计算金融系统可行性研究报告

一、概述本工程的名称为〔〕计算金融系统，工程的产品和效劳定位于计算金融(ComputingFinance)。产品系统内容主要有：系统等；金融企业风险管控资产负债治理系统；商务智能专业金融数据挖掘工具。以上三类系统均为大规模简洁计算系统，具有很高的技术门槛。(1)+应用软件系统专项争论开发与实施(2)(3)+专业计算效劳(4)；工程的市场定位于上述三项技术和效劳范围。上述第(1)、(3)和(4)项属于IT(IT-driven)的学问流程效劳外包〔KnowledgeProcessingOutsourcing,KPO，说明,该系统位于商业流程价值链高端(IT-KPO)。系统技术定位于高端系统，该系统具有技术门槛高，开发和系统IT，难以进入该领域。该工程市场领域目前国内根本处于空白阶段，国内未见同类的系统+效劳的供给商。例如在计算金融中的保险精算算效劳。二、申报单位状况2.1申报企业根本状况三、工程技术可行性和成熟性分析工程的技术创性论述产品根本原理学模型和计算机仿真以更好地了解金融市场的特性从而开发风险治理工具。高性能计算能够获得巨大收益的应用领域之一是金融及金融规增加,这就有助于计算和分析大量的金融数据,而且还可以帮助构建人工市场模型来模拟简洁的模型,因此也供给了一种的方法来来解决问题。(ComputingFinance)，主要争论实现金融模型和分析工具集合。精算技术属于计算金融的领域和范类:综合风险治理;基于数据仓库的数据挖掘工具的专业计算工具。产品技术水平我们的软件系统目前定位于保险领域。我国保险技术应用领域，论与治理案例相结合的解决实际问题的技术系统。面对保险风险治理方法和技术系统。由于我国关于金融计算技术的争论开发刚刚起步，尚未形成一套成型的技术体系，在实践操作也缺少可以借鉴的先例，因此，这也加大了本工程的难度，固然也从另一个角度增加了的意义。精算金融方面的应用系统目前在国内未见系统化的实施应用，我们首次将适用的系统在国内应用。我们开发上述应用的技术系统在国内首次根本实现了实务应用计算承受该系统形成的财务帐单数据。技术创点计算金融包含丰富的模型和方法体系。原有的一些理论与金融学涵同时，一些的理论方法与模型，如定价和投资组合模型、随机规划模型、广义线性模型、动态规划模型、MonteCarlo和金融产品的计算机关心设计三大争论主题。本项争论开发定位于精算技术作为金融计算的突破口之一。金融融决策的前提。MonteCarlo度计算问题。工程的争论开发涵盖数据、模型、计算方法与计算平台。在产品统和软件系统。本项争论不涉及硬件系统，仅针对软件系统。工程的实施和完成首先需要定义产品定价计算流程和完成该流4个过程：1〕计算定义。基于预备金计算的目的，设置计算条件。对业务数据库采样的完成抽取。数据治理完成对数据的收集、存储、抽取、净化(Clear)和维护的处理过程，对其进展相关的操作是非数值计算过程。其支持平台是数据库治理系统或数据仓库；2〕2化规律的观看，抽象出理论模型；构建数据流量模型。该过程基于通过数据接口的数据采样，构建数据模型等数据形式；3〕计算过程：该过程分为两个子过程：模型辨识和推断。首先定义计算模型、设置建模参数，基于所定义的模型进展系数辨识，并对模型将进展校验；性数学问题的解析解转化为求其离散性数值解的方法，并用算法语言、在通用或专用平台上编成算法程序；4〕专业分析和综合评估。我们的系统解决方案的设计参照国际主流的技术方案，并设计了个方面：一种基于Java/XML的框架构造中间件系统平台；Web用的前端工具，如数据分析、挖掘、精算和仿真等工具；建立了一些面对国内保险业需求的算法等特点。产品颖性和独特性产品系统基于以下技术。这些技术在国内金融领域处于领先地险专业领域的学问和方法，而计算金融涉及和供给金融工程方法论，计算体系和方法论。开发设计适合金融业务数据分析处理的模型。数据模型涵盖数据实时抽取、清洗、流量数据构造的构建和存储过程建模，以及数据挖掘中的分类工具等；设计基于国际通行的产品定价方法的计算系统的实施。结合我国非寿险公司的实际数据、建立和实施计算和精算模型；简洁数据的建模,推断及其在预备金推断中应用。模型涉及各类广义线形模型(GLM)、随机过程模型、基于数据仓库的数据挖掘模型和其它特别的计算模型。仿真技术在定价推断和风险管控中的应用，典型的风险管控技术方案。主要用途和应用范围产品系统的主要功能涵盖精算数据处理、风险管控和商务智能险公司。例如：我们定位的产品系统之一是预备金计算系统。预备金的概念格外广泛，在金融、保险、证券和商业等领域都有应用。对保险公司而言，预备金是指依据保险合同用于支付将来支出所预备的资金，2023115〔试行的保险公司，应当遵循科学和精算的原理、方法和慎重性原则，评估各项预备金，并依据评估结果，准确提取和结转。