2022《证券投资基金基础知识》预测试卷1

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以下说法正确的是（）。

A.该公司2022年的应收账款周转率优于2022年

B.该公司2022年的总资产周转率优于2022年

C.该公司2022年的存货周转率优于2022年

D.该公司2022年的应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率均劣于2022年

12.以下不属于权益类证券投资面临的非系统性风险的是（）。

A.汇率变动

B.财务风险

C.经营风险

D.流动性风险

13.证券登记结算机构是（）。

A.以营利为目的的法人

B.不以营利为目的的法人

C.以服务为目的的法人

D.合伙企业

14.以下指数中，由中证指数公司编制体现A股市场发展趋势的指标是（）。

A.中信债券指数

B.上证180指数

C.中证全债指数

D.沪深300指数

15.关于衍生品的交易场所，下列说法错误的是（）。

A.期权合约只在交易所交易

B.互换合约通常在场外交易

C.期货合约只在交易所交易

D.远期合约通常在场外交易

16.关于均值、中位数与分位数，以下说法错误的是（）。

A.有些时候，一组数据的均值与中位数相同

B.对于一组数据来说，中位数就是大小处于正中间位置的那个数据

C.对随机变量来说，它的中位数就是上50％分位数

D.在投资管理领域中，均值经常被用来作为评价基金经理业绩的基准

17.如果以X表示执行价格，ST代表标的资产的到期日价格，那么欧式看跌期权多头的损益为（）。

A.max（ST-X，0）

B.min（X-ST，0）

C.max（X-ST，0）

D.min（ST-X，0）

18.股票未来收益的现值被称为股票的（）。

A.账面价值

B.内在价值

C.票面价值

D.清算价值

19.基金在场内进行投资交易，需要支付的交易结算费用中不包括（）。

A.过户费

B.证管费

C.申购赎回费

D.经手费

20.下列权证不是按行权时间分类的是（）。

A.备兑权证

B.欧式权证

C.百慕大式权证

D.美式权证

21.贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数（）时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。

A.小于1

B.大于1

C.小于等于1

D.大于等于1

22.下列不属于债券结算业务的是（）。

A.分销业务

B.期货期权

C.现券业务

D.利率互换业务

23.作为被动型投资者，其目标就是在成本允许的情况下，尽可能地（）。

A.缩小主动风险

B.扩大主动收益

C.减少跟踪误差

D.提高信息比率

24.关于权证的标的资产与结算方式，有如下两种表述：

Ⅰ．股票权证的标的资产可以是单一股票也可以是一篮子股票组合

Ⅱ．行权的结算方式有证券给付结算方式和现金结算方式两种

则以上两种表述（）。

A.Ⅰ正确，Ⅱ错误

B.两者均错误

C.Ⅰ错误，Ⅱ正确

D.两者均正确

25.下列费用中，不属于在基金管理过程中发生的是（）。

A.基金管理费

B.基金赎回费

C.基金托管费

D.持有人大会费用

26.以下措施中用于管理投资交易操作风险的是（）。

A.密切关注基本面变化，构造组合进行分散化投资

B.分析投资组合持有人结构和特征，关注投资者申赎意愿

C.建立交易对手信用评级制度

D.严格划分交易权限，完善内部审核机制

27.在其他因素相同的情况下，票面利率与债券到期收益率（）。

A.反方向增减

B.两者之间变动没有关系

C.同方向增减

D.贴息债券同方向增减，附息债券反方向增减

28.下列关于零息债券的描述中，正确的是（）。

A.低于面值的贴现方式发行，到期按债券面值偿还的债券

B.低于面值的贴现方式发行，按票面利率支付利息

C.高于面值的贴现方式发行，到期按债券面值偿还的债券

D.高于面值的贴现方式发行，按票面利率支付利息

29.假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16％，贝塔系数（β）为2，如果市场预期收益率为12％，市场的无风险利率为（）。

A.6％

B.7％

C.5％

D.8％

30.依据上市公司股息红利差别化个人所得税政策，持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按（）计入应纳税所得额。

