初级银行从业资格考试风险管理(习题卷8)

试卷科目：初级银行从业资格考试风险管理初级银行从业资格考试风险管理(习题卷8)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages初级银行从业资格考试风险管理第1部分：单项选择题，共179题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。[单选题]1.流动性风险的（）就是分析流动性风险的主要来源，从而能够有针对地进行相关流动性风险的计量与控制。A)识别B)计量C)监测D)控制[单选题]2.商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A)业务部门B)风险管理部门C)高级管理层D)风险管理委员会[单选题]3.从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是()。A)吸收损失B)降低风险C)获取收益D)提供贷款[单选题]4.()是指交易产品在现货市场成交后立即交割划分。A)现货交易B)远期交易C)即期买卖D)期货交易[单选题]5.下列关于商业银行负债管理的说法中，错误的是()。A)银行应保持负债来源的分散性与多样性B)银行应该积极管理和定期测试银行的市场接触能力C)商业银行不限制其从单一融资来源或某一特定期限获得资金的集中度D)银行应该建立持续的?市场接触?管理机制，以保持批发融资来源的稳定性[单选题]6.商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括()。A)行业个别企业出现亏损B)行业产能明显过剩C)市场需求出现明显下降D)金融危机对行业发展产生影响[单选题]7.对中小企业进行信用风险识别和分析时，除了关注与单一法人客户信用风险的相似之处外，商业银行还应关注的风险点不包括()。A)中小企业生产技术水平高、产品开发能力强B)中小企业普遍自有资金匮乏、产业层次较低C)中小企业在经营过程中大多采用现金交易，而且很少开具发票D)当中小企业面临效益下降、资金周转困难等经营问题时，容易出现逃、废债现象，影响其偿债意愿[单选题]8.关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。A)同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本B)相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量C)头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品D)在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流[单选题]9.以下是商业银行流动性风险预警的融资指标/信号的因素有()A)某项业务风险水平增加B)债权人提取要求兑付C)资产质量下降D)所发行的股票价格下跌[单选题]10.全面风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。A)流动性风险B)国家风险C)法律风险D)市场风险[单选题]11.下列模型中，能够直接估计客户违约概率的是(.)。A)专家判断法B)信用评分模型C)违约概率模型D)Credit.Risk+模型[单选题]12.关于负债来源分散化管理的说法错误的是（）A)风险管理人员应熟悉多样化的融资来源，了解银行融资来源的组成，熟悉不同类型金融工具的流动性特点，明了各融资工具在不同情景下的表现与可获得程度B)融资多样化目标应作为中期和长期融资计划的一部分与银行的预算和商业发展规划相一致C)商业银行应限制其从多种融资来源或某一特定期限获得资金的集中度D)高管层应明确了解银行的资产和融资来源的构成、特征和多样化程度[单选题]13.巴塞尔委员会《有效银行核心监管原则（2012）》指出，（）是风险管理体系的有机组成部分。A)内部控制B)合规管理C)有效隔离D)单独管理[单选题]14.利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会()。A)上升B)下降C)不变D)难以判断[单选题]15.以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是()。A)在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据B)使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制C)在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理D)在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等[单选题]16.下列关于巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是()。A)置信水平采用99%的双尾置信区间B)持有期为10个营业日C)市场风险要素价格的历史观测期至少为1年D)至少每3个月更新一次数据[单选题]17.下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。A)经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B)战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在C)风险管理部门负责制订商业银行最高级别的战略规划D)商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训[单选题]18.死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%,则3年的累计死亡率为()。A)0.17%B)0.77%C)1.36%D)2.32%[单选题]19.投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况所对应的收益率和概率如下表所示：则1年后投资股票市场的预期收益率为()。A)5％B)10％C)30％D)50％[单选题]20.银行应该建立持续的（）管理机制，以保持批发融资来源的稳定性。A)市场接触B)交易对手C)货币D)金融工具[单选题]21.对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。A)交易B)头寸C)风险价值D)止损[单选题]22.商业银行在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。A)3年B)4年C)5年D)2年[单选题]23.风险事件：2011年10月31日，拥有长达200年历史的世界最大期货交易商--全球曼氏金融控股公司(以下简称?全球曼氏金融?)向纽约南区破产法院提交了破产保护申请。相关背景：2010年3月，原新泽西州州长和高盛掌门人乔恩?克辛被任命为全球曼氏金融新一任首席执行官。2011年2月，乔恩?克辛公布在五年内将全球曼氏金融转型为投资银行的计划。全球曼氏金融?看中?因信用评级下滑价格走低但收益率上升的欧洲国家主权债券，于是大量买入来自西班牙、意大利、比利时、爱尔兰和葡萄牙等国家的债券，并将其抵押获取贷款，希望赚得利差。短短几个月，公司持有高达63亿美元的欧债敞口。随着欧债危机的不断加深，2011年10月24日，穆迪将全球曼氏金融评级调降至略高于垃圾级别。10月25日，全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二财季的财务状况，披露损失高达1．91亿美元，创历史记录，致使公司股价当天暴跌48％。随后在不到一周的时间内，全球曼氏金融市值蒸发已超过2／3。10月31日，在寻求整体或至少部分出售公司以避免破产命运的多轮谈判失败后，全球曼氏金融只好正式提出破产保护申请。根据上述案例描述，下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（）。A)战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B)战略风险管理不需要配置资本C)战略风险可能引发其他多种风险D)战略风险管理短期内没有益处[单选题]24.下列属于外资银行流动性监管指标的是(.)。A)单一客户授信集中度B)不良贷款拨备覆盖率C)营运资金作为生息资产的比例D)贷款损失准备金率[单选题]25.电脑?千年虫?的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于()引发的风险。A)外部事件B)人员因素C)系统缺陷D)内部流程[单选题]26.组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（）。