论文：基于var模型的我国对外贸易与经济增长的实证研究报告

. I目 录摘要0一、问题的提出222二、研究现状及存在的问题333三、我国对外贸易与经济开展现状4四、向量自回归〔VAR〕模型介绍6〔一〕VAR模型的构造6〔二〕VAR模型最正确滞后期数确实定8〔三〕VAR模型的脉冲响应函数9〔四〕协整关系检验10〔五〕Grange因果关系检验9121210〔三〕数据的来源与预处理131313〔二〕Johansen协整检验14〔三〕向量自回归模型〔VAR〕的构建12〔四〕Granger因果检验161615七、结论与建议161619参考文献22附表21摘要改革开放以来，我国国民经济迅速开展，对外贸易呈现出飞速开展的态势，贸易规模不断扩大，贸易构造也在不断优化。从历史数据来看，进出口增长率一. .r. .....据入手，采用定性分析与定量分析相结合的方法，运用我国1978年至2008GDPVAR系进展了分析和研究，得出了相关结论。VAR模型的理论研究，系统介绍了向量自回归模型及它的构VAR模型分析了我国GDP与进口额、出口额之间的关系，发现它们之间有长期的动态均衡关高对外贸易对我国经济增长的促进作用提出了相应的对策建议。关键词：对外贸易 经济增长 VAR模型 实证分析一、问题的提出〔一〕研究背景之间的关系以及对外贸易能否促进一国经济增长等问题一直是许多学者进展理论研究和实践论证的重要课题之一。1978年到2007年309.8%对外贸易也快速开展，无论是总额还是增长速度都呈现出快速增加和增长的态势，进出口总额年均增长率为24.17%，高于GDP的开展速度。2008年我国进出口2001〔二〕研究意义2007年初美国爆发的次贷危机已经演变成全球金融危机并对各国经济产生二、研究现状及存在的问题〔一〕国外有关对外贸易与经济增长关系的研究15·年，大卫·1937年英国R.纳克斯提出对外贸易是经济增长的发动机。1978GNP199920801001998GDPVARLVARGDP增长的结论。〔二〕国内有关对外贸易与经济增长关系的研究近年来，我国许多学者对我国对外贸易与经济增长的关系进展了分析研究，观点各异。1999年，魏巍贤运用回归分析方法研究中国出口与经济增长之间的因果关系及出口对经济增长的奉献，说明出口对GNP的奉献稳定在31%，而GNP对出口的奉献缺乏10%，得出了中国只存在出口到经济增长的单向因果关系。2002年，张♘斌等通过对进口贸易与经济增长的关系作回归分析，证明了二者之间存在着显著的正相关性。20051978年—2004贸易的核心影响因素，并着重考察了汇率波动因素。2006年，万金金、谢进孝19782004GDP2007VAR模型，分1984—2003文也是基于前人研究的根底上，根据我国改革开放以来宏观经济实际情况的变动，利用最新的宏观经济数据，运用理论根底完备和应用广泛的VAR描述和实证分析的角度全面分析出口贸易和进口贸易对我国经济增长的促进作用。三、我国对外贸易与经济开展现状改革开放以来，随着我国走向"以经济建立为中心〞的正确道路上，改革和开展战略的逐步实施，我国的经济总量取得了高速开展。1978年，我国的国内3645.2200830067082200947.3%11978—200890国内生产总值（现价）国内生产总值（现价）350000300000250000200000150000100000500000国内生产总值（现价）1 11 11 111 22 2年度图1我国1978年—2008年国内生产总值增长趋势图19783552008179763.926.4%2003－200629.8%，31.3%，28%，迅速的时期。据世界贸易组织〔WTO〕发布，20042002200620024.7%20067.2%储藏方面，19781.672007152822197820082001到迅速增长。进出口总额进出口总额200000180000160000140000120000100000800006000040000200000进出口总额1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 年度图2我国1978年—2008年进出口总额增长趋势图表1我国各时期GDP、进出口增长率时期GDP增长率进出口总额增长率出口增长率进口增长率"六五〞11%13%8.4%16.7%"七五〞8.2%10.6%17.8%4.8%"八五〞12.4%19.5%19.1%19.9%"九五〞8.26%11.7%11.1%11.84%"十五〞8.8%26.6%25.3%27.9%1GDP的增长率，更加说明对外是促进我国经济增长、加速现代化进程的重要途径。四、向量自回归〔VAR〕模型介绍〔一〕VAR模型的构造模型的核心思想就是不考虑经济理论，而直接考虑时间序列的各经济变量间的关系。VAR的一般形式为:pY Y 〔3.1〕t iti ti1其中，E( )=0，E( ，Y)=0，p；t t tiY是(n1)t