A.20％

B.25％

C.50％

D.100％

31.关于资产收益率和净资产收益率，下列表述错误的是（）。

A.资产收益率相比净资产收益率，更能衡量企业获利对于股东的价值

B.对于同一个企业，资产负债率越低，资产收益率与净资产收益率越接近

C.净资产收益率是衡量企业最大化股东财富能力的比率

D.资产收益率高，说明企业有较强的利用资产创造利润的能力，在增加收入和节约资金使用等方面取得了良好效果

32.下列属于UCITS五号指令的改革计划的是（）。

A.完善处罚惩戒体系

B.扩大可以投资的资产范围

C.完善关于货币市场基金的规则

D.提供托管人的护照

33.在港股通机制下，下列（）可接受内地投资者委托向香港联合交易所申报买卖。

A.深圳证券交易所

B.上海证券交易所

C.内地证券公司

D.香港证券公司

34.Brinson模型中，资产配置效应是指把资金配置在特定的行业子行业或其他投资组合子集带来的（）。

A.整体收益

B.相对收益

C.超额收益

D.绝对收益

35.下列关于企业现金流量结构的说法中，正确的是（）。

A.企业现金流量结构可以反映企业的不同发展阶段

B.新兴的、快速成长的企业，其经营活动产生的净现金流量必定为正、筹资活动产生的净现金流量必定为负

C.在企业的起步、成长、成熟和衰退等不同周期阶段，企业现金流量模式相同

D.企业的利润好就一定会有充足的现金流

36.对基金拥有的资产和负债按一定选择和方法估算，确定基金公允价值的过程称之为（）。

A.基金信息披露

B.基金会计核算

C.基金资产估值

D.基金利润分配

37.某日，投资者A在场内申购B货币ETF，适用该交易的交收规则是（）。

A.T+1银货对付担保交收

B.T+0逐笔非担保交收

C.T+0银货对付担保交收

D.T+1逐笔非担保交收

38.下列业务对基金管理人的投资交易影响最大的是（）。

A.基金管理费率的变化

B.基金发生非交易过户

C.基金份额的变动很大

D.基金业绩报酬计提方式的变更

39.下列关于印花税的说法中，错误的是（）。

A.印花税是根据国家税法规定，在股票（包括A股和B股）成交后买卖双方投资者按照规定的税率分别征收的税金

B.目前，我国A股印花税税率为单边征收（只在卖出股票时征收），税率为1‰

C.印花税率为固定税率，相关部门不可调节印花税率和征收方向

D.我国证券交易所向投资者收取印花税

40.（）是指经中国人民银行批准可以开展结算代理业务的金融机构法人，受市场其他参与者的委托，为其办理债券结算业务的制度。

A.会员管理制度

B.公开市场一级交易商制度

C.做市商制度

D.结算代理制度

41.关于欧式期权和美式期权，下列说法错误的是（）。

A.对于欧式期权，如果买方要提前执行权利，期权卖出者可以拒绝履约

B.超过到期日，美式期权失效

C.其他条件相同时，美式期权的期权费通常要比欧式期权的期权费低

D.世界范围内，在交易所进行交易的多数期权均为美式期权

42.以下选项不属于货币市场工具的是（）。

A.半年期定期存款

B.回购协议

C.一年期中央银行票据

D.三年期国债