经济寿命和所处阶段我们的商业模式定位，使得产品系统的经济价值维持时长与金融法推断的理论方法和精算方法论等解决实际问题。2023~2023实施中，工程处于成长阶段。将来进展推想100〔资料来源中国保险监管委员会网站，还有200余家处于审批阶段。另外潜在用户社会保险机构数量浩大。计算金融系统中的预备金计算系统已开头在国内保险企业推广具等。这些子系统都有望在国内的保险机构得到推广应用。主要技术性能指标与国内、国外同类产品比较我们所开发计算金融系统是一类简洁计算系统，为一类高端技术端分析软件系统不得不提到美国RiskMetricsGroup〔参见：“://RiskMetrics/“RiskMetrics。RiskMetricsGroup的产品系统是国际应用范围最广、技术水平最先进和知名度最高的风险治理软件系统。这里我们主要与美国RiskMetricsGroupRiskMetricsGroup应用领域和分析问题的侧面不同。RiskMetrics主要面对银行、金融投资机构、券商、保险企业、中介机构和各类基金治理机构在投资领域所面临的市场风险、信用风险、债务风险、基金风险和协作风险我们的产品系统方案设计定位在国际先进的技术水平上，RiskMetrics产品系统给我们供给了一些可以借鉴的方面。我们对RiskMetrics1〕RiskMetrics不仅供给软件技术〔SoftwareTechnologies〕平〔Methodologie〔DataSet；2〕基于Web系统的客户端形式；承受工业化标准的XML接口与外部和内部系统的无缝连接；多用户共享数据的应用；3)-利润最大等组合指标；优化仿真分析等。Prophet大的局限性。由于缺乏数据分析平台和适合我国国情的精算系统，我国保险企业风险治理业务内容和保险经营目前根本上处于初级治理和粗放经WTO竞争的加剧，保险企业担当的责任越来越大。因此，应用先进信息技市场机遇。工程产品现有技术根底2023险企业多年积存的经营数据〔含承保理赔/财务等，作为应用根底成，为本项争论开发奠定了数据根底。2023年主持设计规划泰康人寿保险公司的计算金融中的商务数据分析〔BI，商务智能〕IBMSybase施。2023~2023融计算中的预备金计算系统。预备金计算为一类简洁大规模计算系统，预备金的概念格外广泛，在金融、保险、证券和商业等领域都有〔Reserve2023115〔试行业务的保险公司，应当遵循科学和精算的原理、方法和慎重性原则，评估各项预备金，并依据评估结果，准确提取和结转。由于预备金计惯例又符合通用会计准则的预备金评估方法。该项争论和开发成果之一“预备金计算系统和定价系统”目前正境和实施根底。四、工程产品市场调查与竞争力气推想本工程的业务领域目前定位于保险领域。保险领域划分为社会保险和商业保险两个局部，商业保险有寿险〔涵盖养老保险〕和非寿险〔涵盖财产保险、安康保险和农业保险〕两个类型保险公司。我国仅100200〔资料来源中国保险监管委员会网站。另外潜在用户地市一级的社会保600计算金融局部的保险精算预备金计算系统我们首先在国内保险公2023~2023的概念格外广泛，在金融、保险、证券和商业等领域都有应用。计算金融工程处于起步阶段，期望在国内进一步推广产品系统，在保险企业得到广泛的应用。市场现状综述846638153830002030%2023〔注册地在中国〕200〔信息来自：中国保监会政府公开网站〕依据目前兴盛国家和地区〔美国、香港〕保险进展状况，美国有2023300险IT2%以上，目前国内保险公司预1%〔信息来源：IDC2023〕IT效劳投入主要分布在业务系统建设、保险产品更IT30%，20232450IT302.5〔2023〕社会保险机构和基金公司等与保险相关的行业精算应用和精算地市为单位的社会保险机构达60010030%速度快速增加。初步估量精算相关的软件、效劳和数据效劳接近4.520%速度递增。市场进展趋势商业保险机构保险产品更和设计对于治理成熟的保险公司和社会保险机构来说，所占的比例不断增加，到保险公司正式开业7、8IT25〔我们统计国内目前各保险公司数据，社会保险随制度的变化，相关产品的改善和费率调整不断进展。IT系统和效劳包括保险精算、预备金计算、产品定价及现有系统改造。目前在国内保险公司中，由算责任人签字〔依据每月，季度，年签字〕确定预备金和保险产品精算责任。200〔信息来源：中国精算师考试网站，目前的工作方式〔除人寿、平安保险等个别的保险〕对于保险产品的精算和预备金计算是通过手工〔计算器、电子表格〕原始的方式来完成这些简洁计算。目前兴盛国家和地区〔主要指美国和西欧〕和较兴盛国家和地区〔东亚和东南亚局部国家的保险公司精算效劳主要通过精算软件完2023体系和产品定价体系及责任预备金提取体系。