A)商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法B)商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数C)资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测D)组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置[单选题]27.操作风险评估中的定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的()作出评估。A)发生频率和发生概率B)发生频率和影响程度C)发生概率和影响程度D)发生概率和损失金额[单选题]28.下列关于对我国商业银行的杠杆率的公式正确的是（）A)杠杆率=（核心一级资本-核心一级资本扣减项）/调整后的表内外资产余额B)杠杆率=（核心一级资本-核心一级资本扣减项）/表内外资产余额C)杠杆率=（一级资本-一级资本扣减项）/调整后的表内外资产余额D)杠杆率=（一级资本-一级资本扣减项）/表内外资产余额[单选题]29.反洗钱的主要制度不包括（）。A)客户身份识别制度B)金融教育培训制度C)大额交易与可疑交易报告制度D)客户身份资料和交易记录保存制度[单选题]30.下列（）不属于造成商业银行操作风险的外部因素。A)外部欺诈B)自然灾害C)行业竞争激烈D)交通事故[单选题]31.期权可以分为美式期权和欧式期权两类，以下关于它们的表述，不正确的是()。A)在美式期权中，买方可在任意时点要求卖方买人特定数量的某种交易标的物B)在欧式期权中，期权的买方至到期日前不得要求卖方履行期权合约C)美式期权与欧式期权是按照执行价格进行分类的D)美式期权和欧式期权是按照履约方式进行分类的[单选题]32.全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是()。A)全球的风险管理体系B)全面的风险管理范围C)全程的风险管理过程D)完全的风险规避制度[单选题]33.置信水平的选取应当视()而定。A)资产组合的特征B)模型的用途C)模型的使用者D)持有期[单选题]34.违约概率模型对历史数据的要求高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少()的数据。A)2年B)3年C)5年D)8年[单选题]35.假定某企业2015年的销售成本为50万元，销售收入为100万元，年初资产总额为170万元，年底资产总额为190万元，则其总资产周转率约为（）。A)47％B)56％C)63％D)79％[单选题]36.在商业银行的风险管理中，关于监事会的职责叙述有误的是()。A)监事会对股东大会负责B)监事会对商业银行的决策过程和执行进行监督和测评C)监事会检查和调研日常经营活动中是否存在违反既定风险管理政策和原则的行为D)监事会负责监督正常的经营管理活动[单选题]37.商业银行绩效考评应坚持的原则是()。A)公平公正B)诚实信用C)综合平衡D)客观公正[单选题]38.一般而言，由于汇率变动所造成的风险属于（）。A)信用风险B)市场风险C)操作风险D)商品价格风险[单选题]39.下列不属于专家判断法中市场相关因素的是()。A)经济周期B)宏观经济条件C)杠杆D)利率水平[单选题]40.1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，甚至影响了全球金融系统的稳定运行，这属于()。A)结算风险B)交易风险C)市场风险D)违约风险[单选题]41.商品价格风险中所述的商品不包括()。A)农产品B)矿产品C)白银D)黄金[单选题]42.()又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。A)盈利能力比率B)效率比率C)杠杆比率D)流动比率[单选题]43.资本充足率压力测试框架以()的压力测试为基础。A)综合风险B)混合风险C)多风险D)单一风险[单选题]44.商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于()活动的反馈循环。A)战略方案选择和公司治理B)战略实施和战略风险管理C)风险监测和运营绩效D)风险识别和整体战略[单选题]45.针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（）。A)企业当期利润是否足够偿还贷款本息B)企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息C)企业是否具有足够的融资能力和投资能力D)企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款[单选题]46.商业银行在实施限额管理的过程中，除了要制定交易限额、风险限额和止损限额外，还需要制定并实施合理的（）和处理程序。A)超限额监控B)授权管理C)上报程序D)返回检验[单选题]47.在实际操作中，()是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。A)出售流动资产B)同业拆入C)收回贷款D)长期在总资产中保存相当规模的流动性资产[单选题]48.()是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债。A)即期净敞口头寸B)远期净敞口头寸C)总敞口头寸D)期权敞口头寸[单选题]49.银行业监管机构对银行业实施监督管理，应当遵守的原则是()。A)依法、公开、公正、有效B)依法、公开、公正、效率C)依法、公开、公平、效率D)依法、公开、公平、有效[单选题]50.银行通常使用()来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响。A)收益率曲线B)风险价值C)久期缺口D)风险缺口[单选题]51.下列属于战略风险识别中观层面内容的是()。A)进入或退出市场的决策是否恰当B)资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品C)是否忽视对前台业务人员职业道德和风险管理的约束D)建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当[单选题]52.下列关于风险管理策略的说法，正确的是()。A)对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除B)风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿C)风险转移只能降低非系统性风险D)风险规避可分为保险规避和非保险规避[单选题]53.在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具是指()。A)核心一级资本B)其他一级资本C)二级资本D)一级资本[单选题]54.下列关于财务比率的表述，正确的是()。A)盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B)杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C)流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D)效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力[单选题]55.资本充足率等于（）。A)(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产-12．5×市场风险资本要求)B)(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产+12．5×市场风险资本要求)C)(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产+12．5×市场风险资本要求)D)(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产-12．5×市场风险资本要求)[单选题]56.狭义的资产证券化即（）。A)实体资产证券化B)证券资产证券化C)信贷资产证券化D)现金资产证券化[单选题]57.下列关于利率互换的说法，正确的是()。A)利率互换涉及本金的交换和利息支付方式的交换B)利率互换涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换C)利率互换不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换D)利率互换不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换[单选题]58.即使采用适当的缓释工具，也不能（）操作风险。