兴产业股票和重组股的配置。4.4.1.2市场展望及投资策略展望2季度，市场格局比较复杂。一方面，目前还没有能够引起经济增长形势逆转的因素出现，预计经济增长仍将保持平稳；另一方面，随着通胀预期的上升，政府紧缩政策的力度很可能会继续加强。对股市来讲，多空因素交织，再加上融资融券、股指期货推出所带来的不确定因素，股市在2季度的波动可能会加大。在融资融券和股指期货正式推出前后，本基金仍将保持对以银行为代表的大盘蓝筹股的超配，争取获得阶段性的超额收益。从中长期看，本基金更看好受益于收入分配改革的中低端消费品行业，以及受益于经济转型的战略性新兴产业，同时也将加强“自下而上”地发掘重组股。珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。4.4.2报告期内基金的业绩表现截至2010年3月31日，本基金份额净值为1.009元，本报告期份额净值增长率为-3.86%，同期业绩比较基准增长率为-2.93%。§5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（％）1权益投资994,212,852.0959.67其中：股票994,212,852.0959.672固定收益投资473,401,759.8228.41其中：债券473,401,759.8228.41资产支持证券--3金融衍生品投资--4买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--5银行存款和结算备付金合计189,712,571.9211.396其他资产8,937,772.900.547合计1,666,264,956.73100.005.2报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业16,440,000.001.00B采掘业93,392,874.505.66C制造业446,711,161.2727.09C0食品、饮料96,690,406.005.86C1纺织、服装、皮毛--C2木材、家具--C3造纸、印刷48,925,012.102.97C4石油、化学、塑胶、塑料82,676,687.255.01C5电子--C6金属、非金属46,318,000.002.81C7机械、设备、仪表138,996,539.828.43C8医药、生物制品33,104,516.102.01C99其他制造业--D电力、煤气及水的生产和供应业17,900,000.001.09E建筑业2,749,816.560.17F交通运输、仓储业27,855,391.961.69G信息技术业17,885,000.001.08H批发和零售贸易41,853,398.202.54I金融、保险业297,302,180.0018.03J房地产业--K社会服务业--L传播与文化产业17,855,029.601.08M综合类14,268,000.000.87合计994,212,852.0960.295.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（％）1601398工商银行19,000,48394,622,405.345.742600000浦发银行2,099,93147,836,428.182.903600069银鸽投资4,799,81447,038,177.202.854601939建设银行8,000,00045,360,000.002.755601106中国一重7,851,96442,243,566.322.566601328交通银行5,006,15241,450,938.562.517601169北京银行2,229,21137,272,407.922.268600028中国石化3,000,00035,190,000.002.139600887*ST伊利1,042,60033,686,406.002.0410600348国阳新能799,88432,195,331.001.955.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1国家债券224,744,464.6013.632央行票据68,817,000.004.173金融债券83,428,000.005.06其中：政策性金融债83,428,000.005.064企业债券74,178,295.224.505企业短期融资券--6可转债22,234,000.001.357其他--8合计473,401,759.8228.715.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（％）101020302国债⑶938,88095,108,544.005.77201011221国债⑿845,67086,410,560.605.243090104809央行票据48700,00068,817,000.004开02500,00052,855,000.003.21511200608万科G2373,67440,181,165.222.445.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8投资组合报告附注5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.8.3其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金1,760,000.002应收证券清算款454,434.253应收股利-4应收利息6,715,850.975应收申购款7,487.686其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计8,937,772.905.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(％)1125709唐钢转债22,234,000.001.355.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(％)流通受限情况说明1601106中国一重42,243,566.322.56新发流通受限5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。§6开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额1,666,615,704.77报告期期间基金总申购份额4,313,177.01报告期期间基金总赎回份额36,131,215.74报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额1,634,797,666.04§7影响投资者决策的其他重要信息7.1报告期内披露的主要事项2010年1月4日发布华夏基金管理有限公司关于调整信息披露负责人的公告。2010年1月16日发布华夏基金管理有限公司公告。2010年2月1日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告。2010年2月9日发布华夏基金管理有限公司关于开通中国工商银行借记卡基金网上交易的公告。2010年2月26日发布华夏基金管理有限公司关于开通交通银行太平洋借记卡基金网上交易的公告。2010年3月11日发布华夏基金管理有限公司关于修订中信经典配置证券投资基金基金合同及托管协议部分条款的公告。2010年3月29日发布华夏基金管理有限公司关于开通中国工商银行借记卡基金网上交易定期定额申购业务的公告。7.2其他相关信息华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日2010年1季度，市场宽幅震荡，华夏基金坚持稳健投资的风格，在加强风险控制的基础上，把握结构性投资机会，旗下基金业绩表现良好。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，华夏基金旗下10只开放式基金实现净值正增长。其中，华夏复兴股票在166只标准股票型基金中排名第9；华夏中小板ETF在20只标准指数型基金中排名第2；华夏大盘精选混合在37只偏股型基金（股票上限95%）中排名第2；华夏稳增混合在12只灵活配置型基金（股票上限95%）中排名第1；华夏策略混合在40只灵活配置型基金（股票上限80%）中排名第1。本季度，华夏基金为投资人实现分红逾94亿元。在客户服务方面，2010年1季度，华夏基金继续以客户需求为导向，保持了较高的人工服务电话接通率，完善了在线客服等功能，不断提高服务效率，提升用户体验。§8备查文件目录8.1备查文件目录8.1.1中国证监会核准基金募集的文件；8