华夏红利混合型证券投资基金2011年第1季度报告

华夏红利混合型证券投资基金2011年第1季度报告PAGE1华夏红利混合型证券投资基金2011年第1季度报告2011年3月31日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一一年四月二十二日

PAGEPAGE4§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2011年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称华夏红利混合基金主代码002011交易代码002011002012基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2005年6月30日报告期末基金份额总额11,072,468,284.26份投资目标追求基金资产的长期增值。本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。4.3.3报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析1季度，政府综合采取多种措施治理通货膨胀、解决民生问题：央行继续通过加息、提高准备金率等方法回收流动性，保障性住房的建设力度不断加大，缩小收入分配差距的改革提上日程等等。本季度A股市场总体表现为震荡市，2010年涨幅较好的医药、消费等非周期股表现落后，而水泥、化工、机械等周期股涨幅领先。报告期内，本基金“自下而上”精选的个股普遍取得了较好回报，在1月份市场下跌期间布局的化工、机械类个股也取得了一定效果，但持有的医药、食品等行业影响了基金业绩表现。4.4.2报告期内基金的业绩表现截至2011年3月31日，本基金份额净值为1.931元，本报告期份额净值增长率为-0.97%，同期业绩比较基准增长率为3.36%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望未来，中国经济有望继续保持较快增长，扩大内需、改善民生成为政府经济工作的重点。未来一段时间，市场的流动性仍会有所收紧，但多层次的资本市场建设会不断推进。在震荡的格局中把握好结构性的投资机会非常重要，但同时也不能忽略对全局的把控。基于此，本基金将在筛选具体企业的同时，做好产业发展方向、行业景气阶段的应对准备，掌握整体主动性，完善投资策略。珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。§5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（％）1权益投资18,273,290,317.6784.24其中：股票18,273,290,317.6784.242固定收益投资1,324,600,276.996.11其中：债券1,324,600,276.996.11资产支持证券--3金融衍生品投资1,170,319.270.014买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--5银行存款和结算备付金合计2,005,206,616.019.246其他各项资产86,552,967.700.407合计21,690,820,497.64100.005.2报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业319,505,954.081.49B采掘业1,055,077,993.334.93C制造业8,253,145,025.5138.59C0食品、饮料1,503,258,188.367.03C1纺织、服装、皮毛88,949,975.530.42C2木材、家具25,863,129.240.12C3造纸、印刷20,517,904.080.10C4石油、化学、塑胶、塑料1,178,871,716.945.51C5电子667,725,413.663.12C6金属、非金属1,599,703,025.737.48C7机械、设备、仪表2,387,317,512.8611.16C8医药、生物制品716,403,217.883.35C99其他制造业64,534,941.230.30D电力、煤气及水的生产和供应业236,679,648.641.11E建筑业324,791,689.061.52F交通运输、仓储业335,422,363.601.57G信息技术业1,383,769,083.706.47H批发和零售贸易1,148,908,889.975.37I金融、保险业2,106,600,462.669.85J房地产业1,850,490,489.328.65K社会服务业359,875,538.601.68L传播与文化产业362,758,009.691.70M综合类536,265,169.512.51合计18,273,290,317.6785.455.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（％）1600036招商银行35,710,918503,166,834.622.352600582天地科技20,947,339501,898,242.442.353600519贵州茅台2,689,761483,753,515.852.264600256广汇股份17,601,732404,663,818.681.895000629攀钢钒钛28,082,665385,294,163.801.806000401冀东水泥13,125,105367,502,940.001.727600585海螺水泥8,709,959352,927,538.681.658000527美的电器18,527,263347,200,908.621.629601318中国平安7,009,818346,705,598.281.6210600050中国联通53,999,949307,259,709.811.445.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1国家债券304,991,091.601.432央行票据683,270,000.003.203金融债券110,153,000.000.52其中：政策性金融债110,153,000.000.524企业债券20,943,510.000.105企业短期融资券--6可转债205,242,675.390.967其他--8合计1,324,600,276.996.195.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（％）1100107010央行票据707,000,000683,270,000.003.20201902110国债213,000,000299,760,000.001.403113002工行转债1,510,400180,885,504.000.85406041006农发10700,00069,909,000.000.33508041408农发14400,00040,244,000.000.195.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细序号权证代码权证名称数量（份）公允价值(元)占基金资产净值比例（％）1580027长虹CWB1397,6621,170,319.270.0123455.8投资组合报告附注5.8.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.8.3其他各项资产构成序号名称金额（元）1存出保证金17,364,107.202应收证券清算款50,240,568.393应收股利46,985.564应收利息16,722,352.875应收申购款2,178,953.686其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计86,552,967.705.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(％)1113002工行转债180,885,504.000.852110007博汇转债7,278,765.000.033128233塔牌转债2,541,713.610.014125709唐钢转债956,916.180.005.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。§6开放式基金份额变动单位：份本报告期期初基金份额总额11,042,962,218.67本报告期基金总申购份额569,403,858.75减：本报告期基金总赎回份额539,897,793.16本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额11,072,468,284.26§7影响投资者决策的其他重要信息7.1报告期内披露的主要事项2011年1月5日发布华夏基金管理有限公司关于设立杭州分公司的公告。2011年1月15日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。2011年1月20日发布华夏基金管理有限公司关于增聘基金经理的公告。2011年3月11日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在中信证券股份有限公司办理定期定额申购业务的公告。2011年3月19日发布华夏基金管理有限公司关于调整华夏红利混合型证券投资基金基金经理的公告。2011年3月31日发布华夏基金管理有限公司关于设立广州分公司的公告。7.2其他相关信息华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州和广州设有分公司，在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人以及特定客户资产管理人，是业务领域最广泛的基金管理公司之一。1季度，A股市场区间震荡，华夏基金加强风险控制，坚持稳健的投资风格，公司主动管理的股票型基金与混合型基金整体业绩表现良好。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至2011年4月1日数据），华夏收入股票在217只标准股票型基金中排名第11；华夏大盘精选混合在43只偏股型基金（股票上限95%）中排名第2；华夏成长混合在29只偏股型基金（股票上限80%）中排名第8；华夏稳增混合在12只灵活配置型基金（股票上限95%）中排名第4；华夏策略混合在48只灵活配置型基金（股票上限80%）中排名第2。2011年3月，在《证券时报》举办的“第七届中国基金业明星奖颁奖仪式暨中国明星基金论坛”中，华夏基金获得“长期回报明星基金公司奖”，公司旗下基金获得7个单项奖，华夏基金成为本次评选获奖最多的基金公司。在客户服务方面，1季度，华夏基金根据客户需求，恢复办理原中信四只基金的转换转出业务，并在中国银行开通旗下部分开放式基金的转换业务。在践行企业社会责任方面，华夏基金通过华夏人慈善基金会组织实施了新疆和田等贫困地区基础设施建设、贵州省金沙县扶贫等指定项目。§8备查文件目