A)限制B)降低C)分散D)消除[单选题]59.资产组合的信用风险通常应()单个资产信用风险的加总。A)大于B)小于C)等于D)无关[单选题]60.商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，商业银行面临的这种战略风险是()。A)行业风险B)技术风险C)品牌风险D)客户风险[单选题]61.风险文化的精神核心是()。A)风险管理策略B)风险管理理念C)公司治理结构D)内部控制系统[单选题]62.下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，不正确的是（）。A)蒙特卡洛模拟法是一种结构化模拟的方法B)通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况C)蒙特卡洛模拟法无需强大的计算设备，运算快捷D)比解析模型能得出更可靠，更综合的结论[单选题]63.下列关于客户信用评级的说法，不正确的是(.)。A)评价主体是商业银行B)评价目标是客户违约风险C)评价结果是信用等级和违约概率D)评价内容是客户违约后的债项损失大小[单选题]64.A银行2010年年初共有次级类贷款600亿元，在2010年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为300亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了100亿元、因核销减少了100亿元，则该银行2010年的次级类贷款迁徙率为()。A)33％B)66％C)75％D)100％[单选题]65.某银行2014年贷款应提准备为2000亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为()亿元。A)1300B)1600C)1800D)1700[单选题]66.银行所有风险中最具破坏力的风险是()。A)声誉风险B)操作风险C)流动性风险D)国别风险[单选题]67.经济资本主要是用于规避银行的()。A)预期损失B)消耗性损失C)灾难性损失D)非预期损失[单选题]68.不良贷款拨备覆盖率计算公式为()。A)(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款)B)(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)C)(一般准备+专项准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)D)(一般准备+专项准备)/(次级类贷款+可疑类贷款)[单选题]69.银行体系不可消除的内生因素是()。A)收益B)竞争C)风险D)垄断[单选题]70.下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是()。A)声誉风险通过整体的、系统化的方法来管理B)声誉风险无法通过加强内部控制来避免C)声誉风险不会损害到银行的经济价值D)声誉风险与其他风险不具有相关性[单选题]71.远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括()。A)即期汇率B)两种货币之间的利率差C)期限D)交易金额[单选题]72.下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是()。A)公开原则是指银行应将所有业务活动进行公开．保证完全的透明度B)公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者C)对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正D)效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源[单选题]73.越来越多的非银行类金融服务机构在提供更加便利和多元化的金融服务，填补市场空白的同时，也在逐步侵蚀商业银行原有的市场份额，商业银行面临的这种战略风险是（）。A)行业风险B)客户风险C)竞争对手风险D)技术风险[单选题]74.商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列()情况下，商业银行不需要调整战略规划。A)中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B)房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C)中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D)客户的结构发生变化，提出新的需求[单选题]75.银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括()。A)经营绩效类指标B)风险可控类指标C)资产质量类指标D)审慎经营类指标[单选题]76.巴塞尔委员会提出要将银行总经济资本的()分配给操作风险，这种按总收入一定比例提取资本的方法也称为?阿尔法(α)法?A)4%15B)8%C)12%D)15%[单选题]77.外债总额与国民生产总值之比的一般限度是()。A)15％～20％B)20％～25％C)25％～30％D)30％～35％[单选题]78.核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，体现为对关键人员依赖的风险，下列选项中，()不是这种风险的表现。A)缺乏足够的后援／替代人员B)相关信息缺乏共享和文档记录C)雇员成本增加D)缺乏岗位轮换机制[单选题]79.企业级风险管理信息系统极为复杂，具有()的特点。A)多向交互式、程序化B)单向交互式、独立化C)单向动态式、智能化D)多向交互式、智能化[单选题]80.下列关于风险文化的表述，不正确的是()A)培植风险文化不是阶段性任务，而是商业银行的一项?终身事业?B)健康的风险文化以商业银行整体文化为背景，以经营价值最大化为目标C)制度是风险文化的精神核心D)风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡[单选题]81.国际贷款中，弱势债权人可通过()的保护来避免因国家主权风险而作出让步。A)布雷迪债券的信用品质B)贷款保证(抵押品)C)双重货币限制条款D)交叉违约条款[单选题]82.在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是()A)商业银行的许多负债无法展期或以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不减少相应资产B)市场对信用等级特别重视，商业银行间及各类金融机构间的融资能力的差距会有所扩大，一些商业银行获益，一些受损C)商业银行必须建立适当的流动性风险管理的内部控制系统，定期、独立地检查和评价系统的有效性，并在必要时确保对内部控制系统进行适当调整或强化D)商业银行关于现金流量发布的历史经验和对市场惯例的了解对决策会有所帮助，但危机时刻主观判断常常占有更重要的地位。[单选题]83.商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。A)增加收益B)提高经济资本配置效率C)降低客户违约风险D)实现资产多元化配置[单选题]84.下列关于互换的说法，不正确的是()。A)互换指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约B)较为常见的互换有利率互换和货币互换C)利率互换涉及本金的交换D)货币互换是指交易双方基于不同货币进行的现金流交换[单选题]85.以下不属于内部评级法初级法下的合格金融质押品的是()。A)黄金B)公开上市交易股票C)银行存单D)应收账款[单选题]86.在单个客户授信限额管理中，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是确定客户的()。A)最低债务承受额B)最高债务承受额C)平均债务承受额D)以上均不正确[单选题]87.无论是银行本身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来，都势必要与一系列非本国事务打交道。而凡是涉及到两个或两个以上主权地区的业务，就难免会受到（）的影响。A)国别风险B)法律风险C)声誉风险D)流动性风险[单选题]88.杠杆率指标具有逆周期性的特点，在经济上行期，资产价格上升，银行会（）资产规模，杠杆率指标会相应（）。A)缩小，下降B)缩小，上升C)扩大，下降D)扩大，上升[单选题]89.商业银行对外币的流动性风险管理不包括()。A)将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行B)将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行C)制定各币种的流动性管理策略D)制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划[单选题]90.