中文稿-北京甘同管理咨询有限公司

ManagingCreditRiskforCompetitiveAdvantageinChinaRichardBisset,ExecutiveProjectManager,RiskandCompliance,IBMGreaterChinaGroup.Shanghai,Friday29th

February,2008

2008年中国的银行的关键因素提高和加强标准、系统和流程以避免坏账对数据发起、信息分配和披露进行管理对贷款发起、坏账管理和清收流程进行管理在合规和业务绩效间寻找到一种平衡在分支行的集权化和控制间建立一种平衡需要整合管理信息，并创造增值知识需要提高银行人员的意识和理解以加强银行内部的控制和监管2目录风险管理，数据和经济资本

信息管理信用工厂信贷定价：经济资本和信用风险管理的纽带生命周期风险定价风险管理问题

人力资源管理给风险管理带来的好处

结论3风险管理是数据和银行目标之间的桥梁－为股东创造价值是目标风险管理数据分析控管目标工具数据及IT测量报表管理流程从发起职能转到风险/组合管理职能方法从回收利息和本金转到组合的总计回收计量方法为持股人提供价值业务前台/交易商业贷款、租赁消费者汽车、住宅、信用卡资产管理共同基金、托管人、融资计划流程解决方案借款、信用等交易公司、ABS,FX,衍生产品等其他财务服务等风险生命周期视角发起与获得交易咨询风险评估定价与融资信用证明信用登记风险管理及报表支付供应Pastdue(30,60,90d)风险缓释

–NPL,损耗绩效

–ROA,ROE,P/E部署及回收

贷款回收/损耗风险管理/Basel风险缓释(对冲、证券化、企业联合组织)4信用风险

违约风险

信用下降市场风险

利率风险

流动性风险

资产负债管理操作风险法律风险声誉风险信用风险

PD/LGD/EAD/M市场风险

VaR,波动性,NII,操作风险

AMA,SA,BIA法律风险声誉风险对冲

信用衍生产品

(CDO/CDS)

利率衍生产品证券化

MBS/CMO/ABS/CLO企业联合

高级/初级/权益资产部署及重组RAROCEPSSVAEVA

外部

金融监管法规

(BaselII,Sarbane-Oxley)

持股人

客户内部

组合

LOB

高级管理

董事会

风险管理政策与流程风险管理流程(监控、执行和实施)ALLL(贷款和租赁损失备抵项)准备金资本配置经济资本IBM提供端对端的全面风险管理解决方案风险识别风险评估组合管理绩效管理报表5目录风险管理，数据和经济资本

信息管理信用工厂信贷定价：经济资本和信用风险管理的纽带生命周期风险定价风险管理问题

人力资源管理给风险管理带来的好处

结论6

数据管理：BaselII合规的一个关键因素挑战:识别数据定位操作系统数据理解数据结构提取和交换数据整理数据选择数据库管理系统快速的访问数据存储风险计量和分析结果报告结果的调整即时分析处理能力数据挖掘Source:IBMInstituteforBusinessValueanalysisBasedoninterviewswith32Financialinstitutionsworldwide7在各种系统中存在多余或矛盾数据

对源系统的多接口是巨大变革努力的主要原因之一报告工具、方法论/功能和数据仓库没有合理的分离，常常多余旧的源系统频繁产生额外复杂性InlandPBC&CBF/CDrKWAuslandTöchterKDIKDU/KRDFIF930SAK/CRPKWVKDAKDVWEGKDO/KDRHGDELBAFCRWIWPDWERSMABILA/BORISOLBAMIAIDAADBDKWReuschelManuelleGeschäfteCalypsoPROFITDreLUXCOMFORWARDFID/FINMIDASDBLAGlobusCORDOBASEBIOSKDDPADANLOS/ACBSMARCX/BFBFINVTEAKDWReportsMWDCDSMKBCADCRISDCL/RWSFunktionenLOBXFinanceLOBYRiskManagementINV报告，战略和风险头寸

功能

源系统对很多中国银行来说，主要挑战是如何克服由于缺少系统架构而导致的不良数据质量以及风险管理所需的高额费用业务方重复报告的矛盾8对于信贷风险，IBM将会帮助其客户架构系统管理体系信贷数据集市