是(nn)的系数矩阵，iY是Y向量的阶滞后变量，是误差项，在本模型中可视为随机干扰项。ti t t〔二〕VAR模型最正确滞后期数确实定VARBoxJenkins的分析中，常以自相关系数图作判断，如果自相关系FullDF统计量来检验ADF检验模型如下：py y

〔3.2〕t t1 i ti ti1其中，t为时间趋势项，, 为参数，为误差项。其检验的原假设为H：10

： 00ADFVARAICSIC准那么。AIC标准的计算方法为:AIC lnSSRk 2k〔3.3〕T TSchwarzSICSICln

SSRk

〔3.4〕T T其中，k为变量滞后期，T为样本数，SSR为残差平方和。最正确滞后期根kAICSIC准那么的值进展确定。〔三〕VAR模型的脉冲响应函数为直接观察变量间的互动关系，Sims建议可经由Wald分解定量转换成移动平均的表示方式，转换过程如下所示:pY Y 〔3.5〕t iti ti1pY Y 〔3.6〕t iti ti1L 1 2

Lpm t

〔3.7〕Y L t 1 2

Lp)1 L m 1 2

Lp)m

〔3.8〕tY A 〔3.9〕t itii0由式(3.9)可以看出，每个变量都可以表示成模型内变量当期和滞后期随机期相关的特性，因此用正交化来去除当期相关。选择一个下三角形矩阵，对式(3.9)Y ACC1t i ti0

〔3.10〕令D i

C,Ui t

C1 ，有：tiY DUi i ti0

〔3.11〕由式(3.11)性组合即脉冲响应函数(IRF)。脉冲响应函数用于衡量来自随机扰动项的一个标动态交互作用及其效应。〔四〕协整关系检验稳性，但是经过一次差分以后就平稳，称这种时间序列是I(l)序列。当两个或I(1)I(0)这些变量建立的回归模型才是有意义的。检验变量之间是否存在协整关系的方法有两种:EGJohansenJohansenJohansen提出的一种在VAR整关系的方法。

为k1I(l)pVAR可表示为:ty Ay Ay Ay (3.12)t 1t1 2t2 ptp t将上述方程改写为差分形式：p1y y

〔3.13〕t i ti1

tp ti p其中，i

A I， AIjj1 i1方程(3.13)中，代表了所有的长期均衡信息， ytp

也正是误差修正项，而的秩那么决定了Y

之间的协整向量，也就是决定变量间到底有多少个长期关t系。〔五〕Grange因果关系检验〔1969〔1972推广的如何检验变量之间因果关系的方法。Grange因果检验是基于这样的思想：YXYX。因此，我YX解释，参加X的滞后值是否使解释程XY的预测中有帮助，或者XY的相关系数在统计上显著时，YXGrange引起的。Granger检验假设有一变量Y和XXY，Grangern mY X