（）是商业银行的最高风险管理、决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A)高级管理层B)监事会C)董事会D)风险管理部门[单选题]91.（）是代表某一业务领域操作风险变化情况的统计指标，是识别操作风险的重要工具。A)标准法B)关键风险指标C)高级计量法D)内部评级法[单选题]92.（）指某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。A)中等国别风险B)较高国别风险C)低国别风险D)较低国别风险[单选题]93.下列关于外部审计的说法正确的是()。A)国际上，监管者与外部审计机构主要通过电话视频的形式进行信息沟通B)外部审计有利于提高信息披露质量C)适度发挥外部审计对银行的监督作用，有利于大幅降低代理成本，提高企业经营者与所有者的信息对称D)外部审计采用非现场检查的方式[单选题]94.商业银行监事会应当对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少（）向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。A)每年一次B)每年两次C)每年四次D)每年五次[单选题]95.全球系统重要性金融机构的评估标准包括规模、关联性、复杂性、可替代性及全球活跃程度等五大方面指标，我国第一家人选全球系统重要性银行的是()。A)中国建设银行B)中国工商银行C)中国农业银行D)中国银行[单选题]96.为有效规避和缓释业务所涉国别风险，下列说法错误的是（）。A)严守集中度限额，减少对高和较高风险国家的业务B)增加风险较高的第三国母公司或银行的担保或承兑C)?了解你的客户?及所在国家（地区）风险D)对贷款采取结构性的安排[单选题]97.商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的()作为核心资金，为贷款提供金融来源。A)平均存款B)平均贷款C)期望存款D)期望贷款[单选题]98.商业银行的(.)是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。A)市场风险B)流动性风险C)国家风险D)战略风险[单选题]99.若借款人甲、乙在内部评级中的违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为()。A)0.02%，0.04%B)0.03%，0.03%C)0.02%，0.03%D)0.03%，0.04%[单选题]100.商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门职责不清晰，相关的数据/信息不全面、不及时、不准确，未履行必要的汇报义务或对外部汇报不准确是指()。A)产品设计缺陷B)错误监控/报告C)管理信息不准确D)管理信息不及时[单选题]101.下列关于市场风险的说法，不正确的是()。A)市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险B)市场风险具有明显的非系统性特征C)市场风险与其他风险相比，容易计量D)银行表内外都存在市场风险[单选题]102.根据《银行贷款损失准备计提指引》，银行应当按照()原则，合理估计贷款可能发生的损失，及时计提贷款损失准备。A)合理性B)公平性C)合规性D)谨慎会计[单选题]103.下列属于商业银行风险管理战略内容的是()。A)战略目标和战略方式B)战略目标和实现路径C)战略目标和实现方式D)战略目标和战略管理[单选题]104.20世纪60年代，()是华尔街的第一次数学革命的金融理论。A)马科维茨提出的现代资产组合理论B)夏普、林特尔、莫斯提出的CAPM模型C)布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型D)罗斯提出套利定价理论[单选题]105.关于以下银行资本监管的说法中，不正确的是（）。A)监管实践中，对资本充足率的监管不应该作为监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的依据B)国内外教训反复证明，银行业资产规模的盲目扩张是银行业危机的主要原因C)在现代银行体系中，对各类银行提出统一的最低资本要求，能够降低银行之间的不公平竞争D)资本监管是银行宏观审慎监管的核心[单选题]106.下列关于声誉危机管理规划的说法中，正确的是()。A)如今更加具有建设性的危机处理方法是?分清敌我?B)危机管理应当采用?辩护或否认?的对抗战略C)声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D)危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划不能给商业银行创造附加价值[单选题]107.下列关于资产证券化的说法中，正确的是()。A)具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点B)在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的C)有利于分散信用风险，改善资产质量D)以上都正确[单选题]108.下列关于外币的流动性风险管理的说法中，错误的是()。A)高级管理层首先应该明确外币流动性的管理架构B)外币的流动性管理只能集中在总部C)商业银行的外币流动性管理决策依赖于其融资需求的规模、进入外汇市场融资的渠道以及从事表外业务的能力D)我国的外币流动性管理方法仍主要依赖历史数据和管理人员的经验判断与估计[单选题]109.评估剩余操作风险的重要程度属于自我评估流程中的()阶段。A)准备B)评估C)报告D)制定与实施控制优化方案[单选题]110.高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过()来给出。A)内部操作风险计量系统B)外部操作风险控制系统C)外部操作风险计量系统D)内部操作风险识别系统[单选题]111.根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述中，恰当的是（）。A)风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、监测和控制的职能外包B)风险管理部门应当与业务部门保持相对独立C)风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行D)风险管理部门应当承担风险管理的最终责任[单选题]112.银行风险管理的流程不包括()。A)风险识别B)风险控制C)风险评估D)风险计量[单选题]113.不确定条件下的投资组合理论的提出者是()。A)哈瑞?马科维茨B)威廉?夏普C)费雪?布莱克D)麦隆?斯科尔斯[单选题]114.内部审计方面，商业银行至少应每（）年进行一次全面审计。A)二B)三C)四D)五[单选题]115.假定某企业2008年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35%，且该年度其平均资产总额为180万元，则其资产回报率(ROA)约为(.)。A)33%B)35%C)37%D)41%[单选题]116.下列哪项不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容（）A)有明确记载的声誉风险管理政策和流程B)深入理解不同利益持有者对自身的期望值C)建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警D)实现银行利润的最大化，无需考虑社会责任感[单选题]117.风险事件：2007年，受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响，英国北岩银行发生储户挤兑事件。自9月14日全国范围内的挤兑事件发生以来，截止18号，严重的客户挤兑导致30多亿英镑的资金流出，占存款总量的12％左右。短短几个交易日中，北岩银行股价下跌了将近80％。英国议会2008年2月21日通过了将北岩银行国有化的议案，授权该国政府将北岩银行的所有股份暂时归入其名下，并由独立的审计机构来计算股东的收益。相关背景：北岩银行1997年10月1日进行公司制改革，实施高速扩张战略。房地产按揭贷款业务快速发展，资本消耗较大。1997～2007年10年间，其资产规模增长7倍，年均增长21．34％，而资本充足率从2003年的14．3％降至2006年的11．6％。1997年底合并总资产仅158亿英镑，2006年底合并资产达1010亿英镑，其中89．2％的资产是住房抵押贷款，已成为英国第五、苏格兰地区第二大的住房抵押贷款机构，并于2001年9月入选伦敦富时100指数。