43.一般情况下，相比于普通股，优先股具有（）风险和（）收益的特征。

A.较高；浮动

B.较低；固定

C.较低；浮动

D.较高；固定

44.债权人获得的年利率为2．8％，若实际利率为1．4％，则通货膨胀率为（）。

A.-1.4％

B.2％

C.1.4％

D.4.2％

45.下列不属于基金公司投资决策委员会职责的是（）。

A.确定不同管理级别的操作权限

B.对基金公司重大投资活动进行管理

C.审订公司投资管理制度和业务流程

D.制定投资组合具体方案

46.目前，在我国各类债券市场中占据债券分销量、托管量和现券交易量方面主导地位的债券市场是（）。

A.上海证券交易所债券市场

B.银行间债券市场

C.深圳证券交易所债券市场

D.商业银行柜台市场

47.投资风险不包括（）。

A.操作风险

B.流动性风险

C.信用风险

D.市场风险

48.下列关于下行风险和最大回撤说法中，正确的是（）。

A.不同评估期间可以比较不同基金的最大回撤

B.最大回撤既能衡量损失的大小，又能衡量损失发生的可能频率

C.指定区间越长，最大回撤指标就越不利

D.指定区间越短，最大回撤指标就越不利

49.下列关于债券的论述中，错误的是（）。

A.在企业破产时，债券持有者优先于股权持有者获得企业资产的清偿

B.按照发行主体分类，债券可分为政府债券、金融债券和公司债券等

C.债券发行人通常在市场利率上涨时执行提前赎回条款

D.与普通债券相比，可转换债券的价值包含两部分：纯粹债券价值和转换权利价值

50.下列有关我国证券交易所的说法中，正确的是（）。

Ⅰ．为证券集中交易提供场所和设施

Ⅱ．组织和监督证券交易

Ⅲ．实行自律管理

Ⅳ．设立和解散由中国证监会决定

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.I、Ⅱ、Ⅳ

51.投资者张三通过ABC证券公司购买股票，成交额为5000元，其中经手费为5元，印花税6元，经管费为0.5元，证管费为0.3元。该投资者应交的费用为（）元。

A.5011.8

B.5005.8

C.5000

D.5005

52.关于相关系数，下列说法错误的是（）。

A.若相关系数ρij=1，则表示ri和rj完全正相关

B.若相关系数ρij=-1，则表示ri和rj完全负相关

C.如果两个变量间安全独立，无任何关系，即零相关，则它们之间的相关系数ρij=0

D.相关系数｜ρij｜≤2

53.沪港通和深港通的开通，在内地与香港之间搭建起资本流通的桥梁，沪港通和深港通的双向交易以（）作为结算单位。

A.人民币

B.美元

C.欧元

D.港币

54.交易所上市交易的债券一般按照（）进行估值。

A.成本价

B.第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价

C.交易所收盘价

D.交易所市价

55.2022年3月4日，A股上市公司“*ST超日”（股票代码：002506）公告称“11超日债”本期利息将无法于原定付息日3月7日按期全额支付，付息比例仅为4．5％，并正式宣告违约，成为国内首例违约债券，这种风险属于债券的（）。