(3.14)t t j tj

tk tj1 k1n mX X

(3.15)t t j tj

tk tj1 k1此外，由于Granger检验受变量的滞后项个数m和n、变量序列的稳定性以Granger变量的最正确滞后项个数，对变量序列进展稳定性检测和协整关系的检验。五、模型建立前的准备〔一〕假设干假设1、经济增长开展水平主要是从一个国家的整体水平来考量，因此本文通过我国国内生产总值来度量全国的经济增长水平。2、联系到我国的对外贸易状况，本文所指的对外贸易专指货物贸易，不包括效劳贸易，同时考虑用进口额、出口额来度量对外贸易开展水平。3GDPGDP因素对各经济指标的影响。4、在模型建立的过程中，不考虑经济波动以及宏观政策变化等特殊因素的影响。〔二〕指标的选取1、国内生产总值国内生产总值，即GDP，是反映一国〔地区〕所有常住单位在一定时期内〔通常为1年〕全部生产活动最终成果的重要指标，是一个国家〔地区〕领土范围内，包括本国居民、外国居民在内的常住单位在报告期内所生产标。2、进出口额国家〔地区〕与国家〔地区〕之间的经济贸易往来形成了一个国家〔地区〕的对外贸易总额，通常用进出口额来衡量。进口额〔出口额〕表示一个国家进口加总出口额，即进出口总额，就等于一国的总贸易额。〔三〕数据的来源与预处理本文实证分析所选用的变量包括中国国内生产总值〔GDPEX及进口总额〔IM1978-2008〔1978=100LGDPLEX、LIMEviews6.0。六、模型的构建与检验〔一〕单位根检验ADF检验法对上述各序列的平稳性进展检验。表2 单位根检验结果变量检验类型ADF统计量临界值〔5%〕伴随概率P结论〔c，T，d〕LGDP〔c，T，1〕-2.740050-3.5742440.2292不平稳D〔LGDP〕〔c，0，1〕-2.909887-2.9718530.0569平稳*LEX〔c，0，0〕-1.310170-2.9639720.6114不平稳D〔LEX〕〔c，0，0〕-5.134567-2.9677670.0002平稳LIM〔c，0，0〕-1.420427-2.9639720.5590不平稳D〔LIM〕〔c，0，0〕-4.102228-2.9677670.0035平稳〕分别代表所检验的方程中含有截距，时间趋势及滞后阶数；滞后阶数按SC确定；D〔XX*10%的显著水平下拒绝原假设。2LGDP、、LIMADF5%ADF95%都是非平稳的。进一步检验显示，DLGDP至少在90%DLEXDLIM95%的置信水平下都是平稳的。〔二〕Johansen协整检验LGDP、LEXLIM都是单整序列，满足进展协整检验的前提条件。进一Johansen34：表3 特征根迹RankTest〕检验结果HypothesizedNo.ofCE(s)EigenvalueTraceStatistic0.05CriticalValueProb.**None*0.66791748.5125242.915250.0125Atmost10.31506517.6461225.872110.3682Atmost20.2225897.05002712.517980.3394表4 最大特征值检验MaximunEigenvalue〕结果HypothesizedNo.ofCE(s)EigenvalueMax-EigenStatistic0.05CriticalValueProb.**None*0.66791730.8664125.823210.0099Atmost10.31506510.5960919.387040.5554Atmost20.2225897.05002712.517980.3394注：*说明在5%的显著水平下拒绝原假设；**表示Mackinnon-Haug-Michelin〔1999〕p值。95%95%5%的显著水平上只存在唯一的协整关系。〔三〕向量自回归模型〔VAR〕的构建基于我们选择的变量：LGDP、LEXLIM3VAR模型的滞后阶数，我们用模型滞后构造确定准那么进展筛选，结果5：表5 向量自回归模型滞后期确实定标准滞后期LogLLRFPEAICSCHQ08.655201NA0.000132-0.418904-0.274922-0.376090196.90470150.35103.75e-07-6.289237-5.713309-6.1179832116.292328.72244*1.79e-07*-7.058692*-6.050819*-6.758999*3123.32698.8583492.23e-07-6.913105-5.473286-6.4849714131.80888.7960272.69e-07-6.874726-5.002961-6.318152注：*表示根据相应准那么选择的滞后阶数。根据表5个评价指标全部认为应该选择的滞后期为VAR(2)模型方程如下：LGDPtLEX

LGDPt10.60LEXtLIM t

t1LIMt1LGDP

LGDPLGDP

t2 t2 2tt2 3t实证结果显示模型总的拟合优度为0.989165，调整后的拟合优度为0.986221。且所有单位根位于单位圆内〔如图3〕，模型构造稳定，模型拟合效果较好。InverseRootsofARCharacteristicPolynomial1.51.00.50.0-0.5-1.0-1.5-1.5InverseRootsofARCharacteristicPolynomial1.51.00.50.0-0.5-1.0-1.5-1.5-1.0-0.50.00.51.01.5Granger检验为了确定变量之间的相互关系，我们对VAR模型中的变量进展Granger因果检验，检验结果如表6：表6 Grange因果检验结果零假设零假设H0时期F统计量P值LEX不是LGDP的原因284.691590.0117LGDP不是LEX的原因1.259340.3138LIM不是LGDP的原因282.472740.0898LGDP不是LIM的原因0.838770.4878LIM不是LEX的原因283.635800.0295LEX不是LIM的原因0.943730.4373从表65%LEX〕是LGDPGrangeGrange原因，这有可能是由于出口LIM〕与国内生产总值〔LGDP〕之间不存在因果关系。第三，进口总额〔LIM〕是出口总额〔LEX〕的Grange原因，而出口总额不是进口总额的Grange原因，这说明出口与进口之间存在一种单向的因果关系。〔五〕脉冲响应分析在实际应用中，由于VAR模型是一种非理论性的模型，它的系数是难于解释的，在分析VAR模型时，我们往往不分析一个变量的变化对另一个变量的影响，LGDPLEX〕和进口总额〔LIM〕一个正的单位大小的冲击，得到关于国内生产总值的脉冲响应函4至图6，其中，横轴表示冲击作用的滞后期间数〔单位：年〕，纵轴表示国内生产总值，实线表示脉冲响应函数，虚线表示正负两倍标准差偏离带。.10.10.10.08.08.06.06.04.04.02.02.00-.02.00-.04123456789 10-.021 2 3 4 5 6 7 8 9 10图4 国内生产总值对自身的冲击 图5出口总额对国内生产总值的冲击图6 进口总额对.10 国内生产总值的冲击.08.06.04.02.00-.02