北岩银行2006年末向消费者发放的贷款占总资产的比重为85．498％，加上无形资产、固定资产，全部非流动性资产占比高达85．867％，而流动性资产仅占总资产的14．133％，特别是其中安全性最高的现金及中央银行存款仅占0．946％。从负债方面来看，北岩银行资金来源中50％来自资产证券化，大大高于英国银行平均7％的证券化融资率，平均期限3．5年；10％来自资产担保债券，平均期限7年；批发市场拆人资金占25％，其中近一半资金的期限不足1年。为实现高速增长，北岩银行从批发市场上大量拆入资金，并于1999年采取了?分销源头?的融资模式。在这种模式中，银行不再将贷款持有到期，而是将贷款卖给投资者。该银行通过将抵押贷款打包，并将打包的抵押贷款作为进一步融资的抵押物--即?资产证券化?过程，使其资产负债表上的贷款实现了风险隔离。2004年，北岩银行引入了?资产担保债券?，即银行本身持有资产并据此发行资产担保债券。这样虽可以使银行在获得市场融资的同时享受较高的贷款收益，但也加大了银行自身的风险暴露。英国北岩银行的挤兑事件提醒各大银行要加强流动性风险监管。关于商业银行的流动性监管的辅助指标，下列说法不正确的是（）。A)经调整资产流动性比例=调整后流动性资产余额／调整后流动性负债余额×100％B)经调整后流动性负债余额=流动性负债总和-1个月内到期用于质押的存款金额C)存贷款比例不得超过75％D)存贷款比例=各项存款余额／各项贷款余额×100％[单选题]118.代理合同文件存在瑕疵、错误和误导销售，属于商业银行代理业务中哪一类操作风险点（）A)外部事件B)人员因素C)系统缺陷D)内部流程[单选题]119.下列各项中不是风险处置纠正的内容的是()。A)风险纠正B)风险防范C)市场退出D)风险救助[单选题]120.在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是()。A)公允价值和预期价值B)市场价值和公允价值C)名义价值和市场价值D)内在价值和名义价值[单选题]121.根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是客户评级，第二维是()。A)债务人评级B)债项评级C)不良贷款评级D)贷款评级[单选题]122.关于风险管理的?三道防线?说法错误的是（）。A)第一道防线--业务条线部门B)第二道防线--风险管理部门和合规部门C)第三道防线--内部审计D)第二道防线--银保监会[单选题]123.商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于商业银行集中型的风险管理部门设置的说法中，错误的是()。A)涉及的风险管理领域广B)并不适合所有的商业银行采用C)不利于绝对控制商业银行的敏感信息D)资金投入巨大[单选题]124.以下（）不属于声誉风险管理的基本做法。A)明确董事会和高级管理层的责任B)建立清晰的声誉风险管理流程C)采取恰当的声誉风险管理方法D)无明确记载的危机处理流程[单选题]125.关于商业银行常用的风险规避策略，下列叙述不正确的是（）。A)采取授信额度B)?收软付硬?、?借硬贷软?的币种选择原则C)设立非常有限的风险容忍度D)使用交易限额[单选题]126.关于商业银行资本的作用，下列叙述不正确的是（）。A)维持市场信心B)使银行免受损失C)提供融资D)限制业务过度扩张[单选题]127.关于表外项目的处理，下列说法不正确的是（）。A)对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算B)商业银行首先将表外项目的实际本金额乘以信息转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产C)对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，主要包括互换、期权、远期和贵金属交易D)与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证其信用转换系数为20％[单选题]128.如果中央银行提升准备金率，银行的流动性将()。A)增加B)减少C)不变D)无法确定[单选题]129.证券业存款属于()。A)敏感负债B)脆弱资金C)平均存款D)核心存款[单选题]130.关联交易是指发生在集团内()之间的有关转移权利和义务的事项安排。A)股东B)关联方C)股东与高级管理层D)董事会与高级管理层[单选题]131.在分析单一法人客户的非财务因素时，在管理层风险方面不需要关注的是（）。A)某机械公司的管理层决策过程B)某文化公司王总经理的年龄C)某证券公司何副总的诚信度D)某保险公司客户主管的素质[单选题]132.可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（）。A)单一客户风险限额B)集团客户风险限额C)组合限额D)区域风险限额[单选题]133.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于()的风险管理策略。A)风险对冲B)风险分散C)风险转移D)风险补偿[单选题]134.当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，即出现（）。A)资产敏感型缺口B)资产缺口C)负债缺口D)负债敏感型缺口[单选题]135.()通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A)名义价值B)市场价值C)公允价值D)市值重估[单选题]136.下列不属于战略风险流程的是()。A)战略风险识别B)外部审计C)战略风险评估D)监测和报告[单选题]137.()通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A)名义价值B)市场价值C)公允价值D)市值重估价值[单选题]138.0《巴塞尔新资本协议》只对()的定义作了一个尝试性的规定：?包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。?A)法律风险B)流动性风险C)声誉风险D)国家风险[单选题]139.（）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A)主权风险B)传染风险C)货币风险D)转移风险[单选题]140.采用内部评级法高级法的银行，应建立估计表外项目违约风险暴露的程序，规定每笔表外项目采用的()。A)违约概率估计值B)违约风险暴露估计值C)违约金额估计值D)违约损失率估计值[单选题]141.商业银行控制操作风险的前提是()。A)建立完善的内部控制体系B)建立完善的公司治理结构C)加强外部监管体制建设D)建立完善的信息管理系统[单选题]142.下列关于盈利能力比率指标的计算公式中，错误的是()。A)销售毛利率=[(销售收入-销售成本)／销售收入]×100％B)销售净利率=(净利润／销售收入)×100％C)总资产收益率(权益报酬率)=净利润／[(期初所有者权益合计+期末所有者权益合计)／2]×100％D)资产净利率(总资产报酬率)=净利润／[(期初资产总额+期末资产总额)／2]×100％[单选题]143.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。这是贷款五级分类中的()类贷款。A)关注B)可疑C)次级D)损失[单选题]144.按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是()。A)在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B)无法出售的贷款C)可以出售、但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D)商业银行可出售的贷款组合[单选题]145.（），巴塞尔委员会正式发布了最新的《银行账簿利率风险监管标准》，修订了银行账簿利率风险监管原则，其中原则1?7是细化和提升了银行账簿利率风险识别、计量、监测与控制流程的监管要求。A)2016年B)2012年C)2004年D)2013年[单选题]146.如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为()。A)0.1B)0.2C)0.3D)0.4[单选题]147.内部审计的主要内容不包括（）。A)经营管理的合规性及合规部门工作情况B)风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性C)信息系统规划设计、开发运行和管理维护的情况D)参与商业银行的组织架构和业务流程再造[单选题]148.操作风险国内监管规则主要执行的是()的一系列监管规定，主要有《关于加大防范操作风险工作力度的通知》(?操作风险13条?)、《商业银行操作风险管理指引》《商业银行资本管理办法(试行)》等文件。A)证监会B)中国人民银行C)银监会D)中国银行[单选题]149.