为积极管理信贷数据，识别信贷数据源，角色和职责分配构建合适的管理结构建立信贷数据标准定义，数据需求计划，数据质量管理，数据安全管理

提高数据管理工具和方法论以提高数据质量和风险输出的分析，同时从银行的现有系统中抽取和整理信贷和交易对手数据1提高信贷数据管理在开放的框架上建立数据存储，同时支持和信贷程序相关的关键功能领域，如关系管理、盈利、担保品、资产负债管理2建立信贷数据集市改进机遇关键领域信用风险/资产组合分析核心银行系统(与借贷相关的流程)EAI技术架构贷款发放(贷款申请,信用审批,信贷文书确认与信贷签署)信贷服务(信贷用信,偿付流程,帐户结清)风险集中度组合管理信用评级迁移大额暴险管理交易对手风险分析国家风险分析行业风险分析损失预测基于VaR的分析敏感性分析压力测试分析模拟技术资产组合监控资产组合分析资产保全流程(欺诈监测,信贷追缴,贷款重组,信用延期,不良贷款与冲销流程,抵质押变现与管理,资产保值信用控制(客户信用评审,贷款评审,抵质押管理,客户限额管理,信贷管理流程审计&信贷运营报告)

还款与追缴记录贷款帐户管理贷款申请客户信息文件贷款违约记录还款与追缴历史贷款申请与评分历史客户/信用组合特征信用风险管理数据集市DBW信贷工作流程平台授信额度控制贷款发放基于规则的信用审批信贷流程状态跟踪信贷流程管理绩效报告信贷文书管理核心信用风险引擎风险暴露,预期与非预期损失风险建模(包括PD&LGD建模)及评分信用调整评估限额引擎决策引擎基于风险的定价RAROC,策略模拟边际风险评级/评分限额设置限额监控限额使用审批公司财务分析基础分析与扩展财务比率分析历史财务分析未来现金流预测信用风险系统核心应用信贷报告(报告与特别查询)数据挖掘(数据挖掘,模型验证与测试)针对信用风险，R&C将帮助客户建立相关的管理架构10多余数据被清除，数据合并变得更容易。仅仅要求匹配变化的市场的变化。

源系统和功能间的接口已经恢复并成为变革努力的主要结果

报告工具、方法论/功能和数据仓库没有合理的分离，常常多余

源系统已经合理化同时报告构架变得更简单KDIKDU/KRDFIF930SAK/CRPKDAELBAFCRWIAIDAADBDKWReuschelPROFITDreLUXCOMCORDOBASEBIOSKDDPADMARCX/BFReportsMWDCDSMKBCADCRISDCL/RWS报告，战略和风险头寸

功能源系统由于正确的架构，结构图将变的更为简单并且易于控制。数据质量大大提高，同时风险管理的费用也显著降低业务方的矛盾和重复报告已经被消除11目录风险管理，数据和经济资本

信息管理信用工厂信贷定价：经济资本和信用风险管理的纽带生命周期风险定价风险管理问题

人力资源管理给风险管理带来的好处

结论12事务处理管理银行资产负债组合的组成要素二级市场管理银团贷款信贷衍生品结构交易CDOs发起积极的组合管理二级市场产品资产组合信贷客户分行资产负债管理二级市场一级市场交易处理财务控制产品控制帐户管理行为计分损失计分反应计分信用风险管理实施计分预警管理收集计分13资产组合的商业目标增加收入通过交叉销售和往上销售增加收入通过战略的线性管理项目增加收入通过目标年金战略增加收入最大限度的业务重复提高客户服务优化程序工作管理和人员有效利用降低过失和冲销控制操作成本降低法定损失准备金降低高风险控制损失工作量控制管理人员的有效利用降低过失降低冲销控制操作成本降低法定损失准备金降低高风险提高收益率增加高收益收益降低过失和损失降低征收成本14

信贷资产管理流程信用逾期记录还款及催收记录信贷申请及评分记录客户/资产组合特性信用风险管理数据库风险集中资产组合总结信用评级提升大额风险管理对手风险分析国家风险分析行业风险分析损失预期资产组合监控资产组合分析(CRS)VAR分析敏感分析压力测试分析