从图4看出，国内生产总值的变动对自身的响应是同向的，在-.04

1 2 3 4 5 6 7 8 9

第4期到达最高点，并且以后各期慢慢收敛。图5说明，当在本期给出口总额一个正向冲击后，给国内生产总值带来的冲击在当期作用较小，从第2期以后开场稳定增长。这说明出64出口贸易对我国经济的影响显著大于进口的影响。〔六〕方差分解分析量自回归模型进展方差分解分析，结果如表7：表7 方差分解表滞后期S.E.LGDPLEXLIM10.031442100.00000.0000000.00000020.05877399.416440.4723050.11125430.08354595.152714.6979670.14931940.10590688.2617411.333980.40427350.12636080.8881517.696511.41533660.14523973.7618422.697373.54079070.16246567.1360126.440926.42307280.17764461.3259429.280659.39341190.19046856.5666431.4178312.01553100.20093452.9006632.9460914.15325从表7中可以看出，对国内生产总值变化奉献率最大的是自身因素的变化，但是它对自身的奉献率呈现出逐年递减的趋势，在第5期奉献率为80.8910期下降为在前2期很低，但呈逐年递增的趋势，在第10期的奉献率到达32.95国内生产总值变化的奉献在前5期都是很小的，在第10期到达14.15%，是一种长期效应，但出口贸易对国内生产总值的奉献远远大于进口对国内生产总值的奉献，这与脉冲响应分析的结果是一致的。七、结论与建议〔一〕主要结论本文利用我国1978-2008年国内生产总值、出口总额和进口总额的时间序列VAR〕，通过Granger它们之间有长期的动态均衡关系。其次，通过GrangerGranger原因，但国内生产总值不是出口总额的Granger向的Granger因果关系，出口在当前我国经济开展的过程中是一个不可或缺的因素。进口对国内生产总值的影响。〔二〕政策建议以上的分析结果说明无论在长期还是在短期，对外贸易在中国的经济增长中解分析显示出口对国内生产总值的奉献度高达32.95%，进口的奉献度也到达14.15%，这充分说明了对外贸易对中国经济增长的重要程度。2007题。为此必须加快转变贸易增长方式，缓解贸易不平衡问题。在国际上有竞争优势和比拟优势的产业。参考文献[J〕：8–9[2[J2–[3]吴汉嵩．进出口贸易对经济增长奉献的比拟分析——基于中国对外贸易的实证研究[J]．价值工程．2008(7)：41-45[4]谭俊兰．广东省对外贸易与经济增长关系的实证研究[J]．价值工程．2009(8)：22-23[5]赵娇．外贸与经济增长的相关性分析[J]．经济问题探索．2003(7)：91-93[6]瞿凌云，文惠．我国对外贸易与经济增长的关系分析[J]．当代经济．2009(4)：76-77[7]曾子娟，甄燕京．对外贸易与经济增长的协整及因果关系检验——对江苏省1985～2006年数据的实证分析[J]．市场周刊．2008(2)：123-125〔2〕：75-77〔760-62〔[J1033-34[M〔77-80〔19-22VAR〔〕：59-63〔11〕：63-65林毅夫，李永军．必要的修正——对外贸易与经济增长关系的再考察[J易．20019〕：22-26[J6〕：19-22[J〔68-9〔4〕：51-54附表我国1978—2008年进出口额、国内生产总值单位：亿元年度出口总额〔现价〕进口总额〔现价〕国内生