市场定位计算金融系统主要为国内的保险公司、保险中介机构、保险集团国第一〔不包括国外保险在国内设的机构，打算连续拓展国内产、31553110520020%以上商业保险机构〔初步估量40家以上的保险机构〕供给精算领域〔如产品精算，预备金计算，产品定价效劳供给相关的数据计算效劳。商业模式工程的商业模式为产品的实施、定制开发和效劳。工程的盈利力气10%、系统实施和定制开发20%、系统运营效劳30%和专业计算效劳40%。工程的商业模式已经开头在国内金融机构得以实施和认同。例如统运营效劳和专业计算效劳等几个局部。IT的综合力气，具备该的供给商。市场营销营销方式和渠道目前我们计算金融系统主要针对国内，香港和澳门地区设计，重为中国周边国家和地区供给性价比的优势的产品和效劳。我们的营销方式主要三类：分别为参谋式销售，制定标准式效劳和跟随政策式销售；所谓参谋式销售是指我们依据客户的进展状况，我们为商业保险公司和社会保险机构供给询问参谋意见来影响客户的购置意向；制定标准式效劳是目前国内的商业保险和社会保险机构的精算标准的建设，供给最适合国内状况的，符合国家标准的产品和效劳。跟随政策式销售是指依据国家不断加强监管的要求，常常为治理治理需要。同时为、老客户供给最适合国内监管要求的产品，依据产品的特点，我们供给如询问、开发、实施和运营一整套解决方案，并就这些方案为客户量身定制效劳。我们计算金融系统的销售渠道主要有两类，第一类为直接销售，供给销售意见和售前、售中和售后效劳。其次类销售渠道是合作伙伴式销售，我们供给产品和参谋，联合IT〔如大型的数据库，操作系统和网络公司，由他们为我们销售产品，我们供给包括参谋、实施等方面支持的效劳，由合作伙伴来完成产品的销售。营销队伍我们销售队伍主要由行业专家，询问、实施参谋和渠道销售经理进展有相当的了解，由行业专家来影响顾客的消费意愿。ITIT规划和建设的思路，在工程实施过程中，直接参与工程，保证工程的成功率。渠道销售经理主要是有大公司〔如IBM、ORACLE〕从业阅历，决策。促销打算计算金融系统产品促销手段主要包括组织参与呈现会，技术沟通讨会。每年，我们会独立组织精算技术沟通会，每次重大产品升级和功题材研讨会。参与国际ACCORD标准组织，针对国内保险行业的不标准性，引的客户，我们带着客户现场参观沟通，促进展业共同进步。我们不断转变我们效劳模式，不断深化为客户供给全方位的服产品共性化开发，现场实施，定制效劳，我们通过买产品送效劳等方式来加强与客户关联性。价格策略计算金融系统目前在国内还是一个起步阶段，在国外已经进展成为多种形式的效劳，国外主要通过效劳的方式，包括产品定制，询问参谋，保险产品精算，产品费率厘定和预备金计算系统实施，以及按时供给指定效劳多种模式，例如系统的运营效劳等。目前在国内我们主要通过计算金融系统的产品销售，产品开发实同行，通过多层次效劳的方式来收取费用，以产品为进入客户契机，用长期效劳来获得收益的方式。依据我们在目前客户中成功阅历，我们为客户供给完整的产品系收益是格外成功的。五、工程实施进度方案工程开发打算任务一：产品深度研发与试用阶段〔2023.1-2023.12〕设计系统的总体框架；制定系统的各种开发标准和系统接口标准；进展系统的具体设计、编码、单元测试；任务二：产品研发完成并性能优化成熟阶段〔2023.1-2023.12〕依据测试标准对系统进展严格测试；将系统安装在意向客户处，开头试用，不断改进数据模型、调整性能，保证系统能满足客户的需要。任务三：产品研发完成并性能优化成熟阶段〔2023.1-2023.12〕完成产品的试用及性能优化；进展产品的包装，开头宣传销售。技术方案系统解决方案的设计参照国际主流的技术方案，并依据我国保险术内容主要表达在以下三个方面：一种基于Java/XML的框架构造中间件系统平台；Web用的前端工具，如数据分析、挖掘、精算和仿真等工具；建立了一些面对国内保险业需求的算法等特点。生产〔开发〕方案本工程的开发全面引入先进的工程治理〔ProjectManagement〕型CMMCapabilityMaturityModa，对整个开发过程依据PM和CMM要求。在产品开发的每一个阶段，都建立一个可以衡量的质量目标，依据预定要求对产品研发进展质量、功能和进度的检查与把握。工程承受生命周期法和原型法相结合的开发方法，马上系统开发细分为系统调研、需求分析、系统分析与设计、编程实现、系统测试发来进展，保证各个阶段都能够有目标软件模型投入测试。软件的商品产品生产比较简洁，软件全部开发完成并申请到《计算机软件著作权登记证书》后进展生产。软件产品的生产原材料有：光盘、磁盘、包装印刷材料。生产材料来源广泛，从正规厂商或市场购进即可。生产方案为：第一步，托付广告设计公司进展产品商标和Logo〔企业版软件安装光盘将由本企业自己在开发部完成制作；第五步，托付的包装印刷厂商包装好完整的产品