仿真资产组合分析行业风险评分资产组合及风险管理战略战略矩阵确定当前周期阶段表现仿形战略评估比较选择合适战略实施及管理15目录风险管理，数据和经济资本

信息管理信用工厂信贷定价：经济资本和信用风险管理的纽带生命周期风险定价风险管理问题

人力资源管理给风险管理带来的好处

结论16资金成本贷款的单纯资金成本信用溢价信用违约可预测损失的准确评估加价利差为银行的贷款收益运营成本银行运营的总成本

(atbranchandhead-officelevels)贷款的准确定价至关重要分行如何运用这些工具来增加其收益和利润总行如何更好的管理来自系统性因素的风险敞口客户关系管理信用风险资产负债管理贷款利率定价17为银行带来利润的决定性因素决定了贷款利差，银行需要将这些因素转化为优势No.

利润驱动的主要因素描述+veve

竞争力1客户细分在客户群中对特性有更好的理解，公司能更好的管理风险暴露

2产品差异化如何实现银行和其他银行的差异

3其它银行分行的竞争在相同市场面对相同客户，多少个银行那个在提供同质产品

4潜在的进入壁垒竞争对手竟如市场的难易程度

5产品可获性跨区域竞争

6人民银行控制基于人民银行基准利率的国债的贷款利差和存款

风险1信用评级什么是借款人违约风险

2抵押交易什么是贷款担保帐户

3有效的抵押品管理抵质押管理的有效性和评估流程

4更少的经济资本(对于预期损失)EC非预期损失的资本帐户

5与全面的银行资产负债表的关联资产组合中的有多少贷款在同一地区和行业

客户关系1关系管理我们的客户知识和关系的深度

18目录风险管理，数据和经济资本

信息管理信用工厂信贷定价：经济资本和信用风险管理的纽带生命周期风险定价风险管理问题

人力资源管理给风险管理带来的好处

结论19

信贷风险管理的生命周期计划获取维护清收冲销信用风险生命周期管理产品设计

市场战略

资源计划获得

查实

决策

限额分配帐户评估增加限额

交叉销售预防损失清收策略

预警

外部影响管理坏账冲销准备金计量产品评估20从Basel到CRM：数据加分析成功=f(客户沟通,

数据分析,价值策略,决策)客户关系管理自动的为客户组合提供工作流程平台，并提供访问客户信息，以支持销售或服务对话

客户关系处理和决定怎样和给客户提供什么的业务逻辑以优化客户价值在需要前，利用客户资料和包含在客户策略中的规则进行价值最优化的客户决策客户数据、数据仓库、分析工具和技术、客户价值运算法则、信用组合和客户积分卡

21和不利的客户交谈

理解客户需求依据价值和需要划分

为客户关系处理设计战略客户定制化价值需要，行为成功=f(客户沟通,

数据分析,价值策略,决策))

战略

决策战略

沟通ProductholdingsHighAttritionscoreE-channelpreferenceYesNoYesOffere-chatroomOfferadviceserviceNoNotHighApplicationback-outLeavepageCashwithdrawal

数据分析22客户关系管理信贷政策信贷方针信用风险控制风险偏向规章审计与合规客户关系管理系统

信用局(零售)人民银行信贷数据库基本信息竞争经济因素政治环境内部数据外部数据商业控制市场环境客户及市场数据客户流失率客户保持率客户招募费用产品混合交叉销售策略:向上/向下推销价格策略:给予客户最优的价格以达到利润最大化信用额度管理:根基客户表现增加/降低额度催收策略:避免由于逾期客户引起损失等等…………反流失计划:通过更好的产品、减免费用等策略来增加客户的保持率23