A.提前赎回风险

B.流动性风险

C.利率风险

D.信用风险

56.是（）。

A.R1表示第一次分红前的收益率

B.R2表示第一次分红后到第二次分红前的收益率

C.NAV0表示期初份额净值

D.NAV0表示各期份额分红

57.一般情况下，下列证券中有表决权的是（）。

A.优先股

B.普通股

C.可转债

D.公司债

58.一只基金的月平均净值增长率为3％，标准差为4％，在标准正态分布下，在95％的概率下，月度净值增长率在以下（）区间。

A.+7％～-2％

B.+7％～-1％

C.+11％～-5％

D.+13％～-5％

59.依据我国第三方存管的要求，客户想完成客户交易结算资金的进出只能通过的方式是（）。

A.支付宝转账

B.银证转账

C.证券公司提供的客户资金存取服务

D.银行柜台办理资金划转

60.夏普比率是用某一时期内投资组合平均（）除以这个时期收益的标准差。

A.相对收益

B.超额收益

C.绝对收益

D.部分收益

61.某基金某年度收益为22％，同期其业绩比较基准的收益为18％，沪深300指数的收益为25％，则该基金的超额收益为（）。

A.-4％

B.4％

C.-7％

D.-3％

62.股票分析方法分为基本面分析和技术分析，以下属于基本面分析的是（）。

Ⅰ．宏观经济的分析

Ⅱ．行业分析

Ⅲ．公司内在价值与市场价格

Ⅳ．道氏理论

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ

63.除货币市场基金以外的证券投资基金，其损益结转的时点通常为（）。

A.每月末

B.每年末

C.每日日结

D.每季末

64.对基金估值结果负有复核责任的是（）。

A.基金托管人

B.律师事务所

C.基金管理人

D.会计师事务所

65.关于QFII主体资格的申请，下列不符合中国证监会规定条件的是（）。

A.保险公司成立1年以上，最近一个会计年度持有的证券资产不少于5亿美元

B.商业银行经营银行业务10年以上，一级资本不少于3亿美元，最近一个会计年度管理的证券资产不少于50亿美元

C.资产管理机构经营资产管理业务2年以上，最近一年会计年度管理的证券资产不少于5亿美元

D.证券公司经营证券业务5年以上，净资产不少于5亿美元，最近一个会计年度管理的证券资产不少于50亿美元

66.（）是根据基金招募说明书中投资目标和投资策略来确定基金的投资风格。

A.事前分析

B.事中分析

C.事后分析

D.全局分析

67.在基金资产估值过程中，一般均采用资产的（）。

A.历史价格

B.最新价格

C.预期价格

D.最低价格

68.关于衍生工具的特点，下列表述错误的是（）。

A.衍生工具需要按期支付利息和偿还本金

B.衍生工具的价值与合约标的资产价值紧密相关

C.衍生工具会影响交易者未来某一时间的现金流

D.衍生工具面临无法平仓或变现的流动性风险

69.基金N和基金M有相同的贝塔系数，基金N的平均收益率是基金M的两倍，基金N的特雷诺比率（）。

A.与基金M特雷诺比率相等

B.是基金M的两倍

C.大于基金M的两倍

D.小于基金M的两倍

70.基金销售机构常常根据财富水平对个人投资者加以区分，并对不同类型的投资者提供不同类型的投资服务、推荐投资规模门槛不等的基金产品，对此，以下理解错误的是（）。

A.平均而言，投资于规模门槛较高产品的投资者，其风险承受能力更强

B.投资规模门槛不同体现了产品的风险不同

C.即使将个人投资者划分为相同类型，不同机构也有可能对同一类型的投资者采用不同的类别界限

D.投资规模门槛不同体现了产品的目标市场定位不同

71.关于跟踪误差，以下说法不正确的是（）。

A.一般仅适用于主动投资管理者的业绩考核

B.是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标

C.跟踪误差小，反映股票组合的跟踪偏离度小，风险低

D.复制误差、现金留存、各项费用、分红和交易冲击成本等会导致跟踪误差产生

72.下列属于互换合约的是（）。

Ⅰ利率互换

Ⅱ货币互换

Ⅲ股票收益互换

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ

C.Ⅰ

D.Ⅱ

73.在下列证券投资基金中，一般逐日结转损益的是（）。

A.股票型基金

B.货币市场基金

C.债券型基金

D.混合型基金

74.关于我国推出沪深300指数期货的意义，下列描述错误的是（）。

A.完善我国多层次资本市场结构

B.降低投资者的操作成本

C.提高资产配置效率

D.对债券市场定价和避险具有关键作用

75.货币市场工具不包括（）。

A.期限为半年的的中央银行票据

B.剩余期限为400天的债券

C.剩余期限为300天的债券

D.期限为一年的银行存款