（）因为其资金来源更加分散、同质性更低，相比批发性质的资金具有更高的稳定性。A)发行债券B)公司存款C)同业拆借D)居民储蓄[单选题]150.从风险实质性上说，业务操作或服务可以外包，（）。A)其最终责任并未被?包?出去B)其最终责任部分被?包?了出去C)其最终责任完全被?包?了出去D)其最终责任承担比例视外包业务类型而定[单选题]151.内部控制是对风险进行()的动态过程和机制。A)事前控制、事中防范、事后监督和纠正B)事前防范、事中控制、事后监督和纠正C)事前监督和纠正、事中控制、事后防范D)事前防范、事中监督和纠正、事后控制[单选题]152.战略管理风险是在()的基础上，进一步考虑商业银行的战略规划和战略实施方案中的潜在风险，准确预测这些风险可能造成的影响并提前做好准备。A)市场管理B)战略管理C)风险分散D)内部防控[单选题]153.某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为AA级的1000个客户中，年内发生违约的客户有5个，则下列表述中正确的是（）。A)该行AA级客户的违约频率为0．5％B)该行AA级客户的贷款不良率为0．5％C)该行AA级客户的违约概率为0．5％D)该行AA级客户的违约损失率为0．5％[单选题]154.银行监管的有效实施必须具备完善的法律法规体系，从而为银行监管提供全面有效的法规依据。在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由()三个层级的法律规范构成。A)法律、行政法规、规章B)宪法、行政法规、规章C)法律、监管文件、制度D)宪法、监管文件、制度[单选题]155.根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应由（）审核批准。A)董事会B)高级管理层C)监事会D)股东大会[单选题]156.某2年期债券久期为1．8年，债券目前价格为105．00元，市场利率为3％，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。A)上涨0．874％B)下跌0．917％C)下跌0．874％D)上涨0．917％[单选题]157.专题报告应反映的主要内容不包括()。A)重大风险事项描述B)发展趋势及风险因素分析C)已采取和拟采取的应对措施D)加强风险管理的建议[单选题]158.下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。A)股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张B)在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C)商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D)商业银行在正常范围内的?借短贷长?的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险[单选题]159.几年前，万事达卡国际组织曾宣布，由于一名黑客侵入?信用卡第三方支付系统?，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险是（）引发的风险。A)内部欺诈事件B)信息科技系统事件C)外部欺诈事件D)执行、交割和流程管理事件[单选题]160.下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。A)经济资本又称为风险资本B)经济资本小于银行的账面资本C)商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多D)经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本[单选题]161.商业银行根据不同的假设情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况是指()。A)压力测试B)情景分析C)内部评级法D)流动性风险预警[单选题]162.以下不属于国别风险评估指标的是（）。A)数量指标B)比例指标C)元素指标D)等级指标[单选题]163.操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列()属于控制派生风险。A)人力资源配置不当B)欺诈C)操作失误D)增加人工授权控制产生的内部欺诈[单选题]164.关于商业银行的零售存款，下列说法中正确的是()。A)来源集中，流动性风险低B)比较稳定的负债，流动性风险低C)来源分散，流动性风险高D)不稳定的负债，流动性风险高[单选题]165.法律风险与操作风险之间的关系是()。A)操作风险和法律风险产生的原因相同B)外部合规风险与法律风险是相同的C)法律风险与操作风险相互独立D)法律风险是操作风险的一种特殊类型[单选题]166.会导致政治风险发生的情形不包括（）。A)政府财政政策的改变B)战争C)政权更替D)政治冲突[单选题]167.商业银行管理信息科技运行时，应制定有效的变更管理流程，以确保生产环境的完整性和（）。A)可靠性B)科学性C)流畅性D)严谨性[单选题]168.(.)是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。A)KPMG风险中性定价模型B)RiskCalc模型C)Credit.Monitor模型D)死亡率模型[单选题]169.贷款组合层面的行业风险应关注的因素不包括（）。A)银行客户的行业集中度B)银行贷款在不同行业中的分布C)银行主要客户所在行业的特征D)银行客户集中地区的信用环境和法律环境[单选题]170.下列()越高，表示商业银行的流动性风险越高。A)现金头寸指标B)核心存款比例C)易变负债与总资产的比率D)流动资产与总资产的比率[单选题]171.流动性监管核心指标包括：流动性比例、超额备付金比率、核心负债比例和流动性缺口比率，其中流动性指标的计算公式是()。A)流动性资产余额/负债余额×100%B)流动性资产余额/流动性负债余额×100%C)流动性负债余额/流动性资产余额D)流动性资产余额平均值/流动性负债平均值×100%[单选题]172.?不要将所有鸡蛋放在一个篮子里?这一投资格言说明的风险管理策略是()。A)风险分散B)风险对冲C)风险转移D)风险补偿[单选题]173.如果在标准利率冲击下，银行经济价值的下降幅度超过一级资本、二级资本之和的()，监管机构就必须关注其资本充足状况。A)10%B)15%C)20%D)30%[单选题]174.在运用外部数据预期潜在的操作风险大额损失时，应借助风险管理专家的主观(.)。A)事后检验B)敏感分析C)情景分析D)压力测试[单选题]175.下列关于VAR的说法，不正确的是()。A)均值VAR是以均值作为基准来测度风险B)均值VAR度量的是资产价值的平均损失C)零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险D)零值VAR度量的是资产价值的绝对损失[单选题]176.下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A)监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B)高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C)高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D)风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施[单选题]177.()强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力。A)账面资本B)经济资本C)监管资本D)永久资本[单选题]178.()指的是风险存在于商业银行业务的每一个环节，这种内在的风险特性决定了风险管理必须体现为每一个员工的习惯行为，所有人员都应该具有风险管理的意识和自觉性。A)全球的风险管理体系B)全面的风险管理范围C)全程的风险管理过程D)全员的风险管理文化[单选题]179.下列关于战略风险管理的说法中，错误的是()。A)战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现B)战略风险管理能最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值C)战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正D)董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有间接的责任第2部分：多项选择题，共74题，每题至少两个正确答案,多选或少选均不得分。[多选题]180.个人客户第一还款来源调查的内容主要包括(.)。