IBM的策略体系风险和资产组合管理战略客户关系管理风险引擎历史损失数据信用风险评级模型产生个人PD,LGD,EAD,M,信用评级和预期损失

抵质押品管理IRBandMtM

方法银行信用风险知识库定价引擎RAROC关于资金成本、管理成本、盈利性和利率风险的信息银行数据仓库资产组合数据贷款抵押

现金流担保品数据证券房地产信贷衍生品市场数据利率信贷利差FOREXRates客户信息

客户简介外部评级

PD,etc核心银行业务管理支付

监管约束市场约束资产组合的信用风险管理产生组合

PD,EAD,LGD,相关性andcVaR资本和储备金分配和限额设置

压力测试24目录风险管理，数据和经济资本

信息管理信用工厂信贷定价：经济资本和信用风险管理的纽带生命周期风险定价风险管理问题

人力资源管理给风险管理带来的好处

结论25风险管理问题对隐私、安全性和各种风险更高的需求要求金融机构采取更积极主动、全公司层面的方法对内部控制、法律合规进行管理。

通过提高透明度、加强内部控制、遵守合规和提高信任度来增加银行价值。提高透明度非常关键，不仅是监管当局和客户的要求，同时也由于业务模型和合作关系的协同关系的出现。风险管理和监管合规要求有更迅速、准确和完整的数据，同时也要求员工和管理对金融机构、监管环境有充分的理解，更重要的是在组织范围内对自己的角色和职责的理解。

对于金融机构，关键是通过拓宽专业领域，从软件解决方案实施。解决特定问题或遵守监管、法规，包括推动全行人力资源开发和培训以帮助银行增加收入和利润，更有效对业务进行管理。进一步，中国的银行最为紧迫和关键的是人力资本的发展。

26风险管理问题专业知识如果没有辅以专业知识，即使拥有世界一流的系统，也没有多大的价值。金融业务越来越复杂，它要求对银行系统和流程有充分、深入的理解尤其是风险管理。人力因素内部良好监管的成功实施，最重要的因素是员工忠诚度，但它同时也是最容易被低估和最难控制的。招聘高质量人员的招聘，即拥有很强价值和忠诚度，以及帮助这些员工理解日常业务重要性和核心价值的培训投入是联系一个成功流程的所有因素的纽带。由于缺乏对银行系统和流程的了解或人员忠诚度的缺失，银行常常发生欺诈事件。培训和个人发展

道德和员工个人行为的后果培训是现代公司管理的重要部分。但是不仅仅是道德和遵守法律法规，对于遵守法律法规，员工需要在道德基础上理解银行业务。减少风险不仅仅是靠安装和监控世界一流系统，更重要的是人力资源的管理—即严格的招聘、实时的人员培训和个人发展。27风险管理问题创新经济的变化带来中国银行业发生巨大的变化，银行人需要能因时而变，需要以更广阔的视野去寻找新的方法提高业务水平。良好的人力资源管理能够使员工接受变化而不是恐惧变化

。方向、关注点、使命银行职员常常不知道银行的目标。信息不足导致不能确保银行和员工朝正确的方向努力。良好的人力资源管理能够确保正确的信息、流程和系统用于银行的优势方面。

运营效率提高对银行工作、员工职位和目标的理解有助于增强运营效率、减少错误和损失。良好的人力资源管理能够提供工具和技巧实现这个目的。

客户服务质量充分立交自己角色的员工可以提供更好的客户服务和产生更好的客户满意度。这对于在市场上有效竞争非常关键。良好的人力资源管理能够使员工理解客户的重要性同时也知道如何帮助员工。监管和合规良好的人力资源管理应该给员工灌输银行价值、环境、社会角色和对社会的义务职责。28目录风险管理，数据和经济资本

信息管理信用工厂信贷定价：经济资本和信用风险管理的纽带生命周期风险定价风险管理问题

人力资源管理给风险管理带来的好处

结论29人力资源管理给风险管理带来的好处员工个人发展有很多因素可以激励员工，但是关键的是自我价值感。培训应该向员工灌输每个人对公司的价值。好的人力资源管理应该能帮助员工提升自己。结果导向如果没有恰当的组织框架，信贷职员很容易忽视他们最主要的职能—为银行盈利。人力资源管理应该帮助信贷人员理解绩效和他们行为的后果。领导力每家银行都想培育未来的领导者，良好的人力资源管理应该可以提供工具以实现它。团队合作信贷领域的员工必须了解到他们是专业团队中的一份子，不可能单独完成某项工作。优秀的人力资源管理需传达和灌输团队协作意识以提高工作效率和发挥员工才智。贷款质量.银行损失最薄弱的地方是信贷，对客户业务或环境缺乏了解都可能导致重大的损失和坏账，人力资源管理应该帮助信贷人员理解贷款的动因和失败的贷款决策带来的不利影响。30目录