76.（）是一个（）风险指标。

A.波动率；绝对

B.波动率；相对

C.跟踪误差；绝对

D.跟踪误差；相对

77.货币市场基金投资组合的平均剩余期限不得超过（）天，平均剩余存续期不得超过（）天。

A.100；180

B.120；180

C.120；240

D.100；240

78.以下关于有效市场的说法，错误的是（）。

A.弱有效市场，认为股价已反映了全部能从市场交易数据中得到的信息

B.半强有效市场，认为股价已反映了所有公开的信息

C.强有效市场，指股价已反映了全部与公司有关的信息，包括所有公开信息及内部信息

D.有效市场分为二种不同类型，即强有效市场和弱有效市场

79.下列有关投资管理部门的交易部的描述，错误的是（）。

A.基金采取集中交易制度，即基金的投资决策与交易执行职能分别由基金经理和基金交易部门承担

B.交易部是基金投资运作的具体执行部门，负责投资组合交易指令的审核、执行和反馈

C.交易部在交易过程中严格执行相关规定，并采用技术手段避免违规行为的出现

D.交易部属于基金公司的普通保密部门，与其他部门的保密要求相同

80.根据现行规定，关于货币市场基金的利润分配，下列说法中错误的是（）。

A.货币市场基金每周五进行分配时，将同时分配周六和周日的利润

B.当日申购基金份额自下一个交易日起享有基金的分配权益

C.当日赎回的基金份额自当日起不享有基金份额分配权益

D.对于每日按照面值进行报价的货币市场基金，可以在基金合同中将收益分配的方式约定为红利再投资，并应当每日进行收益分配

81.下列关于可转换债券的转换权利价值的说法中，正确的是（）。

A.转换权利价值为可转换债券价值与纯粹债券价值的差额

B.股价上升，转换价值下降

C.普通股的价格远低于转换价格，则转换价值就很高

D.转换价值的大小，与普通股的价格无关

82.投资组合A、B的主动比重分别为30％、60％，且A、B的基准指数相同，可以得出以下结论（）。

A.投资组合A与基准的相关性较投资组合B与基准的相关性要低

B.市场上涨时，投资组合B一定会跑赢投资组合A

C.投资组合B与基准的表现可能比投资组合A与基准的表现差别大

D.市场上涨时，投资组合A一定会跑赢投资组合B

83.某房地产企业预售商品住宅，开盘当日即收到一亿元现金，商品住宅明年交付，预售活动对该企业报表的影响是（）。

Ⅰ．资产增加

Ⅱ．负债增加

Ⅲ．所有者权益增加

A.Ⅰ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ

C.Ⅱ

D.Ⅱ、Ⅲ

84.关于利率期限结构，以下说法正确的是（）。

A.拱形收益率曲线的特征是，期限相对较短的债券利率与期限成正向关系

B.反转收益率曲线的特征是，短期债券收益率较低

C.收益率曲线只有四种类型

D.水平收益率曲线，其期限结构特征是长短期债券收益率不相等

85.将结算参与人所有达成交易的应收、应付证券或资金予以充抵轧差，计算出结算参与人相对于所有交收对手方累计的应收、应付证券或资金净额的结算方式是（）。

A.全额结算

B.双边净额结算

C.分级结算

D.多边净额结算

86.下列关于另类投资基金的说法中，正确的是（）。

A.黄金QDII可投资于海外上市交易的黄金ETF产品

B.黄金QDII可以直接投资于海外的黄金期货或黄金现货

C.国内商品QDII只能投资于黄金和石油

D.国内黄金ETF直接投资于实物黄金

87.办理买断式回购业务时，回购期间回购债券如发生利息支付，则所支付利息归（）。

A.债券持有人

B.资金融入方

C.出质方

D.中介服务机构

88.以下衍生工具中买卖双方只有一方在未来有义务被称作单边合约的是（）。

Ⅰ远期合约

Ⅱ期货合约

Ⅲ期权合约

Ⅳ信用违约互换合约

A.Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ

89.以下关于最大回撤的说法，正确的是（）。

A.最大回撤衡量投资管理人对上行风险以及下行风险的控制能力

B.最大回撤可以衡量损失发生的可能频率

C.最大回撤无法衡量损失的大小

D.比较不同基金的最大回撤指标时，应尽量控制在同一个评估期间

90.关于我国QDII基金的特点，下列说法错误的是（）。

A.在投资管理过程中，国内基金公司除了借助境外投资顾问的力量外，还可以组成专门的投资团队参与境外投资的整个过程

B.QDII基金的投资范围较为广泛，包括了几乎所有发达国家和大部分新兴市场的股票和（非对冲）基金

C.QDII基金的投资组合较为丰富，可以投资包括ETF、FOF、权证、期权、股指期货等金融衍生产品

D.QDII基金产品的门槛较高，大部分金融投资产品的认购门槛是几万元甚至几十万元人民币，QDII基金产品起点为五十万元人民币

91.在报价驱动中，做市商的收入来源是（）。

A.投机收入

B.手