A)贷款用途B)信用情况C)是否以价值稳定、易变现的财产作为抵(质)押物D)主要收入来源为租金收入的，应检查其提供的财产情况E)主要收入来源为工资收入的，对其收入水平及证明材料的真实性作出判断[多选题]181.有价值的市场监测信息包括（）。A)股票价格B)债券市场C)外汇市场D)商品市场E)与特定产品挂钩的指数[多选题]182.在商业银行的流动性管理应急计划中应当包括（）等方面的内容。A)明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施B)弥补现金流量不足的工作程序C)如何维持良好的公共关系，树立积极的公众形象D)制定在危机情况下对资产和负债的处置措施E)如何处理与利益持有者之间的关系[多选题]183.下列关于风险管理信息系统的说法中，正确的有()。A)风险管理信息系统高度重视数据的来源、流程和实效，需要良好的IT构架和技术支持B)风险管理信息系统需要收集的风险信息数据通常分为内部数据和外部数据C)风险管理信息系统中，有些数据是静态的，有些则是动态的，系统不能制约数据的特性D)风险管理信息系统的缺点是相关人员需要很长一段时间才能获得所有相关的风险信息E)风险管理信息系统作为商业银行的重要?无形资产?，必须设置严格的安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行[多选题]184.假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源，贷款利率按照美国国库券利率每三个月重新定价一次，存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次，则该银行主要面临哪两种市场风险（）A)基准风险B)收益率曲线风险C)期权性风险D)重新定价风险E)汇率风险[多选题]185.下列行业财务风险指标中越高越好的有（）。A)劳动生产率是衡量生产技术水平及单位员工产出的重要指标B)资本积累率是评价目标行业发展潜力的重要指标C)行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标D)行业销售利润率是衡量产品附加值、市场竞争力及其发展潜力的重要指标E)行业盈亏系数是衡量行业风险程度的关键指标[多选题]186.在商业银行内部经营管理活动中，战略风险识别可以从（）入手。A)宏观战略层面B)中观管理层面C)微观执行层面D)微观战略层面E)宏观执行层面[多选题]187.操作风险管理信息系统主要用于(.)。A)建立资本模型B)风险管理辅助决策C)风险指标监测与报告D)操作风险识别和评估E)建立损失数据库[多选题]188.关于信用风险，下列说法正确的有()。A)信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险B)对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源C)信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生品交易等表外业务中D)信用风险观察数据多且易获取，具有明显的系统性风险特征E)信用风险是商业银行最复杂的风险种类[多选题]189.信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类，下列关于信用风险的说法正确的有（）。A)信用风险具有非系统性风险的特征B)与市场风险相比，信用风险的观察数据较多C)对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源D)信用风险又被称为违约风险E)对基础金融产品而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值[多选题]190.常用的风险识别与分析方法有()。A)制作风险清单B)资产财务状况分析法C)失误树分析方法D)分解分析法E)敏感性分析法[多选题]191.下列关于资本监管说法正确的是（）。A)经济资本是商业银行用于弥补预期损失的资本B)资本监管是审慎银行监管的核心C)资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段D)资本监管是维护银行业公平竞争的重要手段E)资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营，市场退出的全过程[多选题]192.国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，该评级包括()。A)国家信用风险评级B)对一国发生风险事件概率的估计C)跨境转移风险评级D)对转移风险事件发生概率的估计E)事件风险评级[多选题]193.商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约引致的损失而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，属于原有贷款结构有（）。A)贷款期限B)贷款金额C)贷款汇率D)贷款人信用E)贷款费用[多选题]194.商业银行风险管理部门的说法不正确的是（）。A)风险管理部门的核心职能是风险信息的收集、分析和报告B)商业银行风险管理部门和风险管理委员会是相同的C)风险管理部门只具有非常有限的风险管理决策执行权D)商业银行风险管理部门具有高度的独立性E)商业银行风险管理部门隶属于高级管理层[多选题]195.下列属于管理声誉风险的最好办法的是（）。A)推行全面风险管理理念B)改善公司治理C)预先做好应对声誉危机的准备D)确保其他主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理E)商业银行通常将声誉风险看做是对经济价值最大的威胁[多选题]196.期限错配分析的缺点包括()。A)假设资产负债到期后不可展期B)假设资产负债到期后可展期C)假设资产负债到期后无新业务D)假设资产负债到期后有新业务E)不能对银行的借款能力进行评估[多选题]197.该银行资产平均加权久期为4.1年，负债平均加权久期为3.7年，若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%，则：根据以上材料，回答下列问题。以下属于市场风险的是（）A)利率风险B)汇率风险C)流动性风险D)股票风险E)商品风险[多选题]198.如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房。另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，当房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括()。A)流动性风险B)市场风险C)操作风险D)声誉风险E)信用风险[多选题]199.流动性风险报告的说法正确的是（）。A)流动性风险报告应该按照层次进行划分B)流动性风险管理报告体系的核心问题是，?我们应该让哪些人，在什么时间，知道什么信息?C)日常流动性风险水平指标可以按周报告D)日常流动性风险水平指标可以按日报告E)一些复杂的、关注中长期的指标可以使用月度报告[多选题]200.外部风险报告的内容主要包括()。A)评价整体风险状况B)识别当期风险特征C)提供监管数据D)反映管理情况E)提出风险管理的措施建议[多选题]201.《有效风险数据加总和风险报告原则》要求风险报告要具有（）。A)准确性B)综合性C)科学性D)清晰度E)可用性[多选题]202.风险评级应当遵循的原则包括(.)。A)全面性B)系统性C)持续性D)审慎性E)公正性[多选题]203.内部评级法的核心应用范围包括（）。A)信贷政策的制定B)授信审批C)限额设定D)贷款定价E)损失准备计提[多选题]204.风险事件：2014年4月3日，经中国银监会核准，中国工商银行(下称?工行?)正式获准实施资本管理高级方法。作为全球系统重要性银行，工行积极实施资本管理高级方法，学习借鉴国际先进经验，用更高的标准要求自己，不断提高风险管理能力，把工行打造成能够抵御住各种风险冲击的?百年老店?。相关背景：股改上市以来，面对国际金融危机和国内经济转型的挑战，工行积极探索，在各项业务保持持续发展的同时，控制住了风险。一是管好了战略风险。通过实施国际化战略、?大零售、大资管、信息化银行?战略，实现了风险的分散化与盈利的多元化。二是确立了稳健的风险文化。制定了本行的风险偏好，正确处理长、短期利益关系，形成了合规、严谨、稳健的风险文化。三是建立了完善的风险治理构架。从集团层面做到了各类风险的统一管理，使全行资产组合的布局更加合理。四是建立了科学的风险计量与监控体系。通过实施资本管理高级方法，利用大数据和系统手段，实现了对风险的科学化、精细化管理。经济进入新常态后，银行面临资产质量劣变的压力，工行通过实施内部评级法，抓转型、促应用，不断完善风险管理的精细化、前瞻性手段，积极应对新的形势与挑战。工行充分发挥自身的信息科技优势和信贷管理经验，于2014年成立了业内首个专业化信用风险监控机构--信用风险监控中心。该中心集信用风险的分析、监测、预警、管控于一体，以大数据分析技术为手段，确立了分析建模、实时监测、风险预警、核查管控、跟踪督办、反馈优化及考核评价的信用风险监控工作流程，实时开展融资客户、融资产品、信贷机构及信贷人员风险的监测预警及跟踪管控，并实现了监控工作的系统化运行，有效增强了工行信用风险管理的及时性和前瞻性，促进了全行信贷经营管理水平的提升。在风险监测预警方面，工商银行在有效整合和深入挖掘行内外数据信息的基础上，分析融资客户风险变化规律，研发并投产了一系列信用风险监控预警模型，构建了覆盖信贷投放、资产质量、日常运营及基础管理等多维度的信用风险日常监测指标体系，有效监测信贷与代理投资业务运行情况，及时揭示和管控业务风险。同时，加强对内外部形势的深入分析和提前预判，针对风险隐患相对较大的重点风险领域开展专项分析和治理，为有效防范系统性风险发挥了积极作用。工行股改上市以来，建立了科学的风险计量与监控体系。下列对商业银行风险计量的理解，正确的有（）。A)风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性B)风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况C)应确保所开发的风险模型准确并长期有效D)深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充E)所采用的风险计量方法／模型越高级，计量出来的风险越准确[多选题]205.商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状况，模型开发应做到（）。A)考虑不同业务的性质、规模和复杂程度B)采用商业银行真实、准确、充足的数据C)根据需要对模型进行验证和必要的修正D)应用尽可能复杂的建模方法和高深的数理知识E)选择合理的假设前提和参数[多选题]206.记人交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括（）。A)设置头寸限额并进行监控B)交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸C)交易头寸至少应逐日按照市场价值计价D)按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层E)根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控[多选题]207.以下情况说明商业银行流动性风险高的有（）。A)大型商业银行的大额负债依赖度为50%B)现金头寸指标低C)贷款总额与核心存款的比率小D)贷款总额与总资产的比率高E)易变负债与总资产的比率大[多选题]208.以下关于债项评级和客户评级的说法，正确的有（）。A)它们反映了信用风险水平的两个维度B)债项评级主要针对交易主体C)债项评级的水平由债务人的信用水平决定D)一个债务人只能有一个客户评级E)一个债务人的不同的交易可以有不同的债项评级[多选题]209.下列关于我国商业银行短期流动性监管主要指标的描述正确的有（）。A)商业银行的流动性比例不应低于25%B)商业银行的存贷比应高于75%C)商业银行的净稳定资金比率应当不低于100%D)商业银行的核心存贷比不应低于25%E)商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%[多选题]210.计算VaR的值的参数选择应注意的是（）。A)VaR的计算涉及置信水平和持有期B)一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C)如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低D)如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性E)如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长[多选题]211.国别风险敞口统计分析系统和限额管理系统是国别风险管理的重要IT支持系统，必要时国别评级和压力测试系统也将有助于国别风险管理的系统（）。A)流程化B)全面化C)自动化D)手动化E)信息化[多选题]212.风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，原银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景：近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，原银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。区别于传统的信用风险，交易对手信用风险的特性包括（）。A)当合约价值为正时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险B)当合约价值为正时，己方可能违约，交易对手承担违约风险C)当合约价值为负时，己方可能违约，交易对手承担违约风险D)当合约价值为负时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险E)在违约时点上，交易对手的实际风险暴露存在不确定性[多选题]213.下列商业活动中，商业银行面临期权性风险的业务活动有（）。A)客户提取活期存款B)投资债券被发行人提前赎回C)客户提前偿还房屋贷款D)银行提前终止理财产品E)银行将投资债券回售给发行人[多选题]214.关于流动性风险的以下说法，正确的是（）A)市场流动性风险反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力B)资产的变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低C)资产流动性是商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力D)一般从零售客户和公司/机构客户两个角度对商业银行的市场流动性进行分析E)商业银行应当估算所持有的可迅速变现资产量，将其与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度[多选题]215.违约风险暴露包括(.)。A)已使用的授信余额B)未使用的授信余额C)未使用授信额度的预期提取数量D)应收未收利息E)可能发生的相关费用[多选题]216.风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，其主要包括()。A)正常贷款迁徙率B)正常类贷款迁徙率C)关注类贷款迁徙率D)次级类贷款迁徙率E)可疑类贷款迁徙率[多选题]217.汇率波动取决于外汇市场的供求状况，主要包括()。A)国际收支B)利率政策C)汇率政策D)通货膨胀率E)市场预期[多选题]218.下列属于流动性风险预警的融资指标/信号的有()。A)融资成本上升B)资产质量下降C)外部评级下降D)被迫从市场上购回已发行的债券E)所发行的股票价格上升[多选题]219.设计良好的关键风险指标体系须明确的要素包括（）。A)统计标准B)数据口径C)报告路径D)门槛值E)损失形态[多选题]220.各项贷款包括()。A)融资租赁B)贸易融资C)票据融资D)各项垫款E)保险公司存放[多选题]221.日常国别风险信息监测应遵循的原则有()。A)完整性原则B)真实性原则C)合理性原则D)独立性原则E)及时性原则[多选题]222.下列属于商业银行面临的外部风险的是(.)。A)行业风险B)竞争对手风险C)品牌风险D)项目风险E)客户风险[多选题]223.风险水平类指标主要包括（）。A)流动性风险指标B)正常贷款迁徙率C)信用风险指标D)市场风险指标E)操作风险指标[多选题]224.商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有()。A)银行因对外币走势具有某种预期而持有的外币头寸B)为客户提供外汇交易服务时未能立即轧平的外币头寸C)外币贷款的借款人出现违约行为D)外汇衍生产品的交易对手未能如期履行合约E)银行资产与负债之间的币种不匹配[多选题]225.下列关于战略风险细化的说法，正确的有()。A)产品成本增加属于行业风险B)提供电子银行服务属于竞争对手风险C)根据客户需求的改变而创造需求属于客户风险D)产品研发失败属于项目风险E)收益下降属于品牌风险[多选题]226.对小企业进行信用风险分析时，应关注（）等风险点。A)产品多样化B)可能出现逃债现象C)自有资金匮乏D)很少开具发票E)经不起原材料价格波动[多选题]227.银保监会在《商业银行流动性风险管理办法》中规定，商业银行应当根据业务（）制定有效的流动性风险应急计划。A)规模B)复杂程度C)风险水平D)市场影响力E)组织架构[多选题]228.商业银行的战略风